博道叁佰智航股票型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 14
6.1 资产负债表 ...... 14
6.2 利润表 ...... 16
6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 18
6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告...... 48
7.1 期末基金资产组合情况...... 48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 62
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 62
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 63
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 63
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 63
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 63
7.12 投资组合报告附注...... 63
§8 基金份额持有人信息...... 64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 64
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 65
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 65
§9 开放式基金份额变动...... 65
§10 重大事件揭示...... 66
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 66
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 66
10.4 基金投资策略的改变...... 66
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 66
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 66
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 66
10.8 其他重大事件 ...... 67
§11 备查文件目录...... 68
11.1 备查文件目录 ...... 69
11.2 存放地点 ...... 69
11.3 查阅方式 ...... 69
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博道叁佰智航股票型证券投资基金
基金简称 博道叁佰智航
基金主代码 007470
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年06月05日
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 833,458,525.28份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C
下属分级基金的交易代码 007470 007471
报告期末下属分级基金的份额总额 538,352,580.12份 295,105,945.16份
2.2 基金产品说明
本基金为股票型基金,通过数量化的方法进行积
投资目标 极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比
较基准的投资回报。
本基金为股票型基金,以股票投资为主。本基金
业绩比较基准中股票资产部分以沪深300指数为基准
指数,通过量化选股模型构建股票组合,力求获得超
投资策略 越业绩比较基准的投资回报。本基金的股指期货投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转
换债券和可交换债券投资策略、参与融资业务的策略、
存托凭证投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率(税后)×5%
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期
风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博道基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披 姓名 叶文瑛 郭明
露负责 联系电话 021-80226288 (010)66105799
人 电子邮箱 yewy@bdfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-085-2888 95588
传真 021-80226289 (010)66105798
注册地址 上海市虹口区东大名路1158 北京市西城区复兴门内大街5
号301室 5号
办公地址 上海市浦东新区福山路500号北京市西城区复兴门内大街5
城建国际中心1601室 5号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 莫泰山 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券日报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.bdfund.cn
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博道基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心1601室
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期
3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)
博道叁佰智航A 博道叁佰智航C
本期已实现收益 7,263,150.86 3,297,656.66
本期利润 11,418,287.82 5,771,634.88
加权平均基金份额本期利润 0.0193 0.0193
本期加权平均净值利润率 1.50% 1.52%
本期基金份额净值增长率 1.50% 1.30%
报告期末
3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)
期末可供分配利润 144,844,247.80 72,660,821.32
期末可供分配基金份额利润 0.2691 0.2462
期末基金资产净值 683,196,827.92 367,766,766.48
期末基金份额净值 1.2691 1.2462
报告期末
3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率 44.30% 41.97%
注:
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道叁佰智航A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益
增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④
过去一个月 3.04% 0.72% 1.10% 0.83% 1.94% -0.11%
过去三个月 -2.24% 0.71% -4.88% 0.79% 2.64% -0.08%
过去六个月 1.50% 0.72% -0.69% 0.80% 2.19% -0.08%
过去一年 -14.61% 0.87% -13.60% 0.94% -1.01% -0.07%
过去三年 8.12% 1.14% -7.07% 1.14% 15.19% 0.00%
自基金合同
生效起至今 44.30% 1.14% 6.87% 1.14% 37.43% 0.00%
注:本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明",每日进行再平衡过程。
博道叁佰智航C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 3.01% 0.72% 1.10% 0.83% 1.91% -0.11%
过去三个月 -2.34% 0.71% -4.88% 0.79% 2.54% -0.08%
过去六个月 1.30% 0.72% -0.69% 0.80% 1.99% -0.08%
过去一年 -14.95% 0.87% -13.60% 0.94% -1.35% -0.07%
过去三年 6.83% 1.14% -7.07% 1.14% 13.90% 0.00%
自基金合同
生效起至今 41.97% 1.14% 6.87% 1.14% 35.10% 0.00%
注:本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明",每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立,于2017年6月12日成立,注册地在中国上海,注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末,公司旗下发行并管理了25只公募基金:博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博道盛彦混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金、博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金、博道研究恒选混合型证券投资基金、博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金、博道惠泰优选混合型证券投资基金和博道和祥多元稳健债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基 证
金经理(助理) 券
姓名 职务 期限 从 说明
业
任职 离任 年
日期 日期 限
博道启航混合、博道中证5 杨梦女士,中国籍,经济
00增强、博道沪深300增 学硕士。2011年7月至2014
强、博道远航混合、博道 年6月担任农银汇理基金
杨梦 叁佰智航、博道伍佰智航、 2019-0 12 管理有限公司量化研究
博道久航混合、博道消费 6-05 - 年 员,2014年6月至2014年11
智航、博道成长智航股票 月担任华泰资产管理有限
的基金经理、量化投资部 公司量化研究员,2014年1
总经理兼研究部副总经理 1月至2017年7月担任上海
博道投资管理有限公司投
资经理助理、投资经理。2
017年8月加入博道基金管
理有限公司,现任量化投
资部总经理兼研究部副总
经理。具有基金从业资格。
自2018年8月10日起担任
博道启航混合型证券投资
基金基金经理至今、自201
9年1月3日起担任博道中
证500指数增强型证券投
资基金基金经理至今、自2
019年4月26日起担任博道
沪深300指数增强型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年4月30日起担任
博道远航混合型证券投资
基金基金经理至今、自201
9年6月5日起担任博道叁
佰智航股票型证券投资基
金基金经理至今、自2019
年9月26日起担任博道伍
佰智航股票型证券投资基
金基金经理至今、自2019
年12月24日起担任博道久
航混合型证券投资基金基
金经理至今、自2021年5月
7日起担任博道消费智航
股票型证券投资基金基金
经理至今、自2021年10月2
6日起担任博道成长智航
股票型证券投资基金基金
经理至今。
注:
1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决
定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生8次,经检查未发现异常;本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年,市场先扬后抑,呈现出较强的小市值风格。沪深300下跌0.75%,中证500上涨2.29%,中证1000上涨5.10%,创业板指下跌5.61%,恒生指数下跌4.37%。从行业来看,通信、传媒、计算机表现较好,分别上涨45.4%、43.4%、32.3%,消费者服务、房地产、农林牧渔表现较差,分别下跌27.9%、14.1%、9.2%。
从因子层面来看,一季度因子表现延续去年四季度的格局,呈现强反转弱动量的格局,基本面动量类因子表现较差,估值和量价因子表现出色,二季度以来各类型因子均表现较好,景气类因子修复明显,弹性略大一些。博道“指数+”系列产品在相对均衡的因子权重配置下,一季度超额总体走平,二季度以来超额收益表现较好,逐渐体现出一季度多因子选股模型几项重要升级后的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,尽管市场在中长期担忧下对短周期拐点越来越谨慎,需要更多的数据和更持续的改善做验证,但权益资产当前处于赔率和胜率都较高的底部区域,经济慢慢进入到低库存状态,一旦有需求端的边际利好出现,市场将有较为敏感的反应,因此,我们对权益资产维持积极的态度。
本基金将继续坚持量化多因子的选股思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司估值委员会审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对博道叁佰智航股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,博道叁佰智航股票型证券投资基金的管理人--博道基金管理有限公司在博道叁佰智航股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博道基金管理有限公司编制和披露的博道叁佰智航股票型证券投资基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博道叁佰智航股票型证券投资基金
