博时优势企业灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录 ......2

§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 11

6.1 资产负债表 ......12

6.2 利润表 ......13

6.3 净资产（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注 ......16

§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况......42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48


7.12 投资组合报告附注......48

§8 基金份额持有人信息 ......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2 期末上市基金前十名持有人......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50

§9 开放式基金份额变动 ......51
§10 重大事件揭示 ......51

10.1 基金份额持有人大会决议......51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4 基金投资策略的改变......52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

10.8 其他重大事件......53

§11 影响投资者决策的其他重要信息......54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......54

§12 备查文件目录 ......54

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点 ......54

12.3 查阅方式 ......55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 博时优势企业灵活配置混合

场内简称 博时优势企业

基金主代码 160526

交易代码 160526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 3 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 362,574,920.24 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2019 年 12 月 2 日

下属分级基金的基金简称 博时优势企业灵活配置混 博时优势企业灵活配置混合
合 A C

下属分级基金的场内简称 博时优势企业 -

下属分级基金的交易代码 160526 007234

报告期末下属分级基金的份额总额 362,568,561.37 份 6,358.87 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于具备竞争优势的上市公司，分享上市公司盈利增长，追
求资产净值的长期稳健增值。

投资策略主要包括资产配置策略、股票资产的灵活配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。其中，
资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分
析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适
投资策略 度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结
合进行前瞻性的决策；其次，股票资产的灵活配置策略将基于国内外宏观
经济、货币政策、资本市场环境等因素，主动判断市场时机，对股票资产
进行积极灵活配置。具体而言，我们将根据股票市场估值水平和上市公司
盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例；其他资产投资策略有债券
投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指
数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型
基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙麒清 张姗

负责人 联系电话 0755-83169999 0755-83077987

电子邮箱 service@bosera.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 95105568 95555

传真 0755-83195140 0755-83195201

深圳市福田区莲花街道福新社 深圳市深南大道 7088 号招商银行
注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 21 大厦

层

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 深圳市深南大道 7088 号招商银行
5999 号基金大厦 21 层 大厦

邮政编码 518040 518040

法定代表人 江向阳 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 博时优势企业灵活配置 博时优势企业灵活配
混合 A 置混合 C

本期已实现收益 3,487,250.08 -29.79

本期利润 -15,125,403.59 -400.02

加权平均基金份额本期利润 -0.0368 -0.0628

本期加权平均净值利润率 -3.36% -5.77%

本期基金份额净值增长率 -5.55% -5.77%


报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 博时优势企业灵活配置 博时优势企业灵活配
混合 A 置混合 C

期末可供分配利润 11,673,917.97 170.67

期末可供分配基金份额利润 0.0322 0.0268

期末基金资产净值 374,242,479.34 6,529.54

期末基金份额净值 1.0322 1.0268

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 博时优势企业灵活配置 博时优势企业灵活配
混合 A 置混合 C

基金份额累计净值增长率 31.03% -11.01%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时优势企业灵活配置混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.38% 1.14% 1.95% 0.76% -0.57% 0.38%

过去三个月 -5.07% 0.89% -3.19% 0.69% -1.88% 0.20%

过去六个月 -5.55% 0.89% -0.03% 0.71% -5.52% 0.18%

过去一年 -10.51% 1.13% -8.97% 0.86% -1.54% 0.27%

过去三年 6.39% 1.30% -5.71% 0.94% 12.10% 0.36%

自基金合同生 31.03% 1.21% 2.86% 0.94% 28.17% 0.27%
效起至今
博时优势企业灵活配置混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.34% 1.14% 1.95% 0.76% -0.61% 0.38%

过去三个月 -5.18% 0.89% -3.19% 0.69% -1.99% 0.20%

过去六个月 -5.77% 0.89% -0.03% 0.71% -5.74% 0.18%

过去一年 -10.95% 1.13% -8.97% 0.86% -1.98% 0.27%

自基金合同生 -11.01% 1.13% -4.50% 0.87% -6.51% 0.26%
效起至今

注：本基金 C 类份额首次确认日为 2022 年 06 月 07 日，相关数据按实际存续期计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 6 月 3 日至 2023 年 6 月 30 日）

博时优势企业灵活配置混合 A
博时优势企业灵活配置混合 C


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 355 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14767 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5220 亿元人民币，累计分红逾 1851 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

2022-06-0 李洋先生，硕士。2012 年从
李洋 基金经理 3 - 11.2 上海交通大学硕士研究生毕
业后加入博时基金管理有限


公司。历任研究员、高级研
究员、高级研究员兼基金经
理助理、资深研究员兼基金
经理助理、资深研究员兼投
资经理、博时价值增长证券
投资基金(2020 年 5 月 21 日
-2022 年 4 月 6 日)、博时优
势企业 3 年封闭运作灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）(2019 年 6 月 21 日
-2022 年 6 月 2 日)的基金经
理。现任博时优势企业灵活
配置混合型证券投资基金
（LOF）(2022 年 6 月 3 日—
至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 89 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年市场表现分化较大，受海外 AI 技术推动，科技类行业表现亮眼，但由于宏观经
济在 5 月开始走弱，权重板块出现调整。由于对 AI 技术缺乏足够的认知，本基金并未太多参与相关标的投资，因此上半年整体表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.0322 元，份额累计净值为 1.3543 元，
本基金 C 类基金份额净值为 1.0268 元，份额累计净值为 1.0268 元，报告期内，本基金 A 类基金份
额净值增长率为-5.55%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-5.77%，同期业绩基准增长率为-0.03%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当经济开始出现短期环比走弱时，大家总会加剧对长期问题的担心。“中等收入陷阱”、“人口危机”、“与日本比较“这可能是最近一段时间市场讨论最多的话题。我并不认为这些长期的担心会成为现实，主要源于我相信：1）中国的工程师红利将持续维持中国制造的竞争优势；2）中国14 亿人口对美好生活的向往远未被充分满足。因此，当大家对于长期问题的担忧，给与了相关上市公司非常有吸引力的估值水平时，我们应该兴奋起来。

