睿远成长价值混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：睿远基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新和基金产品资料概要等法 律文件及相关风险揭示。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17
§7 年度财务报表 ...... 20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表...... 22

7.3 净资产变动表...... 23

7.4 报表附注...... 26
§8 投资组合报告 ...... 65

8.1 期末基金资产组合情况...... 65

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 66

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 67

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 70

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 72

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 73

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 73

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 73

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 73


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 74

8.12 投资组合报告附注...... 74
§9 基金份额持有人信息 ...... 75

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 75

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 75

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 75
§10 开放式基金份额变动 ...... 76
§11 重大事件揭示...... 76

11.1 基金份额持有人大会决议...... 76

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 76

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 77

11.4 基金投资策略的改变...... 77

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 77

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 77

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 77

11.8 其他重大事件...... 78
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 80

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 80
§13 备查文件目录 ...... 80

13.1 备查文件目录...... 81

13.2 存放地点...... 81

13.3 查阅方式...... 81

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 睿远成长价值混合型证券投资基金

基金简称 睿远成长价值混合

基金主代码 007119

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月26日

基金管理人 睿远基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 17,755,775,191.80份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C

下属分级基金的交易代码 007119 007120

报告期末下属分级基金的份额总额 15,767,334,965.36份 1,988,440,226.44份

2.2 基金产品说明

本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究
投资目标 分析，严选具有成长空间的上市公司股票进行价值投
资，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长
期、持续、稳定的超额收益。

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过
对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、
投资策略 行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，
在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资
组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、
持续、稳定增值。

业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数
收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水
风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则


等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 睿远基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 李雁飞 张姗

露负责 联系电话 021-38173200 400-61-95555

人 电子邮箱 liyf@foresightfund.com zhangshan_1027@cmbchina.c
om

客户服务电话 4009201000 400-61-95555

传真 021-38173001 0755-83195201

注册地址 上海市虹口区临潼路170号60 深圳市深南大道7088号招商
8室 银行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155 深圳市深南大道7088号招商
号浦东嘉里城办公楼42-43层 银行大厦

邮政编码 201204 518040

法定代表人 饶刚 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.foresightfund.com
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新报业
合伙） 大厦25楼

注册登记机构 睿远基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东
嘉里城办公楼42-43层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年 2021年

3.1.1 期间数据和指 睿远成 睿远成 睿远成 睿远成 睿远成 睿远成
标 长价值 长价值 长价值 长价值 长价值 长价值
混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C

本期已实现收益 -3,660,76 -459,52 -2,908,71 -362,53 3,010,88 349,358,
4,719.69 5,370.60 9,504.69 3,789.35 4,939.36 989.97

-4,771,13 -598,55 -10,219,1 -1,227,8 881,261, 89,109,7
本期利润 9,563.07 6,758.88 38,922.2 73,168.7 635.40 02.43
4 8

加权平均基金份额

本期利润 -0.2926 -0.2937 -0.6324 -0.6233 0.0593 0.0495

本期加权平均净值

利润率 -21.26% -21.72% -38.88% -38.84% 2.85% 2.40%

本期基金份额净值 -20.06% -20.38% -30.70% -30.97% 2.61% 2.19%
增长率

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

2,738,94 301,314, 7,784,28 917,863, 12,555,6 1,465,63
期末可供分配利润 9,735.27 214.19 1,617.34 145.70 19,577.6 1,389.09
2

期末可供分配基金

份额利润 0.1737 0.1515 0.4683 0.4463 0.8138 0.7912

18,506,2 2,289,75 24,407,6 2,974,43 32,688,4 3,881,40
期末基金资产净值 84,700.6 4,440.63 23,682.1 0,684.55 33,237.4 1,196.47
3 8 3

期末基金份额净值 1.1737 1.1515 1.4683 1.4463 2.1187 2.0953

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 17.37% 15.15% 46.83% 44.63% 111.87% 109.53%

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
睿远成长价值混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -9.11% 1.00% -4.62% 0.64% -4.49% 0.36%

过去六个月 -15.24% 0.93% -8.25% 0.68% -6.99% 0.25%

过去一年 -20.06% 0.91% -7.99% 0.67% -12.07% 0.24%

过去三年 -43.16% 1.27% -22.91% 0.87% -20.25% 0.40%

自基金合同

生效起至今 17.37% 1.35% -4.61% 0.91% 21.98% 0.44%

睿远成长价值混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -9.21% 1.00% -4.62% 0.64% -4.59% 0.36%

过去六个月 -15.41% 0.93% -8.25% 0.68% -7.16% 0.25%

过去一年 -20.38% 0.91% -7.99% 0.67% -12.39% 0.24%

过去三年 -43.84% 1.27% -22.91% 0.87% -20.93% 0.40%

自基金合同

生效起至今 15.15% 1.34% -4.61% 0.91% 19.76% 0.43%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为基金合同生效之日（2019年3月26日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于2019年3月26日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金成立于2019年3月26日，过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

睿远基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1682号文批准，于2018年10月29日取得营业执照正式成立，并于2018年11月19日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地为上海，注册资本一亿元人民币。公司致力于成为领先的长期价值投资机构，追求持有人长期利益最大化。截至2023年12月31日，公司共管理四只公募基金，即睿远成长价值混合型证券投资基金、睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金、睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金、睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

傅鹏博先生，上海财经大学经
济信息管理专业硕士。曾任万
国证券公司投资银行部部门经
理，申银万国证券股份有限公
司企业融资部部门经理，东方
证券股份有限公司资产管理部
公司副 部门负责人，东方证券股份有
总经理、 限公司研究所首席策略师，汇
傅鹏博 本基金 30年 添富基金管理有限公司首席策
2019-03-26 - 略师，兴全基金管理有限公司
基金经 副总经理、总经理助理、研究
理 部总监、基金经理等职。2018
年10月至2019年1月，任睿远基
金管理有限公司董事长；2019
年1月至今，任睿远基金管理有
限公司副总经理。2019年3月至
今任睿远成长价值混合型证券
投资基金基金经理。

朱璘 本基金 14年 朱璘先生，纽约州立大学金融
基金经 2019-03-26 - 专业硕士。曾任华谊集团化工


理 设计研究院工程师，莫尼塔投
资发展有限公司高级分析师，
富安达基金管理有限公司高级
分析师，兴全基金管理有限公
司高级研究员、基金经理助理，
2018年10月加入睿远基金管理
有限公司，2019年3月至今任睿
远成长价值混合型证券投资基
金基金经理。

注：1. 基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
2. 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
3. 证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。报告期内，本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同
时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过异常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段，确保对公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金投资策略如下：

一是保持较高股票仓位运行。前三季度，股票资产在基金总资产的比例保持在
91-92%，四季度下降到88.5%，其中港股净值占比在16-17%。A股配置重点集中于电子、光伏、新能源、化工、建材和煤炭等板块，这与2022年的行业配置比较接近；港股配置主要集中于通讯和医药板块。

二是较高的持股集中度和连续性。前十大股票在基金的净值占比处于50-54%，前二十大股票的净值比例在74-77%。部分重点公司连续两年位于前十，其中部分公司连续三年位于前十。本基金寻找一批在各自行业中的翘楚，同时给予长时间且重仓配置，有其必然性，即在中低速经济增长背景下，领军企业抵御产业链波动、经营稳健性、获取资源等能力或比其他公司更强，此外，市值较大公司的流动性和基金能够较好匹配。

