嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1 资产负债表 ......12

6.2 利润表 ......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.12 投资组合报告附注 ......46
§8 基金份额持有人信息...... 47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 47


8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 47
§9 开放式基金份额变动......48
§10 重大事件揭示......48

10.1 基金份额持有人大会决议......48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变 ......49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

10.8 其他重大事件 ......50
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51
§12 备查文件目录...... 51

12.1 备查文件目录 ...... 51

12.2 存放地点 ...... 52

12.3 查阅方式 ...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金

基金简称 嘉合医疗健康混合

基金主代码 007613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月26日

基金管理人 嘉合基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 33,704,923.87份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险和保持资金流动性的前提
投资目标 下，在医疗健康领域精选创新、消费、服务类主题的
优质股票，同时注重安全边际，力争实现基金资产可
持续的、中长期的稳定增值。

本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况
调整大类资产配置比例。本基金采用"自上而下"和"
自下而上"相结合的方法进行大类资产配置。

本基金将根据对医疗健康行业各细分子行业的综
投资策略 合分析，确定各细分子行业的资产配置比例。在各细
分子行业中，本基金将选择具有较强竞争优势且估值
具有吸引力的上市公司进行投资。当各细分子行业与
上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，
本基金将对股票组合适时进行调整。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收
益率*40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高
于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉合基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 崔为中 郭明

露负责 联系电话 021-60168288 （010）66105799

人 电子邮箱 cuiweizhong@haoamc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-0603-299 95588

传真 021-65015077 （010）66105798

注册地址 上海市虹口区广纪路738号1 北京市西城区复兴门内大街5
幢329室 5号

办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号A北京市西城区复兴门内大街5
楼 5号

邮政编码 200082 100140

法定代表人 金川 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券日报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.haoamc.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人处
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2022年01月01日- 2022年06月30日）


本期已实现收益 -2,926,108.57

本期利润 -4,941,345.69

加权平均基金份额本期利润 -0.1450

本期加权平均净值利润率 -17.52%

本期基金份额净值增长率 -14.85%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2022年06月30日）

期末可供分配利润 -5,622,501.38

期末可供分配基金份额利润 -0.1668

期末基金资产净值 28,082,422.49

期末基金份额净值 0.8332

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2022年06月30日）

基金份额累计净值增长率 22.01%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.43% 1.15% 7.00% 0.89% 0.43% 0.26%

过去三个月 -3.34% 1.46% -0.11% 1.03% -3.23% 0.43%

过去六个月 -14.85% 1.59% -7.98% 1.11% -6.87% 0.48%

过去一年 -23.61% 1.47% -18.96% 1.06% -4.65% 0.41%


自基金合同 22.01% 1.46% 14.50% 1.03% 7.51% 0.43%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截至报告日，本基金的各项资产比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"或"公司"）是经中国证监会[2014]621号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、福建圣农控股集团有限公司、广东万和集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司和上海慧弘实业集团有限公司，持股比例均为27.27%。


嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而以战略性的思维和国际化的眼光，敏锐把握市场变化。截至2022年6月30日，公司注册资本金为人民币3亿元。
截至2022年6月30日，嘉合基金旗下共管理21只公募基金，包括嘉合货币市场基金、嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、嘉合睿金混合型发起式证券投资基金、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金、嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金、嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金、嘉合磐泰短债债券型证券投资基金、嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金、嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金、嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金、嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、嘉合同顺智选股票型证券投资基金、嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金、嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、嘉合锦元回报混合型证券投资基金、嘉合锦明混合型证券投资基金、嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金及嘉合锦鑫混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

嘉合锦创优势精选混合型 伯明翰大学金融工程硕

证券投资基金、嘉合医疗 士，南京大学工业工程学
健康混合型发起式证券投 士。2015年加入嘉合基金
杨彦 资基金、嘉合消费升级混 2021- - 7 管理有限公司量化投资

