交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银安享稳健养老一年

基金主代码 006880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 4,379,101,544.29 份

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公
开募集证券投资基金的基金份额，在控制风险并保持
基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产
的长期稳健增值，满足养老资金理财需求。

投资策略 本基金主要采用目标风险策略来进行投资品种的大类
资产配置。本基金根据特定的风险偏好设定权益类资
产、非权益资产的基准配置比例，并采取有效措施控
制基金组合风险。在基于目标风险策略应用过程中，
本基金根据既定的风险预算对投资组合进行目标约

束，并根据该风险预算目标来调整组合中各类资产的
配置比例，将整个投资组合维持在相对稳定的市场风
险暴露。基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金
的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和
定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投
资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金
的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归
因分析以及基金管理人综合评估等。

业绩比较基准 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深 300 指数收
益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于


公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期
风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收
益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、
债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基
金，低于股票型基金和股票型基金中基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银安享稳健养老一年 A 交银安享稳健养老一年 Y

下属分级基金的交易代码 006880 017235

报告期末下属分级基金的份额总额 4,309,889,072.61 份 69,212,471.68 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

交银安享稳健养老一年 A 交银安享稳健养老一年 Y

1.本期已实现收益 17,614,337.25 332,544.92

2.本期利润 16,643,798.62 241,355.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0035

4.期末基金资产净值 5,020,596,861.09 80,911,531.85

5.期末基金份额净值 1.1649 1.1690

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银安享稳健养老一年 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.24% 0.20% 0.44% 0.14% -0.20% 0.06%

过去六个月 0.69% 0.26% 2.19% 0.17% -1.50% 0.09%


过去一年 -0.55% 0.22% 0.64% 0.17% -1.19% 0.05%

过去三年 -0.07% 0.19% -2.45% 0.21% 2.38% -0.02%

过去五年 16.01% 0.19% 5.90% 0.22% 10.11% -0.03%

自基金合同

16.49% 0.19% 7.11% 0.22% 9.38% -0.03%
生效起至今

交银安享稳健养老一年 Y

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.28% 0.20% 0.44% 0.14% -0.16% 0.06%

过去六个月 0.78% 0.26% 2.19% 0.17% -1.41% 0.09%

过去一年 -0.36% 0.22% 0.64% 0.17% -1.00% 0.05%

自基金合同

-0.39% 0.20% 1.46% 0.17% -1.85% 0.03%
生效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准为 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深 300 指数收益率，每日进行再平衡过程。

2、交银安享稳健养老一年 Y 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次
确认起至今”，下同。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2022 年 11 月 11 日增加 Y 类基金份额，自 2022 年 11 月 16 日起新增有效份额，
并于 2022 年 11 月 28 日起面向公众发售。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限


蔡铮先生，中国国籍，复旦大学电子工
程硕士。历任瑞士银行香港分行分析

员。2009 年加入交银施罗德基金管理有
限公司，历任投资研究部数量分析师、
基金经理助理、量化投资部助理总经

理、量化投资部副总经理。2012 年 12
月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银施
罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券
投资基金基金经理，2015 年 4 月 22 日
至 2017 年 3 月 24 日担任交银施罗德环
球精选价值证券投资基金基金经理，

2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日
担任交银施罗德全球自然资源证券投资
基金基金经理，2015 年 8 月 13 日至

2016 年 7 月 18 日担任交银施罗德中证
环境治理指数分级证券投资基金基金经
交银安享 理。2018 年 5 月 18 日至 2020 年 7 月 17
稳健养老 日担任交银施罗德致远量化智投策略定
一年、交 期开放混合型证券投资基金的基金经

银养老 理。2015 年 6 月 26 日至 2020 年 11 月
2035 三 25 日担任交银施罗德中证互联网金融指
蔡铮 年的基金 2021 年 4 月 - 15 年 数分级证券投资基金的基金经理。2015
经理，公 30 日 年 3 月 26 日至 2020 年 11 月 29 日担任
司量化投 交银施罗德国证新能源指数分级证券投
资副总监 资基金的基金经理。2012 年 12 月 27 日
兼多元资 至 2021 年 4 月 29 日担任上证 180 公司
产管理副 治理交易型开放式指数证券投资基金、
总监 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开
放式证券投资基金联接基金 、深证 300
价值交易型开放式指数证券投资基金、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经