三是除运营商外，重点公司多集中在制造业，我们看好所选公司在各自在产业升级、产品往高精尖进阶的前景，产业链调研显示这些公司积累了必要的资金、技术、专利，同时在组织构架、流程制度上为转变做了铺垫。从发展空间和成功概率上，符合本基金选股的最核心考量：成长。

四是配置传统能源行业。煤炭板块的超额收益伴随着景气周期，通常煤炭价格大幅上涨，公司盈利高速增长，现金流显著改善，带动ROE提升，2022年有比较明显的体现。2023年上半年煤炭价格下跌，到三季度止跌企稳，在整体市场疲弱下，高股息的煤炭资
源股有一定的资金配置需求，我们更加关注个股在资源储量，煤炭外运过程中的潜力，除了内在周期性，个股有较好的成长性。

从各季度的运作看，一季度，我们减持了前两年表现较差，且中期内基本面无法扭转的公司，增加了一些前期储备的小市值制造类公司。二季度，我们增加了光伏设备和通讯类个股，同时增加了较多的小市值个股，多为细分行业中有特色、业务处于高速成长期、产品处于进口替代阶段。三季度，新能源和光伏类公司调整幅度较大，我们逆势增加了个股，电子和化工材料类的持仓数量有增减。四季度，减少了TMT板块重仓股的持有数量，前十大的新能源和光伏类公司下降幅度仍显偏大，我们对个股做了相应的增减。回顾全年，电信运营商因其较好的竞争格局、稳定的现金流、剔除必要营运和新建所需的资本开支、给予股东的较高分红以及分红政策可预见性，加上公司对资本市场重视度提升，其2023年的表现有目共睹。

对不同行业做增长和估值比较，结合个股财务和经营数据，动态优化和调整组合，一直是本基金运行的重中之重。2023年，我们对组合有以下思考：

一是，高速成长行业越过周期高点，盈利向“均值”回归时，调整幅度会远远超出预期，一旦成长增速下台阶，产销量的绝对增长，经常无法弥补单位盈利的下降，而在应对高速增长时，公司对人员的扩充、在建工程的增加、管理难度的积累，导致利润下滑会大于收入下滑。挑选个股时，考察其在行业周期的位置，产品盈利的历史分位，需要我们更加严控标准，加强底线思维，不在周期下滑阶段“蚍蜉撼树”。

二是，警惕高增长行业在景气高点的扩张。高回报吸引资本，资本再投入高回报行业；以及管理层配置资本会影响企业的未来资本回报率，后者对应我们筛选公司时常用的指标ROE。重资产公司常依赖再投入获取未来成长，A股公司在盈利丰厚时加大投资，盈利低谷时也会逆向扩张，新增产能由于规模效应和自动化程度，释放期会压制产品整体价格和盈利。2021年后，新能源、光伏、化工等行业都出现这类情景，可以预见新一轮产能出清会越发“痛苦”，投资的边际回报大概率会下降。

三是运营商及高股息率公司2022-2023年的市场表现反映了市场在动荡不确定的环境中寻找“相对安全”资产的迫切性。剔除周期波动明显的行业，这些公司能够产生持续稳定的经营性现金流，平衡利润在企业发展和股东分红中的分配。在利率中枢向下引导过程中，这类标的配置是需要我们直视和相机选择。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末睿远成长价值混合A基金份额净值为1.1737元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-20.06%，同期业绩比较基准收益率为-7.99%；截至报告期末睿远成长价值混合C基金份额净值为1.1515元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-20.38%，同期业绩比较基准收益率为-7.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，年初以来，已经出台的重要政策有支持设备更新和降低物流成本，而近期市场重点关注是两会召开及具体政策的推出。春节后的数据和体感尚不能证明经济增长已经放缓了下滑的趋势，而地产销售的修复，消费服务业的恢复，以及出口的变化，依旧是重要跟踪变量。海外方面，美联储确认了加息终点，但利率开始下降的时点以及今明两年的下降幅度，依旧充满悬念，取决于进展中的数据。

证券市场方面，2024年1月的社融数据出现新迹象，即M1超预期。M1是经济周期和市场走势常用的领先指标，数据超预期可能包含春节因素，或广义财政和信贷投放的发力，后者利好经济运行和资本市场，当然我们需要继续观察后期数据。2023年中以来，各项呵护市场的政策频繁出台，监管部门快速回应市场诉求，采取相应措施。近期，证监会主席提出完善资本市场法治，加强法律保障。相比过去两年，这些积极信号或增添了对今年市场“兴”的期许。

年初以来，市场已经做出的两类投资选择是：一类，寻找安全的红利资产，如运营商和资源板块；另一类，寻找业绩“有想象空间但短期无法证伪”和“主题持续发酵”的科技股。进入三月和四月，上市公司年报和季度报告陆续披露，一季度公司实际经营情况如何，哪些公司率先走出低谷，哪些增长超出预期等都值得我们关注和分析。2024年，我们将努力控制好组合的回撤，捕捉行业和公司的投资机会，力争为基金持有人带来合理的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司以维护基金份额持有人利益为宗旨，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金合规运作。公司监察稽核部门根据独立、客观、公正的原则，坚持做好合规法务、投资风控、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面工作，深化员工的合规意识，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内，管理人监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

（1） 根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性；

（2） 深入开展合规风控培训与宣导，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，强化内幕信息管控机制，形成全员参与的风险管理文化；

（3） 做好新产品、新业务的法律合规审核工作，保证基金产品对外宣传推介材料的合法合规；

（4） 对基金运行过程中的市场风险、信用风险、流动性风险等进行监测、评估、报告，基金产品开展压力测试和公平交易分析，完善公司对外行使投票表决权管理机制，防范利益冲突和利益输送，保障基金合规运作；


（5） 对投资、研究、交易、运营、销售等相关业务活动进行日常合规性检查，对重点业务开展专项检查，实施关键岗位离任审查，督促责任部门落实整改，确保内部控制措施得到有效落实；

（6） 按照法规的要求，做好旗下基金的信息披露工作，保证信息披露的真实性、完整性、准确性、及时性；

（7） 根据反洗钱相关法律法规要求，开展和落实客户尽职调查和可疑交易甄别等具体工作，并按时上报反洗钱报告，加强反洗钱信息系统建设，提升反洗钱工作效率；
（8） 根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察稽核报告，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。

基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强合规管理和风险控制，努力防范各类风险，不断提高监察稽核工作水平，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，参照协会通知执行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资管理部门、研究部门、运营管理部、合规部和风险管理部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字（2024）第1503号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 睿远成长价值混合型证券投资基金全体基金份 额持
有人

审计意见 我们审计了睿远成长价值混合型证券投资基金(以下
简称"睿远成长价值混合")财务报表，包括2023年12


月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产(基
金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，
后附睿远成长价值混合的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》、《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》
以及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金
业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制，公允反映了睿远成长价值混合2023年12月31日的
财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的
责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
形成审计意见的基础 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于睿远
成长价值混合，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中
对编制基础的说明。同时该财务报表系睿远成长价值
混合管理人(以下简称"管理人")根据《睿远成长价值
其他事项 混合型证券投资基金基金合同》的规定为其基金份额
持有人编制的，因此财务报表可能不适于其他用途。
本报告仅供管理人提供睿远成长价值混合份额持有
人和向中国证券监督管理委员会及其派出机构报送
使用，不得用于其他目的。

