农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金
2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 23 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 29 日（基金合同成立之日）起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1 资产负债表...... 16

6.2 利润表...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18


6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 35

7.1 期末基金资产组合情况...... 35

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43

7.12 投资组合报告附注...... 43
§8 基金份额持有人信息...... 44

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 46

10.1 基金份额持有人大会决议...... 46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

10.4 基金投资策略的改变...... 46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46

10.8 其他重大事件 ...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48


11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 48
§12 备查文件目录...... 49

12.1 备查文件目录 ...... 49

12.2 存放地点...... 49

12.3 查阅方式...... 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金

基金简称 农银稳进多因子股票

基金主代码 006726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 105,532,752.45 份

2.2 基金产品说明

本基金为股票型基金，采用量化投资策略构建投资组
投资目标 合，在严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值。

本基金采用量化方法进行投资，通过数量化选股模型
进行个股选择。在投资过程中，本基金将结合风险模
投资策略 型及优化，构建股票投资组合，以合理的价格（价值）
买入趋势（动量）向好的优质（质量）公司，从而分
享中国经济和资本市场成长的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95% + 银行活期存款利率（税后）
* 5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010—66105798

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-61095599 95588

传真 021-61095556 010—66105799

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55
区银城路 9 号 50 层 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55
区银城路 9 号 50 层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 许金超 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.abc-ca.com
网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9 号 50 层。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 29 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 5,516,600.06

本期利润 10,344,603.83

加权平均基金份额本期利润 0.0316

本期加权平均净值利润率 3.15%

本期基金份额净值增长率 1.98%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 1,124,521.43

期末可供分配基金份额利润 0.0107

期末基金资产净值 107,623,165.37

期末基金份额净值 1.0198

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 1.98%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.52% 1.13% 5.13% 1.10% 1.39% 0.03%

过去三个月 -0.11% 1.44% -1.11% 1.45% 1.00% -0.01%

自基金合同 1.98% 1.17% 19.14% 1.55% -17.16% -0.38%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金基金合同生效至本报告期末不满一年。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为董事长许金超先生。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 50 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18 个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永安
混合型证券投资基金、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金及农银汇理可转债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生。历任华泰证
券股份有限公司金融工程
研究员、华泰证券股份有
本基金 2019 年 1 月 29 限公司投资经理、嘉合基
魏刚 基金经 日 - 12 金管理有限公司投资经
理 理、东证融汇证券资产管
理有限公司投资主办人，
现任农银汇理基金管理有
限公司基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年沪深 A 股市场大幅上涨，整体上呈一季度加速上涨，二季度震荡回调态势；主

要指数全线上涨，以上证 50 为代表的大盘蓝筹指数涨幅居前，沪深 300 指数上涨 27.07%；行业
表现方面，以白酒为代表的食品饮料涨幅超过 60%，遥遥领先，非银金融、农林牧渔和家用电器等行业涨幅居前。1 月受人民币汇率、美股和原油等不同市场强劲反弹带来做多情绪共振，外资大幅流入 A 股市场，市场风险偏好显著提升，A 股录得较大涨幅。2 月份，在外资流入、社融数据超预期、高层重视资本市场的表态等因素的影响下，市场风险偏好大幅提升，投资情绪加速提升，市场大幅上涨，创业板指、中小板指、中证 1000 等指数涨幅超过 20%；从行业表现来看，当行情
由资金和情绪主导时，高弹性的 TMT、券商涨幅居前，涨幅均超过 25%。3 月份，市场延续了 2 月
的涨势，震荡上涨，中证 1000 等小盘、成长风格指数涨幅居前。4 月份，市场冲高回落，上中旬
在 PMI 等经济数据超预期的刺激下，市场快速上冲，但随着 4 月 19 日中央政治局会议重新提升对
结构性改革的关心和央行对货币政策的表态，投资者开始担心财政、货币等稳增长政策的减弱，
市场开启回调走势。5 月，受中美贸易摩擦加剧以及国内 PMI 等数据低于预期影响，沪深 A 股市
场延续了 4 月下旬的跌势，大幅下挫，主要指数跌幅均超过 5%，创业板指和中小板指跌幅较大。6 月，随着专项债可作为资本金等国内财政金融方面稳增长政策的出台和中美元首互通电话，市场对经济下行风险和中美贸易摩擦加剧的担忧减弱，市场风险偏好提升， 6 月中下旬市场大幅反弹。

