嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添益定期混合

基金主代码 007266

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 49,325,508.53 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配
置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本
基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，
并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调
整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积
极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽
量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15% +中债综合财富指数收益率
×85%


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

下属分级基金的交易代码 007266 007267

报告期末下属分级基金的份额总额 48,497,280.87 份 828,227.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

1.本期已实现收益 1,002,934.20 12,915.05

2.本期利润 126,258.50 -1,465.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0024 -0.0018

4.期末基金资产净值 57,605,774.57 965,367.54

5.期末基金份额净值 1.1878 1.1656

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添益定期混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.00% 0.25% -1.18% 0.14% 1.18% 0.11%

过去六个月 2.79% 0.29% 0.69% 0.18% 2.10% 0.11%

过去一年 1.93% 0.27% 0.34% 0.18% 1.59% 0.09%

过去三年 18.88% 0.33% 12.00% 0.19% 6.88% 0.14%

自基金合同 18.78% 0.32% 13.06% 0.19% 5.72% 0.13%

生效起至今

嘉实新添益定期混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.15% 0.25% -1.18% 0.14% 1.03% 0.11%

过去六个月 2.48% 0.29% 0.69% 0.18% 1.79% 0.11%

过去一年 1.32% 0.27% 0.34% 0.18% 0.98% 0.09%

过去三年 16.76% 0.33% 12.00% 0.19% 4.76% 0.14%

自基金合同

16.56% 0.32% 13.06% 0.19% 3.50% 0.13%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、 曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、
嘉实方舟 美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、
顾晶菁 6 个月滚 2021年8 月24 - 12 年 基金经理。2020 年 5 月加入嘉实基金管
动持有债 日 理有限公司，从事量化研究工作。硕士研
券发起基 究生，具有基金从业资格，中国国籍。
金经理

本基金、 曾任景顺长城基金管理有限公司渠道销
嘉实方舟 售助理、北京佑瑞持投资管理有限公司债
张庆平 6 个月滚 2021年8 月242022年9月 12 年 券投资经理、中国人寿养老保险股份有限
动持有债 日 1 日 公司高级投资经理。2020 年 8 月加入嘉
券发起基 实基金管理有限公司任债券投资经理。硕
金经理 士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在经历了二季度较为迅疾的反弹之后，三季度主要股票宽基指数进入震荡整理期。七月初爆发的地产断贷事件对顺周期价值板块形成较大冲击，上证 50 和沪深 300 迫近前低位置；而以风光储为代表的高景气小盘成长股在季度初期显著占优，中证 1000 大幅跑赢市场整体，但此后随着内外宏观格局再度转向负面、中美地缘冲突加剧，新能源板块和小盘成长股在季度末出现了比较快速的补跌。 6 月底至今各期限结构利率整体下行， 节奏上先下后上，基础利率下行带动信用债收益率下行，但下行幅度相当，中长期限信用债的利差仅小幅压缩，除 AA-外的各等级信用利差持续处于 10%分位以内的极低水平，整体缺乏进攻机会。

权益方面，我们研判中美对抗情绪的升级、国内部分国产产线的突破进展都带来催化，使得以国产化为代表的结构性主线成为市场阶段性板块轮动的重心方向。 我们在三个产业链重点进行了布局并且把握住了阶段性的结构反弹机会： 汽车电动化与智能化相关产业链 、国产化替代加速的半导体设材料、军工导弹领域。权益仓位上，组合在九月后考虑风险预算不足，市场情
绪未见好转，短期市场维持震荡的可能性较大，降低了权益仓位到极低的位置。

转债方面，不同风格转债定位差异仍有巨大差距，我们仍然认为在经济好转的前提下转债没有“系统性高估风险”。在股票仓位偏低的基础上，充分利用转债品种特征，遴选低价高波动品种捕获绝对收益机会。

纯债方面， 三季度以来稳增长确定性抬升，复苏节奏依然存在分歧， 组合在久期上灵活
调整捕捉利率波段机会；考虑到资金面的充裕，组合在三季度积极运用杠杆及骑乘策略取得了较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A 基金份额净值为 1.1878 元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.00%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C 基金份额净值为 1.1656 元，本报告期基金
份额净值增长率为-0.15%；业绩比较基准收益率为-1.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 480,196.26 0.66

其中：股票 480,196.26 0.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 72,231,425.43 98.53

其中：债券 72,231,425.43 98.53

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 468,484.84 0.64

8 其他资产 127,623.98 0.17

9 合计 73,307,730.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 449,008.26 0.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 31,188.00 0.05

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 480,196.26 0.82

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 603076 乐惠国际 1,700 64,022.00 0.11

