东海科技动力混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 10

3.3 其他指标 ...... 12

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12

§4 管理人报告 ...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18

§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18

§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19

§7 年度财务报表 ...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25

§8 投资组合报告 ...... 50

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 58

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 59

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 59

8.14 投资组合报告附注 ...... 59

§9 基金份额持有人信息...... 60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60

§10 开放式基金份额变动...... 61
§11 重大事件揭示...... 61

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61

11.4 基金投资策略的改变 ...... 61

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62

11.8 其他重大事件 ...... 63

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64

§13 备查文件目录...... 64

13.1 备查文件目录 ...... 64

13.2 存放地点 ...... 65

13.3 查阅方式 ...... 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东海科技动力混合型证券投资基金

基金简称 东海科技动力

基金主代码 007439

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份 20,961,972.01 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 东海科技动力 A 东海科技动力 C

金简称

下属分级基金的交 007439 007463

易代码

报告期末下属分级 12,419,976.13 份 8,541,995.88 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑，具有核心科
技优势或创新优势的优质上市公司，在严格管理风险和保障必要
流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 在历经多年的高速增长之后，中国经济的转型升级已成为必然。
科技是第一生产力；从量变到质变，科技肩负的重任不言而喻。
信息产业、新能源及新材料、生命科学及生物工程、高端及智能
制造等，承载着新经济的发展动能，更可称之为未来国之竞争本
源。因此，立足本土的科技动力型企业发展势必成为关键。本基
金将挖掘这一主题机会，伴随中国经济迈上新台阶之余，为投资
者带来长期稳定的价值增值。

1、大类资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发
展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内
各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定
本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和
调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组
合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产
配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

（1）科技动力主题的界定

本基金所指的科技动力主题是指，主要包含以下两个层面：

1）以科学技术为核心，在主营业务架构和价值链中科技因素占
主导地位的高新技术产业，如信息技术、通信技术、新能源、新

材料、国防军工、智能家居、汽车、工业互联、高端制造、生物医药等及其他实现技术升级的先进制造业等。
2）传统行业中依靠科技驱动进行技术创新、专利发明、激励模式、设计流程、营销模式、产业链的整合优化带来对行业和公司的技术、制度、管理、服务、商业模式等方面的演进，达到降低生产成本并提高生产效率，开创新的产业领域、服务或者产品，增强企业盈利能力的目的，如新零售、文创旅游、金融科技、农业科技等。本基金将聚焦于有创新优势的行业和企业，分享创新带来的投资机会。
随着科技不断发展、创新持续涌现，在经济转型的大背景下，以科技为动力和支撑，掌握核心科技优势的科技创新型上市公司将迎来全新的发展机遇。
本基金将按照以上标准所确定的“科技动力”概念，适时对科技动力的涵盖范围进行动态调整，将相关上市公司纳入本基金主题的界定范围内。
（2）行业配置
科技动力主题项下，各细分行业领域之间在配置比例方面不设限制。
（3）个股选择
本基金将结合定量与定性分析，选择科技动力主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。
定量分析：
本基金将对反映上市公司价值和成长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析，在对上市公司盈利增长前景进行分析时，本基金将充分利用上市公司的财务数据，通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选，主要通过三个指标选择股票组合。
（a）成长指标：营业收入增长率、净利润增长率。
（b）估值指标：市盈率、市盈率/净利增长率。
（c）财务指标：净资产收益率、资产负债率、毛利率、净利
率。
定性分析：
本基金在定量分析选取出的股票基础上，通过进一步定性分析，从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。
（a）持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究，评估具有持续成长能力的上市公
司。
（b）在市场前景方面，需要考量的因素包括市场的广度、深
度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。
（c）公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
3、债券投资策略


基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上
谨慎投资债 券市场，力图获得良好的收益。

本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政
策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运
用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多
种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机
会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

4、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指
期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和
组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、
政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投
资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监
会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特

征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风
险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降
低投资组合的整体风险的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个
券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和
基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整
后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票
型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东海基金管理有限责任公司 江苏银行股份有限公司

信息披 姓名 牛锐 周宏

露负责 联系电话 021-60586900 025-58588217

人 电子邮箱 service@donghaifunds.com Zhouhong1@jsbchina.cn

客户服务电话 400-9595531 95319

传真 021-60586926 025-58588155

注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 江苏省南京市中华路 26 号

360 室

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528 江苏省南京市中华路 26 号

号陆家嘴基金大厦 15 楼

邮政编码 200122 210001

法定代表人 严晓珺 葛仁余

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 https://www.donghaifunds.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天职国际会计师事务所（特 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意
殊普通合伙） 园 12 号楼

注册登记机构 东海基金管理有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金
大厦 15 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2023 年 2022 年 2021 年

1 期

间数 东海科技动 东海科技动 东海科技动 东海科技动 东海科技动 东海科技动
据和 力 A 力 C 力 A 力 C 力 A 力 C

指标

本期 - - - -

已实 2,675,811. 2,068,181. 1,591,733. 2,772,145. 3,491,452. 4,389,816.
现收 98 08 23 44 47 84
益

本期 - - - - 1,088,700. 3,143,797.
利润 1,156,749. 388,559.75 4,110,522. 5,230,388. 02 73
58 29 41

加权
平均

基金 -0.0813 -0.0413 -0.5156 -0.5287 0.1420 0.3163
份额
本期
利润
本期
加权

平均 -5.31% -2.78% -29.78% -30.94% 7.10% 15.97%
净值
利润
率
本期
基金

份额 -4.12% -5.00% -27.09% -27.18% 7.94% 7.99%
净值
增长
率

3.1.
2 期

末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和
指标
期末

可供 5,577,650. 3,490,105. 6,352,269. 5,436,247. 5,989,626. 11,773,271
分配 11 53 81 18 58 .64
利润
期末
可供

分配 0.4491 0.4086 0.5114 0.4828 1.0035 0.9651
基金
份额
利润
期末

基金 17,997,626 12,032,101 18,773,371 16,696,782 12,373,342 24,841,224
资产 .24 .41 .57 .47 .40 .54
净值
期末

