交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ...... 48

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 59

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 59

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 60

7.13 投资组合报告附注 ...... 错误!未定义书签。

§8 基金份额持有人信息...... 71

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71

§9 开放式基金份额变动...... 71
§10 重大事件揭示...... 72

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 72

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72

10.4 基金投资策略的改变 ...... 72

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 72

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 73

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 73

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 73

10.9 其他重大事件 ...... 74

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 75

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75

§12 备查文件目录...... 75

12.1 备查文件目录 ...... 75

12.2 存放地点 ...... 76

12.3 查阅方式 ...... 76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 交银安享稳健养老一年

基金主代码 006880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 7,711,738,334.46 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 交银安享稳健养老一年 A 交银安享稳健养老一年 Y

金简称

下属分级基金的交 006880 017235

易代码

报告期末下属分级 7,649,540,260.15 份 62,198,074.31 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券
投资基金的基金份额，在控制风险并保持基金资产良好的流动性
的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值，满足养老资金理
财需求。

投资策略 本基金主要采用目标风险策略来进行投资品种的大类资产配置。
本基金根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益资产的基准
配置比例，并采取有效措施控制基金组合风险。在基于目标风险
策略应用过程中，本基金根据既定的风险预算对投资组合进行目
标约束，并根据该风险预算目标来调整组合中各类资产的配置比
例，将整个投资组合维持在相对稳定的市场风险暴露。基于本基
金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险
的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收
益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金
的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析以及
基金管理人综合评估等。

业绩比较基准 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深 300 指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于公开募集证
券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成
为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基
金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 王晚婷 秦一楠

露负责 联系电话 （021）61055050 010-66060069

人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599

传真 （021）61055054 010-68121816

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市东城区建国门内大街
188 号交通银行大楼二层（裙） 69 号

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街
二期 21-22 楼 28 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 阮红 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
公司 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 交银安享稳健养老一年 A 交银安享稳健养老一年 Y

本期已实现收益 -94,282,167.05 -505,267.45

本期利润 140,927,262.75 375,235.92

加权平均基金份

0.0155 0.0070
额本期利润
本期加权平均净

1.32% 0.60%
值利润率
本期基金份额净

1.09% 1.18%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标


期末可供分配利 850,657,581.72 7,006,885.97
润

期末可供分配基 0.1112 0.1127
金份额利润

期末基金资产净 8,959,776,042.63 72,972,474.93
值

期末基金份额净 1.1713 1.1732
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 17.13% -0.03%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银安享稳健养老一年 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.32% 0.19% 0.38% 0.17% -0.06% 0.02%

过去三个月 -0.35% 0.17% -0.28% 0.16% -0.07% 0.01%

过去六个月 1.09% 0.17% 0.89% 0.16% 0.20% 0.01%

过去一年 -1.21% 0.17% -1.81% 0.19% 0.60% -0.02%

过去三年 8.46% 0.19% 1.61% 0.24% 6.85% -0.05%

自基金合同生效

17.13% 0.18% 6.42% 0.24% 10.71% -0.06%
起至今

交银安享稳健养老一年 Y

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.33% 0.19% 0.38% 0.17% -0.05% 0.02%

过去三个月 -0.31% 0.17% -0.28% 0.16% -0.03% 0.01%


过去六个月 1.18% 0.17% 0.89% 0.16% 0.29% 0.01%

自基金合同生效

-0.03% 0.16% 0.81% 0.17% -0.84% -0.01%
起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深 300 指数收益率，每日进行再平衡过程。

2、交银安享稳健养老一年 Y 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次
确认起至今”，下同。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2022 年 11 月 11 日增加 Y 类基金份额，自 2022 年 11 月 16 日起新增有效份额，
并于 2022 年 11 月 28 日起面向公众发售。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 122 只基金，其中
股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蔡铮先生，中国国籍，复旦大学电子工程
硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。
交银安享 2009 年加入交银施罗德基金管理有限公
稳健养老 司，历任投资研究部数量分析师、基金经
一年、交 理助理、量化投资部助理总经理、量化投
银 养 老 资部副总经理。2012年12月27日至2015
2035 三年 年 6 月 30 日担任交银施罗德沪深 300 行
的基金经 2021 年 4 业分层等权重指数证券投资基金基金经
蔡铮 理，公司 月 30 日 - 14 年 理，2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24
量化投资 日担任交银施罗德环球精选价值证券投
副总监兼 资基金基金经理，2015 年 4 月 22 日至
多元资产 2017 年 3 月 24 日担任交银施罗德全球自
管理副总 然资源证券投资基金基金经理，2015 年 8
监 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日担任交银施
罗德中证环境治理指数分级证券投资基
金基金经理。2018 年 5 月 18 日至 2020
年 7 月 17 日担任交银施罗德致远量化智


投策略定期开放混合型证券投资基金的
基金经理。2015 年 6 月 26 日至 2020 年
11 月 25 日担任交银施罗德中证互联网金
融指数分级证券投资基金的基金经理。
2015 年 3 月 26 日至 2020 年 11 月 29 日
担任交银施罗德国证新能源指数分级证
券投资基金的基金经理。2012 年 12 月 27
日至 2021 年 4 月 29 日担任上证 180 公
司治理交易型开放式指数证券投资基金、
交银施罗德上证 180 公司治理交易型开
放式证券投资基金联接基金 、深证 300
价值交易型开放式指数证券投资基金、交
银施罗德深证 300 价值交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金经理。
2015 年 5 月 27 日至 2021 年 4 月 29 日担
任交银施罗德中证海外中国互联网指数
型证券投资基金(LOF)的基金的基金经
理。2016 年 7 月 19 日至 2021 年 4 月 29
日担任交银施罗德中证环境治理指数型
证券投资基金(LOF)的基金经理。2019 年
11 月 20 日至 2021 年 4 月 29 日担任交银
施罗德创业板 50 指数型证券投资基金的
基金经理。2020 年 11 月 30 日至 2021 年
4 月 29 日担任交银施罗德国证新能源指
数证券投资基金（LOF）的基金经理。

交银招享

一 年 混

合、交银

智选星光

一年封闭

运作混合

（ FOF-

LOF）、 交

银兴享一 刘兵先生，上海财经大学经济学博士。
刘兵 年持有期 2023 年 1 - 7 年 2016 年加入交银施罗德基金管理有限公
混 合 月 7 日 司，历任量化投资部研究员、多元资产管
（FOF）、 理部研究员、投资经理。

交银优享

一年持有

期 混 合

（FOF）、

交银慧选

睿信一年

持有期混

合 (FOF)


基金中基

金、交银

安享稳健

养 老 一

年、交银

养老 2035

三年的基

金经理以

及基金投

顾业务投

资经理，

公司多元

资产管理

助理总监

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，国内经济开启复苏进程。一季度，伴随经济社会生活逐步恢复常态运行，经济呈现出弱复苏态势；进入二季度后，经济内生修复动能力度边际趋缓，除出口外多数经济指标走弱，反映当前经济内生需求仍不足。海外方面，欧美通胀自高位持续回落，但通胀读数仍高于欧美央行政策预期，市场对美国经济衰退预期经历曲折反复。国内权益市场在经济复苏预期摇摆中于一月快速上行，随后持续震荡调整，整体上价值风格相对占优。从行业上看，TMT 板块涨幅领先，主要是人工智能领域主题催化，同时家电亦涨幅居前，得益于基本面改善及较好的估值性价比。此外，受“中特估”概念催化下，建筑、机械等亦有较好的涨幅；相对的，受内需消费不振、地产销售较弱、猪肉价格持续低迷等因素影响，消费、地产和农林牧渔等相关行业跌幅居前。债市方面，利率在年初小幅调整后震荡下行，体现了市场对于复苏预期重新定价的过程，同时信用修复行情延续，信用利差整体收窄。

报告期内，本基金持续跟踪市场基本面、流动性、波动率以及股债配置性价比等指标，灵活调整股债仓位和资产内部结构。固定收益资产方面，信用债在前期大幅调整后，配置性价比提升。我们在期初适当增配了信用债基，后续债市走牛，持仓债基整体表现较好，因此未做过多调整，持续做好日常风险监测工作。权益资产方面，期初随着一系列积极政策推出，市场风险偏好提升，且波动率有所下降，因此我们适当提升了权益类资产仓位。后续，权益市场震荡调整，但考虑到市场波动率已持续下行至历史较低水平，且存量资金博弈下结构性机会仍存，我们保持权益仓位基本不变，更加重视组合配置结构调整的节奏。我们的配置思路还是紧密跟踪市场主流配置方向，在不过度暴露行业和风格偏离风险的情况下，适当偏向景气趋势向好的板块，力争上涨时跟得上，下跌时守得住。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，经济基本面仍面临一定周期性压力，但伴随基数效应叠加稳增长政策效果逐步显现，国内经济或将企稳复苏，我们将关注总量及产业政策的推进。海外方面，美国经济仍有韧性，就业市场依然强劲，且通胀水平距离目标仍有较大距离，需跟踪美国经济数据和美联储加息动态。此外，海外金融风险暴露和地缘政治冲突演化等外围风险事件亦值得关注。股市方面，在政策和经济预期未出现进一步变化前，短期内权益市场走势仍有不确定性。但后续若伴随着国内经济温和复苏，A 股上市公司盈利修复延续，叠加投资者信心逐步回暖，股市微观流动性压力得到缓解。从中长期来看，A 股机会大于风险，其中政策支持对国内经济增长复苏的延续仍较为关键。债市方面，国内政策边际变化和经济修复节奏将成为影响债市的主要因素。在内生动能偏弱、政策温和发力、流动性保持平稳下，债市或呈现震荡的格局。未来的投资操作上，我们会继续严密跟踪市场走势和经济形势，做好组合的风险管理，力争给投资者带来更好的持有体验。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—交银施罗德基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 113,351,389.74 377,136,590.35

