格林创新成长混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月19日
目录
§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4
3.1 主要财务指标 ...... 4
3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7
4.3 公平交易专项说明 ...... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11
5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录......12
9.1 备查文件目录 ......12
9.2 存放地点 ......12
9.3 查阅方式 ......13
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同约定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 格林创新成长混合
基金主代码 007533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年09月02日
报告期末基金份额总额 23,567,439.39份
投资目标 深入研究的基础上,在严格控制风险和保障必要流
动性的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融
投资策略 衍生品投资策略、其他金融工具投资策略。在股票
投资策略上,本基金力图对公司及行业所处的基本
面进行深入分析和把握,自下而上地精选以创新为
核心驱动力的行业及个股构建投资组合。
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中债综合全价指数收益
率×30%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 格林创新成长混合A 格林创新成长混合C
下属分级基金的交易代码 007533 007534
报告期末下属分级基金的份额总 5,899,976.93份 17,667,462.46份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
格林创新成长混合A 格林创新成长混合C
1.本期已实现收益 -289,194.58 -1,250,490.11
2.本期利润 -96,113.10 -1,706,672.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0164 -0.0698
4.期末基金资产净值 3,803,693.67 10,969,894.96
5.期末基金份额净值 0.6447 0.6209
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林创新成长混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -1.53% 1.46% -4.24% 0.55% 2.71% 0.91%
过去六个月 -12.45% 1.34% -7.08% 0.58% -5.37% 0.76%
过去一年 -15.85% 1.34% -6.65% 0.57% -9.20% 0.77%
过去三年 -44.87% 1.46% -20.31% 0.75% -24.56% 0.71%
自基金合同 -15.73% 1.39% -0.63% 0.80% -15.10% 0.59%
生效起至今
格林创新成长混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -1.73% 1.46% -4.24% 0.55% 2.51% 0.91%
过去六个月 -12.81% 1.34% -7.08% 0.58% -5.73% 0.76%
过去一年 -16.51% 1.34% -6.65% 0.57% -9.86% 0.77%
过去三年 -46.16% 1.46% -20.31% 0.75% -25.85% 0.71%
自基金合同
生效起至今 -18.57% 1.39% -0.63% 0.80% -17.94% 0.59%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
王振林先生,中国人民大学
金融专业硕士。曾任弘康人
寿保险股份有限公司权益
投资部股票研究员。2021年
王振林 本基金基金经理 2022- - 6年 6月加入格林基金,任股票
09-21 研究员,从事权益类资产的
研究分析工作。2022年9月2
1日至今,担任格林创新成
长混合型证券投资基金基
金经理。
宋宾煌先生,澳大利亚莫纳
宋宾煌 本基金基金经理 2022- - 4年 什大学电子与计算机系统
09-21 专业博士。曾任中国银河证
券股份有限公司通信行业
研究员。2021年5月加入格
林基金,任股票研究员,从
事权益类资产的研究分析
工作。2022年9月21日至今,
担任格林创新成长混合型
证券投资基金基金经理。
注:1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年新能源板块跌幅靠前,四季度表现不佳,主要因行业整体面临供给过剩的问题。四季度,锂电板块仍然延续了前期锂电需求增速放缓、产能过剩带来盈利能力下降、
同时海外出口面临地缘政治关系扰动的态势。光伏板块2023年需求旺盛,但产能过剩也尤为严重,四季度开始产能出清。相比之下,逆变器四季度库存有所下降,订单需求环比有改善迹象。总体来讲,我们认为锂电和光伏行业将在2024年迎来行业出清以及盈利能力的拐点。风电板块扩产相对较少,供需情况相对较好。四季度海风板块受航道等政策反复波折影响,但我们认为海风依然是风电发展的大方向,短期政策问题迟早会解决,届时行业将迎来装机的爆发。因此,四季度我们仍然主要配置在海风板块,标的集中在海缆和塔桩等环节。
泛科技领域方面,第四季度行业整体波动较大,内部各细分领域表现差异化加剧。受消费电子新品发布、AI应用推进、华为信创产业链进展较好、半导体上游涨价声音加大与短剧产业景气向上带动,相关产业链轮番表现。但由于明年消费电子复苏节奏预期仍不明朗,再加上外部事件与政策影响,部分板块博弈有所加剧。在操作中,我们短期规避业绩复苏不及预期和博弈情绪较重的板块与个股,将重点放在关注下游需求边际变化,在情绪与业绩的底部抓紧布局未来产业趋势受益板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林创新成长混合A基金份额净值为0.6447元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.53%,同期业绩比较基准收益率为-4.24%;截至报告期末格林创新成长混合C基金份额净值为0.6209元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
-1.73%,同期业绩比较基准收益率为-4.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 13,319,570.00 69.18
其中:股票 13,319,570.00 69.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 5,216,005.59 27.09
8 其他资产 718,709.44 3.73
9 合计 19,254,285.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,319,570.00 90.16
电力、热力、燃气及水生
D 产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
居民服务、修理和其他服
O 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,319,570.00 90.16
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 603606 东方电缆 33,700 1,440,675.00 9.75
2 300129 泰胜风能 132,700 1,429,179.00 9.67
3 605222 起帆电缆 74,100 1,428,648.00 9.67
4 301155 海力风电 23,900 1,413,685.00 9.57
5 002487 大金重工 52,800 1,405,536.00 9.51
6 002531 天顺风能 121,100 1,404,760.00 9.51
7 600522 中天科技 112,300 1,402,627.00 9.49
8 300569 天能重工 195,200 1,395,680.00 9.45
9 600487 亨通光电 115,000 1,373,100.00 9.29
10 601890 亚星锚链 63,200 625,680.00 4.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未发生被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,733.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 709,976.13
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 718,709.44
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
格林创新成长混合A 格林创新成长混合C
报告期期初基金份额总额 4,513,554.35 7,399,599.67
报告期期间基金总申购份额 3,718,371.72 64,847,015.81
减:报告期期间基金总赎回份额 2,331,949.14 54,579,153.02
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 5,899,976.93 17,667,462.46
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林创新成长混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《格林格林创新成长混合型证券投资基金基金合同》;
3、《格林格林创新成长混合型证券投资基金托管协议》;
4、《格林格林创新成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
2024年01月19日
点击查看>>
附件