格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 01 月 24 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录 ......13

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林泓泰三个月定开债

基金主代码 007710

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月26日

报告期末基金份额总额 267,828,075.02份

在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产
投资目标 的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金采取封闭期投资策略和开放期投资策略，在
封闭期投资策略上，本基金将在分析和判断国际国
内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关系、
市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系
等重要因素的基础上，动态调整组合仓位、久期和
投资策略 债券配置结构，精选债券，控制风险，获取收益；
在开放期投资策略上，开放期内，本基金将在遵守
有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具
有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限
结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流
动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率


风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型、股票型基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林泓泰三个月定开债A格林泓泰三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 007710 007711

报告期末下属分级基金的份额总 267,333,209.31份 494,865.71份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)

格林泓泰三个月定开债A 格林泓泰三个月定开债C

1.本期已实现收益 3,452,883.70 3,118.62

2.本期利润 4,216,752.10 4,627.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0187

4.期末基金资产净值 272,062,243.74 503,425.95

5.期末基金份额净值 1.0177 1.0173

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林泓泰三个月定开债A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 1.87% 0.10% 0.60% 0.05% 1.27% 0.05%

月

过去

六个 4.25% 0.11% 1.44% 0.05% 2.81% 0.06%

月

过去 6.66% 0.09% 2.10% 0.05% 4.56% 0.04%

一年
自基
金合

同生 13.24% 0.10% 2.62% 0.07% 10.62% 0.03%

效起
至今
格林泓泰三个月定开债C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 1.84% 0.10% 0.60% 0.05% 1.24% 0.05%

月
过去

六个 4.19% 0.11% 1.44% 0.05% 2.75% 0.06%

月

过去 6.54% 0.09% 2.10% 0.05% 4.44% 0.04%

一年
自基
金合

同生 15.40% 0.14% 2.62% 0.07% 12.78% 0.07%

效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

名 任职日期 离任日期 业年限


杜钧天先生，先
后在川财证券固
定收益部、资产
管理部担任债券
本基金基金经理、格林 交易员；曾任九
泓裕一年定期开放债 州证券固收投顾
券型证券投资基金基 部债券投资经

杜 金经理、格林泓远纯债 理、赣州银行金
钧 债券型证券投资基金 2020-07-01 - 7 融市场部中级债
天 基金经理、格林泓景债 券交易员。2018
券型证券投资基金基 年加入格林基

金经理 金，曾任特定客
户资产管理部投
资经理、固定收
益部基金经理助
理，现任固定收
益部基金经理。

注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。


报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年第四季度债市经历两个阶段，首先是国庆节后的宽松不及预期，市场预期较充分的降准没有到来，10年国债利率经历一波迅速上行，但是随着11月开始央行在公开市场操作持续呵护资金面，收益率冲高回落；四季度的第二阶段是12月3日的国常会提及降准及12月6日的降准落地，市场在货币政策宽松和宽信用之间反复纠结，随后债市进入漫长的窄幅波动，10年国债波动区间不超5bp。本基金在操作上，在国庆后及时降低了组合久期采取了防御性策略，避免了净值回撤，并在之后积极参与超长债的交易性机会，为持有人做出了超过基准的收益。

展望一季度，债市将面临宽货币与宽信用这一较为确定的政策组合，经济复苏的不确定性及利率走廊对于中短端下行空间的抑制将使得利率曲线平坦化，后续本基金将继续保持浮息债打底并通过10年、30年利率品进行波动操作的策略，争取在一季度为本年积攒较为丰厚的安全垫，等待更好的进攻机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林泓泰三个月定开债A基金份额净值为1.0177元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.87%，同期业绩比较基准收益率为0.60%；截至报告期末格林泓泰三个月定开债C基金份额净值为1.0173元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.84%，同期业绩比较基准收益率为0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -


其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 270,808,000.00 98.42

其中：债券 270,808,000.00 98.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 2,152,903.11 0.78
合计

8 其他资产 2,184,572.28 0.79

9 合计 275,145,475.39 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 270,808,000.00 99.36

其中：政策性金融债 270,808,000.00 99.36

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 270,808,000.00 99.36

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 092103107 21进出清发107 1,500,000 150,885,000.00 55.36

2 210214 21国开14 600,000 59,850,000.00 21.96

3 092103007 21进出清发007 500,000 50,035,000.00 18.36

4 018064 进出2103 100,000 10,038,000.00 3.68

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
(买/卖) （元）

10年期国

T2203 债期货220 -75 -75,570,000.00 -188,500.00 -

3合约

公允价值变动总额合计（元） -188,500.00

国债期货投资本期收益（元） -247,950.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -188,500.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金管理人充分考虑国债期货的风险及流动性特征，进行了一定的套期保值操作，以降低投资组合的整体风险。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行2021年7月13日因违规投资企业股权、违规发放贷款、授信额度核定不审慎、项目贷款未按规定设定抵质押担保、贷款风险分类不审慎、信贷资产买断业务贷前调查不尽职、对以往监管通报问题整改不到位等二十四项案由，被中国银行保险监督管理委员会罚没7345.6万元。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,517,816.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 666,755.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,184,572.28

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

格林泓泰三个月定开债A 格林泓泰三个月定开债C

报告期期初基金份额总额 199,648,006.47 178,273.15

报告期期间基金总申购份额 67,687,151.08 367,008.23

减：报告期期间基金总赎回 1,948.24 50,415.67

份额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 267,333,209.31 494,865.71

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份
额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额比例 申购 赎回

者 号 达到或者超过20%的 期初份额 份额 份额 持有份额 份额占比
类


别 时间区间

机 1 20211001-20211231 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 37.34%

构 2 20211001-20211231 99,234,891.34 - - 99,234,891.34 37.05%

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。因此该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅 波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。

2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时， 根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行 部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进 行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能 暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者 可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个 工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。该机构投资者在开 放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点


备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2022年01月24日
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