管理人对其他信息负责。其他信息包括睿远成长价值
混合2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意
见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形
其他信息 式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们
的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们
已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错


报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事
项需要报告。

管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计
核算业务指引》、《睿远成长价值混合型证券投资基
金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证
券投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作的
管理层和治理层对财务报表的 有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
责任 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，
管理人负责评估睿远成长价值混合的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，
除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选
择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审
计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如
果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错
报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
注册会计师对财务报表审计的 们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误
责任 导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作
为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计
相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理人选
用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。4、对管理人使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对


睿远成长价值混合持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致睿远成长价值混合
不能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构
和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。 我们与管理人就睿远成长价值混合
的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部
控制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈大愚 赵静文

会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

审计报告日期 2024-03-26

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：睿远成长价值混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 549,108,373.34 11,392,484.49

结算备付金 2,102.68 2,069.83

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 19,746,857,516.03 27,092,181,145.34

其中：股票投资 18,453,372,145.89 25,704,878,485.34

基金投资 - -


债券投资 1,293,485,370.14 1,387,302,660.00

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 529,974,859.11 369,919,850.96

应收清算款 22,312,184.78 24,990,473.66

应收股利 - -

应收申购款 6,082,295.49 14,997,756.03

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 20,854,337,331.43 27,513,483,780.31

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 33,694,386.73 91,198,665.44

应付管理人报酬 20,975,439.52 35,460,871.20

应付托管费 2,621,929.96 3,546,087.10

应付销售服务费 770,876.16 1,023,999.09

应付投资顾问费 - -

应交税费 39,543.75 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 196,014.05 199,790.75

负债合计 58,298,190.17 131,429,413.58

净资产：

实收基金 7.4.7.7 17,755,775,191.80 18,679,909,603.69

未分配利润 7.4.7.9 3,040,263,949.46 8,702,144,763.04

净资产合计 20,796,039,141.26 27,382,054,366.73

负债和净资产总计 20,854,337,331.43 27,513,483,780.31

注：报告截止日2023年12月31日，睿远成长价值混合A份额净值1.1737元，基金份额总额15,767,334,965.36份；睿远成长价值混合C份额净值1.1515元，基金份额总额
1,988,440,226.44份。
7.2 利润表
会计主体：睿远成长价值混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -4,971,787,826.17 -10,947,857,554.00

1.利息收入 15,526,407.78 13,047,149.31

其中：存款利息收入 7.4.7.10 1,083,387.90 1,183,133.02

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 14,443,019.88 11,864,016.29

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -3,738,604,385.12 -2,787,110,917.75
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -4,276,214,345.90 -3,238,982,294.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 33,721,405.97 56,857,915.92

资产支持证券投资 7.4.7.13 - -
收益


贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 503,888,554.81 395,013,461.06

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -1,249,406,231.66 -8,175,758,796.98
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 696,382.83 1,965,011.42
填列）

减：二、营业总支出 397,908,495.78 499,154,537.02

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 348,699,091.23 442,072,166.25

2.托管费 7.4.10.2.2 37,914,857.37 44,207,216.64

3.销售服务费 7.4.10.2.3 11,058,591.11 12,653,112.22

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 5,786.44 1,928.17

其中：卖出回购金融资产支 5,786.44 1,928.17
出

6.信用减值损失 7.4.7.19 - -

7.税金及附加 8,751.80 173.85

8.其他费用 7.4.7.20 221,417.83 219,939.89

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -5,369,696,321.95 -11,447,012,091.02

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -5,369,696,321.95 -11,447,012,091.02
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -5,369,696,321.95 -11,447,012,091.02

7.3 净资产变动表
会计主体：睿远成长价值混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 18,679,909,603.69 8,702,144,763.04 27,382,054,366.73

二、本期期初净资

产 18,679,909,603.69 8,702,144,763.04 27,382,054,366.73

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -924,134,411.89 -5,661,880,813.58 -6,586,015,225.47
填列）
（一）、综合收益

总额 - -5,369,696,321.95 -5,369,696,321.95

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -924,134,411.89 -292,184,491.63 -1,216,318,903.52
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,801,417,883.13 716,044,503.68 2,517,462,386.81

2.基金赎回 -2,725,552,295.02 -1,008,228,995.31 -3,733,781,290.33
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 17,755,775,191.80 3,040,263,949.46 20,796,039,141.26

项 目 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日


实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 17,281,221,093.30 19,288,613,340.60 36,569,834,433.90

二、本期期初净资

产 17,281,221,093.30 19,288,613,340.60 36,569,834,433.90

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 1,398,688,510.39 -10,586,468,577.56 -9,187,780,067.17
填列）

（一）、综合收益 - -11,447,012,091.02 -11,447,012,091.02
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 1,398,688,510.39 860,543,513.46 2,259,232,023.85
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 4,141,929,926.58 2,638,639,367.22 6,780,569,293.80

2.基金赎回 -2,743,241,416.19 -1,778,095,853.76 -4,521,337,269.95
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 18,679,909,603.69 8,702,144,763.04 27,382,054,366.73

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

饶刚 许志雄 廉洪舰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

睿远成长价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由睿远基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕343号文《关于准予睿远成长价值混合型证券投资基金注册的批复》核准。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集基金份额为5,874,730,597.51份，于2019年3月21日首发并募集结束。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具上会师报字(2019)第1728号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2019年3月26日生效。本基金的基金管理人与注册登记机构均为睿远基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会发
布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2023年1月1日至2023年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

① 债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

a) 以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日
期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

② 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用
风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费等按《基金合同》约定的方法进行计提。


(2) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
(3) 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1. 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4. 本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按照交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

根据财政部、国家税务总局财税[2023]39号文《关于减半征收证券交易印花税的公告》，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6.5 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 7,808,977.54 4,319,235.23

等于：本金 7,805,755.70 4,317,449.45

加：应计利息 3,221.84 1,785.78

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 541,299,395.80 7,073,249.26

等于：本金 541,106,119.72 7,065,700.51

加：应计利息 193,276.08 7,548.75

减：坏账准备 - -

合计 549,108,373.34 11,392,484.49

注：其他存款为券商保证金
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 25,574,962,649. - 18,453,372,145. -7,121,590,503.
28 89 39

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 51,426,849.31 89,315.07 51,449,315.07 -66,849.31

债 银行间市场 1,223,089,665.9 21,961,055.07 1,242,036,055.0 -3,014,665.90
券 0 7

合计 1,274,516,515.2 22,050,370.14 1,293,485,370.1 -3,081,515.21
1 4

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 26,849,479,164. 22,050,370.14 19,746,857,516. -7,124,672,018.
49 03 60

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 31,579,305,002. - 25,704,878,485. -5,874,426,516.
28 34 94

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 1,377,058,270.0 11,083,660.00 1,387,302,660.0 -839,270.00
券 0 0

合计 1,377,058,270.0 11,083,660.00 1,387,302,660.0 -839,270.00
0 0

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 32,956,363,272. 11,083,660.00 27,092,181,145. -5,875,265,786.
28 34 94

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 529,974,859.11 -

银行间市场 - -

合计 529,974,859.11 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 369,919,850.96 -