从因子表现来看，上半年各因子表现波动较大，整体上看价值因子、盈余动量因子、盈利能力因子等基本面因子表现较好，反转因子表现突出，分析师预期因子、流动性因子和小市值也有所表现，波动因子表现一般。1 月份，盈利因子和价值因子表现优异，低波动因子和低流动因子也表现较好，而小盘因子表现较差；2 月份，盈利因子、成长因子等基本面因子表现较差，反转因子表现较好，高波动、高换手率因子表现较强；3 月，小盘因子表现较好，其余因子均表现一般；4 月，价值因子、盈余动量等基本面因子表现较好，低波动因子、低流动性因子等技术类因子也表现优异；5 月，小市值因子表现突出，成长因子和盈余动量因子表现优异，反转因子、低波动因子、低流动性也表现较好；价值因子和盈利能力因子表现较差；6 月，盈利能力因子表现突出，反转因子、低波动因子、低流动性因子等技术因子也表现优异，小市值因子出现回撤，价值因子表现一般。

本基金在一季度封闭期和建仓期内操作较为保守，以绝对收益思路在运作基金，权益仓位较低；二季度建仓完毕以来，一直保持高仓位运作，大多数时候仓位在 90%以上。本基金采用我们自主开发的量化 Alpha 选股模型，综合价值类因子、质量类因子、动量类因子，筛选出估值合理、业绩趋势向好的优质上市公司。选股模型中价值因子、盈利因子、成长类等基本面因子、分析师预期因子、流动性等技术类因子的权重较高。行业配置方面，非银金融、银行、食品饮料、医药
生物、家电等行业的权重较高。

2019 年 1 季度本基金处于封闭期和建仓期，表现较差，落后于基准，主要是由于操作保守，
权益仓位过低。本基金成立于 2019 年 1 月 29 日，在封闭期内主要投资协议存款和交易所逆回购，
没有进行股票操作，而在此期间 A 股市场大幅上涨，组合大幅跑输基准；从 3 月初开始逐步开始建仓，至 4 月初建仓完毕，在此期间 A 股市场也录得较大涨幅，由于组合期间平均仓位较低，组合跑输基准。二季度建仓完毕（4 月 2 日）以来，组合收益率战胜业绩比较基准，表现尚可。从各月来看，4 月、6 月表现较好，5 月表现较差。整体上看，在选股因子方面做的相对还可以，分析师预期类因子、成长类因子等都表现不错，但在仓位管理方面做得不够好。上半年本基金表现不理想的主要原因：在封闭期和建仓期过于保守，权益仓位过低，影响了组合的表现；此外，以低波动因子为代表的部分技术类因子在上半年表现较差，选股模型中未能显著降低技术类因子的权重，这也部分影响了组合的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0198 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.98%，业绩
比较基准收益率为 19.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们认为市场有望维持震荡上涨的态势，部分时间波动会较大。宏观经济方面，最新的制造业 PMI 为 49.4%，仍在荣枯线下，基本面仍面临一定的下行压力，但随着专项债新规和加速发行等财政金融稳增长政策的推进，经济大幅回落的风险较低，随着减税、降费等效果的逐步显现，企业盈利有望在未来两个季度见底；流动性方面，随着美联储降息预期升温，全球的宽松预期大幅上升，同时由于经济下滑和处置包商银行托管事件，国内利率数据反映短期流动性比较充裕；风险偏好方面，随着中美贸易摩擦的缓和以及包商银行事件的妥善处理，市场风险偏好有望逐步提升。从估值水平看，目前市场估值水平处于相对偏低的位置，长期来看有较好的投
资价值；截止 2019 年 7 月 16 日，A 股市场市盈率（TTM）中位数为 27.72 倍，为历史估值的 22.8%
分位数，市净率中位数为 2.33，为历史水平的 22.4%位数；股债收益率差值为 2.69（股市整体市盈率倒数-10 年期国债到期收益率），相对债券有较高的吸引力。