喆 合型发起式证券投资基 05-28 年 部，负责量化选股、期货C
金、嘉合同顺智选股票型 TA策略和量化策略平台的
证券投资基金的基金经 开发。

理。

注：1、杨彦喆的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾市场，医药行业本轮的调整自21年7月的高位起开始计算，调整的力度之大和时间之长都实属罕见。在今年4月份，在国内外新冠疫情反复、海外市场环境等多重因素的影响下，医疗服务及医药服务作为前期医药板块的典型支柱性产业都遭受到了甚至极端的打击。在多重意外事件的叠加下并且由于今年上半年市场整体的快速下跌导致的投资者风险偏好下行，医药行业随整体成长风格股票持续下行。但当下我们观察到医药行业诸多积极信号：仿制药行业的业绩基于季报等信息已表现出见底信号；海外创新药等股价陆续出现反弹等，因此在5月6月的行情中，医药板块的反弹力度也在市场各行业中居前；我们在投资中将坚持高端制造的路线，继续延续侧重创新药、中药等细分行业的配置，并精选业绩稳定向好的板块来构建组合，力求为投资者创造良好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉合医疗健康混合基金份额净值为0.8332元，本报告期内，基金份额净值增长率为-14.85%，同期业绩比较基准收益率为-7.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从未来的市场风格角度，我们看好下一阶段成长风格的表现。在国内市场，7月28日的政治局会议明确了稳增长基调不变，政策的边际增量在宽信用，我们认为经济最差的时刻已经过去；而海外市场方面，市场对于美联储加息的顾虑大幅消退。从A股一季
度调整后的大幅上行和美股走强也得到初步印证。医药板块目前的估值水平和在公募基金的配置比例都处于历史的极低位置，我们认为疫情稳定后，如医疗服务等板块已经出现边际改善，且结合部分政策预期向好，下半年市场对于医药行业从过分悲观认知到正常认知的修复转化过程中，将孕育着相关的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。

基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准来估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本报告期内，本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，本基金托管人在对嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金的管理人--嘉合基金管理有限公司在嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金2022年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,530,652.90 5,756,732.49

结算备付金 - 107,975.01

存出保证金 2,090.44 7,017.49

交易性金融资产 6.4.7.2 23,134,579.91 27,694,224.53

其中：股票投资 23,134,579.91 27,694,224.53

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资


贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 12,051.89 37,772.10

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 674.58

资产总计 28,679,375.14 33,604,396.20

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 409,458.22 331,753.42

应付赎回款 54,048.07 128,620.59

应付管理人报酬 33,000.62 41,499.63

应付托管费 2,200.05 2,766.61

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 98,245.69 149,458.55

负债合计 596,952.65 654,098.80

净资产：

实收基金 6.4.7.7 33,704,923.87 33,675,019.82

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -5,622,501.38 -724,722.42

净资产合计 28,082,422.49 32,950,297.40

负债和净资产总计 28,679,375.14 33,604,396.20

注：报告截止日2022年06月30日，基金份额净值0.8332元，基金份额总额33,704,923.87份。
6.2 利润表
会计主体：嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -4,676,812.66 2,657,125.15

1.利息收入 6,093.66 20,794.86

其中：存款利息收入 6.4.7.9 6,093.66 11,667.87

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 9,126.99
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -2,675,802.04 12,991,759.32
填列）


其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,858,317.54 12,850,953.34

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 - -

资产支持证券投资 6.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 182,515.50 140,805.98

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -2,015,237.12 -10,452,231.80
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 8,132.84 96,802.77
号填列）

减：二、营业总支出 264,533.03 494,665.44

1．管理人报酬 6.4.10.2. 209,975.15 297,327.02
1

2．托管费 6.4.10.2. 13,998.30 19,821.84
2

3．销售服务费 6.4.10.2. - -
3

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 40,559.58 177,516.58


三、利润总额（亏损总额 -4,941,345.69 2,162,459.71
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -4,941,345.69 2,162,459.71
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -4,941,345.69 2,162,459.71

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 33,675,019.8 - -724,722.42 32,950,297.4
（基金净值） 2 0

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 33,675,019.8 - -724,722.42 32,950,297.4
（基金净值） 2 0

三、本期增减变动额 -4,897,778.9 -4,867,874.9
（减少以“-”号填 29,904.05 - 6 1
列）

（一）、综合收益总 - - -4,941,345.6 -4,941,345.6
额 9 9

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 29,904.05 - 43,566.73 73,470.78
净值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,530,003.57 - -912,575.39 4,617,428.18

