嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添元定期混合

基金主代码 006982

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 47,965,327.41 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择

高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合

投资策略 分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现

金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机

的变化适时进行动态调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货

币市场基金，低于股票型基金

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添元定期混合 A 嘉实新添元定期混合 C

下属分级基金的交易代码 006982 006983

报告期末下属分级基金的份 16,498,000.09 份 31,467,327.32 份

额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 报告期(2020 年 4 月 1 日 -
2020 年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日)

嘉实新添元定期混合 A 嘉实新添元定期混合 C

1.本期已实现收益 1,562,560.21 2,405,654.89

2.本期利润 696,659.00 1,112,262.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0293 0.0257

4.期末基金资产净值 17,616,890.72 33,351,016.78

5.期末基金份额净值 1.0678 1.0599

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实新添元定期混合 A 收取认（申）购费用和赎回费，嘉实新添元定期混合 C 不收取认（申）购费用但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添元定期混合 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.79% 0.24% 3.62% 0.28% -1.83% -0.04%

过去六个月 0.87% 0.29% 2.45% 0.43% -1.58% -0.14%

过去一年 6.53% 0.24% 6.66% 0.35% -0.13% -0.11%

自基金合同

6.78% 0.22% 6.23% 0.37% 0.55% -0.15%
生效起至今

嘉实新添元定期混合 C


份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.65% 0.24% 3.62% 0.28% -1.97% -0.04%

过去六个月 0.57% 0.29% 2.45% 0.43% -1.88% -0.14%

过去一年 5.89% 0.24% 6.66% 0.35% -0.77% -0.11%

自基金合同

5.99% 0.22% 6.23% 0.37% -0.24% -0.15%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

图 1：嘉实新添元定期混合 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2019 年 4 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日）


图 2：嘉实新添元定期混合 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2019 年 4 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实增强信用定期

债券、嘉实如意宝定期债 经济学硕士，2004
券、嘉实新趋势混合、嘉实 年5月加入嘉实基
新添华定期混合、嘉实新添 金管理有限公司，
泽定期混合、嘉实新添丰定 在公司多个业务
期混合、嘉实润泽量化定期 部门工作，2005
刘宁 混合、嘉实润和量化定期混 2019年4月 - 16 年 年开始从事投资
合、嘉实新添荣定期混合、 3 日 相关工作，曾任债
嘉实战略配售混合、嘉实新 券专职交易员、年
添康定期混合、嘉实致盈债 金组合组合控制
券、嘉实新添益定期混合、 员、投资经理助
嘉实民企精选一年定期债 理、机构投资部投
券、嘉实致宁 3 个月定开纯 资经理。

债债券基金经理

注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内海外疫情持续蔓延但恐慌情绪减弱，国内宏观经济受疫情后经济修复状况主导，政策重心逐渐转向复工复产和经济恢复，虽然六月出现了疫情的小范围反弹，但目前看不影响经济恢复大局，高频数据显示，基建、地产相关领域的修复在二季度逐渐回到 90%以上，各类刺激消费的举措也带动消费、国内旅游等领域显著回升。海外环境在二季度总体仍然面临较大不缺定性，一方面欧美主要经济体新增病例难以有效控制，南美、东南亚、俄罗斯等发展中国家疫情进一步发酵，使得跨境经济活动仍然难以修复；另一方面，地缘摩擦也在点状发生。总体来看，不论国内国外，在抗疫过程中，政策的及时出台，社会各界的相应跟上，带动二季度整体风险偏好回升，经济的恐慌情绪减弱。

政策面上，央行超预期下调了超额存款准备金利率、实施了定向降准、下调 LPR 利率、下调
了公开市场回购利率等，以及创设更多直达实体经济的政策工具，以实现政策对中小企业的支持和金融向实体经济让利的目的；财政政策方面加大力度，推出 1 万亿抗疫特别国债，提高赤字率至 3.6%以上，相对克制。

资本市场二季度表现出估值的抬升逐渐由纯债、转债向权益市场过度的特点。债券方面，4
月伴随宽松力度的加大、外资积极买入，收益率快速下行，曲线大幅陡峭化，回购利率一度降低到 1%以下；5 月之后伴随着宽松预期边际下降，经济活动的继续好转、对资金空转套利迹象关注等，债市宽松预期受阻，5-6 月短期出现快速大幅调整。

股票方市场大幅反弹，同时市场内部出现了巨大分化，盈利能力的分化带来 PB 估值的显著分
化，且分化程度已上行至历史高位。转债 3-4 月受到宽松的流动性以及游资炒作影响估值持续保持高位，但 5 月之后，随着权益市场的上涨和债市的剧烈调整，估值呈修复。

