东海核心价值精选混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42

7.12 投资组合报告附注 ...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43
§9 开放式基金份额变动...... 44
§10 重大事件揭示...... 44

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44

10.4 基金投资策略的改变 ...... 44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45

10.8 其他重大事件 ...... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47
§12 备查文件目录...... 47

12.1 备查文件目录 ...... 47

12.2 存放地点 ...... 47

12.3 查阅方式 ...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东海核心价值精选混合型证券投资基金

基金简称 东海核心价值

基金主代码 006538

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,596,183.65 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究
分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大
类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金
在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，
在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。
此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适
时地做出相应的调整。

本基金强调自上而下的研究策略，根据各行业所处生命周期、行业
竞争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值
进行综合分析，挑选具有优势的行业和景气度趋于上行的行业进行
重点布局投资，并通过行业内优势比较精选具有核心竞争力的企业
作为优先配置对象。

2.股票投资策略

本基金运用价值投资理念，按照经营质量、竞争优势评价和价值评
估的股票选择流程，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被
低估的大中型上市公司股票。

3、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为
等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动
性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、
流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述
基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行
投资。在具体投资操作中，采用放大操作、骑乘操作、换券操作等
灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券采取非公开
方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。
同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面


稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券
的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策
略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体
的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要
素，确定最终的投资决策。

4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，
并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包
括：价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权
证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略
等。

基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，
通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当
期收益。

5、股指期货等投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市
场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合
理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、
流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情
况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作
用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析
和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，
以降低流动性风险。

7、流通受限证券投资策略

本基金可投资流通受限证券，即本基金可参与上市公司非公开发行
股票的投资。从战略投资的角度评估参与增发的预期中签情况、预
期损益和风险水平，积极参与风险较低的增发项目。

随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金
还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以
丰富组合投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东海基金管理有限责任公司 江苏银行股份有限公司

信息披露 姓名 牛锐 周宏


负责人 联系电话 021-60586900 025-58588217

电子邮箱 service@donghaifunds.com Zhouhong1@jsbchina.cn

客户服务电话 400-9595531 95319

传真 021-60586926 025-58588155

注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 江苏省南京市中华路 26 号

360 室

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528 号 江苏省南京市中华路 26 号

陆家嘴基金大厦 15 楼

邮政编码 200122 210001

法定代表人 严晓珺 夏平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.donghaifunds.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东海基金管理有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 1528
号陆家嘴基金大厦 15 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -269,213.33

本期利润 466,540.28

加权平均基金份额本期利润 0.0901

本期加权平均净值利润率 5.79%

本期基金份额净值增长率 1.87%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 3,432,786.25

期末可供分配基金份额利润 0.5204

期末基金资产净值 10,028,969.90

期末基金份额净值 1.5204

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 52.04%

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

(4)本基金合同生效日为 2018 年 11 月 23 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.87% 0.94% 0.99% 0.65% -1.86% 0.29%

过去三个月 -3.46% 0.95% -3.51% 0.62% 0.05% 0.33%

过去六个月 1.87% 1.01% 0.04% 0.63% 1.83% 0.38%

过去一年 -14.63% 1.27% -9.93% 0.74% -4.70% 0.53%

过去三年 -7.22% 1.64% -2.37% 0.90% -4.85% 0.74%

自基金合同生效起 52.04% 1.53% 21.74% 0.93% 30.30% 0.60%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东海基金管理有限责任公司成立于 2013 年 2 月 25 日，注册地上海，注册资本 16480.3118
万元人民币，是中国证监会批准设立的第 78 家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司，其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司。

公司的愿景是成为专注资产配置的卓越基金公司，公司秉持信、惠、臻的企业价值观，以“坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋”为公司使命。根据公司整体战略规划，在未来五年，东海基金将着力打造大类资产配置品牌，坚持投研一体和科技金融双轮驱动发展理念，以期显著提升产品规模、业绩，提升大类资产配置品牌，成为科技金融的践行者。