银行间市场 - -

合计 369,919,850.96 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,014.05 2,990.75

应付交易费用 - 1,800.00

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - 1,800.00

应付利息 - -

预提费用-审计费 75,000.00 75,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 196,014.05 199,790.75

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 睿远成长价值混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(睿远成长价值混合A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,623,342,064.84 16,623,342,064.84

本期申购 1,563,059,456.90 1,563,059,456.90

本期赎回（以“-”号填列） -2,419,066,556.38 -2,419,066,556.38

本期末 15,767,334,965.36 15,767,334,965.36

7.4.7.7.2 睿远成长价值混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(睿远成长价值混合C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,056,567,538.85 2,056,567,538.85

本期申购 238,358,426.23 238,358,426.23

本期赎回（以“-”号填列） -306,485,738.64 -306,485,738.64

本期末 1,988,440,226.44 1,988,440,226.44

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.8 其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.9 未分配利润
7.4.7.9.1 睿远成长价值混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(睿远成长价值混合A)

上年度末 10,546,929,086.33 -2,762,647,468.99 7,784,281,617.34

本期期初 10,546,929,086.33 -2,762,647,468.99 7,784,281,617.34

本期利润 -3,660,764,719.69 -1,110,374,843.38 -4,771,139,563.07

本期基金份额交易产

生的变动数 -400,125,119.65 125,932,800.65 -274,192,319.00

其中：基金申购款 789,809,961.58 -162,499,290.36 627,310,671.22

基金赎回款 -1,189,935,081.23 288,432,091.01 -901,502,990.22

本期已分配利润 - - -

本期末 6,486,039,246.99 -3,747,089,511.72 2,738,949,735.27

7.4.7.9.2 睿远成长价值混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(睿远成长价值混合C)

上年度末 1,250,035,094.38 -332,171,948.68 917,863,145.70

本期期初 1,250,035,094.38 -332,171,948.68 917,863,145.70

本期利润 -459,525,370.60 -139,031,388.28 -598,556,758.88

本期基金份额交易产

生的变动数 -29,002,085.34 11,009,912.71 -17,992,172.63

其中：基金申购款 113,502,646.55 -24,768,814.09 88,733,832.46

基金赎回款 -142,504,731.89 35,778,726.80 -106,726,005.09

本期已分配利润 - - -

本期末 761,507,638.44 -460,193,424.25 301,314,214.19

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 166,087.30 280,139.39

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 917,267.75 902,961.64

结算备付金利息收入 32.85 31.99

其他 - -

合计 1,083,387.90 1,183,133.02

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 12,970,990,175.80 14,112,101,986.64

减：卖出股票成本总额 17,212,653,551.98 17,310,352,817.02

减：交易费用 34,550,969.72 40,731,464.35

买卖股票差价收入 -4,276,214,345.90 -3,238,982,294.73

7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 28,901,516.46 31,039,664.76

债券投资收益——买卖债券 4,819,889.51 25,818,251.16
（债转股及债券到期兑付）

差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 33,721,405.97 56,857,915.92

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 1,577,412,205.53 2,334,299,714.37
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 1,549,899,039.60 2,269,147,042.78
付）成本总额

减：应计利息总额 22,681,822.42 39,324,090.58

减：交易费用 11,454.00 10,329.85

买卖债券差价收入 4,819,889.51 25,818,251.16

7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 503,888,554.81 395,013,461.06

基金投资产生的股利收益 - -

合计 503,888,554.81 395,013,461.06

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -1,249,406,231.66 -8,175,758,796.98

——股票投资 -1,247,163,986.45 -8,171,005,304.91

——债券投资 -2,242,245.21 -4,753,492.07

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -1,249,406,231.66 -8,175,758,796.98

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 695,150.24 1,813,349.97

转换费收入 1,232.59 -

基金认购款利息收入 - 151,661.45

合计 696,382.83 1,965,011.42

注：对持续持有期少于30日（不含）的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日（含）但少于3个月（不含）的投资人，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月（不含）的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产。
7.4.7.19 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 75,000.00 75,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

汇划手续费 5,217.83 6,939.89

账户维护费 21,000.00 18,000.00

其他 200.00 -

合计 221,417.83 219,939.89

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

睿远基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

陈光明 基金管理人的自然人股东

傅鹏博 基金管理人的自然人股东

刘桂芳 基金管理人的自然人股东

林敏 基金管理人的自然人股东

赵枫 基金管理人的自然人股东

上海怡远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海洵远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海湛远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海盈远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海览远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海玮远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海瑛远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

睿远基金（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易


注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 348,699,091.23 442,072,166.25

其中：应支付销售机构的客户维护费 124,798,863.19 159,006,215.25

应支付基金管理人的净管理费 223,900,228.04 283,065,951.00

注：1. 本基金管理费的计算方法如下：H＝E×基金管理费年费率÷当年天数。其中，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。经与基金托管人协商一致，基金管理人于2023年7月22日发布《睿远基金管理有限公司关于调低旗下两只基金管理费率并修订基金合同的公告》，决定自2023年7月24日起，将本基金的管理费率从1.5%调低至1.2%。上述事项已报中国证监会备案。
2. 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 37,914,857.37 44,207,216.64

注：本基金的托管费按前一日资产净值0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数。其中，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 合计

睿远基金

管理有限 0.00 11,058,591.11 11,058,591.11
公司

合计 0.00 11,058,591.11 11,058,591.11

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 合计

睿远基金

管理有限 0.00 12,653,112.22 12,653,112.22
公司

合计 0.00 12,653,112.22 12,653,112.22

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数。其中，H为C类基金份额每日应计提的销售服务费，E为C类基金份额前一日基金资产净值。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未发生与关联方的银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
睿远成长价值混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 89,746,521.86 -

报告期间申购/买入总份额 22,943,785.85 89,746,521.86

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 112,690,307.71 89,746,521.86

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.71% 0.54%
例
睿远成长价值混合C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 0.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定，符合公允性要求。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
睿远成长价值混合A

份额单位：份

关联方名称 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日


持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股东 19,092,303.06 0.12% 18,528,347.06 0.11%

睿远成长价值混合C

份额单位：份

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股东 252,652.01 0.01% 168,552.44 0.01%

注：1. 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定，符合公允性要求。
2. 持有的基金份额占基金总份额的比例保留4位小数。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 7,808,977.54 166,087.30 4,319,235.23 280,139.39
公司
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