结算备付金 1,517,021.56 -

存出保证金 34,405.02 10,806.78

交易性金融资产 6.4.7.2 9,115,536,973.61 12,194,498,666.53


其中：股票投资 211,599,525.97 146,820,159.83

基金投资 8,472,539,397.04 11,542,237,296.76

债券投资 431,398,050.60 505,441,209.94

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 19,996,200.00 149,956,283.29

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 7,981,869.47 87,433.41

应收股利 3,390.38 152,050.57

应收申购款 1,925,196.29 6,440,317.06

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 456,358.34 375,653.40

资产总计 9,260,802,804.41 12,728,657,801.39

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 9,994,300.00 -

应付赎回款 214,517,883.78 269,754,835.59

应付管理人报酬 1,838,219.67 2,965,609.27

应付托管费 1,156,551.51 1,632,881.41

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 375.93 6,586.26

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 546,955.96 421,663.73

负债合计 228,054,286.85 274,781,576.26

净资产：

实收基金 6.4.7.10 7,711,738,334.46 10,747,715,143.64

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,321,010,183.10 1,706,161,081.49

净资产合计 9,032,748,517.56 12,453,876,225.13

负债和净资产总计 9,260,802,804.41 12,728,657,801.39


注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 7,711,738,334.46 份，其中交银安享稳健养
老一年 A 基金份额总额 7,649,540,260.15 份，基金份额净值 1.1713 元；交银安享稳健养老一年
Y 基金份额总额 62,198,074.31 份，基金份额净值 1.1732 元。

6.2 利润表
会计主体：交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 163,064,421.21 -130,055,458.23

1.利息收入 611,600.87 939,923.08

其中：存款利息收入 6.4.7.13 486,393.97 939,923.08

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 125,206.90 -
资产收入

证券出借利息 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -76,227,622.37 114,996,172.23
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -8,850,748.85 4,299,853.15

基金投资收益 6.4.7.15 -116,017,278.97 -132,021,836.77

债券投资收益 6.4.7.16 6,091,979.75 13,575,610.67

资产支持证券 6.4.7.17 - -
投资收益

贵金属投资收 6.4.7.18 - -
益

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 42,548,425.70 229,142,545.18

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.21 236,089,933.17 -248,064,714.43
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）


5.其他收入（损失以 6.4.7.22 2,590,509.54 2,073,160.89
“-”号填列）

减：二、营业总支出 21,761,922.54 53,113,708.08

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,414,922.92 35,653,563.47

2．托管费 6.4.10.2.2 8,184,821.76 17,290,752.77

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 6,019.42 -

其中：卖出回购金融 6,019.42 -
资产支出

6．信用减值损失 6.4.7.24 - -

7．税金及附加 575.71 0.74

8．其他费用 6.4.7.25 155,582.73 169,391.10

三、利润总额（亏损 141,302,498.67 -183,169,166.31
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 141,302,498.67 -183,169,166.31
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 141,302,498.67 -183,169,166.31

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 10,747,715,143 1,706,161,081. 12,453,876,225.
资产（基金净值） -

.64 49 13

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 10,747,715,143 1,706,161,081. 12,453,876,225.
资产（基金净值） -

.64 49 13

三、本期增减变 - - -
动额（减少以“-” -

号填列） 3,035,976,809. 385,150,898.39 3,421,127,707.5


18 7

（一）、综合收益 - - 141,302,498.67 141,302,498.67
总额

（二）、本期基金 - -
份额交易产生的 -

基金净值变动数 3,035,976,809. - 3,562,430,206.2
（ 净值减少 以 526,453,397.06

“-”号填列） 18 4

其中：1.基金申 61,763,174.60 - 10,683,346.36 72,446,520.96
购款

- -
2.基金赎 -

回款 3,097,739,983. - 3,634,876,727.2
537,136,743.42

78 0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 7,711,738,334. 1,321,010,183. 9,032,748,517.5
资产（基金净值） -

46 10 6

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 20,493,840,910 3,921,519,607. 24,415,360,518.
资产（基金净值） -

.65 58 23

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 20,493,840,910 3,921,519,607. 24,415,360,518.
资产（基金净值） -

.65 58 23

三、本期增减变 - - -
动额（减少以“-” -

号填列） 3,741,343,570. 811,646,713.30 4,552,990,283.4


11 1

（一）、综合收益 -

总额 - - -183,169,166.31
183,169,166.31

（二）、本期基金 - -
份额交易产生的 -

基金净值变动数 3,741,343,570. - 4,369,821,117.1
（ 净值减少 以 628,477,546.99

“-”号填列） 11 0

其中：1.基金申 269,777,543.81 - 48,662,946.31 318,440,490.12
购款

- -
2.基金赎 -

回款 4,011,121,113. - 4,688,261,607.2
677,140,493.30

92 2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 16,752,497,340 3,109,872,894. 19,862,370,234.
资产（基金净值） -

.54 28 82

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

谢卫 印皓 单江

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2197 号《关于准予交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,041,455,334.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0294 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2019 年 5 月 30
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,042,809,040.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,353,706.50 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)增加 Y 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》及更新的《交银施罗德安享
稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》，自 2022 年 11 月 11 日起，本基金增
加 Y 类基金份额。本基金的 Y 类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别，投资者仅能通过个人养老金资金账户购买 Y 类基金份额参与个人养老金投资基金业务。本
基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和
Y 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不含QDII)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%，其中投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计占基金资产的 0%-30%；本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)的战略配置
目标比例为 25%，投资比例为基金资产的 15%-30%。其中混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为 50%以上；2、最近 4 个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在 50%以上的混合型基金。本基金的业绩比较基准为：80%x 中债综合全价指数收益率+20%x 沪深 300 指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 113,351,389.74

等于：本金 113,330,481.55

加：应计利息 20,908.19

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 113,351,389.74

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 211,753,027.76 - 211,599,525.97 -153,501.79

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 123,179,205.58 1,911,750.77 124,967,269.77 -123,686.58
债 市场

券 银行间 301,175,050.00 6,225,780.83 306,430,780.83 -970,050.00
市场

合计 424,354,255.58 8,137,531.60 431,398,050.60 -1,093,736.58

资产支持证券 - - - -

基金 8,315,912,865.33 - 8,472,539,397.04 156,626,531.71

其他 - - - -

合计 8,952,020,148.67 8,137,531.60 9,115,536,973.61 155,379,293.34

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 19,996,200.00 -

银行间市场 - -

合计 19,996,200.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 456,358.34

待摊费用 -

合计 456,358.34

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 433,360.02

其中：交易所市场 433,360.02

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 49,588.57

预提信息披露费 59,507.37

预提账户维护费 4,500.00

合计 546,955.96

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
交银安享稳健养老一年 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,721,921,554.00 10,721,921,554.00

本期申购 25,358,689.93 25,358,689.93

本期赎回（以“-”号填列） -3,097,739,983.78 -3,097,739,983.78

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 7,649,540,260.15 7,649,540,260.15

交银安享稳健养老一年 Y

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 25,793,589.64 25,793,589.64

本期申购 36,404,484.67 36,404,484.67

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 62,198,074.31 62,198,074.31

注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
交银安享稳健养老一年 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,302,461,265.22 399,585,817.01 1,702,047,082.23

本期利润 -94,282,167.05 235,209,429.80 140,927,262.75

本期基金份额交易产生 -357,521,516.45 -175,217,046.05 -532,738,562.50
的变动数

其中：基金申购款 2,953,079.20 1,445,101.72 4,398,180.92

基金赎回款 -360,474,595.65 -176,662,147.77 -537,136,743.42

本期已分配利润 - - -

本期末 850,657,581.72 459,578,200.76 1,310,235,782.48

交银安享稳健养老一年 Y

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,140,364.97 973,634.29 4,113,999.26

本期利润 -505,267.45 880,503.37 375,235.92

本期基金份额交易产生 4,371,788.45 1,913,376.99 6,285,165.44
的变动数

其中：基金申购款 4,371,788.45 1,913,376.99 6,285,165.44

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 7,006,885.97 3,767,514.65 10,774,400.62

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 463,964.46

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 22,218.34

其他 211.17

合计 486,393.97

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -8,850,748.85
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -8,850,748.85

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 504,526,381.59

减：卖出股票成本总额 511,804,013.62

减：交易费用 1,573,116.82

买卖股票差价收入 -8,850,748.85

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 5,341,177,694.59

减：卖出/赎回基金成本总额 5,455,685,843.15

减：买卖基金差价收入应缴纳增 847.02
值税额

减：交易费用 1,508,283.39

基金投资收益 -116,017,278.97

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 5,839,574.72

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 252,405.03
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 6,091,979.75

