博道叁佰智航股票型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 18
§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 24

7.4 报表附注 ...... 27
§8 投资组合报告 ...... 67

8.1 期末基金资产组合情况...... 67

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 67

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 68

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 77

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 85

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 85

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 85

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 85

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 86

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 86


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 86

8.12 投资组合报告附注...... 86
§9 基金份额持有人信息...... 87

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 87

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 88

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 88
§10 开放式基金份额变动...... 89
§11 重大事件揭示...... 89

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 89

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 89

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 89

11.4 基金投资策略的改变...... 89

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 89

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 89

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 90

11.8 其他重大事件 ...... 91
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 94

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 94

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 94
§13 备查文件目录...... 94

13.1 备查文件目录 ...... 94

13.2 存放地点 ...... 94

13.3 查阅方式 ...... 94

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博道叁佰智航股票型证券投资基金

基金简称 博道叁佰智航

基金主代码 007470

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月05日

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 920,743,314.66份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C

下属分级基金的交易代码 007470 007471

报告期末下属分级基金的份额总额 594,967,331.73份 325,775,982.93份

2.2 基金产品说明

本基金为股票型基金，通过数量化的方法进行积
投资目标 极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金为股票型基金，以股票投资为主。本基金
业绩比较基准中股票资产部分以沪深300指数为基准
指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超
投资策略 越业绩比较基准的投资回报。本基金的股指期货投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转
换债券和可交换债券投资策略、参与融资业务的策略、
存托凭证投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利

率(税后)×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期
风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博道基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 叶文瑛 郭明

露负责 联系电话 021-80226288 （010）66105799

人 电子邮箱 yewy@bdfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-085-2888 95588

传真 021-80226289 （010）66105798

注册地址 上海市虹口区东大名路1158 北京市西城区复兴门内大街5
号301室 5号

办公地址 上海市浦东新区福山路500号 北京市西城区复兴门内大街5
城建国际中心1601室 5号

邮政编码 200122 100140

法定代表人 莫泰山 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券日报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.bdfund.cn
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场2座11楼

注册登记机构 博道基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心1601室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2022年 2021年 2020年

标 博道叁 博道叁 博道叁 博道叁 博道叁 博道叁
佰智航A 佰智航C 佰智航A 佰智航C 佰智航A 佰智航C

本期已实现收益 -151,16 -123,03 66,039,0 39,982,9 56,331,4 53,782,1
0,892.79 5,114.47 77.84 94.52 49.80 00.36

本期利润 -155,42 -133,13 19,754,7 16,280,9 88,003,7 74,433,7
5,536.24 9,902.91 01.67 45.48 49.40 48.11

加权平均基金份额

本期利润 -0.3949 -0.4447 0.0771 0.0894 0.5910 0.5170

本期加权平均净值

利润率 -25.86% -29.05% 4.27% 4.99% 40.26% 36.29%

本期基金份额净值

增长率 -22.53% -22.84% 5.58% 5.16% 47.69% 47.11%

3.1.2 期末数据和指 2022年末 2021年末 2020年末

标

期末可供分配利润 148,903, 75,002,9 267,191, 247,981, 133,362, 95,422,1
825.99 68.19 484.20 761.00 756.92 99.00

期末可供分配基金

份额利润 0.2503 0.2302 0.8261 0.8069 0.5407 0.5308

期末基金资产净值 743,871, 400,778, 593,481, 558,157, 428,691, 310,494,
157.72 951.12 899.19 513.44 773.02 301.75

期末基金份额净值 1.2503 1.2302 1.8350 1.8163 1.7380 1.7272

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 2020年末

基金份额累计净值

增长率 42.16% 40.14% 83.50% 81.63% 73.80% 72.72%

注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道叁佰智航A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -4.51% 1.08% 1.69% 1.23% -6.20% -0.15%

过去六个月 -15.87% 0.99% -13.00% 1.05% -2.87% -0.06%

过去一年 -22.53% 1.21% -20.58% 1.22% -1.95% -0.01%

过去三年 20.80% 1.25% -4.89% 1.24% 25.69% 0.01%

自基金合同

生效起至今 42.16% 1.19% 7.61% 1.18% 34.55% 0.01%

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
博道叁佰智航C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -4.61% 1.08% 1.69% 1.23% -6.30% -0.15%

过去六个月 -16.05% 0.99% -13.00% 1.05% -3.05% -0.06%

过去一年 -22.84% 1.21% -20.58% 1.22% -2.26% -0.01%

过去三年 19.36% 1.25% -4.89% 1.24% 24.25% 0.01%

自基金合同

生效起至今 40.14% 1.19% 7.61% 1.18% 32.53% 0.01%

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：图示日期为基金合同生效日至本报告期末。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

注：图示日期为基金合同生效日至本报告期末。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
博道叁佰智航A

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放总再投资形式发放年度利润分配合

年度 金份额分 额 总额 计 备注
红数

2022年 1.73 38,645,749.93 55,940,301.66 94,586,051.59 -

2021年 - - - - -

2020年 - - - - -

合计 1.73 38,645,749.93 55,940,301.66 94,586,051.59 -

博道叁佰智航C

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放总 再投资形式发放年度利润分配合

年度 金份额分 额 总额 计 备注
红数

2022年 1.73 29,926,634.32 23,193,867.88 53,120,502.20 -

2021年 - - - - -

2020年 - - - - -

合计 1.73 29,926,634.32 23,193,867.88 53,120,502.20 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗下发行并管理了23只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、
博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博道盛彦混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金、博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金、博道研究恒选混合型证券投资基金和博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

杨梦女士，中国籍，经济
学硕士。2011年7月至2014
年6月担任农银汇理基金
管理有限公司量化研究

员，2014年6月至2014年11
月担任华泰资产管理有限
博道启航混合、博道中证5 公司量化研究员，2014年1
00增强、博道沪深300增 1月至2017年7月担任上海
强、博道远航混合、博道 博道投资管理有限公司投
杨梦 叁佰智航、博道伍佰智航、 2019-0 11 资经理助理、投资经理。2
博道久航混合、博道消费 6-05 - 年 017年8月加入博道基金管
智航、博道成长智航的基 理有限公司，现任量化投
金经理、量化投资部总经 资部总经理兼研究部副总
理兼研究部副总经理 经理。具有基金从业资格。
自2018年8月10日起担任
博道启航混合型证券投资
基金基金经理至今、自201
9年1月3日起担任博道中
证500指数增强型证券投
资基金基金经理至今、自2


019年4月26日起担任博道
沪深300指数增强型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年4月30日起担任
博道远航混合型证券投资
基金基金经理至今、自201
9年6月5日起担任博道叁
佰智航股票型证券投资基
金基金经理至今、自2019
年9月26日起担任博道伍
佰智航股票型证券投资基
金基金经理至今、自2019
年12月24日起担任博道久
航混合型证券投资基金基
金经理至今、自2021年5月
7日起担任博道消费智航
股票型证券投资基金基金
经理至今、自2021年10月2
6日起担任博道成长智航
股票型证券投资基金基金
经理至今。

注：
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力，不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益，保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（5）公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生14次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年市场波动较大，海外主线是地缘政治冲突和美联储紧缩下的滞胀主题，除美元现金、部分大宗商品和商品货币外，美元计价下多数资产呈现负回报；国内主线是地产下行和疫情干扰下，增长低于预期，债券市场表现好于股票。全年来看，煤炭板块一枝独秀，涨幅达到17.52%，电子、综合金融、计算机、传媒、建材等板块跌幅较大。
回顾2022年的市场，资金面呈现减量博弈的局面，市场交易的基调是“强反转、弱动量”。在多因子体系的分类中，从性质大类上区分，可以分为追逐“景气动量”的基本面动量类因子（景气成长类、超预期类），以及“交易衰减型”的反转类因子（大部分的量价类、价值类因子）。在过去一年的市场格局中，反转类因子全年表现出色，基本面动量类因子除二季度以外均表现羸弱，尤其是四季度进一步遭遇了较大的回撤。由于我们将更多的因子权重配置在了过往长期表现较为出色的基本面动量类因子上，因此产品业绩超额表现不尽如人意。

在此期间，我们更加紧密地进行了模型的升级迭代，一方面改进基本面动量类型的因子，除了注重“进攻性”，在因子逻辑上也加入“安全性”的考量；另一方面对于反转类因子也加大研发投入，在AI算法量价因子上进行了较为全面的改进。

报告期间，本基金维持配置沪深300多因子选股增强模型（不受指数成分股占比约束的版本），由于配置了更多的基本面趋势因子，而因子表现全年呈现了“强反转、弱动量”的格局，产品在本报告期间跑输了业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年，我们将在更加均衡的因子权重配置下，通过不断提升底层大类因子有效性，致力于为投资者提供长期有竞争力的超额收益。

本基金将继续坚持量化多因子的选股思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2022年度，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监
察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：

（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。

公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。结合本报告期新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，贯彻落实新法规及新的监管要求。公司着重关注于公司的核心增值流程，通过对流程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。