报告截止日:2023年06月30日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2023年06月30日 2022年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 40,443,959.28 57,120,198.03
结算备付金 265,381.36 264,317.35
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,011,438,126.66 1,088,500,957.14
其中:股票投资 961,594,252.27 1,046,978,690.12
基金投资 - -
债券投资 49,843,874.39 41,522,267.02
资产支持证券 - -
投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 2,410,385.05 520,965.36
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 1,054,557,852.35 1,146,406,437.88
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
2023年06月30日 2022年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 1,993,968.35 189,844.24
应付管理人报酬 982,559.81 1,073,219.54
应付托管费 133,985.44 146,348.09
应付销售服务费 119,602.77 136,763.72
应付投资顾问费 - -
应交税费 0.34 0.35
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 364,141.24 210,153.10
负债合计 3,594,257.95 1,756,329.04
净资产:
实收基金 6.4.7.7 833,458,525.28 920,743,314.66
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 217,505,069.12 223,906,794.18
净资产合计 1,050,963,594.40 1,144,650,108.84
负债和净资产总计 1,054,557,852.35 1,146,406,437.88
注:本报告期末基金份额净值请见"3.1 主要会计数据和财务指标";基金份额请见"2.1 基金基本情况"。
6.2 利润表
会计主体:博道叁佰智航股票型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日
一、营业总收入 25,137,544.91 -97,835,183.59
1.利息收入 194,098.64 138,595.54
其中:存款利息收入 6.4.7.9 194,098.41 138,594.75
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
收入 - -
买入返售金融资产
收入 0.23 0.79
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” 18,085,021.40 -170,888,185.47
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.10 5,020,181.35 -179,388,542.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 630,172.80 1,093,614.09
资产支持证券投资
收益 6.4.7.12 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 12,434,667.25 7,406,742.97
以摊余成本计量的
金融资产终止确认 - -
产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.15 6,629,115.18 72,499,012.18
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.16 229,309.69 415,394.16
号填列)
减:二、营业总支出 7,947,622.21 7,579,213.90
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 6,223,179.13 5,715,755.69
2.托管费 6.4.10.2.2 848,615.31 779,421.21
3.销售服务费 753,406.47 986,286.43
4. 投资顾问费 - -
5.利息支出 14,963.41 -
其中:卖出回购金融资产
支出 14,963.41 -
6.信用减值损失 - -
7.税金及附加 0.88 0.57
8.其他费用 6.4.7.17 107,457.01 97,750.00
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) 17,189,922.70 -105,414,397.49
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” 17,189,922.70 -105,414,397.49
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额 - -
六、综合收益总额 17,189,922.70 -105,414,397.49
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:博道叁佰智航股票型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
本期
项 目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净 920,743,314.66 - 223,906,794.18 1,144,650,108.8
值) 4
加:会计政策变
更 - - - -
前期差
错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产(基金净 920,743,314.66 - 223,906,794.18 1,144,650,108.8
值) 4
三、本期增减变
动额(减少以 -87,284,789.38 - -6,401,725.06 -93,686,514.44
“-”号填列)
(一)、综合收
益总额 - - 17,189,922.70 17,189,922.70
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值 -87,284,789.38 - -23,591,647.76 -110,876,437.14
变动数(净值减
少以“-”号填
列)
其中:1.基金申 100,386,112.23 - 27,707,684.22 128,093,796.45
购款
2.基金 -187,670,901.61 - -51,299,331.98 -238,970,233.59
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值 - - - -
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净
资产(基金净 833,458,525.28 - 217,505,069.12 1,050,963,594.4
值) 0
上年度可比期间
项 目 2022年01月01日至2022年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净 630,735,920.54 - 520,903,492.09 1,151,639,412.6
值) 3
加:会计政策变
更 - - - -
前期差
错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产(基金净 630,735,920.54 - 520,903,492.09 1,151,639,412.6
值) 3
三、本期增减变
动额(减少以 -27,600,158.88 - -110,369,366.61 -137,969,525.49
“-”号填列)
(一)、综合收
益总额 - - -105,414,397.49 -105,414,397.49
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数(净值减 -27,600,158.88 - -4,954,969.12 -32,555,128.00
少以“-”号填
列)
其中:1.基金申 164,942,697.52 - 105,554,715.75 270,497,413.27
购款
2.基金 -192,542,856.40 - -110,509,684.87 -303,052,541.27
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值 - - - -
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净
资产(基金净 603,135,761.66 - 410,534,125.48 1,013,669,887.1
值) 4
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
莫泰山 张丽 严娅
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
博道叁佰智航股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]886号《关于准予博道叁佰智航股票型证券投资基金注册的批复》注册,由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
395,896,473.22元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》于2019年6月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为396,020,399.95份基金份额,其中认购资金利息折合123,926.73份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》以及《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年01月01日至2023年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末
项目
2023年06月30日
活期存款 2,873,631.90
等于:本金 2,873,365.39
加:应计利息 266.51
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 37,570,327.38
等于:本金 37,558,913.77
加:应计利息 11,413.61
减:坏账准备 -
合计 40,443,959.28
注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 972,335,276.06 - 961,594,252.27 -10,741,023.79
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 49,120,598.72 748,820.89 49,843,874.39 -25,545.22
债 银行间市场
券 - - - -
合计 49,120,598.72 748,820.89 49,843,874.39 -25,545.22
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,021,455,874.7 748,820.89 1,011,438,126.6 -10,766,569.01
8 6
注:如果本报告期末本基金持有中国存托凭证,则股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
本期末
项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 302.89
应付交易费用 -
其中:交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用-审计费 44,630.98
预提费用-信息披露费 59,507.37
其他应付 259,700.00
合计 364,141.24
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 博道叁佰智航A
金额单位:人民币元
项目 本期
(博道叁佰智航A) 2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 594,967,331.73 594,967,331.73
本期申购 55,247,614.79 55,247,614.79
本期赎回(以“-”号填列) -111,862,366.40 -111,862,366.40
本期末 538,352,580.12 538,352,580.12
6.4.7.7.2 博道叁佰智航C
金额单位:人民币元
本期
项目
(博道叁佰智航C) 2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 325,775,982.93 325,775,982.93
本期申购 45,138,497.44 45,138,497.44
