凯石湛混合型证券投资基金

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:凯石基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

送出日期:2022 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注 ...... 25
§8 投资组合报告 ......58

8.1 期末基金资产组合情况 ......58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 73

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 73

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 73

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 73


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 74

8.12 投资组合报告附注 ...... 74
§9 基金份额持有人信息 ......75

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......75

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 76
§10 开放式基金份额变动 ...... 76
§11 重大事件揭示...... 76

11.1 基金份额持有人大会决议...... 76

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 76

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 76

11.4 基金投资策略的改变 ...... 76

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 76

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......77

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......77

11.8 其他重大事件 ......77
§12 影响投资者决策的其他重要信息......80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......80

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......81
§13 备查文件目录......81

13.1 备查文件目录 ......81

13.2 存放地点 ......81

13.3 查阅方式 ......81

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 凯石湛混合型证券投资基金

基金简称 凯石湛混合

基金主代码 006822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月20日

基金管理人 凯石基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,178,431.89份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 凯石湛混合A 凯石湛混合C

下属分级基金的交易代码 006822 006823

报告期末下属分级基金的份额总额 1,199,781.12份 3,978,650.77份

2.2 基金产品说明

本基金通过投资于受经济与产业发展的内生需求
和宏观经济产业导向共同影响的行业中的上市公司，
投资目标 在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收
益。

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政
和货币政策、国家产业政策的分析，结合宏观经济、
投资策略 估值、流动性及投资者交易行为分析，动态优化调整
权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制
风险的前提下，定期对投资组合比例进行优化。

沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益
业绩比较基准 率×30%

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 凯石基金管理有限公司 广发证券股份有限公司

信息披 姓名 段卓立 崔瑞娟


露负责 联系电话 021-60431122 020-66338888

人 电子邮箱 callcenter@vstonefund.com cuirj@gf.com.cn

客户服务电话 021-60431122 95575

传真 021-80365001 020-87555129

注册地址 上海市黄浦区延安东路1号2 广东省广州市黄埔区中新广
层 州知识城腾飞一街2号618室

办公地址 上海市黄浦区延安东路1号2 广州市天河区马场路26号广
层 发证券大厦34楼

邮政编码 200002 510627

法定代表人 陈继武 林传辉

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.vstonefund.com
址
基金年度报告备置地 上海市黄浦区延安东路1号2层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道
（特殊普通合伙） 中心11楼

注册登记机构 凯石基金管理有限公司 上海市黄浦区延安东路1号2层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021年 2020年 2019年03月20日（基金合同
3.1.1 期间数 生效日）-2019年12月31日
据和指标

凯石湛 凯石湛 凯石湛 凯石湛 凯石湛混合A 凯石湛混合C


混合A 混合C 混合A 混合C

本期已实现收 -90,47 -5,527, 3,196, 5,221,0 7,646,731.0 9,108,928.5
益 1.84 838.77 989.22 51.16 1 7

本期利润 169,30 -5,399, 380,94 -1,242, 10,791,873. 14,993,695.
5.06 393.80 3.97 983.37 57 47

加权平均基金 0.0550 -0.1225 0.0172 -0.0591 0.1221 0.1044
份额本期利润

本期加权平均 4.90% -11.33% 1.41% -4.96% 12.36% 10.57%
净值利润率

本期基金份额 5.91% 5.45% 19.89% 18.80% 20.22% 19.15%
净值增长率

3.1.2 期末数 2021年末 2020年末 2019年末

据和指标

期末可供分配 -161,7 -615,53 15,12 -157,07 3,822,830.5 7,606,229.4
利润 61.13 7.12 4.40 0.89 4 9

期末可供分配 -0.134 -0.1547 0.0032 -0.0153 0.1191 0.1092
基金份额利润 8

期末基金资产 1,357, 4,401,6 5,054, 10,804, 38,588,707. 83,005,582.
净值 755.11 57.85 510.01 706.15 62 06

期末基金份额 1.1317 1.1063 1.0685 1.0491 1.2022 1.1915
净值

3.1.3 累计期 2021年末 2020年末 2019年末

末指标

基金份额累计 52.65% 49.27% 44.13% 41.55% 20.22% 19.15%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
凯石湛混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 3.25% 1.05% 1.34% 0.55% 1.91% 0.50%

过去六个月 -3.35% 1.20% -3.11% 0.71% -0.24% 0.49%

过去一年 5.91% 1.17% -2.67% 0.82% 8.58% 0.35%

自基金合同 52.65% 1.17% 22.09% 0.88% 30.56% 0.29%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%凯石湛混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 3.22% 1.05% 1.34% 0.55% 1.88% 0.50%

过去六个月 -3.47% 1.20% -3.11% 0.71% -0.36% 0.49%

过去一年 5.45% 1.17% -2.67% 0.82% 8.12% 0.35%

自基金合同 49.27% 1.17% 22.09% 0.88% 27.18% 0.29%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
凯石湛混合A

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合

年度 金份额分 额 放总额 计 备注
红数

2020年 3.700 27,706,552.41 237,614.29 27,944,166.70 -

合计 3.700 27,706,552.41 237,614.29 27,944,166.70 -

凯石湛混合C

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合

年度 金份额分 额 放总额 计 备注
红数

2020年 3.650 3,442,024.37 327,896.19 3,769,920.56 -

合计 3.650 3,442,024.37 327,896.19 3,769,920.56 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

凯石基金管理有限公司（简称“凯石基金”）是全国首家全自然人持股的“私转公”公募基金管理公司，于2017年5月10日正式成立。公司经营范围为公募基金管理，涉及基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本金1.5亿元人民币，总部设于上海外滩。

凯石基金传承私募基金优秀的合伙人创业文化，公司股东均来自国内基金行业及其他金融机构，平均金融从业经历超过16年，兼有丰富的金融及公募基金的管理经验，共同打造有利于公募基金稳定发展的公司治理平台。

凯石基金从资产管理业务的本质出发，忠诚履行受托职责，以实现投资人利益为最高目标，将自身利益置于投资人利益之下。秉承“时间见证诚信、专业创造价值”的理念，把凯石基金塑造成有责任、有能力、有追求、敢担当、受投资者尊重和信赖的资产管理机构。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业


日期 日期 年

限

中国国籍，硕士，历任华
泰证券股份有限公司投资
银行部项目经理、国金证
王磊 基金经理 2019- 2021- 14 券股份有限公司研究所行
06-05 03-11 业研究员、太平洋资产管
理有限责任公司研究部高
级研究员、权益投资部权
益投资副总裁。

中国国籍，硕士，历任国
周德 2021- 2021- 联证券股份有限公司研究
生 基金经理 03-11 09-28 7 员、国金证券股份有限公
司上海投资咨询分公司研
究助理。

中国国籍，硕士，历任湘
财证券有限责任公司研究
员、平安证券有限责任公
张俊 基金经理 2021- - 11 司研究员、中泰证券有限
09-28 责任公司研究员、上海鼎
峰明德资产管理有限公司
研究总监、国盛证券有限
责任公司研究员等职。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法


根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金和特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：

（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息共享体系，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队晨会、例会等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

（2）在投资环节，公司针对基金、资产管理计划设立了投资决策委员会，各委员会根据议事规则召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照"时间优先、价格优先、比例分配"的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。

（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。

（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算，以及监察稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。