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 204,456,937.97
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 200,388,600.00
本总额

减：应计利息总额 3,815,165.71

减：交易费用 767.23

买卖债券差价收入 252,405.03

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,323,743.48

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 39,224,682.22

合计 42,548,425.70

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 236,089,933.17

股票投资 9,168,607.88

债券投资 -365,460.38

资产支持证券投资 -

基金投资 227,286,785.67

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 236,089,933.17

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

销售服务费返还 2,590,509.54

合计 2,590,509.54

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.23 持有基金产生的费用

项目 本期费用

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 4,080,684.22

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 33,181,099.26

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 8,172,552.70

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.24 信用减值损失

无。
6.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 37,486.79

债券账户费用 9,000.00

合计 155,582.73

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构

罗德基金公司”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构

银行”)

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东


司

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 13,414,922.92 35,653,563.47

其中：支付销售机构的客户维护 6,844,237.00 17,938,157.96
费
注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A 类基金份额和 Y 类基金份额约定的年管理费率分别为 0.6%和 0.3%。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日 A/Y 类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额持有的基金管理人
管理的其他基金部分后的余额×约定年费率/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 8,184,821.76 17,290,752.77

注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A 类基金份额和 Y 类基金份额约定的年托管费率分别为 0.2%和 0.1%。其计算公式为：

日托管人报酬＝前一日 A/Y 类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额持有的基金托管人
托管的其他基金部分后的余额×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行_活 113,351,389.74 463,964.46 600,347,434.52 939,620.05
期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金合计

5,513,084,416.33 元，占本基金资产净值的比例为 61.03%。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） 181,504.78 109,619.19

当期持有基金产生的应支付销售 2,594,053.43 2,074,750.05
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 19,875,578.36 26,209,913.20
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 5,219,866.58 7,204,410.97
费（元）

当期交易基金产生的交易费 - -
（元）

当期交易基金产生的转换费 184,738.11 197,470.73
（元）
注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.4.11 利润分配情况

无。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

股）

三联 2023 年 6 个月

001282 锻造 5 月 15 以上 限售股 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日

陕西 2023 年 6 个月

001286 能源 3 月 31 以上 限售股 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 6 个月

001287 港 3 月 30 以上 限售股 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
日

登康 2023 年 6 个月

001328 口腔 3 月 29 以上 限售股 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

南矿 2023 年 6 个月

001360 集团 3 月 31 以上 限售股 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
日

海森 2023 年 6 个月

001367 药业 3 月 30 以上 限售股 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

广康 2023 年 6 个月

300804 生化 6 月 15 以上 限售股 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
日

华塑 2023 年 6 个月

301157 科技 3 月 1 以上 限售股 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 6 个月

301170 科技 6 月 16 以上 限售股 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日 （含）

朗威 2023 年 6 个月

301202 股份 6 月 28 以上 限售股 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

301203 国泰 2023 年 6 个月 限售股 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环保 3 月 28 以上


日

恒勃 2023 年 6 个月

301225 股份 6 月 8 以上 限售股 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
日

飞沃 2023 年 6 个月

301232 科技 6 月 8 以上 限售股 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
日

格力 2023 年 6 个月

301260 博 1 月 20 以上 限售股 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日 （含）

恒工 2023 年 6 个月

301261 精密 6 月 29 以上 限售股 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

科源 2023 年 6 个月

301281 制药 3 月 28 以上 限售股 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 -
日

科源 2023 年 1-6 个 限售股

301281 制药 5 月 26 月 送股 - 25.10 96 - 2,409.60 -
日 （含）

明阳 2023 年 6 个月

301291 电气 6 月 21 以上 限售股 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
日

三博 2023 年 6 个月

301293 脑科 4 月 25 以上 限售股 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

真兰 2023 年 6 个月

301303 仪表 2 月 13 以上 限售股 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
日

朗坤 2023 年 6 个月

301305 环境 5 月 15 以上 限售股 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
日

美利 2023 年 6 个月

301307 信 4 月 14 以上 限售股 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
日

鑫宏 2023 年 6 个月

301310 业 5 月 26 以上 限售股 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
日

威士 2023 年 6 个月

301315 顿 6 月 13 以上 限售股 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

301322 绿通 2023 年 6 个月 限售股 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 -


科技 2 月 27 以上

日

绿通 2023 年 1-6 个 限售股

301322 科技 5 月 25 月 送股 - 53.24 131 - 6,974.44 -
日 （含）

新莱 2023 年 6 个月

301323 福 5 月 29 以上 限售股 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 6 个月

301325 斯特 5 月 4 以上 限售股 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
日

德尔 2023 年 6 个月

301332 玛 5 月 9 以上 限售股 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
日

亚华 2023 年 6 个月

301337 电子 5 月 16 以上 限售股 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
日

2023 年 6 个月

301345C 涛涛 3 月 10 以上 限售股 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
日

湖南 2023 年 6 个月

301358 裕能 2 月 1 以上 限售股 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
日

荣旗 2023 年 6 个月

301360 科技 4 月 17 以上 限售股 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 6 个月

301373 科技 1 月 20 以上 限售股 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 6 个月

301376 科技 6 月 14 以上 限售股 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 6 个月

301382 手 5 月 9 以上 限售股 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

天键 2023 年 6 个月

301383 股份 5 月 31 以上 限售股 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
日

光大 2023 年 6 个月

301387 同创 4 月 10 以上 限售股 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
日

溯联 2023 年 6 个月

301397 股份 6 月 15 以上 限售股 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
日


英特 2023 年 6 个月

301399 科技 5 月 16 以上 限售股 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
日

华人 2023 年 6 个月

301408 健康 2 月 22 以上 限售股 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
日

森泰 2023 年 6 个月

301429 股份 4 月 10 以上 限售股 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
日

泓淋 2023 年 6 个月

301439 电力 3 月 10 以上 限售股 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股未

301486 科技 6 月 30 内 上市 57.66 57.66 4,338250,129.08250,129.08 -
日 （含）

致尚 2023 年 6 个月

301486 科技 6 月 30 以上 限售股 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
日

豪恩 2023 年 1 个月 新股未

301488 汽电 6 月 26 内 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
日 （含）

豪恩 2023 年 6 个月

301488 汽电 6 月 26 以上 限售股 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
日

中信 2023 年 6 个月

601061 金属 3 月 30 以上 限售股 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
日

江盐 2023 年 6 个月

601065 集团 3 月 31 以上 限售股 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
日

柏诚 2023 年 6 个月

601133 股份 3 月 31 以上 限售股 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
日

常青 2023 年 6 个月

603125 科技 3 月 30 以上 限售股 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
日

中重 2023 年 6 个月

603135 科技 3 月 29 以上 限售股 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
日

恒尚 2023 年 6 个月

603137 节能 4 月 10 以上 限售股 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

603172 万丰 2023 年 6 个月 限售股 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
股份 4 月 28 以上


日

中船 2023 年 6 个月

688146 特气 4 月 13 以上 限售股 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
日

西高 2023 年 6 个月

688334 院 6 月 9 以上 限售股 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
日

中科 2023 年 6 个月

688361 飞测 5 月 12 以上 限售股 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
日

时创 2023 年 6 个月

688429 能源 6 月 20 以上 限售股 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 6 个月

688433 高科 4 月 7 以上 限售股 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日

智翔 2023 年 6 个月

688443 金泰 6 月 13 以上 限售股 37.88 29.49 3,033114,890.04 89,443.17 -
日

美芯 2023 年 6 个月

688458 晟 5 月 15 以上 限售股 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
日

中芯 2023 年 6 个月

688469 集成 4 月 28 以上 限售股 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
日

阿特 2023 年 6 个月

688472 斯 6 月 2 以上 限售股 11.10 17.04 6,261 69,497.10106,687.44 -
日

友车 2023 年 6 个月

688479 科技 5 月 4 以上 限售股 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
日

南芯 2023 年 6 个月

688484 科技 3 月 28 以上 限售股 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
日

龙迅 2023 年 6 个月

688486 股份 2 月 10 以上 限售股 64.76 105.13 1,887122,202.12198,380.31 -
日

索辰 2023 年 6 个月

688507 科技 4 月 10 以上 限售股 245.56 122.11 150 36,834.00 18,316.50 -
日

索辰 2023 年 1-6 个 限售股

688507 科技 6 月 20 月 送股 - 122.11 72 - 8,791.92 -
日 （含）

688523 航天 2023 年 6 个月 限售股 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -


环宇 5 月 26 以上

日

日联 2023 年 6 个月

688531 科技 3 月 24 以上 限售股 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
日

华海 2023 年 6 个月

688535 诚科 3 月 28 以上 限售股 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

国科 2023 年 6 个月

688543 军工 6 月 14 以上 限售股 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
日

航天 2023 年 6 个月

688562 软件 5 月 15 以上 限售股 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日

天玛 2023 年 6 个月

688570 智控 5 月 29 以上 限售股 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
日

西山 2023 年 6 个月

688576 科技 5 月 30 以上 限售股 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
日

安杰 2023 年 6 个月

688581 思 5 月 12 以上 限售股 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
日

芯动 2023 年 6 个月

688582 联科 6 月 21 以上 限售股 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
日

新相 2023 年 6 个月

688593 微 5 月 25 以上 限售股 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股未

688603 科技 6 月 30 内 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
日 （含）

天承 2023 年 6 个月

688603 科技 6 月 30 以上 限售股 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
日

安凯 2023 年 6 个月

688620 微 6 月 15 以上 限售股 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

双元 2023 年 6 个月

688623 科技 5 月 31 以上 限售股 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
日

华丰 2023 年 6 个月

688629 科技 6 月 16 以上 限售股 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

张）

星帅 2023 年 1-6 个 老股东

127087 转 2 6 月 14 月 配债 100.00 100.01 1,025102,500.00102,511.46 -
日 （含）

注：1、基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定；
2、上表所披露的受限期指自该证券实际取得之日起至可流通日之间的受限期限。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不含 QDII）、国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值，满足养老资金理财需求。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.21%（2022 年 12 月 31 日：0.0004%）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金最短持有期限到期日起（含当日）要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基
金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 113,351,389.74 - - - 113,351,389.74