基金 1.4491 1.4086 1.5114 1.4828 2.0730 2.0362
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指
标
基金
份额

累计 44.91% 40.86% 51.14% 48.28% 107.30% 103.62%
净值
增长
率
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4)本基金合同生效日为 2019 年 6 月 26 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东海科技动力 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -0.60% 1.07% -4.48% 0.59% 3.88% 0.48%

过去六个月 -8.51% 1.02% -7.36% 0.62% -1.15% 0.40%

过去一年 -4.12% 1.25% -6.65% 0.61% 2.53% 0.64%

过去三年 -24.55% 1.64% -20.31% 0.80% -4.24% 0.84%

自基金合同生效

44.91% 1.64% 1.82% 0.85% 43.09% 0.79%
起至今

东海科技动力 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -0.64% 1.07% -4.48% 0.59% 3.84% 0.48%

过去六个月 -8.82% 1.02% -7.36% 0.62% -1.46% 0.40%

过去一年 -5.00% 1.25% -6.65% 0.61% 1.65% 0.64%

过去三年 -25.29% 1.64% -20.31% 0.80% -4.98% 0.84%

自基金合同生效

40.86% 1.64% 1.82% 0.86% 39.04% 0.78%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东海基金管理有限责任公司成立于 2013 年 2 月 25 日，注册地上海，是中国证监会批准设立
的第 78 家公募基金管理公司，拥有公募、特定客户资产管理业务资格。

公司的愿景是成为专注资产配置的卓越基金公司，公司秉持信、惠、臻的企业价值观，以“坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋”为公司使命。根据公司整体战略规划，东海基金将着力打造大类资产配置品牌，坚持投研一体和科技金融双轮驱动发展理念，以期显著提升产品规模、业绩，提升大类资产配置品牌，成为科技金融的践行者。

截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金、东海祥苏短债债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金、东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金和东海启航 6 个月持有期混合型证券投资基金、东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东海数字经济混合型发起式证券投资基金、东海消费臻选混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联证
券研究所电子行业研究员、东吴证券研究
所电子行业研究员、中银国际证券股份有
本基金的 限公司资产管理板块研究与交易部电子
基 金 经 行业研究员。2021 年 6 月加入东海基金，
理、权益 现任权益投资部总经理助理（主持工作）、
张立 投资部总 2022 年 9 - 8 年 基金经理。2022 年 9 月 6 日起任东海核
新 经理助理 月 6 日 心价值精选混合型证券投资基金、东海科
（主持工 技动力混合型证券投资基金基金经理；
作） 2022 年 12 月 30 日起任东海中证社会发
展安全产业主题指数型证券投资基金基
金经理；2023 年 8 月 15 日起任东海数字
经济混合型发起式证券投资基金基金经
理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司决议确定的聘任日期和解聘日期，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策流程和公平交易监控机制，从而保证旗下基金运作的公平。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，公司未发现任何违反公平交易的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回首 2023 年，A 股市场跌宕起伏，整体呈现震荡下行的态势。一季度人工智能（AI）技术引
领市场，呈现出巨大的技术革命，全球科技巨头竞相投入，市场呈现显著的分化态势。二季度得益于 AI 技术加速突破的产业趋势，科技领域投资形成了较强的市场共识，但仍然面临着通胀压力与复苏不确定性的挑战。三季度市场受到宏观经济环境等因素的压力下呈现出震荡调整的趋势，而这一趋势在四季度得以延续，市场震荡走低。

人工智能产业继续保持快速发展，深度学习、自然语言处理和计算机视觉等领域取得了更一步的进展。同时，人工智能在医疗保健、数字经济、制造业和金融等行业的应用也不断扩大。政府政策的支持和投资的增加也为人工智能产业带来了发展机遇。本基金看好 AI 技术对千行百业的渗透和重塑，力求在人工智能技术应用在医药领域的过程中发掘投资机会。

人工智能技术在医药领域对各个细分方向的影响和促进作用日益显著。首先，人工智能在医学影像诊断方面发挥重要作用。通过深度学习算法，人工智能能够帮助医生更快速、准确地识别和分析医学影像，从而提高诊断效率和精度。这种技术已经在医疗机构中得到应用，有效缓解了医学影像诊断中的人力短缺问题。

其次，人工智能在个性化药物设计和基因组学研究中也发挥着重要作用。医药科研机构利用人工智能技术，可以更准确地分析大规模基因数据，帮助研究人员发现个体化治疗方案和新药物开发的线索。这种结合促进了医学科研水平的提升，为疾病治疗提供了更多可能性。

此外，人工智能还在临床决策支持、患者管理和药物研发等方面发挥作用。通过大数据分析和机器学习，医疗机构可以更好地管理患者信息、优化临床流程，并提供个性化的治疗方案。在药物研发领域，人工智能可以加速药物筛选和设计过程，为新药物的研发提供更高效的手段。
综上所述，人工智能技术在医药领域的各个细分方向中发挥着重要作用，从医学影像诊断到个性化药物设计，再到临床决策支持和药物研发，都为医疗行业带来了革命性的变革。这种技术
的应用不仅提高了医疗服务的质量和效率，也为疾病治疗和药物研发带来了更多可能性。随着人工智能技术的不断进步和医药领域的深度融合，相信将会有更多创新性的应用不断涌现，为人类健康事业带来更多福祉。

本报告期内，本基金配置领域逐步向生物医药领域集中，同时考虑到医药领域的人工智能应用落地后，对行业竞争格局的改造程度，以及标的资产的业绩释放进程，本基金对于个股权重做了调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，东海科技动力 A 基金份额净值为 1.4491 元，本报告期基金份额净值增长率
为-4.12%；截至本报告期末，东海科技动力 C 基金份额净值为 1.4086 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.00%；业绩比较基准收益率为-6.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，人工智能行业与医疗行业的发展前景令人兴奋，同时也伴随着一系列的机遇和挑战。随着人工智能技术的快速进步和工程化落地阶段的开始，如何切实提高医疗服务的效率与质量、提升药物研发效率与临床决策能力、推进医疗创新、降低应用成本、促进医疗资源的合理配置等命题有望成为市场持续关注的焦点。而与此同时，医疗行业在面临人工智能应用渗透下也可能面临以下挑战：如何保证医疗的数据隐私与安全、技术的可解释性与透明度、与传统医疗服务流程的融合、不同医疗场景下技术应用的稳定性与泛化性能的瓶颈等。