本期赎回(以“-”号填列) -75,808,535.21 -75,808,535.21
本期末 295,105,945.16 295,105,945.16
注:
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2.如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 博道叁佰智航A
单位:人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道叁佰智航A)
本期期初 165,073,906.59 -16,170,080.60 148,903,825.99
本期利润 7,263,150.86 4,155,136.96 11,418,287.82
本期基金份额交易产
生的变动数 -16,375,444.74 897,578.73 -15,477,866.01
其中:基金申购款 16,163,270.29 -498,923.78 15,664,346.51
基金赎回款 -32,538,715.03 1,396,502.51 -31,142,212.52
本期已分配利润 - - -
本期末 155,961,612.71 -11,117,364.91 144,844,247.80
6.4.7.8.2 博道叁佰智航C
单位:人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道叁佰智航C)
本期期初 83,586,046.15 -8,583,077.96 75,002,968.19
本期利润 3,297,656.66 2,473,978.22 5,771,634.88
本期基金份额交易产
生的变动数 -8,352,853.59 239,071.84 -8,113,781.75
其中:基金申购款 12,179,713.09 -136,375.38 12,043,337.71
基金赎回款 -20,532,566.68 375,447.22 -20,157,119.46
本期已分配利润 - - -
本期末 78,530,849.22 -5,870,027.90 72,660,821.32
6.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入 6,558.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 186,475.50
结算备付金利息收入 1,064.01
其他 -
合计 194,098.41
6.4.7.10 股票投资收益
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额 5,782,391,977.47
减:卖出股票成本总额 5,763,648,025.99
减:交易费用 13,723,770.13
买卖股票差价收入 5,020,181.35
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入 436,130.38
债券投资收益——买卖债券(债转股 194,042.42
及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 630,172.80
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出债券(债转股
及债券到期兑付) 13,084,939.73
成交总额
减:卖出债券(债
转股及债券到期兑 12,638,602.35
付)成本总额
减:应计利息总额 252,258.62
减:交易费用 36.34
买卖债券差价收入 194,042.42
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益 12,434,667.25
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,434,667.25
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产 6,629,115.18
——股票投资 6,527,969.22
——债券投资 101,145.96
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 6,629,115.18
6.4.7.16 其他收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入 229,181.72
转换费收入 127.97
合计 229,309.69
注:
1.本基金的赎回费率按持有期间递减,其中A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产,C类份额将赎回费收入全额归入基金资产;
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中,A类份额将不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产,C类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 其他费用
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
汇划手续费 3,318.66
合计 107,457.01
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,223,179.13 5,715,755.69
其中:支付销售机构的客户维护费 1,133,993.91 1,253,861.18
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.10%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 848,615.31 779,421.21
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售 本期
服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 合计
博道基金
管理有限 - 274,965.46 274,965.46
公司
合计 - 274,965.46 274,965.46
获得销售 上年度可比期间
服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 合计
博道基金
管理有限 - 453,552.44 453,552.44
公司
合计 - 453,552.44 453,552.44
注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金份额对应的基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道叁佰智航A
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日
报告期初持有的基金份额 2,000,006.74 2,000,006.74
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份额 1,300,000.00 -
报告期末持有的基金份额 700,006.74 2,000,006.74
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例 0.13% 0.60%
博道叁佰智航C
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日
报告期初持有的基金份额 1,000,203.33 1,000,203.33
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 1,000,203.33 1,000,203.33
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例 0.34% 0.37%
注:
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2.如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务;
3.如果本报告期间发生认购、申购、转换入、红利再投、赎回、转换出等业务,本基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
10~50万份。(上年度末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间10~50万份。)
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份 2,873,631.90 6,558.90 2,570,012.70 5,783.60
有限公司
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2023年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证 证券 成功 流通受限 认 期 数量 期末 期末 备
券 名称 认购 受限期 类型 购 末 (单 成本 估值 注
代 日 价 估 位: 总额 总额
码 格 值 股)
单
价
601 浙商 2023- 1个月内 配股未上 2.0 2.6 965,7 1,950, 2,549,
916 银行 06-27 (含) 市 2 4 90 895.8 685.6 -
0 0
301 川宁 2022- 6个月以 创业板打 5.0 8.9 17,87 32,02
301 生物 12-20 上 新限售 0 6 3,574 0.00 3.04 -
301 明阳 2023- 6个月以 创业板打 38. 31. 45,98 37,42
291 电气 06-21 上 新限售 13 03 1,206 4.78 2.18 -
688 芯动 2023- 6个月以 科创板打 26. 40. 17,32 26,36
582 联科 06-21 上 新限售 74 68 648 7.52 0.64 -
688 茂莱 2023- 6个月以 科创板打 69. 17 105,2 269,4
502 光学 02-28 上 新限售 72 8.5 1,509 07.48 92.31 -
9
688 龙迅 2023- 6个月以 科创板打 64. 10 122,2 198,3
486 股份 02-10 上 新限售 76 5.1 1,887 02.12 80.31 -
3
688 华丰 2023- 6个月以 科创板打 9.2 18. 6,556. 13,16
629 科技 06-16 上 新限售 6 59 708 08 1.72 -
301 溯联 2023- 6个月以 创业板打 53. 40. 19,28 14,55
397 股份 06-15 上 新限售 27 20 362 3.74 2.40 -
301 金杨 2023- 6个月以 创业板打 57. 49. 16,26 13,81
210 股份 06-21 上 新限售 88 17 281 4.28 6.77 -
688 安凯 2023- 6个月以 科创板打 10. 12. 10,85 12,53
620 微 06-15 上 新限售 68 34 1,016 0.88 7.44 -
688 晶合 2023- 6个月以 科创板打 19. 18. 134,0 121,9
249 集成 04-24 上 新限售 86 06 6,751 74.86 23.06 -
688 莱斯 2023- 6个月以 科创板打 25. 29. 8,494. 10,03
631 信息 06-19 上 新限售 28 87 336 08 6.32 -
301 豪恩 2023- 1个月内 新股未上 39. 39. 93,72 93,72
488 汽电 06-26 (含) 市 78 78 2,356 1.68 1.68 -
301 豪恩 2023- 6个月以 创业板打 39. 39. 10,42 10,42
488 汽电 06-26 上 新限售 78 78 262 2.36 2.36 -
688 时创 2023- 6个月以 科创板打 19. 25. 6,643. 8,833.
429 能源 06-20 上 新限售 20 53 346 20 38 -
301 锡南 2023- 6个月以 创业板打 34. 34. 8,500. 8,732.
170 科技 06-16 上 新限售 00 93 250 00 50 -
301 美硕 2023- 6个月以 创业板打 37. 36. 8,041. 7,755.
295 科技 06-19 上 新限售 40 07 215 00 05 -
301 朗威 2023- 1个月内 新股未上 25. 25. 71,10 71,10
202 股份 06-28 (含) 市 82 82 2,754 8.28 8.28 -
301 朗威 2023- 6个月以 创业板打 25. 25. 7,900. 7,900.
202 股份 06-28 上 新限售 82 82 306 92 92 -
688 中润 2023- 6个月以 科创板打 23. 31. 58,62 77,89
307 光学 02-08 上 新限售 88 73 2,455 5.40 7.15 -
688 天承 2023- 1个月内 新股未上 55. 55. 68,80 68,80
603 科技 06-30 (含) 市 00 00 1,251 5.00 5.00 -
688 天承 2023- 6个月以 科创板打 55. 55. 7,700. 7,700.
603 科技 06-30 上 新限售 00 00 140 00 00 -
688 阿特 2023- 6个月以 科创板打 11. 17. 49,65 76,21
472 斯 06-02 上 新限售 10 04 4,473 0.30 9.92 -
301 恒工 2023- 1个月内 新股未上 36. 36. 65,49 65,49
261 精密 06-29 (含) 市 90 90 1,775 7.50 7.50 -
301 恒工 2023- 6个月以 创业板打 36. 36. 7,306. 7,306.