结算备付金 1,517,021.56 - - - 1,517,021.56

存出保证金 34,405.02 - - - 34,405.02

交易性金融资产 413,220,823.85 16,476,071.50 1,701,155.25 8,684,138,923.01 9,115,536,973.61

买入返售金融资 19,996,200.00 - - - 19,996,200.00
产

应收股利 - - - 3,390.38 3,390.38

应收申购款 0.02 - - 1,925,196.27 1,925,196.29

应收清算款 - - - 7,981,869.47 7,981,869.47

其他资产 - - - 456,358.34 456,358.34

资产总计 548,119,840.19 16,476,071.50 1,701,155.25 8,694,505,737.47 9,260,802,804.41

负债

应付赎回款 - - - 214,517,883.78 214,517,883.78

应付管理人报酬 - - - 1,838,219.67 1,838,219.67

应付托管费 - - - 1,156,551.51 1,156,551.51

应付清算款 - - - 9,994,300.00 9,994,300.00

应交税费 - - - 375.93 375.93

其他负债 - - - 546,955.96 546,955.96

负债总计 - - - 228,054,286.85 228,054,286.85

利率敏感度缺口 548,119,840.19 16,476,071.50 1,701,155.25 8,466,451,450.62 9,032,748,517.56

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产


银行存款 377,136,590.35 - - - 377,136,590.35

存出保证金 10,806.78 - - - 10,806.78

交易性金融资产 505,388,328.78 - 52,881.16 11,689,057,456.59 12,194,498,666.53

买入返售金融资 149,956,283.29 - - - 149,956,283.29
产

应收股利 - - - 152,050.57 152,050.57

应收申购款 1,601.13 - - 6,438,715.93 6,440,317.06

应收清算款 - - - 87,433.41 87,433.41

其他资产 - - - 375,653.40 375,653.40

资产总计 1,032,493,610.33 - 52,881.16 11,696,111,309.90 12,728,657,801.39

负债

应付赎回款 - - - 269,754,835.59 269,754,835.59

应付管理人报酬 - - - 2,965,609.27 2,965,609.27

应付托管费 - - - 1,632,881.41 1,632,881.41

应交税费 - - - 6,586.26 6,586.26

其他负债 - - - 421,663.73 421,663.73

负债总计 - - - 274,781,576.26 274,781,576.26

利率敏感度缺口 1,032,493,610.33 - 52,881.16 11,421,329,733.64 12,453,876,225.13

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.78%(2022 年 12 月 31 日：4.02%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022
年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%，其中投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计占基金资产的 0%-30%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产（包括股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金）的战略配置目标比例为 25%，投资比例为基金资产的 15%-30%。其中混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为 50%以上；2、最近 4 个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在 50%以上的混合型基金。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 211,599,525.97 2.34 146,820,159.83 1.18
产－股票投资

交易性金融资 8,472,539,397.04 93.80 11,542,237,296.76 92.68
产－基金投资

交易性金融资 18,652,272.26 0.21 52,881.16 -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 8,702,791,195.27 96.35 11,689,110,337.75 93.86

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变 上年度末 （2022 年 12 月
动 本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.业绩比较基准上

330,324,734.67 416,158,338.86
涨 5%

2.业绩比较基准下

-330,324,734.67 -416,158,338.86
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。”常见的各层次金融工具举例如下，第一层次：如以活跃市场报价估值
的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次： 如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资
等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券
投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚
处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使
用不可观察输入值的投资等。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 8,700,352,861.14 11,686,154,432.59

第二层次 413,458,672.94 505,774,192.18

第三层次 1,725,439.53 2,570,041.76

合计 9,115,536,973.61 12,194,498,666.53

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 211,599,525.97 2.28

其中：股票 211,599,525.97 2.28

2 基金投资 8,472,539,397.04 91.49

3 固定收益投资 431,398,050.60 4.66

其中：债券 431,398,050.60 4.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 19,996,200.00 0.22

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 114,868,411.30 1.24

8 其他各项资产 10,401,219.50 0.11

9 合计 9,260,802,804.41 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 5,460,826.00 0.06

B 采矿业 17,354,226.30 0.19

C 制造业 138,290,543.22 1.53


D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 7,336,947.47 0.08

E 建筑业 3,911,155.15 0.04

F 批发和零售业 3,103,793.25 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 9,843,190.44 0.11

H 住宿和餐饮业 596,994.00 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 85,093.84 0.00

J 金融业 15,897,516.00 0.18

K 房地产业 3,457,844.00 0.04

L 租赁和商务服务业 1,105,214.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 1,567,140.48 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 1,580,401.81 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,532,160.01 0.02

R 文化、体育和娱乐业 476,480.00 0.01

S 综合 - -

合计 211,599,525.97 2.34

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300750 宁德时代 31,288 7,158,381.52 0.08