2.基金赎回 -5,500,099.5 - 956,142.12 -4,543,957.4
款 2 0

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 33,704,923.8 - -5,622,501.3 28,082,422.4
（基金净值） 7 8 9

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 35,417,433.4 - 11,512,615.9 46,930,049.3
（基金净值） 1 4 5

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 35,417,433.4 - 11,512,615.9 46,930,049.3
（基金净值） 1 4 5

三、本期增减变动额 -2,431,495.4 -8,522,097.9 -10,953,593.
（减少以“-”号填 6 - 5 41
列）

（一）、综合收益总 - - 2,162,459.71 2,162,459.71
额

（二）、本期基金份 -2,431,495.4 -1,014,900.4 -3,446,395.9
额交易产生的基金 6 - 4 0
净值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 20,431,068.1 - 4,889,426.03 25,320,494.1
4 7

2.基金赎回 -22,862,563. - -5,904,326.4 -28,766,890.
款 60 7 07

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 -9,669,657.2 -9,669,657.2
润产生的基金净值 - - 2 2
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 32,985,937.9 - 2,990,517.99 35,976,455.9
（基金净值） 5 4

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

金川 沈珂 陈若

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]1040号)批准，由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2019年9月26日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币104,445,994.05元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》和《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%，其中，投资于本基金界定的医疗健康行业上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况、2022年上半年度的经营成果和净资产变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自2022年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号--金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号--套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号--金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和2022年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》。

(a) 新金融工具准则


根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》和《企业会计准则第24号--套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号--金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即2022年1月1日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2022年年初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对2022年1月1日本基金资产负债表各项目的影响汇总如下：
(i) 金融工具的分类影响

以摊余成本计量的金融资产

于2021年12月31日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收利息对应的账面价值分别为人民币5,756,732.49元、107,975.01元、7,017.49元和674.58元。

于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金和存出保证金，对应的账面价值分别为人民币5,757,350.09元、
108,028.47元和7,021.01元。

以摊余成本计量的金融负债

于2021年12月31日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付交易费用和其他负债，对应的账面价值分别为人民币69,276.57元和80,181.98元。

于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为其他负债，对应的账面价值分别为人民币149,458.55元。


于2021年12月31日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目中。于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》编制财务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：


(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2018年1月1日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018年1月1日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。


(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 5,530,652.90

等于：本金 5,529,961.75

加：应计利息 691.15

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 5,530,652.90

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末


2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 24,322,540.46 - 23,134,579.91 -1,187,960.55

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债 银行间市

券 场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 24,322,540.46 - 23,134,579.91 -1,187,960.55

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 33.83

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 8,540.28

其中：交易所市场 8,540.28

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 89,671.58

合计 98,245.69

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 33,675,019.82 33,675,019.82

本期申购 5,530,003.57 5,530,003.57

本期赎回（以“-”号填列） -5,500,099.52 -5,500,099.52

本期末 33,704,923.87 33,704,923.87

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 7,871,064.48 -8,595,786.90 -724,722.42

本期利润 -2,926,108.57 -2,015,237.12 -4,941,345.69

本期基金份额交易产 51,583.74 -8,017.01 43,566.73
生的变动数

其中：基金申购款 1,148,102.15 -2,060,677.54 -912,575.39

基金赎回款 -1,096,518.41 2,052,660.53 956,142.12

本期已分配利润 - - -

本期末 4,996,539.65 -10,619,041.03 -5,622,501.38

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 5,422.02

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 636.32

其他 35.32

合计 6,093.66

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 40,348,615.16

减：卖出股票成本总额 43,100,383.11

减：交易费用 106,549.59

买卖股票差价收入 -2,858,317.54

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.12.2 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 182,515.50

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 182,515.50

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 -2,015,237.12

——股票投资 -2,015,237.12

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税


合计 -2,015,237.12

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 8,132.84

合计 8,132.84

注：1、赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，并按持有期间的增加而递减计入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中赎回费部分按持有期间的增加而递减计入基金财产。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 14,876.39

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

汇划手续费 888.00

合计 40,559.58

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

中航信托股份有限公司 基金管理人的股东

广东万和集团有限公司 基金管理人的股东

上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东

福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东

北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东

山东通汇资本投资集团有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 209,975.15 297,327.02

