长盛稳怡添利债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛稳怡添利
基金主代码 007833
交易代码 007833
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 88,332,614.84 份
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的
投资目标 长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业
绩。
(一)大类资产配置
本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市
场指标、政策因素,动态调整基金资产在股票、债券、货
币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提
高配置效率。
(二)债券组合管理策略
投资策略 本基金的投资运作遵循“Smart CI(Compound Interest)”
理念,力争做好整体产品收益和风险的权衡,追求长期稳
定的复利回报,同时进行适度的主动投资博取超额收益,
在相对收益和相对排名的基础上融入绝对收益理念,将两
者有机结合起来。本基金的债券投资策略有:利率策略、
类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、
可转债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券公
司短期公司债券投资策略。
业绩比较基准 90%*中证综合债指数收益率+10%*沪深 300 指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品
种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和
混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛稳怡添利 A 长盛稳怡添利 C
下属分级基金的交易代码 007833 007834
报告期末下属分级基金的份额总额 80,871,593.43 份 7,461,021.41 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
长盛稳怡添利 A 长盛稳怡添利 C
1.本期已实现收益 111,757.99 21,382.38
2.本期利润 621,036.71 154,899.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.0199 0.0220
4.期末基金资产净值 94,864,841.40 8,698,585.10
5.期末基金份额净值 1.1730 1.1659
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2021 年 6 月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛稳怡添利 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 2.83% 0.23% 1.48% 0.10% 1.35% 0.13%
过去六个月 5.47% 0.35% 2.09% 0.14% 3.38% 0.21%
过去一年 11.77% 0.35% 5.11% 0.14% 6.66% 0.21%
自基金合同 17.30% 0.33% 8.19% 0.14% 9.11% 0.19%
生效起至今
长盛稳怡添利 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 2.74% 0.23% 1.48% 0.10% 1.26% 0.13%
过去六个月 5.26% 0.35% 2.09% 0.14% 3.17% 0.21%
过去一年 11.32% 0.35% 5.11% 0.14% 6.21% 0.21%
自基金合同 16.59% 0.33% 8.19% 0.14% 8.40% 0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金基金经 蔡宾先生,硕士,特许金融分
理,长盛安泰 析师 CFA。历任宝盈基金管理
一年持有期混 有限公司研究员、基金经理助
蔡宾 合型证券投资 2019 年 12 月 - 18 年 理。2006 年 2 月加入长盛基
基 金 基 金 经 23 日 金管理有限公司,曾任研究
理,公司副总 员、社保组合助理,投资经理,
经理。 基金经理,公司总经理助理等
职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
报告期内,国内经济温和复苏,环比增速有所收窄;物价方面,上游工业品品涨价叠加基数效应推动 PPI 持续上行,CPI 仍相对平稳。货币政策维持中性,资金面中性偏松,局部信用收缩使得机构欠配压力加大,因此供需格局对债市有利,债市总体上走出震荡上涨行情。
权益市场方面,流动性宽松推动 A 股震荡上行,结构上成长股表现明显优于周期股,板块表现分化较大。具体来看,电气设备、锂电池、半导体等行业涨幅较大,银行、地产、家电等行业跌幅较大。
2、报告期内本基金投资策略分析
报告期内,本基金严控信用风险、防范流动性风险,优化债券组合结构,并根据市场情况调整股票配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛稳怡添利 A 基金份额净值为 1.1730 元,本报告期基金份额净值增长率为
2.83%;截至本报告期末长盛稳怡添利 C 基金份额净值为 1.1659 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.74%;同期业绩比较基准收益率为 1.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2021 年 3 月 8 日至 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 7 日至 2021 年 6 月 7 日期间出
现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 15,089,512.00 11.67
其中:股票 15,089,512.00 11.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 94,058,359.80 72.71
其中:债券 94,058,359.80 72.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 11,001,513.82 8.50
8 其他资产 9,207,662.41 7.12
9 合计 129,357,048.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,634,522.00 9.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 960,076.00 0.93
业
J 金融业 1,314,570.00 1.27
K 房地产业 976,210.00 0.94
L 租赁和商务服务业 1,050,350.00 1.01
M 科学研究和技术服务业 1,018,474.00 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 135,310.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,089,512.00 14.57
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 300124 汇川技术 15,500 1,151,030.00 1.11
2 601888 中国中免 3,500 1,050,350.00 1.01
3 002415 海康威视 16,000 1,032,000.00 1.00
4 600519 贵州茅台 500 1,028,350.00 0.99
5 000858 五粮液 3,300 983,037.00 0.95
6 600309 万华化学 9,000 979,380.00 0.95
7 000002 万科 A 41,000 976,210.00 0.94
8 300454 深信服 3,700 960,076.00 0.93
9 002841 视源股份 7,500 932,175.00 0.90
10 300012 华测检测 29,000 924,520.00 0.89
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,852,097.70 52.96
