富安达富利纯债债券型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2023 年 08 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......14
6.1 资产负债表 ......14
6.2 利润表 ......16
6.3 净资产(基金净值)变动表......18
6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告......43
7.1 期末基金资产组合情况......43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45
7.12 投资组合报告附注 ......45
§8 基金份额持有人信息......46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......47
§9 开放式基金份额变动......48
§10 重大事件揭示......48
10.1 基金份额持有人大会决议......48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48
10.4 基金投资策略的改变 ......48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49
10.8 其他重大事件 ......53
§11 影响投资者决策的其他重要信息......56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56
§12 备查文件目录......56
12.1 备查文件目录 ......56
12.2 存放地点 ......57
12.3 查阅方式 ......57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富安达富利纯债债券型证券投资基金
基金简称 富安达富利纯债债券
基金主代码 007520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月23日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 188,298,625.13份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 富安达富利纯债债券 富安达富利纯债债券
A C
下属分级基金的交易代码 007520 012603
报告期末下属分级基金的份额总额 186,231,859.79份 2,066,765.34份
注:本基金自2021年6月15日起新增C类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争
为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益
本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观
市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经济
模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发
展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价
投资策略 水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结
合FED模型,判断和预测经济发展周期及趋势,构建
和调整固定收益证券投资组合。
在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过
久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固
定收益类资产的配置。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期
收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披 姓名 李理想 陆志俊
露负责 联系电话 021-61870999 95559
人 电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-630-6999 95559
传真 021-61870888 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道156 中国(上海)自由贸易试验区
8号29楼 银城中路188号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道156中国(上海)长宁区仙霞路1
8号29楼 8号
邮政编码 200122 200336
法定代表人 张睿 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《上海证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fadfunds.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人和基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富安达基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号中
建大厦29楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期
3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)
富安达富利纯债债 富安达富利纯债债
券A 券C
本期已实现收益 1,547,063.13 13,007.21
本期利润 3,131,689.44 23,393.49
加权平均基金份额本期利润 0.0153 0.0098
本期加权平均净值利润率 1.48% 0.94%
本期基金份额净值增长率 1.54% 1.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末
(2023年06月30日)
期末可供分配利润 7,422,419.41 112,248.42
期末可供分配基金份额利润 0.0399 0.0543
期末基金资产净值 194,711,389.86 2,185,083.55
期末基金份额净值 1.0455 1.0572
3.1.3 累计期末指标 报告期末
(2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率 12.73% 7.29%
注:
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金自2021年6月15日起新增C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达富利纯债债券A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 0.32% 0.05% 0.18% 0.05% 0.14% 0.00%
过去三个月 1.18% 0.04% 0.94% 0.04% 0.24% 0.00%
过去六个月 1.54% 0.04% 1.22% 0.04% 0.32% 0.00%
过去一年 2.86% 0.05% 1.35% 0.05% 1.51% 0.00%
过去三年 9.66% 0.04% 2.99% 0.05% 6.67% -0.01%
自基金合同
生效起至今 12.73% 0.04% 4.66% 0.06% 8.07% -0.02%
富安达富利纯债债券C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 0.30% 0.05% 0.18% 0.05% 0.12% 0.00%
过去三个月 1.16% 0.04% 0.94% 0.04% 0.22% 0.00%
过去六个月 1.50% 0.04% 1.22% 0.04% 0.28% 0.00%