（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。

强化事前事中合规审查，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料等，着力防范各类合规风险。在风险管理方面，夯实事前防范、事中控制和事后监督等各阶段工作，重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。

（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。

公司监察稽核部坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。

（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。

公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司估值委员会审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金对本报告期可供分配利润进行了一次收益分配，具体情况请见"7.4.11利润分配情况"。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对博道叁佰智航股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博道叁佰智航股票型证券投资基金的管理人--博道基金管理有限公司在博道叁佰智航股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博道基金管理有限公司编制和披露的博道叁佰智航股票型证券投资基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第24325号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 博道叁佰智航股票型证券投资基金全体基金份
额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了博道叁佰智航股票型证券投资基金
(以下简称"博道叁佰智航股票基金")的财务报

表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年
度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务
报表附注。

(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会

")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基
金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制，公允反映了博道叁佰智航股票基金
2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经
营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
博道叁佰智航股票基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

博道叁佰智航股票基金的基金管理人博道基金
管理层和治理层对财务报表的责任 管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业


协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
博道叁佰智航股票基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营
假设，除非基金管理人管理层计划清算博道叁佰
智航股票基金、终止运营或别无其他现实的选
择。

基金管理人治理层负责监督博道叁佰智航股票
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：

注册会计师对财务报表审计的责任 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰


当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的
恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对博道叁佰智航股票基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致博道叁佰智航股
票基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 沈兆杰、朱容莹

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11
楼

审计报告日期 2023-03-22

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：博道叁佰智航股票型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：


银行存款 7.4.7.1 57,120,198.03 47,203,341.20

结算备付金 264,317.35 312,628.47

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,088,500,957.14 1,104,931,263.33

其中：股票投资 1,046,978,690.12 1,055,224,531.06

基金投资 - -

债券投资 41,522,267.02 49,706,732.27

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 520,965.36 2,469,090.45

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 594,035.12

资产总计 1,146,406,437.88 1,155,510,358.57

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 189,844.24 2,355,622.05

应付管理人报酬 1,073,219.54 1,013,823.64

应付托管费 146,348.09 138,248.66

应付销售服务费 136,763.72 172,441.89

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.35 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 210,153.10 190,809.70

负债合计 1,756,329.04 3,870,945.94

净资产：

实收基金 7.4.7.7 920,743,314.66 630,735,920.54

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 223,906,794.18 520,903,492.09

净资产合计 1,144,650,108.84 1,151,639,412.63

负债和净资产总计 1,146,406,437.88 1,155,510,358.57

注：报告截止日2022年12月31日，A类基金份额净值1.2503元，C类基金份额净值1.2302元；基金份额总额920,743,314.66份，其中A类基金份额594,967,331.73份，C类基金份额325,775,982.93份。
7.2 利润表
会计主体：博道叁佰智航股票型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至2 2021年01月01日至2
022年12月31日 021年12月31日

一、营业总收入 -273,251,886.27 61,447,577.91

1.利息收入 331,791.54 1,092,076.36


其中：存款利息收入 7.4.7.9 331,790.63 216,110.64

债券利息收入 - 875,965.51

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 0.91 0.21

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -259,792,786.24 128,799,505.23

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -276,888,461.71 121,047,429.46

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 1,558,407.05 -117,615.20

资产支持证券投资收

益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 -133,086.66 -

股利收益 7.4.7.14 15,670,355.08 7,869,690.97

以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.15 -14,369,431.89 -69,986,425.21
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.16 578,540.32 1,542,421.53
列）

减：二、营业总支出 15,313,552.88 25,411,930.76

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,654,979.46 8,645,543.04

2．托管费 7.4.10.2.2 1,589,315.35 1,178,937.72

3．销售服务费 1,841,820.25 1,296,233.78

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 11,084.52 23,098.88

其中：卖出回购金融资产支

出 11,084.52 23,098.88

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 0.80 -

8．其他费用 7.4.7.17 216,352.50 14,268,117.34

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -288,565,439.15 36,035,647.15

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -288,565,439.15 36,035,647.15
填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -288,565,439.15 36,035,647.15

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：博道叁佰智航股票型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 630,735,920.54 - 520,903,492.09 1,151,639,412.6
值） 3

加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 630,735,920.54 - 520,903,492.09 1,151,639,412.6
值） 3

三、本期增减变

动额（减少以“-” 290,007,394.12 - -296,996,697.91 -6,989,303.79
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -288,565,439.15 -288,565,439.15

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 290,007,394.12 - 139,275,295.03 429,282,689.15
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 622,214,676.20 - 322,732,168.40 944,946,844.60
购款

2.基金 -332,207,282.08 - -183,456,873.37 -515,664,155.45
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - -147,706,553.79 -147,706,553.79
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 920,743,314.66 - 223,906,794.18 1,144,650,108.8
值） 4

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 426,428,342.32 - 312,757,732.45 739,186,074.77
值）

加：会计政策变 - - - -

更

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 426,428,342.32 - 312,757,732.45 739,186,074.77
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 204,307,578.22 - 208,145,759.64 412,453,337.86
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 36,035,647.15 36,035,647.15

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 204,307,578.22 - 172,110,112.49 376,417,690.71
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 662,030,752.65 - 540,956,523.40 1,202,987,276.0
购款 5

2.基金 -457,723,174.43 - -368,846,410.91 -826,569,585.34
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 630,735,920.54 - 520,903,492.09 1,151,639,412.6
值） 3

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

莫泰山 张丽 严娅

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

博道叁佰智航股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]886号《关于准予博道叁佰智航股票型证券投资基金注册的批复》注册，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
395,896,473.22元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2019）第0319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》于2019年6月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为396,020,399.95份基金份额，其中认购资金利息折合123,926.73份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》以及《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人博道基金管理有限公司于2023年3月22日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。


(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。


对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i) 于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金
融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、应收利息和应收申购款，金额分别为47,203,341.20元、312,628.47元、594,035.12元和2,469,090.45元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为47,213,381.95元、312,704.80元、0.00元和
2,469,090.45元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,104,931,263.33元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,105,515,181.37元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为2,355,622.05元、
1,013,823.64元、138,248.66元、172,441.89元和809.70元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为2,355,622.05元、1,013,823.64元、138,248.66元、172,441.89元和809.70元。


于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 4,791,853.01 2,338,276.13

等于：本金 4,791,465.44 2,338,276.13

加：应计利息 387.57 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上


其他存款 52,328,345.02 44,865,065.07

等于：本金 52,316,865.64 44,865,065.07

加：应计利息 11,479.38 -

合计 57,120,198.03 47,203,341.20

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,064,247,683.1 - 1,046,978,690.1 -17,268,993.01
3 2

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 41,188,341.74 460,616.46 41,522,267.02 -126,691.18
债 银行间市场

券 - - - -
合计 41,188,341.74 460,616.46 41,522,267.02 -126,691.18

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,105,436,024.8 460,616.46 1,088,500,957.1 -17,395,684.19
7 4

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,058,255,903.3 - 1,055,224,531.0 -3,031,372.30
6 6

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债 交易所市场 49,701,612.27 - 49,706,732.27 5,120.00

券 银行间市场 - - - -


合计 49,701,612.27 - 49,706,732.27 5,120.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,107,957,515.6 - 1,104,931,263.3 -3,026,252.30
3 3

注：如果本报告期末或上年度末本基金持有中国存托凭证，则股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 594,035.12

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 594,035.12

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -


应付赎回费 153.10 809.70

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用-审计费 90,000.00 70,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 210,153.10 190,809.70

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 博道叁佰智航A

金额单位：人民币元

本期

项目

(博道叁佰智航A) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 323,427,545.88 323,427,545.88

本期申购 442,142,937.17 442,142,937.17

本期赎回（以“-”号填列） -170,603,151.32 -170,603,151.32

本期末 594,967,331.73 594,967,331.73

7.4.7.7.2 博道叁佰智航C

金额单位：人民币元

本期

项目

(博道叁佰智航C) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 307,308,374.66 307,308,374.66

本期申购 180,071,739.03 180,071,739.03

本期赎回（以“-”号填列） -161,604,130.76 -161,604,130.76

本期末 325,775,982.93 325,775,982.93

注：
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 博道叁佰智航A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道叁佰智航A)

本期期初 267,191,484.20 2,862,869.11 270,054,353.31

本期利润 -151,160,892.79 -4,264,643.45 -155,425,536.24

本期基金份额交易产

生的变动数 143,629,366.77 -14,768,306.26 128,861,060.51

其中：基金申购款 248,005,692.40 -18,103,952.57 229,901,739.83

基金赎回款 -104,376,325.63 3,335,646.31 -101,040,679.32

本期已分配利润 -94,586,051.59 - -94,586,051.59

本期末 165,073,906.59 -16,170,080.60 148,903,825.99

7.4.7.8.2 博道叁佰智航C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道叁佰智航C)

