汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2023 年 03 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介.......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式....................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料....................................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现....................................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................................10
§4 管理人报告 ...................................................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................................17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................................17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................................18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................................19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................................19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................................20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................................20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...........................................20
§5 托管人报告 ...................................................................................................................................................................20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................................20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................................21
§6 审计报告........................................................................................................................................................................21
6.1 审计报告基本信息............................................................................................................................................21
6.2 审计报告的基本内容 .......................................................................................................................................21
§7 年度财务报表...............................................................................................................................................................24
7.1 资产负债表..........................................................................................................................................................24
7.2 利润表...................................................................................................................................................................26
7.3 净资产（基金净值）变动表 .........................................................................................................................28
7.4 报表附注 ..............................................................................................................................................................30
§8 投资组合报告................................................................................................................................................................64
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................................................64
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................................65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...........................................66
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................................67
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................................69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.......................................69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........................69
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........................69
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.......................................70
8.10 本基金投资股指期货的投资政策..............................................................................................................70
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................................70
8.12 投资组合报告附注 .........................................................................................................................................70
§9 基金份额持有人信息.................................................................................................................................................71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................................72
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................................72
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................................................72
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................................................................................................................................................73
§10 开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................................73
§11 重大事件揭示............................................................................................................................................................73
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................................73
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................................74
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................................74
11.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................................................74
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................................74
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................................74
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................................74
11.8 其他重大事件...................................................................................................................................................75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................77
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................77
§13 备查文件目录............................................................................................................................................................78
13.1 备查文件目录...................................................................................................................................................78
13.2 存放地点............................................................................................................................................................78
13.3 查阅方式............................................................................................................................................................78
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
基金简称 汇安嘉盈一年持有期债券