回到投资决策上，面对短期经济复苏的困难，我们一方面，需要用更加谨慎评估过去被市场充分研究的上市公司的盈利预期；另一方面，我们需要更加积极的去寻找估值已经具备安全边际，而盈利正在走出低谷的公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 56,845,662.57 173,125,256.18

结算备付金 24,523,711.19 7,914,343.33

存出保证金 6,415,445.33 7,365,524.98

交易性金融资产 6.4.3.2 289,508,398.00 432,954,535.25

其中：股票投资 289,508,398.00 428,975,717.85

基金投资 - -

债券投资 - 3,978,817.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 6.4.3.5 - -

应收清算款 - -

应收股利 1,719,499.64 71,016.00

应收申购款 2,947.98 87,605.53

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 - -

资产总计 379,015,664.71 621,518,281.27

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,194,588.41 26,708,588.01

应付赎回款 158,569.29 572,768.08

应付管理人报酬 467,404.83 642,341.65

应付托管费 77,900.80 107,056.95

应付销售服务费 2.70 3.02

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.7 868,189.80 1,360,834.95

负债合计 4,766,655.83 29,391,592.66

净资产：

实收基金 6.4.3.8 362,574,920.24 541,861,535.64

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.9 11,674,088.64 50,265,152.97

净资产合计 374,249,008.88 592,126,688.61

负债和净资产总计 379,015,664.71 621,518,281.27

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 362,574,920.24 份。其中 A 类基金份额净值
1.0322 元，基金份额总额 362,568,561.37 份；C 类基金份额净值 1.0268 元，基金份额总额 6,358.87
份。
6.2 利润表

会计主体：博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022年1月1日至2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -11,049,642.56 -45,771,634.87

1.利息收入 242,935.97 582,999.80

其中：存款利息收入 6.4.3.10 242,935.97 582,999.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,859,438.28 -18,427,490.41

其中：股票投资收益 6.4.3.11 1,073,887.18 -37,605,041.44

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.12 1,633.60 1,721,437.61

资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.14 -167,154.97 1,868,891.59

股利收益 6.4.3.15 5,951,072.47 15,587,221.83

以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 -18,613,023.90 -27,959,140.60
号填列）


4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 461,007.09 31,996.34

减：二、营业总支出 4,076,161.05 11,022,643.97

1．管理人报酬 3,394,185.52 9,292,738.49

2．托管费 565,697.57 1,548,789.75

3．销售服务费 17.19 0.88

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.3.18 - -

7．税金及附加 5,006.72 36,502.47

8．其他费用 6.4.3.19 111,254.05 144,612.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -15,125,803.61 -56,794,278.84
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -15,125,803.61 -56,794,278.84

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -15,125,803.61 -56,794,278.84

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资产 541,861,535.64 - 50,265,152.97 592,126,688.
（基金净值） 61

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 541,861,535.64 - 50,265,152.97 592,126,688.
（基金净值） 61

三、本期增减变动额 -217,877,679
（减少以“-”号填 -179,286,615.40 - -38,591,064.33 .73
列）

（一）、综合收益总 - - -15,125,803.61 -15,125,803.
额 61

（二）、本期基金份 -179,286,615.40 - -23,465,260.72 -202,751,876


额交易产生的基金 .12
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,773,508.03 - 476,285.57 5,249,793.60

2.基金赎回款 -184,060,123.43 - -23,941,546.29 -208,001,669
.72

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 362,574,920.24 - 11,674,088.64 374,249,008.
（基金净值） 88

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月30日

实收基金 其他综合收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末净资产 1,103,274,583.30 - 377,538,328.15 1,480,812,91
（基金净值） 1.45

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 1,103,274,583.30 - 377,538,328.15 1,480,812,91
（基金净值） 1.45

三、本期增减变动额 -799,655,586
（减少以“-”号填 -512,700,968.99 - -286,954,617.50 .49
列）

（一）、综合收益总 - - -56,794,278.84 -56,794,278.
额 84

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -512,700,968.99 - -77,025,826.02 -589,726,795
净值变动数（净值减 .01
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 24,560,435.36 - 4,132,350.36 28,692,785.7
2

2.基金赎回款 -537,261,404.35 - -81,158,176.38 -618,419,580
.73

（三）、本期向基金 -153,134,512
份额持有人分配利 - - -153,134,512.64 .64
润产生的基金净值

变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 590,573,614.31 - 90,583,710.65 681,157,324.
（基金净值） 96

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于 沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家 税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 56,845,662.57

等于：本金 56,839,924.81

加：应计利息 5,737.76

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 56,845,662.57

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 306,926,508.1 - 289,508,398.00 -17,418,110.17
7

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交 易

所 市 - - - -
场

债券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 306,926,508.1 - 289,508,398.00 -17,418,110.17
7

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 -45,767,520.00 - - -

---股指期货 -45,767,520.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 -45,767,520.00 - - -