后续组合管理方面，我们将维持较高的仓位运作；选股模型中重点配置价值因子、盈利动量因子、成长因子、分析师预期类因子，适度降低技术类因子的暴露。行业配置方面，重点配置非银金融、银行、食品饮料、医药生物、家电等行业。此外，重点关注中报超预期的个股和板块，以及受益于人民币贬值预期扭转后外资流入的业绩确定性较高的白酒、家电等核心资产，受益于
中美贸易摩擦缓和和科创板开板后比价效应的半导体、消费电子等新兴行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2019 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 6,727,713.71

结算备付金 703,690.50

存出保证金 74,736.88

交易性金融资产 6.4.7.2 101,438,779.19

其中：股票投资 101,438,779.19

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 49,272.46

应收利息 6.4.7.5 1,545.05

应收股利 -

应收申购款 798.80

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 108,996,536.59

负债和所有者权益 附注号 本期末

2019 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 710,865.16

应付管理人报酬 130,512.99

应付托管费 21,752.16

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 413,370.17

应交税费 -


应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 96,870.74

负债合计 1,373,371.22

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 105,532,752.45

未分配利润 6.4.7.10 2,090,412.92

所有者权益合计 107,623,165.37

负债和所有者权益总计 108,996,536.59

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0198 元，基金份额总额 105,532,752.45 份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2019 年 1 月 29 日(基

金合同生效日)至

2019 年 6 月 30 日

一、收入 13,793,378.83

1.利息收入 2,332,422.87

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,978,467.20

债券利息收入 11.67

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 353,944.00

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,158,140.72

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,029,806.04

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 8,307.07

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,120,027.61

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 4,828,003.77

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,474,811.47

减：二、费用 3,448,775.00

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,143,836.08

2．托管费 6.4.10.2.2 357,306.04


3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．交易费用 6.4.7.19 845,236.00

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 0.04

7．其他费用 6.4.7.20 102,396.84

三、利润总额（亏损总额以“-” 10,344,603.83

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 10,344,603.83

列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,000,775,375.77 - 1,000,775,375.77
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 10,344,603.83 10,344,603.83
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -895,242,623.32 -8,254,190.91 -903,496,814.23
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 20,583,569.82 399,786.85 20,983,356.67

2.基金赎回款 -915,826,193.14 -8,653,977.76 -924,480,170.90

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 105,532,752.45 2,090,412.92 107,623,165.37
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______施卫______ ______刘志勇______ ____丁煜琼____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 1078 号《关于准予农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,000,460,908.23 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0058 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金合同》于 2019 年 1 月 29 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,000,775,375.77 份基金份额，其中认购资金利息折合314,467.54 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以参与融资业务。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95% + 银行活期存款利率（税后）* 5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 6,727,713.71

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 6,727,713.71

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 96,610,775.42 101,438,779.19 4,828,003.77

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 96,610,775.42 101,438,779.19 4,828,003.77

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,229.78

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 285.03

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 30.24

合计 1,545.05

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 413,370.17

银行间市场应付交易费用 -

合计 413,370.17

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,530.32

预提费用 95,340.42

合计 96,870.74

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 1,000,775,375.77 1,000,775,375.77

本期申购 20,583,569.82 20,583,569.82

本期赎回(以"-"号填列) -915,826,193.14 -915,826,193.14

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 105,532,752.45 105,532,752.45

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 5,516,600.06 4,828,003.77 10,344,603.83