通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021年全年权益市场呈现震荡上行的局面，上证综指、深证成指及沪深300指数涨跌幅分别为4.80%、2.67%、-5.20%，此外创业板指涨跌幅为17.93%。各申万一级行业指数中，表现相对较好的五个行业中，电力设备变化幅度为47.86%，有色金属变化幅度为40.47%，煤炭变化幅度为39.60%，基础化工变化幅度为37.19%，钢铁变化幅度为34.06%。表现相对较差的五个行业中，家用电器变化幅度为-19.54%，非银金融变化幅度-17.55%，房地产变化幅度为-11.85%，社会服务变化幅度为-10.27%，食品饮料幅度为-6.00%。
经济方面：2021年全年，在去年低基数的情况下增幅明显。全年社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。2021年，我国规模以上工业增加值增长9.6%，比2020年提高6.8个百分点，两年平均增长6.1%。2021年，我国货物贸易进出口总值39.1万亿元，比2020年增长21.4%。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%；进口17.37万亿元，增长21.5%。与2019年相比，我国货物贸易进出口、出口、进口分别增长23.9%、26.1%、21.2%。2021年，全国固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%；比2019年增长8.0%，两年平均增长3.9%。其中，民间固定资产投资307659亿元，比上年增长7.0%。

从四季度的行业表现来看，大市值公司表现优于中小创公司，蓝筹股出现一定上涨，这存在以下两个方面的原因：首先，不少大盘蓝筹股已经调整到价值区间，目前价格具有较好的吸引力；其次，消费类公司由于提价导致业绩上涨，进而带动股价的上行。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末凯石湛混合A基金份额净值为1.1317元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.91%，同期业绩比较基准收益率为-2.67%；截至报告期末凯石湛混合C基金份额净值为1.1063元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.45%，同期业绩比较基准收益率为-2.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，未来流动性有望持续改善，上市公司的业绩预期也在兑现的过程中，因此今年的市场可能要以成长性换取估值的支撑。非常明显的看到除了周期资源类板块走的比较好以外，新能源及新能源汽车板块整体表现良好，行业高成长带来股价的持续上涨。

从投资策略上来讲，根据以往的经验，流动性趋于宽松，经济增速下行通胀抬头。在这个大背景下偏蓝筹股票会受到资金的青睐。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司以维护基金份额持有人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和监察稽核部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：

（一）制度建设与完善

2021年度，公司在已经搭建的内控管理制度框架下，随着业务的开展，为了进一步完善内控管理体系，新增及修订15部规章制度。具体制度包括《凯石基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《凯石基金管理有限公司产品评审委员会管理办法》、《凯石基金管理有限公司销售奖励办法（试行）》、《凯石基金管理有限公司股票库管理细则（第二版）》、《凯石基金管理有限公司反洗钱内部控制制度 （第四版）》、《凯石基金管理有限公司侧袋机制管理办法》、《凯石基金管理有限公司产品开发与维护细则》、《凯石基金管理有限公司债券库管理细则（第二版）》、《凯石基金管理有限公司交易对手库管理办法》等。

（二）开展定期和专项合规检查

我司每日监督公司投资、交易人员的手机等移动通讯工具在交易时间的集中管理情况，每季度对公司的监控录像、电子邮件、电话录音、即时聊天记录以及无线网卡的使用进行合规检查，每季度按照《员工个人证券投资及股权投资管理办法》规定，要求公司员工对个人证券投资情况进行申报。监察稽核部按要求进行2020年度的合规检查和合规有效性评估，评估范围覆盖公司所有部门。并且在产品募集和投资过程中进行合规检查和合规提示。

（三）强化培训教育，提高全员合规意识

本报告期内，监察稽核部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训
和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计主管、监察稽核等成员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理以及总经理指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司总经理、基金会计主管等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；截止报告期末本基金管理人已于中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该可供分配利润的10%。

本基金本报告期内已实施利润分配1次，报告期内分配金额31,714,087.26元，符合本基金合同规定。

本报告期没有应分配未分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内，自2020年3月16日至2020年6月1日连续52个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形；自2020年6月9日至2020年9月1日连续59个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形；自2020年9月8日至2020年11月10日连续40个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对凯石湛混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，凯石湛混合型证券投资基金的管理人--凯石湛混合型基金管理有限公司在凯石湛混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，凯石湛混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对凯石基金管理有限公司编制和披露的凯石湛混合型证券投资基金年2021年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第22550号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 凯石湛混合型证券投资基金全体基金份额持有
人


(一) 我们审计的内容 我们审计了凯石湛混合型
证券投资基金(以下简称"凯石湛混合基金")的
财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，
2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我
们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企
审计意见 业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、
中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金
业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制，公允反映了凯石湛混合基金2021年
12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果
和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
凯石湛混合基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注
"7.4.2 会计报表的编制基础"所述，凯石湛混合
基金的基金管理人凯石基金管理有限公司(以下
强调事项 简称"基金管理人")拟在资产负债表日后清算凯
石湛混合基金的剩余资产。因此，上述凯石湛混
合基金的财务报表以清算基础编制。该事项不影
响已发表的审计意见。

其他事项 无

其他信息 无

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中
管理层和治理层对财务报表的责任 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，


以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
注册会计师对财务报表审计的责任 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对凯石湛混合基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披
露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层


就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的
值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈熹 朱容莹

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2022-03-28

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：凯石湛混合型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2021年12月31日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 952,855.26 3,917,804.56

结算备付金 10,000.00 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 5,202,596.05 12,358,263.35

其中：股票投资 5,202,596.05 12,358,263.35

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 6,478.50 1,400.96

应收股利 - -


应收申购款 5,264.05 1,719.19

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 6,177,193.86 16,279,188.06

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021年12月31日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 278,918.76 230,398.59

应付管理人报酬 2,998.19 110,351.59

应付托管费 499.68 18,391.90

应付销售服务费 361.92 5,789.49

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 135,002.35 55,040.33

负债合计 417,780.90 419,971.90

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 5,178,431.89 15,029,881.03

未分配利润 7.4.7.10 580,981.07 829,335.13

所有者权益合计 5,759,412.96 15,859,216.16

负债和所有者权益总 6,177,193.86 16,279,188.06
计
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额总额5,178,431.89份，其中凯石湛混合型证券投资基金A类基金份额净值1.1317元，凯石湛混合型证券投资基金A类基金份额

1,199,781.12份；凯石湛混合型证券投资基金C类基金份额净值1.1063元，凯石湛混合型证券投资基金C类基金份额3,978,650.77份。
7.2 利润表
会计主体：凯石湛混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年12月31日 0年12月31日

一、收入 -3,771,568.23 627,637.52

1.利息收入 41,481.83 77,627.19

其中：存款利息收入 7.4.7.11 41,465.34 54,073.08

债券利息收入 16.49 -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 23,554.11
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -4,417,424.76 9,223,208.71
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,071,528.37 8,742,853.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 4,486.09 -

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 649,617.52 480,355.34

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 388,221.87 -9,280,079.78
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 216,152.83 606,881.40
号填列）

减：二、费用 1,458,520.51 1,489,676.92

1．管理人报酬 7.4.10.2. 546,577.55 790,298.08
1

2．托管费 7.4.10.2. 91,096.16 131,716.36
2

3．销售服务费 7.4.10.2. 166,184.26 156,640.16
3

4．交易费用 7.4.7.18 507,162.49 356,022.32

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 0.05 -

7．其他费用 7.4.7.19 147,500.00 55,000.00

三、利润总额（亏损总额 -5,230,088.74 -862,039.40
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -5,230,088.74 -862,039.40
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：凯石湛混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 15,029,881.03 829,335.13 15,859,216.16
益(基金净值)