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融
资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.3.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IF2309 IF2309 -40.00 -46,068,000. -300,480.00
00

合计 - - - -300,480.00

减：可抵销期货暂收款 - - - -300,480.00

净额 - - - -

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.3.5 其他权益工具投资
6.4.3.5.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.5.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.6 其他资产

无余额。
6.4.3.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 11.69

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 779,375.55

其中：交易所市场 779,375.55

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 88,802.56

合计 868,189.80

6.4.3.8 实收基金
博时优势企业灵活配置混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 541,855,158.52 541,855,158.52

本期申购 4,773,508.03 4,773,508.03

本期赎回（以“-”号填列） -184,060,105.18 -184,060,105.18

本期末 362,568,561.37 362,568,561.37

博时优势企业灵活配置混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 6,377.12 6,377.12

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -18.25 -18.25

本期末 6,358.87 6,358.87

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。6.4.3.9 未分配利润
博时优势企业灵活配置混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 78,398,257.81 -28,133,677.11 50,264,580.70

本期利润 3,487,250.08 -18,612,653.67 -15,125,403.59

本期基金份额交易产生的 -30,206,203.55 6,740,944.41 -23,465,259.14
变动数

其中：基金申购款 786,795.22 -310,509.65 476,285.57

基金赎回款 -30,992,998.77 7,051,454.06 -23,941,544.71

本期已分配利润 - - -

本期末 51,679,304.34 -40,005,386.37 11,673,917.97

博时优势企业灵活配置混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 902.57 -330.30 572.27

本期利润 -29.79 -370.23 -400.02

本期基金份额交易产生的 -3.01 1.43 -1.58
变动数

其中：基金申购款 - - -


基金赎回款 -3.01 1.43 -1.58

本期已分配利润 - - -

本期末 869.77 -699.10 170.67

6.4.3.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 89,598.99

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 148,605.73

其他 4,731.25

合计 242,935.97

6.4.3.11 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额 1,022,170,396.04

减：卖出股票成本总额 1,018,045,672.16

减：交易费用 3,050,836.70

买卖股票差价收入 1,073,887.18

6.4.3.12 债券投资收益
6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,692.60

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -1,059.00
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,633.60

6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,981,900.00
交总额


减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 3,901,059.00
成本总额

减：应计利息总额 81,900.00

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -1,059.00

6.4.3.13 资产支持证券投资收益
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。
6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 -167,154.97

6.4.3.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 5,951,072.47

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,951,072.47

6.4.3.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -18,650,823.90

——股票投资 -18,652,272.90

——债券投资 1,449.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 37,800.00


——权证投资 -

——股指期货 37,800.00

4.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 -18,613,023.90

6.4.3.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 461,007.09

合计 461,007.09

6.4.3.18 信用减值损失

无。
6.4.3.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

其他 4,579.39

中债登账户维护费 9,000.00

银行汇划费 13,372.10

合计 111,254.05

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系


博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东

博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日

占当期股 占当期股票
成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 比例

招商证券 891,350,646.16 46.64% 2,155,315,974.26 33.29%

6.4.6.1.2 权证交易

无。
6.4.6.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日 日

占当期债 占当期债券
成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 比例

招商证券 - - 63,931,987.74 25.35%

6.4.6.1.4 债券回购交易

无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

招商证券 670,318.97 46.70% 228,949.69 29.38%

关联方名称 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

招商证券 1,576,177.91 32.25% 1,306,090.82 47.53%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,394,185.52 9,292,738.49

其中：支付销售机构的客户维护费 1,341,166.30 3,965,176.66

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 565,697.57 1,548,789.75

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时优势企业灵 博时优势企业灵活配 合计

活配置混合 A 置混合 C

博时基金 - 17.19 17.19

合计 - 17.19 17.19

获得销售服务费的各 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费

博时优势企业灵 博时优势企业灵活配 合计

活配置混合 A 置混合 C

博时基金 - 0.88 0.88

合计 - 0.88 0.88

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入

招商银行-活期存 56,845,662.57 89,598.99 59,997,062.09 175,025.63
款

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入


数量（单位： 总金额

股/张）

招商证券股 301428 世纪恒通 网下发行 2,289.00 60,315.15
份有限公司

招商证券股 301305 朗坤环境 网下发行 5,516.00 139,279.00
份有限公司

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

招商证券股 301123 奕东电子 网下发行 6,551.00 243,893.73
份有限公司

招商证券股 001323 慕思股份 网下发行 573.00 22,306.89
份有限公司
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况

无。

6.4.8 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 受限 受 认购 估 (单 成本 估值 备注
代码 名称 日 期 限类 价格 值单 位： 总额 总额

型 价 股)

首次

68824 晶合 2023- 6 个月 公开 19.86 18.06 2,493 49,51 45,02 -
9 集成 04-24 发行 .00 0.98 3.58

限售

首次

30130 川宁 2022- 6 个月 公开 5.00 8.96 3,574 17,87 32,02 -
1 生物 12-20 发行 .00 0.00 3.04

限售

首次

30135 湖南 2023- 6 个月 公开 23.77 42.89 699.0 16,61 29,98 -
8 裕能 02-01 发行 0 5.23 0.11

限售


首次

68847 阿特 2023- 6 个月 公开 11.10 17.04 1,517 16,83 25,84 -
2 斯 06-02 发行 .00 8.70 9.68

限售

首次

30132 曼恩 2023- 6 个月 公开 76.80 107.9 223.0 17,12 24,07 -
5 斯特 05-04 发行 5 0 6.40 2.85