基金主代码 007315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年02月02日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,300,813.50份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇安嘉盈一年持有期
债券A
汇安嘉盈一年持有期
债券C
下属分级基金的交易代码 007315 010270
报告期末下属分级基金的份额总额 16,085,902.20份 15,214,911.30份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提
下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者提供稳
健持续增长的投资收益。
投资策略
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、固定
收益类金融工具投资策略、资产支持证券投资策略、
股票投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限
公司
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信息披
露负责
人
姓名 郭冬青 韩笑微
联系电话 010-56711600 010－68858113
电子邮箱 guodq@huianfund.cn hanxiaowei@psbcoa.com.cn
客户服务电话 010-56711690 95580
传真 010-56711640 010-68858120
注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1
号2楼215室 北京市西城区金融大街3号
办公地址
北京市东城区东直门南大街5
号中青旅大厦13层；上海市虹
口区东大名路501号白玉兰大
厦36层
北京市西城区金融大街3号A
座
邮政编码 100007 100808
法定代表人 刘强 刘建军
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址www.huianfund.cn
基金年度报告备置地
点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场二座楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 上海市虹口区东大名路501号上海白
玉兰广场36层02单元
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标2022年 2021年02月02日（基金合同
生效日） -2021年12月31日
汇安嘉盈一
年持有期债
券A
汇安嘉盈一
年持有期债
券C
汇安嘉盈一
年持有期债
券A
汇安嘉盈一
年持有期债
券C
本期已实现收益 -1,053,911.70-1,123,304.517,472,927.41 2,132,149.56
本期利润 -748,249.52 -917,364.03 6,565,110.77 1,850,535.60
加权平均基金份额本期利
润 -0.0170 -0.0347 0.0336 0.0298
本期加权平均净值利润率 -1.65% -3.39% 3.29% 2.93%
本期基金份额净值增长率 -3.71% -4.10% 3.35% 2.97%
3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末
期末可供分配利润 -77,596.17 -189,501.32 6,569,017.62 1,893,480.87
期末可供分配基金份额利
润 -0.0048 -0.0125 0.0335 0.0297
期末基金资产净值 16,008,306.0315,025,409.98202,926,306.6265,647,134.08
期末基金份额净值 0.9952 0.9875 1.0335 1.0297
3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末
基金份额累计净值增长率 -0.48% -1.25% 3.35% 2.97%
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分余额的孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安嘉盈一年持有期债券A
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.71% 0.37% -0.32% 0.13% -2.39% 0.24%
过去六个月 -5.04% 0.37% -1.28% 0.11% -3.76% 0.26%
过去一年 -3.71% 0.32% -1.78% 0.13% -1.93% 0.19%
自基金合同
生效起至今 -0.48% 0.24% -0.76% 0.13% 0.28% 0.11%
汇安嘉盈一年持有期债券C
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.81% 0.37% -0.32% 0.13% -2.49% 0.24%
过去六个月 -5.24% 0.37% -1.28% 0.11% -3.96% 0.26%
过去一年 -4.10% 0.32% -1.78% 0.13% -2.32% 0.19%
自基金合同
生效起至今 -1.25% 0.24% -0.76% 0.13% -0.49% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同生效日为2021年2月2日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整
个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
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本基金过去三年来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金
管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前
具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
截至2022年12月31日，公司旗下管理63只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投
资基金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、
汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华
灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300
指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置
混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配
置混合型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长
优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票
型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放
混合型证券投资基金、 汇安短债债券型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基
金、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金、汇安核心成长混合型证券投资基金、
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券投资基金、汇安行业龙头混
合型证券投资基金、汇安中短债债券型证券投资基金、汇安嘉诚债券型证券投资基金、
汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券
投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、
汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安上证证券交易
型开放式指数证券投资基金、汇安嘉利混合型证券投资基金、汇安核心资产混合型证券
投资基金、汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价值蓝筹混
合型证券投资基金、汇安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫12个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金、汇安中证500指数增强型证券投资基金、汇安泓阳三年持
有期混合型证券投资基金、汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、汇安盛
鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资
基金、汇安均衡优选混合型证券投资基金、汇安核心价值混合型证券投资基金、汇安鑫
利优选混合型证券投资基金、汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金、汇安鑫泽稳健
一年持有期混合型证券投资基金、汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资
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基金、汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安优势企业精选混合型证券投
资基金、汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金、汇安润阳三年持有期混合型证
券投资基金、汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金、汇安裕同纯债债券型证
券投资基金、汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金、汇安远见成长混合型证券投
资基金、汇安品质优选混合型证券投资基金、汇安价值先锋混合型证券投资基金、汇安
裕泰纯债债券型证券投资基金、汇安裕盈纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证 券 从 业 年 限
说明
任职
日期
离任
日期
仇秉
则
固定收益投资部副总经
理、本基金的基金经理2021-02-022022-11-1116
年
仇秉则先生， CFA， CPA，
中山大学经济学学士， 16
年证券、基金行业从业经
验。曾任普华永道中天会
计师事务所审计经理，嘉
实基金管理有限公司固定
收益部高级信用分析师。 2016年6月加入汇安基金管
理有限责任公司，担任固
定收益研究部总经理一
职，从事信用债投资研究
工作。 2016年12月19日至2018年2月9日， 2019年5月10日至2020年5月11日，任
汇安丰利灵活配置混合型
证券投资基金基金经理； 2017年1月25日至2018年2
月9日，任汇安丰泰灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理； 2017年1月13日至2018年5月14日，任汇安丰
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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泽灵活配置混合型证券投
资基金基金经理； 2017年3
月13日至2018年5月14日，
任汇安丰恒灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理； 2017年1月10日至2019
年1月10日，任汇安丰华灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理； 2016年12月2
日至2019年10月11日，任
汇安嘉汇纯债债券型证券
投资基金基金经理； 2016
年12月5日至2019年10月11日，任汇安嘉裕纯债债券
型证券投资基金基金经
理； 2016年12月22日至2019年11月19日，任汇安丰融
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理； 2016年12
月22日至2019年10月11日
任汇安嘉源纯债债券型证
券投资基金基金经理； 2017年7月27日至2019年10月11日，任汇安丰裕灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理； 2017年8月10日至2019年10月11日，任汇安
丰益灵活配置混合型证券
投资基金基金经理； 2019
年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证
券投资基金基金经理； 2020年12月18日至2021年12
月31日，任汇安恒利39个
月定期开放纯债债券型证
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券投资基金基金经理； 2021年2月2日至2022年11月11日，任汇安嘉盈一年持
有期债券型证券投资基金
基金经理； 2021年10月12
日至2022年12月8日，任汇
安裕兴12个月定期开放纯
债债券型发起式证券投资
基金基金经理； 2019年8月9日至今任汇安嘉诚债券
型证券投资基金基金经
理； 2020年3月5日至今任
汇安信利债券型证券投资
基金基金经理； 2020年4月21日至今任汇安嘉利混合
型证券投资基金基金经
理； 2021年5月6日至今，
任汇安泓利一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理； 2021年8月3日至今，
任汇安鑫泽稳健一年持有
期混合型证券投资基金基
金经理； 2021年11月9日至
今，任汇安信泰稳健一年
持有期混合型证券投资基
金基金经理； 2022年8月10
日至今，任汇安添利18个
月持有期混合型证券投资
基金基金经理。
杨坤
河
固定收益投资部高级经
理、本基金的基金经理2022-07-27-6 年
杨坤河先生，清华大学管
理科学与工程硕士研究
生， 6年证券、基金行业从
业经验。曾任中国五矿集
团公司黑流中心风控主
管、高级业务经理；东北
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证券股份有限公司研究所
分析师；太平洋证券股份
有限公司研究院首席分析
师， 2021年2月加入汇安基
金管理有限责任公司任固
定收益投资部基金经理。 2021年9月27日至今，任汇
安信利债券型证券投资基
金基金经理； 2022年7月27
日至今，任汇安嘉盈一年
持有期债券型证券投资基
金基金经理； 2023年2月2
日至今， 任汇安嘉诚债券
型证券投资基金基金经
理。
张昆 固定收益投资部高级经
理、本基金的基金经理2021-02-022022-07-076 年
张昆先生，清华大学金融