其中：支付销售机构的客户维护费 61,787.84 81,836.89

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 13,998.30 19,821.84

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

本基金不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

基金合同生效日（2019年09月26日）持有 10,009,000.00 10,009,000.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,009,000.00 10,009,000.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 10,009,000.00 10,009,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 29.70% 30.34%
例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商

银行股份 5,530,652.90 5,422.02 8,507,214.97 10,163.68
有限公司

注：除上表列示的金额外，本基金通过"中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，2022年6月30日的相关余额为人民币0元(2021年06月30日：人民币160,151.41元)。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察稽核部和风险管理部的检查、监督；（4）董事会领导下的风险管理委员会及总办会领导下的风险控制委员会的控制和指导。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部及风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部及风险管理部向督察长负责，并向其汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机
构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，以保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、权证等权益类工具，以及债券等固定收益类工具。同时固定收益类投资基本为期限一年以内（含一年）的投资标的，保证了组合较高的流动性，不易发生变现困难等情况。同时，本基金亦可以通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。本基金与由本基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的30%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性，因此利率风险在一定程度上存在。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日
资产

银行存 5,530,652.90 - - - - - 5,530,652.90
款

存出保 2,090.44 - - - - - 2,090.44
证金
交易性

金融资 - - - - - 23,134,579.91 23,134,579.91
产

应收申 - - - - - 12,051.89 12,051.89
购款

资产总 5,532,743.34 - - - - 23,146,631.80 28,679,375.14
计
负债

应付清 - - - - - 409,458.22 409,458.22
算款

应付赎 - - - - - 54,048.07 54,048.07
回款
应付管

理人报 - - - - - 33,000.62 33,000.62
酬

应付托 - - - - - 2,200.05 2,200.05
管费

其他负 - - - - - 98,245.69 98,245.69
债

负债总 - - - - - 596,952.65 596,952.65
计
利率敏

感度缺 5,532,743.34 - - - - 22,549,679.15 28,082,422.49
口
上年度

末

2021 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 5,756,732.49 - - - - - 5,756,732.49
款

结算备 107,975.01 - - - - - 107,975.01
付金

存出保 7,017.49 - - - - - 7,017.49
证金
交易性

金融资 - - - - - 27,694,224.53 27,694,224.53
产

应收利 - - - - - 674.58 674.58
息


应收申 - - - - - 37,772.10 37,772.10
购款

资产总 5,871,724.99 - - - - 27,732,671.21 33,604,396.20
计

负债
应付证

券清算 - - - - - 331,753.42 331,753.42
款

应付赎 - - - - - 128,620.59 128,620.59
回款
应付管

理人报 - - - - - 41,499.63 41,499.63
酬

应付托 - - - - - 2,766.61 2,766.61
管费

应付交 - - - - - 69,276.57 69,276.57
易费用

其他负 - - - - - 80,181.98 80,181.98
债

负债总 - - - - - 654,098.80 654,098.80
计
利率敏

感度缺 5,871,724.99 - - - - 27,078,572.41 32,950,297.40
口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末及上年度末，本基金未持有对利率敏感的金融资产与金融负债。因此，
市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格
风险管理。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 23,134,579.91 82.38 27,694,224.53 84.05
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 23,134,579.91 82.38 27,694,224.53 84.05

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

业绩比较基准上升5% 1,867,581.27 2,163,027.73

业绩比较基准下降5% -1,867,581.27 -2,163,027.73

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 23,134,579.91 27,694,224.53

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 23,134,579.91 27,694,224.53

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

2022年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021年12月31日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2022年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 23,134,579.91 80.67

其中：股票 23,134,579.91 80.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,530,652.90 19.28

8 其他各项资产 14,142.33 0.05

9 合计 28,679,375.14 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 17,197,731.62 61.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 586,720.00 2.09

G 交通运输、仓储和邮政业 663,390.00 2.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,494,450.29 8.88

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,192,288.00 7.81

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,134,579.91 82.38

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 300760 迈瑞医疗 6,300 1,973,160.00 7.03