2 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 0.08

3 601600 中国铝业 986,400 5,415,336.00 0.06

4 601699 潞安环能 296,800 4,843,776.00 0.05

5 601318 中国平安 99,900 4,635,360.00 0.05

6 600028 中国石化 532,100 3,384,156.00 0.04

7 000568 泸州老窖 12,300 2,577,711.00 0.03

8 002129 TCL 中环 76,000 2,523,200.00 0.03

9 601958 金钼股份 224,600 2,504,290.00 0.03

10 600900 长江电力 111,800 2,466,308.00 0.03

11 300680 隆盛科技 97,100 2,414,877.00 0.03

12 002478 常宝股份 323,700 2,411,565.00 0.03

13 002536 飞龙股份 160,000 2,400,000.00 0.03

14 603518 锦泓集团 210,500 2,389,175.00 0.03

15 600748 上实发展 582,900 2,302,455.00 0.03

16 300511 雪榕生物 302,000 2,295,200.00 0.03


17 603507 振江股份 61,300 2,222,738.00 0.02

18 600717 天津港 497,800 2,205,254.00 0.02

19 600125 铁龙物流 363,500 2,195,540.00 0.02

20 002997 瑞鹄模具 72,900 2,167,317.00 0.02

21 688517 金冠电气 97,000 2,130,120.00 0.02

22 600461 洪城环境 255,800 2,089,886.00 0.02

23 000589 贵州轮胎 367,900 2,060,240.00 0.02

24 601668 中国建筑 349,300 2,004,982.00 0.02

25 000552 靖远煤电 573,600 1,910,088.00 0.02

26 300970 华绿生物 81,200 1,896,832.00 0.02

27 002952 亚世光电 103,800 1,840,374.00 0.02

28 600362 江西铜业 93,900 1,782,222.00 0.02

29 003011 海象新材 54,500 1,757,625.00 0.02

30 601966 玲珑轮胎 78,600 1,746,492.00 0.02

31 002352 顺丰控股 36,900 1,663,821.00 0.02

32 600583 海油工程 282,900 1,654,965.00 0.02

33 600438 通威股份 45,000 1,543,950.00 0.02

34 002641 公元股份 266,100 1,500,804.00 0.02

35 601601 中国太保 57,000 1,480,860.00 0.02

36 600858 银座股份 244,100 1,474,364.00 0.02

37 300015 爱尔眼科 77,613 1,439,721.15 0.02

38 600089 特变电工 64,500 1,437,705.00 0.02

39 601188 龙江交通 409,300 1,375,248.00 0.02

40 002215 诺 普 信 182,600 1,371,326.00 0.02

41 002304 洋河股份 10,000 1,313,500.00 0.01

42 603109 神驰机电 72,700 1,297,695.00 0.01

43 300092 科新机电 78,200 1,282,480.00 0.01

44 301006 迈拓股份 48,100 1,257,815.00 0.01

45 002483 润邦股份 199,100 1,154,780.00 0.01

46 301011 华立科技 48,900 1,145,727.00 0.01

47 000338 潍柴动力 90,400 1,126,384.00 0.01

48 002458 益生股份 90,000 1,111,500.00 0.01

49 002108 沧州明珠 244,600 1,108,038.00 0.01

50 002284 亚太股份 119,500 1,071,915.00 0.01

51 002327 富安娜 127,300 1,071,866.00 0.01

52 605128 上海沿浦 25,800 1,045,158.00 0.01

53 601908 京运通 171,900 1,039,995.00 0.01

54 603979 金诚信 33,300 1,035,630.00 0.01

55 002170 芭田股份 149,300 1,025,691.00 0.01

56 603324 盛剑环境 26,800 1,010,360.00 0.01

57 000417 合肥百货 206,800 967,824.00 0.01

58 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.01

59 002971 和远气体 36,000 923,400.00 0.01


60 002459 晶澳科技 22,000 917,400.00 0.01

61 301181 标榜股份 30,430 915,638.70 0.01

62 002860 星帅尔 67,900 915,292.00 0.01

63 300855 图南股份 25,870 913,728.40 0.01

64 601163 三角轮胎 57,400 910,938.00 0.01

65 688599 天合光能 21,300 907,593.00 0.01

66 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.01

67 688156 路德环境 29,900 857,233.00 0.01

68 300838 浙江力诺 46,200 844,074.00 0.01

69 600999 招商证券 61,700 837,269.00 0.01

70 300796 贝斯美 67,752 815,056.56 0.01

71 301063 海锅股份 28,900 805,154.00 0.01

72 600794 保税科技 228,672 804,925.44 0.01

73 300839 博汇股份 60,500 804,045.00 0.01

74 605167 利柏特 82,400 797,632.00 0.01

75 603112 华翔股份 67,800 797,328.00 0.01

76 002179 中航光电 17,300 784,555.00 0.01

77 300316 晶盛机电 10,900 772,810.00 0.01

78 603856 东宏股份 57,500 758,425.00 0.01

79 300881 盛德鑫泰 22,570 743,681.50 0.01

80 300690 双一科技 46,300 739,411.00 0.01

81 601006 大秦铁路 99,300 737,799.00 0.01

82 600150 中国船舶 22,300 733,893.00 0.01

83 300019 硅宝科技 43,000 733,150.00 0.01

84 002674 兴业科技 59,300 732,355.00 0.01

85 000055 方大集团 147,850 731,857.50 0.01

86 002160 常铝股份 180,700 730,028.00 0.01

87 300547 川环科技 43,600 726,812.00 0.01

88 300938 信测标准 16,300 713,940.00 0.01

89 601377 兴业证券 115,200 705,024.00 0.01

90 605218 伟时电子 45,200 700,600.00 0.01

91 000768 中航西飞 26,000 695,500.00 0.01

92 605088 冠盛股份 40,500 694,575.00 0.01

93 300791 仙乐健康 23,300 676,632.00 0.01

94 002080 中材科技 32,900 675,108.00 0.01

95 600862 中航高科 26,600 673,246.00 0.01

96 688558 国盛智科 18,800 672,288.00 0.01

97 688357 建龙微纳 10,360 670,188.40 0.01

98 002582 好想你 85,800 670,098.00 0.01

99 300893 松原股份 26,000 668,980.00 0.01

100 000596 古井贡酒 2,700 667,926.00 0.01

101 000738 航发控制 27,100 661,240.00 0.01

102 300073 当升科技 13,100 659,323.00 0.01


103 002142 宁波银行 26,046 658,963.80 0.01

104 600036 招商银行 20,100 658,476.00 0.01

105 002049 紫光国微 7,000 652,750.00 0.01

106 600765 中航重机 24,600 652,146.00 0.01

107 688122 西部超导 11,620 647,582.60 0.01

108 603983 丸美股份 20,000 647,000.00 0.01

109 600111 北方稀土 26,900 645,062.00 0.01

110 601688 华泰证券 46,800 644,436.00 0.01

111 603111 康尼机电 128,200 639,718.00 0.01

112 600905 三峡能源 118,800 637,956.00 0.01

113 688338 赛科希德 11,500 637,675.00 0.01

114 000776 广发证券 43,100 634,001.00 0.01

115 600030 中信证券 32,000 632,960.00 0.01

116 603180 金牌厨柜 18,800 630,176.00 0.01

117 000538 云南白药 12,000 629,760.00 0.01

118 605388 均瑶健康 49,500 629,145.00 0.01

119 600886 国投电力 49,700 628,705.00 0.01

120 605060 联德股份 22,500 617,850.00 0.01

121 300652 雷迪克 27,000 614,790.00 0.01

122 601117 中国化学 74,000 612,720.00 0.01

123 600600 青岛啤酒 5,900 611,417.00 0.01

124 601211 国泰君安 43,500 608,565.00 0.01

125 600754 锦江酒店 14,100 596,994.00 0.01

126 601888 中国中免 5,400 596,862.00 0.01

127 002724 海洋王 68,400 593,712.00 0.01

128 600926 杭州银行 49,300 579,275.00 0.01

129 600628 新世界 79,900 577,677.00 0.01

130 600809 山西汾酒 3,100 573,717.00 0.01

131 600985 淮北矿业 49,400 569,088.00 0.01

132 300632 光莆股份 44,100 563,598.00 0.01

133 000661 长春高新 4,100 558,830.00 0.01

134 300871 回盛生物 33,600 553,728.00 0.01

135 000608 阳光股份 201,700 546,607.00 0.01

136 000541 佛山照明 95,700 546,447.00 0.01

137 003033 征和工业 15,450 542,295.00 0.01

138 002398 垒知集团 95,100 542,070.00 0.01

139 300371 汇中股份 40,800 534,480.00 0.01

140 605068 明新旭腾 21,000 513,660.00 0.01

141 601336 新华保险 13,900 511,103.00 0.01

142 605166 聚合顺 54,400 507,008.00 0.01

143 601877 正泰电器 17,900 494,935.00 0.01

144 688021 奥福环保 18,600 482,112.00 0.01

145 002028 思源电气 10,200 476,544.00 0.01


146 603657 春光科技 26,600 466,830.00 0.01

147 300305 裕兴股份 43,000 464,400.00 0.01

148 600674 川投能源 29,800 448,490.00 0.00

149 603303 得邦照明 32,400 447,444.00 0.00

150 601500 通用股份 109,300 447,037.00 0.00

151 300817 双飞股份 29,880 446,706.00 0.00

152 600997 开滦股份 72,600 433,422.00 0.00

153 002381 双箭股份 55,900 431,548.00 0.00

154 688155 先惠技术 7,900 428,654.00 0.00

155 301189 奥尼电子 14,000 428,260.00 0.00

156 000002 万 科 A 30,400 426,208.00 0.00

157 000090 天健集团 84,500 425,880.00 0.00

158 603345 安井食品 2,900 425,720.00 0.00

159 688093 世华科技 21,130 423,867.80 0.00

160 600919 江苏银行 57,500 422,625.00 0.00

161 600820 隧道股份 70,300 422,503.00 0.00

162 300837 浙矿股份 11,000 422,400.00 0.00

163 601838 成都银行 34,400 420,024.00 0.00

164 601169 北京银行 90,600 419,478.00 0.00

165 601577 长沙银行 53,800 417,488.00 0.00

166 301092 争光股份 15,900 416,262.00 0.00

167 601666 平煤股份 54,400 410,176.00 0.00

168 600348 华阳股份 51,750 409,342.50 0.00

169 605189 富春染织 24,800 406,968.00 0.00

170 003816 中国广核 130,700 406,477.00 0.00

171 000778 新兴铸管 99,000 403,920.00 0.00

172 601009 南京银行 50,400 403,200.00 0.00

173 688312 燕麦科技 20,503 397,963.23 0.00

174 601229 上海银行 69,100 397,325.00 0.00

175 688015 交控科技 22,500 393,075.00 0.00

176 600502 安徽建工 74,300 392,304.00 0.00

177 300927 江天化学 23,900 391,243.00 0.00

178 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.00

179 600901 江苏租赁 93,940 387,972.20 0.00

180 600123 兰花科创 47,060 384,950.80 0.00

181 300107 建新股份 78,400 383,376.00 0.00

182 600057 厦门象屿 44,000 382,800.00 0.00

183 002056 横店东磁 20,700 376,947.00 0.00

184 301100 风光股份 17,900 369,814.00 0.00

185 301108 洁雅股份 10,100 365,620.00 0.00

186 605099 共创草坪 16,200 361,746.00 0.00

187 300146 汤臣倍健 15,000 359,700.00 0.00

188 601098 中南传媒 30,600 354,960.00 0.00


189 301000 肇民科技 19,080 349,927.20 0.00

190 600109 国金证券 37,300 323,391.00 0.00

191 600060 海信视像 13,000 321,750.00 0.00

192 688456 有研粉材 9,600 321,312.00 0.00

193 300915 海融科技 8,600 319,318.00 0.00

194 605050 福然德 25,700 317,395.00 0.00

195 300955 嘉亨家化 14,600 310,980.00 0.00

196 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00

197 688466 金科环境 14,969 298,781.24 0.00

198 301196 唯科科技 8,800 298,760.00 0.00

199 600026 中远海能 23,300 294,512.00 0.00

200 600803 新奥股份 15,400 292,292.00 0.00

201 002025 航天电器 4,500 287,100.00 0.00

202 600642 申能股份 40,700 284,493.00 0.00

203 300920 润阳科技 16,300 280,523.00 0.00

204 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00

205 301003 江苏博云 12,100 279,631.00 0.00

206 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00

207 603899 晨光股份 6,100 272,304.00 0.00

208 688002 睿创微纳 5,900 264,320.00 0.00

209 002444 巨星科技 12,000 262,560.00 0.00

210 600516 方大炭素 40,000 248,000.00 0.00

211 000623 吉林敖东 15,400 247,016.00 0.00

212 002595 豪迈科技 6,600 231,858.00 0.00

213 002372 伟星新材 10,500 215,670.00 0.00

214 600398 海澜之家 28,900 198,832.00 0.00

215 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00

216 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.00

217 002244 滨江集团 20,700 182,574.00 0.00

218 688006 杭可科技 5,880 179,163.60 0.00

219 601000 唐山港 49,700 175,441.00 0.00

220 000739 普洛药业 9,800 173,852.00 0.00

221 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00

222 600582 天地科技 27,400 159,742.00 0.00

223 600598 北大荒 11,800 157,294.00 0.00

