嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添益定期混合

基金主代码 007266

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 44,777,084.26 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配
置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本
基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，
并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调
整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积
极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽
量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15% +中债综合财富指数收益率
×85%


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

下属分级基金的交易代码 007266 007267

报告期末下属分级基金的份额总额 44,055,513.61 份 721,570.65 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

1.本期已实现收益 -684,686.18 -12,151.54

2.本期利润 -492,275.80 -9,086.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0112 -0.0126

4.期末基金资产净值 51,879,185.95 826,331.99

5.期末基金份额净值 1.1776 1.1452

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添益定期混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.94% 0.21% 2.19% 0.15% -3.13% 0.06%

过去六个月 -1.17% 0.20% 2.31% 0.14% -3.48% 0.06%

过去一年 -2.48% 0.21% 2.98% 0.13% -5.46% 0.08%

过去三年 0.43% 0.26% 7.32% 0.16% -6.89% 0.10%

自基金合同 17.76% 0.29% 18.56% 0.17% -0.80% 0.12%

生效起至今

嘉实新添益定期混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.09% 0.21% 2.19% 0.15% -3.28% 0.06%

过去六个月 -1.46% 0.20% 2.31% 0.14% -3.77% 0.06%

过去一年 -3.06% 0.21% 2.98% 0.13% -6.04% 0.08%

过去三年 -1.37% 0.26% 7.32% 0.16% -8.69% 0.10%

自基金合同

14.52% 0.29% 18.56% 0.17% -4.04% 0.12%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、

嘉实方舟

6 个月滚

动持有债 曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、
券发起、 2021年8 月24 美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、
顾晶菁 嘉实方舟 日 - 13 年 基金经理。2020 年 5 月加入嘉实基金管
一年持有 理有限公司，从事量化研究工作。硕士研
期混合、 究生，具有基金从业资格。中国国籍。
嘉实同舟

债券基金

经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度经济数据显著好于市场预期，其中有闰年因素的影响，也可能部分反映经济基本面边际改善。春节假期所呈现的商品和服务消费超预期景气，有阶段性的提振因素，但也不排除经济结构调整的影响。除地产和建筑业依然景气偏弱，经济边际企稳信号逐步增多。三月全国制造业PMI 录得 50.8%，其中供需均有好转；1-2 月工业增加值累计同比 7%；海外经济表现较好，其库存
周期拉动中国出口, 1-2 月累计出口金额同比 7.1%，2 月新增信贷 1.45 万亿，新增社融 1.52 万
亿，M2 同比增长 8.7%。整体而言，预计未来短期内，科技创新、先进制造、绿色发展、基建投资作为“新质生产力”是经济发展的主要方向。

资产方面，中国股、债市场在 1 月下旬之后出现了一些“异常行情”例如万得微盘指数在三
周时间里暴跌 45%之后又在一周半时间里反弹 47%，再例如 30 年期超长期国债收益率在突破历史低点后又加速下行、其价格在 11 月-2 月间上涨 9.7%。对于股市而言，造成局部市场踩踏的因素可能包括：雪球类产品进入集中敲入位置、DMA 杠杆和股权质押进入预警区域、外部资金干预造
成的资金调仓； 对于债市而言，1 月在供需错配、央行超预期降准、股市下跌等因素的共同影响，债市演绎极致行情，各期限各券种收益率均大幅下行， 其中 30 年国债收益率快速下行，收益率一度到达 2.43%的位置。

展望未来，会关注机构行为的变化，政策的积极信号和宏观基本面改善的持续性，例如 PMI、
M1、PPI 环比等关键宏观信号。另外，我们也会持续另一方面，我们也充分认识到宏观层面的一些潜在下行风险因素，包括：（1）房地产的量价动态；（2）与地方政府化债相关的中小金融机构风险（3）美联储的降息周期和美国大选。