注：本基金报告期未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

注：本基金报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

大宗

0021 梦网 2023 1-6个月 交易 203,60 2,79 2,22

23 科技 -07-1 （含） 流通 13.75 10.92 0 9,50 3,31 -

4 受限 0.00 2.00

6032 华勤 2023 1-6个月 新股 47,91 46,10

96 技术 -08-0 （含） 锁定 80.80 77.75 593 4.40 5.75 -

1

创业

3015 国际 2023 1-6个月 板打 25,86 43,26

26 复材 -12-1 （含） 新限 2.66 4.45 9,723 3.18 7.35 -

9 售

科创

6885 中巨 2023 1-6个月 板打 22,24 34,73

49 芯 -08-3 （含） 新限 5.18 8.09 4,294 2.92 8.46 -

0 售

科创

6887 盛科 2023 1-6个月 板打 23,42 26,45

02 通信 -09-0 （含） 新限 42.66 48.18 549 0.34 0.82 -

6 售

科创

6885 芯动 2023 1-6个月 板打 17,32 25,05

82 联科 -06-2 （含） 新限 26.74 38.67 648 7.52 8.16 -

1 售

科创

6886 京仪 2023 1-6个月 板打 13,29 21,73

52 装备 -11-2 （含） 新限 31.95 52.25 416 1.20 6.00 -

2 售


创业

3014 波长 2023 1-6个月 板打 9,75 19,71

21 光电 -08-1 （含） 新限 29.38 59.37 332 4.16 0.84 -

6 售

创业

3013 赛维 2023 1-6个月 板打 11,67 16,95

81 时代 -07-0 （含） 新限 20.45 29.69 571 6.95 2.99 -

5 售

创业

3013 民爆 2023 1-6个月 板打 21,44 16,17

62 光电 -07-2 （含） 新限 51.05 38.52 420 1.00 8.40 -

7 售

科创

6886 威迈 2023 1-6个月 板打 19,95 16,02

12 斯 -07-1 （含） 新限 47.29 37.97 422 6.38 3.34 -

9 售

6010 宏盛 2023 1-6个月 新股 6,66 15,90

96 华源 -12-1 （含） 锁定 1.70 4.06 3,918 0.60 7.08 -

5

创业

3013 昊帆 2023 1-6个月 板打 17,59 15,43

93 生物 -07-0 （含） 新限 67.68 59.37 260 6.80 6.20 -

5 售

创业

3012 金杨 2023 1-6个月 板打 16,26 12,77

10 股份 -06-2 （含） 新限 57.88 45.48 281 4.28 9.88 -

1 售

创业

3015 达利 2023 1-6个月 板打 5,12 12,75

66 凯普 -12-2 （含） 新限 8.90 22.14 576 6.40 2.64 -

2 售

中机 2023 1-6个月 创业

3015 -11-2 板打 16.82 26.68 419 7,04 11,17 -

08 认检 3 （含） 新限 7.58 8.92


售

科创

6886 天承 2023 1-6个月 板打 7,70 10,37

03 科技 -06-3 （含） 新限 55.00 74.14 140 0.00 9.60 -

0 售

创业

3012 朗威 2023 1-6个月 板打 7,90 9,73

02 股份 -06-2 （含） 新限 25.82 31.80 306 0.92 0.80 -

8 售

科创

6887 中研 2023 1-6个月 板打 7,91 9,71

16 股份 -09-1 （含） 新限 29.66 36.39 267 9.22 6.13 -

3 售

创业

3014 安培 2023 1-6个月 板打 5,45 9,54

13 龙 -12-1 （含） 新限 33.25 58.19 164 3.00 3.16 -

1 售

创业

3015 飞南 2023 1-6个月 板打 10,90 9,50

00 资源 -09-1 （含） 新限 23.97 20.89 455 6.35 4.95 -

3 售

创业

3014 协昌 2023 1-6个月 板打 9,80 9,48

18 科技 -08-1 （含） 新限 51.88 50.20 189 5.32 7.80 -

0 售

创业

3015 中远 2023 1-6个月 板打 4,14 9,36

16 通 -12-0 （含） 新限 6.87 15.51 604 9.48 8.04 -

1 售

创业

3015 长华 2023 1-6个月 板打 9,91 8,85

18 化学 -07-2 （含） 新限 25.75 23.01 385 3.75 8.85 -

6 售


创业

3015 思泰 2023 1-6个月 板打 5,71 8,75

68 克 -11-2 （含） 新限 23.23 35.58 246 4.58 2.68 -

1 售

创业

3014 丰茂 2023 1-6个月 板打 6,63 8,28

59 股份 -12-0 （含） 新限 31.90 39.84 208 5.20 6.72 -

6 售

科创

6887 艾森 2023 1-6个月 板打 4,62 8,22

20 股份 -11-2 （含） 新限 28.03 49.84 165 4.95 3.60 -

9 售

创业

3014 思泉 2023 1-6个月 板打 5,33 8,20

89 新材 -10-1 （含） 新限 41.66 64.11 128 2.48 6.08 -

6 售

创业

3015 陕西 2023 1-6个月 板打 4,97 8,08

17 华达 -10-0 （含） 新限 26.87 43.69 185 0.95 2.65 -

9 售

创业

3015 辰奕 2023 1-6个月 板打 5,77 8,06

78 智能 -12-2 （含） 新限 48.94 68.32 118 4.92 1.76 -

1 售

创业

3015 崇德 2023 1-6个月 板打 9,08 8,02

48 科技 -09-1 （含） 新限 66.80 58.99 136 4.80 2.64 -

1 售

科创

6886 锴威 2023 1-6个月 板打 7,26 7,72

93 特 -08-1 （含） 新限 40.83 43.41 178 7.74 6.98 -

0 售

6030 麦加 2023 1-6个月 新股 58.08 57.81 126 7,31 7,28 -

62 -10-3 8.08 4.06


芯彩 1 （含） 锁定

创业

3015 惠柏 2023 1-6个月 板打 5,12 7,26

55 新材 -10-2 （含） 新限 22.88 32.44 224 5.12 6.56 -

4 售

创业

3015 苏州 2023 1-6个月 板打 5,11 6,94

05 规划 -07-1 （含） 新限 26.35 35.81 194 1.90 7.14 -

2 售

0013 德冠 2023 1-6个月 新股 6,49 6,41

78 新材 -10-2 （含） 锁定 31.68 31.27 205 4.40 0.35 -

3

6030 鼎龙 2023 1-6个月 新股 3,27 6,08

04 科技 -12-2 （含） 锁定 16.80 31.19 195 6.00 2.05 -

0

6031 浙江 2023 1-6个月 新股 3,46 5,39

19 荣泰 -07-2 （含） 锁定 15.32 23.87 226 2.32 4.62 -

1

6031 上海 2023 1-6个月 新股 4,15 5,31

07 汽配 -10-2 （含） 锁定 14.23 18.19 292 5.16 1.48 -

5

6030 热威 2023 1-6个月 新股 4,20 4,24

75 股份 -09-0 （含） 锁定 23.10 23.31 182 4.20 2.42 -

1

0013 兴欣 2023 1-6个月 新股 3,56 3,84

58 新材 -12-1 （含） 锁定 41.00 44.16 87 7.00 1.92 -

4

6032 恒兴 2023 1-6个月 新股 3,44 3,33

76 新材 -09-1 （含） 锁定 25.73 24.88 134 7.82 3.92 -

8

6033 安邦 2023 1-6个月 新股 1,68 3,05

73 护卫 -12-1 （含） 锁定 19.10 34.75 88 0.80 8.00 -

3

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了“董事会及其下设风险控制委员会-经营层及其下设风险管理委员会-风险管理部-各业务部门及一线合规风控人员”的四级风险管理的职责架构。董事会负责督促、检查、评价公司风险管理工作，并对公司风险管理的有效性承担最终责任；公司经营管理层负责领导经营管理中风险管理工作的落实；部门层面设置了风险管理部作为独立的风险管理部门，全面推动风险管理工作，监测、评估、报告公司的整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；其他各部门及一线合规风控人员对其业务中涉及的风险管理负直接责任，直接参与相关业务的风险管理工作。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本报告期内，本基金均投资于国债、政策性金融债等利率债品种或可转换债券，基本无信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 555,620,513.33 1,387,302,660.00