224 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00

225 688120 华海清科 596 150,221.80 0.00

226 603568 伟明环保 8,500 148,835.00 0.00

227 002266 浙富控股 35,700 147,441.00 0.00

228 603688 石英股份 1,200 136,608.00 0.00

229 600871 石化油服 68,100 134,838.00 0.00

230 002867 周大生 7,400 131,572.00 0.00

231 002010 传化智联 23,600 125,552.00 0.00


232 688029 南微医学 1,500 122,340.00 0.00

233 300144 宋城演艺 9,800 121,520.00 0.00

234 601319 中国人保 20,500 119,720.00 0.00

235 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00

236 600183 生益科技 8,300 117,860.00 0.00

237 688516 奥特维 600 113,040.00 0.00

238 000937 冀中能源 17,700 112,926.00 0.00

239 002048 宁波华翔 8,200 109,880.00 0.00

240 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

241 000967 盈峰环境 20,900 105,545.00 0.00

242 600612 老凤祥 1,500 104,820.00 0.00

243 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

244 605499 东鹏饮料 600 103,740.00 0.00

245 688050 爱博医疗 500 102,665.00 0.00

246 300856 科思股份 1,300 102,401.00 0.00

247 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00

248 002154 报 喜 鸟 17,600 97,152.00 0.00

249 600285 羚锐制药 5,800 93,148.00 0.00

250 603338 浙江鼎力 1,600 89,616.00 0.00

251 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

252 301029 怡合达 1,900 84,892.00 0.00

253 600161 天坛生物 3,100 84,165.00 0.00

254 688630 芯碁微装 1,000 84,020.00 0.00

255 002270 华明装备 7,500 82,125.00 0.00

256 688819 天能股份 2,200 81,048.00 0.00

257 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

258 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00

259 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

260 603317 天味食品 5,200 75,972.00 0.00

261 688518 联赢激光 2,700 75,222.00 0.00

262 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

263 301367 怡和嘉业 500 74,170.00 0.00

264 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

265 600350 山东高速 11,500 73,255.00 0.00

266 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

267 600315 上海家化 2,400 69,624.00 0.00

268 301239 普瑞眼科 700 68,656.00 0.00

269 688281 华秦科技 300 60,750.00 0.00

270 002158 汉钟精机 2,300 57,408.00 0.00

271 002937 兴瑞科技 2,200 54,120.00 0.00

272 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

273 603757 大元泵业 1,700 50,728.00 0.00

274 603868 飞科电器 800 50,472.00 0.00


275 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

276 605090 九丰能源 2,100 46,893.00 0.00

277 603786 科博达 700 45,990.00 0.00

278 601611 中国核建 5,000 42,250.00 0.00

279 688621 阳光诺和 700 41,174.00 0.00

280 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

281 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

282 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

283 300354 东华测试 800 35,760.00 0.00

284 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

285 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

286 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

287 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

288 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

289 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

290 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

291 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

292 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

293 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

294 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

295 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

296 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

297 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

298 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

299 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

300 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

301 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

302 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00

303 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

304 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

305 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

306 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

307 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

308 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

309 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

310 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

311 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

312 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

313 301345 C 涛涛 266 12,406.24 0.00

314 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

315 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

316 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

317 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00


318 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

319 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

320 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

321 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

322 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

323 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

324 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

325 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

326 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

327 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

328 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

329 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

330 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

331 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

332 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

333 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

334 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

335 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

336 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

337 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

338 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

339 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600519 贵州茅台 6,883,647.00 0.06

2 603259 药明康德 6,212,067.00 0.05

3 601699 潞安环能 5,732,064.00 0.05

4 002466 天齐锂业 5,492,230.00 0.04

5 601600 中国铝业 5,384,514.00 0.04

6 002352 顺丰控股 5,264,156.00 0.04

7 601668 中国建筑 5,160,176.00 0.04

8 002179 中航光电 5,097,367.00 0.04

9 000878 云南铜业 4,953,624.00 0.04

10 601069 西部黄金 4,840,610.00 0.04

11 600583 海油工程 4,839,550.00 0.04

12 601318 中国平安 4,775,468.00 0.04

13 601601 中国太保 4,617,198.00 0.04

14 000001 平安银行 4,403,708.00 0.04

15 300748 金力永磁 4,018,925.26 0.03

16 600919 江苏银行 4,008,005.00 0.03


17 600809 山西汾酒 4,002,436.40 0.03

18 000568 泸州老窖 3,965,805.00 0.03

19 600600 青岛啤酒 3,939,976.00 0.03

20 601012 隆基绿能 3,936,492.00 0.03

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600900 长江电力 27,020,062.30 0.22

2 300750 宁德时代 7,861,837.00 0.06

3 603259 药明康德 6,822,583.00 0.05

4 002594 比亚迪 6,222,615.00 0.05

5 000568 泸州老窖 6,145,513.00 0.05

6 600919 江苏银行 6,090,570.00 0.05

7 601012 隆基绿能 5,454,790.69 0.04

8 601166 兴业银行 5,431,738.00 0.04

9 002466 天齐锂业 5,351,861.53 0.04

10 601668 中国建筑 5,251,382.00 0.04

11 300124 汇川技术 5,120,528.45 0.04

12 000001 平安银行 5,063,820.00 0.04

13 000858 五 粮 液 4,964,749.00 0.04

14 000878 云南铜业 4,746,921.00 0.04

15 600690 海尔智家 4,523,567.00 0.04

16 002179 中航光电 4,360,958.00 0.04

17 002352 顺丰控股 4,285,887.00 0.03

18 000933 神火股份 4,190,208.00 0.03

19 601069 西部黄金 4,146,019.00 0.03

20 300274 阳光电源 4,081,454.00 0.03

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 567,414,771.88

卖出股票收入（成交）总额 504,526,381.59

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 57,550,829.04 0.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 355,194,949.30 3.93

其中：政策性金融债 355,194,949.30 3.93

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 18,652,272.26 0.21

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 431,398,050.60 4.78

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 200207 20 国开 07 1,000,000 102,815,890.41 1.14

2 220408 22 农发 08 1,000,000 101,311,643.84 1.12

3 200313 20 进出 13 500,000 51,502,602.74 0.57

4 220211 22 国开 11 500,000 50,800,643.84 0.56

5 019694 23 国债 01 430,000 43,477,146.85 0.48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析以及基金管理人综合评估等。

运用量化方法分析所有适选基金在不同市场下的历史业绩表现，包括收益指标、风险指标和风险调整后收益指标等，具体如下：收益指标：包括绝对收益、相对收益等指标；风险指标：包括波动率、最大回撤等指标；风险调整后收益指标：包括夏普比率、信息比率等指标。

深入分析基金的业绩表现，再次精选基金确定备选基金，包括对基金的择时能力、资产配置能力、个股选择能力等进行归因分析，解释基金收益来源，评估未来收益的持续性与稳定性。基于市场环境、政策变动、风险事件等多重因素对基金配置组合进行持续跟踪，动态调整基金投资组合及配置比例。

结合对基金管理人的定性评估，包括基金管理人基本情况、投研团队实力以及投研团队稳定性、基金经理投资优势及业绩稳定性方面，被投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低，根据定性评估分析结果，最终确定本基金的投资组合及配置比例。

本基金通过定量和定性相结合的方法，长期持续跟踪本基金的组合业绩，并定期对基金组合进行维护，力争实现基金资产的长期稳健增值。

报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属于
金资 基金管理
序 基金代 基金名 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 人及管理
号 码 称 方式 值比 人关联方
例 所管理的
（%） 基金

交银纯 契约

1 519718 债债券 型开 944,000,000.00 1,036,417,600.00 11.47 是
发起 放式

A/B

交银裕 契约

2 519783 隆纯债 型开 750,000,000.00 963,675,000.00 10.67 是
债券 C 放式


交银双 契约

3 519723 轮动债 型开 820,320,835.66 886,520,727.10 9.81 是
券 A 放式

交银稳 契约

4 008204 利中短 型开 461,433,931.31 513,945,112.69 5.69 是
债债券 放式

A

交银信 契约

5 164902 用添利 型开 335,000,000.00 429,135,000.00 4.75 是
债券 放式

(LOF) (LOF)