261 精密 06-29 上 新限售 90 90 198 20 20 -
688 中芯 2023- 6个月以 科创板打 5.6 5.4 12,73 72,47 68,90
469 集成 04-28 上 新限售 9 1 7 3.53 7.17 -
688 智翔 2023- 6个月以 科创板打 37. 29. 82,08 63,90
443 金泰 06-13 上 新限售 88 49 2,167 5.96 4.83 -
301 湖南 2023- 6个月以 创业板打 23. 42. 33,65 60,73
358 裕能 02-01 上 新限售 77 89 1,416 8.32 2.24 -
301 格力 2023- 6个月以 创业板打 30. 23. 71,91 55,08
260 博 01-20 上 新限售 85 63 2,331 1.35 1.53 -
688 中科 2023- 6个月以 科创板打 23. 64. 19,61 53,74
361 飞测 05-12 上 新限售 60 67 831 1.60 0.77 -
688 日联 2023- 6个月以 科创板打 15 13 346 52,72 47,04 -
531 科技 03-24 上 新限售 2.3 5.9 3.48 5.62
8 7
301 曼恩 2023- 6个月以 创业板打 76. 10 27,95 39,29
325 斯特 05-04 上 新限售 80 7.9 364 5.20 3.80 -
5
688 中船 2023- 6个月以 科创板打 36. 38. 36,54 38,54
146 特气 04-13 上 新限售 15 13 1,011 7.65 9.43 -
688 南芯 2023- 6个月以 科创板打 39. 36. 40,30 37,00
484 科技 03-28 上 新限售 99 71 1,008 9.92 3.68 -
001 陕西 2023- 6个月以 主板打新 9.6 9.4 36,16 35,44
286 能源 03-31 上 限售 0 1 3,767 3.20 7.47 -
001 中电 2023- 6个月以 主板打新 11. 21. 16,46 29,13
287 港 03-30 上 限售 88 02 1,386 5.68 3.72 -
688 颀中 2023- 6个月以 科创板打 12. 12. 28,56 28,49
352 科技 04-11 上 新限售 10 07 2,361 8.10 7.27 -
688 索辰 2023- 6个月以 科创板打 24 12 36,83 18,31
507 科技 04-10 上 新限售 5.5 2.1 150 4.00 6.50 -
6 1
索辰 1-6个月 科创板打 12
688 2023- 新限售送 - 2.1 72 - 8,791. -
507 科技 06-20 (含) 股 1 92
301 鑫宏 2023- 6个月以 创业板打 67. 65. 27,51 26,76
310 业 05-26 上 新限售 28 43 409 7.52 0.87 -
601 中信 2023- 6个月以 主板打新 6.5 7.5 22,43 25,84
061 金属 03-30 上 限售 8 8 3,410 7.80 7.80 -
301 三博 2023- 6个月以 创业板打 29. 71. 9,856. 23,78
293 脑科 04-25 上 新限售 60 42 333 80 2.86 -
301 真兰 2023- 6个月以 创业板打 26. 22. 28,35 23,61
303 仪表 02-13 上 新限售 80 32 1,058 4.40 4.56 -
688 航天 2023- 6个月以 科创板打 21. 23. 20,23 22,46
552 南湖 05-08 上 新限售 17 50 956 8.52 6.00 -
301 美利 2023- 6个月以 创业板打 32. 31. 22,21 21,88
307 信 04-14 上 新限售 34 86 687 7.58 7.82 -
688 国科 2023- 6个月以 科创板打 43. 53. 410 17,90 21,75 -
543 军工 06-14 上 新限售 67 05 4.70 0.50
688 美芯 2023- 6个月以 科创板打 75. 90. 16,57 20,05
458 晟 05-15 上 新限售 00 76 221 5.00 7.96 -
688 安杰 2023- 6个月以 科创板打 12 11 20,50 19,23
581 思 05-12 上 新限售 5.8 8.0 163 5.40 8.89 -
0 3
301 鑫磊 2023- 6个月以 创业板打 20. 26. 14,34 18,16
317 股份 01-12 上 新限售 67 17 694 4.98 1.98 -
301 天键 2023- 6个月以 创业板打 46. 35. 22,75 17,60
383 股份 05-31 上 新限售 16 72 493 6.88 9.96 -
688 晶升 2023- 6个月以 科创板打 32. 42. 13,07 17,03
478 股份 04-13 上 新限售 52 37 402 3.04 2.74 -
688 航天 2023- 6个月以 科创板打 12. 22. 9,205. 16,19
562 软件 05-15 上 新限售 68 31 726 68 7.06 -
301 德尔 2023- 6个月以 创业板打 14. 13. 16,61 15,40
332 玛 05-09 上 新限售 81 73 1,122 6.82 5.06 -
301 英特 2023- 6个月以 创业板打 43. 51. 12,88 15,11
399 科技 05-16 上 新限售 99 57 293 9.07 0.01 -
301 华人 2023- 6个月以 创业板打 16. 16. 14,27 14,89
408 健康 02-22 上 新限售 24 95 879 4.96 9.05 -
301 阿莱 2023- 6个月以 创业板打 24. 43. 8,184. 14,47
419 德 02-02 上 新限售 80 85 330 00 0.50 -
688 西高 2023- 6个月以 科创板打 14. 16. 12,57 14,39
334 院 06-09 上 新限售 16 21 888 4.08 4.48 -
688 新相 2023- 6个月以 科创板打 11. 14. 10,72 13,99
593 微 05-25 上 新限售 18 59 959 1.62 1.81 -
301 光大 2023- 6个月以 创业板打 58. 45. 17,90 13,92
387 同创 04-10 上 新限售 32 36 307 4.24 5.52 -
688 慧智 2023- 6个月以 科创板打 20. 19. 15,08 13,81
512 微 05-08 上 新限售 92 16 721 3.32 4.36 -
301 蜂助 2023- 6个月以 创业板打 23. 32. 9,710. 13,39
382 手 05-09 上 新限售 80 84 408 40 8.72 -
301 豪江 2023- 6个月以 创业板打 13. 20. 642 8,384. 13,23 -
320 智能 06-01 上 新限售 06 62 52 8.04
688 华曙 2023- 6个月以 科创板打 26. 31. 11,14 13,16
433 高科 04-07 上 新限售 66 50 418 3.88 7.00 -
301 荣旗 2023- 6个月以 创业板打 71. 92. 9,631. 12,40
360 科技 04-17 上 新限售 88 60 134 92 8.40 -
301 威士 2023- 6个月以 创业板打 32. 51. 7,297. 11,55
315 顿 06-13 上 新限售 29 12 226 54 3.12 -
688 航天 2023- 6个月以 科创板打 21. 23. 10,31 11,25
523 环宇 05-26 上 新限售 86 85 472 7.92 7.20 -
603 中重 2023- 6个月以 主板打新 17. 17. 11,17 11,23
135 科技 03-29 上 限售 80 89 628 8.40 4.92 -
301 中科 2023- 6个月以 创业板打 41. 42. 10,79 11,18
141 磁业 03-27 上 新限售 20 69 262 4.40 4.78 -
301 恒勃 2023- 6个月以 创业板打 35. 33. 11,87 11,07
225 股份 06-08 上 新限售 66 26 333 4.78 5.58 -
301 森泰 2023- 6个月以 创业板打 28. 21. 14,34 10,48
429 股份 04-10 上 新限售 75 02 499 6.25 8.98 -
601 江盐 2023- 6个月以 主板打新 10. 11. 9,065. 10,36
065 集团 03-31 上 限售 36 84 875 00 0.00 -
688 友车 2023- 6个月以 科创板打 33. 29. 11,28 9,790.
479 科技 05-04 上 新限售 99 49 332 4.68 68 -
301 飞沃 2023- 6个月以 创业板打 72. 58. 11,96 9,639.
232 科技 06-08 上 新限售 50 42 165 2.50 30 -
301 致欧 2023- 6个月以 创业板打 24. 22. 10,35 9,454.
