国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金（FOF）

2022年中期报告

2022年 6月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇二二年八月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022 年 1 月 1日起至6 月30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......7
2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15
6.1 资产负债表......15
6.2 利润表......16
6.3 净资产（基金净值）变动表......17
6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......44
7.1 期末基金资产组合情况......44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49
7.12 本报告期投资基金情况......49
7.13 投资组合报告附注......51
§8 基金份额持有人信息......51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......52
§9 开放式基金份额变动......52
§10 重大事件揭示......53
10.1 基金份额持有人大会决议......53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53
10.4 基金投资策略的改变......53
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......53
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......54
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54
10.9 其他重大事件......55
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56
§12 备查文件目录......56
12.1 备查文件目录......56
12.2 存放地点......56
12.3 查阅方式......57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）

基金简称 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）

基金主代码 006876

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年3月 25 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 95,623,119.80 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银稳健养老目标一 国投瑞银稳健养老目标一
年持有混合（FOF）A 年持有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 006876 011594

报告期末下属分级基金的份额总额 95,470,040.39 份 153,079.41 份

2.2 基金产品说明

为满足养老资金的稳健配置需求，在有效控制风险的前提下，通过定量
投资目标 与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，力求在严格控制回
撤的同时实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标的精选为核心，追求
有效风险控制下的长期稳健回报。首先，建立资本市场预期（CMA,
Capital Market Assumption），预测中长期无风险收益率、通货膨胀率、
各资产类别风险溢价和相关关系，确定战略资产配置（SAA, Strategic
AssetAllocation）；其次，通过宏观经济、政治变化和市场情绪指标，判
断各资产中短期走势，进行战术调整（TAA, Tactical Asset Allocation）；
最后，精选与资产配置目标匹配的证券投资基金、股票和/或债券等投资
品种，构建风险收益特征稳定的投资组合。

（一）资产配置策略

1、战略资产配置

在长期框架下，各类资产的长期均衡收益和相关关系稳定。为确保基金
长期风险收益特征稳定，本基金投资于权益类资产的战略配置比例为基
金资产的25%。

2、战术资产配置

受宏观经济、政治和市场情绪的影响，各类资产中短期收益和相关关系
可能偏离长期均值。为确保基金中短期风险收益特征稳定，本基金对权


益类资产增配、减配的战术调整幅度分别不得超过 5%、10%，即本基金
投资于权益类资产占基金资产的比例为 15%-30%。

（二）基金投资策略

在基金精选方面，本基金将注重选择与本基金资产配置目标匹配度高的
被动指数（含增强）和/或主动管理基金。

（三）其他资产的投资策略

1、股票投资策略

基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅以行业分析进
行组合优化。

2、债券投资策略

本基金将根据需要适度进行债券投资，在追求债券资产投资收益的同时
兼顾流动性和安全性。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益
率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。

3、权证投资策略

（1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行
权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理
价值。

（2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证
合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买
入、持有或沽出权证。

4、资产支持证券

资产支持证券定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响，本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析
的基础上，以数量化模型确定其内在价值。

（四）风险控制策略

本基金将采用多种风险评估与控制策略，对投资组合进行事前和事后的
风险评估、监测与管理。

业绩比较基准 中证800指数收益率×25%＋中债综合指数收益率×75%

本基金为混合型基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注册
的公开募集证券投资基金的基金份额，其预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金是养老目标系列 FOF 产品中风险较低的产品，本基金以风险控制
为产品主要导向，通过限制权益类资产投资比例在 15%-30%之内控制产
品风险，定位为较为稳健的养老目标产品，适合追求较低风险的投资
人。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 王明辉 秦一楠

负责人 联系电话 400-880-6868 010-66060069

电子邮箱 service@ubssdic.com tgxxpl@abchina.com


客户服务电话 400-880-6868 95599

传真 0755-82904048 010-68121816

注册地址 上海市虹口区杨树浦路 168号

20 层 北京东城区建国门内大街69 号

办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣 北京市西城区复兴门内大街28

超经贸中心 46 层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518035 100031

法定代表人 傅强 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金中期报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心
46 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中
心46 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2022 年1月 1 日至 2022 年 6月30 日）
3.1.1 期间数据和指标 国投瑞银稳健养老目标 国投瑞银稳健养老目标一
一年持有混合 年持有混合（FOF）C
（FOF）A

本期已实现收益 -4,020,350.27 -6,180.56

本期利润 -2,713,620.44 -3,245.40

加权平均基金份额本期利润 -0.0251 -0.0207

本期加权平均净值利润率 -2.06% -1.71%

本期基金份额净值增长率 -1.39% -1.59%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年6月 30 日)

国投瑞银稳健养老目标一 国投瑞银稳健养老目标一年


年持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

期末可供分配利润 21,759,368.89 36,662.66

期末可供分配基金份额利润 0.2279 0.2395

期末基金资产净值 118,915,399.26 189,742.07

期末基金份额净值 1.2456 1.2395

报告期末(2022 年6月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 国投瑞银稳健养老目标 国投瑞银稳健养老目标一
一年持有混合 年持有混合（FOF）C
（FOF）A

