银河天盈中短债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河天盈中短债

基金主代码 007635

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 186,735,636.65 份

投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持
良好流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
投资收益。

投资策略 本基金主要投资于中短期债券，在充分考虑基金资产
的安全性、收益性和流动性的前提下，通过定性及定
量分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，
持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定及
调整债券投资策略，深入挖掘价值被低估的标的券

种，积极把握债券证券市场中的投资机会，力争实现
超越业绩基准的投资收益。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存
款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河天盈中短债 A 银河天盈中短债 C

下属分级基金的交易代码 007635 007636

报告期末下属分级基金的份额总额 123,217,041.75 份 63,518,594.90 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

银河天盈中短债 A 银河天盈中短债 C

1.本期已实现收益 1,352,445.62 1,410,556.91

2.本期利润 1,638,392.30 1,822,888.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0111

4.期末基金资产净值 143,496,480.88 72,968,597.33

5.期末基金份额净值 1.1646 1.1488

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河天盈中短债 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.03% 0.03% 0.88% 0.03% 0.15% 0.00%

过去六个月 2.67% 0.04% 1.76% 0.02% 0.91% 0.02%

过去一年 3.84% 0.04% 2.89% 0.03% 0.95% 0.01%

过去三年 9.93% 0.03% 8.86% 0.03% 1.07% 0.00%

自基金合同

16.66% 0.03% 14.14% 0.04% 2.52% -0.01%
生效起至今

银河天盈中短债 C

净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 0.96% 0.03% 0.88% 0.03% 0.08% 0.00%

过去六个月 2.50% 0.04% 1.76% 0.02% 0.74% 0.02%

过去一年 3.55% 0.04% 2.89% 0.03% 0.66% 0.01%

过去三年 8.99% 0.03% 8.86% 0.03% 0.13% 0.00%

自基金合同

15.08% 0.03% 14.14% 0.04% 0.94% -0.01%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率
（税后）*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。截止本报告期末，本基金各项资产配置符合合同规定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生学历，19 年金融行业从业经
历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大
华银行、招商银行、上海赞庚投资公司
等金融机构。2017 年 11 月加入银河基
金管理有限公司，现担任固定收益部基
张沛 本基金的 2019 年 10 月 - 19 年 金经理。2018 年 2 月至 2022 年 2 月担
基金经理 31 日 任银河强化收益债券型证券投资基金的
基金经理，2018 年 2 月起担任银河钱包
货币市场基金基金经理、银河银富货币
市场基金基金经理，2019 年 5 月起任银
河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，2019 年 10 月担


任银河天盈中短债债券型证券投资基金
基金经理，2020 年 4 月起担任银河嘉裕
纯债债券型证券投资基金基金经理，

2020 年 5 月至 2021 年 12 月担任银河臻
选多策略混合型证券投资基金基金经

理，2020 年 12 月起任银河聚利 87 个月
定期开放债券型证券投资基金基金经

理，2021 年 9 月至 2022 年 11 月担任银
河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金基金经理，2022 年 9 月起担任银河
中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资
基金基金经理，2023 年 8 月起担任银河
中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金的基金经理，2023 年 9 月起担
任银河星汇 30 天持有期债券型证券投资
基金的基金经理，2023 年 12 月起担任
银河中债 0-3 年政策性金融债指数证券
投资基金的基金经理。

注：1、上表中任职日期为公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况
（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年 2 季度，随着稳增长政策的进一步出台，尤其是各地地产政策支持个人住房需求的
释放，中国经济企稳复苏的前景愈发光明。叠加 2 季度我国进出口韧性十足，我们有理由相信，我国经济正走在高质量发展的路上，中国式现代化、高质量发展的总基调必定为中国经济发展保驾护航。

本季度债券继续维持强势，10 年国债接近 2.2%的历史低位，3-5 年利率债普遍接近 DR007
的价格水平。资金方面，央行维持流动性灵活适度，熨平税期及月末资金波动，整个季度资金波动不大，为债券利率下行提供较为坚实的基础。

本基金一直注重投资的胜率，努力在市场胜率较高时有收益的弹性，在市场震荡或下行时也能降低收益的波动，为投资人提供稳健的收益。本季度，基金规模有一定幅度波动，加大了基金运作的难度，我们在保证流动性的基础上，一方面加大底仓信用债的配置力度，另一方面，积极参与利率债波段操作。多措并举，本季度后半段时间超额收益明显，基本弥补 4 月份因为客户赎回导致的收益落后的局面。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河天盈中短债 A 的基金份额净值为 1.1646 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.88%；截至本报告期末银河天盈中短债 C 的基金份额净值为 1.1488 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.88%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 271,428,084.92 99.29

其中：债券 271,428,084.92 99.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 461,798.00 0.17

8 其他资产 1,468,043.01 0.54

9 合计 273,357,925.93 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 22,538,229.51 10.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 136,510,496.67 63.06

其中：政策性金融债 30,611,707.65 14.14

4 企业债券 10,141,772.05 4.69

5 企业短期融资券 15,237,027.66 7.04

6 中期票据 87,000,559.03 40.19

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 271,428,084.92 125.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230023 23 附息国债 23 200,000 22,538,229.51 10.41

2 240301 24 进出 01 200,000 20,217,956.28 9.34

3 091701003 17 中国信达债 100,000 10,772,205.48 4.98
03

4 2128025 21 建设银行二 100,000 10,588,836.07 4.89
级 01

5 2228017 22 邮储银行二 100,000 10,481,227.40 4.84
级 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金不参与国债期货的投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金暂不参与国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 13,618.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,454,424.55

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,468,043.01

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河天盈中短债 A 银河天盈中短债 C

报告期期初基金份额总额 124,693,794.46 458,679,875.85

报告期期间基金总申购份额 55,366,789.28 51,738,659.97


减:报告期期间基金总赎回份额 56,843,541.99 446,899,940.92

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 123,217,041.75 63,518,594.90

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 银河天盈中短债 A 银河天盈中短债 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 46,881,387.72 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 46,881,387.72 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 38.05 -
份额比例（%）
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 超过 20% 份额 份额 份额 （%）

别 的时间区

间

1 20240527- -43,255,471.93 -43,255,471.93 23.16
机 20240630

构 2 20240515- 46,881,387.72 - -46,881,387.72 25.11
20240630

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河天盈中短债债券型证券投资基金的文件

2、《银河天盈中短债债券型证券投资基金基金合同》

3、《银河天盈中短债债券型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河天盈中短债债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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