截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金、东海祥苏短债债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金、东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金和东海启航 6 个月持有期混合型证券投资基金、东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联证券
研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电
子行业研究员、中银国际证券股份有限公司
资产管理板块研究与交易部电子行业研究
本 基 金 员。2021 年 6 月加入东海基金，现任基金
张立 的 基 金 2022 年 9 - 7 年 投资部基金经理。2022 年 9 月 6 日起任东
新 经理 月 6 日 海核心价值精选混合型证券投资基金、东海
科技动力混合型证券投资基金基金经理；
2022 年 12 月 30 日起任东海中证社会发展
安全产业主题指数型证券投资基金基金经
理；2023 年 8 月 15 日起任东海数字经济混
合型发起式证券投资基金基金经理。

国籍：中国。政治经济学硕士，曾任职于德
邦证券资产管理有限公司资产管理总部，先
本 基 金 2022 年 9 后担任债券交易员、交易主管、投资经理、
邵炜 的 基 金 月 8 日 - 11 年 投资部副总经理、总经理助理、董事总经理
经理 等职务。主要负责固定收益投资等工作。
2020 年 7 月加入东海基金，现任公司公募
投资总监、基金投资部总经理、基金经理。


2022 年 9 月 6 日起担任东海启航 6 个月持
有期混合型证券投资基金基金经理；2022
年9月8日起担任东海核心价值精选混合型
证券投资基金基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策流程和公平交易监控机制，从而保证旗下基金运作的公平。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，公司未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度
和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年市场较为震荡，年初延续了复苏预期，与经济敏感性较高的沪深 300 走势较为
强劲，4 月开始高频数据转弱，终端需求也开始逐渐走弱，市场对于经济复苏的预期开始下修，市场风格迅速由“房地产和消费复苏”向 TMT+“中特估”切换，主题投资活跃。高端制造方向，虽然大部分公司增速较好，但受到经济复苏预期波动和筹码结构的影响，整体较为弱势。军工方面，我们预计“十四五”中期调整的影响接近尾声，随着后续相关招标落地，行业增速预期会逐步企稳。同时，我们发现与一带一路国家出口相关性较高的部分公司增速较为稳定，考虑到在这些国家中国品牌具备一定的出海优势，我们后续将继续加强研究。

本报告期内，本基金继续在高端制造（国防军工、新能源、新材料、半导体）方向挖掘有边际变化的标的，同时在具备出海优势的制造业上增加配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末基金份额净值为 1.5204 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.87%，同期业
绩比较基准收益率为 0.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为国内经济更多的是正常经济周期带来的波动，而非所谓的资产负债表衰退。与以往周期相比，地产信用的缺失使得整体修复较为缓慢，地产信用的问题最终又会涉及到土地财政，特别是广大的三四线城市。这需要一个系统性的解决方案，此次 7 月的政治局会议我们看到了对于以上问题的关注，期待后续进一步清晰明确的政策。但我们也需要看到，复盘以往周期来映射当下是会存在一些误区，特别是国内外所处的环境当下都更为复杂，国内居民和地方政府的资产负债表确实需要一定的时间来修复。因此国内短端利率预计会维持在较为宽松的状
态，这对于短债市场和票息策略最为确定。当下来看，我们认为制造业和上游的资源行业都已经进入配置区域，特别是资源品，资本开支的缺失降低了供给侧的弹性。我们预计随着政策细节不断明朗化，对于中长期经济的悲观预期会逐步修正。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合相关法律法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。

本报告期内，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。本基金资产
净值于 2023 年 1 月 3 日至报告期末均低于 5000 万元，本基金管理人已向中国证监会报告本基金
的解决方案。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，在托管东海核心价值精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《东海核心价值精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现东海基金管理有限责任公司在东海核心价值精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人所编制和披露的东海核心价值精选混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东海核心价值精选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 771,812.38 1,488,974.04

结算备付金 70,029.43 58,043.34

存出保证金 28,431.04 23,388.15

交易性金融资产 6.4.7.2 8,699,186.00 9,979,471.92

其中：股票投资 8,699,186.00 9,979,471.92

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 359,376.08 -

应收股利 - -


应收申购款 191,786.32 477,317.42

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 10,120,621.25 12,027,194.87