本期期初 247,981,761.00 2,867,377.78 250,849,138.78

本期利润 -123,035,114.47 -10,104,788.44 -133,139,902.91

本期基金份额交易产

生的变动数 11,759,901.82 -1,345,667.30 10,414,234.52

其中：基金申购款 98,570,541.66 -5,740,113.09 92,830,428.57

基金赎回款 -86,810,639.84 4,394,445.79 -82,416,194.05

本期已分配利润 -53,120,502.20 - -53,120,502.20

本期末 83,586,046.15 -8,583,077.96 75,002,968.19

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年


12月31日 12月31日

活期存款利息收入 11,278.04 9,667.83

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 305,813.38 203,919.55

结算备付金利息收入 14,699.21 2,523.26

其他 - -

合计 331,790.63 216,110.64

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 9,755,901,531.82 5,741,441,295.27

减：卖出股票成本总额 10,009,173,234.35 5,620,393,865.81

减：交易费用 23,616,759.18 -

买卖股票差价收入 -276,888,461.71 121,047,429.46

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 954,650.29 -

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 603,756.76 -117,615.20
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入


合计 1,558,407.05 -117,615.20

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月 2021年01月01日至2021年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 53,109,068.70 43,417,717.20
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 51,343,992.58 42,545,615.20
付）成本总额

减：应计利息总额 1,161,305.87 989,717.20

减：交易费用 13.49 -

买卖债券差价收入 603,756.76 -117,615.20

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无权证投资收益。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额
项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

期货投资收益 -133,086.66 0.00

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 15,670,355.08 7,869,690.97

基金投资产生的股利收益 - -

合计 15,670,355.08 7,869,690.97

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至2022年12 2021年01月01日至2021年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -14,369,431.89 -69,986,425.21

——股票投资 -14,237,620.71 -70,029,231.61

——债券投资 -131,811.18 42,806.40

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -14,369,431.89 -69,986,425.21

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 577,952.60 1,538,283.37


转换费收入 587.72 4,138.16

合计 578,540.32 1,542,421.53

注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类份额将不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产，C类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

审计费用 90,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

汇划手续费 6,352.50 7,504.78

交易费用 - 14,070,612.56

合计 216,352.50 14,268,117.34

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银 基金托管人
行")


上海博道投资管理有限公司 基金管理人的股东

上海博道如思投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
上海博道如见投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
上海博道如舍投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
上海博道如知投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东

莫泰山 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年12月31日 1年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,654,979.46 8,645,543.04

其中：支付销售机构的客户维护费 2,445,261.53 2,225,688.52

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.10%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,589,315.35 1,178,937.72

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 合计

博道基金

管理有限 - 807,325.60 807,325.60
公司

合计 - 807,325.60 807,325.60

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年01月01日至2021年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 合计

博道基金

管理有限 - 274,020.70 274,020.70
公司

合计 - 274,020.70 274,020.70

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道叁佰智航A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年12月31日 2021年12月31日

报告期初持有的基金份额 2,000,006.74 2,000,006.74

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 2,000,006.74 2,000,006.74

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.34% 0.62%

博道叁佰智航C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年12月31日 2021年12月31日

报告期初持有的基金份额 1,000,203.33 1,000,203.33

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 1,000,203.33 1,000,203.33

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.31% 0.33%

注：
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；
3.如果本报告期间发生认购、申购、转换入、红利再投、赎回、转换出等业务，本基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
10~50万份。（上年度末，除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。）
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月01日至2021年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商

银行 4,791,853.01 11,278.04 2,338,276.13 9,667.83

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
博道叁佰智航A

单位：人民币元

权益 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 除息日 发放总额 备注
登记日 份额分红数 发放总额 分配合计

1 2022-1 2022-11-3 1.73 38,645,74 55,940,301.6 94,586,05 -
1-30 0 9.93 6 1.59


合计 1.73 38,645,74 55,940,301.6 94,586,05 -
9.93 6 1.59

博道叁佰智航C

单位：人民币元

权益 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 除息日 发放总额 备注
登记日 份额分红数 发放总额 分配合计