基金份额累计净值增长率 29.89% 5.85%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 3.15% 0.42% 2.02% 0.26% 1.13% 0.16%

过去三个月 3.53% 0.47% 1.62% 0.37% 1.91% 0.10%

过去六个月 -1.39% 0.46% -2.08% 0.37% 0.69% 0.09%

过去一年 3.24% 0.43% -1.53% 0.31% 4.77% 0.12%

过去三年 30.28% 0.40% 8.65% 0.31% 21.63% 0.09%

自基金合同生 29.89% 0.39% 7.84% 0.31% 22.05% 0.08%
效起至今

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 3.11% 0.42% 2.02% 0.26% 1.09% 0.16%

过去三个月 3.42% 0.47% 1.62% 0.37% 1.80% 0.10%

过去六个月 -1.59% 0.46% -2.08% 0.37% 0.49% 0.09%

过去一年 2.83% 0.43% -1.53% 0.31% 4.36% 0.12%

自基金合同生 5.85% 0.40% -0.02% 0.29% 5.87% 0.11%

效起至今

注：1、本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×25%＋中债综合指数收益率×75%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金于2019 年3月25 日合同生效，并于2021 年4 月1日起增加 C 类基金份额，本基金
C 级报告期间的起始日为2021 年4 月1日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

（2019 年3 月25 日至 2022 年 6月30 日）

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C

（2021 年4月 1 日至 2022 年6月 30 日）


注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

本基金于2021 年 4 月 1日起增加C 类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理
委员会批准，于 2002 年 6 月 13 日正式成立，注册资本 1 亿元人民币。公司是中国第一家外方持股
比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2022 年 6 月底，在公募基金方面，公司共管理 82 只基金 ，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007 年获得 QDII 资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，硕士，特许金融分析师
（CFA）。2013 年 1 月至 2016 年 5
月期间任职宝盈基金管理有限公司
产品规划部产品分析师及宏观策略
组研究员。2016 年 5 月加入国投瑞
银基金管理有限公司产品及业务拓
展部任高级经理，从事证券投资基
金研究与分析；2017 年6 月转入资
周宏成 本基金基金经理 2021-08-25 - 9 产配置部任部门总经理助理，从事
大类资产配置研究；2019 年 4 月转
入专户投资部任投资经理；2021
年 6 月转入资产配置部。现任国投
瑞银稳健养老目标一年持有期混合
型基金中基金（FOF）、国投瑞银
积极养老目标五年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）及国投瑞
银兴源 6 个月定期开放混合型基金
中基金（FOF）基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，国内经济先下后上，通胀可控，流动性充沛。受俄乌冲突影响，石油、天然
气、煤炭等能源品价格大幅上行，欧美通胀持续抬升，美联储及欧央行转鹰，欧美日制造业 PMI 逐月走低。

报告期内，A 股市场走势呈“V”型，1季度抗通胀大宗商品及防御型行业表现更优；4 月下旬
以来，宏观数据改善，风险偏好修复，各宽基指数显著上涨，汽车、新能源、有色、军工等偏成长板块涨幅居前，前期表现较好的银行、地产、建筑涨幅靠后。固定收益资产方面，长端国债利率低位区间震荡，各等级信用利差有所收敛，转债市场表现优于正股。

操作思路上，管理人通过自上而下的资产配置控制组合的风险收益特征，自下而上优选能够在
长期获取超额收益的基金产品。报告期内，管理人动态调整了可投转债或股票的基金比例，基于行业景气和估值调整了权益资产配置结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金A 级份额净值为1.2456 元，C 级份额净值为 1.2395 元，本报告期A

级份额净值增长率为-1.39%，C 级份额净值增长率为-1.59%，同期业绩比较基准收益率为-2.08%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济企稳后或温和回升，CPI 可控、PPI 下行，流动性在经济回到潜在增速
以上前不会显著收紧；美国短周期衰退进入后半程，美企业及个人资产负债表健康，潜在风险来自于欧洲加息后的债务问题。

结合国内经济周期、宏观政策、大类资产估值等因素，我们认为下半年权益市场下行风险可控，在成长、消费等领域均存在结构性投资机会；利率及信用债估值均处于相对高位，需警惕流动性收紧引发的价格波动。鉴于此，我们将维持战略资产配置的权益仓位比例，结合估值水平、基本面变化和行业风格特征，进行增减配操作。

本基金是一只稳健型的养老目标风险基金，管理人将通过自上而下的资产配置控制组合的风险收益特征，保持策略的稳定性，自下而上优选能够在长期获取超额收益的基金产品。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金A 类份额本期已实现收益为-4,020,350.27 元，期末可供分配利润为21,759,368.89 元。
本基金C 类份额本期已实现收益为-6,180.56 元，期末可供分配利润为36,662.66 元。