操作上，组合在一月初降低了股票仓位，避免了流动性冲击下的下跌行情，我们一直对小盘的量化策略有所配置，后期考虑到组合回撤空间没有迅速加回来对组合净值造成了一定的损耗；纯债方面，组合以短期限高等级的信用债的配置为主，保持一定的杠杆水平，降低信用风险的暴露；同时自 12 月底开始拉长久期，取得了不错的收益。转债部分今年以来整体承压，尤其是平衡和偏债性转债，会时刻关注转债市场情绪转变。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A 基金份额净值为 1.1776 元，本报告期基金份额净值增
长率为-0.94%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C 基金份额净值为 1.1452 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.09%；业绩比较基准收益率为 2.19%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,912,953.00 2.68

其中：股票 1,912,953.00 2.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 66,585,732.40 93.34

其中：债券 66,585,732.40 93.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产


7 银行存款和结算备付金合计 2,757,012.46 3.86

8 其他资产 77,884.91 0.11

9 合计 71,333,582.77 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 251,747.00 0.48

C 制造业 768,545.00 1.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 18,554.00 0.04

E 建筑业 97,494.00 0.18

F 批发和零售业 36,330.00 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 86,262.00 0.16

H 住宿和餐饮业 5,810.00 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,721.00 0.10

J 金融业 503,252.00 0.95

K 房地产业 14,298.00 0.03

L 租赁和商务服务业 23,318.00 0.04

M 科学研究和技术服务业 10,506.00 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 9,180.00 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 32,936.00 0.06

S 综合 - -

合计 1,912,953.00 3.63

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 2,200 70,840.00 0.13

2 601166 兴业银行 4,200 66,276.00 0.13

3 601318 中国平安 1,600 65,296.00 0.12

4 601601 中国太保 2,700 62,100.00 0.12

5 600282 南钢股份 12,700 59,817.00 0.11


6 000651 格力电器 1,200 47,172.00 0.09

7 600188 兖矿能源 1,900 45,201.00 0.09

8 601390 中国中铁 6,400 44,864.00 0.09

9 601168 西部矿业 2,300 44,367.00 0.08

10 600104 上汽集团 2,800 42,196.00 0.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 17,452,167.04 33.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 29,975,477.57 56.87

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 6,209,854.32 11.78

7 可转债（可交换债） 12,948,233.47 24.57

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 66,585,732.40 126.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019732 24 国债 01 55,000 5,576,091.37 10.58

2 019725 23 国债 22 45,000 4,623,016.44 8.77

3 019729 23 国债 26 44,000 4,572,876.60 8.68

4 188721 21 金坛 03 26,000 2,657,218.09 5.04

5 155703 19 昆交 05 25,000 2,587,376.71 4.91

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金国债期货操作主要以对冲现有持仓的久期风险为主，基于对利率债市场的判断和曲线形态进行择时套期保值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本期通过套期保值操作对组合其他债券资产的波动进行了对冲，力争实现风险与收益的平衡。5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 10,809.41

2 应收证券清算款 67,075.50

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 77,884.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127061 美锦转债 384,191.94 0.73