1 2022-1 2022-11-3 1.73 29,926,63 23,193,867.8 53,120,50 -
1-30 0 4.32 8 2.20

合计 1.73 29,926,63 23,193,867.8 53,120,50 -
4.32 8 2.20

7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6个 科创

6883 信科 2022- 月以 板打 105,26 636,8 513,6

87 移动 09-19 新限 6.05 4.88 6 59.30 98.08 -

上 售

6个 科创

6884 富创 2022- 月以 板打 354,6 484,6

09 精密 09-26 新限 69.99 95.65 5,067 39.33 58.55 -

上 售

6个 科创

6883 骄成 2022- 月以 板打 134.2 195,3 368,5

92 超声 09-19 新限 71.18 7 2,745 89.10 71.15 -

上 售

6个 科创

6884 山外 2022- 月以 板打 156,7 115,4

10 山 12-19 新限 32.30 23.79 4,853 51.90 52.87 -

上 售


6个 创业

3012 华大 2022- 月以 板打 31,18 83,89

69 九天 07-21 新限 32.69 87.94 954 6.26 4.76 -

上 售

6个 创业

3010 广立 2022- 月以 板打 42,92 64,00

95 微 07-28 新限 58.00 86.49 740 0.00 2.60 -

上 售

6个 创业

3012 华厦 2022- 月以 板打 41,51 54,01

67 眼科 10-26 新限 50.88 66.20 816 8.08 9.20 -

上 售

6个 创业

3013 华宝 2022- 月以 板打 237.5 176.9 57,47 42,82

27 新能 09-08 新限 0 7 242 5.00 6.74 -

上 售

6个 创业

3012 普瑞 2022- 月以 板打 19,34 40,06

39 眼科 06-22 新限 33.65 69.68 575 8.75 6.00 -

上 售

6个 创业

3013 怡和 2022- 月以 板打 119.8 175.7 26,73 39,19

67 嘉业 10-21 新限 8 8 223 3.24 8.94 -

上 售

6个 创业

3011 中科 2022- 月以 板打 24,33 38,28

75 环保 06-30 新限 3.82 6.01 6,370 3.40 3.70 -

上 售

6个 创业

3011 锐捷 2022- 月以 板打 34,87 34,04

65 网络 11-14 新限 32.38 31.61 1,077 3.26 3.97 -

上 售

3013 川宁 2022- 6个 创业 17,87 26,91

01 生物 12-20 月以 板打 5.00 7.53 3,574 0.00 2.22 -


上 新限

售

6个 创业

3011 北路 2022- 月以 板打 23,48 24,10

95 智控 07-25 新限 71.17 73.04 330 6.10 3.20 -

上 售

6个 创业

3013 隆扬 2022- 月以 板打 28,55 21,77

89 电子 10-18 新限 22.50 17.16 1,269 2.50 6.04 -

上 售

6个 创业

3013 熵基 2022- 月以 板打 30,06 21,72

30 科技 08-10 新限 43.32 31.31 694 4.08 9.14 -

上 售

6个 创业

3011 天力 2022- 月以 板打 24,68 20,19

52 锂能 08-19 新限 57.00 46.64 433 1.00 5.12 -

上 售

6个 创业

3013 卡莱 2022- 月以 板打 23,71 19,99

91 特 11-24 新限 96.00 80.97 247 2.00 9.59 -

上 售

6个 创业

3013 信德 2022- 月以 板打 138.8 103.5 24,99 18,63

49 新材 08-30 新限 8 2 180 8.40 3.60 -

上 售

6个 创业

3011 易点 2022- 月以 板打 17,90 17,45

71 天下 08-10 新限 18.18 17.72 985 7.30 4.20 -

上 售

6个 创业

3013 美好 2022- 月以 板打 13,64 16,84

63 医疗 09-28 新限 30.66 37.85 445 3.70 3.25 -

上 售


6个 创业

3012 新巨 2022- 月以 板打 18,95 15,52

96 丰 08-26 新限 18.19 14.90 1,042 3.98 5.80 -

上 售

6个 创业

3012 中荣 2022- 月以 板打 21,41 14,77

23 股份 10-13 新限 26.28 18.13 815 8.20 5.95 -

上 售

6个 创业

3013 维峰 2022- 月以 板打 15,05 14,69

28 电子 08-30 新限 78.80 76.96 191 0.80 9.36 -

上 售

6个 创业

3011 元道 2022- 月以 板打 21,76 14,32

39 通信 06-30 新限 38.46 25.31 566 8.36 5.46 -

上 售

6个 创业

3013 通行 2022- 月以 板打 17,14 14,23

39 宝 09-02 新限 18.78 15.59 913 6.14 3.67 -

上 售

6个 创业

3013 天元 2022- 月以 板打 20,99 14,20

35 宠物 11-11 新限 49.98 33.82 420 1.60 4.40 -

上 售

6个 创业

3013 鼎泰 2022- 月以 板打 17,61 13,57

77 高科 11-11 新限 22.88 17.63 770 7.60 5.10 -

上 售

6个 创业

3013 昆船 2022- 月以 板打 11,54 13,19

11 智能 11-23 新限 13.88 15.86 832 8.16 5.52 -

上 售

3012 富乐 2022- 6个 创业 8,60 13,18

97 德 12-23 月以 板打 8.48 12.99 1,015 7.20 4.85 -


上 新限

售

6个 创业

3012 泓博 2022- 月以 板打 10,76 12,99

30 医药 10-21 新限 40.00 48.32 269 0.00 8.08 -

上 售

6个 创业

3013 凯格 2022- 月以 板打 11,90 12,59

38 精机 08-08 新限 46.33 48.99 257 6.81 0.43 -

上 售

6个 创业

3012 珠城 2022- 月以 板打 18,80 12,49

80 科技 12-19 新限 67.40 44.80 279 4.60 9.20 -

上 售

6个 创业

3013 矩阵 2022- 月以 板打 17,91 12,31

65 股份 11-14 新限 34.72 23.87 516 5.52 6.92 -

上 售

6个 创业

3013 一博 2022- 月以 板打 17,51 12,08

66 科技 09-19 新限 65.35 45.09 268 3.80 4.12 -

上 售

6个 创业

3012 东星 2022- 月以 板打 14,54 11,59

90 医疗 11-23 新限 44.09 35.13 330 9.70 2.90 -

上 售

6个 创业

3011 满坤 2022- 月以 板打 12,54 11,45

32 科技 08-03 新限 26.80 24.48 468 2.40 6.64 -

上 售

6个 创业

3012 新天 2022- 月以 板打 11,85 11,31

77 地 11-09 新限 27.00 25.78 439 3.00 7.42 -

上 售


6个 创业

3013 天山 2022- 月以 板打 14,14 11,05

79 电子 10-19 新限 31.51 24.63 449 7.99 8.87 -

上 售

6个 创业

3012 金禄 2022- 月以 板打 13,18 10,95

82 电子 08-18 新限 30.38 25.25 434 4.92 8.50 -

上 售

6个 创业

3013 西测 2022- 月以 板打 11,02 10,78

06 测试 07-19 新限 43.23 42.29 255 3.65 3.95 -

上 售

6个 创业

3012 瑞晨 2022- 月以 板打 10,49 10,46

73 环保 10-11 新限 37.89 37.79 277 5.53 7.83 -

上 售

6个 创业

3012 华新 2022- 月以 板打 10,87 9,33

65 环保 12-08 新限 13.28 11.40 819 6.32 6.60 -

上 售

6个 创业

3011 逸豪 2022- 月以 板打 12,99 9,18

76 新材 09-21 新限 23.88 16.89 544 0.72 8.16 -

上 售

6个 创业

3013 维海 2022- 月以 板打 13,32 8,59

18 德 08-03 新限 64.68 41.74 206 4.08 8.44 -

上 售

6个 创业

3012 森鹰 2022- 月以 板打 10,86 8,37

27 窗业 09-16 新限 38.25 29.49 284 3.00 5.16 -

上 售

3013 捷邦 2022- 6个 创业 11,74 8,31

26 科技 09-09 月以 板打 51.72 36.62 227 0.44 2.74 -


上 新限

售

6个 创业

3011 工大 2022- 月以 板打 9,69 7,63

97 科雅 07-29 新限 25.50 20.08 380 0.00 0.40 -

上 售

6个 创业

3011 唯万 2022- 月以 板打 6,45 7,51

61 密封 09-06 新限 18.66 21.73 346 6.36 8.58 -

上 售

6个 创业

3013 星源 2022- 月以 板打 8,77 7,37

98 卓镁 12-08 新限 34.40 28.94 255 2.00 9.70 -

上 售

6个 创业

3013 凡拓 2022- 月以 板打 6,23 7,19

13 数创 09-22 新限 25.25 29.14 247 6.75 7.58 -

上 售

6个 创业

3012 鸿日 2022- 月以 板打 8,24 7,11

85 达 09-21 新限 14.60 12.60 565 9.00 9.00 -

上 售

6个 创业

3012 嘉曼 2022- 月以 板打 12,31 6,85

76 服饰 09-01 新限 40.66 22.61 303 9.98 0.83 -

上 售

6个 创业

3013 东南 2022- 月以 板打 6,83 6,52

59 电子 11-02 新限 20.84 19.90 328 5.52 7.20 -

上 售

6个 创业

3013 欣灵 2022- 月以 板打 7,55 6,30

88 电气 10-26 新限 25.88 21.60 292 6.96 7.20 -

上 售


6个 创业

3013 丰立 2022- 月以 板打 7,52 6,24

68 智能 12-07 新限 22.33 18.52 337 5.21 1.24 -

上 售

6个 创业

3013 远翔 2022- 月以 板打 7,62 6,19

00 新材 08-09 新限 36.15 29.37 211 7.65 7.07 -

上 售

6个 创业

3013 唯特 2022- 月以 板打 5,49 6,12

19 偶 09-22 新限 47.75 53.27 115 1.25 6.05 -

上 售

6个 创业

3012 汉仪 2022- 月以 板打 5,39 5,95

70 股份 08-19 新限 25.68 28.37 210 2.80 7.70 -

上 售

6个 创业

3012 荣信 2022- 月以 板打 7,00 5,60

31 文化 08-31 新限 25.49 20.38 275 9.75 4.50 -

上 售

6个 创业

3013 万得 2022- 月以 板打 8,89 5,57

09 凯 09-08 新限 39.00 24.46 228 2.00 6.88 -

上 售

6个 创业

3012 盛帮 2022- 月以 板打 6,56 5,41

33 股份 06-24 新限 41.52 34.30 158 0.16 9.40 -

上 售

6个 创业

3013 慧博 2022- 月以 板打 2,72 5,14

16 云通 09-29 新限 7.60 14.32 359 8.40 0.88 -

上 售

注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期
限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，其他存款存放于中信建投证券股份
有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.01%(2021年12月31日：0.15%)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2022年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为0.22%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2022年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
1,143,723,697.50元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年
12月31

日
资产

银行存 57,120,198.0 - - - - - 57,120,198.03
款 3

结算备 264,317.35 - - - - - 264,317.35
付金

交易性 12,242,515.0 29,213,765.7 1,046,978,690.1 1,088,500,957.1
金融资 7 - 5 65,986.20 - 2 4
产

应收申 - - - - - 520,965.36 520,965.36
购款

资产总 69,627,030.4 - 29,213,765.7 65,986.20 - 1,047,499,655.4 1,146,406,437.8
计 5 5 8 8

负债

应付赎 - - - - - 189,844.24 189,844.24
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,073,219.54 1,073,219.54
酬

应付托 - - - - - 146,348.09 146,348.09
管费
应付销

售服务 - - - - - 136,763.72 136,763.72
费

应交税 - - - - - 0.35 0.35
费

其他负 - - - - - 210,153.10 210,153.10
债

负债总 - - - - - 1,756,329.04 1,756,329.04
计

利率敏 69,627,030.4 29,213,765.7 1,045,743,326.4 1,144,650,108.8
感度缺 5 - 5 65,986.20 - 4 4
口
上年度

末

2021 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 47,203,341.2 - - - - - 47,203,341.20
款 0

结算备 312,628.47 - - - - - 312,628.47
付金

交易性 11,002,200.0 6,708,040.0 30,233,500.0 1,762,992.2 1,055,224,531.0 1,104,931,263.3
金融资 0 0 0 - 7 6 3
产

应收利 - - - - - 594,035.12 594,035.12
息

应收申 - - - - - 2,469,090.45 2,469,090.45
购款


资产总 58,518,169.6 6,708,040.0 30,233,500.0 - 1,762,992.2 1,058,287,656.6 1,155,510,358.5
计 7 0 0 7 3 7

负债

应付赎 - - - - - 2,355,622.05 2,355,622.05
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,013,823.64 1,013,823.64
酬

应付托 - - - - - 138,248.66 138,248.66
管费
应付销

售服务 - - - - - 172,441.89 172,441.89
费

其他负 - - - - - 190,809.70 190,809.70
债

负债总 - - - - - 3,870,945.94 3,870,945.94
计

利率敏 58,518,169.6 6,708,040.0 30,233,500.0 1,762,992.2 1,054,416,710.6 1,151,639,412.6
感度缺 7 0 0 - 7 9 3
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
3.63%(2021年12月31日：4.32%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2021年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 1,046,978,690.12 91.47 1,055,224,531.06 91.63

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,046,978,690.12 91.47 1,055,224,531.06 91.63

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数收益率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）


本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

1.沪深300指数收益率上 49,258,833.69 56,409,353.12
升5%

2.沪深300指数收益率下 -49,258,833.69 -56,409,353.12
降5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 1,044,563,863.12 1,046,152,733.19