过去一年 2.82% 0.05% 1.35% 0.05% 1.47% 0.00%
自基金合同
生效起至今 7.29% 0.08% 3.31% 0.05% 3.98% 0.03%
注:
1.本基金业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率
2.本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =中债综合全价(总值)指数收益率t÷中债综合全价(总值)指数收益率(t-1)-1]Benchmark t =(1+ Return t)×Benchmark(t-1)
其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。
3.本基金自2021年6月15日起新增C类份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金自2021年6月15日起新增C类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司三家单位共同发起设立。2021年6月29日,经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2276号文批准,江苏交通控股有限公司将其持有的本公司股权转让给江苏云杉资本管理有限公司。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦,注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念,以基金持有人利益最大化为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。
截至2023年6月30日,公司共管理二十三只开放式基金:富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基 证
金经理(助理) 券
姓名 职务 期限 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
硕士。历任太平人寿保险
张凯 有限公司产品市场部产品
本基金的基金经理 2019-0 2023-0 15 管理员;爱建证券有限责
瑜 7-23 2-06 年 任公司固定收益部债券交
易员。2011年5月加入富安
达基金管理有限公司。201
3年1月起任富安达现金通
货币市场证券投资基金(2
013年1月29日至2023年2
月6日期间)、富安达信用
主题轮动纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理
(2013年10月25日至2016
年10月25日期间)、富安
达长盈保本混合型证券投
资基金的基金经理(2016
年7月22日至2018年5月21
日期间)、富安达富利纯
债债券型证券投资基金(2
019年7月23日至2023年2
月6日期间)的基金经理。
硕士。历任工银安盛人寿
保险有限公司财务部投资
分析,泰信基金管理有限
公司基金会计;浦银安盛
基金管理有限公司基金会
计、债券交易员、货币基
金经理、专户投资经理;
南洋商业银行固定收益部
康佳 本基金的基金经理、固定 17 投资经理。2021年加入富
2021-1 - 安达基金管理有限公司。2
燕 收益部总监助理 2-30 年 021年12月起任富安达富
利纯债债券型证券投资基
金、富安达稳健配置6个月
持有期混合型证券投资基
金、富安达现金通货币市
场证券投资基金、富安达
中证同业存单AAA指数7
天持有期证券投资基金的
基金经理。
注:
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场利率整体呈下行态势。年初,信贷超前投放迎来开门红,市场对于经济复苏预期较强,叠加跨春节资金价格走高,债市利率上行,10年期国债利率升至年内高点2.93%。两会经济增速目标设定偏谨慎,债市逐渐形成温和复苏预期,叠加3月中旬超预期降准,市场对货币政策的分歧有所下降,债市情绪修复,10年期国债利率逐步下行至2.85%中枢附近。4月,高频数据走弱,部分中小银行调降存款利率带动降息预期边际升温,机构配置力量偏强,10年期国债利率破2.8%关键点位;4月底政治局会议无
显著增量政策,债市进一步走强。5月,经济弱修复预期叠加资金面持续宽松,利率延续前期下行趋势,10年期国债利率短暂突破了2.7%。6月,发布的5月社融和经济数据均弱于预期和季节性,6月13日央行宣布降息,10年期国债利率达到年内低点2.62%,后在宽信用政策预期升温、机构开始止盈背景下触底反弹。
报告期内,本基金主要配置利率债。未来,本基金将继续以利率债配置为主,秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。密切关注经济基本面、流动性、相关政策边际变化带来的投资机会,根据利率曲线结构进行调仓、波段及骑乘交易,争取增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达富利纯债债券A基金份额净值为1.0455元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.54%,同期业绩比较基准收益率为1.22%;截至报告期末富安达富利纯债债券C基金份额净值为1.0572元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
1.50%,同期业绩比较基准收益率为1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前债市对国内经济弱现实的定价比较充分,同时对政策强力稳增长的预期不强。但三季度基数效应减弱,经济下行压力或加大,政策发力概率增加,建议关注政策预期差:一是财政、地产和产业等相关政策的出台;二是降准的可能性,因为三季度地方债发行大概率提速,而7-8月为财政上缴大月,超储率有季节性回落的压力。
目前债市收益率水平已接近去年低点,但资金和存单利率仍高于去年低点,10年期国债向下突破2.6%仍存在阻力。我们认为三季度经济环比可能弱改善、货币政策稳健偏松但可能存在汇率制约、机构配置需求不弱等因素共同决定债市收益率上下空间都有限。
四季度经济可能步入主动补库周期,但补库的强度取决于需求的回升程度,预计步入强补库周期的概率较小,债市调整风险相对可控。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司总经理担任估值委员会主席,估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及投资研究部、固定收益部、多资产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成,公司其他高级管理人员可列席参会。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。
估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议;可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,参与估值程度和估值技术的讨论,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,基金托管人在富安达富利纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,富安达基金管理有限公司在富安达富利纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达富利纯债债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:富安达富利纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2023年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 1,239,326.78 1,385,975.17
结算备付金 - 4,549.00
存出保证金 606.50 4,699.65