我们认为，在可预见的未来，将有更多更大的基于人工智能技术的医学突破，以应对日益明确的人口老龄化的结构性趋势，人工智能与医疗创新结合仍将会涌现出各类的投资机会。本基金将持续挖掘科技创新所带来的投资机会，寻找具备持续创新能力的企业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人始终将加强内部控制、促进公司诚信合法经营、保障基金持有人利益为己任。本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。

（一）持续完善制度流程，夯实制度基础

公司持续完善公司管理制度，根据监管法规调整情况和公司管理需要，持续督导业务部门开展制度升级，优化内部控制体系。年内公司各条线通过制定、修订多项管理制度，实现了管理流程的进一步优化和合规管理有效性的进一步提升。

（二）深入开展合规培训，提升全员合规意识

公司重视对员工的合规培训，紧跟新规要求、监管动态、行业热点，开展多种形式开展培训
活动，深入推进合规文化建设，持续强化员工行为管控，不断提升员工合规意识。

（三）加强廉洁从业管理，促进业务合规发展

公司积极开展廉洁从业风险点自查，强化财经纪律，规范基金投资和销售行为，以系统化手段和流程化管控方式加强廉洁从业管理，持续推进公司廉洁从业文化建设。

（四）不断加强稽核审计和整改追踪

公司监察稽核部门针对各条线各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况开展多次稽核审计，审计范围覆盖投资研究、信息技术、基金运营、投资者适当性、反洗钱等各个方面。此外公司还对董事、监事、高级管理人员和其他从业人员管理情况开展了全面自查整改。通过稽核审计工作，对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、合规性、合理性进行评价、报告和建议，并对发现的问题开展持续整改追踪。

（五）持续优化合规考核，引导全员主动合规

公司对合规考核方式进行细化优化，提升考核的导向作用，加强违规处罚机制设置。通过落实合规考核机制，引导全员主动合规，立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。

（六）推动反洗钱工作深入开展

公司高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求，加强客户尽职调查和可疑交易排查，稳妥保存客户资料和交易记录。此外，公司还对洗钱控制措施有效性等开展自查整改，有效提升反洗钱工作管理水平。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全风险管理体系，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金
融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合相关法律法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。

本报告期内，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。本基金资产
净值于 2023 年 7 月 11 日至报告期末均低于 5000 万元，本基金管理人已向中国证监会报告本基
金的解决方案。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司未发现东海基金管理有限责任公司在基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人所编制和披露的定期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天职业字[2024]14623 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东海科技动力混合型证券投资基金全体持有人

我们审计了东海科技动力混合型证券投资基金（以下简称
“东海科技动力基金”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日
的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相
审计意见 关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了东海科技动力基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
形成审计意见的基础 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于东海科技动力基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

东海科技动力基金管理人东海基金管理有限责任公司（以
下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东海科技
任 动力基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算 、终止运
营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督东海科技动力基金的财务报告
过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误


任 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东海科技
动力基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致东海科技动
力基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 户永红 高忠刚

会计师事务所的地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

审计报告日期 2024 年 03 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：东海科技动力混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,450,053.79 2,641,890.30

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 27,642,733.50 29,545,341.08

其中：股票投资 27,642,733.50 29,545,341.08

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 71,449.66 3,657,162.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 30,164,236.95 35,844,393.38

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 30,391.75 230,063.66

应付管理人报酬 30,850.48 27,337.70

应付托管费 5,141.76 4,556.28

应付销售服务费 2,077.54 2,281.70

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 66,047.77 110,000.00


负债合计 134,509.30 374,239.34

净资产：

实收基金 7.4.7.10 20,961,972.01 23,681,637.05

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 9,067,755.64 11,788,516.99

净资产合计 30,029,727.65 35,470,154.04

负债和净资产总计 30,164,236.95 35,844,393.38

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，东海科技动力 A 基金份额净值 1.4491 元，基金份额总额
12,419,976.13 份；东海科技动力 C 基金份额净值 1.4086 元，基金份额总额 8,541,995.88 份；
东海科技动力分级总额合计为 20,961,972.01 份。
7.2 利润表
会计主体：东海科技动力混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -993,584.42 -8,697,093.18

1.利息收入 46,084.03 23,725.44

其中：存款利息收入 7.4.7.13 46,084.03 23,725.44

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -4,498,180.21 -3,790,918.38
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -4,936,395.81 -3,954,611.58

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 438,215.60 163,693.20

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益 7.4.7.20 3,198,683.73 -4,977,032.03
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 259,828.03 47,131.79
“-”号填列）

减：二、营业总支出 551,724.91 643,817.52

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 429,967.14 368,495.86

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 71,661.16 61,416.01

3．销售服务费 7.4.10.2.3 28,096.61 33,905.65

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 22,000.00 180,000.00

三、利润总额（亏损总 -1,545,309.33 -9,340,910.70
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -1,545,309.33 -9,340,910.70
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -1,545,309.33 -9,340,910.70

7.3 净资产变动表
会计主体：东海科技动力混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 23,681,637.05 - 11,788,516.99 35,470,154.04
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 23,681,637.05 - 11,788,516.99 35,470,154.04
资产

三、本期增减变

动额（减少以“-” -2,719,665.04 - -2,720,761.35 -5,440,426.39
号填列）

（一）、综合收益 - - -1,545,309.33 -1,545,309.33
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -2,719,665.04 - -1,175,452.02 -3,895,117.06
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 35,590,257.68 - 20,939,245.62 56,529,503.30
购款

2.基金赎 -38,309,922.72 - -22,114,697.64 -60,424,620.36
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 20,961,972.01 - 9,067,755.64 30,029,727.65
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 18,168,366.49 - 19,046,200.45 37,214,566.94
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 18,168,366.49 - 19,046,200.45 37,214,566.94
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 5,513,270.56 - -7,257,683.46 -1,744,412.90
号填列）