中加纯 契约

6 000914 型开 304,137,009.46 328,832,934.63 3.64 否
债债券 放式

交银裕 契约

7 519782 隆纯债 型开 239,836,198.69 314,377,289.24 3.48 是
债券 A 放式

招商双 契约

8 161716 债增强 型开 136,818,082.67 203,722,125.10 2.26 否
(LOF)C 放式

(LOF)

鹏华丰 契约

9 160622 利债券 型开 180,619,976.69 186,399,815.94 2.06 否
(LOF) 放式

(LOF)

招商产 契约

10 217022 业债券 型开 103,278,264.49 177,225,501.86 1.96 否
A 放式

招商安 契约

11 217003 泰债券 型开 134,230,836.63 174,298,741.36 1.93 否
A 放式

交银新 契约

12 519772 生活力 型开 67,102,715.77 149,236,439.87 1.65 是
灵活配 放式

置混合

13 005577 交银丰 契约 124,615,499.66 145,663,057.55 1.61 是


晟收益 型开

债券 A 放式

广发纯 契约

14 270048 债债券 型开 99,238,529.22 122,480,192.76 1.36 否
A 放式

交银丰 契约

15 005578 晟收益 型开 105,089,176.92 120,243,036.23 1.33 是
债券 C 放式

交银定 契约

16 519732 期支付 型开 23,252,072.02 116,074,343.52 1.29 是
双息平 放式

衡混合

交银创 契约

17 007464 业板 型开 75,963,670.38 111,134,849.77 1.23 是
50 指 放式

数 A

交银股 契约

18 004868 息优化 型开 44,848,154.73 111,084,394.45 1.23 是
混合 放式

天弘增 契约

19 008647 利短债 型开 91,626,285.58 100,083,391.74 1.11 否
债券 C 放式

鹏华丰 契约

20 004388 型开 80,000,000.00 93,792,000.00 1.04 否
享债券 放式

景顺长 契约

21 260112 城能源 型开 40,650,799.16 86,911,408.60 0.96 否
基建混 放式

合

鹏华产 契约

22 206018 业债债 型开 77,952,453.91 86,761,081.20 0.96 否
券 放式

长盛盛 契约

23 015736 裕纯债 型开 81,414,310.06 84,296,376.64 0.93 否
债券 D 放式

24 519746 交银丰 契约 37,810,757.16 83,955,005.20 0.93 是


享收益 型开

债券 A 放式

交银先 契约

25 519704 进制造 型开 20,000,000.00 83,812,000.00 0.93 是
混合 放式

诺安低 契约

26 010349 碳经济 型开 35,000,000.00 82,950,000.00 0.92 否
股票 C 放式

中信建 契约

27 008348 投甄选 型开 33,931,399.93 67,716,894.84 0.75 否
混合 C 放式

交银趋 契约

28 519702 势优先 型开 15,000,000.00 65,800,500.00 0.73 是
混合 A 放式

交银科

技创新 契约

29 015394 灵活配 型开 27,776,845.10 62,300,685.87 0.69 是
置混合 放式

C

富国信 契约

30 000191 用债债 型开 50,000,000.00 61,785,000.00 0.68 否
券 A 放式

华富中

债-安 契约

31 008340 徽省公 型开 57,791,369.68 60,316,852.54 0.67 否
司信用 放式

类债券

指数 A

招商安 契约

32 008383 心收益 型开 32,722,190.01 59,521,663.63 0.66 否
债券 A 放式

交银主 契约

33 519700 题优选 型开 30,000,000.00 58,749,000.00 0.65 是
混合 放式

34 015850 农银行 契约 7,373,402.56 56,637,317.08 0.63 否
业轮动 型开


混合 C 放式

交银数

据产业 契约

35 014549 灵活配 型开 24,910,408.26 51,626,821.12 0.57 是
置混合 放式

C

招商招 契约

36 003864 祥纯债 型开 47,342,076.71 51,318,811.15 0.57 否
C 放式

交银持 契约

37 005001 续成长 型开 30,000,000.00 50,814,000.00 0.56 是
主题混 放式

合

圆信永 契约

38 008245 丰致优 型开 25,231,183.76 50,570,861.61 0.56 否
混合 A 放式

金元顺 契约

39 620009 安丰祥 型开 43,144,542.99 50,349,681.67 0.56 否
债券 放式

交银医 契约

40 004075 药创新 型开 18,000,000.00 47,206,800.00 0.52 是
股票 放式

国泰大 契约

41 001645 健康股 型开 16,198,536.88 46,797,573.05 0.52 否
票 A 放式

大成景 契约

42 017772 阳领先 型开 61,425,064.47 45,823,098.09 0.51 否
混合 C 放式

融通健

康产业 契约

43 009274 灵活配 型开 15,000,000.00 45,060,000.00 0.50 否
置混合 放式

C

交银启 契约

44 013883 明混合 型开 35,000,000.00 44,870,000.00 0.50 是
C 放式


建信健 契约

45 000547 康民生 型开 7,202,952.38 42,338,954.09 0.47 否
混合 放式

兴全稳 契约

46 003949 泰债券 型开 35,867,477.53 40,612,744.81 0.45 否
A 放式

景顺长 契约

47 000586 城中小 型开 14,138,296.09 37,155,442.12 0.41 否
创精选 放式

股票

英大睿 契约

48 003714 盛混合 型开 15,871,563.36 36,407,779.19 0.40 否
C 放式

大成中

证 360 契约

49 003359 互联网 型开 17,558,393.99 36,117,616.44 0.40 否
+大数 放式

据 100

指数 C

信达澳 契约

50 015208 银健康 型开 14,133,994.31 35,971,015.52 0.40 否
中国混 放式

合 C

嘉合磐 契约

51 007014 泰短债 型开 32,000,000.00 34,672,000.00 0.38 否
债券 A 放式

招商招 契约

52 003265 坤纯债 型开 26,531,352.25 33,832,780.39 0.37 否
债券 A 放式

中银主 契约

53 015386 题策略 型开 7,617,816.09 33,327,945.39 0.37 否
混合 C 放式

招商金 契约

54 006332 鸿债券 型开 28,044,311.48 31,662,027.66 0.35 否
A 放式

55 015309 国投瑞 契约 9,487,501.39 27,796,481.57 0.31 否


银境煊 型开

混合 E 放式

交银数 契约

56 519773 据产业 型开 13,190,532.99 27,572,171.11 0.31 是
灵活配 放式

置混合

西部利 契约

得中证 型开

57 009300 500 指 16,190,888.89 25,693,321.58 0.28 否
数增强 放式

(LOF)C (LOF)

融通中

证云计 契约

58 014130 算与大 型开 17,723,487.86 23,171,688.03 0.26 否
数据主 放式

题指数 (LOF)

(LOF)C

申万菱 契约

59 015171 信医药 型开 25,462,081.25 20,975,662.53 0.23 否
先锋股 放式

票 C

红土创 契约

60 005151 新优淳 型开 20,007,773.38 20,007,773.38 0.22 否
货币 B 放式

淳厚信 契约

61 008187 睿混合 型开 9,984,739.01 19,013,938.50 0.21 否
C 放式

交银国 契约

62 519756 企改革 型开 10,357,327.81 18,638,011.39 0.21 是
灵活配 放式

置混合

华商研 契约

63 016069 究精选 型开 5,754,622.64 17,551,599.05 0.19 否
混合 C 放式

泰达睿 契约

64 013280 智稳健 型开 15,000,000.00 16,510,500.00 0.18 否
混合 C 放式


长城收 契约

65 004973 益宝货 型开 15,010,501.97 15,010,501.97 0.17 否
币 B 放式

交银品 契约

66 013882 质升级 型开 6,425,017.28 11,712,806.50 0.13 是
混合 C 放式

永赢稳 契约

67 002169 型开 10,000,000.00 11,011,000.00 0.12 否
益债券 放式

永赢昌 契约

68 007347 利债券 型开 10,000,000.00 10,858,000.00 0.12 否
A 放式

山西证 契约

69 006627 券超短 型开 9,021,199.82 10,015,336.04 0.11 否
债债券 放式

C

中加转 契约

70 005776 型动力 型开 4,011,829.82 9,985,444.42 0.11 否
混合 C 放式

富国中 契约

证 500 型开

71 161017 指数增 4,393,233.74 9,959,460.89 0.11 否
强 放式

(LOF)A (LOF)

交银创 契约

72 007465 业板 型开 5,907,068.38 8,519,764.72 0.09 是
50 指 放式

数 C

广发货 契约

73 270014 型开 5,000,328.73 5,000,328.73 0.06 否
币 B 放式

招商中 契约

74 013596 证煤炭 型开 1,946,142.28 3,217,362.42 0.04 否
等权指 放式

数 C (LOF)

75 501031 汇添富 契约 6,212,641.00 3,149,808.99 0.03 否


中证环 型开

境治理 放式

指数 (LOF)

(LOF)C

南方大 契约

76 004344 数据 型开 4,078,143.65 3,146,695.64 0.03 否
100 指 放式

数 C

富国中 契约

77 013278 证体育 型开 2,805,301.29 3,141,937.44 0.03 否
产业指 放式

数 C (LOF)