学硕士研究生， 6年证券、
基金行业从业经验。曾任
雅利(上海)资产管理有限
公司固定收益投资部投资
经理；凯石基金管理有限
公司投资四部总监。 2020
年2月加入汇安基金管理
有限责任公司，担任固定
收益投资部基金经理一
职。 2021年4月21日至2022
年8月16日，任汇安稳裕债
券型证券投资基金基金经
理； 2021年2月2日至2022
年7月7日，任汇安嘉盈一
年持有期债券型证券投资
基金基金经理； 2020年9月23日至今，任汇安裕鑫12
个月定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金基金
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经理； 2020年9月23日至
今，任汇安恒鑫12个月定
期开放纯债债券型发起式
证券投资基金基金经理； 2020年12月23日至今，任汇
安恒利39个月定期开放纯
债债券型证券投资基金基
金经理； 2021年1月12日至
今，任汇安盛鑫三年定期
开放纯债债券型发起式证
券投资基金基金经理； 2021年10月12日至今，任汇安
裕兴12个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基
金基金经理； 2022年4月18
日至今，任汇安丰益灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理； 2022年6月22日
至今，任汇安裕同纯债债
券型证券投资基金基金经
理； 2022年8月16日至今，
任汇安裕和纯债债券型证
券投资基金基金经理； 2022年10月12日至今，任汇安
裕盈纯债债券型证券投资
基金基金经理。1、 “任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员
及从业人员监督管理办法》的相关规定。3、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.1.4 基金经理薪酬机制
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第17页，共78页
公司对投资人员的绩效考核工作实行统一领导、分级分体系分段考核的原则。具体
包括部门和个人两个考核层面。年终考核时，根据期初设定的投资人员绩效考核指标，
以及能力素质考核项、专项合规考核等综合评定给出考核结果，并根据考核结果分配年
度绩效奖金。 1、针对所有投资人员的考核，以长期业绩为考核导向，均最短以3年为一
个周期，同时兼顾最近1年、 2年的业绩。管理产品不满3年的投资人员，当年按照考核
办法同样进行考核，但当年的考核结果仅做参考。 2、针对投资人员的评分，最终会按
照考核方法，以0-100分为一个整体区间，最终对应公司考核评级如下，该绩效考核评级
是投资人员是否调级调薪（固定薪酬）的依据。 对投资人员的绩效考核指标核心关注产
品业绩，同时，合规专项考核出现扣分的人员，不予调级调薪（固定薪酬），为员工职
级晋升的否决项。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平
交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有
投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动
相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。
对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶
段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交
易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交
易分配制度， 保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公
开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资
组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环
节严格控制交易公平执行， 确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易
原则的情况。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如： 1日内、 3日内、 5
日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期
内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2022年受到疫情冲击、海外加息、俄乌冲突等超预期事件的影响，债券市场走势一
波三折，股票市场整体疲弱且波动率提升。
债券市场全年多空因素反复，整体窄幅震荡，年末因地产政策密集出台、管控举措
大幅优化，收益率大幅提升，引发理财产品赎回潮。信用债总体走势跟随利率产品，地
产债在前所未有的行业压力下，波动尤其剧烈，城投融资平台风险逐步点状呈现。
股票市场波动同样剧烈，盈利端主要受国内经济下行影响，估值端主要受海外货币
紧缩影响，市场热点转换迅速，缺乏贯穿全年的主线。年末在经济复苏预期明确，叠加
海外加息节奏缓和下，市场整体明显回暖。
报告期内，本基金在组合中适当降低了组合的久期，通过把握利率趋势，及时判断
收益率大的拐点，在低频波段交易中增厚组合收益。同时鉴于信用债分化，地产债收益
率普遍大幅上行，本基金及时降低信用债投资比例，避免了信用债估值回调对组合收益
的大幅拖累。
权益方面，本组及时把握四月份市场反弹，在科技制造板块坚定加仓股票和可转债，
取得阶段性较好收益。但随着下半年宏观经济走弱且预期不明朗，市场风险偏好整体回
落，权益资产大幅波动调整，组合收益受到显著拖累。
尽管报告期内市场大幅波动，我们仍然严格遵循我们的投资框架，因此年末疫情管
控放开前后，我们逐步加仓权益资产，力争在2023年给投资人带来较为良好的投资体验。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇安嘉盈一年持有期债券A基金份额净值为0.9952元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为-3.71%，同期业绩比较基准收益率为-1.78%；截至报告期末
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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汇安嘉盈一年持有期债券C基金份额净值为0.9875元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为-4.10%，同期业绩比较基准收益率为-1.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2023年的宏观主题可概括为中国复苏和海外衰退。疫情对经济的压制解除，确保房
地产行业平稳发展的政策逐步显现效果， 2023年中国宏观经济复苏的方向确定，但在中
国经济转型期、国内宏观杠杆率偏高、居民收入预期回暖较慢叠加出口压力下， 2023年
的经济复苏路径亦会出现反复。由于国内通胀压力整体较小，人民币汇率展现较强韧性，
稳中求进的宏观政策取向将贯穿全年，货币政策和财政政策有效配合，国内权益和债券
市场均处于友好的政策环境中。海外市场主要矛盾和观察点是通胀的韧性与消退、经济
衰退会否发生以及烈度、紧缩性货币政策转向的快与慢。当前在大宗商品价格回落以及
房地产市场活动转弱后，通胀压力收敛，但劳动力市场仍维持紧平衡，通胀若要回落到
政策目标下方，则需要经济活跃度的进一步减弱。前期加息的累积效果已经触发了财务
状况薄弱的部分金融企业的流动性危机，在政府与私营部门共同的救助手段下，或许能
切断危机的传染链条，但信贷与金融环境的收紧可能加速经济衰退的到来。货币政策或
在就业市场出现明显下行压力时出现方向性变化，从而提振海外风险资产市场。
展望2023年，在中国经济的稳步复苏与海外可能的经济减速或衰退共同作用下，大
宗商品价格或整体维持平稳。债券收益率或保持区间震荡格局，而信用利差整体处于低
位，城投融资平台的风险今年仍主要体现为尾部风险。组合在债券投资上将控制久期，
严格控制信用风险，保持组合的流动性与灵活性。
国内公司的盈利增速逐季向上，利率水平保持相对稳定，风险溢价仍有进一步压缩
的空间，海外资金流入与国内居民资产配置也将逐步边际改善市场的资金面，组合在权
益资产的布局上将维持乐观进取的策略。重点关注并相对平衡地配置于： 1）受益于疫
后复苏，盈利增速确定性高的大消费板块； 2）具备持续政策红利与行业发展红利的高
增长标的，包括半导体、信创、人工智能等子板块； 3）虽行业景气度边际下降，但具
备进入壁垒与持续竞争优势且估值合理的太阳能、风电、电动车行业的细分龙头； 4）
在中国特色估值体系下，有望受益于新一轮国企改革的央企龙头。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人依照法律法规和公司内部控制的整体要求，致力于内控
机制的完善，积极推动主动合规管理；全面加强风险控制，不断提高风险控制水平；有
计划地开展监察稽核工作，推动公司内控体系和制度措施的落实，强化对基金投资运作
和公司经营管理的合规性管理。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，
坚持从保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部不断推
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并通过实时监控、定
期检查、专项检查等方式深入开展监察稽核工作，包括对基金投资运作、基金投资交易、
基金销售与宣传、投资者适当性管理、客户服务、产品开发、信息披露、反洗钱工作、
信息系统与信息安全、基金运营等方面进行监察稽核，及时发现上述业务开展中的相关
问题，提出改进建议并跟踪改进落实情况。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健
全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实
保护基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合
规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政
策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，
熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业
胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决
策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末未发生利润分配情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2022年7月6日起至报告期末，本基金超过六十个工作日基金资产净值低于五千万
元，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案，解决方案为持续营销。本报告
期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在汇安嘉盈
一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第23384号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金全体
基金份额持有人
审计意见(一)我们审计的内容 我们审计了汇安嘉盈一年
持有期债券型证券投资基金(以下简称“汇安嘉盈
一年持有期债券基金”)的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表， 2022年度的利润表和净
资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)
我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了汇安嘉盈一年
持有期债券基金2022年12月31日的财务状况以
及2022年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
汇安嘉盈一年持有期债券基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 不适用
管理层和治理层对财务报表的责任
汇安嘉盈一年持有期债券基金的基金管理人汇
安基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责
评估汇安嘉盈一年持有期债券基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划
清算汇安嘉盈一年持有期债券基金、终止运营或
别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监
督汇安嘉盈一年持有期债券基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对汇安嘉盈一年持有期债券基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇安
嘉盈一年持有期债券基金不能持续经营。 (五)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 沈兆杰、陶文欣
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座楼
普华永道中心11楼
审计报告日期 2023-03-29
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
报告截止日： 2022年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 384,647.80 1,324,008.88
结算备付金 508,933.09 1,402,991.09
存出保证金 23,346.22 18,972.03
交易性金融资产 7.4.7.2 35,360,473.02 311,069,735.20
其中：股票投资 7,551,240.00 11,598,901.60
基金投资 - -
债券投资 27,809,233.02 264,644,333.60
资产支持证券投
资 - 34,826,500.00
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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资产支持证券投
资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 2,245.82 609.84
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - 7,289,185.81
资产总计 36,279,645.95 321,105,502.85
