嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添益定期混合

基金主代码 007266

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 55,290,692.74 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配
置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本
基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，
并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调
整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积
极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽
量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15% +中债综合财富指数收益率
×85%


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

下属分级基金的交易代码 007266 007267

报告期末下属分级基金的份额总额 54,462,265.08 份 828,427.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

1.本期已实现收益 4,604,940.11 86,544.35

2.本期利润 -1,370,286.34 -26,636.26

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0185 -0.0187

4.期末基金资产净值 63,463,472.53 952,985.00

5.期末基金份额净值 1.1653 1.1504

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添益定期混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.80% 0.39% 0.39% 0.19% -2.19% 0.20%

过去六个月 -0.62% 0.36% 2.00% 0.17% -2.62% 0.19%

过去一年 7.28% 0.42% 5.51% 0.19% 1.77% 0.23%

自基金合同

16.53% 0.34% 12.68% 0.19% 3.85% 0.15%
生效起至今


嘉实新添益定期混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.95% 0.39% 0.39% 0.19% -2.34% 0.20%

过去六个月 -0.92% 0.36% 2.00% 0.17% -2.92% 0.19%

过去一年 6.65% 0.42% 5.51% 0.19% 1.14% 0.23%

自基金合同

15.04% 0.34% 12.68% 0.19% 2.36% 0.15%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、 曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、
嘉实方舟 美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、
顾晶菁 6 个月滚 2021年8 月24 - 11 年 基金经理。2020 年 5 月加入嘉实基金管
动持有债 日 理有限公司，从事量化研究工作。硕士研
券发起基 究生，具有基金从业资格，中国国籍。
金经理

曾任景顺长城基金管理有限公司渠道销
售助理、北京佑瑞持投资管理有限公司债
张庆平 本基金基 2021年8 月24 - 11 年 券投资经理、中国人寿养老保险股份有限
金经理 日 公司高级投资经理。2020 年 8 月加入嘉
实基金管理有限公司任债券投资经理。硕
士研究生，具有从业资格，中国国籍。

本基金、 2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，
刘宁 嘉实增强 2019 年 8 月 9 2021年8月 17 年 曾任债券专职交易员、年金组合组合控制
信用定期 日 24 日 员、投资经理助理、机构投资部投资经理，
债券、嘉 现任债券基金经理。经济学硕士，具有基


实新起点 金从业资格。中国国籍。

混合、嘉

实新财富

混合、嘉

实新起航

混合、嘉

实新优选

混合、嘉

实新趋势

混合、嘉

实新思路

混合、嘉

实稳鑫纯

债债券、

嘉实新添

华定期混

合、嘉实

新添泽定

期混合、

嘉实新添

丰定期混

合、嘉实

新添辉定

期混合、

嘉实致信

一年定期

纯债债

券、嘉实

致嘉纯债

债券基金

经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度国内经济呈现滞胀状态，经济动能和融资需求明显回落的情境下，由供给端主导的本次通胀水平继续抬升。消费受疫情影响，社会消费品零售总额增速出现了明显的回落； 受前期地产调控政策的作用逐步显现，地产销售增速持续快速回落；工业增加值在出口的带动下，相对偏强； 就业数据显示失业率未上行，但实际就业压力依然存在。 PPI 同比在高位，PPI向 CPI 传导不畅，且随着各地陆续出台限产政策，部分工业品的涨价压力依然较大。

债券方面，三季度广谱收益率震荡下行； AAA， AA+信用债 1 年期继续压缩，中长久期的
信用利差基本稳定， AA 和 AA-信用债利差延续了今年以来估值压力。 本基金在三季度严控信用风险，以利率债、中高等级信用债为主，并在临近开放期释放了基金的流动性以应对申赎，我们会关注后续经济下行幅度和滞胀压力加大背景下的政策选择，等待方向的选择。

权益方面，三季度权益市场整体表现疲软，市场分化严重，中小盘上涨较多，周期行业受益于供给约束，表现亮眼。 在指数上涨过程中，处于上涨状态的个股数量越来越少，比例上接近
大熊市状态； 板块涨幅两级分化，前 5 板块涨幅和后 5 板块跌幅剧烈。这种趋势交易、严重分
化、短线波动的加大、风格切换对基金经理的选股能力、持仓信心、交易风格提出更高的要求。对于嘉实新添益，我们采用“基本面前置，量化后置”的方法，借助嘉实基金强大的投研能力，选择高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、优质先进制造等，并在其中寻找具有成长性的龙头标的，采用量化的办法对于仓位权重和买卖时点进行调整。 同时我们从市场风险偏好和资金面的的指标来看，对于九月的股票
市场整体看空， 因此我们也降低了股票的总仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A 基金份额净值为 1.1653 元，本报告期基金份额净值增
长率为-1.80%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C 基金份额净值为 1.1504 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.95%；业绩比较基准收益率为 0.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,780,495.50 5.85

其中：股票 3,780,495.50 5.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,832,116.10 9.02

其中：债券 5,832,116.10 9.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 45,000,000.00 69.63

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,978,182.56 15.44

8 其他资产 36,526.59 0.06

9 合计 64,627,320.75 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 182,155.00 0.28

B 采矿业 - -

C 制造业 2,865,339.50 4.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 236,551.00 0.37

K 房地产业 496,450.00 0.77

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,780,495.50 5.87

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300750 宁德时代 700 368,011.00 0.57

2 600563 法拉电子 1,500 268,140.00 0.42

3 601155 新城控股 6,500 242,320.00 0.38

4 688559 海目星 4,000 228,160.00 0.35

5 300077 国民技术 8,100 227,691.00 0.35

6 300661 圣邦股份 600 199,638.00 0.31

7 002541 鸿路钢构 4,500 197,550.00 0.31

8 000998 隆平高科 8,500 182,155.00 0.28

9 688116 天奈科技 1,200 180,096.00 0.28

10 600426 华鲁恒升 5,050 166,296.50 0.26

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 5,832,116.10 9.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,832,116.10 9.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 127005 长证转债 5,420 680,318.40 1.06

2 110051 中天转债 5,530 654,641.40 1.02

3 110081 闻泰转债 4,900 640,724.00 0.99

4 123067 斯莱转债 2,020 536,895.80 0.83

5 123120 隆华转债 3,280 497,051.20 0.77

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,897.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 31,628.93

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 36,526.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 127005 长证转债 680,318.40 1.06

2 110051 中天转债 654,641.40 1.02

3 123067 斯莱转债 536,895.80 0.83

4 110056 亨通转债 465,920.00 0.72

5 110066 盛屯转债 464,573.20 0.72

6 128094 星帅转债 431,172.70 0.67

7 128023 亚太转债 368,610.60 0.57

8 123042 银河转债 216,240.00 0.34

9 128093 百川转债 167,634.00 0.26

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初基金份额总额 80,351,083.74 1,605,293.42

报告期期间基金总申购份额 14,423,171.48 8,568.98

减:报告期期间基金总赎回份额 40,311,990.14 785,434.74

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 54,462,265.08 828,427.66

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 - -

报告期期间买入/申购总份额 8,478,168.71 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 8,478,168.71 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 15.57 -
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2021-09-13 8,478,168.71 10,001,000.00 0.0100

合计 8,478,168.71 10,001,000.00

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
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