国联安新科技混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安新科技混合

基金主代码 007305

交易代码 007305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 201,172,315.08 份

在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业
投资目标

绩比较基准的稳健回报

本基金投资策略的核心在于重点关注并跟踪具备较强盈
利能力和可持续成长能力的新科技上市公司，挖掘其中具
投资策略 备估值优势的个股，通过积极的股票选择，采取以合理价
格买入的投资方式，通过上市公司价值的回归或兑现，实
现基金资产的长期稳定增值。


本基金所定义的新科技主题企业，是指在经济转型、产业
升级的宏观经济济背景下，创造和应用新知识、新技术、
新材料和新工艺，采用新的生产方式和经营管理模式，开
发新产品，提高产品质量和生产效率，提供新服务形态的
相关企业。新科技领域包括但不限于信息技术、生物技术、
新能源技术、新材料技术、先进制造技术、节能环保技术
等。

在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结合的
方法，选择其中经营稳健、公司治理较好的上市公司进行
投资。其间，本基金也将积极关注上市公司基本面发生改
变时所带来的投资交易机会。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、预
期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高
于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基
风险收益特征

金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大
的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来
的风险以及境外市场的风险等风险。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,002,160.34

2.本期利润 12,069,043.37


3.加权平均基金份额本期利润 0.0577

4.期末基金资产净值 212,750,457.57

5.期末基金份额净值 1.0576

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 5.77% 0.41% 5.79% 0.55% -0.02% -0.14%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安新科技混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 9 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日)

注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%；
2、本基金基金合同于2019年9月27生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 张汉毅先生，硕士研究生。
基金经 2009 年 7 月至 2011 年 4 月
理、兼 在工业和信息化部电信研
任国联 究院通信计量中心担任测
安主题 8 年（自 2011 试工程师；2011 年 4 月至
张汉毅 驱动混 2019-09-27 - 年起） 2012 年 5 月在光大证券股
合型证 份有限公司资产管理总部
券投资 担任行业研究员；2012 年 5
基金基 月至2013年 11 月在上海光
金经 大证券资产管理有限公司
理。 担任行业研究员；2013 年


12 月加入国联安基金管理
有限公司，历任行业研究
员、基金经理助理。2016
年 12 月起任国联安主题驱
动混合型证券投资基金的
基金经理，2019 年 9 月起兼
任国联安新科技混合型证
券投资基金的基金经理。

高诗先生，硕士研究生。
2011 年 4 月至 2013 年 1 月
任国金证券研究所行业研
究员；2013 年 2 月 2014 年
3 月任宏源证券研究所行业
本基金 8 年（自 2011 研究员；2014年4 月至2015
高诗 基金经 2019-09-27 - 年起） 年7月任上海雀沃信息技术
理。 有限公司资深分析师。2015
年7月加入国联安基金管理
有限公司，现任资深行业研
究员。2019 年 9 月起任国联
安新科技混合型证券投资
基金的基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新科
技混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司
公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决
策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环

节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度指数整体震荡，但是大多数基金的收益率普遍继续上涨，抱团现象在四季度上半段愈发明显。由于外围市场的压力整体缓解，国内经济数据出现好转，市场信心得到增强，风险偏好有所提升，特别是 11 月之后，之前一直滞涨的周期板块开始补涨，市场出现风格轮动，与此同时消费板块中的抱团现象则有所松动，许多小票和底部票表现突出。

本基金 9 月底成立之后，建仓方向紧密围绕基金合同要求的新科技相关领域，采用均衡配置、相对分散的思路，以降低建仓阶段的风险和回撤。选股方面，本基金将精力主要集中在 TMT、医药、化工等行业中的龙头公司，以长期持股为目标，力求在未来减少换手率，因此并没有太多考虑四季度的市场风格切换和板块轮动。同时从 11 月开始本基金具有了科创板打新资格，对基金业绩产生了一定贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 5.77%，同期业绩比较基准收益率为 5.79%。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 115,578,365.07 54.09

其中：股票 115,578,365.07 54.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 70,000,000.00 32.76

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 27,968,889.07 13.09

8 其他各项资产 117,949.85 0.06

9 合计 213,665,203.99 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 67,658,063.20 31.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,310,373.45 6.73

J 金融业 24,624,860.38 11.57

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,606,000.00 2.16

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,372,490.00 2.06

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 115,578,365.07 54.33

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 603986 兆易创新 30,000 6,146,700.00 2.89

2 600309 万华化学 97,000 5,448,490.00 2.56

3 600690 海尔智家 270,000 5,265,000.00 2.47

4 600276 恒瑞医药 54,000 4,726,080.00 2.22

5 600486 扬农化工 68,000 4,666,840.00 2.19

6 603259 药明康德 50,000 4,606,000.00 2.16

7 603816 顾家家居 100,000 4,573,000.00 2.15

8 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 2.14

9 600104 上汽集团 180,000 4,293,000.00 2.02

10 600406 国电南瑞 200,000 4,236,000.00 1.99

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 31,425.54

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 26,308.53

5 应收申购款 60,215.78

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 117,949.85

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 601658 邮储银行 4,548,460.38 2.14 新股锁定


§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 214,549,202.38

报告期基金总申购份额 26,423,799.55

减：报告期基金总赎回份额 39,800,686.85

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 201,172,315.08

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2019 年 10 月 01 99,003 99,003,125.

机构 1 日至2019年12月 ,125.0 0.00 0.00 00 49.21%
31 日 0

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。


§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安新科技混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安新科技混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安新科技混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安新科技混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

9.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二〇年一月十八日
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