国联安核心资产策略混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安核心资产混合

基金主代码 006864

交易代码 006864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额 716,929,722.64 份

在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比
投资目标

较基准的稳健回报。

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、
金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，
对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进
行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别
的分配比例。在控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置
投资策略

方案。

本基金所称“核心资产”是指符合国家发展战略，具有行业重要
影响力的上市公司。伴随经济结构优化，行业优质公司竞争力
提升，市场占有率不断提升；供给侧改革为代表的供给结构调
整，以及消费升级的需求结构调整，进一步加大行业优质企业


的竞争优势。国内上市公司中的绩优行业龙头，不仅是中国的
核心资产，也是世界的优质资产。

本基金在股票投资中，采用定量分析与定性分析相结合的方法，
重点选择上述优质上市公司进行投资。其间，本基金也将积极
关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指
数收益率×25%

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预
期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大
的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险以及境外市场的风险等风险。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 54,064,152.45

2.本期利润 131,731,497.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.1610

4.期末基金资产净值 842,276,470.47

5.期末基金份额净值 1.1748

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①

② 率③ 准差④


过去三个月 16.17% 1.28% 2.59% 0.69% 13.58% 0.59%

过去六个月 16.73% 1.37% 1.13% 0.93% 15.60% 0.44%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

生效起至今 17.48% 1.24% 5.86% 0.88% 11.62% 0.36%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安核心资产策略混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020 年 11 月 18 日至 2021 年 6 月 30 日)

注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×10%；
2、本基金基金合同于2020年11月18日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金 魏东先生，硕士研究生。曾任职于
基金经 平安证券有限责任公司和国信证
理、兼任 券股份有限公司；2003 年 1 月加
国联安 入华宝兴业基金管理有限公司，历
新精选 任交易部总经理、宝康灵活配置基
灵活配 金和先进成长基金基金经理、投资
置混合 副总监及国内投资部总经理。2009
型证券 年 6 月加入国联安基金管理有限
投资基 公司，历任总经理助理、投资总监、
金基金 24年（自 副总经理，现任常务副总经理兼投
魏东 2020-11-18 - 1997 年

经理、国 资总监。2009 年 9 月起担任国联
起）

联安精 安德盛精选混合型证券投资基金
选混合 的基金经理，2009 年 12 月至 2011
型证券 年 8 月兼任国联安主题驱动混合
投资基 型证券投资基金的基金经理，2014
金基金 年 3 月至 2021 年 5 月兼任国联安
经理、常 新精选灵活配置混合型证券投资
务副总 基金的基金经理，2020 年 11 月起
经理、投 兼任国联安核心资产策略混合型
资总监。 证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安核心
资产策略混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人
谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份
额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场主要指数表现分化较为明显，以沪深 300 为代表的大盘指数仅略有上涨，而科创 50 和创业板涨幅均超 25%，市场风格全面转向成长。报告期内本基金继续维持在 TMT（半导体）、军工、医药、有色及部分先进制造业的行业配置，获得了较好的收益。

随着各种基础工业品的大幅上涨，国内 PPI 在二季度达到 9%的较高水平，与此同时美
国的 PPI 和 CPI 也显著提升，核心物价指数 PCE 达到 3.4%的相对高位，投资者终于开始意
识到通胀开始来临。我们认为通胀或许仍将是三季度的首要投资变量，本次通胀由全球多年的超级放水所诱发，其处理将相当棘手。这一处理过程可能对投资者心理预期产生较大影响。此外，国内经济增长的高点或已过，一方面国内需求相对较弱，另一方面出口动力也将进一步减弱，PPI 的高涨也给中游制造业造成了较大压力。面对这一复杂局面，本基金对未来三季度市场保持相对谨慎。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安核心资产的份额净值增长率为 16.17%，同期业绩比较基准收益率为 2.59%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 786,834,509.68 91.79

其中：股票 786,834,509.68 91.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 519,097.72 0.06

其中：债券 519,097.72 0.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 68,891,435.49 8.04

8 其他各项资产 997,476.66 0.12

9 合计 857,242,519.55 100.00

注：1.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

2.报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为27,642,529.68元，

占基金资产净值的比例为3.28%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 81,774,000.00 9.71

C 制造业 585,450,754.18 69.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.00


F 批发和零售业 315,648.66 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,435,815.45 10.86

J 金融业 97,319.40 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 68,760.27 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 759,191,980.00 90.14

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

信息技术 27,642,529.68 3.28

合计 27,642,529.68 3.28

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 603986 兆易创新 470,000 88,313,000.00 10.49

2 300003 乐普医疗 2,500,000 80,300,000.00 9.53

3 603501 韦尔股份 180,000 57,960,000.00 6.88

4 000661 长春高新 130,000 50,310,000.00 5.97

5 688002 睿创微纳 500,000 49,915,000.00 5.93

6 300601 康泰生物 330,000 49,170,000.00 5.84


7 601899 紫金矿业 5,000,000 48,450,000.00 5.75

8 603005 晶方科技 600,000 35,538,000.00 4.22

9 002230 科大讯飞 500,000 33,790,000.00 4.01

10 002683 宏大爆破 1,200,000 33,324,000.00 3.96

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 519,097.72 0.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 519,097.72 0.06

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 127038 国微转债 5,191 519,097.72 0.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除韦尔股份外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
韦尔股份（603501）的发行主体上海韦尔半导体股份有限公司，因资产质押情况未及时在临
时公告中披露，于 2021 年 5 月 6 日被中国证监会上海证监局采取出具警示函的行政监管措
施。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 450,501.26

2 应收证券清算款 88,818.51

3 应收股利 -

4 应收利息 9,324.17

5 应收申购款 448,832.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 997,476.66

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 849,540,719.66

报告期期间基金总申购份额 66,257,578.70

减：报告期期间基金总赎回份额 198,868,575.72

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 716,929,722.64

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安核心资产策略混合型证券投资基金发行及募集的文件


2、《国联安核心资产策略混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安核心资产策略混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安核心资产策略混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
8.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

8.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
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