东海核心价值精选混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海核心价值

基金主代码 006538

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 6,399,545.42 份

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分
析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金强调自上而下的研究策略，根据各行业所处生命周期、行业竞
争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值进行
综合分析，挑选具有优势的行业和景气度趋于上行的行业进行重点布
局投资，并通过行业内优势比较精选具有核心竞争力的企业作为优先
配置对象。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）


1.本期已实现收益 -443,746.58

2.本期利润 -863,628.52

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1332

4.期末基金资产净值 8,880,361.03

5.期末基金份额净值 1.3877

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -8.73% 0.99% -2.75% 0.68% -5.98% 0.31%

过去六个月 -11.89% 0.97% -6.16% 0.65% -5.73% 0.32%

过去一年 -14.59% 1.07% -1.26% 0.74% -13.33% 0.33%

过去三年 -17.22% 1.56% -11.92% 0.85% -5.30% 0.71%

自基金合同

38.77% 1.51% 18.39% 0.92% 20.38% 0.59%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 23 日。图示日期为 2018 年 11 月 23 日至 2023 年 9
月 30 日。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联证
券研究所电子行业研究员、东吴证券研究
所电子行业研究员、中银国际证券股份有
限公司资产管理板块研究与交易部电子
行业研究员。2021 年 6 月加入东海基金，
本基金的 2022 年 9 月 6 现任基金投资部基金经理。2022 年 9 月 6
张立新 基金经理 日 - 7 年 日起任东海核心价值精选混合型证券投
资基金、东海科技动力混合型证券投资基
金基金经理；2022 年 12 月 30 日起任东
海中证社会发展安全产业主题指数型证
券投资基金基金经理；2023 年 8 月 15 日
起任东海数字经济混合型发起式证券投
资基金基金经理。

本基金的 2022 年 9 月 8 国籍：中国。政治经济学硕士，曾任职于
邵炜 基金经 日 - 11 年 德邦证券资产管理有限公司资产管理总
理、公募 部，先后担任债券交易员、交易主管、投


投资总 资经理、投资部副总经理、总经理助理、
监、基金 董事总经理等职务。主要负责固定收益投
投资部总 资等工作。2020 年 7 月加入东海基金，
经理 现任公司公募投资总监、基金投资部总经
理、基金经理。2022 年 9 月 6 日起担任
东海启航 6 个月持有期混合型证券投资
基金基金经理；2022 年 9 月 8 日起担任
东海核心价值精选混合型证券投资基金
基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制
度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年三季度股票市场情绪较弱，成交量进一步萎缩。市场受到国内政策预期以及外资流动的影响，波动加大，沪深 300 指数下跌 3.98%，其中科技成长板块跌幅较大，金融及地产链条等传统行业表现较强。军工方面，我们预计“十四五”中期调整的影响接近尾声。随着后续相关招标落地，行业增速预期会逐步企稳。

本报告期内，本基金继续在高端制造（国防军工、半导体、电子、新材料）方向挖掘有边际变化的标的，同时在具备出海优势的制造业上增加配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末基金份额净值为 1.3877 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.73%，同期业绩比较基准收益率为-2.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。

本报告期内，本基金资产净值均低于 5000 万元。本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值
低于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 8,169,748.00 87.98

其中：股票 8,169,748.00 87.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 731,498.95 7.88

8 其他资产 384,151.94 4.14

9 合计 9,285,398.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 461,740.00 5.20

C 制造业 5,010,408.00 56.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 151,320.00 1.70

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 192,000.00 2.16

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 609,410.00 6.86

J 金融业 1,105,920.00 12.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 180,800.00 2.04

M 科学研究和技术服务业 458,150.00 5.16

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,169,748.00 92.00

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603259 药明康德 3,500 301,630.00 3.40

2 301272 C 英华特 4,000 267,960.00 3.02

3 301308 江波龙 3,000 262,800.00 2.96

4 600760 中航沈飞 6,000 257,100.00 2.90

5 605389 长龄液压 9,500 253,840.00 2.86

6 300258 精锻科技 16,000 252,480.00 2.84

7 600529 山东药玻 9,000 250,650.00 2.82

8 601319 中国人保 42,000 247,800.00 2.79

9 600988 赤峰黄金 17,000 247,180.00 2.78

10 300952 恒辉安防 13,000 245,050.00 2.76

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 35,855.75

2 应收证券清算款 348,226.29

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 69.90

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 384,151.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 6,596,183.65

报告期期间基金总申购份额 67,435.70

减：报告期期间基金总赎回份额 264,073.93

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 6,399,545.42

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 991,288.55
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 991,288.55
基金份额

报告期期末持有的本基金份 15.49
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据法律法规和本基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，自
2023 年 8 月 7 日起调低本基金的管理费率，并相应修订本基金的基金合同、托管协议、招募说明
书和基金产品资料概要。具体信息参见基金管理人在规定媒介发布的公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东海核心价值精选混合型证券投资基金设立的文件


2、《东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同》

3、《东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书》

4、《东海核心价值精选混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。

投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531 咨询相关信
息。

东海基金管理有限责任公司
2023 年 10 月 21 日
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