（一）、综合收益 - - -9,340,910.70 -9,340,910.70
总额

（二）、本期基金 5,513,270.56 - 2,083,227.24 7,596,497.80
份额交易产生的

净资产变动数
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 25,324,395.29 - 17,392,673.15 42,717,068.44
购款

2.基金赎 -19,811,124.73 - -15,309,445.91 -35,120,570.64
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 23,681,637.05 - 11,788,516.99 35,470,154.04
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

严晓珺 周华成 黄河

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

东海科技动力混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]743 号文《关于准予东海科技动力混合型证券投资基金的批复》准予注册，由东海基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《东海科技动力混合型证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）》发售，基金合同
于 2019 年 6 月 26 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
222,737,973.95 份基金份额。本基金的基金管理人为东海基金管理有限责任公司，本基金的基金托管人为江苏银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海科技动力混合型证券投资基金基金合同》和更新的《东海科技动力混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），
债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债），可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据），资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款），同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%。其中投资于本
基金定义的科技动力型企业发行的股票不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金业绩比较基准：中证 800 指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

本报告期间本基金无需说明的外币交易。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期间，本基金无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期间，本基金无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期间，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 705,018.31 1,459,465.23

等于：本金 704,861.15 1,459,207.93

加：应计利息 157.16 257.30

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 1,745,035.48 1,182,425.07

等于：本金 1,743,434.50 1,181,695.56

加：应计利息 1,600.98 729.51

减：坏账准备 - -

合计 2,450,053.79 2,641,890.30

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 26,778,970.25 - 27,642,733.50 863,763.25

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 26,778,970.25 - 27,642,733.50 863,763.25

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 31,880,261.56 - 29,545,341.08 -2,334,920.48

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 0.00 - 0.00 0.00

合计 31,880,261.56 - 29,545,341.08 -2,334,920.48

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本报告期末及上年度末，本基金均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本报告期末及上年度末，本基金均未持有任何期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本报告期末及上年度末，本基金均未持有任何黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末及上年度末，本基金均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本报告期末及上年度末，本基金均未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本报告期末及上年度末，本基金均无债权投资减值准备计提情况。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本报告期末及上年度末，本基金均无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 47.77 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提审计费用 16,000.00 30,000.00

预提信息披露费 50,000.00 80,000.00

合计 66,047.77 110,000.00

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
东海科技动力 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,421,101.76 12,421,101.76

本期申购 27,816,275.65 27,816,275.65

本期赎回（以“-”号填列） -27,817,401.28 -27,817,401.28

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 12,419,976.13 12,419,976.13

东海科技动力 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,260,535.29 11,260,535.29

本期申购 7,773,982.03 7,773,982.03

本期赎回（以“-”号填列） -10,492,521.44 -10,492,521.44

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 8,541,995.88 8,541,995.88

7.4.7.11 其他综合收益

本报告期末及上年度末，本基金均无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
东海科技动力 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,516,057.48 -4,163,787.67 6,352,269.81

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 10,516,057.48 -4,163,787.67 6,352,269.81

本期利润 -2,675,811.98 1,519,062.40 -1,156,749.58

本期基金份额交易产 94,417.58 287,712.30 382,129.88
生的变动数

其中：基金申购款 22,989,761.79 -6,102,861.32 16,886,900.47

基金赎回款 -22,895,344.21 6,390,573.62 -16,504,770.59

本期已分配利润 - - -

本期末 7,934,663.08 -2,357,012.97 5,577,650.11

东海科技动力 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 9,106,229.31 -3,669,982.13 5,436,247.18

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 9,106,229.31 -3,669,982.13 5,436,247.18

本期利润 -2,068,181.08 1,679,621.33 -388,559.75

本期基金份额交易产 -1,980,252.82 422,670.92 -1,557,581.90
生的变动数


其中：基金申购款 5,967,707.41 -1,915,362.26 4,052,345.15

基金赎回款 -7,947,960.23 2,338,033.18 -5,609,927.05

本期已分配利润 - - -

本期末 5,057,795.41 -1,567,689.88 3,490,105.53

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 6,584.72 6,322.05

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 39,499.31 17,403.39

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 46,084.03 23,725.44

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 -4,936,395.81 -3,954,611.58
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -4,936,395.81 -3,954,611.58

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 182,911,558.14 101,181,811.59
额


减：卖出股票成本 187,404,600.16 104,868,024.91
总额

减：交易费用 443,353.79 268,398.26

买卖股票差价收 -4,936,395.81 -3,954,611.58
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本报告期及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益。
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益——买卖债券差价收入。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本报告期及上年度可比期间，本基金均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本报告期及上年度可比期间，本基金均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 438,215.60 163,693.20
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 438,215.60 163,693.20

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 3,198,683.73 -4,977,032.03

股票投资 3,198,683.73 -4,977,032.03

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 3,198,683.73 -4,977,032.03

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 259,828.03 47,131.79

合计 259,828.03 47,131.79

7.4.7.22 信用减值损失

本报告期及上年度可比期间，本基金均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 2,000.00 30,000.00

信息披露费 20,000.00 150,000.00

证券出借违约金 - -

合计 22,000.00 180,000.00

7.4.7.24 分部报告

本报告期及上年度可比期间，本基金均无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东海基金管理有限责任公司(“东海基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

金”)

江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金代销机构

东海证券股份有限公司(“东海证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东

深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东

东海瑞京资产管理(上海)有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 429,967.14 368,495.86

其中：应支付销售机构的客户维护 179,909.29 137,817.51
费

应支付基金管理人的净管理费 250,057.85 230,678.35

注：支付基金管理人东海基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.2%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 71,661.16 61,416.01

注：支付基金托管人江苏银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东海科技动力 A 东海科技动力 C 合计