负债和净资产 附注号
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 4,998,506.85 52,000,000.00
应付清算款 2,986.31 -
应付赎回款 7,329.15 -
应付管理人报酬 21,755.85 182,639.21
应付托管费 4,351.19 36,527.85
应付销售服务费 5,268.34 22,305.06
应付投资顾问费 - -
应交税费 485.33 40,659.40
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 205,246.92 249,930.63
负债合计 5,245,929.94 52,532,062.15
净资产：
实收基金 7.4.7.7 31,300,813.50 260,110,942.21
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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其他综合收益 - -
未分配利润 7.4.7.8 -267,097.49 8,462,498.49
净资产合计 31,033,716.01 268,573,440.70
负债和净资产总计 36,279,645.95 321,105,502.85
注：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额31,300,813.50份，其中汇安嘉盈一
年持有期债券A类基金份额净值0.9952元，基金份额16,085,902.20份；汇安嘉盈一年持有
期债券C类基金份额净值0.9875元，基金份额15,214,911.30份。
7.2 利润表
会计主体：汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
本报告期： 2022年01月01日至2022年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日
（基金合同生效
日）至2021年12月31日
一、营业总收入 -419,907.99 12,580,078.571.利息收入 45,088.85 15,050,864.19
其中：存款利息收入 7.4.7.9 34,113.24 62,997.21
债券利息收入 - 13,212,935.36
资产支持证券利息
收入 - 1,769,420.56
买入返售金融资产
收入 10,975.61 5,511.06
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填
列）-976,599.50 -1,281,355.02
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,824,490.90 -851,387.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 1,726,054.94 -289,296.40
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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资产支持证券投资
收益 7.4.7.12 78,211.15 -140,670.82
贵金属投资收益 7.4.7.13 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 43,625.31 -
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的
收益- -
其他投资收益 - -3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） 7.4.7.16 511,602.66 -1,189,430.604.汇兑收益（损失以“-”号填
列）- -5.其他收入（损失以“-”号填
列）7.4.7.17 - -
减：二、营业总支出 1,245,705.56 4,164,432.201．管理人报酬 7.4.10.2.1 610,795.48 1,910,536.632．托管费 7.4.10.2.2 122,159.15 382,107.383．销售服务费 7.4.10.2.3 111,409.67 229,958.024．投资顾问费 - -5．利息支出 192,477.95 1,284,249.84
其中：卖出回购金融资产
支出 192,477.95 1,284,249.846．信用减值损失 - -7．税金及附加 2,263.31 51,703.638．其他费用 7.4.7.18 206,600.00 305,876.70
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列） -1,665,613.55 8,415,646.37
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列） -1,665,613.55 8,415,646.37
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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五、其他综合收益的税后
净额 - -
六、综合收益总额 -1,665,613.55 8,415,646.37
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
本报告期： 2022年01月01日至2022年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2022年01月01日至2022年12月31日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净
值）260,110,942.21 - 8,462,498.49 268,573,440.70
加：会计政策变
更 - - - -
前期差错
更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产（基金净
值）260,110,942.21 - 8,462,498.49 268,573,440.70
三、本期增减变
动额（减少以“-”
号填列）-228,810,128.71 - -8,729,595.98 -237,539,724.69
（一）、综合收
益总额 - - -1,665,613.55 -1,665,613.55
（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填列）-228,810,128.71 - -7,063,982.43 -235,874,111.14
其中： 1.基金申 2,584,680.94 - 100,162.00 2,684,842.94
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第29页，共78页
购款2.基金
赎回款 -231,394,809.65 - -7,164,144.43 -238,558,954.08
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）- - - -
（四）、其他综
合收益结转留
存收益- - - -
四、本期期末净
资产（基金净
值）31,300,813.50 - -267,097.49 31,033,716.01
项 目
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效日）至2021年12月31日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净
值）- - - -
加：会计政策变
更 - - - -
前期差错
更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产（基金净
值）256,597,544.94 - - 256,597,544.94
三、本期增减变
动额（减少以“-”
号填列）3,513,397.27 - 8,462,498.49 11,975,895.76
（一）、综合收 - - 8,415,646.37 8,415,646.37
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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益总额
（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填列）3,513,397.27 - 46,852.12 3,560,249.39
其中： 1.基金申
购款 3,513,397.27 - 46,852.12 3,560,249.392.基金
赎回款 - - - -
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）- - - -
（四）、其他综
合收益结转留
存收益- - - -
四、本期期末净
资产（基金净
值）260,110,942.21 - 8,462,498.49 268,573,440.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘强
—————————
基金管理人负责人
王嘉浩
—————————
主管会计工作负责人
江士
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]666号《关于准予汇安鼎信三个月定期开
放纯债债券型证券投资基金注册的批复》和[2020]2156号《关于准予汇安鼎信三个月定
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第31页，共78页
期开放纯债券投资基金变更注册的批复》注册，由汇安基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集256,503,399.67元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2021)第0155号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇安嘉盈一年持
有期债券型证券投资基金基金合同》于2021年2月2日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为256,597,544.94份基金份额，其中认购资金利息折合94,145.27份基金份额。本
基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份
有限公司。
根据《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》和《汇安嘉盈一年持有
期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费/申购费和销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/
申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；
在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，
称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算
并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类
别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
本基金每份基金份额设置1 年锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期，每
份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。锁定持有期指基金合同
生效日(对认购份额而言，下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言，下同)或基金份
额转换转入确认日(对转换转入份额而言，下同)起(即锁定持有期起始日)，至基金合同生
效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次1 年的年度对日的前一日(含当
日，即锁定持有期到期日)之间的区间，若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，
则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。每份基
金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期到期日下
一个工作日，即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次1
年的年度对日。每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出业
务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、
可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第32页，共78页
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金仅投资于债项评级为AA(含)以上的信用债券，如无债项评级则主体评级在AA(含)以上。本基金的投资组合比
例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本
基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2023年3月29日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规
定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同
生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2022年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基
金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基
础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2021年2月2日(基金合同生效日)至2021年12月31日。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第33页，共78页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用
以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，
且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日