本期基金份额交易 -4,392,078.63 -3,862,112.28 -8,254,190.91

产生的变动数

其中：基金申购款 433,197.76 -33,410.91 399,786.85

基金赎回款 -4,825,276.39 -3,828,701.37 -8,653,977.76

本期已分配利润 - - -

本期末 1,124,521.43 965,891.49 2,090,412.92

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6
月 30 日

活期存款利息收入 291,788.39

定期存款利息收入 1,675,555.55

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,879.14

其他 244.12

合计 1,978,467.20

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2019
年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 246,565,385.24

减：卖出股票成本总额 244,535,579.20

买卖股票差价收入 2,029,806.04

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2019年1月29日(基金合同生效日)至2019年
6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 8,307.07
券到期兑付）差价收入


债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 8,307.07

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2019年1月29日(基金合同生效日)至2019年
6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 39,319.10
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 31,000.00
成本总额

减：应收利息总额 12.03

买卖债券差价收入 8,307.07

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6
月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,120,027.61

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,120,027.61

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2019年1月29日(基金合同生效日)至2019
年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 4,828,003.77

——股票投资 4,828,003.77

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 4,828,003.77

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2019


年 6 月 30 日

基金赎回费收入 3,451,101.96

转换费 23,709.51

合计 3,474,811.47

注：1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额归入基金资产的比例随着持有期限而变化。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中不低于赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2019
年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 845,236.00

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 845,236.00

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 29日(基金合同生效日)至2019
年 6 月 30 日

审计费用 40,860.18

信息披露费 54,480.24

银行汇划费 6,656.42

其他 400.00

合计 102,396.84

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“农银汇 基金管理人、登记机构、基金销售机构

理”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 29 日(基金合同生 2018年1月1日至2018年6月30日

效日)至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 2,143,836.08 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,179,313.84 -

户维护费
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月29日(基金合同生效 2018年1月1日至2018年6月30日
日)至2019年6月30日

当期发生的基金应支付 357,306.04 -

的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 29 日(基金合同生效日) 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

名称 至 2019 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 6,727,713.71 291,788.39 - -
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

红塔 2019 年 2019 新股流

601236证券 6 月 26 年7月通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 -
日 5 日

中信 2019 年 2019 新股流

300788出版 6 月 27 年7月通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 -
日 5 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、二道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了管理和控制各类单项风险的二道防线机制，明确了相应防线的责任主体和职责。督察长及其指导下的监察稽核部对公司的风险管理进行监督检查。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关 规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本 基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因 开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短 时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎 回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对 基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日


资产

银行存款 6,727,713.71 - - - 6,727,713.71

结算备付金 703,690.50 - - - 703,690.50

存出保证金 74,736.88 - - - 74,736.88

交易性金融资产 - - - 101,438,779.19 101,438,779.19

应收证券清算款 - - - 49,272.46 49,272.46

应收利息 - - - 1,545.05 1,545.05

应收申购款 - - - 798.80 798.80

其他资产 - - - - -

资产总计 7,506,141.09 - - 101,490,395.50 108,996,536.59

负债

应付赎回款 - - - 710,865.16 710,865.16

应付管理人报酬 - - - 130,512.99 130,512.99

应付托管费 - - - 21,752.16 21,752.16

应付交易费用 - - - 413,370.17 413,370.17

其他负债 - - - 96,870.74 96,870.74

负债总计 - - - 1,373,371.22 1,373,371.22

利率敏感度缺口 7,506,141.09 - - 100,117,024.28 107,623,165.37

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

负债

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动对基金资产净值的影响不重大。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 101,438,779.19 94.25 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 101,438,779.19 94.25 - -

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。为保证该方法所得结果的参考价值，一般需要至少 1 年的基金净值数据。截至本报告期末，本基金的运营期小于 1 年，无足够的经验数据进行分析，因此不披露本报告本期末其他价格风险敏感性分析。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 101,438,779.19 93.07

其中：股票 101,438,779.19 93.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,431,404.21 6.82

8 其他各项资产 126,353.19 0.12

9 合计 108,996,536.59 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 215,220.00 0.20

B 采矿业 4,390,866.95 4.08

C 制造业 39,826,695.36 37.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,494,707.00 2.32
应业