限售

首次

68846 中芯 2023- 6 个月 公开 5.69 5.41 4,444 25,28 24,04 -
9 集成 04-28 发行 .00 6.36 2.04

限售

首次

30129 三博 2023- 6 个月 公开 29.60 71.42 333.0 9,856 23,78 -
3 脑科 04-25 发行 0 .80 2.86

限售

首次

68836 中科 2023- 6 个月 公开 23.60 64.67 366.0 8,637 23,66 -
1 飞测 05-12 发行 0 .60 9.22

限售

首次

30130 真兰 2023- 6 个月 公开 26.80 22.32 920.0 24,65 20,53 -
3 仪表 02-13 发行 0 6.00 4.40

限售

首次

68857 西山 2023- 6 个月 公开 135.8 120.4 149.0 20,23 17,94 -
6 科技 05-30 发行 0 1 0 4.20 1.09

限售

首次

68847 晶升 2023- 6 个月 公开 32.52 42.37 402.0 13,07 17,03 -
8 股份 04-13 发行 0 3.04 2.74

限售

首次

68844 智翔 2023- 6 个月 公开 37.88 29.49 564.0 21,36 16,63 -
3 金泰 06-13 发行 0 4.32 2.36

限售

首次

30130 美利 2023- 6 个月 公开 32.34 31.86 513.0 16,59 16,34 -
7 信 04-14 发行 0 0.42 4.18

限售

首次

68856 航天 2023- 6 个月 公开 12.68 22.31 726.0 9,205 16,19 -
2 软件 05-15 发行 0 .68 7.06

限售


首次

68848 南芯 2023- 6 个月 公开 39.99 36.71 431.0 17,23 15,82 -
4 科技 03-28 发行 0 5.69 2.01

限售

首次

68814 中船 2023- 6 个月 公开 36.15 38.13 414.0 14,96 15,78 -
6 特气 04-13 发行 0 6.10 5.82

限售

首次

68858 芯动 2023- 6 个月 公开 26.74 40.68 379.0 10,13 15,41 -
2 联科 06-21 发行 0 4.46 7.72

限售

首次

68853 日联 2023- 6 个月 公开 152.3 135.9 110.0 16,76 14,95 -
1 科技 03-24 发行 8 7 0 1.80 6.70

限售

首次

30140 华人 2023- 6 个月 公开 16.24 16.95 879.0 14,27 14,89 -
8 健康 02-22 发行 0 4.96 9.05

限售

首次

68854 国科 2023- 6 个月 公开 43.67 53.05 273.0 11,92 14,48 -
3 军工 06-14 发行 0 1.91 2.65

限售

首次

30141 阿莱 2023- 6 个月 公开 24.80 43.85 330.0 8,184 14,47 -
9 德 02-02 发行 0 .00 0.50

限售

首次

30138 光大 2023- 6 个月 公开 58.32 45.36 307.0 17,90 13,92 -
7 同创 04-10 发行 0 4.24 5.52

限售

首次

30124 宏源 2023- 6 个月 公开 50.00 30.71 453.0 22,65 13,91 -
6 药业 03-10 发行 0 0.00 1.63

限售

首次

30138 蜂助 2023- 6 个月 公开 23.80 32.84 408.0 9,710 13,39 -
2 手 05-09 发行 0 .40 8.72

限售

首次

68845 美芯 2023- 6 个月 公开 75.00 90.76 147.0 11,02 13,34 -
8 晟 05-15 发行 0 5.00 1.72

限售


首次

68862 华丰 2023- 6 个月 公开 9.26 18.59 708.0 6,556 13,16 -
9 科技 06-16 发行 0 .08 1.72

限售

首次

68835 颀中 2023- 6 个月 公开 12.10 12.07 1,090 13,18 13,15 -
2 科技 04-11 发行 .00 9.00 6.30

限售

首次

68855 航天 2023- 6 个月 公开 21.17 23.50 543.0 11,49 12,76 -
2 南湖 05-08 发行 0 5.31 0.50

限售

首次

68862 安凯 2023- 6 个月 公开 10.68 12.34 1,016 10,85 12,53 -
0 微 06-15 发行 .00 0.88 7.44

限售

首次

68859 新相 2023- 6 个月 公开 11.18 14.59 851.0 9,514 12,41 -
3 微 05-25 发行 0 .18 6.09

限售

首次

30136 荣旗 2023- 6 个月 公开 71.88 92.60 134.0 9,631 12,40 -
0 科技 04-17 发行 0 .92 8.40

限售

首次

00128 中电 2023- 6 个月 公开 11.88 21.02 589.0 6,997 12,38 -
7 港 03-30 发行 0 .32 0.78

限售

首次

68858 安杰 2023- 6 个月 公开 125.8 118.0 100.0 12,58 11,80 -
1 思 05-12 发行 0 3 0 0.00 3.00