东海基金管理有限责任 - 36.79 36.79
公司

东海证券股份有限公司 - 16.88 16.88

江苏银行股份有限公司 - 16.83 16.83

合计 - 70.50 70.50

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东海科技动力 A 东海科技动力 C 合计

江苏银行股份有限公司 - 64.52 64.52

东海基金管理有限责任 - 800.98 800.98
公司

东海证券股份有限公司 - 36.37 36.37

合计 - 901.87 901.87

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。

支付销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.2%/当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行 705,018.31 6,584.72 1,459,465.23 6,322.05

注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本报告期，本基金未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的风险管理工作。公司管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的风险管理部门对公司运作各环节的各类风险进行监控。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的货币资金存放于信用良好的银行，与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价
值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易；因此，除在附注 7.4.12 中
列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 2,450,053.79 - - - - - 2,450,053.79

交易性金融资产 - - - - - 27,642,733.50 27,642,733.50

应收申购款 - - - - - 71,449.66 71,449.66

资产总计 2,450,053.79 - - - - 27,714,183.16 30,164,236.95

负债

应付赎回款 - - - - - 30,391.75 30,391.75

应付管理人报酬 - - - - - 30,850.48 30,850.48

应付托管费 - - - - - 5,141.76 5,141.76

应付销售服务费 - - - - - 2,077.54 2,077.54

其他负债 - - - - - 66,047.77 66,047.77


负债总计 - - - - - 134,509.30 134,509.30

利率敏感度缺口 2,450,053.79 - - - - 27,579,673.86 30,029,727.65

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 2,641,890.30 - - - - - 2,641,890.30

交易性金融资产 - - - - - 29,545,341.08 29,545,341.08

应收申购款 - - - - - 3,657,162.00 3,657,162.00

资产总计 2,641,890.30 - - - - 33,202,503.08 35,844,393.38

负债

应付赎回款 - - - - - 230,063.66 230,063.66

应付管理人报酬 - - - - - 27,337.70 27,337.70

应付托管费 - - - - - 4,556.28 4,556.28

应付销售服务费 - - - - - 2,281.70 2,281.70

其他负债 - - - - - 110,000.00 110,000.00

负债总计 - - - - - 374,239.34 374,239.34

利率敏感度缺口 2,641,890.30 - - - - 32,828,263.74 35,470,154.04

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末及上年度期末，本基金未持有交易性债券投资，货币资金以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）


交易性金融资 27,642,733.50 92.05 29,545,341.08 83.30
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 27,642,733.50 92.05 29,545,341.08 83.30

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比
较基准的变动。以下分析中，除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值
假设

的风险变量保持不变。贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用
线性回归法估计。业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 业绩比较基准增加

234,910.78 348,044.12
1%

业绩比较基准减少

-234,910.78 -348,044.12
1%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 27,642,733.50 29,545,341.08

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 27,642,733.50 29,545,341.08

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层
次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况(2022 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况(2022 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31

日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 27,642,733.50 91.64

其中：股票 27,642,733.50 91.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,450,053.79 8.12

8 其他各项资产 71,449.66 0.24

9 合计 30,164,236.95 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 25,006,115.50 83.27

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,027,776.00 6.75

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 167,669.00 0.56

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 441,173.00 1.47

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 27,642,733.50 92.05

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末，本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300122 智飞生物 40,800 2,493,288.00 8.30