第二层次 41,456,280.82 55,117,265.58

第三层次 2,480,813.20 3,661,264.56

合计 1,088,500,957.14 1,104,931,263.33

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 3,661,264.56 3,661,264.56

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 9,778,735.61 9,778,735.61

转出第三层次 - 13,391,805.30 13,391,805.30

当期利得或损失总额 - 2,432,618.33 2,432,618.33

其中：计入损益的利得

或损失 - 2,432,618.33 2,432,618.33

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 2,480,813.20 2,480,813.20

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 158,932.19 158,932.19

损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年01月01日至2021年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,829,686.59 2,829,686.59

转出第三层次 - - -


当期利得或损失总额 - 831,577.97 831,577.97

其中：计入损益的利得

或损失 - 831,577.97 831,577.97

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 3,661,264.56 3,661,264.56

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 831,577.97 831,577.97

损失的变动——公允
价值变动损益
注：1.于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
2.计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值技

价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

限售期内股 平均价格亚式 预期波 18.91%-24 负相关

票投资 2,480,813.20 期权模型 动率 7.56%

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值技

允价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

限售期内股 平均价格亚式 预期波 17.17%-24 负相关

票投资 3,661,264.56 期权模型 动率 4.42%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,046,978,690.12 91.33

其中：股票 1,046,978,690.12 91.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 41,522,267.02 3.62

其中：债券 41,522,267.02 3.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 57,384,515.38 5.01

8 其他各项资产 520,965.36 0.05

9 合计 1,146,406,437.88 100.00

注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 18,541,139.75 1.62

B 采矿业 34,949,638.99 3.05

C 制造业 638,947,597.34 55.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,620,569.20 3.46

E 建筑业 25,444,251.00 2.22

F 批发和零售业 14,164,969.00 1.24

G 交通运输、仓储和邮政业 23,640,649.00 2.07

H 住宿和餐饮业 2,118,387.00 0.19

I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,088,640.45 2.54

J 金融业 200,249,418.15 17.49

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 9,291,613.00 0.81

M 科学研究和技术服务业 7,971,103.12 0.70

N 水利、环境和公共设施管理业 809,166.42 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,041,858.00 0.18

