万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 11 月 01 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家沪港深蓝筹混合

基金主代码 007182

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额 320,567,679.61 份

本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投
资的特定范围内的港股市场和中国大陆 A 股市
投资目标 场，通过跨境资产配置，重点投资沪港深股票市
场中的支柱行业和蓝筹个股，在严格控制风险的
前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收
益。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、
债券投资策略；4、资产支持证券投资策略； 5、
投资策略 股指期货投资策略；6、国债期货投资策略；7、
股票期权投资策略； 8、融资交易策略；9、其
他。

业绩比较基准 恒生指数收益率×65%+中证全债指数收益率
×25%+沪深 300 指数收益率×10%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期
收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货
风险收益特征 币市场基金。

本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及
交易规则等差异带来的特有风险。


基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家沪港深蓝筹混合 A 万家沪港深蓝筹混合
C

下属分级基金的交易代码 007182 007183

报告期末下属分级基金的份额总额 266,831,615.84 份 53,736,063.77 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 11 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

万家沪港深蓝筹混合 A 万家沪港深蓝筹混合 C

1．本期已实现收益 -4,724,229.63 -993,859.27

2．本期利润 -17,972,016.96 -3,660,531.74

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0674 -0.0681

4．期末基金资产净值 248,859,598.88 50,075,532.03

5．期末基金份额净值 0.9326 0.9319

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金合同生效日期为 2021 年 11 月 1 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家沪港深蓝筹混合 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合

同生效起 -6.74% 1.14% -4.68% 0.71% -2.06% 0.43%
至今

万家沪港深蓝筹混合 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合 -6.81% 1.14% -4.68% 0.71% -2.13% 0.43%
同生效起


至今
注：业绩比较基准为恒生指数收益率×65%+中证全债指数收益率×25%+沪深 300 指数收益率×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


注：（1）本基金合同生效日期为 2021 年 11 月 1 日，基金合同生效起至披露时点未满一年。

（2）根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

万 家 瑞 2009 年 4 月至 2017 年 6 月
兴 灵 活 在永霊通金融有限公司对
配 置 混 2021 年 11 冲基金投资部先后担任助
刘宏达 合 型 证 月 1 日 - 12 年 理分析师、投资分析师、基
券 投 资 金经理；2017 年 6 月至 2020
基金、万 年 12 月在浙商基金管理有
家 沪 港 限公司投资管理总部担任


深 蓝 筹 基金经理；2020 年 12 月进
混 合 型 入万家基金管理有限公司，
证 券 投 现任投资研究部基金经理。
资 基 金

的 基 金

经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

港股市场在四季度继续调整，恒生指数下跌-4.79%，几乎所有主流行业均出现下跌，生物医药板块调整尤其明显，只有公共事业板块表现相对强势。

四季度，2021 年度中央经济会议的召开，“稳增长”信号明显，从历史经验看，2022 年我们会看到更多“逆周期”调节政策出台。港股市场经历了一年的熊市，很多优秀的公司因为行业景气度的短期下行和资金撤离，股价被砸出了“黄金坑”，港股上市公司在 2021 年的回购金额达到历史峰值，说明上市公司觉得二级市场已经低估了公司的价值；未来随着“稳增长”政策显示效果，港股市场也将在 2022 年迎来拐点。

万家沪港深蓝筹成立于 2021 年 11 月，从 2-3 年时间维度来看，很多港股公司已经进入深度
价值区间，因此，我们的建仓节奏也比较快，但是投资者情绪在市场底部区域往往比较脆弱，市场波动较大，这也造成了净值出现一定波动，但是我们依然非常看好我们布局的这些优秀公司，相信这些公司在如此低估的价格买入，在未来会给投资者带来绝对回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家沪港深蓝筹混合 A 基金份额净值为 0.9326 元，本报告期基金份额净值增
长率为-6.74%；截至本报告期末万家沪港深蓝筹混合 C 基金份额净值为 0.9319 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.81%；同期业绩比较基准收益率为-4.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 239,295,477.63 79.79

其中：股票 239,295,477.63 79.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 60,523,163.57 20.18

8 其他资产 98,673.61 0.03

9 合计 299,917,314.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 32,303,093.49 10.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 4,713.80 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,549,810.00 2.19
业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,357,000.00 1.12

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 42,214,617.29 14.12

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A 基础材料 10,995,084.80 3.68


B 消费者非必需品 48,192,025.73 16.12

C 消费者常用品 5,369,996.80 1.80

D 能源 1,267,280.00 0.42

E 金融 8,715,616.00 2.92

F 医疗保健 24,851,769.60 8.31

G 工业 5,735,055.20 1.92

H 信息技术 21,546,212.80 7.21

I 电信服务 22,062,772.48 7.38

J 公用事业 11,999,097.60 4.01

K 房地产 36,345,949.33 12.16

合计 197,080,860.34 65.93

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 00700 腾讯控股 56,000 20,914,862.08 7.00

2 03690 美团－Ｗ 90,000 16,585,833.60 5.55

3 00884 旭辉控股集团 3,809,100 14,606,161.55 4.89

4 01999 敏华控股 1,170,000 11,555,631.36 3.87

5 06169 宇华教育 4,742,000 10,816,995.17 3.62

6 01347 华虹半导体 271,000 9,527,492.80 3.19

7 02380 中国电力 2,000,000 8,584,800.00 2.87

8 02382 舜宇光学科技 40,000 8,064,806.40 2.70

9 01995 旭辉永升服务 722,000 7,130,910.98 2.39

10 01093 石药集团 1,000,000 6,925,072.00 2.32

注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 91,694.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,979.38

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 98,673.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家沪港深蓝筹混合 A 万家沪港深蓝筹混合
C

基金合同生效日（ 2021 年 11 月 1 日 ） 266,831,615.84 53,736,063.77
基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 - -
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 266,831,615.84 53,736,063.77

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,002,069.44

基金合同生效日起至报告期期末买入/申 -
购总份额

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎 -


回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,069.44

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 3.12
额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）适用费率

1 认购 2021年11月1 10,002,069.44 10,000,000.00 0.01%
日

合计 10,002,069.44 10,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。

5、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日
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