工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十三日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银尊享短债债券

交易代码 006834

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 30 日

报告期末基金份额总额 390,666,726.55 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力求获得
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、
PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关
因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，
投资策略 并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的
货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和
收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及
债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。

业绩比较基准 中债-综合财富（1 年以下）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 工银尊享短债债券 A 工银尊享短债债券 C 工银尊享短债债券
称 F

下属分级基金的交易代 006834 006835 007717

码


报告期末下属分级基金 298,381,637.28 份 91,780,867.63 份 504,221.64 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

工银尊享短债债券 A 工银尊享短债债券 C 工银尊享短债债
券 F

1．本期已实现收益 2,022,249.21 889,930.20 1,299.27

2．本期利润 2,585,676.43 1,287,289.92 954.66

3．加权平均基金份额 0.0101 0.0103 0.0024
本期利润

4．期末基金资产净值 304,936,511.39 93,517,723.83 505,859.78

5．期末基金份额净值 1.0220 1.0189 1.0032

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金 F 类份额生效日为 2019 年 8 月 8 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银尊享短债债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.06% 0.02% 0.78% 0.01% 0.28% 0.01%
月

工银尊享短债债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④


过去三个 0.94% 0.02% 0.78% 0.01% 0.16% 0.01%
月

工银尊享短债债券 F

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.32% 0.02% 0.42% 0.01% -0.10% 0.01%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金基金合同于 2019 年 1 月 30 日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一
年。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3、本基金自 2019 年 8 月 5 日起增加 F 类基金份额。

3.3 其他指标
无。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

2005 年加入工银瑞信，现
任固定收益部副总监；
2011 年 4 月 20 日至今，担
任工银货币市场基金基金
经理；2012 年 8 月 22 日至
今，担任工银瑞信 7 天理
财债券型基金基金经理；
2012 年 10 月 26 日至 2017
年 3 月 10 日，担任工银 14
天理财债券型基金的基金
经理；2014 年 9 月 23 日至
今，担任工银瑞信现金快
线货币市场基金基金经
理；2014 年 10 月 22 日至
2017 年 3 月 10 日，担任工
银添益快线货币市场基金
固定收益 基金经理；2015 年 5 月 26
部副总 2019 年 1 日起至今，担任工银新财
魏欣 监，本基 月 30 日 - 14 富灵活配置混合型基金基
金的基金 金经理；2015 年 5 月 26 日
经理 起至今，担任工银双利债
券型基金基金经理；2015
年 5 月 29 日至 2019 年 1
月 9 日，担任工银丰盈回
报灵活配置混合型基金基
金经理；2015 年 6 月 19 日
至 2017 年 3 月 10 日，担
任工银财富快线货币市场
基金基金经理；2016 年 11
月 22 日至 2018 年 2 月 23
日，担任工银瑞信新得益
混合型证券投资基金基金
经理；2016 年 12 月 7 日至
2019 年 1 月 15 日，担任工
银瑞信新得润混合型证券
投资基金基金经理；2016
年 12 月 29 日至 2018 年 2


月 23 日，担任工银瑞信新
增利混合型证券投资基金
基金经理；2016 年 12 月
29 日至 2018 年 7 月 27
日，担任工银瑞信新增益
混合型证券投资基金基金
经理；2016 年 12 月 29 日
至 2018 年 7 月 27 日，担
任工银瑞信银和利混合型
证券投资基金基金经理；
2016 年 12 月 29 日至今，
担任工银瑞信新生利混合
型证券投资基金基金经
理；2017 年 3 月 23 日至
2018 年 7 月 27 日，担任工
银瑞信新得利混合型证券
投资基金基金经理；2019
年 1 月 30 日至今，担任工
银瑞信尊享短债债券型证
券投资基金基金经理。
2019 年 4 月 16 日至今，担
任工银瑞信中债 3-5 年国
开行债券指数证券投资基
金经理。2019 年 5 月 21 日
至今，担任工银瑞信中债
1-3 年农发行债券指数证券
投资基金基金经理。2019
年 6 月 27 日至今，担任工
银瑞信中债 1-3 年国开行
债券指数证券投资基金基
金经理。