E 建筑业 3,219,197.25 2.99

F 批发和零售业 3,722,966.70 3.46

G 交通运输、仓储和邮政业 3,451,565.32 3.21

H 住宿和餐饮业 197,532.00 0.18

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,402,393.26 3.16
业

J 金融业 34,575,340.31 32.13

K 房地产业 4,624,731.44 4.30

L 租赁和商务服务业 682,605.00 0.63

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 508,860.00 0.47

R 文化、体育和娱乐业 126,098.60 0.12

S 综合 - -

合计 101,438,779.19 94.25

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 60,882 5,394,754.02 5.01

2 600519 贵州茅台 4,410 4,339,440.00 4.03

3 000333 美的集团 70,427 3,652,344.22 3.39

4 601166 兴业银行 199,300 3,645,197.00 3.39

5 000858 五粮液 23,300 2,748,235.00 2.55

6 601939 建设银行 312,873 2,327,775.12 2.16

7 600606 绿地控股 335,400 2,290,782.00 2.13

8 600031 三一重工 164,367 2,149,920.36 2.00

9 600030 中信证券 79,100 1,883,371.00 1.75

10 601899 紫金矿业 480,800 1,812,616.00 1.68

11 000963 华东医药 69,720 1,809,931.20 1.68

12 601601 中国太保 46,500 1,697,715.00 1.58

13 002475 立讯精密 66,700 1,653,493.00 1.54

14 600000 浦发银行 140,815 1,644,719.20 1.53

15 600036 招商银行 45,412 1,633,923.76 1.52

16 300003 乐普医疗 66,200 1,523,924.00 1.42

17 000776 广发证券 108,800 1,494,912.00 1.39

18 601186 中国铁建 143,500 1,427,825.00 1.33

19 600050 中国联通 224,700 1,384,152.00 1.29

20 600104 上汽集团 51,438 1,311,669.00 1.22

21 600029 南方航空 161,701 1,248,331.72 1.16

22 002415 海康威视 44,600 1,230,068.00 1.14

23 603160 汇顶科技 8,800 1,221,440.00 1.13

24 600837 海通证券 80,000 1,135,200.00 1.05

25 601111 中国国航 118,400 1,133,088.00 1.05


26 000001 平安银行 80,800 1,113,424.00 1.03

27 002736 国信证券 82,400 1,084,384.00 1.01

28 600271 航天信息 45,804 1,055,782.20 0.98

29 601088 中国神华 51,800 1,055,684.00 0.98

30 000166 申万宏源 208,210 1,043,132.10 0.97

31 600585 海螺水泥 24,913 1,033,889.50 0.96

32 601555 东吴证券 99,700 1,021,925.00 0.95

33 601169 北京银行 169,835 1,003,724.85 0.93

34 600170 上海建工 262,200 985,872.00 0.92

35 000568 泸州老窖 11,700 945,711.00 0.88

36 601628 中国人寿 33,100 937,392.00 0.87

37 600999 招商证券 54,331 928,516.79 0.86

38 600023 浙能电力 208,900 923,338.00 0.86

39 002594 比亚迪 17,200 872,384.00 0.81

40 600887 伊利股份 26,100 872,001.00 0.81

41 601857 中国石油 124,600 857,248.00 0.80

42 601211 国泰君安 45,400 833,090.00 0.77

43 601668 中国建筑 140,087 805,500.25 0.75

44 601998 中信银行 134,414 802,451.58 0.75

45 600016 民生银行 125,100 794,385.00 0.74

46 600690 青岛海尔 45,900 793,611.00 0.74

47 002120 韵达股份 25,480 785,293.60 0.73

48 002304 洋河股份 6,400 777,984.00 0.72

49 600019 宝钢股份 119,500 776,750.00 0.72

50 601229 上海银行 64,787 767,725.95 0.71

51 002142 宁波银行 31,500 763,560.00 0.71

