嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
目录
§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4
3.1 主要财务指标 ...... 4
3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7
4.3 公平交易专项说明 ...... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11
5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息......13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录......13
9.1 备查文件目录 ......13
9.2 存放地点 ......13
9.3 查阅方式 ......13
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉合稳健增长混合
基金主代码 007141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年08月05日
报告期末基金份额总额 62,337,945.34份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求资产的长期稳健增
值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
1、类别资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券
投资策略 投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、股指期
货投资策略;6、股票期权投资策略;7、流通受限
证券投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉合稳健增长混合A 嘉合稳健增长混合C
下属分级基金的交易代码 007141 007142
报告期末下属分级基金的份额总 21,922,822.58份 40,415,122.76份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
嘉合稳健增长混合A 嘉合稳健增长混合C
1.本期已实现收益 5,311,002.76 9,825,752.32
2.本期利润 -1,612,877.62 -2,630,716.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0667 -0.0583
4.期末基金资产净值 32,768,756.01 59,989,139.23
5.期末基金份额净值 1.4947 1.4843
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合稳健增长混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
长率① ② 率③ 率标准差
④
过去三 -5.12% 2.00% -2.47% 0.60% -2.65% 1.40%
个月
过去六 19.74% 1.78% -0.07% 0.55% 19.81% 1.23%
个月
过去一 48.14% 1.83% 6.30% 0.61% 41.84% 1.22%
年
自基金
合同生 49.47% 1.69% 4.03% 0.60% 45.44% 1.09%
效起至
今
嘉合稳健增长混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
长率① ② 率③ 率标准差
④
过去三 -5.27% 2.00% -2.47% 0.60% -2.80% 1.40%
个月
过去六 19.37% 1.79% -0.07% 0.55% 19.44% 1.24%
个月
过去一 47.25% 1.83% 6.30% 0.61% 40.95% 1.22%
年
自基金
合同生 48.43% 1.69% 4.03% 0.60% 44.40% 1.09%
效起至
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同于 2020 年 08 月 05 日生效,按照基金合同规定,本基金建仓期为
基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
注:本基金基金合同于 2020 年 08 月 05 日生效,按照基金合同规定,本基金建仓期为
基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
权益投资部总监、嘉合磐 浙江工商大学经济学硕
石混合型证券投资基金、 士,拥有23年金融从业经
嘉合锦程价值精选混合型 历。曾任上银基金管理有
李国 证券投资基金、嘉合睿金 2020- 23 限公司专户投资部总监兼
林 混合型发起式证券投资基 08-05 - 年 研究总监、上海凯石益正
金、嘉合消费升级混合型 资产管理有限公司投资总
发起式证券投资基金、嘉 监、凯石基金管理有限公
合稳健增长灵活配置混合 司投资事业部总监,2018
型证券投资基金、嘉合锦 年加入嘉合基金管理有限
元回报混合型证券投资基 公司。
金、嘉合同顺智选股票型
证券投资基金、嘉合锦明
混合型证券投资基金的基
金经理。
嘉合货币市场基金、嘉合
磐稳纯债债券型证券投资 上海财经大学经济学硕
基金、嘉合磐昇纯债债券 士,同济大学经济学学士,
型证券投资基金、嘉合锦 拥有14年金融行业从业经
鹏添利混合型证券投资基 验。曾任华宝信托有限责
季慧 金、嘉合慧康63个月定期 2020- - 14 任公司交易员,德邦基金
娟 开放债券型证券投资基 08-05 年 管理有限公司债券交易员
金、嘉合稳健增长灵活配 兼研究员,中欧基金管理
置混合型证券投资基金、 有限公司债券交易员。20
嘉合中债-1-3年政策性金 14年加入嘉合基金管理有
融债指数证券投资基金的 限公司。
基金经理。
注:1、李国林、季慧娟的“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度,A股市场交易活跃较高,万亿以上的日成交金额几乎贯穿季度前后,但超过万亿的火热成交与市场三大指数的表现相背,上证综指和沪深300分别下跌6.85%和8.62%,创业板指数亦下跌6.69%。但是,在流动性的整体宽松和"房住不炒"前景之下,市场交易量大幅升温,也使得市场的结构性行情十分精彩。三季度,煤炭、钢铁、有色、电力、化工等行业板块涨幅居前,表现十分强悍。相应则有家电、非银金融、娱乐传媒、食品饮料,通信等行业板块表现相对较弱。