理。2015 年 5 月 27 日至 2021 年 4 月 29
日担任交银施罗德中证海外中国互联网
指数型证券投资基金(LOF)的基金的基金
经理。2016 年 7 月 19 日至 2021 年 4 月
29 日担任交银施罗德中证环境治理指数
型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019
年 11 月 20 日至 2021 年 4 月 29 日担任
交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基
金的基金经理。2020 年 11 月 30 日至
2021 年 4 月 29 日担任交银施罗德国证
新能源指数证券投资基金（LOF）的基金
经理。

刘兵 交银招享 2023 年 1 月 7 - 8 年 刘兵先生，上海财经大学经济学博士。


一年混 日 2016 年加入交银施罗德基金管理有限公
合、交银 司，历任量化投资部研究员、多元资产
智选星光 管理部研究员、投资经理。

混合
（FOF-
LOF）、交
银兴享一
年持有期
混合
（FOF）、
交银优享
一年持有
期混合
（FOF）、
交银慧选
睿信一年
持有期混
合(FOF)
基金中基
金、交银
安享稳健
养老一
年、交银
养老
2035 三
年、交银
智选进取
三个月持
有期混合
发起
（FOF）、
交银安悦
平衡养老
三年持有
期混合发
起
（FOF）
的基金经
理以及基
金投顾业
务投资经
理，公司
多元资产
管理助理
总监

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度，国内经济缓慢修复，结构性特征显著，外需偏强拉动工业生产维持较高增速，制造业投资在设备更新等支撑下亦呈现一定韧性，但地产仍偏弱势，居民消费有待提振，通
胀和金融数据亦缓于市场预期。海外方面，市场降息预期随美国经济数据公布和美联储表态而不断调整，美债利率震荡上行，美元指数小幅走强。权益市场方面，四月初至五月中旬，市场受政治局会议、地产政策预期等因素催化先抑后扬，后伴随基本面数据偏弱，叠加外部流动性及地缘政治因素干扰，市场开始持续调整。全季来看，风格分化明显，大盘价值继续占优，小微盘股继续回调。从行业看，受市场风险偏好等因素影响，以银行、公用事业和煤炭等为代表的低估值红利类板块涨幅居前，而传媒和计算机等成长板块以及商贸零售和社会服务等消费行业均迎来深度调整。债市方面，二季度以来资金面相对平稳，债市偏强运行，各期限收益率均有所下降，期限利差走扩，信用利差进一步压缩至历史低位，其中较长久期和中低评级压缩更多。

报告期内，本基金密切关注市场动态，通过对基本面、流动性状况、波动率以及股债配置性价比等关键指标的跟踪分析，灵活调整股债仓位和资产内部结构，以应对市场变化。固定收益资产方面，虽然四月底债市出现短暂调整，但整体仍然维持强势，因此我们维持较高仓位的中长期纯债基金的配置。鉴于利率债收益率处于低位，我们会持续做好持仓债基的日常风险监控，通过每日净值监测识别异常波动，及时做好固定收益类资产的风险管理。权益资产方面，波动率持续低位震荡，成交活跃度下降，因此我们适当降低制造、医药板块配置，同时继续加仓追求绝对收益的主动权益基金和红利价值类指数基金，以期实现长期相对稳健的收益，进而改善组合的收益风险性价比。

展望 2024 年三季度，当前国内经济仍在修复过程中，前期稳地产、稳消费、推动基建形成
实物工作量等政策效果还需跟踪。海外来看，美国经济和通胀前景不确定性仍在，叠加美国大选期间经济和政策走向的不确定性上升，或会对全球资本市场带来阶段性扰动。此外，地缘政治的不确定性以及贸易环境变化等外部风险亦需持续关注。股市方面，短期来看，当前投资者对经济修复预期和政策预期整体偏谨慎，市场趋势性行情仍待更多积极因素催化。但中长期看，当前权益资产估值较低，A 股配置价值逐步凸显，权益资产仍在布局可为区间。债市方面，考虑到当前利率仍在低位运行，债市波动率或有所上升，接下来需密切关注政策面、资金面以及基本面等债市定价因素的边际变化。未来的投资操作上，我们会继续严密跟踪市场走势和经济形势，做好组合的风险管理，力争给投资者带来更好的持有体验。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 437,476,421.55 8.47