二、本期经营活动 - -5,230,088.74 -5,230,088.74

产生的基金净值
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 -9,851,449.14 4,981,734.68 -4,869,714.46
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 165,433,465.03 20,490,724.98 185,924,190.01
款

2.基金赎 -175,284,914.17 -15,508,990.30 -190,793,904.47
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 5,178,431.89 580,981.07 5,759,412.96
益（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 101,763,278.75 19,831,010.93 121,594,289.68
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - -862,039.40 -862,039.40
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 -86,733,397.72 13,574,450.86 -73,158,946.86
减少以“-”号填
列）


其中：1.基金申购 116,019,764.58 40,226,770.35 156,246,534.93
款

2.基金赎 -202,753,162.30 -26,652,319.49 -229,405,481.79
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - -31,714,087.26 -31,714,087.26
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 15,029,881.03 829,335.13 15,859,216.16
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

李琛 韩璐 任福利

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

凯石湛混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]2119号文《关于准予凯石湛混合型证券投资基金注册的批复》注册，由凯石基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币335,717,533.45元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1900100号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》于2019年3月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为335,789,397.08份基金份额，其中认购资金利息折合71,863.63份基金份额。本基金的基金管理人为凯石基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。

基金根据认/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为50%-95%(投资于港股通标的股票比例占股票资产的0-50%)；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人凯石基金管理有限公司于2022年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》、以及基金管理人凯石基金管理有限公司于2022年1月15日发布的《关于凯石湛混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2022年1月17日进入财产清算期，详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于2021年12月31日，所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

于本报告期内及上年度可比期间，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，
以摊余成本进行后续计量。于本报告期末，各项金融资产以可收回金额和账面价值孰低计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策


本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本基金于2021年1月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021年12月31日 2020年12月31日

活期存款 207,978.23 56,575.75


定期存款 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 744,877.03 3,861,228.81

合计 952,855.26 3,917,804.56

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,064,544.50 5,202,596.05 138,051.55

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 5,064,544.50 5,202,596.05 138,051.55

上年度末

项目 2020年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 12,608,433.67 12,358,263.35 -250,170.32

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 - - -
债券

银行间市场 - - -


合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 12,608,433.67 12,358,263.35 -250,170.32

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021年12月31日 2020年12月31日

应收活期存款利息 104.53 62.19

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 53.27 1,338.77

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 6,320.70 -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 6,478.50 1,400.96

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021年12月31日 2020年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 2.35 40.33

预提费用-审计费 45,000.00 45,000.00

预提费用-信息披露费 90,000.00 10,000.00

合计 135,002.35 55,040.33

7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 凯石湛混合A

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年12月31日

(凯石湛混合A)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,730,423.48 4,730,423.48

本期申购 2,135,720.48 2,135,720.48

本期赎回（以“-”号填列） -5,666,362.84 -5,666,362.84

本期末 1,199,781.12 1,199,781.12

7.4.7.9.2 凯石湛混合C

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年12月31日

(凯石湛混合C)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,299,457.55 10,299,457.55


本期申购 163,297,744.55 163,297,744.55

本期赎回（以“-”号填列） -169,618,551.33 -169,618,551.33

本期末 3,978,650.77 3,978,650.77

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 凯石湛混合A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(凯石湛混合A)

上年度末 15,124.40 308,962.13 324,086.53

本期利润 -90,471.84 259,776.90 169,305.06

本期基金份额交易产 -86,413.69 -249,003.91 -335,417.60
生的变动数

其中：基金申购款 61,190.00 229,673.70 290,863.70

基金赎回款 -147,603.69 -478,677.61 -626,281.30

本期已分配利润 - - -

本期末 -161,761.13 319,735.12 157,973.99

7.4.7.10.2 凯石湛混合C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(凯石湛混合C)

上年度末 -157,070.89 662,319.49 505,248.60

本期利润 -5,527,838.77 128,444.97 -5,399,393.80

本期基金份额交易产 5,069,372.54 247,779.74 5,317,152.28
生的变动数

其中：基金申购款 5,854,608.06 14,345,253.22 20,199,861.28

基金赎回款 -785,235.52 -14,097,473.48 -14,882,709.00

本期已分配利润 - - -

本期末 -615,537.12 1,038,544.20 423,007.08

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 17,885.14 19,772.05

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 17,259.50 32,096.03

结算备付金利息收入 - -

其他 6,320.70 2,205.00

合计 41,465.34 54,073.08

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 361,373,473.43 266,133,576.28

减：卖出股票成本总额 366,445,001.80 257,390,722.91

买卖股票差价收入 -5,071,528.37 8,742,853.37

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） 4,486.09 -
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入


债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 4,486.09 -

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年12月 2020年01月01日至2020年12月
31日 31日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 313,257.06 -
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 308,113.26 -
兑付）成本总额

减：应收利息总额 657.71 -

买卖债券差价收入 4,486.09 -

7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 649,617.52 480,355.34

基金投资产生的股利收益 - -

合计 649,617.52 480,355.34

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021年01月01日至2021年12 2020年01月01日至2020年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 388,221.87 -9,280,079.78

——股票投资 388,221.87 -9,280,079.78

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 388,221.87 -9,280,079.78

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 216,152.83 606,755.17

转换费收入 - 126.23

合计 216,152.83 606,881.40

注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。
2.本基金的基金转换费用由转出基金的赎回费和转出、转入基金的申购补差费两部分
构成，其中A类份额不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产，C类份额赎回费部分全额归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 507,162.49 356,022.32

银行间市场交易费用 - -

合计 507,162.49 356,022.32

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

审计费用 45,000.00 45,000.00

信息披露费 90,000.00 10,000.00

帐户维护费 4,500.00 -

其他 8,000.00 -

合计 147,500.00 55,000.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据基金管理人凯石基金管理有限公司于2022年1月15日发布的《关于凯石湛混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2022年1月17日进入财产清算程序。
7.4.9 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系

广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

凯石基金管理有限公司("凯石基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构

陈继武 基金管理人的股东

李琛 基金管理人的股东

陈敏 基金管理人的股东

朱亲来 基金管理人的股东（2021年4月1日前）

王广国 基金管理人的股东（2021年4月1日前）

李国林 基金管理人的股东（2021年4月1日前）

王振 基金管理人的股东（2021年4月1日起）

兰俊 基金管理人的股东（2021年4月1日起）

袁渊 基金管理人的股东（2021年4月1日起）

上海凯石财富基金销售有限公司("凯石 受基金管理人的股东控制的公司、基金销
财富") 售机构

注：
1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据凯石基金股东会决议，公司在2021年内新增王振、兰俊和袁渊为凯石基金股东，朱亲来、王广国和李国林退出，并于2021年4月1日完成了工商变更登记手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日 2020年01月01日至2020年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 股票成 股票成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

广发证券 716,350,949.69 100.00% 448,504,253.28 100.00%
股份有限

公司
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日 2020年01月01日至2020年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券成 债券成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

广发证券

股份有限 622,011.06 100.00% - -
公司
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日 2020年01月01日至2020年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

广发证券

股份有限 - - 15,000,000.00 100.00%
公司
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名 本期


称 2021年01月01日至2021年12月31日

占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

广发证券

股份有限 80,068.71 100.00% - -
公司

上年度可比期间

2020年01月01日至2020年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

广发证券

股份有限 50,551.24 100.00% - -
公司
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年12月31日 0年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 546,577.55 790,298.08