本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国
投瑞银基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年6月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 国投瑞银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国投瑞银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2022 年6 月30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年6 月30 日 2021 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.8.1 4,274,363.72 2,562,014.41

结算备付金 71,097.86 147,633.04

存出保证金 17,138.22 5,399.19

交易性金融资产 6.4.8.2 120,537,813.49 150,124,008.70

其中：股票投资 10,435,596.00 11,776,937.00

基金投资 102,166,568.45 130,445,991.70

债券投资 7,935,649.04 7,901,080.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.8.3 - -

买入返售金融资产 6.4.8.4 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 2,206,369.99 600,243.62

应收股利 - -

应收申购款 56,981.96 1,013,818.64

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.8.5 - 165,276.26

资产总计 127,163,765.24 154,618,393.86

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年6 月30 日 2021 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.8.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 444,697.09

应付赎回款 7,838,958.22 2,182,883.79

应付管理人报酬 54,546.38 65,992.82


应付托管费 19,274.25 21,811.62

应付销售服务费 62.41 67.31

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 50.26

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.8.6 145,782.65 198,665.66

负债合计 8,058,623.91 2,914,168.55

净资产：

实收基金 6.4.8.7 95,623,119.80 120,099,200.42

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.8.8 23,482,021.53 31,605,024.89

净资产合计 119,105,141.33 151,704,225.31

负债和净资产总计 127,163,765.24 154,618,393.86

注：报告截止日2022 年 06 月30 日，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 类基金份
额净值人民币1.2456 元，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 类基金份额净值人民币1.2395 元。基金份额总额95,623,119.80 份，其中国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 类基金份额95,470,040.39 份；国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 类基金份额 153,079.41份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年1 月1日至2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2022 年 1 月 1日至 2021 年 1 月 1日至

2022 年6月 30 日 2021 年6月 30 日

一、营业总收入 -2,163,348.58 6,844,627.26

1.利息收入 11,729.47 193,953.51

其中：存款利息收入 6.4.8.9 11,464.09 69,980.71

债券利息收入 - 100,827.40

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 265.38 23,145.40

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,484,837.15 13,752,714.01

其中：股票投资收益 6.4.8.10 -1,323,308.68 -

基金投资收益 6.4.8.11 -3,875,413.95 11,885,173.16

债券投资收益 6.4.8.12 104,840.05 -16,800.00


资产支持证券投资收益 6.4.8.13 - -

贵金属投资收益 6.4.8.14 - -

衍生工具收益 6.4.8.15 - -

股利收益 6.4.8.16 1,609,045.43 1,884,340.85

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.8.17

号填列） 1,309,664.99 -7,102,577.55

4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.8.18 94.11 537.29

减：二、费用 553,517.26 1,820,942.44

1．管理人报酬 343,433.93 749,825.62

2．托管费 119,687.56 257,963.15

3．销售服务费 376.75 28.62

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.8.20 - -

7．税金及附加 1.01 1,771.68

8．其他费用 6.4.8.21 90,018.01 811,353.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） -2,716,865.84 5,023,684.82

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） -2,716,865.84 5,023,684.82

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -2,716,865.84 5,023,684.82

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年1 月1日至2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1日至 2022 年6 月30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净

资 产 （ 基 金 净 120,099,200.42 - 31,605,024.89 151,704,225.31
值）
二、本期期初净

资 产 （ 基 金 净 120,099,200.42 - 31,605,024.89 151,704,225.31
值）

三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -24,476,080.62 - -8,123,003.36 -32,599,083.98
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -2,716,865.84 -2,716,865.84
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 -24,476,080.62 - -5,406,137.52 -29,882,218.14
数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购 5,560,106.96 - 1,233,349.48 6,793,456.44
款

2.基金赎回 -30,036,187.58 - -6,639,487.00 -36,675,674.58
款
（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - - -
基 金 净 值 变 动

（净值减少以“-”
号填列）
四、本期期末净

资 产 （ 基 金 净 95,623,119.80 - 23,482,021.53 119,105,141.33
值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1日至 2021 年6 月30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净

资 产 （ 基 金 净 264,254,589.83 - 45,848,009.31 310,102,599.14
值）
二、本期期初净

资 产 （ 基 金 净 264,254,589.83 - 45,848,009.31 310,102,599.14
值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -109,172,387.43 - -13,816,233.71 -122,988,621.14
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 5,023,684.82 5,023,684.82
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 -109,172,387.43 - -18,839,918.53 -128,012,305.96
数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购 27,227,419.20 - 5,336,720.98 32,564,140.18

款

2.基金赎回 -136,399,806.63 - -24,176,639.51 -160,576,446.14
款
（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - - -
基 金 净 值 变 动

（净值减少以“-”
号填列）
四、本期期末净

资 产 （ 基 金 净 155,082,202.40 - 32,031,775.60 187,113,978.00
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰 主管会计工作负责人：王彦杰 会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2196 号《关于准予国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币610,022,130.26 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0193 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2019 年 3月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为610,242,556.50 份基金份额，其中认购资金利息折合 220,426.24 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《关于国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)增设C 类基金份额、投
资范围增加存托凭证及增加侧袋机制相关内容并修改法律文件的公告》，本基金自 2021 年 4 月 1
日起增加C 类份额。本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。