52 000338 潍柴动力 61,300 753,377.00 0.70

53 601009 南京银行 87,800 725,228.00 0.67

54 000895 双汇发展 29,100 724,299.00 0.67

55 600893 航发动力 31,000 704,010.00 0.65

56 600048 保利地产 54,500 695,420.00 0.65

57 601888 中国国旅 7,700 682,605.00 0.63

58 600352 浙江龙盛 42,300 667,071.00 0.62

59 601985 中国核电 117,200 651,632.00 0.61

60 600383 金地集团 52,188 622,602.84 0.58

61 000651 格力电器 10,848 596,640.00 0.55

62 600089 特变电工 80,200 581,450.00 0.54

63 600845 宝信软件 20,020 570,169.60 0.53

64 002624 完美世界 21,200 547,172.00 0.51


65 600475 华光股份 49,700 540,736.00 0.50

66 600675 中华企业 99,240 515,055.60 0.48

67 600062 华润双鹤 40,600 511,966.00 0.48

68 300347 泰格医药 6,600 508,860.00 0.47

69 000661 长春高新 1,500 507,000.00 0.47

70 600578 京能电力 156,200 506,088.00 0.47

71 601138 工业富联 41,500 500,075.00 0.46

72 600998 九州通 40,000 494,400.00 0.46

73 601677 明泰铝业 47,800 492,818.00 0.46

74 600090 同济堂 103,400 483,912.00 0.45

75 000301 东方盛虹 84,300 462,807.00 0.43

76 600028 中国石化 81,900 447,993.00 0.42

77 601933 永辉超市 41,100 419,631.00 0.39

78 600919 江苏银行 55,200 400,752.00 0.37

79 000876 新希望 22,900 397,773.00 0.37

80 601989 中国重工 71,100 395,316.00 0.37

81 000002 万科 A 14,100 392,121.00 0.36

82 600309 万华化学 9,100 389,389.00 0.36

83 002602 世纪华通 35,360 386,131.20 0.36

84 300315 掌趣科技 111,600 385,020.00 0.36

85 600482 中国动力 16,300 385,006.00 0.36

86 601988 中国银行 102,800 384,472.00 0.36

87 600011 华能国际 61,500 383,145.00 0.36

88 000630 铜陵有色 149,000 366,540.00 0.34

89 600438 通威股份 24,800 348,688.00 0.32

90 002641 永高股份 85,000 345,100.00 0.32

91 300575 中旗股份 11,700 334,152.00 0.31

92 601607 上海医药 17,550 318,532.50 0.30

93 601788 光大证券 27,600 315,192.00 0.29

94 600009 上海机场 3,400 284,852.00 0.26

95 000987 越秀金控 29,300 264,286.00 0.25

96 600570 恒生电子 3,870 263,740.50 0.25

97 600276 恒瑞医药 3,940 260,040.00 0.24

98 603288 海天味业 2,400 252,000.00 0.23

99 000709 河钢股份 84,000 251,160.00 0.23

100 600864 哈投股份 29,600 230,880.00 0.21

101 002311 海大集团 7,300 225,570.00 0.21

102 601992 金隅集团 58,000 218,080.00 0.20

103 002299 圣农发展 8,500 215,220.00 0.20


104 600261 阳光照明 57,900 212,493.00 0.20

105 600612 老凤祥 4,600 205,620.00 0.19

106 601818 光大银行 52,600 200,406.00 0.19

107 000524 岭南控股 23,600 197,532.00 0.18

108 600655 豫园股份 24,000 196,560.00 0.18

109 600547 山东黄金 3,700 152,329.00 0.14

110 601877 正泰电器 5,700 131,613.00 0.12

111 603833 欧派家居 1,100 118,382.00 0.11

112 002195 二三四五 28,860 112,265.40 0.10

113 601588 北辰实业 29,000 108,750.00 0.10

114 600398 海澜之家 11,700 106,119.00 0.10

115 000063 中兴通讯 3,200 104,096.00 0.10

116 600373 中文传媒 8,200 102,992.00 0.10