其中：支付销售机构的客户维护费 75,496.91 389,154.76

注：于2021年8月19日之前(含)，支付基金管理人凯石基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整凯石湛混合型证券投资基金相关费率并修订基金合同的公告》，自2021年8月20日起，支付基金管理人凯石基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 91,096.16 131,716.36

注：于2021年8月19日之前(含)，支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整凯石湛混合型证券投资基金相关费率并修订基金合同的公告》，自2021年8月20日起，支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2021年01月01日至2021年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 凯石湛混合A 凯石湛混合C 合计

凯石基金 0.00 133,299.11 133,299.11

广发证券 0.00 28,795.62 28,795.62

凯石财富 0.00 740.31 740.31

合计 0.00 162,835.04 162,835.04


获得销售 上年度可比期间

服务费的 2020年01月01日至2020年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 凯石湛混合A 凯石湛混合C 合计

凯石基金 0.00 10,946.62 10,946.62

广发证券 0.00 127,664.50 127,664.50

凯石财富 0.00 1,367.77 1,367.77

合计 0.00 139,978.89 139,978.89

注：
于2021年8月19日之前(含)，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给凯石基金，再由凯石基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值X0.60%/当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整凯石湛混合型证券投资基金相关费率并修订基金合同的公告》，自2021年8月20日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给凯石基金，再由凯石基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值X0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年12月31日 2020年01月01日至2020年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发证券 744,877.03 17,259.50 3,861,228.81 32,096.03
-证券户
注：基金托管人受托作为本基金的证券经纪商。上述款项为本基金存放于基金托管人基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2021年01月01日至2021年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代 证券名称 发行方式

称 码 数量（单位：张/ 总金额

股）

广发证券 605033 美邦股份 网下发行 423 5,367.87

上年度可比期间

2020年01月01日至2020年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代 证券名称 发行方式

称 码 数量（单位：张/ 总金额

股）

广发证券 - - - - -

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2021 2022 主板 1,78 1,68

6017 中国 -08- -02- 新股 4.53 4.27 394,01 4,86 2,42 -

28 电信 11 21 锁定 1 9.83 6.97

期

2021 2022 创业 23,8

3010 凯盛 -09- -03- 板新 5.17 44.2 539 2,78 29.1 -

69 新材 16 28 股锁 1 6.63 9

定期

2021 2022 创业 18,9

3010 中粮 -09- -03- 板新 3.55 18.2 1,039 3,68 51.3 -

58 工科 01 09 股锁 4 8.45 6

定期

2021 2022 创业 18,1

3010 兰卫 -09- -03- 板新 4.17 30.9 587 2,44 61.7 -

60 医学 06 14 股锁 4 7.79 8

定期

2021 2022 创业 13,8

3010 能辉 -08- -02- 板新 8.34 48.9 282 2,35 15.1 -

46 科技 10 17 股锁 9 1.88 8

定期

2021 2022 创业 12,6

3010 雷电 -08- -02- 板新 60.6 234. 54 3,27 75.9 -

50 微力 17 24 股锁 4 74 4.56 6

定期

2021 2022 创业

3010 久盛 -10- -04- 板新 15.4 21.5 458 7,08 9,86 -

82 电气 14 27 股锁 8 3 9.84 0.74

定期

3010 上海 2021 2022 创业 3.31 17.0 523 1,73 8,89 -


62 艾录 -09- -03- 板新 1 1.13 6.23

07 14 股锁

定期

2021 2022 创业

3010 张小 -08- -03- 板新 6.90 21.7 355 2,44 7,73 -

55 泉 26 07 股锁 8 9.50 1.90

定期

2021 2022 创业

3010 拓新 -10- -04- 板新 19.1 67.9 97 1,85 6,58 -

89 药业 20 27 股锁 1 3 3.67 9.21

定期

2021 2022 创业

3010 森赫 -08- -03- 板新 3.93 11.0 572 2,24 6,34 -

56 股份 27 07 股锁 9 7.96 3.48

定期

2021 2022 创业

3010 中捷 -09- -03- 板新 7.46 33.4 181 1,35 6,04 -

72 精工 22 29 股锁 1 0.26 7.21

定期

2021 2022 创业

3010 孩子 -09- -04- 板新 5.77 12.1 476 2,74 5,77 -

78 王 30 14 股锁 4 6.52 8.64

定期

2021 2022 创业

3008 中兰 -09- -03- 板新 9.96 27.2 203 2,02 5,53 -

54 环保 08 16 股锁 9 1.88 9.87

定期

2021 2022 创业

3010 百胜 -10- -04- 板新 9.08 14.2 368 3,34 5,22 -

83 智能 13 21 股锁 1 1.44 9.28

定期

3010 金三 2021 2022 创业 19.3 2,09 4,99

59 江 -09- -03- 板新 8.09 0 259 5.31 8.70 -

03 14 股锁


定期

2021 2022 创业

3010 可孚 -10- -04- 板新 93.0 75.3 66 6,14 4,97 -

87 医疗 15 25 股锁 9 4 3.94 2.44

定期

2021 2022 创业

3010 华润 -10- -04- 板新 10.4 11.2 424 4,43 4,75 -

90 材料 19 26 股锁 5 2 0.80 7.28

定期

2021 2022 创业

3010 君亭 -09- -03- 板新 12.2 32.0 144 1,76 4,60 -

73 酒店 22 30 股锁 4 0 2.56 8.00

定期

2021 2022 创业

3010 海锅 -09- -03- 板新 17.4 36.1 127 2,20 4,58 -

63 股份 09 24 股锁 0 1 9.80 5.97

定期

2021 2022 创业

3010 远信 -08- -03- 板新 11.8 28.7 155 1,83 4,46 -

53 工业 25 01 股锁 7 8 9.85 0.90

定期

2021 2022 创业

3010 超越 -08- -02- 板新 19.3 32.9 132 2,55 4,34 -

49 科技 17 24 股锁 4 2 2.88 5.44

定期

2021 2022 创业

3010 严牌 -10- -04- 板新 12.9 17.4 242 3,13 4,22 -

81 股份 13 20 股锁 5 4 3.90 0.48

定期

2021 2022 创业

3010 汇隆 -08- -03- 板新 8.03 19.0 218 1,75 4,14 -

57 新材 31 09 股锁 2 0.54 6.36

定期

3010 大地 2021 2022 创业 13.9 28.3 144 2,01 4,08 -


68 海洋 -09- -03- 板新 8 8 3.12 6.72

16 28 股锁

定期

2021 2022 创业

3010 邵阳 -10- -04- 板新 11.9 24.8 140 1,66 3,47 -

79 液压 11 19 股锁 2 2 8.80 4.80

定期

2021 2022 创业

3010 华兰 -10- -05- 板新 58.0 49.8 58 3,36 2,89 -

93 股份 21 05 股锁 8 5 8.64 1.30

定期

2021 2022 创业

3010 戎美 -10- -04- 板新 33.1 24.6 98 3,24 2,41 -

88 股份 19 28 股锁 6 7 9.68 7.66

定期

注：
1.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
3.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金"的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；监察稽核部同时负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人广发证券开立于交通银行股份有限公司广东省分行营
业部的托管账户，还有部分存款存放在开立于本基金的结算机构广发证券股份有限公司的证券账户内，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2021年12月31日，本基金无债券投资(2020年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为32.74%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2021年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
4,274,872.31元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款和结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2021年
12月31