本基金设置投资者最短持有期限为一年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言，下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言，下同)起(即最短持有期起始日)，至基金合同生效日或基金份额申购确认日起满 1 年(1 年指365 天，下同)的期间。在最短持有期到期日(不含该日)前，该份额不能赎回。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII 基金和香港互认基金)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII 基金和香港互认基金)；本基金投资于权益类资产的战略配置的比例为基金资产的 25%；增配、减配的战术调整幅度分别不得超过
5%、10%，即本基金投资于权益类资产占基金资产的15%-30%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，权益类资产为股票（含存托凭证）、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基合同约定股票资产投比例不低于基金资产的 50% ，二是最近 4个季度末，每季定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于 50% 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中证800 指数收益率×25%＋中债综合指数收益率×75%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状
况以及2022 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 重要会计政策和会计估计
6.4.5.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具 ，分别采用以下两种
方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重
大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至2021 年 12 月31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022 年1月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息

继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.5.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。


本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021 年 12 月31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022 年 1 月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.5.3 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

原金融工具准则(截至2021 年 12 月31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022 年 1 月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.6 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.6.1 会计政策变更的说明

财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020 年12 月30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券
投资基金自2022 年 1 月 1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022 年颁布了修订后的
《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于2021 年12 月 31日及2022 年 1 月 1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于2022 年 1 月 1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 2,562,014.41 元、147,633.04
元、5,399.19 元、0.00 元、165,276.26 元、600,243.62 元和1,013,818.64 元。新金融工具准则下以摊
余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 2,563,674.40 元、147,699.54 元、5,401.69 元、-
182.71 元、0.00 元、600,243.62 元和1,013,898.89 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为150,124,008.70 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为150,287,658.43 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和应付交易费用，金额分别为 444,697.09 元、2,182,883.79 元、
65,992.82 元、21,811.62 元、67.31 元和23,665.66 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-应付
交易费用，金额分别为444,697.09 元、2,182,883.79 元、65,992.82 元、21,811.62 元、67.31 元和

23,665.66 元。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.6.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.6.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.7 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

用比例计算缴纳。
6.4.8 重要财务报表项目的说明
6.4.8.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年6月 30 日

活期存款 4,274,363.72

等于：本金 4,273,879.88

加：应计利息 483.84

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限1 个月以内 -

存款期限1-3 个月 -

存款期限3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 4,274,363.72

6.4.8.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 8,983,704.63 - 10,435,596.00 1,451,891.37

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

债券 交 易 所 7,807,000.00 127,589.04 7,935,649.04 1,060.00


市场

银 行 间 -

市场 - - -

合计 7,807,000.00 127,589.04 7,935,649.04 1,060.00

资产支持证券 - - - -

基金 98,879,037.45 - 102,166,568.45 3,287,531.00

其他 - - - -

合计 115,669,742.08 127,589.04 120,537,813.49 4,740,482.37

6.4.8.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.8.4 买入返售金融资产
6.4.8.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.8.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.8.5 其他资产

无。
6.4.8.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 59,002.20

其中：交易所市场 59,002.20

银行间市场 -

应付利息 -

信息披露费 59,507.37

审计费用 27,273.08

合计 145,782.65

6.4.8.7 实收基金

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

金额单位：人民币元

项目 本期


2022 年1 月1日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 119,941,818.14 119,941,818.14

本期申购 5,560,106.96 5,560,106.96

本期赎回（以“-”号填列） -30,031,884.71 -30,031,884.71

本期末 95,470,040.39 95,470,040.39

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年1 月1日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 157,382.28 157,382.28

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -4,302.87 -4,302.87

本期末 153,079.41 153,079.41

6.4.8.8 未分配利润
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 31,783,031.79 -218,846.59 31,564,185.20

本期利润 -4,020,350.27 1,306,729.83 -2,713,620.44

本期基金份额交易产生的

变动数 -6,003,312.63 598,106.74 -5,405,205.89

其中：基金申购款 1,368,274.48 -134,925.00 1,233,349.48

基金赎回款 -7,371,587.11 733,031.74 -6,638,555.37

本期已分配利润 - - -

本期末 21,759,368.89 1,685,989.98 23,445,358.87

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 44,419.66 -3,579.97 40,839.69

本期利润 -6,180.56 2,935.16 -3,245.40

本期基金份额交易产生的

变动数 -1,053.35 121.72 -931.63

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -1,053.35 121.72 -931.63

本期已分配利润 - - -


本期末 37,185.75 -523.09 36,662.66

6.4.8.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1日至2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 10,599.43