其中：股票 437,476,421.55 8.47

2 基金投资 4,415,654,512.02 85.46

3 固定收益投资 125,931,917.44 2.44

其中：债券 125,931,917.44 2.44

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.10

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 167,701,151.70 3.25

8 其他资产 15,340,967.67 0.30

9 合计 5,167,104,970.38 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 43,072,492.00 0.84

C 制造业 320,781,457.81 6.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 11,336,682.00 0.22

E 建筑业 5,492,777.48 0.11

F 批发和零售业 10,268,063.84 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 3,504,819.00 0.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 23,417,506.62 0.46

J 金融业 4,425,315.00 0.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,305,689.12 0.06

M 科学研究和技术服务业 442,897.00 0.01


N 水利、环境和公共设施管理业 2,666,501.68 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,762,220.00 0.17

S 综合 - -

合计 437,476,421.55 8.58

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603993 洛阳钼业 3,779,400 32,124,900.00 0.63

2 600660 福耀玻璃 349,700 16,750,630.00 0.33

3 600096 云天化 855,600 16,615,752.00 0.33

4 001309 德明利 179,150 15,478,560.00 0.30

5 300002 神州泰岳 1,795,200 14,577,024.00 0.29

6 002532 天山铝业 1,750,000 14,192,500.00 0.28

7 600066 宇通客车 544,200 14,040,360.00 0.28

8 601058 赛轮轮胎 956,950 13,397,300.00 0.26

9 300857 协创数据 217,500 12,397,500.00 0.24

10 600183 生益科技 584,700 12,313,782.00 0.24

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 105,841,556.70 2.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 20,090,360.74 0.39

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 125,931,917.44 2.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019709 23 国债 16 700,000 71,093,054.80 1.39


2 019740 24 国债 09 130,000 13,044,442.19 0.26

3 019685 22 国债 20 124,000 12,609,019.84 0.25

4 019631 20 国债 05 65,000 6,549,563.84 0.13

5 019727 23 国债 24 25,000 2,545,476.03 0.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 83,173.68

2 应收证券清算款 14,777,060.54

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 150,098.42

6 其他应收款 330,635.03

7 其他 -

8 合计 15,340,967.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 2,282,310.69 0.04

