东海科技动力混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海科技动力

基金主代码 007439

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 16,897,544.07 份

投资目标 本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑，
具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司，在严
格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现基
金资产的长期稳健增值

投资策略 在历经多年的高速增长之后，中国经济的转型升级已
成为必然。科技是第一生产力；从量变到质变，科技
肩负的重任不言而喻。信息产业、新能源及新材料、
生命科学及生物工程、高端及智能制造等，承载着新
经济的发展动能，更可称之为未来国之竞争本源。因
此，立足本土的科技动力型企业发展势必成为关键。
本基金将挖掘这一主题机会，伴随中国经济迈上新台
阶之余，为投资者带来长期稳定的价值增值。主要投
资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策
略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、资
产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率

*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基


金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海科技动力 A 东海科技动力 C

下属分级基金的交易代码 007439 007463

报告期末下属分级基金的份额总额 10,951,675.33 份 5,945,868.74 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

东海科技动力 A 东海科技动力 C

1.本期已实现收益 -2,185,020.82 -1,304,989.86

2.本期利润 -2,362,345.25 -1,637,082.47

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1983 -0.2371

4.期末基金资产净值 13,769,412.55 7,262,450.91

5.期末基金份额净值 1.2573 1.2214

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东海科技动力 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -13.24% 1.75% 1.77% 0.90% -15.01% 0.85%

过去六个月 -13.75% 1.44% -2.78% 0.76% -10.97% 0.68%

过去一年 -23.53% 1.30% -8.99% 0.69% -14.54% 0.61%

过去三年 -31.67% 1.62% -17.43% 0.78% -14.24% 0.84%

自基金合同

25.73% 1.65% 3.63% 0.86% 22.10% 0.79%
生效起至今


东海科技动力 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -13.29% 1.75% 1.77% 0.90% -15.06% 0.85%

过去六个月 -13.85% 1.44% -2.78% 0.76% -11.07% 0.68%

过去一年 -24.23% 1.31% -8.99% 0.69% -15.24% 0.62%

过去三年 -32.37% 1.62% -17.43% 0.78% -14.94% 0.84%

自基金合同

22.14% 1.64% 3.63% 0.86% 18.51% 0.78%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2019 年 6 月 26 日。图示日期为 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 3 月
31 日。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联
证券研究所电子行业研究员、东吴证券
研究所电子行业研究员、中银国际证券
本基金的 股份有限公司资产管理板块研究与交易
基金经 部电子行业研究员。2021 年 6 月加入东
理、权益 海基金，现任权益投资部总经理助理

张立新 投资部总 2022 年 9 月 6 - 8 年 （主持工作）、基金经理。2022 年 9 月 6
经理助理 日 日起任东海核心价值精选混合型证券投
（主持工 资基金、东海科技动力混合型证券投资
作） 基金基金经理；2022 年 12 月 30 日起任
东海中证社会发展安全产业主题指数型
证券投资基金基金经理；2023 年 8 月 15
日起任东海数字经济混合型发起式证券
投资基金基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；


（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2024 年第一季度，全球宏观经济面临多重挑战和不确定性。一方面，全球经济复苏的步伐继续，但另一方面，地缘政治紧张、供应链问题以及对于美联储降息预期、汇率等因素对经济增长构成压力，因此 A 股市场呈现出剧烈震荡的走势。人工智能产业继续保持快速发展，在医疗保健、数字经济、制造业和金融等行业的应用也不断扩大，政府政策的支持和投资的增加也为人工智能产业带来了发展机遇，人工智能是“新质生产力”中最重要的方向之一。本基金看好 AI 技术对千行百业的渗透和重塑，力求在人工智能技术应用在医药领域的过程中发掘投资机会。

人工智能正逐渐渗透医药生物领域，推动行业内的创新与发展。在医学影像诊断这一关键环节，AI 技术通过深度学习算法的应用，已能帮助医生更迅速、精准地分析影像资料，显著提升了诊断的速度与准确性，有效缓解了专业人才的不足。

在个性化药物设计与基因组学研究领域，人工智能同样展现出巨大潜力。它助力科研机构高效分析庞大的基因数据，为研究者揭示个性化治疗路径与新药开发的宝贵线索，从而推动医学研究的进步，为疾病治疗开拓更广阔的前景。

此外，AI 技术在临床决策支持、患者管理以及药物研发等多个方面也发挥着积极作用。医
疗机构得以借助大数据分析与机器学习优化患者信息管理、提升临床流程效率，并制定个性化治疗方案。在药物研发领域，AI 加速了药物筛选与设计进程，为新药的问世提供了更为高效的研发途径。

总体而言，人工智能在医药生物领域的广泛应用正引领一场行业变革， 不断为医疗健康产
业注入新的活力。随着技术的持续进步与医药领域的深度整合，未来必将涌现出更多创新应用，为人类健康事业带来更加丰富的福祉。

本报告期内，本基金配置方向依然集中于生物医药领域，另外考虑到人工智能应用落地后对行业竞争格局的改造程度，以及标的资产的业绩释放进程，本基金对于个股权重做了调整。我们认为，在可预见的未来，将有更多更大的基于人工智能技术的医学突破，以应对日益明确的人口老龄化的结构性趋势。本基金将持续挖掘科技创新所带来的投资机会，寻找具备持续创新能力的企业。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，东海科技动力 A 基金份额净值为 1.2573 元，本报告期基金份额净值增长率
为-13.24%；截至本报告期末，东海科技动力 C 基金份额净值为 1.2214 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.29%；业绩比较基准收益率为 1.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。

本报告期内，本基金资产净值均低于 5000 万元。本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值
低于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 18,000,848.00 85.38

其中：股票 18,000,848.00 85.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,052,980.66 14.48

8 其他资产 28,756.49 0.14

9 合计 21,082,585.15 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 16,712,488.00 79.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 662,560.00 3.15

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -


J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 625,800.00 2.98

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,000,848.00 85.59

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002755 奥赛康 62,600 661,682.00 3.15

2 000423 东阿阿胶 10,700 658,264.00 3.13

3 301096 百诚医药 8,400 625,800.00 2.98

4 600566 济川药业 16,600 621,338.00 2.95

5 300705 九典制药 16,400 615,656.00 2.93

6 301301 川宁生物 65,500 602,600.00 2.87

7 688617 惠泰医疗 1,400 599,326.00 2.85

8 688488 艾迪药业 36,400 585,676.00 2.78

9 688336 三生国健 24,200 553,454.00 2.63

10 000403 派林生物 18,000 506,520.00 2.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 28,756.49

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 28,756.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东海科技动力 A 东海科技动力 C

报告期期初基金份额总额 12,419,976.13 8,541,995.88

报告期期间基金总申购份额 351,122.85 350,454.30

减:报告期期间基金总赎回份额 1,819,423.65 2,946,581.44

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 10,951,675.33 5,945,868.74

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东海科技动力混合型证券投资基金设立的文件

2、《东海科技动力混合型证券投资基金基金合同》

3、《东海科技动力混合型证券投资基金招募说明书》

4、《东海科技动力混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。

投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531 咨询相关
信息。

东海基金管理有限责任公司
2024 年 04 月 20 日
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