交易性金融资产 6.4.7.2 196,115,180.92 250,907,653.14
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 196,115,180.92 250,907,653.14
资产支持证券
投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 149.94 42,080.59
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 197,355,264.14 252,344,957.55
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 10.16 -
应付管理人报酬 48,385.57 63,857.63
应付托管费 16,128.55 21,285.90
应付销售服务费 154.46 316.76
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 394,111.99 354,098.12
负债合计 458,790.73 439,558.41
净资产:
实收基金 6.4.7.7 188,298,625.13 244,622,318.09
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 8,597,848.28 7,283,081.05
净资产合计 196,896,473.41 251,905,399.14
负债和净资产总计 197,355,264.14 252,344,957.55
注:报告截止日2023年6月30日,基金份额总额188,298,625.13份,其中 富安达富利纯债A类基金份额净值1.0455元,基金份额186,231,859.79份; 富安达富利纯债C类基金份额净值1.0572元,基金份额2,066,765.34份。
6.2 利润表
会计主体:富安达富利纯债债券型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日
一、营业总收入 3,845,792.30 8,470,439.91
1.利息收入 7,633.19 220,025.71
其中:存款利息收入 6.4.7.9 5,265.44 59,680.89
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
收入 - -
买入返售金融资产
收入 2,367.75 160,344.82
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” 2,243,130.70 8,196,689.27
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.10 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 2,243,130.70 8,196,689.27
资产支持证券投资
收益 6.4.7.12 - -
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
以摊余成本计量的
金融资产终止确认 - -
产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.16 1,595,012.59 53,045.62
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.17 15.82 679.31
号填列)
减:二、营业总支出 690,709.37 1,655,639.94
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 320,406.65 752,058.04
2.托管费 6.4.10.2.2 106,802.25 250,686.03
3.销售服务费 6.4.10.2.3 1,259.37 26,178.13
4. 投资顾问费 - -
5.利息支出 156,584.68 539,476.14
其中:卖出回购金融资产
支出 156,584.68 539,476.14
6.信用减值损失 - -
7.税金及附加 - 401.34
8.其他费用 6.4.7.18 105,656.42 86,840.26
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) 3,155,082.93 6,814,799.97
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” 3,155,082.93 6,814,799.97
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额 - -
六、综合收益总额 3,155,082.93 6,814,799.97
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:富安达富利纯债债券型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
本期
项 目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净 244,622,318.09 - 7,283,081.05 251,905,399.14
值)
加:会计政策变
更 - - - -
前期差
错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产(基金净 244,622,318.09 - 7,283,081.05 251,905,399.14
值)
三、本期增减变
动额(减少以 -56,323,692.96 - 1,314,767.23 -55,008,925.73
“-”号填列)
(一)、综合收
益总额 - - 3,155,082.93 3,155,082.93
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数(净值减 -56,323,692.96 - -1,840,315.70 -58,164,008.66
少以“-”号填
列)
其中:1.基金申 1,992,489.76 - 99,362.86 2,091,852.62
购款
2.基金 -58,316,182.72 - -1,939,678.56 -60,255,861.28
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值 - - - -
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净
资产(基金净 188,298,625.13 - 8,597,848.28 196,896,473.41
值)
上年度可比期间
项 目 2022年01月01日至2022年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净 117,709,564.18 - 9,474,775.33 127,184,339.51
值)
加:会计政策变
更 - - - -
前期差
错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产(基金净 117,709,564.18 - 9,474,775.33 127,184,339.51
值)
三、本期增减变
动额(减少以 192,919,627.99 - 13,598,662.35 206,518,290.34
“-”号填列)
(一)、综合收
益总额 - - 6,814,799.97 6,814,799.97
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数(净值减 192,919,627.99 - 30,722,404.44 223,642,032.43
少以“-”号填
列)
其中:1.基金申 1,367,055,729.6 - 120,160,687.09 1,487,216,416.7
购款 2 1
2.基金 -1,174,136,101. - -89,438,282.65 -1,263,574,384.