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 763.22

其他 101.44

合计 11,464.09

6.4.8.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1月 1 日至 2022 年 6月30 日

卖出股票成交总额 50,411,669.43

减：卖出股票成本总额 51,583,234.23

减：交易费用 151,743.88

买卖股票差价收入 -1,323,308.68

6.4.8.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 61,047,765.18

减：卖出/赎回基金成本总额 64,816,788.02

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 -

减：交易费用 106,391.11

基金投资收益 -3,875,413.95

6.4.8.12 债券投资收益
6.4.8.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元
本期

项目 2022 年1月 1 日至 2022 年 6月30 日

债券投资收益——利息收入 83,046.46

债券投资收益——买卖债券（债转股及 21,793.59
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 104,840.05

6.4.8.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
本期

项目 2022 年 1 月 1日至2022 年 6 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 8,249,137.01
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 8,054,750.18
付）成本总额

减：应计利息总额 172,577.15
减：交易费用 16.09
买卖债券差价收入 21,793.59
6.4.8.13 资产支持证券投资收益

无。
6.4.8.14 贵金属投资收益

无。
6.4.8.15 衍生工具收益

无。
6.4.8.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1月 1 日至 2022 年 6月30 日

股票投资产生的股利收益 28,527.29

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 1,580,518.14

合计 1,609,045.43

6.4.8.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年1 月1日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,309,664.99

——股票投资 932,405.92

——债券投资 10,731.25

——资产支持证券投资 -

——基金投资 366,527.82

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 1,309,664.99

6.4.8.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1月 1 日至 2022 年 6月30 日

基金赎回费收入 -

其他收入_销售服务费返还 94.11

合计 94.11

6.4.8.19 持有基金产生的费用

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务

37,798.06
费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费

355,467.27
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费

76,524.95
（元）

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费 进行的估算；上述费用已在本基金所持有的基金净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.8.20 信用减值损失

无。
6.4.8.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 3,237.56

合计 90,018.01

6.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.9.1 或有事项

无。
6.4.9.2 资产负债表日后事项


无。
6.4.10 关联方关系
6.4.10.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.10.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。
6.4.11.2 关联方报酬
6.4.11.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1月1 日至2022 年 2021 年 1 月 1日至2021 年
6月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 343,433.93 749,825.62

其中：支付销售机构的客户维护费 175,579.84 389,378.61

注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额 × 0.60% / 当年天数。
6.4.11.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1月1 日至2022 年 2021 年 1 月 1日至2021 年
6月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 119,687.56 257,963.15

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额 ×
0.20% / 当年天数。
6.4.11.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年1 月1日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 国投瑞银稳健养老

目标一年持有混合 国投瑞银稳健养老目标 合计

（FOF）A 一年持有混合（FOF）C

国投瑞银基金管理有 0.00 143.50 143.50
限公司

合计 0.00 143.50 143.50

上年度可比期间

2021 年1 月1日至 2021 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 国投瑞银稳健养老

目标一年持有混合 国投瑞银稳健养老目标 合计

（FOF）A 一年持有混合（FOF）C

国投瑞银基金管理有 0.00 19.61 19.61
限公司

合计 0.00 19.61 19.61

注：根据《关于国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)增设C 类基金份额、投资范围增加存托凭证及增加侧袋机制相关内容并修改法律文件的公告》，本基金自 2021 年 4 月1
日(含)起，增设C 类基金份额。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国投瑞银基金，再由国投瑞银基金计算并支付给
各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C 类基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。

6.4.11.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.11.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.11.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.11.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.11.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元


本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1日至2022 年6 月 2021 年 1 月 1日至2021 年 6 月
30 日 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 4,274,363.72 10,599.43 6,015,300.51 69,229.34

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.11.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.11.7 其他关联交易事项的说明
6.4.11.7.1 其他关联交易事项的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有基金管理人国投瑞银所管理的公开募集证券投资基金合计
13,895,471.89 元(上年度末： 19,535,710.01 元)，占本基金资产净值的比例为 11.67%(上年度末：12.88%)。
6.4.11.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2022 年1月 1 日至 2022 年 6 2021 年1 月1日至 2021 年 6
月 30 日 月 30 日

当期交易基金产生的申购费 - -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 - 13,981.41
（元）

当期持有基金产生的应支付销 94.13 8,006.89
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 69,521.92 90,790.87
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 16,730.83 19,933.70
管费（元）

当期交易基金产生的转换费 18,635.73 6,099.51
（元）

注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并计入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基
金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.4.12 利润分配情况

无。
6.4.13 期末（2022 年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.13.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.13.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.13.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.13.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.14 金融工具风险及管理
6.4.14.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金中基金，属证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII 基金和香港互认基金）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金如果投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.14.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年6月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 7,935,649.04 2,900,580.00

合计 7,935,649.04 2,900,580.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和中期票据。
6.4.14.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


无。
6.4.14.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.14.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年6 月30 日 2021 年12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 - 5,000,500.00

合计 - 5,000,500.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和中期票据。
6.4.14.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.14.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.14.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。6.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列
示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列 示的卖出回购金融资产款余额将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事 件。
6.4.14.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.14.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验，结 合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的 久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利 率证券的配置比例；当预期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息 证券的配置比例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.14.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年6月30 日
资产

