嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添益定期混合

基金主代码 007266

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 81,956,377.16 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配
置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本
基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，
并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调
整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积
极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽
量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15% +中债综合财富指数收益率
×85%。


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

下属分级基金的交易代码 007266 007267

报告期末下属分级基金的份额总额 80,351,083.74 份 1,605,293.42 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

1.本期已实现收益 752,733.98 12,067.40

2.本期利润 1,130,289.88 19,540.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 0.0122

4.期末基金资产净值 95,353,007.59 1,883,484.68

5.期末基金份额净值 1.1867 1.1733

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添益定期混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.20% 0.32% 1.60% 0.15% -0.40% 0.17%

过去六个月 2.01% 0.46% 1.98% 0.20% 0.03% 0.26%

过去一年 11.74% 0.40% 6.19% 0.20% 5.55% 0.20%

自基金合同

18.67% 0.33% 12.24% 0.19% 6.43% 0.14%
生效起至今


嘉实新添益定期混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.05% 0.32% 1.60% 0.15% -0.55% 0.17%

过去六个月 1.71% 0.46% 1.98% 0.20% -0.27% 0.26%

过去一年 11.08% 0.40% 6.19% 0.20% 4.89% 0.20%

自基金合同

17.33% 0.33% 12.24% 0.19% 5.09% 0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实增强信用定期债

券、嘉实新起点混合、嘉实新

财富混合、嘉实新起航混合、 2004年5月加入嘉实
嘉实新优选混合、嘉实新趋势 基金管理有限公司，
混合、嘉实新思路混合、嘉实 曾任债券专职交易
稳鑫纯债债券、嘉实新添华定 2019 年 8 月 9 员、年金组合组合控
刘宁 期混合、嘉实新添泽定期混合、 日 - 17 年 制员、投资经理助
嘉实新添丰定期混合、嘉实新 理、机构投资部投资
添辉定期混合、嘉实新添荣定 经理，现任债券基金
期混合、嘉实战略配售混合、 经理。经济学硕士，
嘉实致盈债券、嘉实致信一年 具有基金从业资格。
定期纯债债券、嘉实致嘉纯债

债券基金经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。


（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，全球疫苗接种持续推进，中低收入国家和高收入国家疫苗注射分化，叠加病毒变异，部分地区出现疫情反弹，全球范围内供给小于需求的状态短期仍持续，同时疫情期间各主要经济体进行了大放水，通胀压力持续，虽然美国新范式下对通胀容忍度提升，但 Taper 仍渐行渐近，全球大放水逐步向正常回归，全球经济复苏持续，新冠疫情对经济和政策的影响正在逐步消退。

报告期内，国内经济增长同比高点已过，内需较弱，出口在疫情带来的供给错配下体现出较大韧性，两年平均出口增速高位震荡，新出口订单连续两个月弱化；工业生产得益于外需拉动较好，投资结构分化，地产好，基建和制造业偏弱，消费仍偏弱；；输入性通胀叠加绿色经济推进，中国“碳达峰、碳中和”政策，推升 PPI，由于上半年出口较好（人民币升值转嫁了部分通胀压力）、内需除地产外没有明显发力等因素下，PPI 向 CPI 传导不明显。

政策面：地方债发行进度低于预期，政策利率维持稳定，资金面宽松，“不急转弯”下呈现
出逐步退坡、边际温和收紧的态势。

权益市场：延着 3 月下旬指数的企稳，权益市场经历了一段相对平稳的上涨行情，市场关注
重点重新投向上市公司的经营效果与成长潜力，同时叠加国内流动性宽松，成长资产迎来了显著反弹。行业与主题方面，景气度处于优势区间的半导体、新能源产业链和医药生物等赛道跑出明显的超额收益，家用电器、农林牧渔和房地产等则表现靠后。

债券市场报告期内在资金面超预期宽松、地方债发行低于预期、“欠配”等因素下，无视 PPI
创新高等，收益率一路下行到五月底六月初，随后对供给担忧提升等影响下收益率回升，季度内走出了收益率先下后上的行情，整体录得正收益。

报告期内本基金继续以绝对收益的目标开展投资，股票部分防范结构性高估值风险，大幅提升组合中估值的安全边际要求，符合条件的情况下积极参与股票 IPO 提升收益。债券部分维持较大比例利率债占比，积极参与久期策略提升组合收益，季末降低杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A 基金份额净值为 1.1867 元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.20%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C 基金份额净值为 1.1733 元，本报告期基金
份额净值增长率为 1.05%；业绩比较基准收益率为 1.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 25,907,015.28 23.05

其中：股票 25,907,015.28 23.05

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 53,260,088.60 47.38

其中：债券 53,260,088.60 47.38

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,000,000.00 13.34

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 17,748,971.99 15.79


8 其他资产 488,732.43 0.43

9 合计 112,404,808.30 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 908,922.00 0.93

C 制造业 15,514,830.78 15.96

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 4,662.00 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 476,487.00 0.49

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.01

J 金融业 7,301,483.10 7.51

K 房地产业 1,688,400.00 1.74

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,907,015.28 26.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002791 坚朗五金 20,900 4,055,645.00 4.17

2 600036 招商银行 73,200 3,966,708.00 4.08

3 000001 平安银行 119,100 2,694,042.00 2.77

4 000858 五 粮 液 5,800 1,727,762.00 1.78

5 600486 扬农化工 13,700 1,531,249.00 1.57


6 000333 美的集团 20,900 1,491,633.00 1.53

7 600690 海尔智家 51,900 1,344,729.00 1.38

8 601012 隆基股份 14,840 1,318,385.60 1.36

9 600426 华鲁恒升 40,950 1,267,402.50 1.30

10 000002 万 科Ａ 47,600 1,133,356.00 1.17

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 9,673,000.00 9.95

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,910,000.00 20.48

其中：政策性金融债 19,910,000.00 20.48

4 企业债券 7,981,900.00 8.21

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 8,955,600.00 9.21

7 可转债（可交换债） 6,739,588.60 6.93

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 53,260,088.60 54.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 200207 20 国开 07 100,000 10,028,000.00 10.31

2 200208 20 国开 08 100,000 9,882,000.00 10.16

3 200005 20 附息国债 100,000 9,673,000.00 9.95
05

4 113011 光大转债 52,790 6,101,468.20 6.27

5 102000976 20 国家能源 60,000 5,899,200.00 6.07
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以控制风险为主，基于对利率债市场的预期判断进行择时套期保值，在预期收益率上行的情况下，结合利率债持仓进行空头对冲，降低组合久期；在预期收益率下行的请工况下，适度投机，增加组合久期，放大弹性，增加组合收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -1,300.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

5.10.3 本期国债期货投资评价

本期对利率走势判断的胜率较高，债券市场下跌幅度较大，合理进行了对冲，将回撤保持在可控范围。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2021 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚
决字【2020】67 号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实，于
2020 年 12 月 25 日作出行政处罚决定，罚款 4880 万元。

2021 年 5 月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5 月 17
日作出行政处罚决定，罚款 7170 万元。

本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
本基金投资于“20 国开 07（200207）”、“20 国开 08（200208）”的决策程序说明：基于对 20 国开
07、20 国开 08 的信用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“20 国开 07”、“20 国开 08”债
券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 719.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 488,012.63

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 488,732.43

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 113011 光大转债 6,101,468.20 6.27

2 128134 鸿路转债 544,170.90 0.56

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初基金份额总额 80,351,083.74 1,605,293.42

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 80,351,083.74 1,605,293.42

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
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