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 239,259.90

应付赎回款 58.99 1,016.79

应付管理人报酬 8,107.73 12,156.59

应付托管费 1,081.03 1,620.86

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.15

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 82,403.60 61,930.88

负债合计 91,651.35 315,985.17

净资产：

实收基金 6.4.7.10 6,596,183.65 7,846,518.13

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 3,432,786.25 3,864,691.57

净资产合计 10,028,969.90 11,711,209.70

负债和净资产总计 10,120,621.25 12,027,194.87

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.5204 元，基金份额总额 6,596,183.65 份。
6.2 利润表
会计主体：东海核心价值精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 542,878.63 -520,503.30

1.利息收入 3,987.03 1,699.34

其中：存款利息收入 6.4.7.13 3,987.03 1,699.34

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入


买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -218,629.66 -736,660.85
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -248,994.66 -746,037.89

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 30,365.00 9,377.04

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 735,753.61 211,296.55
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 21,767.65 3,161.66
号填列）

减：二、营业总支出 76,338.35 41,379.70

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 60,355.88 23,385.28

2．托管费 6.4.10.2.2 8,047.43 3,118.03

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 7,935.04 14,876.39

三、利润总额（亏损总额以 466,540.28 -561,883.00
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 466,540.28 -561,883.00
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 466,540.28 -561,883.00

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东海核心价值精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 7,846,518.13 - 3,864,691.57 11,711,209.70
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 7,846,518.13 - 3,864,691.57 11,711,209.70
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -1,250,334.48 - -431,905.32 -1,682,239.80
号填列）

（一）、综合收益 - - 466,540.28 466,540.28
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -1,250,334.48 - -898,445.60 -2,148,780.08
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 2,835,372.74 - 1,434,115.37 4,269,488.11
购款

2.基金赎 -4,085,707.22 - -2,332,560.97 -6,418,268.19
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 6,596,183.65 - 3,432,786.25 10,028,969.90
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,787,428.18 - 1,947,528.28 3,734,956.46
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,787,428.18 - 1,947,528.28 3,734,956.46
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -94,481.45 - -625,340.55 -719,822.00
号填列）

（一）、综合收益 - - -561,883.00 -561,883.00
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -94,481.45 - -63,457.55 -157,939.00
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 555,436.33 - 455,538.20 1,010,974.53
购款

2.基金赎 -649,917.78 - -518,995.75 -1,168,913.53
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,692,946.73 - 1,322,187.73 3,015,134.46
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

严晓珺 周华成 黄河

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东海核心价值精选混合型证券投资基金（以下简称”本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会”）证监许可[2018]1566 号文《关于准予东海核心价值精选混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人东海基金管理有限责任公司向社会公开发行募
集，基金合同于 2018 年 11 月 23 日正式生效。首次设立募集规模为 271,630,618.22 份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25%

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年

6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期间，本基金无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期间，本基金无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期间，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 771,812.38

等于：本金 771,539.63

加：应计利息 272.75

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 771,812.38

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 8,710,675.65 - 8,699,186.00 -11,489.65


贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 0.00 - 0.00 0.00

合计 8,710,675.65 - 8,699,186.00 -11,489.65

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本报告期末，本基金未持有任何期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本报告期末，本基金未持有任何黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本报告期末，本基金未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本报告期末，本基金无债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本报告期末，本基金未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本报告期末，本基金无其他债权投资减值准备计提情况。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本报告期末，本基金未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本报告期末，本基金均未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 44,468.56

其中：交易所市场 44,468.56

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费用 37,935.04

合计 82,403.60

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,846,518.13 7,846,518.13

本期申购 2,835,372.74 2,835,372.74

本期赎回（以“-”号填列） -4,085,707.22 -4,085,707.22

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 6,596,183.65 6,596,183.65

6.4.7.11 其他综合收益

本报告期末，本基金无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,153,930.99 -3,289,239.42 3,864,691.57