376 科技 06-14 上 新限售 66 51 420 7.20 20 -
301 北方 2023- 6个月以 创业板打 50. 48. 9,500. 9,194.
357 长龙 04-11 上 新限售 00 39 190 00 10 -
301 未来 2023- 6个月以 创业板打 29. 23. 11,33 8,992.
386 电器 03-21 上 新限售 99 79 378 6.22 62 -
301 新莱 2023- 6个月以 创业板打 39. 39. 8,905. 8,974.
323 福 05-29 上 新限售 06 36 228 68 08 -
301 凌玮 2023- 6个月以 创业板打 33. 31. 9,343. 8,822.
373 科技 01-20 上 新限售 73 85 277 21 45 -
301 科源 2023- 6个月以 创业板打 44. 25. 10,64 6,049.
281 制药 03-28 上 新限售 18 10 241 7.38 10 -
科源 1-6个月 创业板打
301 2023- 新限售送 - 25. 96 - 2,409. -
281 制药 05-26 (含) 股 10 60
688 华海 2023- 6个月以 科创板打 35. 51. 5,635. 8,248.
535 诚科 03-28 上 新限售 00 23 161 00 03 -
601 柏诚 2023- 6个月以 主板打新 11. 12. 7,742. 8,140.
133 股份 03-31 上 限售 66 26 664 24 64 -
301 华塑 2023- 6个月以 创业板打 56. 52. 8,475. 7,939.
157 科技 03-01 上 新限售 50 93 150 00 50 -
301 国泰 2023- 6个月以 创业板打 46. 34. 10,37 7,740.
203 环保 03-28 上 新限售 13 40 225 9.25 00 -
301 亚华 2023- 6个月以 创业板打 32. 30. 7,563. 7,045.
337 电子 05-16 上 新限售 60 37 232 20 84 -
301 世纪 2023- 6个月以 创业板打 26. 30. 6,034. 7,007.
428 恒通 05-10 上 新限售 35 60 229 15 40 -
001 华纬 2023- 6个月以 主板打新 28. 30. 4,902. 5,232.
380 科技 05-09 上 限售 84 78 170 80 60 -
603 常青 2023- 6个月以 主板打新 25. 24. 4,156. 3,924.
125 科技 03-30 上 限售 98 53 160 80 80 -
001 登康 2023- 6个月以 主板打新 20. 25. 2,998. 3,696.
328 口腔 03-29 上 限售 68 49 145 60 05 -
001 三联 2023- 6个月以 主板打新 27. 33. 2,932. 3,468.
282 锻造 05-15 上 限售 93 03 105 65 15 -
001 南矿 2023- 6个月以 主板打新 15. 14. 2,722. 2,631.
360 集团 03-31 上 限售 38 87 177 26 99 -
603 恒尚 2023- 6个月以 主板打新 15. 17. 2,210. 2,375.
137 节能 04-10 上 限售 90 09 139 10 51 -
001 长青 2023- 6个月以 主板打新 18. 19. 2,152. 2,234.
324 科技 05-12 上 限售 88 60 114 32 40 -
001 海森 2023- 6个月以 主板打新 44. 39. 2,446. 2,171.
367 药业 03-30 上 限售 48 48 55 40 40 -
603 万丰 2023- 6个月以 主板打新 14. 16. 1,778. 1,967.
172 股份 04-28 上 限售 58 13 122 76 86 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系,并明确了相应风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,其他存款存放于中信建投证券股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.01% (2022年12月31日:0.01%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2023年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.48%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2023年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
1,050,038,853.24元,超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
06月30
日
资产
银行存 40,443,959.2 - - - - - 40,443,959.28
款 8
结算备 265,381.36 - - - - - 265,381.36
付金
交易性 19,341,599.1 30,425,298.6 1,011,438,126.6
金融资 8 - 3 - 76,976.58 961,594,252.27 6
产
应收申 - - - - - 2,410,385.05 2,410,385.05
购款
资产总 60,050,939.8 - 30,425,298.6 - 76,976.58 964,004,637.32 1,054,557,852.3
计 2 3 5
负债
应付赎 - - - - - 1,993,968.35 1,993,968.35
回款
应付管
理人报 - - - - - 982,559.81 982,559.81
酬
应付托 - - - - - 133,985.44 133,985.44
管费
应付销
售服务 - - - - - 119,602.77 119,602.77
费
应交税 - - - - - 0.34 0.34
费
其他负 - - - - - 364,141.24 364,141.24
债
负债总 - - - - - 3,594,257.95 3,594,257.95
计
利率敏 60,050,939.8 30,425,298.6 1,050,963,594.4
感度缺 2 - 3 - 76,976.58 960,410,379.37 0
口
上年度
末
2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12月31
日
资产
银行存 57,120,198.0 - - - - - 57,120,198.03
款 3
结算备 264,317.35 - - - - - 264,317.35
付金
交易性 12,242,515.0 29,213,765.7 1,046,978,690.1 1,088,500,957.1
金融资 7 - 5 65,986.20 - 2 4
产
应收申 - - - - - 520,965.36 520,965.36
购款
资产总 69,627,030.4 - 29,213,765.7 65,986.20 - 1,047,499,655.4 1,146,406,437.8
计 5 5 8 8
负债
应付赎 - - - - - 189,844.24 189,844.24
回款
应付管 - - - - - 1,073,219.54 1,073,219.54
理人报
酬
应付托 - - - - - 146,348.09 146,348.09
管费
应付销
售服务 - - - - - 136,763.72 136,763.72
费
应交税 - - - - - 0.35 0.35
费
其他负 - - - - - 210,153.10 210,153.10
债
负债总 - - - - - 1,756,329.04 1,756,329.04
计
利率敏 69,627,030.4 29,213,765.7 1,045,743,326.4 1,144,650,108.8
感度缺 5 - 5 65,986.20 - 4 4
口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
4.74% (2022年12月31日:3.63%),因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2022年12月31日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通
过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的
决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产不低
于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保
留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
产-股票投资 961,594,252.27 91.50 1,046,978,690.12 91.47
交易性金融资
产-基金投资 - - - -
交易性金融资
产-债券投资 - - - -
交易性金融资
产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 961,594,252.27 91.50 1,046,978,690.12 91.47
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数收益率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:
人民币元)
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
1.沪深300指数收益率上 43,963,997.62 49,258,833.69
升5%
2.沪深300指数收益率下 -43,963,997.62 -49,258,833.69
降5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日 2022年12月31日
第一层次 959,158,239.94 1,044,563,863.12
第二层次 50,099,359.75 41,456,280.82
第三层次 2,180,526.97 2,480,813.20
合计 1,011,438,126.66 1,088,500,957.14
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日:同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 961,594,252.27 91.18
其中:股票 961,594,252.27 91.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 49,843,874.39 4.73
其中:债券 49,843,874.39 4.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 40,709,340.64 3.86
8 其他各项资产 2,410,385.05 0.23
9 合计 1,054,557,852.35 100.00
注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,606,995.00 0.44
B 采矿业 33,882,632.08 3.22
C 制造业 570,068,520.92 54.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,940,469.97 1.80
E 建筑业 35,332,274.15 3.36
F 批发和零售业 79,334.77 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 34,757,356.00 3.31
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,232,347.32 2.78
J 金融业 210,169,115.75 20.00
K 房地产业 3,166,930.00 0.30
L 租赁和商务服务业 6,316,275.00 0.60
M 科学研究和技术服务业 242,803.45 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 11,450,203.00 1.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,325,212.00 0.32
S 综合 - -
合计 961,594,252.27 91.50
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 27,945 47,254,995.00 4.50
2 601318 中国平安 764,562 35,475,676.80 3.38
3 000858 五 粮 液 167,169 27,343,833.33 2.60
4 300750 宁德时代 101,179 23,148,743.41 2.20
5 000333 美的集团 358,840 21,142,852.80 2.01
6 600887 伊利股份 697,950 19,765,944.00 1.88
7 601668 中国建筑 3,344,300 19,196,282.00 1.83
8 002594 比亚迪 71,542 18,477,152.34 1.76
9 601816 京沪高铁 3,396,700 17,866,642.00 1.70
10 300274 阳光电源 150,650 17,570,309.50 1.67
11 002352 顺丰控股 374,600 16,890,714.00 1.61
12 600031 三一重工 965,200 16,051,276.00 1.53