限售

首次

68851 慧智 2023- 6 个月 公开 20.92 19.16 613.0 12,82 11,74 -
2 微 05-08 发行 0 3.96 5.08

限售

首次

68833 西高 2023- 6 个月 公开 14.16 16.21 723.0 10,23 11,71 -
4 院 06-09 发行 0 7.68 9.83

限售

首次

68843 华曙 2023- 6 个月 公开 26.66 31.50 367.0 9,784 11,56 -
3 高科 04-07 发行 0 .22 0.50

限售


首次

30133 德尔 2023- 6 个月 公开 14.81 13.73 821.0 12,15 11,27 -
2 玛 05-09 发行 0 9.01 2.33

限售

首次

68852 航天 2023- 6 个月 公开 21.86 23.85 472.0 10,31 11,25 -
3 环宇 05-26 发行 0 7.92 7.20

限售

首次

30114 中科 2023- 6 个月 公开 41.20 42.69 262.0 10,79 11,18 -
1 磁业 03-27 发行 0 4.40 4.78

限售

首次

30132 绿通 2023- 6 个月 公开 87.41 53.24 210.0 18,35 11,18 -
2 科技 02-27 发行 0 5.40 0.40

限售

首次

30130 朗坤 2023- 6 个月 公开 25.25 19.69 552.0 13,93 10,86 -
5 环境 05-15 发行 0 8.00 8.88

限售

首次

30135 北方 2023- 6 个月 公开 50.00 48.39 190.0 9,500 9,194 -
7 长龙 04-11 发行 0 .00 .10

限售

首次

68847 友车 2023- 6 个月 公开 33.99 29.49 310.0 10,53 9,141 -
9 科技 05-04 发行 0 6.90 .90

限售

首次

30138 未来 2023- 6 个月 公开 29.99 23.79 378.0 11,33 8,992 -
6 电器 03-21 发行 0 6.22 .62

限售

首次

30132 新莱 2023- 6 个月 公开 39.06 39.36 228.0 8,905 8,974 -
3 福 05-29 发行 0 .68 .08

限售

首次

68863 莱斯 2023- 6 个月 公开 25.28 29.87 300.0 7,584 8,961 -
1 信息 06-19 发行 0 .00 .00

限售

首次

30137 凌玮 2023- 6 个月 公开 33.73 31.85 277.0 9,343 8,822 -
3 科技 01-20 发行 0 .21 .45

限售


首次

30143 泓淋 2023- 6 个月 公开 19.99 16.90 516.0 10,31 8,720 -
9 电力 03-10 发行 0 4.84 .40

限售

首次

60106 中信 2023- 6 个月 公开 6.58 7.58 1,120 7,369 8,489 -
1 金属 03-30 发行 .00 .60 .60

限售

首次

68853 华海 2023- 6 个月 公开 35.00 51.23 161.0 5,635 8,248 -
5 诚科 03-28 发行 0 .00 .03

限售

首次

30120 国泰 2023- 6 个月 公开 46.13 34.40 225.0 10,37 7,740 -
3 环保 03-28 发行 0 9.25 .00

限售

首次

60313 中重 2023- 6 个月 公开 17.80 17.89 400.0 7,120 7,156 -
5 科技 03-29 发行 0 .00 .00

限售

首次

30134 涛涛 2023- 6 个月 公开 73.45 46.64 153.0 11,23 7,135 -
5 车业 03-10 发行 0 7.85 .92

限售

首次

30142 世纪 2023- 6 个月 公开 26.35 30.60 229.0 6,034 7,007 -
8 恒通 05-10 发行 0 .15 .40

限售

首次

00138 华纬 2023- 6 个月 公开 28.84 30.78 170.0 4,902 5,232 -
0 科技 05-09 发行 0 .80 .60

限售

首次

60113 柏诚 2023- 6 个月 公开 11.66 12.26 394.0 4,594 4,830 -
3 股份 03-31 发行 0 .04 .44

限售

首次

60106 江盐 2023- 6 个月 公开 10.36 11.84 384.0 3,978 4,546 -
5 集团 03-31 发行 0 .24 .56

限售

首次

00132 登康 2023- 6 个月 公开 20.68 25.49 145.0 2,998 3,696 -
8 口腔 03-29 发行 0 .60 .05

限售


首次

00128 三联 2023- 6 个月 公开 27.93 33.03 105.0 2,932 3,468 -
2 锻造 05-15 发行 0 .65 .15

限售

首次

60312 常青 2023- 6 个月 公开 25.98 24.53 127.0 3,299 3,115 -
5 科技 03-30 发行 0 .46 .31

限售

首次

00136 南矿 2023- 6 个月 公开 15.38 14.87 177.0 2,722 2,631 -
0 集团 03-31 发行 0 .26 .99

限售

首次

60313 恒尚 2023- 6 个月 公开 15.90 17.09 139.0 2,210 2,375 -
7 节能 04-10 发行 0 .10 .51

限售

首次

00132 长青 2023- 6 个月 公开 18.88 19.60 114.0 2,152 2,234 -
4 科技 05-12 发行 0 .32 .40

限售

首次

00136 海森 2023- 6 个月 公开 44.48 39.48 55.00 2,446 2,171 -
7 药业 03-30 发行 .40 .40

限售

首次

60317 万丰 2023- 6 个月 公开 14.58 16.13 122.0 1,778 1,967 -
2 股份 04-28 发行 0 .76 .86

限售

注：1 、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 ,基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2 、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3 、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》 ,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。

4 、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于具备竞争优势的上市公司，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 3,978,817.40

合计 - 3,978,817.40

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 56,845,662.57 - - - 56,845,662
.57