日
资产

银行存 952,855.26 - - - - - 952,855.26
款

结算备 - - - - - 10,000.00 10,000.00
付金
交易性

金融资 - - - - - 5,202,596.05 5,202,596.05
产

应收利 - - - - - 6,478.50 6,478.50
息

应收申 - - - - - 5,264.05 5,264.05
购款

资产总 952,855.26 - - - - 5,224,338.60 6,177,193.86
计
负债

应付赎 - - - - - 278,918.76 278,918.76
回款
应付管

理人报 - - - - - 2,998.19 2,998.19
酬

应付托 - - - - - 499.68 499.68
管费
应付销

售服务 - - - - - 361.92 361.92
费

其他负 - - - - - 135,002.35 135,002.35
债

负债总 - - - - - 417,780.90 417,780.90
计
利率敏

感度缺 952,855.26 - - - - 4,806,557.70 5,759,412.96
口
上年度

末

2020年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 3,917,804.56 - - - - - 3,917,804.56
款
交易性

金融资 - - - - - 12,358,263.35 12,358,263.35
产

应收利 - - - - - 1,400.96 1,400.96
息

应收申 - - - - - 1,719.19 1,719.19
购款

资产总 3,917,804.56 - - - - 12,361,383.50 16,279,188.06
计


负债

应付赎 - - - - - 230,398.59 230,398.59
回款
应付管

理人报 - - - - - 110,351.59 110,351.59
酬

应付托 - - - - - 18,391.90 18,391.90
管费
应付销

售服务 - - - - - 5,789.49 5,789.49
费

其他负 - - - - - 55,040.33 55,040.33
债

负债总 - - - - - 419,971.90 419,971.90
计
利率敏

感度缺 3,917,804.56 - - - - 11,941,411.60 15,859,216.16
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资及存
托凭证比例为基金总资产的50-95%(投资于港股通标的股票比例占股票资产的0-50%)；

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 5,202,596.05 90.33 12,358,263.35 77.92
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 5,202,596.05 90.33 12,358,263.35 77.92

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

分析 相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末 上年度末


2021年12月31日 2020年12月31日

1.沪深300指数上升5% 257,051.61 446,307.13

2.沪深300指数下降5% -257,051.61 -446,307.13

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,316,753.00元，无属于第二层次的余额，属于第三层次的余额为1,885,843.05元(2020年12月31日：第一层次12,358,263.35元，无第二或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具1,885,843.05元(2020年12月31日：无)。本基金本年度购买第三层次的金融工具1,860,471.16元(2020年度：无)，计入损益的第三层次的金融工具公允价值变动25,371.89元(2020年度：无)。
于2021年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为证券交易所上市但尚在限售期内的股票投资)公允价值为1,885,843.05元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率，与公允价值之间为负相关关系。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。

本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。

(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 5,202,596.05 84.22

其中：股票 5,202,596.05 84.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 962,855.26 15.59

8 其他各项资产 11,742.55 0.19

9 合计 6,177,193.86 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,211,201.15 38.39

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,196.30 0.14

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,682,426.97 29.21

J 金融业 607,721.00 10.55

K 房地产业 454,185.00 7.89

L 租赁和商务服务业 173,444.00 3.01

M 科学研究和技术服务业 32,766.54 0.57

N 水利、环境和公共设施管理业 9,885.31 0.17

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.32

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,202,596.05 90.33

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 29.21

2 601688 华泰证券 14,000 248,640.00 4.32

3 688211 中科微至 3,183 238,725.00 4.14

4 605007 五洲特纸 10,200 234,702.00 4.08

5 603306 华懋科技 6,500 220,545.00 3.83

6 002637 赞宇科技 10,900 205,792.00 3.57

7 600150 中国船舶 7,700 190,883.00 3.31

8 300724 捷佳伟创 1,600 182,880.00 3.18

9 000012 南 玻Ａ 18,400 182,712.00 3.17

10 600030 中信证券 6,900 182,229.00 3.16

11 600048 保利发展 11,500 179,745.00 3.12

12 601377 兴业证券 17,900 176,852.00 3.07

13 002271 东方雨虹 3,300 173,844.00 3.02

14 002183 怡 亚 通 26,200 173,444.00 3.01

15 002045 国光电器 11,300 169,500.00 2.94

16 603737 三棵树 1,200 166,980.00 2.90

17 600383 金地集团 11,800 153,046.00 2.66

18 001979 招商蛇口 9,100 121,394.00 2.11

19 603429 集友股份 4,400 114,840.00 1.99

20 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.41

21 301058 中粮工科 1,039 18,951.36 0.33

22 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.32

23 301046 能辉科技 282 13,815.18 0.24

24 301050 雷电微力 54 12,675.96 0.22


25 301082 久盛电气 458 9,860.74 0.17

26 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.15

27 301055 张小泉 355 7,731.90 0.13

28 301089 拓新药业 97 6,589.21 0.11

29 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.11

30 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.10

31 301078 孩子王 476 5,778.64 0.10

32 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.10

33 301083 百胜智能 368 5,229.28 0.09

34 301059 金三江 259 4,998.70 0.09

35 301087 可孚医疗 66 4,972.44 0.09

36 301090 华润材料 424 4,757.28 0.08

37 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.08

38 301063 海锅股份 127 4,585.97 0.08

39 301053 远信工业 155 4,460.90 0.08

40 301049 超越科技 132 4,345.44 0.08

41 301081 严牌股份 242 4,220.48 0.07

42 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.07

43 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.07

44 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.06

45 301093 华兰股份 58 2,891.30 0.05

46 301088 戎美股份 98 2,417.66 0.04

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 000858 五 粮 液 22,422,619.10 141.39