2 603259 药明康德 17,340 1,803,186.60 6.42

3 300015 爱尔眼科 25,200 1,128,204.00 4.02

4 600763 通策医疗 6,100 1,064,084.00 3.79


5 600436 片仔癀 2,800 998,844.00 3.56

6 300122 智飞生物 8,000 888,080.00 3.16

7 300896 爱美客 1,400 840,014.00 2.99

8 600699 均胜电子 43,700 686,527.00 2.44

9 600009 上海机场 11,700 663,390.00 2.36

10 600062 华润双鹤 25,600 656,896.00 2.34

11 000538 云南白药 9,520 574,912.80 2.05

12 603392 万泰生物 3,480 540,444.00 1.92

13 300529 健帆生物 9,600 488,544.00 1.74

14 600332 白云山 14,800 467,532.00 1.66

15 300601 康泰生物 9,600 433,728.00 1.54

16 002252 上海莱士 71,300 422,809.00 1.51

17 002007 华兰生物 18,400 419,520.00 1.49

18 300832 新产业 9,200 415,012.00 1.48

19 600519 贵州茅台 200 409,000.00 1.46

20 300676 华大基因 5,200 372,840.00 1.33

21 600600 青岛啤酒 3,400 353,328.00 1.26

22 300009 安科生物 34,000 343,740.00 1.22

23 002262 恩华药业 24,800 337,280.00 1.20

24 002020 京新药业 36,600 333,060.00 1.19

25 603658 安图生物 6,800 332,452.00 1.18

26 688131 皓元医药 2,241 318,423.69 1.13

27 603707 健友股份 11,200 315,840.00 1.12

28 300434 金石亚药 31,300 308,305.00 1.10

29 688278 特宝生物 10,405 306,739.40 1.09

30 600713 南京医药 62,300 303,401.00 1.08

31 300142 沃森生物 6,200 300,018.00 1.07

32 600872 中炬高新 8,400 290,724.00 1.04

33 000952 广济药业 37,900 284,250.00 1.01

34 600829 人民同泰 44,900 283,319.00 1.01

35 000650 仁和药业 44,100 281,358.00 1.00


36 300630 普利制药 8,000 281,200.00 1.00

37 002773 康弘药业 18,800 280,872.00 1.00

38 603486 科沃斯 2,300 280,347.00 1.00

39 000661 长春高新 1,200 280,104.00 1.00

40 002335 科华数据 8,900 274,565.00 0.98

41 300453 三鑫医疗 26,400 262,416.00 0.93

42 002880 卫光生物 9,600 252,672.00 0.90

43 688566 吉贝尔 13,600 249,968.00 0.89

44 688117 圣诺生物 8,500 246,925.00 0.88

45 002755 奥赛康 25,200 238,896.00 0.85

46 688319 欧林生物 10,000 188,900.00 0.67

47 600161 天坛生物 5,600 135,968.00 0.48

48 002821 凯莱英 400 115,600.00 0.41

49 601615 明阳智能 2,900 98,020.00 0.35

50 001212 中旗新材 134 5,645.42 0.02

51 600111 北方稀土 100 3,516.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 000538 云南白药 1,141,486.00 3.46

2 603259 药明康德 925,184.00 2.81

3 600111 北方稀土 785,404.00 2.38

4 000661 长春高新 775,529.00 2.35

5 600699 均胜电子 689,359.00 2.09

6 300122 智飞生物 677,020.00 2.05

7 600420 国药现代 631,943.00 1.92

8 603896 寿仙谷 630,888.00 1.91

9 600009 上海机场 628,787.00 1.91


10 688505 复旦张江 609,916.07 1.85

11 688566 吉贝尔 588,732.69 1.79

12 688319 欧林生物 583,750.86 1.77

13 688613 奥精医疗 576,729.09 1.75

14 300601 康泰生物 550,366.00 1.67

15 002007 华兰生物 535,605.00 1.63

16 603882 金域医学 523,096.00 1.59

17 300676 华大基因 509,706.00 1.55

18 002252 上海莱士 477,174.00 1.45

19 600763 通策医疗 472,184.00 1.43

20 688338 赛科希德 453,003.46 1.37

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的"累计买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600276 恒瑞医药 1,069,651.20 3.25