合计 555,620,513.33 1,387,302,660.00

注：未评级债券为国债或政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 51,449,315.07 -

未评级 686,415,541.74 -

合计 737,864,856.81 -

注：未评级债券为国债或政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放日随时要求赎回其持有的基金份额，
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均可在证券交易所、银行间市场正常交易，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制）。

除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持证券均可在证券交易所、银行间市场正常交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。


7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为利率债、银行存款、存出保证金及买入返售金

融资产等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

货币资 549,108,373.34 - - - - - 549,108,373.34
金

结算备 0.99 - - - - 2,101.69 2,102.68
付金
交易性

金融资 122,640,546.89 462,220,221.2 657,175,286.90 51,449,315.0 - 18,453,372,145.8 19,746,857,516.0
产 8 7 9 3

买入返

售金融 529,974,859.11 - - - - - 529,974,859.11
资产

应收清 - - - - - 22,312,184.78 22,312,184.78
算款

应收申 - - - - - 6,082,295.49 6,082,295.49
购款

资产总 1,201,723,780.3 462,220,221.2 657,175,286.90 51,449,315.0 - 18,481,768,727.8 20,854,337,331.4
计 3 8 7 5 3

负债

应付赎 - - - - - 33,694,386.73 33,694,386.73

回款
应付管

理人报 - - - - - 20,975,439.52 20,975,439.52
酬

应付托 - - - - - 2,621,929.96 2,621,929.96
管费
应付销

售服务 - - - - - 770,876.16 770,876.16
费

应交税 - - - - - 39,543.75 39,543.75
费

其他负 - - - - - 196,014.05 196,014.05
债

负债总 - - - - - 58,298,190.17 58,298,190.17
计
利率敏

感度缺 1,201,723,780.3 462,220,221.2 657,175,286.90 51,449,315.0 - 18,423,470,537.6 20,796,039,141.2
口 3 8 7 8 6

上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

货币资 11,392,484.49 - - - - - 11,392,484.49
金

结算备 0.99 - - - - 2,068.84 2,069.83
付金
交易性

金融资 99,909,912.09 - 1,287,392,747.9 - - 25,704,878,485.3 27,092,181,145.3
产 1 4 4

买入返

售金融 369,919,850.96 - - - - - 369,919,850.96
资产

应收清 - - - - - 24,990,473.66 24,990,473.66
算款

应收申 - - - - - 14,997,756.03 14,997,756.03
购款

资产总 481,222,248.53 - 1,287,392,747.9 - - 25,744,868,783.8 27,513,483,780.3
计 1 7 1

负债

应付赎 - - - - - 91,198,665.44 91,198,665.44

回款
应付管

理人报 - - - - - 35,460,871.20 35,460,871.20
酬

应付托 - - - - - 3,546,087.10 3,546,087.10
管费
应付销

售服务 - - - - - 1,023,999.09 1,023,999.09
费

其他负 - - - - - 199,790.75 199,790.75
债

负债总 - - - - - 131,429,413.58 131,429,413.58
计
利率敏

感度缺 481,222,248.53 - 1,287,392,747.9 - - 25,613,439,370.2 27,382,054,366.7
口 1 9 3

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定

价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

市场利率下降100个基点 6,208,073.82 5,806,419.35

市场利率上升100个基点 -6,053,645.32 -5,751,067.82

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持

有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末

2023年12月31日


美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 3,674,692,729.0 - 3,674,692,729.0
0 0

资产合计 - 3,674,692,729.0 - 3,674,692,729.0
0 0

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 3,674,692,729.0 3,674,692,729.0
额 - 0 - 0

上年度末

2022年12月31日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 4,922,452,321.0 - 4,922,452,321.0
0 0

资产合计 - 4,922,452,321.0 - 4,922,452,321.0
0 0

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 4,922,452,321.0 4,922,452,321.0
额 - 0 - 0

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日


港币相对人民币升值5% 183,734,636.45 246,122,616.05

港币相对人民币贬值5% -183,734,636.45 -246,122,616.05

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 18,453,372,145.89 88.74 25,704,878,485.34 93.87

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 1,293,485,370.14 6.22 1,387,302,660.00 5.07
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 19,746,857,516.03 94.95 27,092,181,145.34 98.94

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 1,257,744,447.26 1,681,395,048.39

业绩比较基准下降5% -1,257,744,447.26 -1,681,395,048.39

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 18,502,062,747.17 24,331,923,630.95

第二层次 1,242,036,055.07 1,387,302,660.00

第三层次 2,758,713.79 1,372,954,854.39

合计 19,746,857,516.03 27,092,181,145.34

根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》的要求，本基金期末使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期股票投资、违约债、非指数收益法估值长期停牌股票等估值模型中使用不可观察输入值进行估值的金融资产
公允价值由第二层次划分为第三层次，同时本基金对上年度末可比数字按照此标准进行了追溯调整。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,372,954,854.39 1,372,954,854.39

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 95,348,372.52 95,348,372.52

转出第三层次 - 1,596,703,194.08 1,596,703,194.08

当期利得或损失总额 - 131,158,680.96 131,158,680.96

其中：计入损益的利

得或损失 - 131,158,680.96 131,158,680.96

计入其他综合收益

的利得或损失 - - -

期末余额 - 2,758,713.79 2,758,713.79

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -694,844.78 -694,844.78
损失的变动——公允
价值变动损益


上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,161,169,812.25 1,161,169,812.25

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,589,075,001.14 1,589,075,001.14

转出第三层次 - 964,764,139.24 964,764,139.24

当期利得或损失总额 - -412,525,819.76 -412,525,819.76

其中：计入损益的利

得或损失 - -412,525,819.76 -412,525,819.76

计入其他综合收益

的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,372,954,854.39 1,372,954,854.39

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -103,863,036.65 -103,863,036.65
损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 不可观察输入值

项目 价值 采用的估值技术 名称 范围/加权 与公允价值之间
平均值 的关系

股票投 2,758,713.79 平均价格亚式期 预期波 0.1962~2.17 负相关

资 权模型 动率 75

上年度末公 不可观察输入值

项目 允价值 采用的估值技术 名称 范围/加权 与公允价值之间
平均值 的关系

股票投 1,372,954,85 平均价格亚式期 预期波 0.1891~0.97 负相关


资 4.39 权模型 动率 55

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

注：本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 18,453,372,145.89 88.49

其中：股票 18,453,372,145.89 88.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,293,485,370.14 6.20

其中：债券 1,293,485,370.14 6.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 529,974,859.11 2.54

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 549,110,476.02 2.63

8 其他各项资产 28,394,480.27 0.14

9 合计 20,854,337,331.43 100.00

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币3,674,692,729.00元, 占期末基金资产净值比例为17.67%。
2、其他各项资产包括且不限于应收股利、应收申购款、应收证券清算款等。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,004,570,023.64 4.83

C 制造业 12,797,527,296.38 61.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,952.99 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 952,459.00 0.00

H 住宿和餐饮业 91,189,108.00 0.44

I 信息传输、软件和信息技术服务业 460,751,110.12 2.22

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 66,296,698.00 0.32

M 科学研究和技术服务业 18,126.06 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 357,357,642.70 1.72