广发养 契约

78 002982 老指数 型开 3,442,703.80 3,120,466.72 0.03 否
C 放式

广发中

证全指 契约

79 004857 建筑材 型开 2,942,678.32 3,119,533.29 0.03 否
料指数 放式

C

西部利 契约

得国企 型开

80 009439 红利指 1,745,212.19 3,104,383.44 0.03 否
数增强 放式

(LOF)C (LOF)

方正富 契约

81 018099 邦中证 型开 3,873,987.50 3,060,450.13 0.03 否
保险指 放式

数 C

招商沪 契约

深 300 型开

82 013273 地产等 5,519,825.60 3,058,535.36 0.03 否
权重指 放式

数 C (LOF)

天弘中 契约

83 008115 证红利 型开 2,085,585.31 3,025,141.49 0.03 否
低波动 放式


100 指

数 C

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,405.02

2 应收清算款 7,981,869.47

3 应收股利 3,390.38

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,925,196.29

6 其他应收款 456,358.34

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,401,219.50

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110060 天路转债 1,494,598.68 0.02

2 110077 洪城转债 1,427,018.28 0.02

3 127058 科伦转债 1,379,496.00 0.02

4 110084 贵燃转债 1,311,744.51 0.01

5 113044 大秦转债 1,236,022.96 0.01

6 123048 应急转债 1,135,256.55 0.01

7 118003 华兴转债 1,105,607.26 0.01

8 110053 苏银转债 993,157.70 0.01

9 113021 中信转债 966,962.89 0.01

10 123098 一品转债 727,891.64 0.01

11 110061 川投转债 629,649.86 0.01

12 110088 淮 22 转债 440,789.07 0.00

13 113056 重银转债 394,592.92 0.00

14 123112 万讯转债 383,042.68 0.00

15 127071 天箭转债 356,473.45 0.00


16 123158 宙邦转债 319,315.43 0.00

17 127069 小熊转债 289,805.72 0.00

18 127027 靖远转债 289,475.84 0.00

19 127012 招路转债 276,126.52 0.00

20 113648 巨星转债 263,754.41 0.00

21 110045 海澜转债 251,591.62 0.00

22 128081 海亮转债 216,834.77 0.00

23 127020 中金转债 215,432.52 0.00

24 113549 白电转债 211,938.30 0.00

25 113631 皖天转债 190,824.04 0.00

26 128121 宏川转债 184,246.90 0.00

27 127005 长证转债 183,288.18 0.00

28 113651 松霖转债 132,030.26 0.00

29 128128 齐翔转 2 127,750.41 0.00

30 113058 友发转债 119,691.92 0.00

31 127006 敖东转债 110,170.97 0.00

32 127033 中装转 2 105,046.23 0.00

33 128026 众兴转债 103,497.04 0.00

34 128042 凯中转债 101,436.47 0.00

35 127047 帝欧转债 93,778.16 0.00

36 113033 利群转债 83,639.34 0.00

37 128023 亚太转债 78,089.32 0.00

38 123100 朗科转债 69,636.74 0.00

39 127054 双箭转债 51,613.37 0.00

40 113649 丰山转债 50,002.10 0.00

41 113601 塞力转债 47,884.11 0.00

42 127055 精装转债 46,500.55 0.00

43 128076 金轮转债 39,286.44 0.00

44 113524 奇精转债 37,333.53 0.00

45 127053 豪美转债 36,854.33 0.00

46 123159 崧盛转债 35,550.64 0.00

47 128066 亚泰转债 34,763.63 0.00

48 128119 龙大转债 34,201.11 0.00

49 123076 强力转债 31,113.29 0.00

50 118028 会通转债 24,679.22 0.00

51 128123 国光转债 24,040.60 0.00

52 127042 嘉美转债 22,463.45 0.00

53 123129 锦鸡转债 11,402.43 0.00

54 123106 正丹转债 11,256.70 0.00

55 128118 瀛通转债 11,109.74 0.00

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总份
（户） 金份额 份额

持有份额 比例 持有份额 额比例
（%） （%）

交银安享

稳健养老 372,527 20,534.19 61,739,439.44 0.81 7,587,800,820.71 99.19
一年 A
交银安享

稳健养老 11,382 5,464.60 - - 62,198,074.31 100.00
一年 Y

合计 383,909 20,087.41 61,739,439.44 0.80 7,649,998,895.02 99.20

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 交银安享稳健养老一年 A 10,385,774.15 0.14
人所有从

业人员持 交银安享稳健养老一年 Y 239,338.93 0.38
有本基金

合计 10,625,113.08 0.14

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 交银安享稳健养老一年 A >100
基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 交银安享稳健养老一年 Y 0~10

合计 >100

本基金基金经理持有本 交银安享稳健养老一年 A -

开放式基金 交银安享稳健养老一年 Y -

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银安享稳健养老一年 A 交银安享稳健养老一年 Y

基金合同生效日

（2019 年 5 月 30 2,042,809,040.74 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 10,721,921,554.00 25,793,589.64
份额总额

本报告期基金总申 25,358,689.93 36,404,484.67
购份额

减：本报告期基金 3,097,739,983.78 -
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 7,649,540,260.15 62,198,074.31
份额总额
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内 未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

无。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金持有的交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金召开基金份额持有人 大会审议调整投资范围及修改基金合同有关事项的议案。本基金管理人代表本基金出席上述持有 人大会，表决意见为同意。

除上述基金外，本基金持有的其他基金未发生重大影响事件

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供 审计服务。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

招商证券 1 553,190,363 52.47 515,041.46 52.48 -

.17

国盛证券 1 501,014,334 47.53 466,367.97 47.52 -

.98

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占

当

期

占当 占当期 权 占当
券 期债 债券回 成 证 期基
商 券成 购成交 交 成 金成
名 成交金额 交总 成交金额 总额的 金 交 成交金额 交总
称 额的 比例 额 总 额的
比例 (%) 额 比例
(%) 的 (%)
比

例

(%)

招

商 106,284,161.07 85.51 941,000,000.00 100.00 - - 14,168,720.10 82.55
证
券

国

盛 18,014,290.36 14.49 - - - - 2,995,283.50 17.45
证
券
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

1 增加招商证券股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 1 月 6 日
基金销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于

2 交银施罗德安享稳健养老目标一年 中国证监会规定媒体及 2023 年 1 月 7 日
持有期混合型基金中基金（FOF）基 公司网站

金经理变更的公告

交银施罗德安享稳健养老目标一年 中国证监会规定媒体及

3 持有期混合型基金中基金（FOF） 公司网站 2023 年 1 月 11 日
(更新)招募说明书(2023 年第 1 号)

交银施罗德安享稳健养老目标一年

4 持有期混合型基金中基金（FOF）（A 中国证监会规定媒体及 2023 年 1 月 11 日
类份额）基金产品资料概要更新 公司网站

(2023 年第 1 号)

交银施罗德安享稳健养老目标一年

5 持有期混合型基金中基金（FOF）（Y 中国证监会规定媒体及 2023 年 1 月 11 日
类份额）基金产品资料概要更新 公司网站

(2023 年第 1 号)

交银施罗德安享稳健养老目标一年 中国证监会规定媒体及

6 持有期混合型基金中基金（FOF） 公司网站 2023 年 1 月 19 日
2022 年第 4 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

7 增加济安财富（北京）基金销售有 公司网站 2023 年 2 月 10 日
限公司为旗下基金销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

8 增加上海浦东发展银行股份有限公 公司网站 2023 年 2 月 20 日
司为旗下基金销售机构的公告

9 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2023 年 2 月 27 日
增加申万宏源证券有限公司为旗下 公司网站


基金销售机构的公告

交银施罗德安享稳健养老目标一年 中国证监会规定媒体及

10 持有期混合型基金中基金（FOF） 公司网站 2023 年 3 月 30 日
2022 年年度报告

交银施罗德安享稳健养老目标一年 中国证监会规定媒体及

11 持有期混合型基金中基金（FOF） 公司网站 2023 年 4 月 21 日
2023 年第 1 季度报告

交银施罗德安享稳健养老目标一年

12 持有期混合型基金中基金（FOF）（Y 中国证监会规定媒体及 2023 年 5 月 26 日
类份额）基金产品资料概要更新 公司网站

(2023 年第 2 号)

交银施罗德安享稳健养老目标一年

13 持有期混合型基金中基金（FOF）（A 中国证监会规定媒体及 2023 年 5 月 26 日
类份额）基金产品资料概要更新 公司网站

(2023 年第 2 号)

交银施罗德安享稳健养老目标一年 中国证监会规定媒体及

14 持有期混合型基金中基金（FOF） 公司网站 2023 年 5 月 26 日
(更新)招募说明书(2023 年第 2 号)

交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

15 增加华西证券股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 6 月 7 日
基金的销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

16 增加中信证券华南股份有限公司为 公司网站 2023 年 6 月 15 日
旗下基金的销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

17 增加中信证券（山东）有限责任公 公司网站 2023 年 6 月 15 日
司为旗下基金的销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

18 旗下部分基金参与招商银行股份有 公司网站 2023 年 6 月 19 日
限公司费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集
注册的文件；

2、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；

4、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

5、关于申请募集注册交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
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