中加优享纯债债券型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10
月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加优享纯债债券

基金主代码 007480

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月20日

报告期末基金份额总额 60,053,918.52份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现
超越业绩比较基准的投资收益。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏
观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
投资策略 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，
确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央
银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置
比例。

业绩比较基准 中债-总全价(1-3年)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平
高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司


基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加优享纯债债券A 中加优享纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007480 013835

报告期末下属分级基金的份额总 60,053,918.52份 0.00份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标

中加优享纯债债券A 中加优享纯债债券C

1.本期已实现收益 590,138.55 0.00

2.本期利润 429,208.55 0.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 -

4.期末基金资产净值 61,815,871.91 0.00

5.期末基金份额净值 1.0293 1.0000

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加优享纯债债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.69% 0.04% 0.29% 0.04% 0.40% 0.00%

过去六个月 1.30% 0.04% 0.20% 0.04% 1.10% 0.00%

过去一年 3.17% 0.05% 0.06% 0.04% 3.11% 0.01%

自基金合同 6.98% 0.06% -0.04% 0.05% 7.02% 0.01%
生效起至今
中加优享纯债债券C净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.00% 0.00% 0.29% 0.04% -0.29% -0.04%

过去六个月 0.00% 0.00% 0.20% 0.04% -0.20% -0.04%

自基金合同 0.00% 0.00% 0.08% 0.04% -0.08% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、根据我公司 2021 年 10 月 18 日《关于中加优享纯债债券型证券投资基金增加 C
类份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2021 年 10 月 18 日起，本基金增加 C
类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

颜灵珊女士，中国人民大
学财务与金融学本硕。20
13年至2018年6月，曾先后
颜灵 2021- 任招商证券固定收益部自
珊 本基金基金经理 05-20 - 9 营投研人员；中信建投基
金基金经理助理，基金经
理。2018年加入中加基金
管理有限公司，现任投资
经理兼任中加颐信纯债债


券型证券投资基金（2021
年5月20日至今）、中加优
享纯债债券型证券投资基
金（2021年5月20日至今）、
中加瑞利纯债债券型证券
投资基金（2021年6月16
日至今）、中加中债-1-5
年政策性金融债指数证券
投资基金（2021年12月23
日至今）、中加丰润纯债
债券型证券投资基金（20
22年1月6日至今）、中加
颐兴定期开放债券型发起
式证券投资基金（2022年4
月29日至今）、中加博裕
纯债债券型证券投资基金
（2022年5月13日至今)、
中加瑞鸿一年定期开放债
券型发起式证券投资基金
（2022年5月24日至今）的
基金经理。

1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 8 9,198,609,28 2021-5-20
9.87

私募资产管理计划 2 1,534,843,20 2019-3-13
颜灵珊 1.76

其他组合 - - -

合计 10 10,733,452,49 -


1.63

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，国内债市整体走势较为震荡：7月，资金面宽松以及地产“断供风波”推动债券收益率下行，8月，央行超预期降低MLF（中期借贷便利）利率，叠加市场流动性持续保持宽松，10年国债收益率向下突破至年内新低，9月，高通胀粘性下美联储紧缩预期难以缓和、人民币汇率走贬以及国内稳地产政策陆续出台又在季末推动债券收益率大幅上行，10年国债收益率重新反弹至MLF降息前水平。

整体而言，国内市场中，市场流动性持续保持合理充裕，MLF利率调降后，市场或将进入政策观察期，“稳增长、宽信用”依然是目前经济修复主要目标，国内经济基本面依旧延续弱修复态势；海外市场中，海外激进加息下的紧缩预期通过人民币汇率对国
内债市的外溢影响在三季度逐步显现，多重因素交织共振之下国内债市依然处于偏震荡的环境之中，缺乏明显的交易主线，趋势性行情难以形成。

本产品在三季度灵活调整组合久期及杠杆水平，净值实现一定程度增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加优享纯债债券A基金份额净值为1.0293元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为0.29%；截至报告期末中加优享纯债债券C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为0.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 72,152,378.08 99.57

其中：债券 72,152,378.08 99.57

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 308,786.39 0.43
计

8 其他资产 - -

9 合计 72,461,164.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 72,152,378.08 116.72

其中：政策性金融债 72,152,378.08 116.72

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 72,152,378.08 116.72

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 200313 20进出13 300,000 30,461,120.55 49.28

2 180210 18国开10 100,000 10,741,295.89 17.38

3 210305 21进出05 100,000 10,358,506.85 16.76

4 200305 20进出05 100,000 10,304,983.56 16.67

5 190214 19国开14 100,000 10,286,471.23 16.64

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年内受到银保监会处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内受到银保监会和国家外汇管理局处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成
无。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中加优享纯债债券A 中加优享纯债债券C

报告期期初基金份额总额 60,053,997.85 -


报告期期间基金总申购份额 0.38 -

减：报告期期间基金总赎回份额 79.71 -

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 60,053,918.52 -

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者

类 号 超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 间区间

机 20220701-202 59,999,000.0

构 1 20930 59,999,000.00 0.00 0.00 0 99.91%

产品特有风险

本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占
比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所
持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中加优享纯债债券型证券投资基金设立的文件

2、《中加优享纯债债券型证券投资基金基金合同》

3、《中加优享纯债债券型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人处

9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话：400-00-95526（免长途费）

基金管理人网址：www.bobbns.com

中加基金管理有限公司
2022年10月26日
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