嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添元定期混合

基金主代码 006982

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 47,965,327.41 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配
置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本
基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，
并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调
整。具体策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
资产支持证券投资策略、风险管理策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积
极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽
量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×
70%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型


基金与货币市场基金，低于股票型基金

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添元定期混合 A 嘉实新添元定期混合 C

下属分级基金的交易代码 006982 006983

报告期末下属分级基金的份额总额 16,498,000.09 份 31,467,327.32 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

嘉实新添元定期混合 A 嘉实新添元定期混合 C

1.本期已实现收益 579,616.87 1,045,309.19

2.本期利润 467,016.75 832,541.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0283 0.0265

4.期末基金资产净值 18,083,907.47 34,183,558.43

5.期末基金份额净值 1.0961 1.0863

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实新添元定期混合 A 收取认（申）购费用和赎回费，嘉实新添元定期混合 C 不收取认（申）购费用但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添元定期混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 2.65% 0.39% 2.69% 0.46% -0.04% -0.07%

过去六个月 4.49% 0.33% 6.40% 0.39% -1.91% -0.06%

过去一年 7.45% 0.30% 8.49% 0.40% -1.04% -0.10%

自基金合同

9.61% 0.26% 9.08% 0.39% 0.53% -0.13%
生效起至今


嘉实新添元定期混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 2.49% 0.39% 2.69% 0.46% -0.20% -0.07%

过去六个月 4.18% 0.33% 6.40% 0.39% -2.22% -0.06%

过去一年 6.80% 0.30% 8.49% 0.40% -1.69% -0.10%

自基金合同

8.63% 0.26% 9.08% 0.39% -0.45% -0.13%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图 1：嘉实新添元定期混合 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2019 年 4 月 3 日至 2020 年 9 月 30 日）


图 2：嘉实新添元定期混合 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2019 年 4 月 3 日至 2020 年 9 月 30 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实增强信用定期

债券、嘉实如意宝定期债

券、嘉实新趋势混合、嘉实 2004 年 5 月加入嘉实基金
新添华定期混合、嘉实新添 管理有限公司，曾任债券专
泽定期混合、嘉实新添丰定 职交易员、年金组合组合控
刘宁 期混合、嘉实润泽量化定期2019 年 4 月 - 16 年 制员、投资经理助理、机构
混合、嘉实润和量化定期混 3 日 投资部投资经理，现任债券
合、嘉实新添荣定期混合、 基金经理。经济学硕士，具
嘉实战略配售混合、嘉实新 有基金从业资格。

添康定期混合、嘉实致盈债

券、嘉实新添益定期混合、

嘉实民企精选一年定期债


券、嘉实致宁 3 个月定开纯

债债券基金经理

注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，海外疫情延续但整体影响继续减弱，全球范围内经济和贸易在逐步恢复，结构上制造业强于服务业，生产端恢复情况优于需求端，随着疫情冲击逐步消化，PMI 指数和铜、原油等表现显示复苏斜率有放缓迹象。国内经济逐步恢复，投资持续改善，地产、基建表现仍强但也看到其斜率放缓、制造业韧性较强；从消费端来看，居民消费持续改善，受到汽车消费的拉动，8月实现今年以来的首次转正，随着常态化疫情防控推进，长假期间消费、出行等数据显示旅游、服务业等亦出现回升明显。

政策面上，此前全球央行释放天量流动性以应对疫情带来的经济下行，报告期内，全球货币和财政政策均出现了力度的边际放缓，国内货币政策五月起出现边际调整，由宽松向常态化回归，表征资金宽松程度的短端利率上行，随后存单上行至 MLF 利率附近，央行开始增量续作。财政政
策方面，地方债、特别国债集中发行，截至九月底已基本发成当年发行计划。

资本市场报告期内在经济复苏的大环境下走出了股强债弱的格局，股票市场 7 月初在券商板
块带动下上涨斜率陡然提升，成交量与换手率迅速放大，随后指数进入维持两个月的整体震荡调整期，上证 50 首次超越上半年表现最为抢眼的创业板，顺周期板块补涨，市场风格出现切换，除了食品饮料和建材以外，上半年领涨的 TMT 和医药在季度中后段出现明显回调。

债券市场季度初则在股债跷跷板作用下调整明显，随后在摊余成本法债基建仓及资金面略宽松环境下出现短暂交易机会，伴随供给压力的释放、政治局会议及货币政策的表态则打消了市场对货币继续宽松的的幻想，再度进入收益上行通道，季度维度各期限利率债均有较大幅度上行。
报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。中高等级信用债持仓为主获取稳定收益，同时增持债性较好且有融资便利性的 EB 持仓。维持中性偏高股票仓位，积极参与股票 IPO 及可转债一级市场申购提升收益。同时由于组合规模较小，固收部分参与灵活性较低，二季度后期着手参与国债期货交易进行收益增强。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添元定期混合 A 基金份额净值为 1.0961 元，本报告期基金份额净值增
长率为 2.65%；截至本报告期末嘉实新添元定期混合 C 基金份额净值为 1.0863 元，本报告期基金
份额净值增长率为 2.49%；业绩比较基准收益率为 2.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,725,712.65 28.07

