汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安嘉盈一年持有期债券

基金主代码 007315

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年02月02日

报告期末基金份额总额 18,845,189.87份

本基金在严格控制风险并保证充分流动性的
投资目标 前提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者
提供稳健持续增长的投资收益。

本基金的主要投资策略包括资产配置策略、固定收
投资策略 益类金融工具投资策略、资产支持证券投资策略、
股票投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益
率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安嘉盈一年持有期债 汇安嘉盈一年持有期债
券A 券C


下属分级基金的交易代码 007315 010270

报告期末下属分级基金的份额总 10,043,046.48份 8,802,143.39份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 汇安嘉盈一年持有期 汇安嘉盈一年持有期
债券A 债券C

1.本期已实现收益 -13,067.61 -20,986.08

2.本期利润 98,573.60 76,698.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0084

4.期末基金资产净值 9,193,572.46 7,955,929.88

5.期末基金份额净值 0.9154 0.9039

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安嘉盈一年持有期债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.10% 0.23% 1.55% 0.11% -0.45% 0.12%

过去六个月 -1.57% 0.26% 1.58% 0.10% -3.15% 0.16%

过去一年 -6.12% 0.33% 1.54% 0.09% -7.66% 0.24%

过去三年 -8.58% 0.31% 2.03% 0.11% -10.61% 0.20%

自基金合同

生效起至今 -8.46% 0.30% 1.50% 0.11% -9.96% 0.19%

汇安嘉盈一年持有期债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.01% 0.23% 1.55% 0.11% -0.54% 0.12%

过去六个月 -1.76% 0.26% 1.58% 0.10% -3.34% 0.16%

过去一年 -6.49% 0.33% 1.54% 0.09% -8.03% 0.24%

过去三年 -9.67% 0.31% 2.03% 0.11% -11.70% 0.20%

自基金合同

生效起至今 -9.61% 0.30% 1.50% 0.11% -11.11% 0.19%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

杨坤河先生，清华大学管理
科学与工程硕士研究生，7
年证券、基金行业从业经
验。曾任中国五矿集团公司
黑流中心风控主管、高级业
务经理；东北证券股份有限
绝对收益组基金经 公司研究所分析师；太平洋
杨坤河 理、本基金的基金经 2022- - 7年 证券股份有限公司研究院
理 07-27 首席分析师，2021年2月加
入汇安基金管理有限责任
公司，担任绝对收益组基金
经理。2021年9月27日至今，
任汇安信利债券型证券投
资基金基金经理；2022年7
月27日至今，任汇安嘉盈一


年持有期债券型证券投资

基金基金经理；2023年2月2
日至今，任汇安嘉诚债券型
证券投资基金基金经理。

上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

年内宏观经济数据在一系列稳增长政策和积极财政政策发力情况下，开始出现改善迹象，一季度经济有望迎来开门红。但市场因为惯性，1-2月仍延续去年底以来极度悲观的情绪。经历春节前的剧烈调整，市场风险和悲观情绪得到进一步释放，叠加外部降息预期升温等因素，权益市场深跌后触底反弹。债市方面，在央行降准降息、资金面宽松、配置力量偏强、地方债供给缓慢等环境下，一季度长端利率创新低，期限、品种利差均收窄。本基金一季度基本把握住利率下行带来的资本利得，同时在春节前适时加仓可转债等权益资产，获得较好收益。


展望二季度，债券方面，在新增供给加大，宏观经济温和复苏、流动性保持宽松的背景下，利率下行空间有限；可转债方面，新增供给基本停滞，叠加部分大盘转债退出，市场供需较为友好；股票方面，国内外补库周期共振，若叠加海外紧缩周期终结，估值和盈利都有改善空间，但仍需密切观察。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇安嘉盈一年持有期债券A基金份额净值为0.9154元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.10%，同期业绩比较基准收益率为1.55%；截至报告期末汇安嘉盈一年持有期债券C基金份额净值为0.9039元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.01%，同期业绩比较基准收益率为1.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至报告期末，本基金连续超过六十个工作日基金资产净值低于五千万元，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案，解决方案为持续营销。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,359,870.00 13.62

其中：股票 2,359,870.00 13.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,837,090.71 79.87

其中：债券 13,837,090.71 79.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 300,439.71 1.73

8 其他资产 826,271.63 4.77

9 合计 17,323,672.05 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,261,350.00 7.36

C 制造业 357,070.00 2.08

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 124,650.00 0.73

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 110,200.00 0.64

交通运输、仓储和邮政

G 业 506,600.00 2.95

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,359,870.00 13.76

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净


号 值比例（％）

1 603993 洛阳钼业 45,000 374,400.00 2.18

2 601006 大秦铁路 50,000 368,000.00 2.15

3 601899 紫金矿业 20,000 336,400.00 1.96

4 600028 中国石化 36,000 230,040.00 1.34

5 600012 皖通高速 10,000 138,600.00 0.81

6 600900 长江电力 5,000 124,650.00 0.73

7 601088 中国神华 3,000 117,270.00 0.68

8 600547 山东黄金 4,000 112,920.00 0.66

9 601028 玉龙股份 10,000 110,200.00 0.64

10 000333 美的集团 1,500 96,330.00 0.56

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 11,867,612.79 69.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,969,477.92 11.48

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,837,090.71 80.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019728 23国债25 30,000 3,054,212.05 17.81

2 019709 23国债16 30,000 3,033,604.11 17.69

3 019721 23国债18 25,000 2,536,291.10 14.79

4 019732 24国债01 16,000 1,622,135.67 9.46


5 019727 23国债24 16,000 1,621,369.86 9.45

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 15,468.11


2 应收证券清算款 810,803.52

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 826,271.63

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 127056 中特转债 422,596.16 2.46

2 132026 G三峡EB2 360,889.89 2.10

3 110059 浦发转债 305,191.95 1.78

4 128136 立讯转债 217,279.73 1.27

5 127020 中金转债 183,463.36 1.07

6 113059 福莱转债 167,529.45 0.98

7 118024 冠宇转债 158,316.37 0.92

8 113641 华友转债 154,211.01 0.90

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

汇安嘉盈一年持有期债 汇安嘉盈一年持有期债
券A 券C

报告期期初基金份额总额 10,405,891.05 9,557,629.60

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 362,844.57 755,486.21

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -


报告期期末基金份额总额 10,043,046.48 8,802,143.39

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金募集的文件

（2）《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》

（3）《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》

（4）《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告

（7）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。

公司网站：http://www.huianfund.cn

汇安基金管理有限责任公司
2024年04月20日
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