2 110059 浦发转债 2,226,459.72 0.04

3 110068 龙净转债 1,237,656.01 0.02

4 113044 大秦转债 926,041.24 0.02

5 113056 重银转债 719,084.35 0.01

6 110081 闻泰转债 436,049.88 0.01

7 127049 希望转 2 430,570.71 0.01

8 118031 天 23 转债 420,616.08 0.01

9 113641 华友转债 383,545.31 0.01

10 113065 齐鲁转债 383,031.99 0.01

11 127083 山路转债 262,720.11 0.01

12 113037 紫银转债 252,547.37 0.00

13 127040 国泰转债 225,869.20 0.00

14 113059 福莱转债 216,828.47 0.00

15 113049 长汽转债 199,016.14 0.00

16 127073 天赐转债 190,651.51 0.00

17 118024 冠宇转债 169,963.66 0.00

18 110093 神马转债 164,650.67 0.00

19 118022 锂科转债 163,693.56 0.00

20 127067 恒逸转 2 161,501.98 0.00

21 110089 兴发转债 158,454.45 0.00

22 113623 凤 21 转债 157,284.63 0.00

23 110087 天业转债 152,782.59 0.00


24 128081 海亮转债 146,482.88 0.00

25 128048 张行转债 140,176.13 0.00

26 113054 绿动转债 127,819.20 0.00

27 127027 能化转债 127,222.32 0.00

28 113602 景 20 转债 124,301.22 0.00

29 113632 鹤 21 转债 122,725.56 0.00

30 123119 康泰转 2 117,819.50 0.00

31 113666 爱玛转债 114,130.27 0.00

32 110082 宏发转债 113,953.56 0.00

33 123158 宙邦转债 113,714.66 0.00

34 113058 友发转债 111,113.97 0.00

35 132020 19 蓝星 EB 110,561.10 0.00

36 113069 博 23 转债 109,729.26 0.00

37 113655 欧 22 转债 109,091.76 0.00

38 123216 科顺转债 107,765.44 0.00

39 110095 双良转债 107,149.25 0.00

40 127022 恒逸转债 104,252.75 0.00

41 128109 楚江转债 103,068.66 0.00

42 110076 华海转债 102,086.19 0.00

43 127070 大中转债 97,855.75 0.00

44 113033 利群转债 94,542.88 0.00

45 127025 冀东转债 94,172.24 0.00

46 123108 乐普转 2 88,608.96 0.00

47 113652 伟 22 转债 85,964.81 0.00

48 128134 鸿路转债 85,672.99 0.00

49 127066 科利转债 84,001.09 0.00

50 127038 国微转债 83,857.67 0.00

51 113047 旗滨转债 83,335.46 0.00

52 127016 鲁泰转债 81,545.37 0.00

53 113068 金铜转债 80,802.36 0.00

54 127024 盈峰转债 79,999.32 0.00

55 113046 金田转债 79,140.36 0.00

56 113064 东材转债 78,714.14 0.00

57 128131 崇达转 2 78,686.77 0.00

58 113669 景 23 转债 78,072.60 0.00

59 113605 大参转债 77,298.12 0.00

60 113647 禾丰转债 77,140.13 0.00

61 110063 鹰 19 转债 77,070.38 0.00

62 123169 正海转债 75,672.01 0.00

63 128141 旺能转债 74,440.85 0.00

64 118013 道通转债 74,231.51 0.00

65 123228 震裕转债 72,882.81 0.00


66 113659 莱克转债 69,542.26 0.00

67 127082 亚科转债 68,964.86 0.00

68 123115 捷捷转债 67,548.73 0.00

69 123145 药石转债 66,786.71 0.00

70 123213 天源转债 63,598.15 0.00

71 127052 西子转债 63,287.98 0.00

72 123184 天阳转债 62,298.84 0.00

73 127046 百润转债 61,675.56 0.00

74 123161 强联转债 59,992.41 0.00

75 113631 皖天转债 59,496.85 0.00

76 127044 蒙娜转债 58,865.51 0.00

77 123113 仙乐转债 58,300.00 0.00

78 123117 健帆转债 57,857.61 0.00

79 123208 孩王转债 57,401.58 0.00

80 123104 卫宁转债 57,390.89 0.00

81 128130 景兴转债 54,998.12 0.00

82 110084 贵燃转债 54,674.01 0.00

83 113545 金能转债 53,987.88 0.00

84 127015 希望转债 52,017.29 0.00

85 128083 新北转债 50,576.84 0.00

86 128132 交建转债 50,069.26 0.00

87 128144 利民转债 49,178.70 0.00

88 113549 白电转债 49,035.80 0.00

89 118028 会通转债 48,416.28 0.00

90 123076 强力转债 48,090.43 0.00

91 113637 华翔转债 48,088.34 0.00

92 113679 芯能转债 47,800.38 0.00

93 123121 帝尔转债 47,671.38 0.00

94 123035 利德转债 47,151.42 0.00

95 123120 隆华转债 45,643.84 0.00

96 128119 龙大转债 45,491.87 0.00

97 113640 苏利转债 45,269.09 0.00

98 113627 太平转债 44,283.82 0.00

99 123191 智尚转债 43,701.08 0.00

100 128105 长集转债 42,110.06 0.00

101 128128 齐翔转 2 41,906.91 0.00

102 123133 佩蒂转债 41,809.49 0.00

103 113670 金 23 转债 41,793.25 0.00

104 123225 翔丰转债 41,365.29 0.00

105 127042 嘉美转债 41,189.66 0.00

106 123146 中环转 2 41,114.81 0.00

107 123204 金丹转债 40,776.66 0.00


108 113651 松霖转债 40,553.95 0.00

109 123071 天能转债 40,031.00 0.00

110 113609 永安转债 39,938.00 0.00

111 127035 濮耐转债 39,813.35 0.00

112 111002 特纸转债 39,180.67 0.00

113 127068 顺博转债 39,015.80 0.00

114 127019 国城转债 38,826.41 0.00

115 128142 新乳转债 38,808.39 0.00

116 128074 游族转债 38,678.01 0.00