2 132018 G 三峡 EB1 329,082.47 0.62

3 128124 科华转债 298,133.32 0.57

4 110047 山鹰转债 265,461.97 0.50

5 113048 晶科转债 262,504.45 0.50

6 128119 龙大转债 248,393.23 0.47

7 128108 蓝帆转债 229,587.07 0.44

8 113640 苏利转债 212,502.26 0.40

9 123146 中环转 2 210,949.95 0.40

10 113610 灵康转债 206,517.84 0.39

11 118039 煜邦转债 204,533.96 0.39

12 110086 精工转债 203,387.56 0.39

13 118000 嘉元转债 190,125.38 0.36

14 113545 金能转债 189,036.06 0.36

15 113609 永安转债 188,704.43 0.36

16 123100 朗科转债 186,633.19 0.35

17 113056 重银转债 173,701.95 0.33

18 127078 优彩转债 171,753.04 0.33

19 110092 三房转债 165,023.15 0.31

20 113656 嘉诚转债 159,826.14 0.30

21 110073 国投转债 149,633.65 0.28

22 113648 巨星转债 147,018.44 0.28

23 113065 齐鲁转债 145,794.01 0.28

24 128116 瑞达转债 139,144.79 0.26

25 127059 永东转 2 138,958.03 0.26

26 123208 孩王转债 134,922.05 0.26

27 123118 惠城转债 133,452.44 0.25

28 110091 合力转债 128,309.01 0.24

29 127052 西子转债 122,813.71 0.23

30 128118 瀛通转债 120,996.75 0.23

31 127044 蒙娜转债 120,394.67 0.23

32 127037 银轮转债 119,415.21 0.23

33 123204 金丹转债 118,804.85 0.23

34 127014 北方转债 118,605.83 0.23

35 110060 天路转债 118,281.51 0.22

36 113527 维格转债 117,567.12 0.22

37 123035 利德转债 117,404.44 0.22

38 127092 运机转债 115,995.75 0.22

39 113030 东风转债 115,836.56 0.22

40 123127 耐普转债 115,281.03 0.22

41 118044 赛特转债 114,808.55 0.22

42 110048 福能转债 114,368.47 0.22

43 113602 景 20 转债 114,348.25 0.22


44 123087 明电转债 114,341.78 0.22

45 128132 交建转债 114,340.96 0.22

46 111008 沿浦转债 113,406.53 0.22

47 123221 力诺转债 113,161.78 0.21

48 113058 友发转债 113,034.38 0.21

49 123144 裕兴转债 112,730.54 0.21

50 127070 大中转债 111,398.77 0.21

51 128071 合兴转债 107,709.51 0.20

52 113043 财通转债 106,854.77 0.20

53 128083 新北转债 105,717.58 0.20

54 123119 康泰转 2 105,696.38 0.20

55 123099 普利转债 105,448.35 0.20

56 111011 冠盛转债 103,869.72 0.20

57 123190 道氏转 02 103,846.66 0.20

58 113549 白电转债 103,473.44 0.20

59 118024 冠宇转债 103,433.36 0.20

60 123207 冠中转债 103,052.42 0.20

61 118019 金盘转债 101,452.71 0.19

62 123149 通裕转债 99,632.10 0.19

63 128090 汽模转 2 98,915.84 0.19

64 118003 华兴转债 95,775.67 0.18

65 123128 首华转债 95,008.19 0.18

66 113643 风语转债 94,860.27 0.18

67 113637 华翔转债 94,663.34 0.18

68 123182 广联转债 94,400.77 0.18

69 110070 凌钢转债 93,608.73 0.18

70 113530 大丰转债 92,674.30 0.18

71 113632 鹤 21 转债 91,988.71 0.17

72 123160 泰福转债 90,395.07 0.17

73 123078 飞凯转债 90,384.77 0.17

74 123202 祥源转债 89,695.39 0.17

75 123147 中辰转债 89,411.40 0.17

76 123156 博汇转债 88,719.87 0.17

77 123218 宏昌转债 88,659.09 0.17

78 111005 富春转债 88,399.23 0.17

79 123169 正海转债 87,362.48 0.17

80 113021 中信转债 80,825.84 0.15

81 127071 天箭转债 75,224.14 0.14

82 128063 未来转债 73,106.79 0.14

83 118029 富淼转债 68,581.67 0.13

84 123131 奥飞转债 67,001.49 0.13

85 128074 游族转债 56,954.79 0.11


86 110079 杭银转债 55,828.95 0.11

87 123163 金沃转债 54,459.64 0.10

88 128123 国光转债 51,066.14 0.10

89 110077 洪城转债 50,793.44 0.10

90 113671 武进转债 50,053.70 0.09

91 123059 银信转债 49,749.92 0.09

92 123143 胜蓝转债 48,948.88 0.09

93 113673 岱美转债 47,351.59 0.09

94 128049 华源转债 46,912.77 0.09

95 128109 楚江转债 46,767.84 0.09

96 123192 科思转债 46,554.63 0.09

97 123063 大禹转债 46,341.79 0.09

98 113532 海环转债 46,066.42 0.09

99 127047 帝欧转债 43,593.78 0.08

100 123214 东宝转债 42,004.18 0.08

101 127049 希望转 2 41,397.21 0.08

102 110081 闻泰转债 35,024.22 0.07

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初基金份额总额 44,055,513.61 721,570.65

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 44,055,513.61 721,570.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 16,827,367.10 -


报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 16,827,367.10 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 38.20 -
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 2024-01-01

构 1 至 16,827,367.10 - -16,827,367.10 37.58
2024-03-31

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；


（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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