银行存款 4,273,879.88 - - 483.84 4,274,363.72

结算备付金 71,069.06 - - 28.80 71,097.86

存出保证金 17,131.29 - - 6.93 17,138.22

交易性金融资产 7,808,060.00 - - 112,729,753.49 120,537,813.4
9

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收证券清算款 - - - 2,206,369.99 2,206,369.99


应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 56,981.96 56,981.96

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 12,170,140.23 - - 114,993,625.01 127,163,765.2
4

负债

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 7,838,958.22 7,838,958.22

应付管理人报酬 - - - 54,546.38 54,546.38

应付托管费 - - - 19,274.25 19,274.25

应付销售服务费 - - - 62.41 62.41

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 145,782.65 145,782.65

负债总计 - - - 8,058,623.91 8,058,623.91

利率敏感度缺口 12,170,140.23 - - 106,935,001.10 119,105,141.3
3

上年度末

2021 年12 月31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 2,562,014.41 - - - 2,562,014.41

结算备付金 147,633.04 - - - 147,633.04

存出保证金 5,399.19 - - - 5,399.19

交易性金融资产 7,901,080.00 - - 142,222,928.70 150,124,008.7
0

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收证券清算款 - - - 600,243.62 600,243.62

应收利息 - - - 165,276.26 165,276.26

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 1,013,818.64 1,013,818.64

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 10,616,126.64 - - 144,002,267.22 154,618,393.8


6

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - 444,697.09 444,697.09

应付赎回款 - - - 2,182,883.79 2,182,883.79

应付管理人报酬 - - - 65,992.82 65,992.82

应付托管费 - - - 21,811.62 21,811.62

应付销售服务费 - - - 67.31 67.31

应付交易费用 - - - 23,665.66 23,665.66

应交税费 - - - 50.26 50.26

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 175,000.00 175,000.00

负债总计 - - - 2,914,168.55 2,914,168.55

利率敏感度缺口 10,616,126.64 151,704,225.3
- - 141,088,098.67

1

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。
6.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

6.66%(2021 年12 月31 日：5.21%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年

12 月 31 日：同)。
6.4.14.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.14.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年12 月31 日

占基金 占基金

项目 资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 10,435,596.00 8.76 11,776,937.00 7.76

交易性金融资产－基金投资 102,166,568.45 85.78 130,445,991.70 85.99

交易性金融资产－债券投资 7,935,649.04 6.66 7,901,080.00 5.21

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 120,537,813.49 101.20 150,124,008.70 98.96

6.4.14.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格
假设 风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表
示可能减少基金资产净值。

分析 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

2022 年 6月30 日 2021 年 12 月 31 日

基金业绩比较基准增加 6,868,823.28 8,452,706.85
5%

基金业绩比较基准减少 -6,868,823.28 -8,452,706.85


5%

注：基金业绩比较基准=中证800指数收益率×25%＋中债综合指数收益率×75%。
6.4.15 公允价值
6.4.15.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.15.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.15.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年6 月30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 112,602,164.45 142,222,928.70

第二层次 7,935,649.04 7,901,080.00

第三层次 - -

合计 120,537,813.49 150,124,008.70

6.4.15.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

基金以导致各层次之间转换事项发生的当期期初为确认各层次之间的转换时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.16 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 10,435,596.00 8.21

其中：股票 10,435,596.00 8.21

2 基金投资 102,166,568.45 80.34

3 固定收益投资 7,935,649.04 6.24


其中：债券 7,935,649.04 6.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 4,345,461.58 3.42
计

8 其他各项资产 2,280,490.17 1.79

9 合计 127,163,765.24 100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 812,469.00 0.68

B 采矿业 1,105,905.00 0.93

C 制造业 8,186,792.00 6.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 330,430.00 0.28

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,435,596.00 8.76

7.2.2　报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

数量 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 公允价值（元）

（股） 值比例(％)

1 002466 天齐锂业 13,700.00 1,709,760.00 1.44

2 002756 永兴材料 6,800.00 1,035,028.00 0.87

3 002714 牧原股份 14,700.00 812,469.00 0.68

4 002402 和 而 泰 40,000.00 762,400.00 0.64

5 000768 中航西飞 22,900.00 693,641.00 0.58

6 002049 紫光国微 2,900.00 550,188.00 0.46

7 002557 洽洽食品 9,300.00 529,449.00 0.44

8 002100 天康生物 49,200.00 478,224.00 0.40

9 002594 比 亚 迪 1,300.00 433,537.00 0.36

10 600690 海尔智家 15,300.00 420,138.00 0.35

11 601001 晋控煤业 22,300.00 395,825.00 0.33

12 000762 西藏矿业 7,000.00 391,510.00 0.33

13 002738 中矿资源 4,200.00 388,962.00 0.33

14 600760 中航沈飞 5,900.00 356,655.00 0.30

15 002567 唐 人 神 40,700.00 346,357.00 0.29

16 002244 滨江集团 38,200.00 330,430.00 0.28

17 600338 西藏珠峰 11,100.00 318,570.00 0.27

18 603799 华友钴业 3,100.00 296,422.00 0.25

19 002311 海大集团 3,100.00 186,031.00 0.16

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002567 唐人神 2,150,187.00 1.42