2 002001 新 和 成 2,200 48,818.00 0.08

3 603833 欧派家居 400 45,444.00 0.08

4 688041 海光信息 736 43,291.52 0.07

5 603866 桃李面包 2,700 36,045.00 0.06

6 300122 智飞生物 400 34,572.00 0.06

7 301101 明月镜片 600 34,470.00 0.06

8 688138 清溢光电 1,681 33,653.62 0.06

9 002475 立讯精密 1,100 32,340.00 0.06

10 300795 米奥会展 1,200 31,188.00 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 62,637,569.87 106.94

其中：政策性金融债 62,637,569.87 106.94

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 9,593,855.56 16.38

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 72,231,425.43 123.32

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 180210 18 国开 10 200,000 21,482,591.78 36.68

2 200203 20 国开 03 100,000 10,439,621.92 17.82

3 150218 15 国开 18 100,000 10,397,517.81 17.75

4 210218 21 国开 18 100,000 10,338,334.25 17.65

5 220207 22 国开 07 100,000 9,979,504.11 17.04

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，国家开发银行、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,134.30

2 应收证券清算款 119,289.70

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 199.98

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 127,623.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127034 绿茵转债 1,174,910.91 2.01

2 128063 未来转债 682,114.36 1.16

3 123056 雪榕转债 537,495.17 0.92

4 128074 游族转债 518,760.80 0.89

5 113052 兴业转债 424,235.61 0.72

6 113604 多伦转债 376,935.19 0.64


7 127018 本钢转债 342,800.63 0.59

8 123076 强力转债 299,858.31 0.51

9 128134 鸿路转债 202,737.97 0.35

10 113024 核建转债 187,367.75 0.32

11 110061 川投转债 187,279.19 0.32

12 110080 东湖转债 184,550.01 0.32

13 113567 君禾转债 183,457.14 0.31

14 128132 交建转债 171,702.41 0.29

15 110077 洪城转债 142,049.78 0.24

16 128141 旺能转债 134,237.73 0.23

17 123112 万讯转债 129,631.83 0.22

18 113637 华翔转债 129,570.99 0.22

19 128081 海亮转债 128,346.47 0.22

20 113640 苏利转债 128,093.92 0.22

21 113598 法兰转债 127,032.85 0.22

22 128046 利尔转债 126,031.87 0.22

23 113591 胜达转债 125,403.23 0.21

24 127028 英特转债 122,649.14 0.21

25 128121 宏川转债 119,807.48 0.20

26 123035 利德转债 117,877.89 0.20

27 127058 科伦转债 116,970.01 0.20

28 128075 远东转债 116,691.66 0.20

29 127039 北港转债 116,658.04 0.20

30 111000 起帆转债 116,532.86 0.20

31 128044 岭南转债 116,094.33 0.20

32 127049 希望转 2 115,832.05 0.20

33 123080 海波转债 112,753.12 0.19

34 127035 濮耐转债 112,004.03 0.19

35 123123 江丰转债 110,038.39 0.19

36 128133 奇正转债 109,506.24 0.19

37 113516 苏农转债 99,143.50 0.17

38 113044 大秦转债 97,626.24 0.17

39 127020 中金转债 96,932.64 0.17

40 110057 现代转债 96,550.98 0.16

41 127016 鲁泰转债 96,460.19 0.16

42 128037 岩土转债 95,905.70 0.16

43 128083 新北转债 92,364.47 0.16

44 123130 设研转债 91,164.78 0.16

45 110068 龙净转债 90,878.39 0.16

46 128108 蓝帆转债 87,335.96 0.15

47 123121 帝尔转债 80,362.43 0.14

48 127043 川恒转债 69,937.79 0.12


49 128145 日丰转债 62,502.44 0.11

50 123078 飞凯转债 58,517.82 0.10

51 123044 红相转债 51,579.75 0.09

52 123133 佩蒂转债 1,341.98 0.00

53 113609 永安转债 1,095.39 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初基金份额总额 54,462,265.08 828,427.66

报告期期间基金总申购份额 8,356,701.67 -

减:报告期期间基金总赎回份额 14,321,685.88 200.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 48,497,280.87 828,227.66

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 8,478,168.71 -

报告期期间买入/申购总份额 8,349,198.39 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 16,827,367.10 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 34.70 -
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2022-09-22 8,349,198.39 10,000,000.00 -

合计 8,349,198.39 10,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 2022-09-20

构 1 至 8,478,168.718,349,198.39 -16,827,367.10 34.11
2022-09-30

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式


（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2022 年 10 月 25 日
点击查看>>  附件