117 110060 天路转债 37,763.95 0.00

118 111004 明新转债 37,192.34 0.00

119 128063 未来转债 37,126.49 0.00

120 123063 大禹转债 37,000.75 0.00

121 128121 宏川转债 36,664.72 0.00

122 127034 绿茵转债 36,113.42 0.00

123 113530 大丰转债 35,318.79 0.00

124 113584 家悦转债 35,046.85 0.00

125 123132 回盛转债 34,845.86 0.00

126 128116 瑞达转债 34,784.75 0.00

127 111009 盛泰转债 34,365.11 0.00

128 113542 好客转债 33,674.59 0.00

129 113638 台 21 转债 33,627.99 0.00

130 123147 中辰转债 33,467.26 0.00

131 127088 赫达转债 33,371.74 0.00

132 123193 海能转债 32,694.64 0.00

133 123091 长海转债 32,507.45 0.00

134 127055 精装转债 32,397.82 0.00

135 113629 泉峰转债 31,009.80 0.00

136 113639 华正转债 31,003.26 0.00

137 111005 富春转债 30,997.38 0.00

138 127051 博杰转债 30,577.50 0.00

139 123090 三诺转债 30,373.52 0.00

140 123144 裕兴转债 28,646.34 0.00

141 118008 海优转债 28,564.91 0.00

142 123085 万顺转 2 28,189.19 0.00

143 123109 昌红转债 26,848.60 0.00

144 113532 海环转债 26,732.28 0.00

145 123168 惠云转债 26,469.83 0.00

146 128066 亚泰转债 26,259.16 0.00

147 113657 再 22 转债 26,010.76 0.00

148 128097 奥佳转债 25,513.70 0.00

149 123157 科蓝转债 25,292.12 0.00


150 128138 侨银转债 25,126.35 0.00

151 123050 聚飞转债 25,097.48 0.00

152 128125 华阳转债 25,029.67 0.00

153 123048 应急转债 24,118.70 0.00

154 123059 银信转债 23,628.79 0.00

155 113649 丰山转债 22,576.52 0.00

156 127059 永东转 2 20,218.68 0.00

157 113030 东风转债 17,555.35 0.00

158 128071 合兴转债 17,321.36 0.00

159 128101 联创转债 17,281.94 0.00

160 123159 崧盛转债 16,275.53 0.00

161 113519 长久转债 13,770.54 0.00

162 113565 宏辉转债 12,520.19 0.00

163 128049 华源转债 11,147.03 0.00

164 113526 联泰转债 10,147.70 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
于基金
占基金资 管理人
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元）产净值比 及管理
例（%） 人关联
方所管
理的基
金

1 519783 交银裕隆 契约型开放510,000,000.00 683,247,000.00 13.39 是
纯债债券 C 式

2 519723 交银双轮 契约型开放600,000,000.00 655,380,000.00 12.85 是
动债券 A/B 式

交银纯债 契约型开放

3 519718 债券发起 式 550,000,000.00 607,750,000.00 11.91 是
A/B

4 000914 中加纯债 契约型开放318,751,954.65 345,048,990.91 6.76 否
债券 式


5 519782 交银裕隆 契约型开放239,836,198.69 329,127,215.46 6.45 是
纯债债券 A 式

交银稳利 契约型开放

6 008204 中短债债 式 175,000,000.00 201,337,500.00 3.95 是
券 A

7 005578 交银丰晟 契约型开放131,618,447.29 157,112,940.53 3.08 是
收益债券 C 式

交银信用 契约型开放

8 164902 添利债券 式(LOF) 126,561,310.61 153,215,122.62 3.00 是
(LOF)

9 005577 交银丰晟 契约型开放125,885,035.27 152,874,786.83 3.00 是
收益债券 A 式

交银新生 契约型开放

10 519772 活力灵活 式 65,000,000.00 129,740,000.00 2.54 是
配置混合

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

无。
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 4 月 1 日至 2024 其中：交易及持有基金管理
项目 年 6 月 30 日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 - -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 29,209.83 18,464.79
（元）

当期持有基金产生的应支付销 1,664,215.15 1,110,179.12
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 5,891,563.06 3,996,947.90
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 1,562,121.19 1,168,370.41
管费（元）

当期交易基金产生的交易费 484.19 -
（元）

当期交易基金产生的转换费 84,798.00 2,161.00
（元）
注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率
估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银安享稳健养老一年 A 交银安享稳健养老一年 Y

报告期期初基金份额总额 4,963,653,426.36 70,677,924.87

报告期期间基金总申购份额 11,624,785.72 1,910,078.97

减:报告期期间基金总赎回份额 665,389,139.47 3,375,532.16

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,309,889,072.61 69,212,471.68

注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
4、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

5、关于申请募集注册交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）在规定报刊上各项公告的原稿。
10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
10.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
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