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,778,679,416.89 71.06

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 274,001,485.00 1.32


能源 139,261,300.00 0.67

医疗保健 529,950,712.00 2.55

信息技术 26,137,800.00 0.13

通讯业务 2,705,341,432.00 13.01

合计 3,674,692,729.00 17.67

注： 以上分类采用全球行业分类标准（Global Industry Classification Standard, GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 00941 中国移动 33,613,000 1,973,755,360.00 9.49

2 300750 宁德时代 8,148,496 1,330,323,456.96 6.40

3 002475 立讯精密 33,852,623 1,166,222,862.35 5.61

4 600438 通威股份 44,234,935 1,107,200,423.05 5.32

5 300298 三诺生物 27,946,687 849,579,284.80 4.09

6 600256 广汇能源 118,766,726 847,994,423.64 4.08

7 600703 三安光电 60,054,363 831,752,927.55 4.00

8 300751 迈为股份 6,259,975 810,729,362.25 3.90

9 002271 东方雨虹 40,627,620 780,050,304.00 3.75

10 600309 万华化学 9,711,300 746,022,066.00 3.59

11 00700 腾讯控股 2,749,600 731,586,072.00 3.52

12 300037 新宙邦 13,634,500 644,911,850.00 3.10

13 002129 TCL中环 41,228,689 644,816,695.96 3.10

14 300285 国瓷材料 22,718,759 525,257,708.08 2.53

15 688598 金博股份 6,946,163 485,536,793.70 2.33

16 06078 海吉亚医疗 14,280,800 456,842,792.00 2.20

17 002123 梦网科技 39,486,250 440,224,859.50 2.12

18 605376 博迁新材 12,738,013 359,211,966.60 1.73

19 688556 高测股份 8,487,758 330,937,684.42 1.59


20 300331 苏大维格 12,791,063 319,520,753.74 1.54

21 002384 东山精密 15,295,548 278,073,062.64 1.34

22 688516 奥特维 2,730,634 247,122,377.00 1.19

23 01797 东方甄选 9,005,000 226,835,950.00 1.09

24 300049 福瑞股份 4,610,800 200,984,772.00 0.97

25 603298 杭叉集团 8,053,597 200,373,493.36 0.96

26 688776 国光电气 1,983,320 193,155,534.80 0.93

27 603588 高能环境 27,713,105 181,243,706.70 0.87

28 603568 伟明环保 11,007,121 176,113,936.00 0.85

29 601001 晋控煤业 12,243,000 150,956,190.00 0.73

30 01171 兖矿能源 10,354,000 139,261,300.00 0.67

31 002709 天赐材料 4,731,997 118,678,484.76 0.57

32 688157 松井股份 1,939,304 104,606,057.76 0.50

33 603212 赛伍技术 6,013,415 104,453,018.55 0.50

34 603208 江山欧派 3,289,080 97,652,785.20 0.47

35 605108 同庆楼 2,995,700 91,189,108.00 0.44

36 688210 统联精密 2,819,312 73,725,008.80 0.35

37 06600 赛生药业 5,672,000 71,523,920.00 0.34

38 002027 分众传媒 10,489,500 66,293,640.00 0.32

39 000063 中兴通讯 1,978,226 52,383,424.48 0.25

39 00763 中兴通讯 479,000 7,568,200.00 0.04

40 688531 日联科技 462,704 46,770,120.32 0.22

41 603501 韦尔股份 423,053 45,143,985.63 0.22

42 00839 中教控股 6,979,000 30,986,760.00 0.15

43 603712 七一二 889,900 28,040,749.00 0.13

44 603688 石英股份 304,500 26,454,960.00 0.13

45 03800 协鑫科技 16,580,000 18,569,600.00 0.09

46 09869 海伦司 4,689,500 16,178,775.00 0.08

47 688188 柏楚电子 53,200 13,465,452.00 0.06

48 688687 凯因科技 373,485 13,019,687.10 0.06

49 603236 移远通信 180,740 9,714,775.00 0.05


50 688665 四方光电 111,285 8,208,381.60 0.04

51 688232 新点软件 194,319 7,034,347.80 0.03

52 002351 漫步者 350,000 6,184,500.00 0.03

53 002675 东诚药业 335,700 6,153,381.00 0.03

54 601225 陕西煤业 269,000 5,619,410.00 0.03

55 002568 百润股份 74,800 1,840,828.00 0.01

金斯瑞生物

56 01548 科技 88,000 1,584,000.00 0.01

57 002837 英维克 43,500 1,195,380.00 0.01

58 603713 密尔克卫 17,900 952,459.00 0.00

59 300316 晶盛机电 11,500 507,035.00 0.00

60 600129 太极集团 6,500 301,990.00 0.00

61 600761 安徽合力 13,100 238,551.00 0.00

62 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00

63 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

64 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

65 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

66 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

67 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

68 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

69 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

70 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

71 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

72 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

73 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

74 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

75 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

76 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

77 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

78 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

79 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00


80 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

81 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

82 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

83 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

84 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

85 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

86 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

87 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

88 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

89 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

90 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

91 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

92 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

93 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

94 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

95 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

96 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

97 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

98 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

99 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

100 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

101 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

102 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

103 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

注：参照《证券投资基金信息披露XBRL第3号》规定，“A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。”
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金


号 资产净值比
例(%)

1 002129 TCL中环 1,776,825,162.03 6.49

2 00700 腾讯控股 1,255,810,115.84 4.59

3 600438 通威股份 910,401,420.55 3.32

4 000063 中兴通讯 879,360,443.29 3.21

5 000977 浪潮信息 593,913,168.72 2.17

6 002384 东山精密 396,804,213.51 1.45

7 688556 高测股份 387,797,642.72 1.42

8 688516 奥特维 373,794,455.49 1.37

9 600256 广汇能源 362,157,804.26 1.32

10 300751 迈为股份 324,151,558.38 1.18

11 002475 立讯精密 268,844,434.80 0.98

12 300750 宁德时代 264,530,284.00 0.97

13 688776 国光电气 234,081,052.44 0.85

14 300049 福瑞股份 213,828,482.44 0.78

15 002271 东方雨虹 185,628,859.31 0.68

16 01171 兖矿能源 147,344,492.84 0.54

17 01797 东方甄选 138,504,123.18 0.51

18 603713 密尔克卫 129,178,124.14 0.47

19 605108 同庆楼 120,590,251.50 0.44

20 002027 分众传媒 116,397,548.00 0.43

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 000063 中兴通讯 751,399,661.52 2.74

2 00175 吉利汽车 739,388,278.10 2.70


3 002475 立讯精密 733,386,546.21 2.68

4 00700 腾讯控股 726,769,690.36 2.65

5 300142 沃森生物 719,240,927.23 2.63

6 00941 中国移动 572,324,123.67 2.09

7 000977 浪潮信息 524,037,305.87 1.91

8 600309 万华化学 488,894,739.88 1.79

9 300450 先导智能 485,745,873.02 1.77

10 600703 三安光电 480,089,196.68 1.75

11 600256 广汇能源 431,418,111.27 1.58

12 601001 晋控煤业 399,467,873.37 1.46

13 000100 TCL科技 394,600,297.28 1.44

14 002129 TCL中环 371,998,414.53 1.36

15 300638 广和通 364,352,068.87 1.33

16 06969 思摩尔国际 352,647,492.57 1.29

17 300750 宁德时代 345,870,109.80 1.26

18 300037 新宙邦 341,415,888.52 1.25

19 603181 皇马科技 337,704,593.01 1.23

20 600346 恒力石化 284,653,930.35 1.04

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 11,208,311,198.98

卖出股票收入（成交）总额 12,970,990,175.80

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 150,490,926.86 0.72

2 央行票据 - -


3 金融债券 1,091,545,128.21 5.25

其中：政策性金融债 1,091,545,128.21 5.25

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 51,449,315.07 0.25

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,293,485,370.14 6.22

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 210402 21农发02 2,000,000 205,679,234.9 0.99
7