13 000063 中兴通讯 320,800 14,609,232.00 1.39
14 002459 晶澳科技 345,000 14,386,500.00 1.37
15 600837 海通证券 1,558,400 14,368,448.00 1.37
16 600642 申能股份 2,027,850 14,174,671.50 1.35
17 601688 华泰证券 985,800 13,574,466.00 1.29
18 688599 天合光能 309,600 13,192,056.00 1.26
19 601211 国泰君安 942,100 13,179,979.00 1.25
20 002142 宁波银行 507,658 12,843,747.40 1.22
21 600958 东方证券 1,299,744 12,607,516.80 1.20
22 600036 招商银行 377,622 12,370,896.72 1.18
23 000157 中联重科 1,831,300 12,361,275.00 1.18
24 600919 江苏银行 1,663,800 12,228,930.00 1.16
25 000596 古井贡酒 49,304 12,196,823.52 1.16
26 002060 粤 水 电 1,817,100 11,956,518.00 1.14
27 601857 中国石油 1,580,700 11,807,829.00 1.12
28 300454 深信服 104,000 11,778,000.00 1.12
29 600028 中国石化 1,799,160 11,442,657.60 1.09
30 000338 潍柴动力 907,600 11,308,696.00 1.08
31 688063 派能科技 56,048 11,111,516.00 1.06
32 002179 中航光电 244,208 11,074,832.80 1.05
33 002236 大华股份 555,095 10,963,126.25 1.04
34 688390 固德威 64,460 10,755,795.60 1.02
35 600517 国网英大 1,883,400 10,735,380.00 1.02
36 601728 中国电信 1,824,200 10,270,246.00 0.98
37 601600 中国铝业 1,860,600 10,214,694.00 0.97
38 600926 杭州银行 846,800 9,949,900.00 0.95
39 002402 和而泰 568,700 9,656,526.00 0.92
40 601658 邮储银行 1,951,500 9,542,835.00 0.91
41 002056 横店东磁 521,000 9,487,410.00 0.90
42 603688 石英股份 82,377 9,377,797.68 0.89
43 002600 领益智造 1,354,800 9,361,668.00 0.89
44 000783 长江证券 1,607,700 9,324,660.00 0.89
45 002603 以岭药业 358,060 9,198,561.40 0.88
46 002139 拓邦股份 695,900 9,081,495.00 0.86
47 600329 达仁堂 200,200 8,986,978.00 0.86
48 002223 鱼跃医疗 249,700 8,986,703.00 0.86
49 002422 科伦药业 302,600 8,981,168.00 0.85
50 688029 南微医学 106,934 8,721,537.04 0.83
51 000938 紫光股份 268,677 8,557,362.45 0.81
52 000921 海信家电 314,900 8,486,555.00 0.81
53 002966 苏州银行 1,284,100 8,410,855.00 0.80
54 601958 金钼股份 753,100 8,397,065.00 0.80
55 601077 渝农商行 2,330,100 8,365,059.00 0.80
56 601567 三星医疗 656,000 8,285,280.00 0.79
57 601966 玲珑轮胎 371,700 8,259,174.00 0.79
58 601916 浙商银行 3,124,890 8,249,709.60 0.78
59 300856 科思股份 103,400 8,144,818.00 0.77
60 600612 老凤祥 116,400 8,134,032.00 0.77
61 600582 天地科技 1,381,900 8,056,477.00 0.77
62 000625 长安汽车 619,300 8,007,549.00 0.76
63 002025 航天电器 122,032 7,785,641.60 0.74
64 605499 东鹏饮料 44,200 7,642,180.00 0.73
65 600060 海信视像 298,900 7,397,775.00 0.70
66 600438 通威股份 208,100 7,139,911.00 0.68
67 300232 洲明科技 779,300 7,122,802.00 0.68
68 300674 宇信科技 395,000 6,983,600.00 0.66
69 600323 瀚蓝环境 357,600 6,769,368.00 0.64
70 601319 中国人保 1,110,900 6,487,656.00 0.62
71 688100 威胜信息 217,600 6,486,656.00 0.62
72 002027 分众传媒 927,500 6,316,275.00 0.60
73 603345 安井食品 41,700 6,121,560.00 0.58
74 601336 新华保险 148,200 5,449,314.00 0.52
75 002563 森马服饰 779,614 4,849,199.08 0.46
76 600760 中航沈飞 107,160 4,822,200.00 0.46
77 002266 浙富控股 1,131,500 4,673,095.00 0.44
78 002714 牧原股份 109,300 4,606,995.00 0.44
79 600809 山西汾酒 23,900 4,423,173.00 0.42
80 605117 德业股份 24,820 3,711,831.00 0.35
81 300413 芒果超媒 97,200 3,325,212.00 0.32
82 600109 国金证券 317,000 2,748,390.00 0.26
83 600587 新华医疗 75,600 2,670,948.00 0.25
84 600170 上海建工 867,400 2,333,306.00 0.22
85 600900 长江电力 102,700 2,265,562.00 0.22
86 600985 淮北矿业 162,300 1,869,696.00 0.18
87 601669 中国电建 319,800 1,835,652.00 0.17
88 600325 华发股份 181,000 1,782,850.00 0.17
89 000685 中山公用 225,600 1,707,792.00 0.16
90 600104 上汽集团 116,900 1,656,473.00 0.16
91 601166 兴业银行 102,893 1,610,275.45 0.15
92 002568 百润股份 41,900 1,523,065.00 0.14
93 301029 怡合达 33,020 1,475,333.60 0.14
94 600748 上实发展 350,400 1,384,080.00 0.13
95 300433 蓝思科技 100,900 1,186,584.00 0.11
96 603567 珍宝岛 78,600 1,175,856.00 0.11
97 601601 中国太保 44,401 1,153,537.98 0.11
98 603298 杭叉集团 47,100 1,109,205.00 0.11
99 600276 恒瑞医药 23,000 1,101,700.00 0.10
100 600458 时代新材 88,100 1,056,319.00 0.10
101 600161 天坛生物 36,620 994,233.00 0.09
102 688120 华海清科 3,294 830,252.70 0.08
103 300866 安克创新 8,800 770,000.00 0.07
104 601991 大唐发电 228,700 756,997.00 0.07
105 601628 中国人寿 16,300 569,848.00 0.05
106 300014 亿纬锂能 7,800 471,900.00 0.04
107 600690 海尔智家 19,400 455,512.00 0.04
108 600420 国药现代 38,647 436,324.63 0.04
109 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.04
110 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.04
111 600705 中航产融 90,500 346,615.00 0.03
112 601898 中煤能源 41,000 346,040.00 0.03
113 000617 中油资本 45,000 325,350.00 0.03
114 301301 川宁生物 35,740 320,230.40 0.03
115 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
116 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.03
117 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02
118 000776 广发证券 17,000 250,070.00 0.02
119 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02
120 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.02
121 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
122 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
123 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
124 301280 珠城科技 4,175 149,298.00 0.01
125 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
126 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
127 688249 晶合集成 6,751 121,923.06 0.01
128 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
129 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
130 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
131 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
132 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
133 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
134 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
135 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
136 688472 阿特斯 4,473 76,219.92 0.01
137 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
138 688469 中芯集成 12,737 68,907.17 0.01
139 688443 智翔金泰 2,167 63,904.83 0.01
140 301358 湖南裕能 1,416 60,732.24 0.01
141 301260 格力博 2,331 55,081.53 0.01
142 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
143 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
144 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
145 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
146 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
147 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
148 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
149 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
150 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
151 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
152 601061 中信金属 3,410 25,847.80 0.00
153 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