赎回款 63 28
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产 - - -23,938,542.06 -23,938,542.06
生的基金净值
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净
资产(基金净 310,629,192.17 - 23,073,437.68 333,702,629.85
值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王胜 孙爱民 王雪
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富安达富利纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]911号《关于准予富安达富利纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册,由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
249,478,470.78元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)第1900098号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》于2019年7月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为249,498,917.90份基金份额,其中认购资金利息折合20,447.12份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《富安达基金管理有限公司关于富安达富利纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额及增加侧袋机制并修订基金合同和托管协议的公告》的相关规定,本基金自2021年6月15日(含)起增设C类基金份额,原份额变更为A类基金份额。本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2023年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期内所采用的采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023年06月30日
活期存款 1,239,326.78
等于:本金 1,238,901.85
加:应计利息 424.93
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 1,239,326.78
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2023年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 1,999,120.00 22,785.21 2,022,385.21 480.00
债 银行间市场
券 190,829,104.07 2,730,795.71 194,092,795.71 532,895.93
合计 192,828,224.07 2,753,580.92 196,115,180.92 533,375.93
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 192,828,224.07 2,753,580.92 196,115,180.92 533,375.93
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 7,825.67
其中:交易所市场 -
银行间市场 7,825.67
应付利息 -
预提费用 26,778.95
预提费用-信息披露费 359,507.37
合计 394,111.99
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 富安达富利纯债债券A
金额单位:人民币元
项目 本期
(富安达富利纯债债券A) 2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 240,539,857.13 240,539,857.13
本期申购 137,860.38 137,860.38
本期赎回(以“-”号填列) -54,445,857.72 -54,445,857.72
本期末 186,231,859.79 186,231,859.79
6.4.7.7.2 富安达富利纯债债券C
金额单位:人民币元
项目 本期
(富安达富利纯债债券C) 2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 4,082,460.96 4,082,460.96
本期申购 1,854,629.38 1,854,629.38
本期赎回(以“-”号填列) -3,870,325.00 -3,870,325.00
本期末 2,066,765.34 2,066,765.34
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 富安达富利纯债债券A
单位:人民币元
项目
(富安达富利纯债债券 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
A)
本期期初 7,743,305.90 -630,139.13 7,113,166.77
本期利润 1,547,063.13 1,584,626.31 3,131,689.44
本期基金份额交易产
生的变动数 -1,867,949.62 102,623.48 -1,765,326.14
其中:基金申购款 5,087.08 70.40 5,157.48
基金赎回款 -1,873,036.70 102,553.08 -1,770,483.62
本期已分配利润 - - -
本期末 7,422,419.41 1,057,110.66 8,479,530.07
6.4.7.8.2 富安达富利纯债债券C
单位:人民币元
项目
(富安达富利纯债债券 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
C)
本期期初 192,151.01 -22,236.73 169,914.28
本期利润 13,007.21 10,386.28 23,393.49
本期基金份额交易产
生的变动数 -92,909.80 17,920.24 -74,989.56
其中:基金申购款 95,475.59 -1,270.21 94,205.38
基金赎回款 -188,385.39 19,190.45 -169,194.94
本期已分配利润 - - -
本期末 112,248.42 6,069.79 118,318.21
6.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入 5,214.38
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 43.41
其他 7.65
合计 5,265.44
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入 2,990,648.29
债券投资收益——买卖债券(债转股 -747,517.59
及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 2,243,130.70
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出债券(债转股
及债券到期兑付) 242,790,343.38
成交总额
减:卖出债券(债
转股及债券到期兑 241,567,492.59
付)成本总额
减:应计利息总额 1,967,393.38
减:交易费用 2,975.00
买卖债券差价收入 -747,517.59
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产 1,595,012.59
——股票投资 -
——债券投资 1,595,012.59
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 1,595,012.59
6.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入 15.82
合计 15.82
注:
1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费收入全额归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用 26,778.95
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 770.10
帐户维护费 18,600.00
合计 105,656.42
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富安达资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
南京证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
富安达基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注:
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例
南京证券
股份有限 9,998,160.00 100.00% 117,632,802.80 100.00%
公司
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间
称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
占当期 占当期
债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例
南京证券
股份有限 - - 63,200,000.00 100.00%
公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 320,406.65 752,058.04
其中:支付销售机构的客户维护费 46,522.03 53,006.84
注:
1.支付基金管理人富安达基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 106,802.25 250,686.03
注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售 本期
服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C 合计
交通银行
股份有限 0.00 0.79 0.79
公司
富安达基
金管理有 0.00 4.00 4.00
限公司
南京证券
股份有限 0.00 18.25 18.25
公司
合计 0.00 23.04 23.04
获得销售 上年度可比期间
服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C 合计
交通银行
股份有限 0.00 5,320.95 5,320.95
公司
富安达基
金管理有 0.00 8,319.64 8,319.64
限公司
南京证券 0.00 0.48 0.48
股份有限
公司
合计 0.00 13,641.07 13,641.07
注:根据《富安达基金管理有限公司关于富安达富利纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额及增加侧袋机制并修订基金合同和托管协议的公告》,本基金自2021年6月15日(含)起增设C类基金份额。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给富安达基金,再由富安达基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2023年01月01日至2023年06月30日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 基金买 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
名称 入
交通银行股份
有限公司 - - - - - -
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年06月30日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 基金买 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 入
交通银行股份 110,196,806.