报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。中高等级信用债持仓为主获取稳定收益，并积极参与利率债交易，提升组合业绩。维持中性股票仓位，积极参与股票IPO 及可转债一级市场申购提升收益。同时由于组合规模较小，固收部分参与灵活性较低，二季度后期着手参与国债期货交易进行收益增强。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添元定期混合 A 基金份额净值为 1.0678 元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.79%；截至本报告期末嘉实新添元定期混合 C 基金份额净值为 1.0599 元，本报告期基金
份额净值增长率为 1.65%；业绩比较基准收益率为 3.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,950,493.39 29.24

其中：股票 14,950,493.39 29.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 31,799,421.28 62.20

其中：债券 31,799,421.28 62.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,564,456.80 3.06

8 其他资产 2,812,435.03 5.50

9 合计 51,126,806.50 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,595,547.93 7.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 770,858.00 1.51

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 8,414,510.52 16.51

K 房地产业 2,169,576.94 4.26

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,950,493.39 29.33

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 601398 工商银行 621,200 3,093,576.00 6.07

2 601288 农业银行 552,900 1,868,802.00 3.67

3 002541 鸿路钢构 57,900 1,692,996.00 3.32

4 000002 万 科Ａ 55,900 1,461,226.00 2.87

5 600036 招商银行 33,741 1,137,746.52 2.23

6 601939 建设银行 179,000 1,129,490.00 2.22

7 300003 乐普医疗 28,300 1,033,516.00 2.03

8 601988 中国银行 227,200 790,656.00 1.55

9 600900 长江电力 40,700 770,858.00 1.51

10 600438 通威股份 39,000 677,820.00 1.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,130,000.00 59.12


其中：政策性金融债 30,130,000.00 59.12

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,669,421.28 3.28

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 31,799,421.28 62.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 190208 19 国开 08 200,000 20,350,000.00 39.93

2 200202 20 国开 02 100,000 9,780,000.00 19.19

3 132018 G 三峡 EB1 6,990 775,610.40 1.52

4 132017 19 新钢 EB 4,340 440,944.00 0.87

5 113029 明阳转债 1,330 152,245.10 0.30

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以控制利率风险为原则，在对市场波动方向有高胜率预判的前提下，以套期保值为主。当判断收益率上行风险加剧时，选择与组合久期相匹配的国债期货合约对冲利率上行风险，控制组合回撤。同时在风险可控的前提下适度投机，在市场单边上涨情况下迅速提升组合久期，增厚组合收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明

T2009 T2009 1 1,002,750.00 900.00 -

公允价值变动总额合计（元） 900.00

国债期货投资本期收益（元） 58,980.58

国债期货投资本期公允价值变动（元） 900.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资国债期货对组合整体风险影响较小，符合既定的投资政策和目标。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2020 年 3 月 9 日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字
〔2020〕3 号），因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定等行为，中国银行保险监督管理委员会对中国农
业银行股份有限公司处以罚款 50 万元的行政处罚。2020 年 4 月 24 日, 根据中国银行保险监督
管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕11 号），对“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金、未将集团成员纳入集团客户统一授信管理等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条和相关内控管理、审慎经营规定，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以
罚款 200 万元的行政处罚。2020 年 4 月 22 日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息
公开表（银保监罚决字〔2020〕12 号），对监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款 230 万元的行政处罚。

2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。

2020 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字

〔2019〕22 号），于 2019 年 12 月 27 日作出行政处罚决定，中国建设银行股份有限公司因（一）
用于风险缓释的保证金管理存在漏洞、（二）国别风险管理不完善，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的

规定和相关内控管理和业务审慎经营规则，罚款合计 80 万元。2020 年 4 月 20 日，根据中国银行
保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕8 号），对中国建设银行股份有限公司资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 230 万元。

2020 年 4 月 20 日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕4 号），对监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款 270 万元的行政处罚。

本基金投资于“农业银行（601288）”、“工商银行（601398）”、“建设银行（601939）”、“中国银行（601988）”的决策程序说明：基于对农业银行、工商银行、建设银行、中国银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“农业银行”、“工商银行”、“建设银行”、“中国银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 64,604.55

2 应收证券清算款 2,020,713.72

3 应收股利 -

4 应收利息 727,116.76

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,812,435.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 132018 G 三峡 EB1 775,610.40 1.52

2 132017 19 新钢 EB 440,944.00 0.87


3 113029 明阳转债 152,245.10 0.30

4 113028 环境转债 101,434.00 0.20

5 110065 淮矿转债 49,570.90 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添元定期混合 A 嘉实新添元定期混合 C

报告期期初基金份额总额 102,184,551.33 175,096,571.56

报告期期间基金总申购份额 70,164.34 55,021.56

减:报告期期间基金总赎回份额 85,756,715.58 143,684,265.80

报告期期间基金拆分变动份额（份 - -
额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 16,498,000.09 31,467,327.32

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。

2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。

2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭
松先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


（1）中国证监会准予嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件；

（2）《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 7 月 18 日
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