2 601318 中国平安 16,449,608.10 103.72

3 002202 金风科技 13,532,089.38 85.33


4 600036 招商银行 12,438,119.00 78.43

5 601899 紫金矿业 11,561,562.00 72.90

6 603259 药明康德 11,488,401.60 72.44

7 300760 迈瑞医疗 11,241,102.00 70.88

8 000001 平安银行 11,156,367.00 70.35

9 601012 隆基股份 10,848,247.80 68.40

10 000333 美的集团 10,453,208.00 65.91

11 002690 美亚光电 10,317,515.00 65.06

12 002050 三花智控 9,885,382.20 62.33

13 600690 海尔智家 9,675,413.00 61.01

14 002032 苏 泊 尔 9,446,947.70 59.57

15 600519 贵州茅台 9,314,599.00 58.73

16 600009 上海机场 7,809,912.00 49.25

17 600406 国电南瑞 7,617,831.03 48.03

18 300059 东方财富 6,925,966.60 43.67

19 601888 中国中免 4,296,025.00 27.09

20 300012 华测检测 4,210,500.00 26.55

21 603678 火炬电子 3,815,621.00 24.06

22 002025 航天电器 3,327,333.00 20.98

23 002460 赣锋锂业 3,167,814.00 19.97

24 600862 中航高科 2,696,606.00 17.00

25 002389 航天彩虹 2,677,848.00 16.89

26 600893 航发动力 2,627,824.44 16.57

27 603267 鸿远电子 2,594,692.00 16.36

28 601728 中国电信 2,549,814.69 16.08

29 600316 洪都航空 2,465,448.98 15.55

30 000568 泸州老窖 2,228,604.90 14.05

31 300726 宏达电子 2,128,891.00 13.42

32 002594 比亚迪 1,946,923.00 12.28

33 601377 兴业证券 1,940,392.00 12.24

34 002466 天齐锂业 1,898,710.00 11.97


35 300613 富瀚微 1,866,859.00 11.77

36 601601 中国太保 1,843,186.00 11.62

37 300750 宁德时代 1,688,199.00 10.64

38 600109 国金证券 1,677,250.00 10.58

39 000725 京东方Ａ 1,606,007.00 10.13

40 300207 欣旺达 1,526,997.00 9.63

41 002156 通富微电 1,518,190.00 9.57

42 300274 阳光电源 1,480,074.00 9.33

43 002637 赞宇科技 1,474,542.00 9.30

44 603799 华友钴业 1,473,817.00 9.29

45 300271 华宇软件 1,445,544.00 9.11

46 002236 大华股份 1,394,423.00 8.79

47 601166 兴业银行 1,389,129.00 8.76

48 300285 国瓷材料 1,386,706.62 8.74

49 600150 中国船舶 1,383,845.00 8.73

50 000807 云铝股份 1,355,640.00 8.55

51 300776 帝尔激光 1,329,911.00 8.39

52 601238 广汽集团 1,323,508.00 8.35

53 000100 TCL科技 1,272,969.00 8.03

54 688599 天合光能 1,271,945.14 8.02

55 300568 星源材质 1,230,174.00 7.76

56 688169 石头科技 1,228,029.40 7.74

57 600763 通策医疗 1,211,098.00 7.64

58 300763 锦浪科技 1,159,560.00 7.31

59 000625 长安汽车 1,153,618.00 7.27

60 300548 博创科技 1,102,246.00 6.95

61 002026 山东威达 1,010,409.00 6.37

62 002714 牧原股份 986,721.00 6.22

63 300724 捷佳伟创 963,175.00 6.07

64 300598 诚迈科技 947,943.00 5.98

65 002810 山东赫达 939,449.00 5.92


66 600900 长江电力 876,482.00 5.53

67 002179 中航光电 875,280.00 5.52

68 603369 今世缘 874,515.00 5.51

69 600958 东方证券 851,657.00 5.37

70 600438 通威股份 849,719.00 5.36

71 688377 迪威尔 846,218.90 5.34

72 600383 金地集团 823,557.00 5.19

73 601818 光大银行 791,297.00 4.99

74 000961 中南建设 784,000.00 4.94

75 300873 海晨股份 762,184.00 4.81

76 000963 华东医药 748,737.00 4.72

77 000656 金科股份 742,000.00 4.68

78 300003 乐普医疗 734,415.00 4.63

79 002013 中航机电 732,525.00 4.62

80 300777 中简科技 710,890.00 4.48

81 300699 光威复材 709,777.00 4.48

82 300014 亿纬锂能 705,491.00 4.45

83 603906 龙蟠科技 703,241.00 4.43

84 300604 长川科技 701,370.00 4.42

85 002867 周大生 692,765.00 4.37

86 002585 双星新材 664,254.00 4.19

87 300702 天宇股份 659,630.00 4.16

88 002191 劲嘉股份 656,325.00 4.14

89 603306 华懋科技 654,168.00 4.12

90 600887 伊利股份 648,590.00 4.09

91 300433 蓝思科技 646,749.00 4.08

92 600703 三安光电 641,019.00 4.04

93 002876 三利谱 637,522.00 4.02

94 300773 拉卡拉 636,534.00 4.01

95 600456 宝钛股份 631,916.00 3.98

96 601633 长城汽车 623,000.00 3.93


97 688390 固德威 612,354.02 3.86

98 002074 国轩高科 609,452.00 3.84

99 300015 爱尔眼科 608,038.00 3.83

100 688699 明微电子 607,937.51 3.83

101 300741 华宝股份 606,519.00 3.82

102 600760 中航沈飞 604,688.00 3.81

103 600641 万业企业 600,868.00 3.79

104 603893 瑞芯微 597,020.00 3.76

105 002271 东方雨虹 591,781.00 3.73

106 601668 中国建筑 588,240.00 3.71

107 300648 星云股份 586,545.00 3.70

108 000733 振华科技 586,299.00 3.70

109 002709 天赐材料 583,775.00 3.68

110 688211 中科微至 576,860.57 3.64

111 002028 思源电气 556,349.00 3.51

112 300737 科顺股份 555,044.00 3.50

113 600580 卧龙电驱 518,540.00 3.27

114 600584 长电科技 513,640.00 3.24

115 002449 国星光电 512,787.00 3.23

116 002154 报 喜 鸟 509,715.00 3.21

117 603816 顾家家居 507,780.00 3.20

118 603589 口子窖 504,966.00 3.18

119 603393 新天然气 499,462.80 3.15

120 002756 永兴材料 473,359.00 2.98

121 002458 益生股份 466,000.00 2.94

122 601985 中国核电 464,060.00 2.93

123 300188 美亚柏科 453,757.00 2.86

124 000933 神火股份 452,131.00 2.85

125 300687 赛意信息 450,843.00 2.84

126 002565 顺灏股份 444,605.00 2.80

127 002739 万达电影 437,385.50 2.76


128 002439 启明星辰 435,558.00 2.75

129 600809 山西汾酒 430,986.00 2.72

130 300451 创业慧康 430,514.00 2.71

131 605007 五洲特纸 427,795.00 2.70

132 002540 亚太科技 419,224.00 2.64

133 603429 集友股份 418,539.00 2.64

134 688002 睿创微纳 407,823.66 2.57

135 002475 立讯精密 400,434.00 2.52

136 002049 紫光国微 391,790.00 2.47

137 300378 鼎捷软件 390,177.00 2.46

138 300258 精锻科技 389,809.00 2.46

139 300601 康泰生物 388,996.00 2.45

140 600039 四川路桥 388,125.00 2.45

141 002430 杭氧股份 388,125.00 2.45

142 002666 德联集团 388,016.00 2.45

143 300253 卫宁健康 384,351.50 2.42

144 002340 格林美 381,225.00 2.40

145 300894 火星人 380,570.00 2.40

146 001914 招商积余 380,133.00 2.40

147 688189 南新制药 380,132.85 2.40

148 002230 科大讯飞 378,020.00 2.38

149 688388 嘉元科技 375,958.70 2.37

150 300769 德方纳米 374,274.00 2.36

151 300440 运达科技 371,402.00 2.34

152 002380 科远智慧 370,653.00 2.34

153 603026 石大胜华 369,812.00 2.33

154 600201 生物股份 369,298.00 2.33

155 300502 新易盛 368,830.00 2.33

156 002624 完美世界 367,325.00 2.32

157 603160 汇顶科技 363,288.11 2.29

158 603218 日月股份 362,827.00 2.29


159 300829 金丹科技 362,218.00 2.28

160 300054 鼎龙股份 361,068.00 2.28

161 300327 中颖电子 355,687.00 2.24

162 300671 富满微 348,480.00 2.20

163 002129 中环股份 346,060.00 2.18

164 601058 赛轮轮胎 345,462.00 2.18

165 000887 中鼎股份 339,574.00 2.14

166 300257 开山股份 338,515.00 2.13

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 000858 五 粮 液 20,096,629.64 126.72