Q 卫生和社会工作 94,085.20 0.01

R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00

S 综合 - -

合计 1,046,978,690.12 91.47

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 41,945 72,439,015.00 6.33


2 601318 中国平安 797,514 37,483,158.00 3.27

3 600036 招商银行 814,010 30,330,012.60 2.65

4 300750 宁德时代 55,619 21,881,626.98 1.91

5 002594 比亚迪 77,942 20,028,755.74 1.75

6 000651 格力电器 609,568 19,701,237.76 1.72

7 600809 山西汾酒 66,300 18,894,837.00 1.65

8 002304 洋河股份 105,650 16,956,825.00 1.48

9 601166 兴业银行 930,693 16,370,889.87 1.43

10 601012 隆基绿能 355,749 15,033,952.74 1.31

11 601838 成都银行 885,040 13,541,112.00 1.18

12 600150 中国船舶 606,861 13,520,863.08 1.18

13 600941 中国移动 196,900 13,324,223.00 1.16

14 600795 国电电力 3,011,400 12,858,678.00 1.12

15 300628 亿联网络 210,575 12,758,739.25 1.11

16 000895 双汇发展 491,300 12,739,409.00 1.11

17 000568 泸州老窖 53,518 12,003,017.04 1.05

18 600481 双良节能 906,800 11,733,992.00 1.03

19 600732 爱旭股份 309,237 11,695,343.34 1.02

20 601668 中国建筑 2,095,100 11,376,393.00 0.99

21 601988 中国银行 3,578,945 11,309,466.20 0.99

22 000858 五 粮 液 62,269 11,251,385.61 0.98

23 600157 永泰能源 6,963,200 10,653,696.00 0.93

24 002299 圣农发展 436,700 10,345,423.00 0.90

25 002966 苏州银行 1,296,700 10,088,326.00 0.88

26 601231 环旭电子 595,465 9,664,396.95 0.84

27 002807 江阴银行 2,430,420 9,648,767.40 0.84

28 002142 宁波银行 285,558 9,266,357.10 0.81

29 603056 德邦股份 443,300 9,233,939.00 0.81

30 002129 TCL中环 243,800 9,181,508.00 0.80

31 601088 中国神华 328,000 9,059,360.00 0.79

32 002050 三花智控 422,800 8,971,816.00 0.78


33 002273 水晶光电 753,900 8,888,481.00 0.78

34 002938 鹏鼎控股 311,200 8,539,328.00 0.75

35 000921 海信家电 648,383 8,539,204.11 0.75

36 605117 德业股份 25,522 8,452,886.40 0.74

37 601888 中国中免 38,500 8,317,155.00 0.73

38 600160 巨化股份 531,500 8,243,565.00 0.72

39 300761 立华股份 239,291 8,195,716.75 0.72

40 002422 科伦药业 306,600 8,158,626.00 0.71

41 603259 药明康德 96,108 7,784,748.00 0.68

42 300274 阳光电源 69,200 7,736,560.00 0.68

43 300910 瑞丰新材 61,900 7,632,889.00 0.67

44 002463 沪电股份 633,900 7,543,410.00 0.66

45 688063 派能科技 23,832 7,522,570.80 0.66

46 601390 中国中铁 1,342,000 7,461,520.00 0.65

47 000408 藏格矿业 284,700 7,393,659.00 0.65

48 600028 中国石化 1,674,590 7,301,212.40 0.64

49 002831 裕同科技 220,500 7,291,935.00 0.64

50 600438 通威股份 188,500 7,272,330.00 0.64

51 600995 南网储能 475,010 6,849,644.20 0.60

52 000878 云南铜业 582,700 6,846,725.00 0.60

53 600089 特变电工 340,410 6,835,432.80 0.60

54 000596 古井贡酒 25,100 6,699,190.00 0.59

55 300316 晶盛机电 104,856 6,664,647.36 0.58

56 300073 当升科技 115,117 6,492,598.80 0.57

57 000725 京东方Ａ 1,833,900 6,198,582.00 0.54

58 603185 上机数控 58,550 6,197,517.50 0.54

59 601288 农业银行 2,111,100 6,143,301.00 0.54

60 688819 天能股份 162,938 5,986,342.12 0.52

61 688082 盛美上海 74,642 5,963,895.80 0.52

62 600133 东湖高新 1,061,400 5,837,700.00 0.51

63 601699 潞安环能 342,360 5,768,766.00 0.50


64 000915 华特达因 123,160 5,603,780.00 0.49

65 000333 美的集团 108,040 5,596,472.00 0.49

66 600901 江苏金租 1,014,400 5,558,912.00 0.49

67 601877 正泰电器 197,024 5,457,564.80 0.48

68 603659 璞泰来 104,700 5,432,883.00 0.47

69 600233 圆通速递 269,700 5,418,273.00 0.47

70 002371 北方华创 23,700 5,339,610.00 0.47

71 603876 鼎胜新材 129,870 5,329,864.80 0.47

72 600918 中泰证券 792,700 5,081,207.00 0.44

73 000538 云南白药 91,620 4,980,463.20 0.44

74 600008 首创环保 1,754,000 4,963,820.00 0.43

75 601919 中远海控 467,700 4,812,633.00 0.42

76 002460 赣锋锂业 68,860 4,786,458.60 0.42

77 600030 中信证券 239,570 4,769,838.70 0.42

78 002945 华林证券 360,900 4,756,662.00 0.42

79 300017 网宿科技 850,700 4,746,906.00 0.41

80 300298 三诺生物 140,575 4,741,594.75 0.41

81 600660 福耀玻璃 134,772 4,726,454.04 0.41

82 000338 潍柴动力 463,800 4,721,484.00 0.41

83 603613 国联股份 53,100 4,696,164.00 0.41

84 601375 中原证券 1,286,700 4,683,588.00 0.41

85 601567 三星医疗 345,900 4,662,732.00 0.41

86 002812 恩捷股份 33,800 4,437,602.00 0.39

87 000950 重药控股 839,600 4,265,168.00 0.37

88 601857 中国石油 854,447 4,246,601.59 0.37

89 601998 中信银行 827,900 4,122,942.00 0.36

90 688276 百克生物 59,400 4,105,134.00 0.36

91 688617 惠泰医疗 13,061 4,008,812.73 0.35

92 601689 拓普集团 68,300 4,001,014.00 0.35

93 601377 兴业证券 694,560 3,986,774.40 0.35

94 688556 高测股份 51,600 3,871,032.00 0.34


95 600998 九州通 296,400 3,865,056.00 0.34

96 000028 国药一致 116,500 3,831,685.00 0.33

97 600362 江西铜业 215,505 3,756,252.15 0.33

98 600219 南山铝业 1,114,300 3,643,761.00 0.32

99 688677 海泰新光 31,578 3,568,314.00 0.31

100 600741 华域汽车 205,100 3,554,383.00 0.31

101 600256 广汇能源 391,200 3,528,624.00 0.31

102 002139 拓邦股份 331,600 3,438,692.00 0.30

103 601628 中国人寿 91,200 3,385,344.00 0.30

104 600548 深高速 375,500 3,371,990.00 0.29

105 603301 振德医疗 82,700 3,146,735.00 0.27

106 603868 飞科电器 45,900 3,090,447.00 0.27

107 002955 鸿合科技 128,630 3,029,236.50 0.26

108 002085 万丰奥威 487,800 2,902,410.00 0.25

109 600900 长江电力 136,100 2,858,100.00 0.25

110 002939 长城证券 330,100 2,733,228.00 0.24

111 601066 中信建投 113,342 2,691,872.50 0.24

112 601995 中金公司 69,300 2,642,409.00 0.23

113 601601 中国太保 107,700 2,640,804.00 0.23

114 300059 东方财富 134,490 2,609,106.00 0.23

115 600583 海油工程 428,300 2,595,498.00 0.23

116 688107 安路科技 37,379 2,399,731.80 0.21

117 600060 海信视像 175,800 2,380,332.00 0.21

118 601162 天风证券 805,900 2,312,933.00 0.20

119 600155 华创阳安 344,800 2,241,200.00 0.20

120 000997 新 大 陆 169,500 2,205,195.00 0.19

121 603368 柳药集团 118,000 2,203,060.00 0.19

122 002459 晶澳科技 36,200 2,175,258.00 0.19

123 605108 同庆楼 56,900 2,118,387.00 0.19

124 300856 科思股份 40,600 2,117,290.00 0.18

125 603676 卫信康 132,100 2,103,032.00 0.18


126 003032 传智教育 118,300 2,041,858.00 0.18

127 688385 复旦微电 29,000 2,024,490.00 0.18

128 002311 海大集团 32,500 2,006,225.00 0.18

129 600419 天润乳业 120,700 1,892,576.00 0.17

130 002020 京新药业 155,000 1,887,900.00 0.16

131 600600 青岛啤酒 17,453 1,876,197.50 0.16

132 300514 友讯达 159,600 1,635,900.00 0.14

133 688390 固德威 5,000 1,615,450.00 0.14

134 301035 润丰股份 18,291 1,593,146.10 0.14

135 603609 禾丰股份 128,900 1,526,176.00 0.13

136 002179 中航光电 26,400 1,524,864.00 0.13

137 601666 平煤股份 140,100 1,514,481.00 0.13

138 301193 家联科技 45,600 1,509,816.00 0.13

139 601137 博威合金 100,400 1,486,924.00 0.13

140 600276 恒瑞医药 37,700 1,452,581.00 0.13

141 000875 吉电股份 235,900 1,436,631.00 0.13

142 002324 普利特 89,000 1,424,000.00 0.12

143 300777 中简科技 28,200 1,386,030.00 0.12

144 603086 先达股份 102,658 1,343,793.22 0.12

145 603309 维力医疗 63,200 1,262,736.00 0.11

146 300633 开立医疗 23,000 1,261,090.00 0.11

147 301004 嘉益股份 41,300 1,229,914.00 0.11

148 000567 海德股份 85,400 1,188,768.00 0.10

149 002746 仙坛股份 124,384 1,139,357.44 0.10

150 300494 盛天网络 76,200 1,137,666.00 0.10

151 688333 铂力特 7,800 1,113,450.00 0.10

152 301042 安联锐视 34,610 1,111,327.10 0.10

153 002384 东山精密 44,600 1,102,958.00 0.10

154 601869 长飞光纤 33,424 1,090,625.12 0.10

155 605196 华通线缆 146,300 1,021,174.00 0.09

156 002484 江海股份 43,600 975,332.00 0.09


157 603300 华铁应急 153,700 974,458.00 0.09

158 603367 辰欣药业 76,700 966,420.00 0.08

159 605060 联德股份 37,300 962,713.00 0.08

160 003019 宸展光电 44,900 956,819.00 0.08

161 605058 澳弘电子 51,300 956,745.00 0.08

162 603519 立霸股份 85,964 949,902.20 0.08

163 603095 越剑智能 42,300 937,368.00 0.08

164 600971 恒源煤电 130,600 935,096.00 0.08

165 603998 方盛制药 113,700 910,737.00 0.08

166 300968 格林精密 111,100 891,022.00 0.08

167 300575 中旗股份 37,000 809,190.00 0.07

168 000900 现代投资 192,300 803,814.00 0.07

169 600888 新疆众和 95,500 782,145.00 0.07

170 688679 通源环境 71,312 770,882.72 0.07

171 600491 龙元建设 122,200 768,638.00 0.07

172 300377 赢时胜 92,200 756,962.00 0.07

173 605365 立达信 47,000 755,760.00 0.07

174 300272 开能健康 142,100 740,341.00 0.06

175 603035 常熟汽饰 34,800 739,500.00 0.06

176 603600 永艺股份 73,800 719,550.00 0.06

177 002959 小熊电器 11,800 711,776.00 0.06

178 603421 鼎信通讯 81,800 684,666.00 0.06

179 601336 新华保险 22,000 661,760.00 0.06

180 600037 歌华有线 80,900 658,526.00 0.06

181 688579 山大地纬 64,800 634,392.00 0.06

182 301186 超达装备 23,300 632,362.00 0.06

183 000913 钱江摩托 33,500 619,080.00 0.05

184 600104 上汽集团 40,200 579,282.00 0.05

185 002843 泰嘉股份 28,300 573,924.00 0.05

186 688387 信科移动 105,266 513,698.08 0.04

187 688409 富创精密 5,067 484,658.55 0.04


188 688141 杰华特 9,946 472,435.00 0.04

189 688392 骄成超声 2,745 368,571.15 0.03

190 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.03

191 688498 源杰科技 1,582 189,096.46 0.02

192 688147 微导纳米 6,293 157,828.44 0.01

193 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.01

194 301280 珠城科技 2,783 132,065.20 0.01

195 688410 山外山 4,853 115,452.87 0.01

196 688496 清越科技 12,000 108,960.00 0.01

197 301269 华大九天 954 83,894.76 0.01

198 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.01

199 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01

200 301112 信邦智能 2,084 64,791.56 0.01

201 301095 广立微 740 64,002.60 0.01

202 301267 华厦眼科 816 54,019.20 0.00

203 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

204 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00

205 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00

206 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00

207 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00

208 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00

209 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00

210 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00

211 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00

212 301391 卡莱特 247 19,999.59 0.00

213 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00

214 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00

215 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

216 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00

217 301223 中荣股份 815 14,775.95 0.00

218 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00


219 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00

220 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00

221 301335 天元宠物 420 14,204.40 0.00

222 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00

223 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00

224 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00

225 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

226 301365 矩阵股份 516 12,316.92 0.00

227 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00

228 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00

229 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00

230 301277 新天地 439 11,317.42 0.00

231 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00

232 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00

233 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

234 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00

235 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00

236 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00

237 301318 维海德 206 8,598.44 0.00

238 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00

239 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00

240 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00

241 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00

242 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00

243 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

244 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00

245 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

246 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00

247 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00

248 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00

249 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00


250 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

251 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00

252 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00

253 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

254 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

255 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

256 601136 首创证券 39 679.38 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600519 贵州茅台 133,061,537.40 11.55