2 092218003 22农发清发03 2,000,000 202,606,557.3 0.97
8

3 190305 19进出05 1,500,000 154,457,342.4 0.74
7

4 230406 23农发06 1,500,000 151,982,581.9 0.73
7

5 230411 23农发11 1,500,000 151,063,360.6 0.73
6

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策


注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 22,312,184.78

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,082,295.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,394,480.27

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113652 伟22转债 51,449,315.07 0.25

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金投资的前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

睿远

成长 84 15,620,123,646.1

价值 8,2 18,587.44 147,211,319.20 0.93% 6 99.07%
混合A 79
睿远

成长 62, 31,707.49 1,357,711.61 0.07% 1,987,082,514.83 99.93%
价值 712
混合C

91 17,607,206,160.9

合计 0,9 19,490.62 148,569,030.81 0.84% 9 99.16%
91

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

睿远成长价值

混合A 23,105,116.11 0.15%
基金管理人所有从业人员持 睿远成长价值

有本基金 混合C 13,264,111.87 0.67%
合计 36,369,227.98 0.20%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

睿远成长价值混合 >100
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 睿远成长价值混合 >100
基金 C

合计 >100

睿远成长价值混合 >100
本基金基金经理持有本开放式基 A

金 睿远成长价值混合 10~50
C

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C

基金合同生效日(2019年03月26 4,941,294,456.79 933,436,140.72
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 16,623,342,064.84 2,056,567,538.85

本报告期基金总申购份额 1,563,059,456.90 238,358,426.23

减：本报告期基金总赎回份额 2,419,066,556.38 306,485,738.64

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 15,767,334,965.36 1,988,440,226.44

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会，无相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1. 基金管理人：本基金管理人于2023年11月8日发布公告，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定聘任林敏先生担任睿远基金管理有限公司副总经理。上述事项已按规定向监管机构报备。

2. 基金托管人：本报告期内，基金托管人的托管业务部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2019年3月26日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币7.5万元整。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商 交易单 占当期股 占当期佣 备
名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
额的比例 比例

中信

证券 2 24,165,328,237.40 100.00% 19,273,662.09 100.00% -

注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例


中信证 67,591,602. 100.00% 151,253,421,00 100.00% - - - -
券 31 0.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

睿远基金管理有限公司旗下

1 基金2022年12月31日净值情 上海证券报，公司网站 2023-01-03
况公告

睿远基金管理有限公司关于

旗下证券投资基金2023年非

2 港股通交易日暂停申购（含 上海证券报，公司网站 2023-01-04
定期定额申购）、赎回等业

务的公告

睿远成长价值混合型证券投 上海证券报，公司网站

3 资基金2022年第四季度报告 2023-01-19

睿远基金管理有限公司旗下

4 全部基金2022年第四季度报 上海证券报，公司网站 2023-01-19
告提示性公告

睿远基金管理有限公司关于

5 调整旗下证券投资基金2023 上海证券报，公司网站 2023-03-03
年非港股通交易日暂停申

购、赎回等业务的公告

睿远基金管理有限公司关于

6 旗下证券投资基金开通转换 上海证券报，公司网站 2023-03-03
业务的公告

7 睿远成长价值混合型证券投 上海证券报，公司网站 2023-03-29
资基金2022年年度报告

睿远基金管理有限公司旗下

8 全部基金2022年年度报告提 上海证券报，公司网站 2023-03-29
示性公告

睿远成长价值混合型证券投 上海证券报，公司网站

9 资基金2023年第1季度报告 2023-04-19

睿远基金管理有限公司旗下 上海证券报，公司网站

10 全部基金2023年第一季度报 2023-04-19


告提示性公告

关于睿远成长价值混合型证

券投资基金因非港股通交易

11 日暂停申购（含定期定额投 上海证券报，公司网站 2023-07-17
资）、赎回、转换业务的公

告

12 睿远成长价值混合型证券投 上海证券报，公司网站 2023-07-20
资基金2023年第2季度报告

睿远基金管理有限公司旗下

13 全部基金2023年第二季度报 上海证券报，公司网站 2023-07-20
告提示性公告

睿远基金管理有限公司关于

14 调低旗下两只基金管理费率 上海证券报，公司网站 2023-07-22
并修订基金合同的公告

睿远成长价值混合型证券投 上海证券报，公司网站

15 资基金基金合同 2023-07-22

16 睿远成长价值混合型证券投 上海证券报，公司网站 2023-07-25
资基金招募说明书更新

睿远成长价值混合型证券投

17 资基金基金产品资料概要更 上海证券报，公司网站 2023-07-25
新

睿远基金管理有限公司关于

18 固有资金投资旗下权益类公 上海证券报，公司网站 2023-08-22
募基金的公告

睿远基金管理有限公司旗下

19 全部基金2023年中期报告提 上海证券报，公司网站 2023-08-28
示性公告

睿远成长价值混合型证券投 上海证券报，公司网站

20 资基金2023年中期报告 2023-08-28

关于睿远成长价值混合型证

21 券投资基金因非港股通交易 上海证券报，公司网站 2023-09-01
日暂停申购（含定期定额投

资）、赎回、转换业务的公


告

关于睿远成长价值混合型证

券投资基金因非港股通交易

22 日暂停申购（含定期定额投 上海证券报，公司网站 2023-09-08
资）、赎回、转换业务的公

告

睿远基金管理有限公司旗下

23 全部基金2023年第三季度报 上海证券报，公司网站 2023-10-25
告提示性公告

睿远成长价值混合型证券投 上海证券报，公司网站

24 资基金2023年第3季度报告 2023-10-25

25 睿远基金管理有限公司高级 上海证券报，公司网站 2023-11-08
管理人员任职公告

睿远基金管理有限公司关于

提醒投资者及时完善、更新 上海证券报，公司网站

26 身份信息、资料以免影响业 2023-12-20
务办理的公告

睿远基金管理有限公司关于

旗下证券投资基金2024年非

27 港股通交易日暂停申购（含 上海证券报，公司网站 2023-12-29
定期定额申购）、赎回及转

换等业务的公告

睿远基金管理有限公司关于

28 旗下证券投资基金产品风险 上海证券报，公司网站 2023-12-29
等级划分结果更新的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准睿远成长价值混合型证券投资基金募集的文件；

2. 《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》；

3. 《睿远成长价值混合型证券投资基金托管协议》；

4. 《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

6. 报告期内睿远成长价值混合型证投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

7. 中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司13.3 查阅方式

投资者可于 本基金 管理人办公 时间预 约查阅，或 登录基 金管理人网站
www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000查询相关信息。

睿远基金管理有限公司
二〇二四年三月二十七日
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