154 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
155 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
156 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
157 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
158 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
159 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
160 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
161 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
162 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
163 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
164 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
165 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
166 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
167 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
168 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
169 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
170 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
171 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
172 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
173 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
174 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
175 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
176 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
177 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
178 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
179 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
180 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
181 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
182 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
183 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
184 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
185 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
186 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
187 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
188 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
189 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
190 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
191 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
192 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
193 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
194 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
195 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
196 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
197 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
198 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
199 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
200 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
201 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
202 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
203 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
204 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
205 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
206 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 601668 中国建筑 64,266,005.00 5.61
2 002459 晶澳科技 61,827,295.73 5.40
3 300750 宁德时代 60,477,785.05 5.28
4 300308 中际旭创 54,539,493.96 4.76
5 600570 恒生电子 54,014,676.05 4.72
6 601318 中国平安 53,127,093.00 4.64
7 688599 天合光能 53,049,589.24 4.63
8 002027 分众传媒 50,368,008.31 4.40
9 002299 圣农发展 49,841,232.71 4.35
10 000651 格力电器 46,943,439.00 4.10
11 601869 长飞光纤 45,989,086.33 4.02
12 300274 阳光电源 45,092,789.00 3.94
13 601138 工业富联 44,498,831.00 3.89
14 000001 平安银行 44,125,587.00 3.85
15 600036 招商银行 42,462,023.00 3.71
16 601100 恒立液压 41,510,605.70 3.63
17 300033 同花顺 41,170,189.02 3.60
18 300413 芒果超媒 40,268,846.06 3.52
19 688063 派能科技 39,041,841.96 3.41
20 600483 福能股份 38,975,690.84 3.41
21 688390 固德威 37,880,062.74 3.31
22 002600 领益智造 35,133,676.00 3.07
23 000921 海信家电 34,711,783.76 3.03
24 002056 横店东磁 34,541,378.00 3.02
25 600958 东方证券 34,449,446.40 3.01
26 601658 邮储银行 34,151,515.00 2.98
27 000568 泸州老窖 33,821,575.00 2.95
28 002352 顺丰控股 33,411,802.00 2.92
29 601669 中国电建 33,000,512.00 2.88
30 603688 石英股份 32,768,442.66 2.86
31 002179 中航光电 32,567,521.41 2.85
32 002603 以岭药业 32,403,458.80 2.83
33 000938 紫光股份 32,340,472.37 2.83
34 688223 晶科能源 31,993,461.54 2.80
35 601601 中国太保 31,106,747.27 2.72
36 000596 古井贡酒 30,733,613.49 2.68
37 600438 通威股份 30,548,397.00 2.67
38 600233 圆通速递 29,796,766.00 2.60
39 002371 北方华创 29,601,116.90 2.59
40 600566 济川药业 29,518,893.61 2.58
41 601012 隆基绿能 29,384,657.00 2.57
42 601857 中国石油 29,155,382.00 2.55
43 000858 五 粮 液 29,066,728.00 2.54
44 002139 拓邦股份 28,786,540.00 2.51
45 688126 沪硅产业 28,600,852.50 2.50
46 002050 三花智控 28,467,218.00 2.49
47 000333 美的集团 28,465,823.78 2.49
48 002230 科大讯飞 28,397,828.00 2.48
49 605117 德业股份 28,320,161.49 2.47
50 600008 首创环保 28,162,326.00 2.46
51 600919 江苏银行 27,971,810.00 2.44
52 600519 贵州茅台 27,445,473.00 2.40
53 601916 浙商银行 27,407,640.80 2.39
54 600690 海尔智家 27,353,226.56 2.39
55 603127 昭衍新药 27,303,346.30 2.39
56 600732 爱旭股份 27,281,390.00 2.38
57 600276 恒瑞医药 27,175,875.16 2.37
58 603444 吉比特 26,607,845.00 2.32
59 605499 东鹏饮料 26,243,499.00 2.29
60 600809 山西汾酒 26,208,248.60 2.29
61 601816 京沪高铁 26,146,803.00 2.28
62 300751 迈为股份 26,041,234.00 2.28
63 002372 伟星新材 25,824,606.32 2.26
64 002475 立讯精密 25,799,877.00 2.25
65 002271 东方雨虹 25,424,651.00 2.22
66 000776 广发证券 25,225,315.00 2.20
67 600803 新奥股份 25,187,745.00 2.20
68 601688 华泰证券 24,679,039.00 2.16
69 601728 中国电信 24,477,877.00 2.14
70 300454 深信服 24,250,439.00 2.12
71 002236 大华股份 23,997,451.40 2.10
72 600642 申能股份 23,618,932.00 2.06
73 300487 蓝晓科技 23,599,707.74 2.06
74 002594 比亚迪 23,556,207.00 2.06
75 601618 中国中冶 23,506,772.00 2.05
76 600887 伊利股份 23,499,767.00 2.05
77 601958 金钼股份 23,267,976.00 2.03
78 600926 杭州银行 23,176,641.00 2.02
79 688777 中控技术 23,168,865.09 2.02
80 601888 中国中免 22,920,001.06 2.00
注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 300308 中际旭创 71,273,446.00 6.23
2 000651 格力电器 68,557,148.62 5.99
3 002299 圣农发展 59,711,991.00 5.22
4 300750 宁德时代 59,257,875.80 5.18
5 600036 招商银行 56,924,007.68 4.97
6 601668 中国建筑 54,692,073.00 4.78
7 600570 恒生电子 53,522,578.39 4.68
8 600519 贵州茅台 52,137,001.00 4.55
9 601318 中国平安 52,028,465.04 4.55
10 601869 长飞光纤 47,298,735.96 4.13
11 002459 晶澳科技 47,206,595.40 4.12
12 000568 泸州老窖 46,325,918.98 4.05
13 300033 同花顺 45,532,506.95 3.98
14 000001 平安银行 44,596,853.00 3.90