三季度在原油、煤炭,钢铁、化工产品价格大涨的推动下,9月份PPI达到10.7%的高位。与上游能源原材料大涨的同时,中下游的制造业和消费业受到了一定影响。进出口方面,得益于东南亚疫情在6月后再度爆发订单向中国大陆转移而继续维持强劲。但长期来看,随着疫情的逐渐消退,尤其是世界各国选择在疫苗的保护下与病毒共存生产恢复,进出口可能也将逐渐回归常态。
报告期内,在结构化行情背景下,结合基本面分析,我们对组合做出了一些结构性的投资调整。展望后市,我们判断在国内人口趋于老龄化,经济转型升级的背景下,A股可能仍将继续结构化的行情。我们将从自身的能力圈出发,顺应时代发展的大潮,在碳达峰碳中和助推下的新能源领域,在中国的高端制造领域,在医药消费领域等方向,积极进取,谨慎选择,发掘顺应时代的优秀企业,力求为基金的持有人创造持续、稳健的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末嘉合稳健增长混合A基金份额净值为1.4947元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-5.12%,同期业绩比较基准收益率为-2.47%;截至报告期末嘉合稳健增长混合C基金份额净值为1.4843元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
-5.27%,同期业绩比较基准收益率为-2.47%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 71,753,668.09 72.29
其中:股票 71,753,668.09 72.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,011,000.00 10.09
其中:债券 10,011,000.00 10.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 7,000,000.00 7.05
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 5,985,509.22 6.03
计
8 其他资产 4,509,813.37 4.54
9 合计 99,259,990.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,350.52 0.01
B 采矿业 8,770,286.00 9.46
C 制造业 57,852,112.50 62.37
D 电力、热力、燃气及水生 13,308.60 0.01
产和供应业
E 建筑业 20,183.39 0.02
F 批发和零售业 1,472,483.79 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 1,564,329.36 1.69
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 775,460.00 0.84
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 598,213.20 0.64
N 水利、环境和公共设施管 33,048.11 0.04
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.01
S 综合 632,940.00 0.68
合计 71,753,668.09 77.36
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 002594 比亚迪 37,000 9,231,870.00 9.95
2 300014 亿纬锂能 83,800 8,298,714.00 8.95
3 601012 隆基股份 98,800 8,149,024.00 8.79
4 300142 沃森生物 109,800 6,937,164.00 7.48
5 000661 长春高新 18,000 4,943,880.00 5.33
6 601225 陕西煤业 282,800 4,185,440.00 4.51
7 002080 中材科技 115,800 4,099,320.00 4.42
8 601088 中国神华 103,800 2,352,108.00 2.54
9 002460 赣锋锂业 11,800 1,922,692.00 2.07
10 000983 山西焦煤 158,800 1,883,368.00 2.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 10,011,000.00 10.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,011,000.00 10.79
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 210006 21附息国债06 100,000 10,011,000.00 10.79
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 68,458.75
2 应收证券清算款 4,076,831.38
3 应收股利 -
4 应收利息 106,003.90
5 应收申购款 258,519.34
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,509,813.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
嘉合稳健增长混合A 嘉合稳健增长混合C
报告期期初基金份额总额 28,212,803.95 55,924,196.55
报告期期间基金总申购份额 6,804,911.70 12,863,202.35
减:报告期期间基金总赎回份额 13,094,893.07 28,372,276.14
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 21,922,822.58 40,415,122.76
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
一、中国证监会准予嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
二、《嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
三、《嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。
嘉合基金管理有限公司
2021年10月27日
点击查看>>
附件