安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信鑫日享中短债

基金主代码 007245

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 339,975,281.62 份

投资目标 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资
中短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较
基准的投资收益。

投资策略 在久期投资策略上，深入分析宏观基本面，综合考量各
方面因素，判断市场利率走势的方向。在收益率曲线策
略上，优化组合的期限结构，同时降低波动风险，合理
运用骑乘策略。在类属配置策略上，对各产品深入分析，
综合比较，判断各类资产的预期回报，并做合理的组合
配置。在杠杆策略上，做出合理的回购期限安排，灵活
控制杠杆组合仓位。在信用债投资策略上，寻找优势个
券及定价偏差。在资产支持证券投资策略上，进行深度
分析，并结合定价模型和基金资产的投资特点综合判断。
在国债期货投资策略上，对国债期货的流动性、波动水
平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，力求实现
资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利
率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。


基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C

下属分级基金的交易代码 007245 007246

报告期末下属分级基金的份额总额 170,405,497.15 份 169,569,784.47 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C

1.本期已实现收益 1,506,513.64 1,229,180.29

2.本期利润 2,115,904.77 1,728,637.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0097

4.期末基金资产净值 184,108,198.91 182,118,411.91

5.期末基金份额净值 1.0804 1.0740

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信鑫日享中短债 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.96% 0.02% 0.92% 0.03% 0.04% -0.01%

过去六个月 1.81% 0.02% 1.86% 0.02% -0.05% 0.00%

过去一年 2.95% 0.03% 3.41% 0.03% -0.46% 0.00%

自基金合同

8.04% 0.03% 7.26% 0.04% 0.78% -0.01%
生效起至今

安信鑫日享中短债 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.90% 0.02% 0.92% 0.03% -0.02% -0.01%

过去六个月 1.69% 0.02% 1.86% 0.02% -0.17% 0.00%

过去一年 2.70% 0.03% 3.41% 0.03% -0.71% 0.00%

自基金合同

7.40% 0.03% 7.26% 0.04% 0.14% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2019 年 5 月 30 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任
中国工商银行股份有限公司深圳分行资
金运营部交易员、招商银行股份有限公司
金融市场部交易员、东莞证券有限责任公
司深圳分公司投资经理、融通基金管理有
限公司基金经理、安信基金管理有限公司
固定收益部投资经理。现任安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理。曾任
王涛 本基金的 2019年5 月30 - 18 年 安信尊享添益债券型证券投资基金、安信
基金经理 日 聚利增强债券型证券投资基金的基金经
理；现任安信永瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金、安信永泰定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基金、安信鑫日享中短
债债券型证券投资基金、安信丰泽 39 个
月定期开放债券型证券投资基金、安信尊
享添利利率债债券型证券投资基金、安信
中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资


基金、安信永盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理。

任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金
管理有限公司，2011 年加入安信基金管
理有限责任公司，历任运营部交易员、固
定收益部投研助理，现任固定收益部基金
经理。曾任安信保证金交易型货币市场基
金、安信活期宝货币市场基金、安信现金
增利货币市场基金、安信新视野灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信恒利增强债券型证券投资
本基金的 2020 年 5 月 8 基金、安信优享纯债债券型证券投资基金
任凭 基金经理 日 - 14 年 的基金经理助理；安信恒利增强债券型证
券投资基金、安信现金增利货币市场基金
的基金经理。现任安信新目标灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理助理，安信
活期宝货币市场基金、安信聚利增强债券
型证券投资基金、安信现金管理货币市场
基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资
基金、安信尊享添益债券型证券投资基
金、安信招信一年持有期混合型证券投资
基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

整体来看，三季度全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。在疫情反复、极端天气、部分地区限电限产的多重冲击下，经济增速出现回落。通胀方面，PPI 持续走高，CPI 低位运行，也压制了下游企业盈利的恢复。基建投资方面，随着 9月专项债发行小幅提速，基建有望继续反弹。房地产投资和出口则或将进入下行区间。三季度债市收益率快速下行，10 年期国债收益率下行 20BP 至 2.88%，收益率绝对水平回落到历史低位。信用债下行幅度小于同期限国债，信用利差略微走阔。历史对比来看，当前 AA-曲线信用利差在 3/4分位数以上，AAA、AA+和 AA 信用利差在 1/4 分位数以下。

组合的债券底仓部分，信用债的仓位稳中有降，利率债仓位上升较多，同时进行波段操作以期增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0804 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.96%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0740 元，本报告期基金份额净值增长率为0.90%；同期业绩比较基准收益率为 0.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 411,740,333.00 97.17


其中：债券 401,734,333.00 94.80

资产支持证券 10,006,000.00 2.36

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,904,730.38 1.16

8 其他资产 7,103,954.18 1.68

9 合计 423,749,017.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 114,320,105.00 31.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 170,702,000.00 46.61

其中：政策性金融债 170,702,000.00 46.61

4 企业债券 106,590,228.00 29.10

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,122,000.00 2.76

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 401,734,333.00 109.70

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 200312 20 进出 12 700,000 70,329,000.00 19.20

2 019641 20 国债 11 648,420 65,004,105.00 17.75

3 210004 21 附息国债 300,000 30,228,000.00 8.25
04

4 200207 20 国开 07 300,000 30,180,000.00 8.24

5 210303 21 进出 03 200,000 20,170,000.00 5.51

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 168034 君美 2 优 100,000 10,006,000.00 2.73

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 21 进出 03（证券代码：210303 CY）、20 进出 12（证券
代码：200312 CY）、21 国开 08（证券代码：210208 CY）、21 国开 02（证券代码：210202 CY）、
20 国开 07（证券代码：200207 CY）、17 新鑫国资 MTN002（证券代码：101783010 CY）外其他证
券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 7 月 16 日，中国进出口银行因违规经营被银保监会中国银行保险监督管理委员会罚
款 7345.6 万元，没收违法所得【银保监罚决字〔2021〕31 号】。

2020 年 10 月 26 日，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚
款 60 万元【京汇罚〔2020〕33 号、京汇罚〔2020〕32 号】。

2021 年 1 月 8 日，国家开发银行因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违规经营被中
国银行保险监督管理委员会罚款 4,880 万元【银保监罚决字〔2020〕67 号】。

2021 年 8 月 9 日，阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司因未依法履行职责被阿拉尔自然
资源和规划局罚款【一林草罚立字(2021)第 17 号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 22,108.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,357,827.12

5 应收申购款 1,724,018.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,103,954.18

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C

报告期期初基金份额总额 218,464,067.34 188,327,037.95

报告期期间基金总申购份额 1,046,377.91 30,946,498.36

减:报告期期间基金总赎回份额 49,104,948.10 49,703,751.84

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 170,405,497.15 169,569,784.47

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信鑫日享中短债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金托管协议》；


4、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2021 年 10 月 26 日
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