15 601138 工业富联 44,495,968.00 3.89
16 601012 隆基绿能 42,689,283.51 3.73
17 601100 恒立液压 41,311,873.80 3.61
18 002027 分众传媒 40,863,286.24 3.57
19 002050 三花智控 39,960,581.72 3.49
20 600483 福能股份 39,907,534.52 3.49
21 002371 北方华创 39,680,637.02 3.47
22 000921 海信家电 39,519,789.68 3.45
23 600941 中国移动 38,720,676.12 3.38
24 600732 爱旭股份 38,244,263.79 3.34
25 300413 芒果超媒 37,699,898.45 3.29
26 600809 山西汾酒 37,491,538.00 3.28
27 688599 天合光能 37,220,941.96 3.25
28 300274 阳光电源 35,198,608.46 3.08
29 600233 圆通速递 34,347,432.70 3.00
30 600008 首创环保 33,563,613.00 2.93
31 688063 派能科技 33,100,901.53 2.89
32 605117 德业股份 32,613,319.60 2.85
33 601601 中国太保 32,505,152.30 2.84
34 688223 晶科能源 31,413,317.04 2.74
35 600438 通威股份 31,387,832.00 2.74
36 600150 中国船舶 30,662,875.80 2.68
37 601888 中国中免 30,551,103.47 2.67
38 600566 济川药业 30,260,067.20 2.64
39 002230 科大讯飞 30,223,200.80 2.64
40 688126 沪硅产业 29,899,542.96 2.61
41 601669 中国电建 29,691,262.00 2.59
42 600276 恒瑞医药 28,771,351.66 2.51
43 000725 京东方A 28,730,395.00 2.51
44 600089 特变电工 28,329,797.67 2.47
45 688617 惠泰医疗 28,124,382.08 2.46
46 002600 领益智造 27,824,814.00 2.43
47 688390 固德威 27,781,609.17 2.43
48 002463 沪电股份 27,765,189.50 2.43
49 601838 成都银行 27,572,908.20 2.41
50 600030 中信证券 27,479,068.05 2.40
51 600690 海尔智家 26,944,048.76 2.35
52 603127 昭衍新药 25,793,380.19 2.25
53 603444 吉比特 25,711,076.00 2.25
54 600795 国电电力 25,581,517.00 2.23
55 002139 拓邦股份 25,396,815.60 2.22
56 002372 伟星新材 25,309,718.93 2.21
57 002304 洋河股份 25,269,846.50 2.21
58 002594 比亚迪 24,934,119.00 2.18
59 002271 东方雨虹 24,900,927.00 2.18
60 000938 紫光股份 24,899,616.81 2.18
61 300487 蓝晓科技 24,522,921.42 2.14
62 300910 瑞丰新材 24,394,341.72 2.13
63 002384 东山精密 24,338,919.84 2.13
64 600600 青岛啤酒 24,253,496.88 2.12
65 600803 新奥股份 24,233,062.96 2.12
66 002056 横店东磁 24,180,081.80 2.11
67 000596 古井贡酒 23,888,223.00 2.09
68 000776 广发证券 23,763,199.00 2.08
69 600583 海油工程 23,603,047.99 2.06
70 601857 中国石油 23,586,012.81 2.06
71 601618 中国中冶 23,485,279.00 2.05
72 601658 邮储银行 23,377,754.00 2.04
73 002179 中航光电 23,248,009.04 2.03
74 600557 康缘药业 23,058,466.16 2.01
75 600098 广州发展 23,020,484.00 2.01
76 601689 拓普集团 22,963,405.19 2.01
注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 5,671,735,618.92
卖出股票收入(成交)总额 5,782,391,977.47
注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 49,766,897.81 4.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 76,976.58 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,843,874.39 4.74
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019688 22国债23 200,000 20,223,852.05 1.92
2 019679 22国债14 190,000 19,341,599.18 1.84
3 019663 21国债15 100,000 10,201,446.58 0.97
4 127085 韵达转债 650 76,976.58 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或者在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2022年8月22日,中国平安保险(集团)股份有限公司(证券代码601318)因未按照规定进行国际收支统计申报,收到国家外汇监管局责令改正、给予警告,处罚款人民币30万元的行政处罚决定(深外管检〔2022〕23号)。
本基金采用量化选股策略,上述股票是根据选股模型批量选择出来的个股,由于上述事件并未影响到模型的选股指标体系,且本基金认为不会对公司的投资价值构成实质性负面影响,所以本基金遵循量化模型的选股结果,继续投资上述股票。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,410,385.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,410,385.05
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持 持有人结构
有 机构投资者 个人投资者
份额 人 户均持有的
级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例
博道 13, 64.7
叁佰 573 39,663.49 348,341,221.85 1% 190,011,358.27 35.29%
智航A
博道
叁佰 6,4 45,952.34 130,112,087.17 44.0 164,993,857.99 55.91%
智航C 22 9%
合计 19, 42,219.67 478,453,309.02 57.4 355,005,216.26 42.59%
741 1%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
(份) 例
博道叁佰智
航A 706,376.80 0.13%
基金管理人所有从业人员持 博道叁佰智
有本基金 航C 57,532.71 0.02%
合计 763,909.51 0.09%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资 博道叁佰智航A 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 博道叁佰智航C 0
基金 合计 10~50
博道叁佰智航A 0
本基金基金经理持有本开放式基 博道叁佰智航C
金 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
博道叁佰智航A 博道叁佰智航C
基金合同生效日(2019年06月05 104,995,309.34 291,025,090.61
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 594,967,331.73 325,775,982.93
本报告期基金总申购份额 55,247,614.79 45,138,497.44
减:本报告期基金总赎回份额 111,862,366.40 75,808,535.21
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 538,352,580.12 295,105,945.16
注:
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易 占当期 占当期
券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例
量
中信 100.0 100.0
建投 2 11,434,967,861.45 0% 7,037,981.75 0% -
证券
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例
中信建投 20,776,80 100.00% 102,552,00 100.00% - - - -
证券 6.73 0.00
注:
1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
2、基金管理人负责选择证券经纪商,使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
(4)具有较强的为投资人提供资产配置及服务的能力,包括但不限于:产品筛选及评审流程完整,具有较为完善的资产配置,客户服务及陪伴体系等。
3、基金交易单元的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构;(2)本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、
1 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-01-20
告
博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金
2 资基金2022年第四季度报告 电子披露网站 2023-01-20
博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、
旗下部分基金增加华西证券 证券日报、公司网站、中国
3 股份有限公司为销售机构的 2023-02-17
公告 证监会基金电子披露网站
博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、
4 部分基金年度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-03-31
告
博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金
5 资基金2022年年度报告 电子披露网站 2023-03-31
博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、
调整“特定投资群体”(养 证券时报、证券日报、公司
6 网站、中国证监会基金电子 2023-04-04
老金客户)适用范围的公告 披露网站
博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、
7 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-04-21
告
博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金
8 资基金2023年第一季度报告 电子披露网站 2023-04-21
博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、
旗下基金增加北京雪球基金 证券时报、证券日报、公司
9 销售有限公司为销售机构的 网站、中国证监会基金电子 2023-05-04
公告 披露网站
博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、
提醒投资者及时提供或更新 证券时报、证券日报、公司
10 网站、中国证监会基金电子 2023-06-06
身份信息资料的公告 披露网站
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道叁佰智航股票型证券投资基金募集注册的文件;
2、《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》;
3、《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《博道叁佰智航股票型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册博道叁佰智航股票型证券投资基金的法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内博道叁佰智航股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。
博道基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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