2 300595 欧普康视 765,501.62 2.32

3 002294 信立泰 764,977.37 2.32

4 300142 沃森生物 760,105.00 2.31

5 600750 江中药业 742,648.00 2.25

6 300573 兴齐眼药 682,671.00 2.07

7 603882 金域医学 667,277.00 2.03

8 600111 北方稀土 659,175.00 2.00

9 300347 泰格医药 658,379.00 2.00

10 002462 嘉事堂 642,186.00 1.95

11 600993 马应龙 635,528.00 1.93

12 688356 键凯科技 604,567.65 1.83


13 600420 国药现代 590,317.00 1.79

14 603896 寿仙谷 576,792.40 1.75

15 600664 哈药股份 545,962.00 1.66

16 688505 复旦张江 514,768.48 1.56

17 000661 长春高新 513,205.00 1.56

18 000538 云南白药 510,398.00 1.55

19 600535 天士力 503,244.00 1.53

20 002252 上海莱士 486,488.00 1.48

注：1、卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的"累计卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 40,555,975.61

卖出股票收入（成交）总额 40,348,615.16

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获得的股票，卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,090.44

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 12,051.89

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,142.33

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,926 5,687.63 10,011,172.68 29.70% 23,693,751.19 70.30%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 20,170.61 0.06%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量在0~10万份(含)之间。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理持有本基金份额总量在0~10万份(含)之间。8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额


占基金总 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

自基金合
基金管理人固 10,009,000.00 29.70% 10,009,000.00 29.70% 同生效之
有资金 日起不少
于3年

基金管理人高 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

级管理人员

基金经理等人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

员

基金管理人股 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

东

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,009,000.00 29.70% 10,009,000.00 29.70% -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019年09月26日)基金份额总额 104,445,994.05

本报告期期初基金份额总额 33,675,019.82

本报告期基金总申购份额 5,530,003.57

减：本报告期基金总赎回份额 5,500,099.52

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 33,704,923.87

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人无重大人事变动情况。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

长江 1 - - - - -

证券

广发 1 - - - - -

证券

国元 1 - - - - -

证券

英大 1 - - - - -

证券

德邦 2 - - - - -

证券

东财 2 - - - - -

证券

东吴 2 - - - - -

证券


东兴 2 - - - - -

证券

平安 2 32,058,121.53 39.62% 23,443.87 39.64% -

证券

申港 2 37,137,004.76 45.90% 27,158.73 45.92% -

证券

兴业 2 - - - - -

证券

银河 2 - - - - -

证券

招商 2 11,709,464.48 14.47% 8,540.28 14.44% -

证券
中国
国际

金融 2 - - - - -

有限
公司

中邮 2 - - - - -

证券
注：本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用，本着安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉合基金管理有限公司旗下 《上海证券报》、《中国证

1 部分基金2021年第四季度报 券报》、《证券时报》、《证 2022-01-24
告提示性公告 券日报》、基金管理人网站

嘉合医疗健康混合型发起式 基金管理人网站、中国证监

2 证券投资基金2021年第四季 会基金电子披露网站 2022-01-24
度报告

嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证

3 调整对投资者使用网上直销 券报》、《证券时报》、《证 2022-02-08
汇款交易认购、申购基金实 券日报》、基金管理人网站、


施费率优惠的公告 中国证监会基金电子披露网

站

嘉合基金管理有限公司旗下 《上海证券报》、《中国证

4 部分基金2021年年度报告提 券报》、《证券时报》、《证 2022-03-31

示性公告 券日报》、基金管理人网站

嘉合医疗健康混合型发起式 基金管理人网站、中国证监

5 证券投资基金2021年年度报 会基金电子披露网站 2022-03-31

告

嘉合基金管理有限公司旗下 《上海证券报》、《中国证

6 部分基金2022年第一季度报 券报》、《证券时报》、《证 2022-04-22

告提示性公告 券日报》、基金管理人网站

嘉合医疗健康混合型发起式 基金管理人网站、中国证监

7 证券投资基金2022年第一季 会基金电子披露网站 2022-04-22

度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20220101 - 202 10,009,000.00 - - 10,009,000.00 29.70%
构 20630

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持
有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录


一、中国证监会准予嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金募集注册的文件

二、《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》

三、《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。

嘉合基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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