有限公司 - 20 - - - -
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
富安达富利纯债债券A
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日
基金合同生效日(2019年07月23日)持有 0.00 9,999,200.00
的基金份额
报告期初持有的基金份额 0.00 14,572,750.66
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 14,572,750.66
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例 0.00% 0.00%
富安达富利纯债债券C
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日
基金合同生效日(2019年07月23日)持有 0.00 0.00
的基金份额
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例 0.00% 0.00%
注:1.期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2.基金管理人投资本基金适用的费率按照招募说明书的规定执行,下同。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
富安达富利纯债债券A
本期末 上年度末
关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日
称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例
富安达资
产管理
(上海) 97,228,001.94 52.21% 97,228,001.94 40.42%
有限公司
注:1.报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资"富安达富利纯债债券C "。
2.持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间
称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
股份有限 1,239,326.78 5,214.38 1,077,723.16 26,837.74
公司
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2023年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动管理型债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关市场风险主要是利率风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,运用理性分析价值,严格控制风险,通过积极的主动管理优化基金的风险与收益,为投资人带来长期稳定的回报。
本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系,贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。本基金的基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金的基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期出具监察稽核报告,报公司督察长、董事。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022年12月31日:本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
06月30
日
资产
银行存 1,239,326.78 - - - - - 1,239,326.78
款
存出保 606.50 - - - - - 606.50
证金
交易性
金融资 - - 22,116,953.52 173,998,227.40 - - 196,115,180.92
产
应收申 - - - - - 149.94 149.94
购款
资产总 1,239,933.28 - 22,116,953.52 173,998,227.40 - 149.94 197,355,264.14
计
负债
应付赎 - - - - - 10.16 10.16
回款
应付管
理人报 - - - - - 48,385.57 48,385.57
酬
应付托 - - - - - 16,128.55 16,128.55
管费
应付销
售服务 - - - - - 154.46 154.46
费
其他负 - - - - - 394,111.99 394,111.99
债
负债总 - - - - - 458,790.73 458,790.73
计
利率敏
感度缺 1,239,933.28 - 22,116,953.52 173,998,227.40 - -458,640.79 196,896,473.41
口
上年度
末
2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12月31
日
资产
银行存 1,385,975.17 - - - - - 1,385,975.17
款
结算备 4,549.00 - - - - - 4,549.00
付金
存出保 4,699.65 - - - - - 4,699.65
证金
交易性
金融资 - - 16,249,866.85 234,657,786.29 - - 250,907,653.14
产
应收申 - - - - - 42,080.59 42,080.59
购款
资产总 1,395,223.82 - 16,249,866.85 234,657,786.29 - 42,080.59 252,344,957.55
计
负债
应付管
理人报 - - - - - 63,857.63 63,857.63
酬
应付托 - - - - - 21,285.90 21,285.90
管费
应付销
售服务 - - - - - 316.76 316.76
费
其他负 - - - - - 354,098.12 354,098.12
债
负债总 - - - - - 439,558.41 439,558.41
计
利率敏
感度缺 1,395,223.82 - 16,249,866.85 234,657,786.29 - -397,477.82 251,905,399.14
口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 (单位:人民币元)
分析 本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
1.市场利率上升25个基点 -985,776.88 -1,222,898.10
2.市场利率下降25个基点 994,986.45 1,233,613.27
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
金额单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
第一层次 - -
第二层次 196,115,180.92 250,907,653.14
第三层次 - -
合计 196,115,180.92 250,907,653.14