结算备付金 24,523,711.19 - - - 24,523,711
.19

存出保证金 887,285.33 - -5,528,160.00 6,415,445.
33

交易性金融资产 - - -289,508,398. 289,508,39
00 8.00

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - 2,947.98 2,947.98

应收股利 - - -1,719,499.64 1,719,499.
64

其他资产 - - - - -

资产总计 82,256,659.09 - -296,759,005. 379,015,66
62 4.71

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - - 158,569.29 158,569.29

应付清算款 - - -3,194,588.41 3,194,588.
41

应付管理人报酬 - - - 467,404.83 467,404.83

应付托管费 - - - 77,900.80 77,900.80


应付销售服务费 - - - 2.70 2.70

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 868,189.80 868,189.80

负债总计 - - -4,766,655.83 4,766,655.
83

利率敏感度缺口 82,256,659.09 - -291,992,349. 374,249,00
79 8.88

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年12月31日
资产

银行存款 173,125,256.18 - - - 173,125,25
6.18

结算备付金 7,914,343.33 - - - 7,914,343.
33

存出保证金 370,724.98 - -6,994,800.00 7,365,524.
98

交易性金融资产 3,978,817.40 - -428,975,717. 432,954,53
85 5.25

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - 87,605.53 87,605.53

应收股利 - - - 71,016.00 71,016.00

其他资产 - - - - -

资产总计 185,389,141.89 - -436,129,139. 621,518,28
38 1.27

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - - 572,768.08 572,768.08

应付清算款 - - -26,708,588.0 26,708,588
1 .01

应付管理人报酬 - - - 642,341.65 642,341.65

应付托管费 - - - 107,056.95 107,056.95

应付销售服务费 - - - 3.02 3.02

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - -1,360,834.95 1,360,834.
95

负债总计 - - -29,391,592.6 29,391,592
6 .66

利率敏感度缺口 185,389,141.89 - -406,737,546. 592,126,68
72 8.61


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 - 减少约 0

市场利率下降 25 个基点 - 增加约 0

注：1.本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

2.以上金额为四舍五入的结果。
6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产

交易性金融资 - 104,417,520.92 104,417,520.92
产

应收股利 - 1,719,499.64 1,719,499.64

资产合计 - 106,137,020.56 106,137,020.56

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 106,137,020.56 106,137,020.56
额

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产


交易性金融资 - 185,663,771.96 185,663,771.96
产

应收股利 - 71,016.00 71,016.00

资产合计 - 185,734,787.96 185,734,787.96

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 185,734,787.96 185,734,787.96
额
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1.所有港币均相对人民币升值 5% 增加约 531 增加约 929

2.所有港币均相对人民币贬值 5% 减少约 531 减少约 929

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 289,508,398 77.36 428,975,717 72.45
.00 .85

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 289,508,398 77.36 428,975,717 72.45
.00 .85

6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 1,376 增加约 2,677

业绩比较基准下降 5% 减少约 1,376 减少约 2,677

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末

次 2023年6月30日

第一层次 288,678,593.75

第二层次 -

第三层次 829,804.25

合计 289,508,398.00

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 289,508,398.00 76.38

其中：股票 289,508,398.00 76.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 81,369,373.76 21.47
合计

8 其他各项资产 8,137,892.95 2.15

9 合计 379,015,664.71 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 104,417,520.92 元，净值占比 27.90%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,402,425.00 3.58

C 制造业 99,853,249.64 26.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,504,690.00 11.62

E 建筑业 7,205.95 0.00


F 批发和零售业 35,769.43 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,242,275.84 1.13

J 金融业 668,932.00 0.18

K 房地产业 17,749,466.00 4.74

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 34,567.48 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 18,608.88 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 5,549,904.00 1.48

合计 185,090,877.08 49.46

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

房地产 37,514,527.20 10.02

非日常生活消费品 139,613.59 0.04

工业 2,014,876.65 0.54

公用事业 45,889,607.27 12.26

能源 336,707.09 0.09

医疗保健 173,101.75 0.05

原材料 18,349,087.37 4.90

合计 104,417,520.92 27.90

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 600900 长江电力 1,146,400 25,289,584.00 6.76

