诺德新生活混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德新生活
场内简称 -
基金主代码 006887
交易代码 006887
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 28 日
报告期末基金份额总额 27,226,573.47 份
本基金通过重点投资与新生活主题相关的优质
投资目标 企业,在充分控制投资风险的前提下,力求实现
基金资产的长期、稳定增值。
本基金采取相对稳健的资产配置策略。在具体大
类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相
结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面
投资策略 和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进
行研究和预测,同时结合不同行业的基本面情
况、市场预期变化情况及估值水平,确定合适的
资产和行业配置比例,动态优化投资组合。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中国债券总指
数收益率
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低
风险收益特征 于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基
金。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺德新生活 A 诺德新生活 C
下属分级基金的交易代码 006887 006888
报告期末下属分级基金的份额总额 27,226,573.47 份 0.00 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )
诺德新生活 A 诺德新生活 C
1.本期已实现收益 7,759,788.61 0.00
2.本期利润 -1,184,573.89 0.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0388 0.0000
4.期末基金资产净值 39,270,270.60 0.00
5.期末基金份额净值 1.4424 1.4424
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺德新生活 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -3.78% 2.72% -3.58% 0.72% -0.20% 2.00%
月
过去六个 15.48% 2.28% -1.33% 0.66% 16.81% 1.62%
月
过去一年 15.10% 2.21% 5.10% 0.73% 10.00% 1.48%
自基金合
同生效起 44.24% 1.92% 19.73% 0.77% 24.51% 1.15%
至今
诺德新生活 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -3.78% 2.72% -3.58% 0.72% -0.20% 2.00%
月
过去六个 15.48% 2.28% -1.33% 0.66% 16.81% 1.62%
月
过去一年 15.10% 2.21% 5.10% 0.73% 10.00% 1.48%
自基金合
同生效起 44.24% 1.92% 19.73% 0.77% 24.51% 1.15%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金成立于 2019 年 3 月 28 日,图示时间段为 2019 年 3 月 28 日至 2021 年 9 月 30 日。
本基金建仓期间自 2019 年 3 月 28 日至 2019 年 9 月 27 日,报告期结束资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本 基 金 上海对外经贸大学金融学
基 金 经 硕士。2011 年 9 月至 2013
潘永昌 理 以 及 2020 年 3 - 5 年 8 月任职于上海汇麟投资
诺 德 中 月 3 日 有限公司,担任投资研究部
证 研 发 数量研究员职务。2016 年 4
创 新 月加入诺德基金管理有限
100 指 公司,先后担任投资研究部
数 型 证 宏观策略研究员、量化投资
券 投 资 部量化研究员职务。潘永昌
基 金 的 先生具有基金从业资格。
基 金 经
理
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日
期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%
的交易,也未发现存在不公平交易的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年第三季度,A 股市场指数在高位震荡,但市场风格再次切换,由于市场对经济刺激的预期升温,加之能耗双控导致供给侧受限,大宗商品期货价格继续上扬,有色、采掘(煤炭)、钢铁、化工等周期股领涨两市,其次为电力设备(新能源)等赛道股,而食品饮料和医药等消费股则领跌两市。市场风格轮动中伴随着机构调仓、成交量也大幅提升。
报告期内,本基金三季度重点布局了新能源产业链,尤其是上游环节,还有一部分有取得了一定的收益。关注新能源产业链。因为第一,产业趋势很明确;其次,竞争格局开始变得清晰,在经过多年的技术进步和上下游产业链整合,个别企业的竞争优势变得更加突出。比如光伏领域国内企业甚至已经在全球形成统治地位,壁垒深厚;新能源车产业链,从单车价值最高的动力电池到整车品牌,也成长起了一批具有全球竞争力的一线企业。
做投资最难的是长期在正确的方向上坚守,本基金致力于投资新经济领域中最关键、价值量最高的场景,这些赛道必定孕育足够多的优质个股。在整个过程中会不断遇到挑战,有些压力如果扛不住,动作就会变形,偏离初始的方向,就会出错。我们寻找那些竞争优势能够转化成护城河的赛道或品牌,从而力争避免被多变的风格均值回归掉。而如果顶不住压力,选择了一些主题概念,便很容易给价值带来负面影响。坚持长期主义,不断改良自己的分析投资框架,这才是我们不断进化和提高的根本。
展望四季度的投资机会,虽然市场波动可能会继续加大,本基金仍倾向于偏乐观的态度。国际方面:四季度市场对美联储收缩流动性的担忧将进入兑现期,这在初期会成为全球资本市场一大扰动因素,可能要等 Taper 落地后,扰动的程度才会下降。国内方面,7 月的政治局会议明确提出国内宏观经济政策将保持自主性,经济跨周期调节的措施也将陆续出台,诸多因素都会让我们对国内环境的偏稳定充满信心。
接下来本基金会寻找基本面变化不大,但估值较低的股票,比如消费行业。还有一部分新能源行业,这些企业当前制造业的属性很强,和过往的成长型制造业一样,也会有周期性,天然营运杠杆很高,盈利的波动会很大。需要从更多的维度判断企业的竞争优势,这些企业的商业模式和消费品明显不同,技术、规模、成本以及上下游的协同,甚至资本优势都会带来一段时间内竞争能力的差异,需要深入挖掘,耐心持股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 9 月 30 日,诺德新生活 A 份额净值为 1.4424 元,累计净值为 1.4424 元。本报
告期份额净值增长率为-3.78%,同期业绩比较基准增长率为-3.58%。诺德新生活 C 份额净值为1.4424 元,累计净值为 1.4424 元。本报告期份额净值增长率为-3.78%,同期业绩比较基准增长率为-3.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 35,443,570.56 89.06
其中:股票 35,443,570.56 89.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,284,962.00 5.74
其中:债券 2,284,962.00 5.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,858,427.66 4.67
8 其他资产 212,617.91 0.53
9 合计 39,799,578.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 582,084.00 1.48
C 制造业 34,167,166.56 87.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 694,320.00 1.77
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,443,570.56 90.26
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002709 天赐材料 15,100 2,297,012.00 5.85
2 002466 天齐锂业 20,900 2,123,022.00 5.41
3 300750 宁德时代 3,200 1,682,336.00 4.28
4 002340 格林美 117,200 1,310,296.00 3.34
5 300769 德方纳米 2,700 1,309,500.00 3.33
6 002460 赣锋锂业 7,774 1,266,695.56 3.23
7 601012 隆基股份 14,400 1,187,712.00 3.02
8 000683 远兴能源 120,500 1,145,955.00 2.92
9 300274 阳光电源 7,400 1,098,012.00 2.80
10 300390 天华超净 10,200 1,094,970.00 2.79
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,284,962.00 5.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,284,962.00 5.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 019658 21 国债 10 22,900 2,284,962.00 5.82
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 38,309.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,383.53
5 应收申购款 164,925.31
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 212,617.91
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 诺德新生活 A 诺德新生活 C
报告期期初基金份额总额 37,624,820.97 -
报告期期间基金总申购份额 4,886,746.64 -
减:报告期期间基金总赎回份额 15,284,994.14 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 27,226,573.47 -
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《诺德新生活混合型证券投资基金基金合同》。
3、《诺德新生活混合型证券投资基金托管协议》。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、诺德新生活混合型证券投资基金本季度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话
400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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