国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 04 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰盛合三个月定期开放债券

基金主代码 007532

交易代码 007532

契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭
基金运作方式

运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2019 年 10 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,482,008,503.90 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
投资目标

较基准的投资收益。

1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线
策略；（3）类属配置策略；（4）利率品种策略； （5）
投资策略

信用债策略；（6）资产支持证券投资策略；（7）国债期
货投资策略。


2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资
品种。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风
险和预期收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 13,602,855.06

2.本期利润 30,528,266.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0123

4.期末基金资产净值 2,719,456,733.24

5.期末基金份额净值 1.0957

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.14% 0.03% 2.09% 0.07% -0.95% -0.04%

过去六个月 2.18% 0.03% 3.45% 0.06% -1.27% -0.03%

过去一年 3.83% 0.03% 6.02% 0.06% -2.19% -0.03%

过去三年 10.33% 0.04% 15.24% 0.05% -4.91% -0.01%

自基金合同 15.08% 0.04% 21.21% 0.06% -6.13% -0.02%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 10 月 25 日至 2024 年 3 月 31 日)

注：本基金的合同生效日为2019年10月25日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰惠

丰纯债

债券、

国泰丰

盈纯债

债券、

国泰盛 硕士研究生。曾任职于兴业
合三个 经济研究咨询股份有限公
月定期 司、华泰证券股份有限公
开放债 司。2020 年 4 月加入国泰基
券、国 金，历任信用研究员。2023
泰惠盈 年4月起任国泰惠丰纯债债
纯债债 券型证券投资基金、国泰丰
券、国 盈纯债债券型证券投资基
泰民安 金、国泰盛合三个月定期开
增益纯 放债券型发起式证券投资
债债 基金、国泰惠盈纯债债券型
李铭一 券、国 2023-04-11 - 7 年 证券投资基金、国泰民安增
泰润泰 益纯债债券型证券投资基
纯债债 金和国泰润泰纯债债券型
券、国 证券投资基金的基金经理，
泰睿元 2023 年 6 月起兼任国泰睿
一年定 元一年定期开放债券型发
期开放 起式证券投资基金的基金
债券发 经理，2024 年 1 月起兼任国
起式、 泰睿鸿一年定期开放债券
国泰睿 型发起式证券投资基金的
鸿一年 基金经理，2024 年 3 月起兼
定期开 任国泰合益混合型证券投
放债券 资基金的基金经理。

发起

式、国

泰合益

混合的

基金经

理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基

金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年一季度内资金面整体宽松，债市收益率普降，期限利差及信用利差持续压缩至
较低水平。本组合在一季度整体保持中性久期和中高杠杆水平，取得了不错的投资收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 1.14%，同期业绩比较基准收益率为 2.09%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 3,146,299,103.28 99.54

其中：债券 3,016,089,374.25 95.42

资产支持证券 130,209,729.03 4.12

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,347,937.89 0.45

7 其他各项资产 137,023.73 0.00

8 合计 3,160,784,064.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,414,765,221.63 52.02

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 762,557,734.93 28.04

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 838,766,417.69 30.84

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,016,089,374.25 110.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 2320015 23 宁波银 2,500,000 258,937,568.31 9.52
行 01

2 2122022 21 华夏租 2,000,000 206,326,229.51 7.59
赁债 02

3 212380013 23 浙商银 2,000,000 204,483,387.98 7.52
行债 01

4 2028018 20 交通银 1,700,000 176,405,432.79 6.49
行二级

5 102282625 22 临安城 1,100,000 113,642,466.67 4.18
投 MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净


值比例(％)

1 2389013 23 融腾 680,000.00 69,272,475.62 2.55
2B_bc

2 143968 圆满 3A1 400,000.00 31,049,111.86 1.14

3 2289047 22 融腾 500,000.00 29,888,141.55 1.10
2B_bc

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“华夏金租、江苏银行、交通银行、宁波银行、浙商银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
宁波银行及下属分支机构因存贷挂钩，小微统计数据不真实；违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格等问题；客户经理违规保管经客户盖章的重要资料等原因，受到监管机构公开处罚。
华夏金融租赁有限公司因租赁物不符合监管要求；售后回租业务管理不审慎，部分资金用于缴纳土地保证金等原因，受到监管机构公开处罚。
江苏银行及下属分支机构因员工行为管理不到位；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对金融产品作出虚假
或者引人误解的宣传；违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，受到监管机构公开处罚。
交通银行及下属分支机构因超授权为金融机构开办表外融资；未按规定办理经常项目外汇业务；贷前调查不审慎，超过实际资金需求发放贷款，导致信贷资金回流至借款人；票据业务办理不审慎，严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付管理、贷后管理不到位；个人信用消费贷款管理不到位；违规发放个人贷款；违规转嫁经营成本等原因，受到监管机构公开处罚。
浙商银行下属分支机构由于国内信用证贸易背景审核不尽职、个人贷款“三查”不尽职；办理供应链融资业务贸易背景审查不严，严重违反审慎经营规则；违反规定办理结汇业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；采用不正当手段吸收存款、发放贷款等原因，受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 137,023.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 137,023.73

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 2,482,008,505.90

报告期期间基金总申购份额 1.84

减：报告期期间基金总赎回份额 3.84

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,482,008,503.90

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份额比 期初份 申购份

序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2024 年 01 月 01 2,482,0 2,482,008,30

机构 1 日至2024年03 月 08,307. - - 7.17 100.00%
31 日 17

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

2、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉

昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所。
9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二四年四月二十日
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