华安现金润利浮动净值型发起式货币市场
基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安现金润利
基金主代码 007746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 587,917.43 份
投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 1、整体资产配置策略
2、类属资产配置策略
3、个券选择策略
4、流动性管理策略
5、资产支持证券的投资策略
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 301,207.84
2.本期利润 336,107.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.5717
4.期末基金资产净值 63,646,727.81
5.期末基金份额净值 108.2579
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.53% 0.01% 0.34% 0.00% 0.19% 0.01%
过去六个月 0.94% 0.01% 0.68% 0.00% 0.26% 0.01%
过去一年 1.85% 0.01% 1.35% 0.00% 0.50% 0.01%
过去三年 5.61% 0.01% 4.05% 0.00% 1.56% 0.01%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
8.26% 0.01% 5.82% 0.00% 2.44% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士研究生,13 年基金行业从业经历,
具有基金从业资格证书。曾任安永华明
会计师事务所审计师,2010 年 3 月加入
华安基金管理有限公司,先后从事基金
运营、债券交易和债券研究等工作。
2016 年 3 月至 2019 年 12 月,同时担任
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型证券投
资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
固定收益 券投资基金的基金经理。2016 年 3 月
部助理总 2021 年 3 月 8 起,同时担任华安日日鑫货币市场基金
李邦长 监、本基 日 - 13 年 的基金经理。2016 年 11 月起,同时担
金的基金 任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
经理 的基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 2
月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。2019
年 7 月起,同时担任华安汇财通货币市
场基金的基金经理。2021 年 3 月起,同
时担任华安现金宝货币市场基金、华安
现金富利投资基金、华安现金润利浮动
净值型发起式货币市场基金的基金经
理。2022 年 6 月起,同时担任华安中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证
券投资基金的基金经理。
硕士研究生,13 年基金行业从业经验。
曾任上海国际货币经纪公司债券经纪
人。2010 年 8 月加入华安基金管理有限
公司,历任债券交易员。2014 年 8 月至
2017 年 7 月担任华安日日鑫货币市场基
金、华安汇财通货币市场基金的基金经
理,2014 年 8 月至 2015 年 1 月,同时
担任华安七日鑫短期理财债券型证券投
资基金的基金经理。2014 年 10 月起同
时担任华安现金富利投资基金的基金经
理。2015 年 2 月至 2023 年 3 月,担任
华安年年盈定期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 3
月,同时担任华安添颐混合型发起式证
券投资基金的基金经理。2016 年 10 月
至 2018 年 1 月,同时担任华安安润灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
本基金的 2021 年 3 月 8 2016 年 12 月至 2021 年 3 月,同时担任
孙丽娜 基金经理 日 - 13 年 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017 年 3 月至 2020 年 1
月,同时担任华安现金宝货币市场基金
的基金经理。2018 年 5 月至 2020 年 10
月,同时担任华安日日鑫货币市场基金
的基金经理。2018 年 9 月至 2021 年 3
月,同时担任华安安浦债券型证券投资
基金的基金经理。2019 年 11 月起,同
时担任华安鑫福 42 个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月
起,同时担任华安鑫浦 87 个月定期开放
债券型证券投资基金的基金经理。2021
年 3 月起,同时担任华安汇财通货币市
场基金、华安日日鑫货币市场基金、华
安现金宝货币市场基金、华安现金润利
浮动净值型发起式货币市场基金的基金
经理。2021 年 7 月至 2023 年 3 月,同
时担任华安添祥 6 个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次,未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度,多个政策组合拳继续出台支撑经济增长,提振市场信心,国内经济数据延续弱复苏进程。受低基数支撑,工业生产超预期,消费延续弱复苏,投资出现分化,制造业增速回升,但地产和基建依然放缓,经济整体平稳修复。央行货币政策维持稳健基调,通过公开市场操作等措施维稳资金面,并支持实体经济发展。市场表现方面,四季度受政府债供给冲击、金融防空转以及下调银行存款利率等多空因素影响,债券市场呈现先上后下的震荡走势;从数据表现来看,四
季度 1Y 期国债利率下行 9bp,10Y 期国债利率下行 12bp,3-5Y 期中高等级中短期票据收益率下
行幅度在 15-26bp 区间,各期限品种信用利差有所收窄。
本报告期内,我们勤勉尽责,稳健操作,在保证组合流动性安全的前提下,甄选优质个券,捕捉流动性收紧资金利率冲高机会,投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益,并适时根据市场变化调整组合结构,拉长组合平均剩余期限,灵活把握投资机会,为持有人赚取收益。4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2023年12月31日,本基金份额净值为108.2579元,本报告期份额净值增长率为0.53%,同期业绩比较基准增长率为 0.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内基金持有人数连续超过 20 个工作日低于 200 人;基金资产净值不低于 5000
万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 40,160,471.79 62.94
其中:债券 40,160,471.79 62.94
资产支持证 - -
券
2 买入返售金融资产 13,013,482.96 20.39
其中:买断式回购的 - -
买入返售金融资产
3 银行存款和结算备 10,636,996.18 16.67
付金合计
4 其他资产 - -
5 合计 63,810,950.93 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.50
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值
的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例(%) 值的比例(%)
1 30 天以内 37.03 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
2 30 天(含)—60 天 31.16 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
3 60 天(含)—90 天 15.31 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
4 90 天(含)—120 天 15.53 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
5 120 天(含)—397 天(含) - -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
合计 99.03 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
号
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,294,284.93 16.17
其中:政策 10,294,284.93 16.17
性金融债
4 企业债券 - -
5 企业短期融 - -
资券
6 中期票据 - -
7 同业存单 29,866,186.86 46.92
8 其他 - -
9 合计 40,160,471.79 63.10
剩余存续期
10 超过 397 天 - -
的浮动利率
债券
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(人民币元) 净值比例
(%)
1 210202 21 国开 02 100,000 10,294,284.93 16.17
2 112322011 23 邮储银行 100,000 9,973,075.00 15.67
CD011
3 112302031 23 工商银行 100,000 9,957,984.70 15.65
CD031
4 112317234 23 光大银行 100,000 9,935,127.16 15.61
CD234
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2023 年 7 月 7 日,邮储银行因违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金等违法
违规事项,被中国人民银行(银罚决字〔2023〕39 号)给予警告,罚款 3186 万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.3 其他资产构成
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 587,917.43
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 587,917.43
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本 587,917.43
基金份额
报告期期间买入/申购总份 0.00
额
报告期期间卖出/赎回总份 -
额
报告期期末管理人持有的本 587,917.43
基金份额
报告期期末持有的本基金份 100.00
额占基金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总 持有份额占基金总 发起份额总 发起份额占基金总 发起份额承诺
数 份额比例(%) 数 份额比例(%) 持有期限
基金管理人固 587,917.43 100.00 100,004.50 17.01 三年
有资金
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 - - - - -
合计 587,917.43 100.00 100,004.50 17.01 -
注:截至 2022 年 9 月 10 日,华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金合同生效届满
三年。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)
别
机 1 20231001~20231231 587,917.43 0.00 0.00 587,917.43 100.00
构
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》
2、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》
3、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》
10.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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