其中：股票 14,725,712.65 28.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 27,775,860.78 52.94

其中：债券 27,775,860.78 52.94

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产


7 银行存款和结算备付金合计 9,682,562.01 18.45

8 其他资产 282,156.71 0.54

9 合计 52,466,292.15 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,665,885.27 5.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 778,591.00 1.49

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 510,216.00 0.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 8,476,763.00 16.22

K 房地产业 2,294,257.38 4.39

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,725,712.65 28.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601398 工商银行 571,200 2,810,304.00 5.38

2 600036 招商银行 57,941 2,085,876.00 3.99

3 601288 农业银行 552,900 1,752,693.00 3.35

4 000002 万 科Ａ 55,900 1,566,318.00 3.00

5 601939 建设银行 179,000 1,100,850.00 2.11


6 600438 通威股份 39,000 1,036,620.00 1.98

7 600900 长江电力 40,700 778,591.00 1.49

8 601988 中国银行 227,200 727,040.00 1.39

9 000858 五 粮 液 2,700 596,700.00 1.14

10 600690 海尔智家 24,500 534,590.00 1.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 22,615,100.00 43.27

其中：政策性金融债 19,661,000.00 37.62

4 企业债券 2,922,600.00 5.59

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,238,160.78 4.28

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 27,775,860.78 53.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 190208 19 国开 08 100,000 9,992,000.00 19.12

2 200202 20 国开 02 100,000 9,669,000.00 18.50

3 163670 20 华泰 G6 30,000 2,954,100.00 5.65

4 163433 20 京洁 01 30,000 2,922,600.00 5.59

5 132015 18 中油 EB 15,870 1,580,810.70 3.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以控制风险为主，基于对利率债市场的预期判断进行择时套期保值，在预期收益率上行的情况下，结合利率债持仓进行空头对冲，降低组合久期；在预期收益率下行的请工况下，适度投机，增加组合久期，放大弹性，增加组合收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -16,600.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -900.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本期对利率走势判断的胜率较高，债券市场下跌幅度较大，合理进行了对冲，将回撤保持在可控范围。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2020 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决
字〔2019〕22 号），于 2019 年 12 月 27 日作出行政处罚决定，中国建设银行股份有限公司因（一）
用于风险缓释的保证金管理存在漏洞、（二）国别风险管理不完善，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定
和相关内控管理和业务审慎经营规则，罚款合计 80 万元。2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险
监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕8 号），对中国建设银行股份有限公司资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款
合计 230 万元。2020 年 7 月 13 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银
保监罚决字〔2020〕32 号），对中国建设银行股份有限公司内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；逆流程开展业务操作；本行理财产品之间风险隔离不到位；未做到理财业务与自营业务风险隔离；个人理财资金违规投资；违规为理财产品提供隐性担保；同业投资违规接受担保等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项的规定和相关审慎经营规则，罚款合计 3920 万元。

2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。

2020 年 4 月 20 日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕4 号），对监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款 270 万元的行政处罚。

2020 年 2 月 14 日,中国人民银行发布银罚字【2020】23 号，于 2020 年 2 月 10 日对华泰证券
股份有限公司作出行政处罚决定，因其未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，处以 1010 万元罚款。

2020 年 3 月 9 日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
3 号），因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定等行为，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份
有限公司处以罚款 50 万元的行政处罚。2020 年 4 月 24 日, 根据中国银行保险监督管理委员会
行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕11 号），对“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金、未将集团成员纳入集团客户统一授信管理等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条和相关内控管理、审慎经营规定，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款 200 万元的
行政处罚。2020 年 4 月 22 日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监
罚决字〔2020〕12 号），对监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款 230 万元的行政处罚。2020
年 7 月 13 日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕
36 号），对向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公告、批量处置不良资产未向监管部门报告等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司没收违法所得 55.3 万元，罚款5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元。

本基金投资于“建设银行（601939）”、“工商银行（601398）”、“中国银行（601988）”、“农业银行（601288）”的决策程序说明：基于对建设银行、工商银行、中国银行、农业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“建设银行”、“工商银行”、“中国银行”、“农业银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。本基金投资于“20 华泰 G6（163670）”的决策
程序说明：基于对 20 华泰 G6 的信用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“20 华泰 G6”债券
的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 32,776.18

2 应收证券清算款 8,828.94

3 应收股利 -

4 应收利息 240,551.59

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 282,156.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 132015 18 中油 EB 1,580,810.70 3.02

2 132017 19 新钢 EB 440,510.00 0.84

3 110065 淮矿转债 55,648.00 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添元定期混合 A 嘉实新添元定期混合 C

报告期期初基金份额总额 16,498,000.09 31,467,327.32

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 16,498,000.09 31,467,327.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件；

（2）《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式


（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

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2020 年 10 月 27 日
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