期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有
的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项
等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计
入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债
券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共
同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损
益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金
融资产款和其他各类应付款项等。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第34页，共78页(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债
表中列示为衍生金融资产/负债。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中
包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，
包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第35页，共78页
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的
信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进
行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未
来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按
照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始
确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用
损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余
额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提
减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第36页，共78页
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第37页，共78页
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的
金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
新金融工具准则
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认
为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易
费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从
公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第38页，共78页
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利
率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基
金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第39页，共78页
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称“指引”)，按估值日在证
券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供
的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除
外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间
同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公
允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企
业会计准则第37号——金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银
行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《 关于进一步贯彻落实新金融工具相关
会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，
财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》 (财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基
金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：(a) 金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额， 2021年2月2日(基金合同生效日)
至2021年12月31日止期间的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，
本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。(i) 于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金
融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第40页，共78页
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证
金、应收利息和应收申购款，金额分别为1,324,008.88元、 1,402,991.09元、 18,972.03元、7,289,185.81元和609.84元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、
结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为1,325,357.90
元、 1,403,685.63元、 18,981.38元、 0.00元和609.84元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易
性金融资产，金额为311,069,735.20元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入
当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为318,356,868.10元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人
报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和应付利息，金额分别为52,000,000.00
元、 182,639.21元、 36,527.85元、 22,305.06元、 15,341.03元和24,589.60元。新金融工具
准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管
费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为52,024,589.60元、 182,639.21元、 36,527.85元、 22,305.06元、 15,341.03元和0.00元。ii) 于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、 “结算备付金”、 “存出保证金”、 “交
易性金融资产”、 “买入返售金融资产”、 “卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均
列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、 “结算备付金”、 “存出保证金”、 “交
易性金融资产”、 “买入返售金融资产”、 “卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初
留存收益影响。(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》
根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表
时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影
响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第41页，共78页
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日
活期存款 384,647.80 1,324,008.88
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第42页，共78页
等于：本金 384,515.36 1,324,008.88
加：应计利息 132.44 -
减：坏账准备 - -
定期存款 0.00 0.00
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限1个月以
内 - -
存款期限1-3个
月 - -
存款期限3个月
以上 - -
其他存款 0.00 0.00
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 384,647.80 1,324,008.88
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2022年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 7,886,349.19 - 7,551,240.00 -335,109.19
贵金属投资-金交
所黄金合约 - - - -
债 券
交易所市场 17,909,666.75 216,721.18 17,755,389.18 -370,998.75
银行间市场 9,950,720.00 74,843.84 10,053,843.84 28,280.00
合计 27,860,386.75 291,565.02 27,809,233.02 -342,718.75
资产支持证券 - - - -
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第43页，共78页
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 35,746,735.94 291,565.02 35,360,473.02 -677,827.94
项目
上年度末2021年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 11,989,245.17 - 11,598,901.60 -390,343.57
贵金属投资-金交
所黄金合约 - - - -
债 券
交易所市场 173,392,296.93 - 172,832,333.60 -559,963.33
银行间市场 91,877,623.70 - 91,812,000.00 -65,623.70
合计 265,269,920.63 - 264,644,333.60 -625,587.03
资产支持证券 35,000,000.00 - 34,826,500.00 -173,500.00
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 312,259,165.80 - 311,069,735.20 -1,189,430.60
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日
应收利息 - 7,289,185.81
其他应收款 - -
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第44页，共78页
待摊费用 - -
合计 - 7,289,185.81
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 35,246.92 15,341.03
其中：交易所市场 34,871.92 13,941.03
银行间市场 375.00 1,400.00
应付利息 - 24,589.60
预提费用-审计费 50,000.00 60,000.00
预提费用-信息披露费 120,000.00 150,000.00
合计 205,246.92 249,930.63
7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 汇安嘉盈一年持有期债券A
金额单位：人民币元
项目(汇安嘉盈一年持有期债券A)
本期2022年01月01日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 196,357,289.00 196,357,289.00
本期申购 1,446,376.67 1,446,376.67
本期赎回（以“-”号填列） -181,717,763.47 -181,717,763.47
本期末 16,085,902.20 16,085,902.20
7.4.7.7.2 汇安嘉盈一年持有期债券C
金额单位：人民币元
项目 本期
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第45页，共78页(汇安嘉盈一年持有期债券C) 2022年01月01日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,753,653.21 63,753,653.21
本期申购 1,138,304.27 1,138,304.27
本期赎回（以“-”号填列） -49,677,046.18 -49,677,046.18
本期末 15,214,911.30 15,214,911.30
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 汇安嘉盈一年持有期债券A
单位：人民币元
项目(汇安嘉盈一年持有期
债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 7,477,527.37 -908,509.75 6,569,017.62