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日:同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 196,115,180.92 99.37
其中:债券 196,115,180.92 99.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,239,326.78 0.63
8 其他各项资产 756.44 0.00
9 合计 197,355,264.14 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,022,385.21 1.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 194,092,795.71 98.58
其中:政策性金融债 194,092,795.71 98.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 196,115,180.92 99.60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)
1 220322 22进出22 800,000 81,620,054.79 41.45
2 220203 22国开03 500,000 50,731,027.40 25.77
3 200204 20国开04 300,000 31,406,621.92 15.95
4 220312 22进出12 200,000 20,094,568.31 10.21
5 210218 21国开18 100,000 10,240,523.29 5.20
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金本报告期末未持有股票投资。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 606.50
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 149.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 756.44
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持 持有人结构
有 机构投资者 个人投资者
份额 人 户均持有的
级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例
富安 99.7
达富 169 1,101,963.67 185,727,757.81 3% 504,101.98 0.27%
利纯
债债
券A
富安
达富
利纯 52 39,745.49 0.00 0.00% 2,066,765.34 100.0
债债 0%
券C
合计 221 852,029.98 185,727,757.81 98.6 2,570,867.32 1.37%
3%
注:基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
(份) 例
富安达富利纯债
债券A 2,038.57 0.00%
基金管理人所有从业人员 富安达富利纯债
持有本基金 债券C - -
合计 2,038.57 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间(万份)
富安达富利纯债债
本公司高级管理人员、基金投资 券A 0
和研究部门负责人持有本开放式 富安达富利纯债债
基金 券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基 富安达富利纯债债
金 券A 0
富安达富利纯债债
券C 0
合计 0
1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。
2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C
基金合同生效日(2019年07月23 249,498,917.90 -
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 240,539,857.13 4,082,460.96
本报告期基金总申购份额 137,860.38 1,854,629.38
减:本报告期基金总赎回份额 54,445,857.72 3,870,325.00
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 186,231,859.79 2,066,765.34
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2023年6月6日发布公告,自2023年6月5日起聘任王胜为总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金进行审计的机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易 占当期 占当期
券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例
量
安信 1 - - - - -
证券
长江 1 - - - - -
证券
大同 1 - - - - -
证券
东海 1 - - - - -
证券
方正 1 - - - - -
证券
国泰 1 - - - - -
君安
国元 1 - - - - -
证券
海通 1 - - - - -
证券
华创 1 - - - - -
证券
申港 1 - - - - -
证券
五矿 1 - - - - -
证券
西南 1 - - - - -
证券
新时
代证 1 - - - - -
券
信达 1 - - - - -
证券
银河 1 - - - - -
证券
浙商 1 - - - - -
证券
中金 1 - - - - -
公司
中泰 1 - - - - -
证券
财通 2 - - - - -
证券
东北 2 - - - - -
证券
东方 2 - - - - -
财富
东方 2 - - - - -
证券
东吴 2 - - - - -
证券
东兴 2 - - - - -
证券
东亚
前海 2 - - - - -
证券
光大 2 - - - - -
证券
广发 2 - - - - -
证券
国金 2 - - - - -
证券
国联 2 - - - - -
证券
国盛 2 - - - - -
证券
国信 2 - - - - -
证券
华安 2 - - - - -
证券
华宝 2 - - - - -
证券
华金 2 - - - - -
证券
华龙 2 - - - - -
证券
华西 2 - - - - -
证券
开源 2 - - - - -
证券
民生 2 - - - - -
证券
南京 2 - - - - -
证券
山西 2 - - - - -
证券
上海 2 - - - - -
证券
申万 2 - - - - -
宏源
首创 2 - - - - -
证券
太平
洋证 2 - - - - -
券
天风 2 - - - - -
证券
西部 2 - - - - -
证券
兴业 2 - - - - -
证券
招商 2 - - - - -
证券
中信 2 - - - - -
建投
中信 2 - - - - -
证券
中银
国际 2 - - - - -
证券
注:
1、交易单元的选择标准和程序:
我公司制定了选择券商的标准,即:
(1)财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生;