本期利润 -269,213.33 735,753.61 466,540.28

本期基金份额交易产 -1,188,505.56 290,059.96 -898,445.60
生的变动数

其中：基金申购款 2,462,593.78 -1,028,478.41 1,434,115.37

基金赎回款 -3,651,099.34 1,318,538.37 -2,332,560.97

本期已分配利润 - - -

本期末 5,696,212.10 -2,263,425.85 3,432,786.25

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,133.10

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 584.76

其他 269.17

合计 3,987.03

注：其他列示的是交易保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -248,994.66

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -248,994.66

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 62,530,413.30

减：卖出股票成本总额 62,617,139.34

减：交易费用 162,268.62

买卖股票差价收入 -248,994.66

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本报告期，本基金无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本报告期，本基金无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期，本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本报告期，本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本报告期，本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本报告期，本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本报告期，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本报告期，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 30,365.00

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 30,365.00

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 735,753.61

股票投资 735,753.61

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 735,753.61

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 21,767.65

合计 21,767.65

6.4.7.22 信用减值损失

本报告期，本基金无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 7,935.04


信息披露费 -

证券出借违约金 -

合计 7,935.04

6.4.7.24 分部报告

本报告期，本基金无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东海基金管理有限责任公司(“东海基金 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
管理有限责任公司”)
江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 60,355.88 23,385.28

其中：支付销售机构的客户维护费 28,095.17 9,126.36

注：支付基金管理人东海基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 8,047.43 3,118.03

注：支付基金托管人江苏银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费

本报告期，本基金无应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年 1 月1 日至 2022 年6
30 日 月 30 日

基金合同生效日（2018 年 11 月 - -
23 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 991,288.55 -

报告期间因拆分变动份额 0.00 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 -

报告期末持有的基金份额 991,288.55 -

报告期末持有的基金份额 15.0282% -
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行 771,812.38 3,133.10 281,031.35 1,564.94

注：本基金通过“江苏银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2023 年 06 月 30 日的相关余额为人民币 70,029.43 元。（2022 年 06 月 30
日：人民币 4,184.99 元）
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本报告期内，本基金未进行利润分配。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的风险管理工作。公司管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的风险管理部门对公司运作各环节的各类风险进行监控。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现
资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。

本基金所持有的证券在证券交易所上市交易。本报告期末，除完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。本报告期末，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 771,812.38 - - - - - 771,812.38

结算备付金 70,029.43 - - - - - 70,029.43

存出保证金 28,431.04 - - - - - 28,431.04

交易性金融资产 - - - - - 8,699,186.00 8,699,186.00

应收申购款 - - - - - 191,786.32 191,786.32

应收清算款 - - - - - 359,376.08 359,376.08

资产总计 870,272.85 - - - - 9,250,348.40 10,120,621.25

负债


应付赎回款 - - - - - 58.99 58.99

应付管理人报酬 - - - - - 8,107.73 8,107.73

应付托管费 - - - - - 1,081.03 1,081.03

其他负债 - - - - - 82,403.60 82,403.60

负债总计 - - - - - 91,651.35 91,651.35

利率敏感度缺口 870,272.85 - - - - 9,158,697.05 10,028,969.90

上年度末 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计

2022年12月31日

资产

银行存款 1,488,974.04 - - - - - 1,488,974.04

结算备付金 58,043.34 - - - - - 58,043.34

存出保证金 23,388.15 - - - - - 23,388.15

交易性金融资产 - - - - - 9,979,471.92 9,979,471.92

应收申购款 - - - - - 477,317.42 477,317.42

资产总计 1,570,405.53 - - - - 10,456,789.34 12,027,194.87

负债

应付赎回款 - - - - - 1,016.79 1,016.79

应付管理人报酬 - - - - - 12,156.59 12,156.59

应付托管费 - - - - - 1,620.86 1,620.86

应付清算款 - - - - - 239,259.90 239,259.90

应交税费 - - - - - 0.15 0.15

其他负债 - - - - - 61,930.88 61,930.88

负债总计 - - - - - 315,985.17 315,985.17

利率敏感度缺口 1,570,405.53 - - - - 10,140,804.17 11,711,209.70

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金和存出保证金
均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 8,699,186.00 86.74 9,979,471.92 85.21
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 8,699,186.00 86.74 9,979,471.92 85.21