本期利润 -1,053,911.70 305,662.18 -748,249.52
本期基金份额交易产
生的变动数 -6,469,285.35 570,921.08 -5,898,364.27
其中：基金申购款 48,839.63 13,355.92 62,195.55
基金赎回款 -6,518,124.98 557,565.16 -5,960,559.82
本期已分配利润 - - -
本期末 -45,669.68 -31,926.49 -77,596.17
7.4.7.8.2 汇安嘉盈一年持有期债券C
单位：人民币元
项目(汇安嘉盈一年持有期
债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 2,188,281.36 -294,800.49 1,893,480.87
本期利润 -1,123,304.51 205,940.48 -917,364.03
本期基金份额交易产
生的变动数 -1,224,573.54 58,955.38 -1,165,618.16
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第46页，共78页
其中：基金申购款 30,910.55 7,055.90 37,966.45
基金赎回款 -1,255,484.09 51,899.48 -1,203,584.61
本期已分配利润 - - -
本期末 -159,596.69 -29,904.63 -189,501.32
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
活期存款利息收入 19,092.77 39,483.86
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,383.73 23,196.76
其他 636.74 316.59
合计 34,113.24 62,997.21
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
卖出股票成交总额 87,725,282.20 23,498,101.36
减：卖出股票成本总额 90,323,962.17 24,349,489.16
减：交易费用 225,810.93 -
买卖股票差价收入 -2,824,490.90 -851,387.80
7.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.11 债券投资收益
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第47页，共78页
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
债券投资收益——利息收入 1,855,617.80 -
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付）
差价收入-129,562.86 -289,296.40
债券投资收益——赎回差价
收入 - -
债券投资收益——申购差价
收入 - -
合计 1,726,054.94 -289,296.40
7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日至2022
年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效日）
至2021年12月31日
卖出债券（债转股
及债券到期兑付）
成交总额568,487,581.08 274,770,831.55
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑
付）成本总额559,549,578.35 267,145,830.81
减：应计利息总额 9,062,148.81 7,914,297.14
减：交易费用 5,416.78 -
买卖债券差价收入 -129,562.86 -289,296.40
7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第48页，共78页
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
资产支持证券投资收益——
利息收入 70,860.48 -
资产支持证券投资收益——
买卖资产支持证券差价收入 7,350.67 -140,670.82
资产支持证券投资收益——
赎回差价收入 - -
资产支持证券投资收益——
申购差价收入 - -
合计 78,211.15 -140,670.82
7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
卖出资产支持证券成交总额 36,020,213.64 36,998,170.00
减：卖出资产支持证券成本
总额 35,000,000.00 35,140,670.82
减：应计利息总额 1,012,602.74 1,998,170.00
减：交易费用 260.23 -
资产支持证券投资收益 7,350.67 -140,670.82
7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第49页，共78页
7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生
效日）至2021年12月31日
股票投资产生的股利收益 43,625.31 -
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 43,625.31 -
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第50页，共78页
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效日）
至2021年12月31日1.交易性金融资产 511,602.66 -1,189,430.60
——股票投资 55,234.38 -390,343.57
——债券投资 282,868.28 -625,587.03
——资产支持证券投资 173,500.00 -173,500.00
——贵金属投资 - -
——其他 - -2.衍生工具 - -
——权证投资 - -3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税- -
合计 511,602.66 -1,189,430.60
7.4.7.17 其他收入
无。
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 150,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 35,400.00 18,000.00
其他 1,200.00 600.00
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第51页，共78页
开户费 - 400.00
交易费用 - 76,876.70
合计 206,600.00 305,876.70
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇安基金管理有限责任公司（ “汇安基金”） 基金管理人、基金登记机构、基金销
售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司（ “中国邮储
银行”） 基金托管人、基金销售机构
何斌 基金管理人的股东
秦军 基金管理人的股东
郭小峰 基金管理人的股东
任建辉 基金管理人的股东
刘强 基金管理人的股东
郭兆强 基金管理人的股东
尹喜杰 基金管理人的股东
王福德 基金管理人的股东
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。2.2022年1月11日，本基金管理人原股东戴新华变更为任建辉。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第52页，共78页
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日
至2022年12月31
日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同
生效日）至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 610,795.48 1,910,536.63
其中：支付销售机构的客户维护费 287,145.57 921,463.85
注：支付基金管理人汇安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2022年01月01日
至2022年12月31
日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生
效日）至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 122,159.15 382,107.38
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第53页，共78页
注：支付基金托管人中国邮储银行的托管费按前一日基金资产净值0.16%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.16% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期2022年01月01日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安嘉盈一年持有期债券C 合计
中国邮储
银行 0.00 19,906.88 19,906.88
汇安基金 0.00 0.40 0.40
合计 0.00 19,907.28 19,907.28
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效日）至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安嘉盈一年持有期债券C 合计
汇安基金 0.00 0.00 0.00
中国邮储
银行 0.00 59,553.00 59,553.00
合计 0.00 59,553.00 59,553.00
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇安基金，再由汇安基金计算并支付给
各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第54页，共78页
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间2021年02月02日（基金合同生效日）
至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司384,647.80 19,092.77 1,324,008.88 39,483.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮储银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
7.4.12 期末（ 2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第55页，共78页
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额4,998,506.85元，截至2023年1月3日到期。该类交易要求本基金转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高
于货币市场基金。
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
公司建立董事会领导下的风险管理体系，包括董事会的下设的风险控制委员会、总
经理下设的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。
公司致力于实行全面、系统的风险管理，通过制定系统化的风险管理程序，对风险
管理的整个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理
组织结构，构建由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，
各业务部门总监作为风险责任人；第二道监控防线由合规风控部构成，对公司运营过程
中产生的或潜在的各项风险进行有效管理，并就内部控制及风险管理制度的执行情况独
立地履行检查、评价、报告、建议职能；第三道防线是由总经理及其下设的风险管理委
员会构成，总经理负责公司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员
会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控；第四道监控防线由董
事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、
监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会，协助董事会确立
公司风险取向，风险总量、风险限额，制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指
导方针，并确保其得到有效执行。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第56页，共78页
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评
估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人中国邮储银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日A-1 - -A-1以下 - -
未评级 11,557,183.15 21,006,300.00
合计 11,557,183.15 21,006,300.00
注：未评级债券为国债、政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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长期信用评级
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日AAA 7,515,946.19 145,603,779.20AAA以下 3,603,992.72 66,822,254.40
未评级 5,132,110.96 31,212,000.00
合计 16,252,049.87 243,638,033.60
注：未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日AAA - 34,826,500.00AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - 34,826,500.00
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基
金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集