2 000661 长春高新 12,000 1,749,600.00 5.83

3 600276 恒瑞医药 37,400 1,691,602.00 5.63

4 300832 新产业 14,000 1,094,800.00 3.65

5 000963 华东医药 23,300 966,018.00 3.22

6 300573 兴齐眼药 4,300 783,976.00 2.61

7 300529 健帆生物 31,300 695,799.00 2.32

8 600535 天士力 39,800 677,396.00 2.26

9 603087 甘李药业 10,500 552,825.00 1.84

10 600201 生物股份 47,300 509,421.00 1.70

11 000403 派林生物 18,100 493,044.00 1.64

12 600566 济川药业 15,300 480,879.00 1.60

13 002019 亿帆医药 32,000 472,960.00 1.57

14 688271 联影医疗 3,300 452,133.00 1.51

15 603658 安图生物 7,800 444,678.00 1.48

16 300298 三诺生物 14,600 443,840.00 1.48

17 002332 仙琚制药 34,100 435,457.00 1.45

18 002773 康弘药业 23,400 431,496.00 1.44

19 688321 微芯生物 19,450 426,927.50 1.42

20 688029 南微医学 4,200 406,560.00 1.35

21 688301 奕瑞科技 1,200 390,312.00 1.30

22 300294 博雅生物 11,400 383,952.00 1.28

23 688266 泽璟制药 7,200 381,168.00 1.27

24 603883 老百姓 12,700 379,603.00 1.26

25 600329 达仁堂 11,100 373,515.00 1.24

26 600750 江中药业 16,900 352,872.00 1.18


27 300482 万孚生物 11,400 343,938.00 1.15

28 300049 福瑞股份 7,800 340,002.00 1.13

29 688578 艾力斯 8,100 337,446.00 1.12

30 600664 哈药股份 96,800 324,280.00 1.08

31 688062 迈威生物 9,900 323,631.00 1.08

32 688016 心脉医疗 1,600 311,408.00 1.04

33 603707 健友股份 19,900 298,500.00 0.99

34 300760 迈瑞医疗 1,000 290,600.00 0.97

35 688575 亚辉龙 12,700 290,449.00 0.97

36 600062 华润双鹤 15,600 290,160.00 0.97

37 300244 迪安诊断 12,100 288,101.00 0.96

38 688278 特宝生物 5,100 266,985.00 0.89

39 002675 东诚药业 14,500 265,785.00 0.89

40 300705 九典制药 7,800 259,194.00 0.86

41 688520 神州细胞 4,800 258,576.00 0.86

42 600557 康缘药业 12,300 252,396.00 0.84

43 300723 一品红 8,100 241,623.00 0.80

44 300406 九强生物 11,100 212,010.00 0.71

45 002550 千红制药 33,900 199,332.00 0.66

46 002022 科华生物 17,100 194,598.00 0.65

47 301015 百洋医药 5,400 193,644.00 0.64

48 600587 新华医疗 7,500 193,425.00 0.64

49 688091 上海谊众 3,000 192,000.00 0.64

50 002727 一心堂 8,100 187,596.00 0.62

51 688177 百奥泰 4,500 185,580.00 0.62

52 300396 迪瑞医疗 6,000 176,700.00 0.59

53 600976 健民集团 2,700 176,175.00 0.59

54 300401 花园生物 14,100 166,521.00 0.55

55 002020 京新药业 13,000 165,360.00 0.55

56 688658 悦康药业 7,800 162,708.00 0.54

57 600993 马应龙 6,500 157,170.00 0.52

58 688687 凯因科技 4,500 156,870.00 0.52

59 300143 盈康生命 14,400 153,072.00 0.51

60 300630 普利制药 5,700 128,934.00 0.43

61 600200 江苏吴中 15,300 125,766.00 0.42

62 605266 健之佳 2,100 124,740.00 0.42

63 300841 康华生物 1,600 124,064.00 0.41

64 688428 诺诚健华 9,600 110,400.00 0.37

65 603567 珍宝岛 8,800 107,008.00 0.36

66 002755 奥赛康 9,600 103,872.00 0.35

67 300318 博晖创新 15,600 97,344.00 0.32

68 301089 拓新药业 1,800 97,218.00 0.32

69 688513 苑东生物 1,500 95,670.00 0.32


70 688131 皓元医药 1,800 93,708.00 0.31

71 002399 海普瑞 7,400 86,802.00 0.29

72 002880 卫光生物 2,400 84,312.00 0.28

73 002390 信邦制药 18,900 83,916.00 0.28

74 688626 翔宇医疗 1,200 63,948.00 0.21

75 300009 安科生物 5,800 59,276.00 0.20

76 688198 佰仁医疗 400 49,812.00 0.17

77 603520 司太立 2,700 38,016.00 0.13

78 688222 成都先导 2,500 37,475.00 0.12

79 301367 怡和嘉业 300 36,525.00 0.12

80 600645 中源协和 1,800 36,486.00 0.12

81 688338 赛科希德 1,000 33,600.00 0.11

82 002166 莱茵生物 500 3,885.00 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603259 药明康德 3,663,957.00 10.33