2 1109 华润置地 684,000 20,937,059.42 5.59

3 600803 新奥股份 959,700 18,215,106.00 4.87

4 600048 保利发展 1,362,200 17,749,466.00 4.74

5 0688 中国海外发展 1,045,500 16,463,925.94 4.40

6 603833 欧派家居 154,500 14,801,100.00 3.95

7 0135 昆仑能源 2,600,000 14,766,431.68 3.95

8 600256 广汇能源 1,892,400 12,981,864.00 3.47

9 000933 神火股份 981,297 12,756,861.00 3.41

10 603063 禾望电气 402,900 12,389,175.00 3.31


11 1378 中国宏桥 1,930,000 11,317,120.10 3.02

12 601717 郑煤机 892,100 11,106,645.00 2.97

13 2688 新奥能源 117,700 10,591,263.69 2.83

14 1193 华润燃气 428,000 10,575,479.39 2.83

15 0384 中国燃气 1,199,400 9,919,230.62 2.65

16 600161 天坛生物 352,440 9,568,746.00 2.56

17 000807 云铝股份 708,900 9,024,297.00 2.41

18 300274 阳光电源 70,400 8,210,752.00 2.19

19 688032 禾迈股份 22,691 8,058,708.65 2.15

20 2600 中国铝业 2,262,000 7,028,198.22 1.88

21 688687 凯因科技 203,152 5,992,984.00 1.60

22 600603 广汇物流 797,400 5,549,904.00 1.48

23 600406 国电南瑞 177,480 4,099,788.00 1.10

24 688186 广大特材 116,519 3,790,363.07 1.01

25 0631 三一国际 213,000 2,014,876.65 0.54

26 600426 华鲁恒升 63,106 1,932,936.78 0.52

27 002142 宁波银行 26,440 668,932.00 0.18

28 000708 中信特钢 36,082 571,538.88 0.15

29 601857 中国石油 56,300 420,561.00 0.11

30 688472 阿特斯 15,163 276,390.24 0.07

31 1171 兖矿能源 12,000 248,381.41 0.07

32 002475 立讯精密 7,576 245,841.20 0.07

33 002532 天山铝业 33,100 198,269.00 0.05

34 688582 芯动联科 3,783 174,895.12 0.05

35 2269 药明生物 5,000 173,101.75 0.05

36 2020 安踏体育 1,800 132,848.10 0.04

37 600309 万华化学 1,332 117,002.88 0.03

38 688631 莱斯信息 2,996 96,742.76 0.03

39 1088 中国神华 4,000 88,325.68 0.02

40 1209 华润万象生活 1,800 64,557.04 0.02

41 6049 保利物业 1,400 48,984.80 0.01

42 688249 晶合集成 2,493 45,023.58 0.01

43 0916 龙源电力 5,000 37,201.89 0.01

44 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01

45 301358 湖南裕能 699 29,980.11 0.01

46 301325 曼恩斯特 223 24,072.85 0.01

47 688469 中芯集成 4,444 24,042.04 0.01

48 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01

49 688361 中科飞测 366 23,669.22 0.01

50 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

51 301303 真兰仪表 920 20,534.40 0.01

52 688576 西山科技 149 17,941.09 0.00

53 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00


54 688443 智翔金泰 564 16,632.36 0.00

55 301307 美利信 513 16,344.18 0.00

56 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

57 688484 南芯科技 431 15,822.01 0.00

58 688146 中船特气 414 15,785.82 0.00

59 688531 日联科技 110 14,956.70 0.00

60 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

61 688543 国科军工 273 14,482.65 0.00

62 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

63 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

64 301246 宏源药业 453 13,911.63 0.00

65 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

66 688458 美芯晟 147 13,341.72 0.00

67 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

68 688352 颀中科技 1,090 13,156.30 0.00

69 688552 航天南湖 543 12,760.50 0.00

70 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

71 688593 新相微 851 12,416.09 0.00

72 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

73 001287 中电港 589 12,380.78 0.00

74 688581 安杰思 100 11,803.00 0.00

75 688512 慧智微 613 11,745.08 0.00

76 688334 西高院 723 11,719.83 0.00

77 688433 华曙高科 367 11,560.50 0.00

78 301332 德尔玛 821 11,272.33 0.00

79 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

80 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

81 301322 绿通科技 210 11,180.40 0.00

82 301305 朗坤环境 552 10,868.88 0.00

83 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

84 688479 友车科技 310 9,141.90 0.00

85 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

86 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

87 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

88 301439 泓淋电力 516 8,720.40 0.00

89 601061 中信金属 1,120 8,489.60 0.00

90 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

91 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

92 603135 中重科技 400 7,156.00 0.00

93 301345 涛涛车业 153 7,135.92 0.00

94 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

95 3690 美团-W 60 6,765.49 0.00

96 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00


97 601133 柏诚股份 394 4,830.44 0.00

98 601065 江盐集团 384 4,546.56 0.00

99 1772 赣锋锂业 80 3,769.05 0.00

100 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

101 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

102 603125 常青科技 127 3,115.31 0.00

103 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

104 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

105 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

106 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

107 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 601225 陕西煤业 29,236,482.00 4.94

2 600900 长江电力 25,769,834.00 4.35

3 000807 云铝股份 23,964,468.00 4.05

4 603801 志邦家居 20,162,203.64 3.41

5 601601 中国太保 19,804,816.00 3.34

6 600048 保利发展 19,062,611.00 3.22

7 002475 立讯精密 18,484,583.72 3.12

8 600803 新奥股份 18,423,074.99 3.11

9 2318 中国平安 18,369,398.53 3.10

10 300498 温氏股份 18,332,247.00 3.10

11 3668 兖煤澳大利亚 17,639,242.58 2.98

12 601857 中国石油 16,367,887.00 2.76

13 2600 中国铝业 15,423,541.31 2.60

14 1171 兖矿能源 14,822,477.20 2.50

15 0135 昆仑能源 14,595,612.80 2.46

16 0688 中国海外发展 14,251,034.97 2.41

17 600256 广汇能源 13,825,498.88 2.33

18 0857 中国石油股份 13,686,373.28 2.31

19 0836 华润电力 13,659,822.02 2.31

20 000933 神火股份 13,369,730.00 2.26

21 000983 山西焦煤 13,244,775.00 2.24

22 600958 东方证券 12,623,510.44 2.13

23 601628 中国人寿 12,398,897.00 2.09

24 601717 郑煤机 12,369,603.00 2.09

25 600348 华阳股份 12,287,753.00 2.08


26 0700 腾讯控股 11,966,090.30 2.02

注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 002532 天山铝业 32,479,387.00 5.49