2 002202 金风科技 16,098,367.42 101.51

3 601318 中国平安 14,380,650.25 90.68

4 601899 紫金矿业 13,240,345.00 83.49

5 600036 招商银行 12,261,044.00 77.31

6 600406 国电南瑞 11,010,475.11 69.43

7 601012 隆基股份 10,959,561.11 69.11

8 603259 药明康德 10,435,397.20 65.80

9 000001 平安银行 10,108,124.00 63.74

10 000333 美的集团 10,025,701.00 63.22

11 002050 三花智控 9,971,403.00 62.87

12 600690 海尔智家 9,578,135.00 60.39

13 300760 迈瑞医疗 8,787,027.00 55.41

14 600519 贵州茅台 8,218,624.08 51.82

15 600009 上海机场 8,071,232.00 50.89

16 002690 美亚光电 7,791,407.00 49.13


17 300059 东方财富 6,900,667.60 43.51

18 002032 苏 泊 尔 6,838,821.75 43.12

19 601888 中国中免 4,142,032.00 26.12

20 300012 华测检测 4,002,073.00 25.23

21 603678 火炬电子 3,866,292.00 24.38

22 002025 航天电器 3,393,602.00 21.40

23 002460 赣锋锂业 3,102,104.00 19.56

24 300613 富瀚微 2,846,552.50 17.95

25 600862 中航高科 2,704,342.00 17.05

26 600893 航发动力 2,699,004.00 17.02

27 603267 鸿远电子 2,678,523.00 16.89

28 002389 航天彩虹 2,646,955.00 16.69

29 600316 洪都航空 2,540,181.00 16.02

30 000568 泸州老窖 2,193,309.00 13.83

31 300726 宏达电子 2,146,153.41 13.53

32 300548 博创科技 2,026,814.00 12.78

33 601166 兴业银行 1,989,554.00 12.55

34 002594 比亚迪 1,974,002.00 12.45

35 002466 天齐锂业 1,890,480.00 11.92

36 601377 兴业证券 1,805,931.00 11.39

37 601601 中国太保 1,798,571.00 11.34

38 300750 宁德时代 1,795,145.00 11.32

39 603496 恒为科技 1,784,414.84 11.25

40 000807 云铝股份 1,776,236.00 11.20

41 600109 国金证券 1,691,637.00 10.67

42 000725 京东方Ａ 1,663,414.00 10.49

43 601225 陕西煤业 1,573,848.00 9.92

44 603218 日月股份 1,513,550.36 9.54

45 002156 通富微电 1,494,627.00 9.42

46 603799 华友钴业 1,493,026.55 9.41

47 300274 阳光电源 1,489,668.00 9.39


48 300207 欣旺达 1,483,745.00 9.36

49 300271 华宇软件 1,458,082.00 9.19

50 601238 广汽集团 1,456,353.50 9.18

51 300285 国瓷材料 1,378,126.00 8.69

52 601818 光大银行 1,368,749.00 8.63

53 002236 大华股份 1,367,028.00 8.62

54 300568 星源材质 1,339,365.00 8.45

55 300776 帝尔激光 1,306,566.00 8.24

56 002637 赞宇科技 1,295,345.96 8.17

57 688599 天合光能 1,277,149.88 8.05

58 000625 长安汽车 1,273,406.00 8.03

59 000100 TCL科技 1,261,823.00 7.96

60 688169 石头科技 1,255,982.18 7.92

61 600763 通策医疗 1,244,706.00 7.85

62 600584 长电科技 1,205,875.00 7.60

63 600150 中国船舶 1,204,723.00 7.60

64 300763 锦浪科技 1,190,031.00 7.50

65 002028 思源电气 1,182,915.00 7.46

66 601233 桐昆股份 1,135,095.00 7.16

67 002026 山东威达 1,024,952.00 6.46

68 002714 牧原股份 974,241.00 6.14

69 000703 恒逸石化 934,700.00 5.89

70 002810 山东赫达 915,704.00 5.77

71 603369 今世缘 862,724.00 5.44

72 600438 通威股份 856,145.00 5.40

73 002179 中航光电 852,286.00 5.37

74 600900 长江电力 851,408.00 5.37

75 600958 东方证券 837,327.00 5.28

76 688377 迪威尔 795,632.76 5.02

77 300873 海晨股份 791,455.00 4.99

78 000963 华东医药 791,079.00 4.99


79 601728 中国电信 785,208.30 4.95

80 300724 捷佳伟创 782,444.00 4.93

81 300003 乐普医疗 750,144.00 4.73

82 688981 中芯国际 736,580.00 4.64

83 300777 中简科技 735,200.00 4.64

84 002013 中航机电 726,767.00 4.58

85 300699 光威复材 724,031.00 4.57

86 603906 龙蟠科技 714,565.00 4.51

87 600641 万业企业 712,411.00 4.49

88 000961 中南建设 711,141.00 4.48

89 600760 中航沈飞 710,363.00 4.48

90 002867 周大生 709,895.00 4.48

91 600886 国投电力 688,116.00 4.34

92 000656 金科股份 686,000.00 4.33

93 300014 亿纬锂能 683,571.00 4.31

94 300604 长川科技 681,865.00 4.30

95 688699 明微电子 680,349.51 4.29

96 300433 蓝思科技 672,814.00 4.24

97 300773 拉卡拉 671,943.00 4.24

98 600536 中国软件 671,408.44 4.23

99 300598 诚迈科技 668,622.00 4.22

100 300017 网宿科技 668,000.00 4.21

101 600383 金地集团 664,060.00 4.19

102 688390 固德威 657,246.40 4.14

103 002191 劲嘉股份 651,367.00 4.11

104 600456 宝钛股份 637,337.00 4.02

105 300702 天宇股份 634,855.00 4.00

106 600887 伊利股份 634,794.00 4.00

107 600703 三安光电 633,930.00 4.00

108 002585 双星新材 626,662.00 3.95

109 300015 爱尔眼科 617,098.00 3.89


110 002074 国轩高科 607,211.00 3.83

111 300648 星云股份 603,660.00 3.81

112 601633 长城汽车 592,630.00 3.74

113 601668 中国建筑 588,240.00 3.71

114 603893 瑞芯微 576,660.00 3.64

115 300741 华宝股份 573,430.00 3.62

116 002709 天赐材料 573,104.00 3.61

117 000733 振华科技 570,723.00 3.60

118 002876 三利谱 559,816.20 3.53

119 300737 科顺股份 549,742.00 3.47

120 600580 卧龙电驱 532,996.00 3.36

121 002154 报 喜 鸟 531,692.00 3.35

122 002449 国星光电 515,576.00 3.25

123 603589 口子窖 496,482.00 3.13

124 603816 顾家家居 493,964.00 3.11

125 603306 华懋科技 491,121.00 3.10

126 002756 永兴材料 453,532.00 2.86

127 603393 新天然气 453,405.00 2.86

128 601985 中国核电 452,214.00 2.85

129 002439 启明星辰 451,297.00 2.85

130 300687 赛意信息 450,952.00 2.84

131 000933 神火股份 448,092.00 2.83

132 002271 东方雨虹 442,758.00 2.79

133 300671 富满微 441,743.00 2.79

134 600809 山西汾酒 439,500.00 2.77

135 300188 美亚柏科 434,005.00 2.74

136 002458 益生股份 428,005.00 2.70

137 002540 亚太科技 425,810.00 2.68

138 600039 四川路桥 420,900.00 2.65

139 002475 立讯精密 413,264.60 2.61

140 002565 顺灏股份 413,161.00 2.61


141 300829 金丹科技 411,527.00 2.59

142 002230 科大讯飞 398,135.82 2.51

143 300601 康泰生物 397,100.00 2.50

144 001914 招商积余 396,752.00 2.50

145 300451 创业慧康 395,485.00 2.49

146 002739 万达电影 390,670.00 2.46

147 688189 南新制药 390,273.98 2.46

148 002049 紫光国微 388,796.00 2.45

149 688002 睿创微纳 387,977.14 2.45

150 002666 德联集团 385,814.00 2.43

151 300502 新易盛 384,017.00 2.42

152 300253 卫宁健康 380,772.40 2.40

153 603026 石大胜华 380,423.00 2.40

154 300769 德方纳米 379,817.00 2.39

155 601058 赛轮轮胎 379,586.00 2.39

156 300054 鼎龙股份 377,820.00 2.38

157 300258 精锻科技 375,574.00 2.37