(2)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;(3)能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务;
(4)能根据公司特定要求,提供专门研究报告;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;能够提供很好的交易执行。
投资研究部对潜在签约券商进行必要的尽职调查,将相应的交易单元租用协议、证券综合服务协议作为附件,发起相应OA审批流程,经审批后用印。
2、在上述租用的券商交易单元中,(56920)山西证券、(016338)五矿证券为本基金本期新增的交易单元。本基金本期剔除交易单元:(55327)大同证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例
安信证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
大同证券 - - - - - - - -
东海证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
申港证券 - - - - - - - -
五矿证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
新时代证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方财富 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
东亚前海证 - - - - - - - -
券
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
华龙证券 - - - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
南京证券 9,998,160. 100.00% - - - - - -
00
山西证券 - - - - - - - -
上海证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
首创证券 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际证 - - - - - - - -
券
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
富安达基金管理有限公司关
1 于旗下部分基金增加海通证 规定媒介 2023-01-05
券股份有限公司为销售机构
并参与其费率优惠活动的公
告
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加深圳市金斧
2 子基金销售有限公司为销售 规定媒介 2023-01-11
机构并参与其费率优惠活动
的公告
富安达基金管理有限公司旗
3 下全部基金季度报告提示性 规定媒介 2023-01-20
公告
富安达富利纯债债券型证券
4 投资基金2022年第4季度报 规定媒介 2023-01-20
告
富安达富利纯债债券型证券 规定媒介
5 投资基金基金经理变更公告 2023-02-07
富安达富利纯债债券型证券
6 投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2023-02-07
更新
富安达富利纯债债券型证券
7 投资基金招募说明书(更新) 规定媒介 2023-02-07
(二〇二三年第一号)
富安达基金管理有限公司关 规定媒介
8 于系统升级暂停服务的公告 2023-03-22
富安达基金管理有限公司旗
9 下全部基金年度报告提示性 规定媒介 2023-03-30
公告
富安达富利纯债债券型证券 规定媒介
10 投资基金2022年年度报告 2023-03-30
富安达基金管理有限公司旗
11 下全部基金季度报告提示性 规定媒介 2023-04-21
公告
富安达富利纯债债券型证券 规定媒介
12 投资基金2023年第1季度报 2023-04-21
告
富安达基金管理有限公司关 规定媒介
13 于系统升级暂停服务的公告 2023-04-26
富安达基金管理有限公司关 规定媒介
14 于系统升级暂停服务的公告 2023-05-11
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金所持股票“富瀚 规定媒介
15 微”(300613) 估值调整的公 2023-05-17
告
富安达基金管理有限公司关
于参加平安银行股份有限公 规定媒介
16 司行E通平台费率优惠活动 2023-05-20
的公告
富安达基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加华西证
17 券股份有限公司为销售机构 规定媒介 2023-05-29
并参与其费率优惠活动的公
告
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加北京度小满
18 基金销售有限公司为销售机 规定媒介 2023-05-30
构并参与其费率优惠活动的
公告
富安达基金管理有限公司关 规定媒介
19 于总经理变更的公告 2023-06-06
富安达富利纯债债券型证券
20 投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2023-06-16
更新
富安达富利纯债债券型证券
21 投资基金招募说明书(更新) 规定媒介 2023-06-16
(二〇二三年第二号)
富安达富利纯债债券型证券 规定媒介
22 投资基金招募说明书更新提 2023-06-16
示性公告
富安达基金管理有限公司关 规定媒介
23 于系统升级暂停服务的公告 2023-06-20
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 1 20230101-20230 88,499,755.87 - - 88,499,755.87 47.00%
630
构 2 20230101-20230 97,228,001.94 - - 97,228,001.94 51.64%
630
产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入
资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注:
①“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况;
②“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富安达富利纯债债券型证券投资基金设立的文件:
《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书》;
《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》;
《富安达富利纯债债券型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3、基金管理人业务资格批件和营业执照;
4、基金托管人业务资格批件和营业执照;
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。
富安达基金管理有限公司
二〇二三年八月二十九日
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