其中:政策性金融债 54,852,097.70 52.96
4 企业债券 20,001,500.00 19.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,966,100.00 2.86
7 可转债(可交换债) 16,238,662.10 15.68
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 94,058,359.80 90.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 210202 21 国开 02 300,000 30,027,000.00 28.99
2 190305 19 进出 05 100,000 10,068,000.00 9.72
3 200402 20 农发 02 100,000 9,893,000.00 9.55
4 188159 21 首钢 Y1 50,000 4,980,000.00 4.81
5 108604 国开 1805 48,510 4,864,097.70 4.70
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1、光大转债
2020 年 8 月 25 日,国家外汇管理局北京外汇管理部京汇罚〔2020〕18 号显示,中国光大银
行股份有限公司因存在违规办理内保外贷业务等 4 项违法违规事实,被处给予警告,没收违法所
得 585571.35 元人民币,并处 543 万元人民币罚款。2020 年 10 月 20 日,国家外汇管理局北京外
汇管理部京汇罚〔2020〕29 号显示,中国光大银行股份有限公司因违反银行交易记录管理规定,被处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020 年10 月 20 日,国家外汇管理局北京外汇管理部京汇罚〔2020〕30 号显示,中国光大银行股份有限公司因违规开展外汇交易,被处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接
责任人员给予处分。2020 年 11 月 6 日,交易商协会发布自律处分信息称,中国光大银行股份有
限公司作为债务融资工具主承销商,在相关债务融资工具的簿记建档过程中未妥善保存工作底稿,未就簿记建档工作建立有效的内部监督制度,违反了银行间市场相关自律管理规则。依据相关自律规定,经 2020 年第 11 次自律处分会议审议,对光大银行予以诫勉谈话,责令其针对本次事件
中暴露出的问题进行全面深入的整改。2021 年 1 月 15 日,交易商协会发布自律处分信息称,光
大银行作为债务融资工具主承销商,在为永煤控股提供中介服务过程中,存在未能充分保证尽职调查质量、尽职调查工作开展不规范等问题,根据银行间债券市场相关自律规定,经 2020 年第18 次自律处分会议审议,对光大银行予以诫勉谈话;责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全
面深入的整改。2021 年 2 月 3 日,中国银保监会消费者权益保护局发布的银保监消保发〔2021〕
3 号显示,光大银行存在违规代客操作等多项违规行为,责令其整改。对以上事件,本基金判断,光大银行作为大型股份制银行,经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
2、中信转债
2020 年 8 月 25 日,国家外汇管理局北京外汇管理部京汇罚〔2020〕17 号显示,中信银行股
份有限公司因存在违规办理内保外贷业务等 5 项违法违规事实,被处给予警告,没收违法所得
14857527.66 元人民币,并处 1177.04 万元人民币罚款。2020 年 11 月 26 日,国家外汇管理局北
京外汇管理部京汇罚〔2020〕43 号显示,中信银行股份有限公司因违反规定办理售汇业务,被处
没收违法所得 661782.53 元人民币,并处 40 万元人民币罚款。2021 年 2 月 5 日,中国人民银行
银罚字〔2021〕1 号显示,中信银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务报等 4 项违
法违规事实,被处罚款 2890 万元。2021 年 3 月 19 日,银保监会银保监罚决字〔2021〕5 号显示,
中信银行股份有限公司因客户信息保护体制机制不健全,柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施,乱象整治自查不力等 4 项违法违规事实,被处罚款450 万元。对以上事件,本基金判断,中信银行作为大型股份制银行,经营稳健,上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
3、浦发转债
2020 年 8 月 10 日,沪银保监银罚决字〔2020〕12 号显示,上海浦东发展银行股份有限公司
存在未按专营部门制规定开展同业业务等 12项违法违规事实,被处以责令改正,并罚款合计 2,100
万元。2020 年 11 月 26 日,国家外汇管理局上海市分局上海汇管罚字〔2020〕20200007 号显示上
海浦东发展银行股份有限公司存在违反公正、公平、诚信原则,违规开展外汇市场交易以及违反银行交易记录管理规定等 2 项违法违规事实,被处以责令限期改正,罚款 140 万元人民币。2021
年 4 月 30 日,沪银保监罚决字〔2021〕29 号显示,2016 年 5 月至 2019 年 1 月,上海浦东发展银
行股份有限公司未按规定开展代销业务,被处以责令改正,并处罚款合计 760 万元。对以上事件,本基金判断,浦发银行作为大型股份制银行,经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
4、21 国开 02、国开 1805
2021 年 1 月 8 日,银保监会银保监罚决字〔2020〕67 号显示,国家开发银行存在为违规的政
府购买服务项目提供融资等 24 项违法违规事实,对其处以罚款 4880 万元。对以上事件,本基金判断,国家开发银行经营稳健,上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,577.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,163,459.94
5 应收申购款 8,039,624.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,207,662.41
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 4,118,115.40 3.98
2 113021 中信转债 3,457,417.50 3.34
3 110059 浦发转债 2,654,985.60 2.56
4 113044 大秦转债 2,212,565.00 2.14
5 110053 苏银转债 1,577,680.00 1.52
6 127025 冀东转债 374,395.00 0.36
7 110052 贵广转债 303,630.00 0.29
8 127007 湖广转债 273,604.80 0.26
9 110064 建工转债 255,684.80 0.25
10 113532 海环转债 172,344.00 0.17
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛稳怡添利 A 长盛稳怡添利 C
报告期期初基金份额总额 16,603,581.94 5,661,715.70
报告期期间基金总申购份额 77,218,076.11 19,288,782.68
减:报告期期间基金总赎回份额 12,950,064.62 17,489,476.97
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 80,871,593.43 7,461,021.41
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛稳怡添利债券型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛稳怡添利债券型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛稳怡添利债券型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
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长盛基金管理有限公司
2021 年 7 月 21 日
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