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比较
基准的变动。以下分析中，除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风
假设

险变量保持不变。贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回
归法估计。业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准减少

-69,741.37 -96,172.17
1%

业绩比较基准增加

69,741.37 96,172.17
1%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 8,699,186.00 9,979,471.92

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 8,699,186.00 9,979,471.92

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 06 月 30
日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 8,699,186.00 85.96

其中：股票 8,699,186.00 85.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 841,841.81 8.32

8 其他各项资产 579,593.44 5.73

9 合计 10,120,621.25 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,127,212.00 71.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 565,350.00 5.64

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 1,006,624.00 10.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,699,186.00 86.74

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末，本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600416 湘电股份 17,000 324,530.00 3.24

2 300952 恒辉安防 13,000 293,280.00 2.92

3 603076 乐惠国际 6,000 286,860.00 2.86

4 300553 集智股份 5,000 283,900.00 2.83

5 000589 贵州轮胎 50,000 280,000.00 2.79

6 605389 长龄液压 9,500 274,265.00 2.73

7 688281 华秦科技 1,300 263,250.00 2.62

8 300719 安达维尔 18,000 254,160.00 2.53

9 000534 万泽股份 15,000 251,550.00 2.51

10 688383 新益昌 1,800 250,596.00 2.50

11 603165 荣晟环保 15,000 240,600.00 2.40

12 000066 中国长城 17,000 235,110.00 2.34

13 601991 大唐发电 70,000 231,700.00 2.31

14 688282 理工导航 4,000 230,200.00 2.30

15 600435 北方导航 20,000 229,800.00 2.29

16 300302 同有科技 15,000 222,750.00 2.22

17 688419 耐科装备 5,000 212,900.00 2.12

18 688311 盟升电子 3,000 209,820.00 2.09

19 002465 海格通信 20,000 206,800.00 2.06

20 600967 内蒙一机 20,000 202,000.00 2.01

21 688305 科德数控 2,000 200,520.00 2.00

22 688510 航亚科技 10,000 198,900.00 1.98

23 301039 中集车辆 15,000 198,450.00 1.98

24 600764 中国海防 7,000 190,540.00 1.90

25 688568 中科星图 2,300 185,334.00 1.85

26 000917 电广传媒 25,000 182,750.00 1.82

27 688626 翔宇医疗 4,000 182,040.00 1.82

28 600211 西藏药业 3,000 178,200.00 1.78

29 601619 嘉泽新能 39,000 177,450.00 1.77


30 001270 铖昌科技 2,000 174,600.00 1.74

31 600251 冠农股份 19,000 171,570.00 1.71

32 301179 泽宇智能 5,000 168,500.00 1.68

33 300351 永贵电器 10,000 164,300.00 1.64

34 600509 天富能源 20,000 156,200.00 1.56

35 300341 麦克奥迪 13,000 154,570.00 1.54

36 600488 津药药业 27,000 151,740.00 1.51

37 002215 诺普信 20,000 150,200.00 1.50

38 688268 华特气体 1,700 137,241.00 1.37

39 600664 哈药股份 40,000 131,600.00 1.31

40 688088 虹软科技 3,000 128,250.00 1.28

41 600867 通化东宝 12,000 125,280.00 1.25

42 002439 启明星辰 4,000 119,040.00 1.19

43 688517 金冠电气 4,000 87,840.00 0.88

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300747 锐科激光 822,586.40 7.02

2 688282 理工导航 803,809.43 6.86

3 688676 金盘科技 702,661.34 6.00

