易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达 ESG 责任投资股票发起式
基金主代码 007548
交易代码 007548
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日
报告期末基金份额总额 212,485,826.16 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 1、本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分
析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他
金融工具的比例。2、在股票投资方面,本基金主
要以地区配置策略(对内地和香港市场进行自上而
下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP 增长
率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相
对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投
资价值进行综合评价)和个股投资策略(在个股筛
选的考量因素中,充分考虑企业所创造的社会价
值,纳入环境(E)、社会(S)和公司治理(G)
因素的考量,在此基础上进行“自上而下”和“自下而
上”的个股选择)进行投资组合的构建与调整。本
基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、
在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券
种选择两个层次进行投资管理。4、本基金将主要
选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、
股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率×70%+中证港股通综
合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益
高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金
可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本
基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风
险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港
股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募
说明书。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 6,985,844.37
2.本期利润 6,517,213.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.0299
4.期末基金资产净值 373,456,661.94
5.期末基金份额净值 1.7576
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③ ④
过去三个 1.67% 1.11% 0.48% 0.61% 1.19% 0.50%
月
过去六个 -11.61% 1.60% -4.63% 0.82% -6.98% 0.78%
月
过去一年 -7.41% 1.81% -1.72% 0.93% -5.69% 0.88%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起 75.76% 1.63% 27.96% 1.02% 47.80% 0.61%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019 年 9 月 2 日至 2021 年 12 月 31 日)
注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 75.76%,同期业
绩比较基准收益率为 27.96%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓 职务 金经理期限 从业 说明
名 任职 离任 年限
日期 日期
本基金的基金经理、易方 硕士研究生,具有基金从业
达改革红利混合型证券 资格。曾任易方达基金管理
投资基金的基金经理、易 有限公司行业研究员、基金
郭 方达国企改革混合型证 2019- 经理助理、易方达资源行业
杰 券投资基金的基金经理、 09-02 - 13 年 股票型证券投资基金基金
易方达核心优势股票型 经理、易方达科汇灵活配置
证券投资基金的基金经 混合型证券投资基金基金
理、易方达商业模式优选 经理、易方达新丝路灵活配
混合型证券投资基金的 置混合型证券投资基金基
基金经理、易方达长期价 金经理。
值混合型证券投资基金
的基金经理、研究部副总
经理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次,其中9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,国内经济仍然偏弱,房地产是当下最大的风险点。PMI 数据连续两
月略有回升,主要是供给侧政策纠偏带来的边际修复,离经济复苏还有距离。目 前政府对稳经济的诉求强烈,财政政策还有发力空间,基建数据仍处于低位,未 来对经济有支撑作用。预计明年上半年经济将逐步触底回升。四季度市场整体呈
现震荡走势。到季末沪深 300 指数收于 4940 点,上涨 1.52%,市场结构持续分
化。
本基金力争通过分享优质企业的增长和盈利,实现中长期的稳定收益。本基 金的投资决策将紧密围绕此目标开展,不会因为市场波动和风格变化而改变。四 季度本基金的个股结构变化不大,主要还是集中在食品饮料、金融、互联网、医 疗服务等领域,个股上略有调整。
我们将持续优选具有好的商业模式、突出的竞争壁垒的公司,根据预期收益 率的性价比来优化组合的持股。此外,本基金在关注股东回报最大化的同时,也 积极关注企业的社会责任,推动社会的可持续发展。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.7576 元,本报告期份额净值增长率为
1.67%,同期业绩比较基准收益率为 0.48%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元) 的比例(%)
1 权益投资 316,064,933.84 81.56
其中:股票 316,064,933.84 81.56
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 70,796,768.08 18.27
7 其他资产 676,225.34 0.17
8 合计 387,537,927.26 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 85,913,968.54
元,占净值比例 23.01%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 173,120,881.13 46.36
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 32,994.94 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,493.07 0.03
J 金融业 45,229,533.00 12.11
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 300,941.31 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 15,811.84 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,307,767.38 3.03
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 - -
合计 230,150,965.30 61.63
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非必需消费品 - -
必需消费品 7,726,156.48 2.07
保健 - -
金融 49,703,637.31 13.31
信息技术 - -
电信服务 28,484,174.75 7.63
公用事业 - -
房地产 - -
合计 85,913,968.54 23.01
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 000568 泸州老窖 144,249 36,620,493.63 9.81
2 600519 贵州茅台 17,370 35,608,500.00 9.53
3 000858 五粮液 156,384 34,820,461.44 9.32
4 00388 香港交易所 92,200 34,329,290.69 9.19
5 600036 招商银行 699,000 34,048,290.00 9.12
6 00700 腾讯控股 76,267 28,484,174.75 7.63
7 000596 古井贡酒 93,300 22,236,900.00 5.95
8 002304 洋河股份 130,302 21,464,648.46 5.75
9 600887 伊利股份 494,300 20,493,678.00 5.49
10 02328 中国财险 2,952,000 15,374,346.62 4.12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国人民财产保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 79,642.24
2 应收证券清算款 588,947.03
3 应收股利 -
4 应收利息 7,636.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 676,225.34
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分
的公允价值 占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 净值比例(%) 情况说明
(元)
非公开发
1 000596 古井贡酒 21,431,700.00 5.74 行流通受
限
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 222,410,816.21
报告期期间基金总申购份额 10,225,345.68
减:报告期期间基金总赎回份额 20,150,335.73
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 212,485,826.16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 4.7062
例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份
项目 占基金总 占基金总 额承诺
份额比例 份额比例 持有期
限
基金管理人 10,000,000.00 4.7062% 10,000,000.00 4.7062% 不少于
固有资金 3 年
基金管理人 - - - - -
高级管理人
员
基金经理等 - - - - -
人员
基金管理人 - - - - -
股东
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 4.7062% 10,000,000.00 4.7062% -
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金注册的
文件;
2.《易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
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