117 002555 三七互娱 7,400 100,270.00 0.09

118 300782 卓胜微 694 75,590.48 0.07

119 600643 爱建集团 7,200 68,976.00 0.06

120 600968 海油发展 18,309 64,996.95 0.06

121 000910 大亚圣象 5,300 59,042.00 0.05

122 002489 浙江永强 16,500 55,110.00 0.05

123 300146 汤臣倍健 2,800 54,320.00 0.05

124 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.04

125 603217 元利科技 584 39,268.16 0.04

126 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03

127 603889 新澳股份 4,680 31,824.00 0.03

128 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03

129 600681 百川能源 4,100 30,504.00 0.03

130 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.03

131 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02

132 603863 松炀资源 806 18,602.48 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 8,116,733.67 7.54

2 600036 招商银行 7,785,672.80 7.23


3 600519 贵州茅台 7,580,527.05 7.04

4 601328 交通银行 7,248,081.04 6.73

5 601166 兴业银行 7,054,552.43 6.55

6 601601 中国太保 6,104,459.00 5.67

7 000333 美的集团 5,561,302.00 5.17

8 000651 格力电器 5,496,613.98 5.11

9 600030 中信证券 5,485,584.00 5.10

10 600566 济川药业 5,322,327.00 4.95

11 601006 大秦铁路 5,087,944.00 4.73

12 600104 上汽集团 4,928,722.84 4.58

13 002415 海康威视 4,786,297.00 4.45

14 603288 海天味业 4,626,046.67 4.30

15 600606 绿地控股 4,556,949.44 4.23

16 000069 华侨城 A 4,316,577.72 4.01

17 601939 建设银行 4,294,644.74 3.99

18 601857 中国石油 4,273,548.00 3.97

19 601607 上海医药 4,257,840.00 3.96

20 601818 光大银行 4,192,886.00 3.90

21 600031 三一重工 3,776,961.33 3.51

22 600271 航天信息 3,699,778.30 3.44

23 000858 五粮液 3,647,984.32 3.39

24 601336 新华保险 3,549,668.00 3.30

25 600660 福耀玻璃 3,446,915.97 3.20

26 601186 中国铁建 3,357,934.00 3.12

27 600999 招商证券 3,330,284.00 3.09

28 601899 紫金矿业 3,207,194.63 2.98

29 601211 国泰君安 3,114,583.00 2.89

30 600016 民生银行 3,114,394.00 2.89

31 000157 中联重科 3,021,774.00 2.81

32 601668 中国建筑 3,018,569.00 2.80

33 600886 国投电力 2,926,280.43 2.72

34 000776 广发证券 2,856,640.00 2.65

35 600383 金地集团 2,696,322.00 2.51

36 600585 海螺水泥 2,674,294.00 2.48

37 000166 申万宏源 2,652,160.00 2.46

38 000338 潍柴动力 2,645,184.00 2.46


39 000568 泸州老窖 2,513,370.00 2.34

40 601877 正泰电器 2,510,643.21 2.33

41 600015 华夏银行 2,459,011.69 2.28

42 000895 双汇发展 2,451,919.58 2.28

43 002475 立讯精密 2,413,999.43 2.24

44 600000 浦发银行 2,350,117.70 2.18

45 601229 上海银行 2,337,928.86 2.17

46 002179 中航光电 2,325,749.92 2.16

47 600028 中国石化 2,263,497.00 2.10

48 000415 渤海租赁 2,251,542.81 2.09

49 601881 中国银河 2,174,756.00 2.02

50 600837 海通证券 2,162,418.00 2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值
比例（％）