2 002466 天齐锂业 1,980,715.00 1.31

3 603799 华友钴业 1,731,354.00 1.14

4 300059 东方财富 1,653,458.00 1.09

5 002100 天康生物 1,565,520.00 1.03

6 300709 精研科技 1,542,953.00 1.02

7 603477 巨星农牧 1,385,573.00 0.91

8 002738 中矿资源 1,352,245.00 0.89

9 002756 永兴材料 1,336,105.00 0.88

10 000768 中航西飞 1,296,996.00 0.85

11 600036 招商银行 1,214,672.00 0.80

12 603363 傲农生物 1,121,043.40 0.74

13 688122 西部超导 1,075,504.16 0.71

14 601865 福莱特 1,049,894.00 0.69

15 000792 盐湖股份 1,009,586.00 0.67

16 601888 中国中免 983,531.00 0.65

17 002179 中航光电 971,880.00 0.64

18 600760 中航沈飞 959,217.00 0.63

19 002049 紫光国微 852,599.00 0.56

20 002714 牧原股份 826,890.00 0.55

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300059 东方财富 2,227,762.00 1.47

2 603363 傲农生物 1,731,426.00 1.14

3 600600 青岛啤酒 1,589,183.00 1.05

4 000792 盐湖股份 1,574,920.00 1.04

5 300709 精研科技 1,564,532.00 1.03

6 002567 唐人神 1,424,239.00 0.94

7 603799 华友钴业 1,413,584.81 0.93

8 000568 泸州老窖 1,413,354.00 0.93

9 002557 洽洽食品 1,375,603.00 0.91

10 603259 药明康德 1,333,135.00 0.88

11 601012 隆基绿能 1,325,612.00 0.87

12 600036 招商银行 1,194,002.00 0.79

13 002738 中矿资源 1,186,402.00 0.78


14 688122 西部超导 1,127,944.95 0.74

15 002714 牧原股份 1,087,994.00 0.72

16 600399 抚顺特钢 1,066,135.00 0.70

17 601865 福莱特 1,046,539.80 0.69

18 601888 中国中免 1,046,065.00 0.69

19 002179 中航光电 1,041,995.49 0.69

20 002100 天康生物 1,025,312.00 0.68

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 49,309,487.31

卖出股票收入（成交）总额 50,411,669.43

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 7,935,649.04 6.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,935,649.04 6.66

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例(％)

1 019664 21 国债16 50,000 5,082,310.96 4.27

2 019658 21 国债10 28,000 2,853,338.08 2.40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

报告期内，所投资的子基金整体运作情况较好。运作期内未发生基金转换运作方式的情况。7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 占资金资 是否属于基金
(份) (元) 产净值比 管理人及管理
例(%) 人关联方所管


理的基金

富国信用 契约型开 11,936,02 14,318,45

1 000191 债债券 放式 6.74 7.68 12.02% 否

A/B

景顺长城 契约型开 8,522,843. 13,534,27

2 000385 景颐双利 放式 20 5.00 11.36% 否

债券A

3 006805 富国短债 契约型开 7,816,304. 8,631,544. 7.25% 否

债券C 放式 17 69

景顺长城 契约型开 5,622,855. 8,631,083.

4 000386 景颐双利 放式 94 87 7.25% 否

债券C

易方达信 契约型开 6,841,665. 7,635,982.

5 000032 用债债券 放式 07 38 6.41% 否

A

6 004673 华夏短债 契约型开 7,243,854. 7,402,494. 6.22% 否

债券C 放式 53 94

国投瑞银 契约型开 6,593,268. 7,397,647.

7 000069 中高等级 放式 30 03 6.21% 是

债券A

8 004672 华夏短债 契约型开 5,530,561. 5,680,439. 4.77% 否

债券A 放式 45 67

9 002340 富国价值 契约型开 1,143,698. 4,457,448. 3.74% 否

优势混合 放式 02 66

国投瑞银 契约型开 752,459.7 3,559,510.

10 001704 进宝灵活 放式 2 71 2.99% 是

配置混合

华安动态 契约型开 687,391.0 3,445,891.

11 040015 灵活配置 放式 5 33 2.89% 否

混合A

交银施罗 契约型开 658,232.8 2,845,145.