中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有4,998,506.85元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账
面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第58页，共78页
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年12月31日，本基金无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2022年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第59页，共78页
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年
12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款 384,647.80 - - - 384,647.80
结算备
付金 508,933.09 - - - 508,933.09
存出保
证金 23,346.22 - - - 23,346.22
交易性
金融资
产
27,809,233.02 - - 7,551,240.00 35,360,473.02
应收申
购款 - - - 2,245.82 2,245.82
资产总
计 28,726,160.13 - - 7,553,485.82 36,279,645.95
负债
卖出回
购金融
资产款
4,998,506.85 - - - 4,998,506.85
应付清
算款 - - - 2,986.31 2,986.31
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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应付赎
回款 - - - 7,329.15 7,329.15
应付管
理人报
酬
- - - 21,755.85 21,755.85
应付托
管费 - - - 4,351.19 4,351.19
应付销
售服务
费
- - - 5,268.34 5,268.34
应交税
费 - - - 485.33 485.33
其他负
债 - - - 205,246.92 205,246.92
负债总
计 4,998,506.85 - - 247,423.09 5,245,929.94
利率敏
感度缺
口
23,727,653.28 - - 7,306,062.73 31,033,716.01
上年度
末
2021 年
12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款 1,324,008.88 - - - 1,324,008.88
结算备
付金 1,402,991.09 - - - 1,402,991.09
存出保
证金 18,972.03 - - - 18,972.03
交易性
金融资
产
228,136,833.60 40,122,000.00 31,212,000.00 11,598,901.60 311,069,735.20
应收申
购款 - - - 609.84 609.84
其他资
产 - - - 7,289,185.81 7,289,185.81
资产总
计 230,882,805.60 40,122,000.00 31,212,000.00 18,888,697.25 321,105,502.85
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
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负债
卖出回
购金融
资产款
52,000,000.00 - - - 52,000,000.00
应付管
理人报
酬
- - - 182,639.21 182,639.21
应付托
管费 - - - 36,527.85 36,527.85
应付销
售服务
费
- - - 22,305.06 22,305.06
应交税
费 - - - 40,659.40 40,659.40
其他负
债 - - - 249,930.63 249,930.63
负债总
计 52,000,000.00 - - 532,062.15 52,532,062.15
利率敏
感度缺
口
178,882,805.60 40,122,000.00 31,212,000.00 18,356,635.10 268,573,440.70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日
市场利率下降25个基点 27,561.90 948,599.61
市场利率上升25个基点 -27,486.95 -933,600.68
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第62页，共78页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策
的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不
低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(%)
交易性金融资
产－股票投资 7,551,240.00 24.33 11,598,901.60 4.32
交易性金融资
产－基金投资 - - - -
交易性金融资
产－债券投资 4,988,038.03 16.07 7,798,533.60 2.90
交易性金融资
产－贵金属投
资- - - -
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衍生金融资产
－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 12,539,278.03 40.41 19,397,435.20 7.22
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日
沪深300指数上升5% 412,922.72 -
沪深300指数下降5% -412,922.72 -
注：于2021年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价
格风险对基金资产净值的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末2022年12月31日
上年度末2021年12月31日
第一层次 12,372,322.15 19,062,435.20
第二层次 22,988,150.87 292,007,300.00
第三层次 - -
合计 35,360,473.02 311,069,735.20
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第64页，共78页
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允
价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12
月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)1 权益投资 7,551,240.00 20.81
其中：股票 7,551,240.00 20.812 基金投资 - -3 固定收益投资 27,809,233.02 76.65
其中：债券 27,809,233.02 76.65
资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第65页，共78页
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 893,580.89 2.468 其他各项资产 25,592.04 0.079 合计 36,279,645.95 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)A 农、林、牧、渔业 158,560.00 0.51B 采矿业 180,500.00 0.58C 制造业 5,366,660.00 17.29D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 610,920.00 1.97G 交通运输、仓储和邮政业 862,600.00 2.78H 住宿和餐饮业 372,000.00 1.20I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
合计 7,551,240.00 24.33
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第66页，共78页
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)1 002371 北方华创 2,000 450,600.00 1.452 603123 翠微股份 30,000 425,700.00 1.373 300260 新莱应材 6,000 402,600.00 1.304 300973 立高食品 4,000 384,720.00 1.245 600258 首旅酒店 15,000 372,000.00 1.206 002866 传艺科技 8,000 366,160.00 1.187 300763 锦浪科技 2,000 360,100.00 1.168 000860 顺鑫农业 12,000 357,840.00 1.159 002965 祥鑫科技 6,000 349,260.00 1.1310 601872 招商轮船 60,000 335,400.00 1.0811 603076 乐惠国际 9,000 331,200.00 1.0712 688409 富创精密 3,000 324,330.00 1.0513 601975 招商南油 80,000 315,200.00 1.0214 301030 仕净科技 6,000 250,260.00 0.8115 688520 神州细胞 4,000 242,400.00 0.7816 603755 日辰股份 6,000 241,620.00 0.7817 002897 意华股份 4,000 235,160.00 0.7618 300957 贝泰妮 1,500 223,860.00 0.7219 601111 中国国航 20,000 212,000.00 0.6820 300382 斯莱克 10,000 188,800.00 0.6121 603306 华懋科技 5,000 187,050.00 0.6022 603658 安图生物 3,000 185,550.00 0.6023 300755 华致酒行 6,000 185,220.00 0.6024 600988 赤峰黄金 10,000 180,500.00 0.58
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第67页，共78页25 002041 登海种业 8,000 158,560.00 0.5126 300832 新产业 3,000 150,420.00 0.4827 688120 华海清科 600 134,730.00 0.43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)1 002487 大金重工 2,251,434.00 0.842 300415 伊之密 2,115,810.00 0.793 002371 北方华创 1,841,647.00 0.694 300496 中科创达 1,456,266.00 0.545 603396 金辰股份 1,424,603.00 0.536 300382 斯莱克 1,401,698.00 0.527 300763 锦浪科技 1,276,923.00 0.488 688559 海目星 1,266,729.06 0.479 600893 航发动力 1,247,026.00 0.4610 300260 新莱应材 1,206,878.00 0.4511 600522 中天科技 1,184,350.00 0.4412 601952 苏垦农发 1,181,970.00 0.4413 002335 科华数据 1,159,876.00 0.4314 603185 上机数控 1,151,940.00 0.4315 601975 招商南油 1,118,770.00 0.4216 300068 南都电源 1,112,907.00 0.4117 300767 震安科技 1,098,041.00 0.4118 301058 中粮科工 1,072,329.00 0.4019 300973 立高食品 995,376.00 0.3720 603076 乐惠国际 970,241.00 0.36
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第68页，共78页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)1 600522 中天科技 2,754,238.80 1.032 600821 金开新能 2,546,800.00 0.953 300415 伊之密 2,240,187.00 0.834 002487 大金重工 2,072,789.00 0.775 603396 金辰股份 1,631,130.00 0.616 688559 海目星 1,522,123.65 0.577 300496 中科创达 1,425,799.00 0.538 002371 北方华创 1,330,931.00 0.509 600893 航发动力 1,224,682.00 0.4610 300763 锦浪科技 1,218,232.50 0.4511 002335 科华数据 1,205,417.00 0.4512 300767 震安科技 1,177,174.12 0.4413 300068 南都电源 1,136,255.00 0.4214 301058 中粮科工 1,127,203.00 0.4215 600765 中航重机 1,124,679.00 0.4216 603185 上机数控 1,113,481.56 0.4117 300382 斯莱克 1,079,785.00 0.4018 601952 苏垦农发 1,071,516.60 0.4019 600110 诺德股份 1,052,300.00 0.3920 688355 明志科技 997,809.45 0.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 86,221,066.19
卖出股票收入（成交）总额 87,725,282.20
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第69页，共78页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)1 国家债券 1,503,339.31 4.842 央行票据 - -3 金融债券 15,185,954.80 48.93