2 300760 迈瑞医疗 3,245,802.00 9.15

3 600276 恒瑞医药 3,222,051.80 9.08

4 002422 科伦药业 2,669,270.00 7.53

5 688008 澜起科技 2,559,403.79 7.22

6 600079 人福医药 2,521,643.00 7.11

7 688123 聚辰股份 2,354,550.56 6.64

8 600422 昆药集团 2,261,553.00 6.38

9 000661 长春高新 2,182,980.00 6.15

10 000423 东阿阿胶 2,088,820.00 5.89

11 603986 兆易创新 2,085,376.00 5.88

12 601869 长飞光纤 2,072,006.00 5.84

13 688235 百济神州 1,972,705.44 5.56

14 600183 生益科技 1,913,251.00 5.39

15 300122 智飞生物 1,900,137.00 5.36

16 002821 凯莱英 1,865,385.00 5.26

17 002463 沪电股份 1,841,780.94 5.19

18 600161 天坛生物 1,809,183.24 5.10

19 300759 康龙化成 1,775,144.50 5.00

20 002475 立讯精密 1,768,325.00 4.99

21 300601 康泰生物 1,762,568.00 4.97

22 300832 新产业 1,718,550.00 4.85

23 002938 鹏鼎控股 1,716,472.00 4.84

24 600329 达仁堂 1,698,040.00 4.79

25 600750 江中药业 1,658,711.00 4.68


26 300408 三环集团 1,651,281.00 4.66

27 600998 九州通 1,611,834.00 4.54

28 300558 贝达药业 1,609,904.00 4.54

29 600535 天士力 1,569,853.00 4.43

30 002916 深南电路 1,562,698.69 4.41

31 300723 一品红 1,533,227.50 4.32

32 002044 美年健康 1,514,809.00 4.27

33 002241 歌尔股份 1,485,894.00 4.19

34 603228 景旺电子 1,448,947.00 4.08

35 300003 乐普医疗 1,426,364.00 4.02

36 002294 信立泰 1,416,813.00 3.99

37 600566 济川药业 1,411,096.00 3.98

38 002262 恩华药业 1,388,405.00 3.91

39 000999 华润三九 1,388,337.00 3.91

40 600085 同仁堂 1,357,554.00 3.83

41 600557 康缘药业 1,339,864.00 3.78

42 002773 康弘药业 1,310,500.00 3.69

43 300406 九强生物 1,303,209.00 3.67

44 300476 胜宏科技 1,300,242.00 3.67

45 600420 国药现代 1,291,429.00 3.64

46 300347 泰格医药 1,269,272.00 3.58

47 002019 亿帆医药 1,266,450.00 3.57

48 601607 上海医药 1,261,360.00 3.56

49 300294 博雅生物 1,252,802.00 3.53

50 002007 华兰生物 1,235,390.00 3.48

51 002332 仙琚制药 1,200,317.00 3.38

52 002222 福晶科技 1,193,798.00 3.37

53 000403 派林生物 1,191,247.44 3.36

54 688183 生益电子 1,185,137.73 3.34

55 600129 太极集团 1,184,207.00 3.34

56 600664 哈药股份 1,161,432.00 3.27

57 002020 京新药业 1,140,644.00 3.22

58 600587 新华医疗 1,130,306.00 3.19

59 688520 神州细胞 1,095,133.84 3.09

60 688519 南亚新材 1,086,324.65 3.06

61 002396 星网锐捷 1,085,256.00 3.06

62 000513 丽珠集团 1,080,453.50 3.05

63 600487 亨通光电 1,065,745.00 3.00

64 600285 羚锐制药 1,063,363.00 3.00

65 600572 康恩贝 1,049,955.53 2.96

66 300009 安科生物 1,048,657.00 2.96

67 600867 通化东宝 1,038,091.00 2.93

68 300143 盈康生命 1,029,401.00 2.90


69 600380 健康元 1,024,929.00 2.89

70 300685 艾德生物 1,006,486.00 2.84

71 688313 仕佳光子 1,004,036.93 2.83

72 600771 广誉远 998,391.19 2.81

73 002424 贵州百灵 990,574.00 2.79

74 603936 博敏电子 988,798.00 2.79

75 300298 三诺生物 976,099.88 2.75

76 300383 光环新网 969,536.00 2.73

77 000963 华东医药 962,289.00 2.71

78 300049 福瑞股份 957,797.00 2.70

79 688300 联瑞新材 952,872.47 2.69

80 600511 国药股份 948,635.00 2.67

81 002317 众生药业 906,079.00 2.55

82 603127 昭衍新药 905,928.20 2.55

83 002099 海翔药业 900,302.00 2.54

84 603858 步长制药 897,978.75 2.53

85 600267 海正药业 884,834.00 2.49

86 300573 兴齐眼药 855,385.00 2.41

87 300602 飞荣达 854,243.00 2.41

88 603083 剑桥科技 851,699.00 2.40

89 300677 英科医疗 838,226.00 2.36

90 300633 开立医疗 831,557.00 2.34

91 300244 迪安诊断 829,745.00 2.34

92 000028 国药一致 827,729.00 2.33

93 603882 金域医学 821,069.00 2.31

94 002252 上海莱士 797,581.00 2.25

95 600529 山东药玻 790,718.00 2.23

96 002138 顺络电子 776,289.00 2.19

97 000989 九 芝 堂 770,566.98 2.17

98 300456 赛微电子 757,469.00 2.14

99 300529 健帆生物 746,497.00 2.10

100 002815 崇达技术 738,112.00 2.08

101 002675 东诚药业 735,714.00 2.07

102 300199 翰宇药业 734,673.00 2.07

103 300223 北京君正 727,168.00 2.05

104 603236 移远通信 712,721.00 2.01

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603259 药明康德 3,667,170.00 10.34