2 601318 中国平安 112,876,284.27 9.80

3 300750 宁德时代 102,355,631.69 8.89

4 601088 中国神华 80,750,244.96 7.01

5 002594 比亚迪 78,774,332.12 6.84

6 000651 格力电器 76,581,636.12 6.65

7 601012 隆基绿能 74,542,380.74 6.47

8 600036 招商银行 69,207,770.21 6.01

9 600438 通威股份 68,636,806.00 5.96

10 603259 药明康德 66,846,555.00 5.80

11 603868 飞科电器 64,598,906.98 5.61

12 600690 海尔智家 62,499,325.27 5.43

13 600809 山西汾酒 61,496,257.91 5.34

14 600188 兖矿能源 60,724,127.85 5.27

15 002129 TCL中环 57,650,343.80 5.01

16 002460 赣锋锂业 57,495,935.15 4.99

17 000568 泸州老窖 57,190,004.84 4.97

18 002304 洋河股份 57,033,249.84 4.95


19 600089 特变电工 54,736,431.47 4.75

20 601838 成都银行 50,998,321.80 4.43

21 601668 中国建筑 50,944,120.30 4.42

22 000333 美的集团 50,677,685.06 4.40

23 300316 晶盛机电 49,780,533.12 4.32

24 002050 三花智控 48,969,706.00 4.25

25 600256 广汇能源 48,160,277.52 4.18

26 000792 盐湖股份 45,661,186.22 3.96

27 601166 兴业银行 45,636,745.00 3.96

28 002371 北方华创 45,260,361.19 3.93

29 600887 伊利股份 45,162,389.12 3.92

30 300628 亿联网络 44,648,401.31 3.88

31 603799 华友钴业 44,250,605.40 3.84

32 002179 中航光电 43,106,239.37 3.74

33 600157 永泰能源 42,682,453.00 3.71

34 000895 双汇发展 42,317,519.24 3.67

35 000858 五 粮 液 41,466,933.36 3.60

36 600481 双良节能 40,793,917.00 3.54

37 601919 中远海控 39,628,194.00 3.44

38 002466 天齐锂业 39,301,001.54 3.41

39 603659 璞泰来 38,972,037.86 3.38

40 002459 晶澳科技 38,910,634.61 3.38

41 000567 海德股份 38,285,334.52 3.32

42 300761 立华股份 37,742,051.44 3.28

43 601699 潞安环能 37,216,239.20 3.23

44 600276 恒瑞医药 37,193,782.60 3.23

45 300769 德方纳米 36,886,742.29 3.20

46 600499 科达制造 36,336,975.00 3.16

47 601857 中国石油 35,566,328.83 3.09

48 603127 昭衍新药 35,431,341.81 3.08

49 002240 盛新锂能 35,257,614.76 3.06


50 688063 派能科技 34,980,293.95 3.04

51 603392 万泰生物 34,943,549.85 3.03

52 600900 长江电力 34,904,376.00 3.03

53 600600 青岛啤酒 34,773,583.31 3.02

54 600233 圆通速递 34,284,717.00 2.98

55 603185 上机数控 33,735,038.01 2.93

56 300073 当升科技 33,665,257.44 2.92

57 000921 海信家电 33,502,443.47 2.91

58 601390 中国中铁 33,354,879.00 2.90

59 002475 立讯精密 33,232,264.88 2.89

60 603613 国联股份 33,203,864.85 2.88

61 688556 高测股份 32,938,821.21 2.86

62 002497 雅化集团 32,901,065.00 2.86

63 603876 鼎胜新材 32,819,822.80 2.85

64 002812 恩捷股份 32,611,416.20 2.83

65 601328 交通银行 32,598,499.80 2.83

66 600150 中国船舶 32,584,057.05 2.83

67 300390 天华超净 31,908,417.54 2.77

68 600863 内蒙华电 31,720,641.00 2.75

69 002705 新宝股份 31,666,923.25 2.75

70 601988 中国银行 31,590,706.80 2.74

71 600732 爱旭股份 30,857,410.52 2.68

72 002049 紫光国微 30,704,107.66 2.67

73 600028 中国石化 30,412,712.50 2.64

74 300861 美畅股份 30,155,729.09 2.62

75 600160 巨化股份 29,515,723.10 2.56

76 603345 安井食品 29,476,800.80 2.56

77 300775 三角防务 29,427,783.50 2.56

78 002142 宁波银行 29,179,430.20 2.53

79 600905 三峡能源 29,155,406.00 2.53

80 300274 阳光电源 28,883,692.00 2.51


81 601238 广汽集团 28,115,446.10 2.44

82 002299 圣农发展 28,036,310.00 2.43

83 002756 永兴材料 27,922,049.60 2.42

84 600132 重庆啤酒 27,878,420.29 2.42

85 000725 京东方Ａ 27,865,906.00 2.42

86 688099 晶晨股份 27,851,906.08 2.42

87 601225 陕西煤业 27,744,741.00 2.41

88 002311 海大集团 27,677,176.39 2.40

89 600660 福耀玻璃 26,618,894.92 2.31

90 000596 古井贡酒 25,863,992.30 2.25

91 605117 德业股份 25,704,776.24 2.23

92 002841 视源股份 25,684,657.80 2.23

93 600873 梅花生物 25,068,751.90 2.18

94 601601 中国太保 25,068,466.00 2.18

95 603688 石英股份 25,008,078.13 2.17

96 300760 迈瑞医疗 24,993,350.63 2.17

97 300363 博腾股份 24,536,887.00 2.13

98 002422 科伦药业 24,443,847.00 2.12

99 688303 大全能源 24,441,746.13 2.12

100 603290 斯达半导 24,266,675.70 2.11

101 300298 三诺生物 23,985,496.48 2.08

102 002709 天赐材料 23,815,518.44 2.07

103 601898 中煤能源 23,727,430.00 2.06

104 002807 江阴银行 23,585,921.00 2.05

105 000729 燕京啤酒 23,364,487.00 2.03

106 300661 圣邦股份 23,136,685.00 2.01

107 300347 泰格医药 23,049,794.00 2.00

108 601888 中国中免 23,035,073.00 2.00

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600519 贵州茅台 113,918,414.00 9.89