1 601328 交通银行 7,086,506.26 6.58

2 600036 招商银行 6,513,861.88 6.05

3 000651 格力电器 5,752,912.22 5.35

4 600566 济川药业 5,292,389.93 4.92

5 601006 大秦铁路 4,945,223.00 4.59

6 603288 海天味业 4,922,841.83 4.57

7 000069 华侨城 A 4,582,689.86 4.26

8 601601 中国太保 4,560,223.73 4.24

9 601607 上海医药 4,371,288.82 4.06

10 600519 贵州茅台 4,191,233.76 3.89

11 601318 中国平安 3,846,692.15 3.57

12 601818 光大银行 3,759,572.00 3.49

13 600104 上汽集团 3,708,488.90 3.45

14 600030 中信证券 3,596,410.75 3.34

15 601336 新华保险 3,557,046.00 3.31

16 601166 兴业银行 3,393,993.00 3.15

17 600660 福耀玻璃 3,392,636.22 3.15

18 601857 中国石油 3,328,249.00 3.09

19 000157 中联重科 3,307,096.02 3.07


20 002415 海康威视 3,074,716.48 2.86

21 600886 国投电力 2,831,438.20 2.63

22 600352 浙江龙盛 2,605,079.00 2.42

23 600271 航天信息 2,573,753.62 2.39

24 600015 华夏银行 2,423,472.74 2.25

25 600383 金地集团 2,363,771.42 2.20

26 600016 民生银行 2,356,174.00 2.19

27 000415 渤海租赁 2,283,073.00 2.12

28 601877 正泰电器 2,270,535.38 2.11

29 002179 中航光电 2,257,115.28 2.10

30 600999 招商证券 2,229,733.16 2.07

31 601211 国泰君安 2,187,544.00 2.03

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 341,146,354.62

卖出股票收入（成交）总额 246,565,385.24

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 74,736.88

2 应收证券清算款 49,272.46

3 应收股利 -

4 应收利息 1,545.05

5 应收申购款 798.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 126,353.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,199 25,132.83 0.00 0.00% 105,532,752.45 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2019 年 1 月 29 日 ）基金份额总额 1,000,775,375.77

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 20,583,569.82

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 915,826,193.14

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以 -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 105,532,752.45

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，根据基金管理人农银汇理基金管理有限公司董事会有关决议，自 2019 年 3 月 4
日起，许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位；自 2019 年 5 月 7 日起，施卫先生任
职公司总经理职位，同日起董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。基金管理人分别于 2019
年 3 月 6 日、2019 年 5 月 9 日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并
按照监管要求进行了备案。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

长江证券 2 268,302,114.02 45.71% 249,869.44 45.71% -

东北证券 2 166,542,339.70 28.38% 155,103.28 28.38% -

东方证券 2 74,740,219.87 12.73% 69,603.81 12.73% -

安信证券 2 42,485,192.19 7.24% 39,565.99 7.24% -

西南证券 2 33,347,374.09 5.68% 31,060.97 5.68% -

中泰证券 2 1,306,973.98 0.22% 1,217.36 0.22% -


中信证券 2 161,443.25 0.03% 150.05 0.03% -

兴业证券 2 36,299.11 0.01% 33.81 0.01% -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

长江证券 39,319.10 100.00% 405,200,000.00 44.43% - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - 105,900,000.00 11.61% - -

安信证券 - - 91,300,000.00 10.01% - -

西南证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - 309,500,000.00 33.94% - -

兴业证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于农银汇理稳进多因子股票型 中国证券报 2019 年 1 月 22 日

证券投资基金延长募集期的公告

关于农银汇理稳进多因子股票型

2 证券投资基金提前结束募集的公 中国证券报 2019 年 1 月 24 日

告

3 农银汇理稳进多因子股票型基金 中国证券报 2019 年 1 月 30 日

基金合同生效公告

农银汇理稳进多因子股票型证券

4 投资基金开放日常申购、赎回、 中国证券报 2019 年 2 月 26 日

转换、定期定额投资业务公告

5 农银稳进多因子股票基金 2019 中国证券报 2019 年 4 月 19 日

年 1 季度报告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2019 年 3 月 4
日起，许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位。本公司已于 2019 年 3 月 6 日在指定
媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。

根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2019 年 5 月 7
日起，施卫先生任职本公司总经理职位，同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理
职务。本公司已于 2019 年 5 月 9 日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的
公告并按照监管要求进行了备案。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2019 年 8 月 23 日
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