其中：政策性金融债 15,185,954.80 48.934 企业债券 6,131,900.88 19.765 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) 4,988,038.03 16.078 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 27,809,233.02 89.61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序 号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)1 220211 22国开11 100,000 10,053,843.84 32.402 018008 国开1802 50,000 5,132,110.96 16.543 175807 GC华电02 30,000 3,069,822.74 9.894 175991 国电投02 30,000 3,062,078.14 9.875 019688 22国债23 10,000 999,911.23 3.22
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第70页，共78页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在本报告编制前一年内曾受
行政处罚，相关主体作为债券发行人，经营稳健，业绩良好，所受处罚不影响发行人的
实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，相关债券被纳入本基金的实际
投资组合。
本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额1 存出保证金 23,346.222 应收清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 2,245.826 其他应收款 -7 待摊费用 -
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第71页，共78页8 其他 -9 合计 25,592.04
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序 号
债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（ %）1 110075 南航转债 269,005.15 0.872 113059 福莱转债 255,284.93 0.823 110079 杭银转债 232,407.45 0.754 127027 靖远转债 232,176.44 0.755 127040 国泰转债 230,532.11 0.746 113053 隆22转债 228,616.49 0.747 113605 大参转债 224,991.23 0.728 113641 华友转债 221,352.66 0.719 127045 牧原转债 193,121.58 0.6210 113049 长汽转债 160,677.62 0.5211 113622 杭叉转债 150,236.68 0.4812 110076 华海转债 132,637.81 0.4313 113633 科沃转债 128,670.08 0.4114 123090 三诺转债 125,514.11 0.4015 123145 药石转债 123,818.33 0.4016 113047 旗滨转债 122,404.08 0.3917 127056 中特转债 105,295.89 0.34
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第72页，共78页
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持 有 人 户 数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额 占总份
额比例
汇安
嘉盈
一年
持有
期债
券A2,4676,520.43 0.00 0.00% 16,085,902.20100.00%
汇安
嘉盈
一年
持有
期债
券C7,8701,933.28 0.00 0.00% 15,214,911.30100.00%
合计 10,2293,060.01 0.00 0.00% 31,300,813.50100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇安嘉盈一年持有
期债券A 96.61 0.0006%
汇安嘉盈一年持有
期债券C 15,148.02 0.10%
合计 15,244.63 0.05%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第73页，共78页
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
汇安嘉盈一年持有
期债券A 0
汇安嘉盈一年持有
期债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
汇安嘉盈一年持有
期债券A 0
汇安嘉盈一年持有
期债券C 0~10
合计 0~10
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的
产品情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
汇安嘉盈一年持有期债
券A
汇安嘉盈一年持有期债
券C
基金合同生效日(2021年02月02
日)基金份额总额 196,148,646.19 60,448,898.75
本报告期期初基金份额总额 196,357,289.00 63,753,653.21
本报告期基金总申购份额 1,446,376.67 1,138,304.27
减：本报告期基金总赎回份额 181,717,763.47 49,677,046.18
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 16,085,902.20 15,214,911.30
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第74页，共78页
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为李开贞先生，
向监管部门的相关报备手续正在办理中。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金在报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金成立日（ 2021年2月2日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。本基金本报告期应支付给普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用伍万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交 易 单 元 数 量
股票交易 应支付该券商的佣金
备 注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通
证券 2 172,603,465.35 100.00% 124,158.92 100.00% -
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第75页，共78页
选择专用席位的标准和程序：
（ 1）选择标准1、综合实力较强 、市场信誉良好 ；2、财务状况良好，经营状况稳健 ；3、经营行为规范，具备健全的内部控制制度 ；4、研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告 ，并能根据特
定要求提供定制研究报告 ；5、具有佣金费率优势 ，具备支持交易的安全 、稳定、便捷 、高效的通讯条件和交
易环境，能提供全面的交易信息服务 ；6、从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密 。
（ 2） 选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人
名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。
基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司
名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三
份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存合规风控部备案。
（ 3）交易单元变更情况
本基金本报告期内无交易单元变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成交
金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交
金额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
海通
证券
599,712,7
36.28
100.0
0%
1,448,580,0
00.00
100.0
0% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期1
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金2021年第4季 规定报刊和/或公司网站 2022-01-24
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第76页，共78页
度报告2
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金开放日常赎
回、转换转出业务的公告
规定报刊和/或公司网站 2022-01-293
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金2021年年度报
告
规定报刊和/或公司网站 2022-03-314
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金2022年第1季
度报告
规定报刊和/或公司网站 2022-04-225
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金基金经理变更
公告
规定报刊和/或公司网站 2022-07-086
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金（ 2022年第1
号）招募说明书（更新）
规定报刊和/或公司网站 2022-07-117
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金基金产品资料
概要更新
规定报刊和/或公司网站 2022-07-118
汇安基金管理有限责任公司
关于海南分公司营业场所变
更的公告
规定报刊和/或公司网站 2022-07-199
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金2022年第2季
度报告
规定报刊和/或公司网站 2022-07-2110
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金基金经理变更
公告
规定报刊和/或公司网站 2022-07-2811
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金（ 2022年第2
号）招募说明书（更新）
规定报刊和/或公司网站 2022-07-2912
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金基金产品资料 规定报刊和/或公司网站 2022-07-29
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第77页，共78页
概要更新13
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金2022年中期报
告
规定报刊和/或公司网站 2022-08-3114
汇安基金管理有限责任公司
关于华南分公司成立的公告 规定报刊和/或公司网站 2022-09-2815
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金2022年第3季
度报告
规定报刊和/或公司网站 2022-10-2616
汇安基金管理有限责任公司
关于注销海南分公司的公告 规定报刊和/或公司网站 2022-11-1017
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金基金经理变更
公告
规定报刊和/或公司网站 2022-11-1218
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金（ 2022年第3
号）招募说明书（更新）
规定报刊和/或公司网站 2022-11-1219
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金基金产品资料
概要（更新）
规定报刊和/或公司网站 2022-11-1220
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金（ 2022年第4
号）招募说明书（更新）
规定报刊和/或公司网站 2022-11-2421
汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金基金产品资料
概要（更新）
规定报刊和/或公司网站 2022-11-2422
汇安基金管理有限责任公司
关于提请投资者及时更新已
过期身份证件及其他身份信
息的公告
规定报刊和/或公司网站 2022-12-10
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2022 年年度报告
第78页，共78页
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的
情况。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（ 1）中国证监会批准汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金募集的文件
（ 2）《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》
（ 3）《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》
（ 4）《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议》
（ 5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（ 6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
（ 7）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户
服务中心电话010-56711690。
公司网站： http://www.huianfund.cn
汇安基金管理有限责任公司
二〇二三年三月三十一日
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