2 688008 澜起科技 2,840,134.35 8.01


3 300760 迈瑞医疗 2,744,109.00 7.74

4 688123 聚辰股份 2,530,653.24 7.13

5 002422 科伦药业 2,528,314.00 7.13

6 603986 兆易创新 2,302,894.00 6.49

7 600079 人福医药 2,259,967.00 6.37

8 600422 昆药集团 2,221,541.00 6.26

9 601869 长飞光纤 2,187,205.53 6.17

10 002463 沪电股份 2,060,410.00 5.81

11 000423 东阿阿胶 1,989,326.00 5.61

12 600183 生益科技 1,963,506.00 5.54

13 600161 天坛生物 1,874,408.40 5.28

14 300759 康龙化成 1,813,782.00 5.11

15 688235 百济神州 1,813,219.10 5.11

16 002821 凯莱英 1,781,831.00 5.02

17 300751 迈为股份 1,758,526.00 4.96

18 605117 德业股份 1,752,334.00 4.94

19 603596 伯特利 1,730,915.00 4.88

20 688261 东微半导 1,728,878.27 4.87

21 002938 鹏鼎控股 1,644,365.00 4.64

22 300408 三环集团 1,637,303.00 4.62

23 002475 立讯精密 1,600,734.00 4.51

24 300601 康泰生物 1,594,754.00 4.50

25 688516 奥特维 1,559,344.08 4.40

26 002916 深南电路 1,558,193.41 4.39

27 002459 晶澳科技 1,555,665.00 4.39

28 002222 福晶科技 1,546,103.00 4.36

29 601689 拓普集团 1,533,606.00 4.32

30 002241 歌尔股份 1,533,566.00 4.32

31 600998 九州通 1,518,482.45 4.28

32 603228 景旺电子 1,469,394.32 4.14

33 002920 德赛西威 1,453,468.00 4.10

34 300558 贝达药业 1,451,919.00 4.09

35 600276 恒瑞医药 1,376,651.60 3.88

36 002044 美年健康 1,371,737.00 3.87

37 688700 东威科技 1,347,402.20 3.80

38 688313 仕佳光子 1,342,207.94 3.78

39 300476 胜宏科技 1,321,631.00 3.73

40 600750 江中药业 1,285,231.00 3.62

41 002294 信立泰 1,282,088.00 3.61

42 688183 生益电子 1,277,096.14 3.60

43 600085 同仁堂 1,272,830.00 3.59

44 300003 乐普医疗 1,246,633.00 3.51

45 002262 恩华药业 1,224,404.00 3.45


46 600329 达仁堂 1,217,053.00 3.43

47 600420 国药现代 1,182,254.00 3.33

48 000999 华润三九 1,179,813.00 3.33

49 600129 太极集团 1,164,780.00 3.28

50 300347 泰格医药 1,155,080.00 3.26

51 300723 一品红 1,150,138.00 3.24

52 002007 华兰生物 1,149,712.00 3.24

53 688300 联瑞新材 1,148,777.28 3.24

54 300383 光环新网 1,124,911.00 3.17

55 603083 剑桥科技 1,124,416.80 3.17

56 002396 星网锐捷 1,119,199.00 3.16

57 688533 上声电子 1,118,364.59 3.15

58 300820 英杰电气 1,097,670.00 3.09

59 600285 羚锐制药 1,096,373.00 3.09

60 601607 上海医药 1,092,339.00 3.08

61 600487 亨通光电 1,058,971.00 2.99

62 688519 南亚新材 1,045,179.58 2.95

63 000513 丽珠集团 995,121.00 2.81

64 300406 九强生物 984,295.00 2.77

65 600867 通化东宝 977,217.00 2.76

66 600557 康缘药业 976,165.00 2.75

67 300763 锦浪科技 972,697.00 2.74

68 603936 博敏电子 957,240.00 2.70

69 300438 鹏辉能源 945,655.00 2.67

70 002424 贵州百灵 939,289.00 2.65

71 300685 艾德生物 931,795.80 2.63

72 600535 天士力 925,478.00 2.61

73 300548 博创科技 922,238.00 2.60

74 600566 济川药业 921,043.00 2.60

75 600380 健康元 897,901.00 2.53

76 600732 爱旭股份 879,367.00 2.48

77 002099 海翔药业 876,811.00 2.47

78 688676 金盘科技 869,008.95 2.45

79 688248 南网科技 867,189.66 2.44

80 600587 新华医疗 861,371.00 2.43

81 603858 步长制药 859,306.00 2.42

82 300009 安科生物 858,138.00 2.42

83 000989 九 芝 堂 855,273.15 2.41

84 002020 京新药业 848,003.39 2.39

85 600572 康恩贝 842,787.00 2.38

86 603127 昭衍新药 841,386.00 2.37

87 600771 广誉远 829,549.00 2.34

88 300677 英科医疗 829,008.80 2.34


89 002317 众生药业 823,782.00 2.32

90 300602 飞荣达 821,076.00 2.31

91 600511 国药股份 818,158.00 2.31

92 300570 太辰光 811,303.00 2.29

93 600267 海正药业 806,659.00 2.27

94 000403 派林生物 802,413.00 2.26

95 600529 山东药玻 792,564.00 2.23

96 688063 派能科技 787,180.43 2.22

97 002815 崇达技术 787,129.00 2.22

98 300223 北京君正 786,994.00 2.22

99 002252 上海莱士 786,815.00 2.22

100 300832 新产业 776,568.00 2.19

101 600664 哈药股份 776,041.00 2.19

102 300143 盈康生命 772,948.00 2.18

103 300294 博雅生物 758,179.00 2.14

104 300456 赛微电子 757,191.00 2.13

105 002773 康弘药业 756,847.00 2.13

106 688209 英集芯 744,178.22 2.10

107 300633 开立医疗 736,374.00 2.08

108 301282 金禄电子 729,731.00 2.06

109 688520 神州细胞 729,524.05 2.06

110 300199 翰宇药业 717,759.00 2.02

111 002138 顺络电子 713,161.00 2.01

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 182,303,308.85

卖出股票收入（成交）总额 182,911,558.14

注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末，本基金未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末，本基金未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末，本基金未持有资产支持证券投资。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末，本基金未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期，本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期，本基金未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期，本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 71,449.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 71,449.66

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

东海科技 1,293 9,605.55 15,798.87 0.13 12,404,177.26 99.87
动力 A

东海科技 4,234 2,017.48 621,542.67 7.28 7,920,453.21 92.72
动力 C

合计 5,527 3,792.65 637,341.54 3.04 20,324,630.47 96.96

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 东海科技动力 A 301,153.08 2.4247
理人所
有从业

人员持 东海科技动力 C 1,613.42 0.0189
有本基
金

合计 302,766.50 1.4444

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 东海科技动力 A 10~50
员、基金投资和研究

部门负责人持有本开 东海科技动力 C 0~10
放式基金

合计 10~50


本基金基金经理持有 东海科技动力 A 0

本开放式基金 东海科技动力 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东海科技动力 A 东海科技动力 C

基金合同生效日

（2019 年 6 月 26 26,283,123.97 196,454,849.98
日）基金份额总额

本报告期期初基金 12,421,101.76 11,260,535.29
份额总额

本报告期基金总申 27,816,275.65 7,773,982.03
购份额

减：本报告期基金 27,817,401.28 10,492,521.44
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 12,419,976.13 8,541,995.88
份额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.基金管理人 2023 年 10 月 21 日发布公告，自 2023 年 10 月 19 日起，杨明先生担任公
司董事长，殷建华先生因退休不再担任公司董事长。

2.基金托管人：本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本年度应支付给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基金审计费用为 1.6 万

元，其已提供审计服务的连续年限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 4 月 14 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局

受到的具体措施类型 警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 股东深圳鹏博实业集团有限公司股权质押未能按期完成整
改

管理人采取整改措施的情况（如 股东方已提交整改报告

提出整改意见）

其他 -

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

湘财证券 2 365,214,866 100.00 262,679.61 100.00 -

.99

开源证券 2 - - - - -

注：1、本报告期内基金无新增证券公司交易单元。

2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：

(1)资金实力雄厚，财务状况良好；

(2)经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；

(3)内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；

(5)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；

(6)具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及
时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。

3、基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据对券商交易单元的选择标准并结合对券商研究服务工作的评分结果，确定选用交易单元的所属券商；

(2)由研发策略部负责交易席位的租用、调整分配、退租等管理工作，交易席位的租用或退租经公司审批后执行。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

湘财证 - - - - - -
券

开源证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东海科技动力混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2023 年 01 月 20 日
2022 年第 4 季度报告 网站

2 东海科技动力混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2023 年 03 月 31 日
2022 年年度报告 网站

3 东海科技动力混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2023 年 04 月 21 日
2023 年第 1 季度报告 网站

4 东海基金管理有限责任公司关于旗 中国证监会指定报刊及 2023 年 04 月 25 日
下基金开通转换业务的公告 网站

东海基金管理有限责任公司关于旗

5 下基金新增上海长量基金销售有限 中国证监会指定报刊及 2023 年 05 月 25 日
公司为代销机构并开通定投业务及 网站

参加费率优惠的公告

6 东海科技动力混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2023 年 07 月 20 日
招募说明书更新 网站

7 东海科技动力混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2023 年 07 月 20 日


（A 类份额）（C 类份额）产品资料 网站

概要更新

8 东海科技动力混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2023 年 07 月 21 日
2023 年第 2 季度报告 网站

9 东海科技动力混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2023 年 08 月 31 日
2023 年中期报告 网站

10 东海科技动力混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 21 日
2023 年第 3 季度报告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

2023 年 04 月

1 03 日-2023 0.00 18,552, 18,552,10 0.00 0.00
年 04 月 12 106.52 6.52

机构 日

2023 年 06 月

2 12 日-2023 0.00 18,552, 18,552,10 0.00 0.00
年 07 月 11 106.52 6.52

日

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大 额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东海科技动力混合型证券投资基金设立的文件

2、《东海科技动力混合型证券投资基金基金合同》

3、《东海科技动力混合型证券投资基金招募说明书》

4、《东海科技动力混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照


7、报告期内披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。

投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531 咨询相关信
息。

东海基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 29 日
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