2010 年加入工银瑞信，现
任固定收益部副总监。
2013 年 11 月 11 日至今，
担任工银货币市场基金基
固定收益 金经理；2014 年 1 月 27 日
部副总 2019 年 2 至今，担任工银薪金货币
王朔 监，本基 月 26 日 - 9 市场基金基金经理；2015
金的基金 年 7 月 10 日至今，担任工
经理 银瑞信添益快线货币市场
基金基金经理；2015 年 7
月 10 日至今，担任工银瑞
信现金快线货币市场基金
基金经理；2016 年 12 月


23 日至今，担任工银瑞信
如意货币市场基金基金经
理；2019 年 2 月 26 日至
今，担任工银瑞信尊享短
债债券型证券投资基金基
金经理。2019 年 4 月 30 日
至今，担任工银瑞信尊利
中短债债券型证券投资基
金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办
法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度以来，供给因素导致猪肉和原油价格出现波动，CPI 有所走高，而经济下行压力虽然仍然存在，但逆周期政策对冲又阶段性展开；在这一背景下，央行政策节奏产生微调，货币市场利率水平有所提升，债券收益率曲线出现了小幅陡峭化上行态势。

本报告期工银尊享短债基金主要持仓短期限中高等级信用品种，久期暴露水平相对中性偏短，通过适当的杠杆策略获取超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，工银尊享短债 A 份额净值增长率为 1.06%，业绩比较基准收益率为 0.78%，工银
尊享短债 C 份额净值增长率为 0.94%，业绩比较基准收益率为 0.78%，工银尊享短债 F 份额净值
增长率为 0.32%，业绩比较基准收益率为 0.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办

法》第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 538,509,911.20 98.53

其中：债券 488,412,911.20 89.37

资产支持证券 50,097,000.00 9.17

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,148,742.98 0.21

8 其他资产 6,861,664.32 1.26

9 合计 546,520,318.50 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 21,986,600.00 5.51

其中：政策性金融债 21,986,600.00 5.51

4 企业债券 58,409,811.20 14.64

5 企业短期融资券 190,484,000.00 47.75

6 中期票据 217,532,500.00 54.52

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 488,412,911.20 122.42

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值


比例（％）

1 101800651 18 鲁宏桥 300,000 30,633,000.00 7.68
MTN006

2 101554021 15 粤物资 200,000 20,336,000.00 5.10
MTN001

3 101761011 17 海沧投资 200,000 20,258,000.00 5.08
MTN002

4 101900876 19 华电 200,000 20,184,000.00 5.06
MTN001

5 101901002 19 大唐集 200,000 20,100,000.00 5.04
MTN001A

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 139674 联易融 12 100,000 10,043,000.00 2.52

2 139685 绿城 12 优 100,000 10,042,000.00 2.52

3 159218 威新 04 优 100,000 10,013,000.00 2.51

4 139949 金易 02 100,000 10,000,000.00 2.51

5 159690 璀璨 10A 100,000 9,999,000.00 2.51

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 13,479.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,802,167.61

5 应收申购款 46,017.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,861,664.32

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 工银尊享短债债券 工银尊享短债债 工银尊享短债债
A 券 C 券 F

报告期期初基金份额总额 254,992,563.07 168,952,681.24 -

报告期期间基金总申购份额 128,325,894.64 4,159,709.62 554,161.71

减:报告期期间基金总赎回份额 84,936,820.43 81,331,523.23 49,940.07

报告期期间基金拆分变动份额 - - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 298,381,637.28 91,780,867.63 504,221.64

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 19,728,716.58

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 19,728,716.58

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 5.05
额比例（%）
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 适用费率
（元）

1 申购 2019 年 7 月 19,728,716.58 20,000,000.00 -
17 日

合计 19,728,716.58 20,000,000.00

注：申购手续费按照 500 万元及以上，每笔固定 1000 元收取。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

期初 申购 赎回 份额占
类别 序号 达到或者超过 20% 持有份额

份额 份额 份额 比
的时间区间

机构 1 20190701-20190930 99,719,392.85 - - 99,719,392.85 25.56%

- - - - - - -
个人

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金自 2019 年 8 月 5 日起增加 F 类基金份额，并对《基
金合同》、《托管协议》及相关法律文件进行相应修改，详见基金管理人在指定媒介发布的公
告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；


5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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