12 519702 德趋势优 放式 9 84 2.39% 否

先混合

13 005739 富国转型 契约型开 938,310.6 2,164,119. 1.82% 否

机遇混合 放式 4 66

14 100058 富国产业 契约型开 1,722,121. 2,029,692. 1.70% 否

债债券A 放式 76 71

国投瑞银

15 002358 瑞祥灵活 契约型开 1,013,507. 1,746,983. 1.47% 是

配置混合 放式 74 29

A

16 005775 中加转型 契约型开 628,840.6 1,574,616. 1.32% 否

动力灵活 放式 1 89


配置混合

A

广发睿毅 契约型开 514,978.6 1,461,767.

17 005233 领先混合 放式 9 01 1.23% 否

A

国投瑞银 契约型开 373,270.7 1,191,330.

18 121010 瑞源灵活 放式 3 86 1.00% 是

配置混合

19 002708 大摩健康 契约型开 371,240.7 1,080,310. 0.91% 否

产业混合 放式 2 50

20 720001 财通价值 契约型开 220,119.2 1,075,942. 0.90% 否

动量混合 放式 6 94

泰达宏利 契约型开 500,000.0 674,400.0

21 162210 集利债券 放式 0 0 0.57% 否

A

海富通改

22 519133 革驱动灵 契约型开 217,708.0 598,544.6 0.50% 否

活配置混 放式 3 9

合

大成高新 契约型开 162,239.7 578,060.3

23 000628 技术产业 放式 9 7 0.49% 否

股票A

24 006551 中庚价值 契约型开 183,283.6 450,877.7 0.38% 否

领航混合 放式 3 3

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.13.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 17,138.22

2 应收清算款 2,206,369.99

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 56,981.96

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,280,490.17

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份 占总份 占总份
数(户)

额 持有份额 持有份额

额比例 额比例

国投瑞银稳健养

老目标一年持有 5,554 17,189.42 376,706.81 0.39% 95,093,333.58 99.61%
混合（FOF）A
国投瑞银稳健养

100.00
老目标一年持有 23 6,655.63 - - 153,079.41

%
混合（FOF）C

合计 5,577 17,145.98 376,706.81 0.39% 95,246,412.99 99.61%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 国投瑞银稳健养老目标

员持有本基金 一年持有混合 400,124.27 0.42%
（FOF）A

国投瑞银稳健养老目标 8.54 0.01%


一年持有混合

（FOF）C

合计 400,132.81 0.42%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

国投瑞银稳健养老目标

本公司高级管理人员、基 一年持有混合 -

金投资和研究部门负责人 （FOF）A

持有本开放式基金 国投瑞银稳健养老目标 -

一年持有混合（FOF）C

合计 -

国投瑞银稳健养老目标

一年持有混合 0

本基金基金经理持有本开 （FOF）A

放式基金 国投瑞银稳健养老目标 0

一年持有混合（FOF）C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银稳健养老目标一年 国投瑞银稳健养老目标一年
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

基金合同生效日（2019 年 3 月 610,242,556.50 0.00
25 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 119,941,818.14 157,382.28

本报告期基金总申购份额 5,560,106.96 -

减：本报告期基金总赎回份额 30,031,884.71 4,302.87

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 95,470,040.39 153,079.41

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

1、2022 年3月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。

2、2022 年3月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2022 年3月14 日起，王书鹏先生不再担任公司副总经理。

2、自 2022 年4月28 日起，汪斌先生担任公司副总经理兼财务负责人。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内本基金持有的基金未发生重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


单元 占当期股 占当期佣

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华泰证券 1 54,705,755.47 54.86% 50,947.78 54.86% -

中信建投证券 2 25,853,303.50 25.93% 24,076.92 25.93% -

国泰君安 1 17,125,233.77 17.17% 15,948.92 17.17% -

申万宏源证券 1 2,036,864.00 2.04% 1,896.76 2.04% -

招商证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商 债券成 债券回 权证成 基金成

名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

华泰 - - - - - - - -

证券

中信 15,744,00 99.12 1,500,000. 100.00

建投 6.40 % 00 % - - - -

证券

国泰 139,581.0 0.88% - - - - - -

君安 0

申万

宏源 - - - - - - - -

证券

招商 - - - - - - - -

证券

东北 - - - - - - - -

证券

国信 - - - - - - - -

证券

国盛 - - - - - - - -

证券

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本基金报告期内新增东北证券1个席位、申万宏源证券 1 个席位、中信建投 1个席位。


10.9 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

报告期内基金管理人发布了关于旗下公开募 上海证券报、中国证券

1 集证券投资基金执行新金融工具相关会计准 报、证券日报、证券时 2022-01-01

则的公告。 报、中国证监会基金电

子披露网站

2 报告期内基金管理人发布了高级管理人员变 证券时报、中国证监会 2022-03-15

更的公告。 基金电子披露网站

3 报告期内基金管理人发布了高级管理人员变 中国证券报、中国证监 2022-04-30

更的公告。 会基金电子披露网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基中基金（FOF）注册的批复》（证监许可[2018]2196 号文）

《关于国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基中基金（FOF）备案确认的函》（基金部函[2019]682 号）

《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基中基金（FOF）基金合同》

《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基中基金（FOF）托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告
12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868、0755-83160000

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年八月三十日
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