2 300750 宁德时代 103,665,292.03 9.00

3 601318 中国平安 95,049,720.06 8.25

4 601088 中国神华 70,025,418.91 6.08

5 600690 海尔智家 68,480,594.67 5.95

6 600036 招商银行 65,794,286.67 5.71

7 002594 比亚迪 63,787,914.04 5.54

8 002129 TCL中环 63,582,816.10 5.52

9 603259 药明康德 63,057,444.85 5.48

10 603868 飞科电器 62,915,639.62 5.46

11 601012 隆基绿能 62,908,921.76 5.46

12 000568 泸州老窖 62,756,558.75 5.45

13 600188 兖矿能源 62,476,297.38 5.42

14 600438 通威股份 61,299,527.89 5.32

15 600887 伊利股份 58,228,659.80 5.06

16 000651 格力电器 54,538,841.22 4.74

17 002460 赣锋锂业 54,507,411.30 4.73

18 600809 山西汾酒 52,600,293.80 4.57

19 600256 广汇能源 50,811,521.36 4.41

20 000333 美的集团 50,753,148.57 4.41

21 600089 特变电工 47,662,854.65 4.14

22 300316 晶盛机电 46,658,353.35 4.05

23 002371 北方华创 44,742,936.50 3.89

24 603799 华友钴业 44,351,871.53 3.85

25 000792 盐湖股份 43,930,806.88 3.81

26 002304 洋河股份 42,822,227.00 3.72

27 601919 中远海控 42,815,690.20 3.72


28 601166 兴业银行 42,113,119.00 3.66

29 002179 中航光电 40,657,380.31 3.53

30 002466 天齐锂业 40,586,133.58 3.52

31 002050 三花智控 39,567,511.66 3.44

32 601668 中国建筑 39,253,073.00 3.41

33 300769 德方纳米 39,162,905.80 3.40

34 000567 海德股份 39,127,856.82 3.40

35 600499 科达制造 38,985,727.74 3.39

36 002240 盛新锂能 38,778,617.35 3.37

37 601838 成都银行 38,671,112.03 3.36

38 000858 五 粮 液 38,156,978.07 3.31

39 600276 恒瑞医药 37,081,057.76 3.22

40 002459 晶澳科技 36,580,732.20 3.18

41 603127 昭衍新药 36,183,444.60 3.14

42 300059 东方财富 35,810,834.08 3.11

43 601857 中国石油 35,589,156.16 3.09

44 603392 万泰生物 35,439,621.37 3.08

45 601328 交通银行 35,332,155.40 3.07

46 002709 天赐材料 34,784,958.08 3.02

47 603659 璞泰来 34,323,806.16 2.98

48 601899 紫金矿业 34,157,339.74 2.97

49 002475 立讯精密 33,739,132.00 2.93

50 603986 兆易创新 33,240,169.43 2.89

51 600900 长江电力 32,952,565.00 2.86

52 600132 重庆啤酒 32,893,147.13 2.86

53 002497 雅化集团 32,838,451.00 2.85

54 600863 内蒙华电 32,331,827.00 2.81

55 300390 天华超净 32,283,815.26 2.80

56 601699 潞安环能 31,925,792.00 2.77

57 600233 圆通速递 31,649,378.82 2.75

58 002142 宁波银行 31,484,160.74 2.73


59 688556 高测股份 31,291,614.23 2.72

60 600600 青岛啤酒 31,274,768.89 2.72

61 600157 永泰能源 31,041,606.00 2.70

62 002049 紫光国微 30,946,585.50 2.69

63 300628 亿联网络 30,389,124.16 2.64

64 300861 美畅股份 30,371,244.38 2.64

65 600030 中信证券 30,092,720.80 2.61

66 002756 永兴材料 29,818,807.60 2.59

67 300896 爱美客 29,570,948.92 2.57

68 603345 安井食品 29,528,905.00 2.56

69 000895 双汇发展 29,349,532.00 2.55

70 601225 陕西煤业 29,035,969.00 2.52

71 600905 三峡能源 28,769,649.00 2.50

72 603290 斯达半导 28,698,412.27 2.49

73 600873 梅花生物 28,694,508.80 2.49

74 601238 广汽集团 28,497,781.51 2.47

75 300761 立华股份 28,485,235.47 2.47

76 300775 三角防务 28,444,531.00 2.47

77 002705 新宝股份 28,348,113.25 2.46

78 603613 国联股份 28,337,716.30 2.46

79 600039 四川路桥 28,234,936.92 2.45

80 688099 晶晨股份 27,967,627.64 2.43

81 000625 长安汽车 27,473,479.21 2.39

82 002839 张家港行 27,306,449.60 2.37

83 600436 片仔癀 27,164,035.59 2.36

84 300760 迈瑞医疗 27,160,256.95 2.36

85 000063 中兴通讯 27,152,157.38 2.36

86 603688 石英股份 27,033,305.10 2.35

87 002311 海大集团 26,982,331.62 2.34

88 002812 恩捷股份 26,862,279.10 2.33

89 603185 上机数控 26,860,556.50 2.33


90 300363 博腾股份 26,646,969.97 2.31

91 002180 纳思达 26,299,507.64 2.28

92 688063 派能科技 26,043,181.66 2.26

93 688122 西部超导 25,947,780.19 2.25

94 603198 迎驾贡酒 25,814,680.90 2.24

95 000921 海信家电 25,697,455.00 2.23

96 000001 平安银行 25,687,998.68 2.23

97 603323 苏农银行 25,551,381.40 2.22

98 600481 双良节能 25,481,008.77 2.21

99 603876 鼎胜新材 25,155,540.76 2.18

100 300661 圣邦股份 25,091,455.17 2.18

101 601390 中国中铁 25,079,731.00 2.18

102 002841 视源股份 24,796,352.69 2.15

103 002821 凯莱英 24,529,966.54 2.13

104 000729 燕京啤酒 24,090,197.00 2.09

105 000733 振华科技 24,056,342.64 2.09

106 601898 中煤能源 23,788,199.92 2.07

107 601615 明阳智能 23,644,963.00 2.05

108 000963 华东医药 23,552,026.96 2.05

109 300124 汇川技术 23,535,408.78 2.04

110 603882 金域医学 23,530,134.94 2.04

111 601689 拓普集团 23,422,545.00 2.03

112 300073 当升科技 23,289,744.50 2.02

113 601601 中国太保 23,227,298.02 2.02

114 603317 天味食品 23,202,920.04 2.01

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 10,015,165,014.12


卖出股票收入（成交）总额 9,755,901,531.82

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 41,456,280.82 3.62

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 65,986.20 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 41,522,267.02 3.63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019679 22国债14 190,000 19,130,267.12 1.67

2 019666 22国债01 120,000 12,242,515.07 1.07

3 019663 21国债15 100,000 10,083,498.63 0.88

4 127073 天赐转债 542 65,986.20 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率，进行更有效的现金头寸管理。本基金参与股指期货交易时，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。

本基金在本报告期内按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的进行股指期货投资，在一定程度上对冲了系统性风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2022年8月22日，中国平安保险（集团）股份有限公司（股票代码601318）因未按照规定进行国际收支统计申报，收到国家外汇监管局责令改正、给予警告，处罚款人民币30万元的行政处罚决定（深外管检〔2022〕23号）。

2022年3月21日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码600036）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在十三项违法违规行为，收到中国银保监会罚款300万元的行政处罚决定（银保监罚决字〔2022〕21号）。2022年8月31日，招商银行因违反账户管理规定等十三项违法行为，收到中国人民银行警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元的行政处罚决定（银罚决字〔2022〕1号）。2022年9月9日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支机构管控不力承担管理责任，收到中国银保监会罚款460万元的行政处罚决定（银保监罚决字〔2022〕48号）。

2022年3月21日，兴业银行股份有限公司（股票代码601166）因监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在十四项违法违规行为，收到中国银保监会罚款350万元的行政处罚（银保监罚决字〔2022〕22号）。


本基金采用量化选股策略，上述股票是根据选股模型批量选择出来的个股，由于上述事件并未影响到模型的选股指标体系，且本基金认为不会对公司的投资价值构成实质性负面影响，所以本基金遵循量化模型的选股结果，继续投资上述股票。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 520,965.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 520,965.36

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

博道

叁佰 14, 40,380.57 414,850,852.83 69.7 180,116,478.90 30.27%
智航A 734 3%

博道

叁佰 6,9 46,786.73 164,604,983.77 50.5 161,170,999.16 49.47%
智航C 63 3%

合计 21, 43,007.30 579,455,836.60 62.9 341,287,478.06 37.07%
409 3%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

博道叁佰智

航A 868,643.25 0.15%
基金管理人所有从业人员持 博道叁佰智

有本基金 航C 33,369.68 0.01%
合计 902,012.93 0.10%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 博道叁佰智航A 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 博道叁佰智航C 0
基金 合计 10~50

博道叁佰智航A 0
本基金基金经理持有本开放式基 博道叁佰智航C

金 0
合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

博道叁佰智航A 博道叁佰智航C

基金合同生效日(2019年06月05 104,995,309.34 291,025,090.61
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 323,427,545.88 307,308,374.66

本报告期基金总申购份额 442,142,937.17 180,071,739.03

减：本报告期基金总赎回份额 170,603,151.32 161,604,130.76

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 594,967,331.73 325,775,982.93

注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本期审计费用请见"7.4.7.17其他费用"。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中信

建投 2 19,720,047,813.86 100.00% 12,671,187.73 100.00% -

证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

中信建投 45,182,40 100.00% 168,603,00 100.00% - - - -
证券 0.80 0.00

注：
1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务
状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
（4）具有较强的为投资人提供资产配置及服务的能力，包括但不限于：产品筛选及评审流程完整，具有较为完善的资产配置，客户服务及陪伴体系等。
3、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；（2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证券报、

博道基金管理有限公司关于 证券时报、证券日报、公司

1 设立北京分公司的公告 网站、中国证监会基金电子 2022-01-20

披露网站

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

2 全部基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2022-01-24

告

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

3 资基金2021年第四季度报告 电子披露网站 2022-01-24

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

4 部分基金年度报告提示性公 证券时报、证券日报 2022-03-31

告

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

5 资基金2021年年度报告 电子披露网站 2022-03-31

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下部分基金增加东方财富 证券时报、证券日报、公司

6 证券股份有限公司为销售机 网站、中国证监会基金电子 2022-04-15

构的公告 披露网站

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网上直销汇款交易相关业务 证券时报、证券日报、公司

7 网站、中国证监会基金电子 2022-04-16

调整的公告 披露网站

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8 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2022-04-22


告

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

9 资基金2022年第一季度报告 电子披露网站 2022-04-22

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下部分基金增加招商银行 证券时报、证券日报、公司

10 股份有限公司为销售机构的 网站、中国证监会基金电子 2022-05-18

公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

提醒投资者及时提供或更新 证券时报、证券日报、公司

11 网站、中国证监会基金电子 2022-06-22

身份信息资料的公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下基金增加上海利得基金 证券时报、证券日报、公司

12 销售有限公司为销售机构的 网站、中国证监会基金电子 2022-07-11

公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下基金增加浙江同花顺基 证券时报、证券日报、公司

13 金销售有限公司为销售机构 网站、中国证监会基金电子 2022-07-14

的公告 披露网站

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14 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2022-07-21

告

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

15 资基金2022年第二季度报告 电子披露网站 2022-07-21

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

北京分公司营业场所变更的 证券时报、证券日报、公司

16 网站、中国证监会基金电子 2022-08-13

公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 上海证券报、证券日报、公

旗下部分基金增加兴业银行 司网站、中国证监会基金电

17 股份有限公司为销售机构的 2022-08-31

公告 子披露网站

18 博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 2022-08-31


部分基金中期报告提示性公 证券时报、证券日报

告

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19 资基金2022年中期报告 电子披露网站 2022-08-31

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

20 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2022-10-26

告

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

21 资基金2022年第三季度报告 电子披露网站 2022-10-26

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下部分基金增加泰信财富 证券时报、证券日报、公司

22 基金销售有限公司为销售机 网站、中国证监会基金电子 2022-11-09

构的公告 披露网站

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23 资基金（更新）招募说明书 电子披露网站 2022-11-12

（2022年第1号）

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

24 资基金基金产品资料概要更 电子披露网站 2022-11-12

新

中国证券报、上海证券报、

博道基金管理有限公司关于 证券时报、证券日报、公司

25 公司住所变更的公告 网站、中国证监会基金电子 2022-11-23

披露网站

博道基金管理有限公司关于

博道叁佰智航股票型证券投 证券日报、公司网站、中国

26 资基金暂停大额申购（含转 证监会基金电子披露网站 2022-11-24

换转入和定期定额投资）业

务的公告

博道基金管理有限公司关于 证券日报、公司网站、中国

27 博道叁佰智航股票型证券投 证监会基金电子披露网站 2022-11-28

资基金分红的公告

博道基金管理有限公司关于 证券日报、公司网站、中国

28 博道叁佰智航股票型证券投 证监会基金电子披露网站 2022-12-01


资基金恢复大额申购（含转

换转入和定期定额投资）业

务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、银保监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。自2022年1月1日起本基金已完成新金融工具准则的切换。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则未对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予博道叁佰智航股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》；

3、《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《博道叁佰智航股票型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册博道叁佰智航股票型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内博道叁佰智航股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式


投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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