4 601869 长飞光纤 668,845.74 5.71

5 600406 国电南瑞 658,900.00 5.63

6 000534 万泽股份 641,955.00 5.48

7 000400 许继电气 627,578.00 5.36

8 600487 亨通光电 615,900.00 5.26

9 600900 长江电力 571,950.00 4.88

10 688123 聚辰股份 568,181.39 4.85

11 002276 万马股份 557,800.00 4.76

12 002815 崇达技术 545,488.00 4.66

13 300351 永贵电器 538,733.00 4.60

14 600023 浙能电力 525,220.00 4.48

15 000625 长安汽车 518,400.00 4.43

16 600905 三峡能源 513,300.00 4.38

17 600416 湘电股份 503,576.00 4.30

18 600967 内蒙一机 501,111.00 4.28

19 600435 北方导航 483,200.00 4.13

20 605389 长龄液压 459,613.00 3.92

21 300724 捷佳伟创 453,381.00 3.87

22 688248 南网科技 448,428.88 3.83

23 600276 恒瑞医药 438,460.00 3.74

24 688167 炬光科技 412,162.20 3.52


25 301018 申菱环境 411,820.00 3.52

26 300739 明阳电路 409,656.00 3.50

27 603986 兆易创新 406,076.00 3.47

28 002466 天齐锂业 403,000.00 3.44

29 300855 图南股份 402,097.00 3.43

30 601126 四方股份 398,399.00 3.40

31 603799 华友钴业 397,000.00 3.39

32 601991 大唐发电 394,600.00 3.37

33 603228 景旺电子 394,527.00 3.37

34 600535 天士力 389,384.00 3.32

35 300775 三角防务 386,900.00 3.30

36 600988 赤峰黄金 381,777.00 3.26

37 002864 盘龙药业 374,141.49 3.19

38 301117 佳缘科技 370,629.00 3.16

39 300782 卓胜微 370,032.00 3.16

40 600764 中国海防 361,765.00 3.09

41 300548 博创科技 354,720.00 3.03

42 600795 国电电力 348,600.00 2.98

43 002179 中航光电 345,330.00 2.95

44 688305 科德数控 344,920.00 2.95

45 688019 安集科技 342,460.00 2.92

46 300537 广信材料 341,466.00 2.92

47 600872 中炬高新 336,063.00 2.87

48 688510 航亚科技 334,784.99 2.86

49 688566 吉贝尔 332,346.54 2.84

50 603773 沃格光电 330,200.00 2.82

51 688568 中科星图 329,974.00 2.82

52 002475 立讯精密 327,601.85 2.80

53 002870 香山股份 326,864.00 2.79

54 688608 恒玄科技 325,691.09 2.78

55 600285 羚锐制药 322,517.00 2.75

56 300852 四会富仕 319,790.76 2.73

57 300648 星云股份 314,790.00 2.69

58 688391 钜泉科技 307,902.00 2.63

59 688343 C 云天 305,200.00 2.61

60 601633 长城汽车 301,900.00 2.58

61 002245 蔚蓝锂芯 301,750.00 2.58

62 600251 冠农股份 301,365.00 2.57

63 002938 鹏鼎控股 300,900.00 2.57

64 002025 航天电器 298,615.00 2.55

65 605222 起帆电缆 295,508.00 2.52

66 600566 济川药业 291,020.00 2.48

67 300573 兴齐眼药 290,400.00 2.48


68 002396 星网锐捷 289,370.00 2.47

69 688375 国博电子 288,780.00 2.47

70 300952 恒辉安防 288,414.00 2.46

71 002439 启明星辰 287,490.00 2.45

72 000589 贵州轮胎 281,500.00 2.40

73 605123 派克新材 278,176.00 2.38

74 688268 华特气体 278,138.19 2.37

75 301358 湖南裕能 274,680.00 2.35

76 002153 石基信息 271,310.00 2.32

77 300433 蓝思科技 270,600.00 2.31

78 688517 金冠电气 270,573.70 2.31

79 603076 乐惠国际 263,854.00 2.25

80 601208 东材科技 256,500.00 2.19

81 300553 集智股份 255,825.00 2.18

82 603993 洛阳钼业 255,600.00 2.18

83 600509 天富能源 250,985.00 2.14

84 000034 神州数码 248,200.00 2.12

85 688281 华秦科技 247,566.72 2.11

86 300719 安达维尔 246,300.00 2.10

87 603081 大丰实业 245,079.00 2.09

88 300827 上能电气 243,374.00 2.08

89 601702 华峰铝业 242,041.00 2.07

90 600027 华电国际 239,800.00 2.05

91 688311 盟升电子 238,225.00 2.03

92 603737 三棵树 236,007.00 2.02

93 000066 中国长城 234,742.00 2.00

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688676 金盘科技 1,077,844.88 9.20