158 688388 嘉元科技 372,376.00 2.35

159 002380 科远智慧 371,477.00 2.34

160 000887 中鼎股份 370,342.00 2.34

161 002340 格林美 370,186.63 2.33

162 002624 完美世界 369,901.00 2.33

163 300327 中颖电子 365,568.00 2.31

164 600201 生物股份 356,496.00 2.25

165 300378 鼎捷软件 353,853.00 2.23

166 603160 汇顶科技 351,532.61 2.22

167 002430 杭氧股份 349,773.00 2.21

168 300894 火星人 349,520.00 2.20

169 300440 运达科技 345,251.00 2.18

170 688211 中科微至 332,547.80 2.10

171 002812 恩捷股份 325,290.00 2.05


172 300257 开山股份 324,871.00 2.05

173 600426 华鲁恒升 321,608.00 2.03

174 002677 浙江美大 320,027.00 2.02

175 601689 拓普集团 318,318.00 2.01

176 002129 中环股份 318,120.00 2.01

177 300460 惠伦晶体 317,328.00 2.00

注：本项的"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 358,901,112.63

卖出股票收入（成交）总额 361,373,473.43

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,478.50

5 应收申购款 5,264.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,742.55

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基

流通受限部分的公 金资

序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明
值比

例(%)

1 601728 中国电信 1,682,426.97 29.21 新股锁定

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

凯石 100.0
湛混 336 3,570.78 92.65 0.00% 1,199,688.47 0%
合A

凯石 100.0
湛混 901 4,415.82 0.00 0.00% 3,978,650.77 0%
合C

合计 1,23 4,186.28 92.65 0.00% 5,178,339.24 100.0
7 0%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末无基金从业人员持有本基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本基金本报告期末无基金从业人员持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

凯石湛混合A 凯石湛混合C

基金合同生效日(2019年03月20 123,973,683.71 211,815,713.37
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,730,423.48 10,299,457.55

本报告期基金总申购份额 2,135,720.48 163,297,744.55

减：本报告期基金总赎回份额 5,666,362.84 169,618,551.33

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,199,781.12 3,978,650.77

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2020年5月16日，基金管理人发布了《凯石基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，段卓立先生新任本基金管理人的督察长，李琛先生不再代任本基金管理人的督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，该事务所自2019年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费45000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

广发 2 716,350,949.69 100.00% 80,068.71 100.00% -

证券
注：1、选择标准如下：
证券公司基本面评价（财务状况、资信状况和经营状况）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
2、选择程序如下：
首先根据选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

广发证 622,011. 100.0 - - - - - -
券 06 0%

11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于凯石湛混合型证券投资

1 基金基金资产净值连续低于 上海证券报、公司官网 2021-03-02
5000万元的提示性公告

凯石基金管理有限公司关于

2 旗下基金参加珠海盈米基金 上海证券报、公司官网 2021-03-03
销售有限公司费率优惠活动

的公告

3 凯石湛混合型证券投资基金 上海证券报、公司官网 2021-03-12
基金经理变更公告

凯石基金管理有限公司关于

旗下通过东方财富证券股份

4 有限公司销售的部分基金开 上海证券报、公司官网 2021-03-12
通定期定额投资业务并参加

其费率优惠活动的公告

5 凯石湛混合型证券投资基金 上海证券报、公司官网 2021-03-13
基金产品资料概要更新

凯石湛混合型证券投资基金

6 招募说明书(2021年第1次更 上海证券报、公司官网 2021-03-13
新)

关于凯石湛混合型证券投资

7 基金基金资产净值连续低于 上海证券报、公司官网 2021-03-16
5000万元的提示性公告

凯石基金管理有限公司关于

8 凯石湛混合型证券投资基金 上海证券报、公司官网 2021-03-17
新增华鑫证券有限责任公司

为代销机构的公告

关于凯石湛混合型证券投资

9 基金基金资产净值连续低于 上海证券报、公司官网 2021-03-23
5000万元的提示性公告

关于凯石湛混合型证券投资

10 基金基金资产净值连续低于 上海证券报、公司官网 2021-06-02
5000万元的提示性公告


关于凯石湛混合型证券投资

11 基金基金资产净值连续低于 上海证券报、公司官网 2021-06-17
5000万元的提示性公告

关于凯石湛混合型证券投资

12 基金基金资产净值连续低于 上海证券报、公司官网 2021-06-24
5000万元的提示性公告

凯石基金管理有限公司关于

13 旗下部分基金参加招商证券 上海证券报、公司官网 2021-07-28
股份有限公司费率优惠活动

的公告

关于调整凯石湛混合型证券

14 投资基金相关费率并修订基 上海证券报、公司官网 2021-08-20
金合同的公告

凯石湛混合型证券投资基金

15 暂停大额申购、转换转入、 上海证券报、公司官网 2021-08-20
定期定额投资业务的公告

凯石湛混合型证券投资基金

16 招募说明书(2021年第2次更 上海证券报、公司官网 2021-08-20
新)

17 凯石湛混合型证券投资基金 上海证券报、公司官网 2021-08-20
基金产品资料概要更新

18 凯石湛混合型证券投资基金 上海证券报、公司官网 2021-09-29
基金经理变更公告

凯石湛混合型证券投资基金

19 招募说明书(2021年第3次更 上海证券报、公司官网 2021-09-30
新)

20 凯石湛混合型证券投资基金 上海证券报、公司官网 2021-09-30
基金产品资料概要更新

凯石基金管理有限公司关于

21 旗下基金参加海银基金销售 上海证券报、公司官网 2021-10-12
有限公司费率优惠活动的公

告

22 凯石基金管理有限公司关于 上海证券报、公司官网 2021-11-18


旗下部分基金新增联储证券

有限责任公司为代销机构的

公告

关于凯石湛混合型证券投资

23 基金基金资产净值连续低于 上海证券报、公司官网 2021-12-17

5000万元的提示性公告-40

天

凯石基金管理有限公司关于

24 旗下基金参加中国工商银行 上海证券报、公司官网 2021-12-24

股份有限公司费率优惠活动

的公告

凯石湛混合型证券投资基金

25 恢复大额申购、定期定额投 上海证券报、公司官网 2021-12-30

资业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比

类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

别

1 20220602-20220 0.00 29,361,013.62 29,361,013.62 0.00 0.00%
608

2 20220902-20220 0.00 32,045,906.68 32,045,906.68 0.00 0.00%
908

机 20210401-20210

构 3 405 1,515,036.74 1,836,378.66 3,351,415.40 0.00 0.00%

4 20210325-20210 0.00 22,954,733.27 22,954,733.27 0.00 0.00%
331

5 20210629-20211 0.00 33,162,120.34 33,162,120.34 0.00 0.00%
020

产品特有风险

1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基
金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；

2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金
管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2 个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立凯石湛混合型证券投资基金的文件

2、《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》

3、《凯石湛混合型证券投资基金托管协议》

4、《凯石湛混合型证券投资基金招募说明书》

5、凯石基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程

6、报告期内凯石湛混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

上海市黄浦区延安东路1号2层
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公司网址：www.vstonefund.com。

凯石基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
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