2 0836 华润电力 29,447,899.10 4.97

3 601225 陕西煤业 29,339,251.30 4.95

4 2318 中国平安 27,643,165.65 4.67

5 2269 药明生物 27,607,093.25 4.66

6 000807 云铝股份 25,410,400.64 4.29

7 000568 泸州老窖 23,527,512.00 3.97

8 601601 中国太保 22,971,536.00 3.88

9 0700 腾讯控股 22,864,516.90 3.86

10 0688 中国海外发展 20,771,300.97 3.51

11 601857 中国石油 20,410,649.00 3.45

12 600582 天地科技 19,628,241.00 3.31

13 603801 志邦家居 19,345,299.40 3.27

14 2601 中国太保 18,497,718.53 3.12

15 002475 立讯精密 18,211,141.88 3.08

16 002142 宁波银行 18,045,537.00 3.05

17 2020 安踏体育 17,672,172.07 2.98

18 300498 温氏股份 17,577,786.55 2.97

19 1109 华润置地 16,111,480.94 2.72

20 601888 中国中免 15,839,626.12 2.68

21 001979 招商蛇口 15,398,190.71 2.60

22 001322 箭牌家居 15,336,760.31 2.59

23 1171 兖矿能源 15,194,361.45 2.57

24 3668 兖煤澳大利亚 15,116,760.87 2.55

25 0857 中国石油股份 14,759,633.86 2.49

26 601628 中国人寿 13,460,755.00 2.27

27 1024 快手－Ｗ 13,045,997.70 2.20

28 600958 东方证券 12,990,017.00 2.19

29 300394 天孚通信 12,742,145.00 2.15

30 002508 老板电器 12,512,530.10 2.11

31 600348 华阳股份 12,353,251.00 2.09

32 000858 五粮液 12,230,411.00 2.07

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 897,230,625.21

卖出股票的收入（成交）总额 1,022,170,396.04

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，河南神火煤电股份有限公司在报告编制前一年受到永
城市水利局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,415,445.33

2 应收清算款 -

3 应收股利 1,719,499.64

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,947.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,137,892.95

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总

持有份额 额比例 持有份额 份额

比例

博时优势企业灵 4,290 84,514.82 48,387.15 0.01% 362,520,174. 99.99

活配置混合 A 22 %


博时优势企业灵 4 1,589.72 - - 6,358.87 100.0
活配置混合 C 0%

合计 4,294 84,437.57 48,387.15 0.01% 362,526,533. 99.99
09 %

8.2 期末上市基金前十名持有人
博时优势企业灵活配置混合 A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 邵开文 621,600.00 12.11%

2 梁瑞华 331,430.00 6.46%

3 李增培 218,982.00 4.27%

4 上官霞华 210,513.00 4.10%

5 陈金丽 174,700.00 3.40%

6 陈焕新 152,300.00 2.97%

7 牛小红 150,800.00 2.94%

8 王钦军 148,004.00 2.88%

9 陈均荣 134,200.00 2.61%

10 梁启德 132,000.00 2.57%

注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，由于系统字数限制可能有持有人名称显示不全的情况，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

博时优势企业灵活配置 1,828,218.76 0.50%
基金管理人所有从业人 混合 A

员持有本基金 博时优势企业灵活配置 2,699.22 42.45%
混合 C

合计 1,830,917.98 0.50%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

博时优势企业灵活配置 >100
本公司高级管理人员、基 混合 A

金投资和研究部门负责人 博时优势企业灵活配置 -
持有本开放式基金 混合 C

合计 >100

本基金基金经理持有本开 博时优势企业灵活配置 -
放式基金 混合 A


博时优势企业灵活配置 -
混合 C

合计 -

注：本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时优势企业灵活配置混合 A 博时优势企业灵活配置混合
C

基金合同生效日（2019 年 6 月 3 1,085,251,040.69 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 541,855,158.52 6,377.12

本报告期基金总申购份额 4,773,508.03 -

减：本报告期基金总赎回份额 184,060,105.18 18.25

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 362,568,561.37 6,358.87

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2023年2月18日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，邵凯先生离任公司副总经理，继续担任公司投资决策委员会委员。

基金管理人于2023年5月27日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，孙献离任公司财务负责人；吴慧峰任公司副总经理、财务负责人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国泰君安 1 41,116,565.61 2.15% 30,070.25 2.10% -

中信建投 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中金公司 2 311,489,859.11 16.30% 229,007.94 15.96% -

德邦证券 2 376,151,816.34 19.68% 292,267.00 20.36% 增加 1 个

银河证券 2 - - - - -

长江证券 2 44,802,504.00 2.34% 32,763.05 2.28% -

中信证券 2 246,370,515.80 12.89% 180,867.65 12.60% -

招商证券 4 891,350,646.16 46.64% 670,318.97 46.70% -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证成
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 交总额的比例
额的比例 额的比例

国泰君安 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证券时报、基金管理人网

1 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601 站、证监会基金电子披露 2023-06-01
网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 证券时报、基金管理人网

2 更的公告 站、证监会基金电子披露 2023-05-27
网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 证券时报、基金管理人网

3 联方承销期内承销证券的公告 站、证监会基金电子披露 2023-05-17
网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 证券时报、基金管理人网

4 联方承销期内承销证券的公告 站、证监会基金电子披露 2023-05-12
网站

博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金 证券时报、基金管理人网

5 （LOF）2023 年第 1 季度报告 站、证监会基金电子披露 2023-04-22
网站

博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金 证券时报、基金管理人网

6 （LOF）2022 年年度报告 站、证监会基金电子披露 2023-03-30
网站


博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 证券时报、基金管理人网

7 更的公告 站、证监会基金电子披露 2023-02-18
网站

博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 证券时报、基金管理人网

8 通兴业银行快捷开户和支付服务及费率优惠 站、证监会基金电子披露 2023-02-13
的公告 网站

博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金 证券时报、基金管理人网

9 （LOF）2022 年第 4 季度报告 站、证监会基金电子披露 2023-01-20
网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证券时报、基金管理人网

10 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230104 站、证监会基金电子披露 2023-01-04
网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）设立的文件

2、《博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本

6、报告期内博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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