2 688248 南网科技 822,240.97 7.02

3 300747 锐科激光 818,913.00 6.99

4 000534 万泽股份 716,251.00 6.12

5 601869 长飞光纤 689,620.00 5.89

6 600406 国电南瑞 670,850.00 5.73

7 000400 许继电气 640,411.00 5.47

8 688123 聚辰股份 630,939.39 5.39

9 600011 华能国际 630,800.00 5.39

10 300775 三角防务 619,583.00 5.29

11 300648 星云股份 610,759.00 5.22

12 002179 中航光电 605,259.00 5.17


13 600988 赤峰黄金 581,717.00 4.97

14 600487 亨通光电 576,556.00 4.92

15 600023 浙能电力 573,600.00 4.90

16 688282 理工导航 569,288.77 4.86

17 600900 长江电力 565,380.00 4.83

18 002815 崇达技术 562,966.00 4.81

19 002276 万马股份 559,200.00 4.77

20 600795 国电电力 547,650.00 4.68

21 000625 长安汽车 510,400.00 4.36

22 603712 七一二 506,035.50 4.32

23 600905 三峡能源 501,700.00 4.28

24 605286 同力日升 482,049.00 4.12

25 301018 申菱环境 451,698.00 3.86

26 300724 捷佳伟创 451,211.00 3.85

27 688112 鼎阳科技 446,916.04 3.82

28 688663 新风光 438,923.54 3.75

29 600276 恒瑞医药 434,190.00 3.71

30 603986 兆易创新 430,902.00 3.68

31 688266 泽璟制药 427,585.90 3.65

32 688608 恒玄科技 425,579.72 3.63

33 300739 明阳电路 419,038.00 3.58

34 688167 炬光科技 418,041.54 3.57

35 002466 天齐锂业 408,052.00 3.48

36 603228 景旺电子 393,061.00 3.36

37 600535 天士力 392,550.00 3.35

38 300855 图南股份 390,662.00 3.34

39 601126 四方股份 388,680.00 3.32

40 603773 沃格光电 386,065.00 3.30

41 688737 中自科技 384,821.27 3.29

42 603799 华友钴业 384,650.00 3.28

43 600399 抚顺特钢 384,120.00 3.28

44 002864 盘龙药业 379,892.00 3.24

45 300548 博创科技 379,750.00 3.24

46 300782 卓胜微 379,410.00 3.24

47 300351 永贵电器 369,584.00 3.16

48 300068 南都电源 355,910.00 3.04

49 688566 吉贝尔 351,244.47 3.00

50 301117 佳缘科技 350,949.00 3.00

51 601633 长城汽车 347,317.00 2.97

52 300537 广信材料 344,214.00 2.94

53 688019 安集科技 342,261.65 2.92

54 600872 中炬高新 334,399.00 2.86

55 002870 香山股份 329,078.00 2.81


56 600285 羚锐制药 327,486.00 2.80

57 300852 四会富仕 324,612.00 2.77

58 688343 C 云天 320,394.78 2.74

59 688333 铂力特 311,026.16 2.66

60 688022 瀚川智能 310,864.74 2.65

61 688391 钜泉科技 309,537.78 2.64

62 002938 鹏鼎控股 303,627.00 2.59

63 688375 国博电子 300,120.00 2.56

64 300573 兴齐眼药 299,750.00 2.56

65 600967 内蒙一机 298,129.00 2.55

66 605222 起帆电缆 292,450.00 2.50

67 002396 星网锐捷 286,330.00 2.44

68 002859 洁美科技 283,502.00 2.42

69 002025 航天电器 281,584.00 2.40

70 688281 华秦科技 281,000.00 2.40

71 002475 立讯精密 279,480.15 2.39

72 688385 复旦微电 278,882.80 2.38

73 300629 新劲刚 278,100.00 2.37

74 600566 济川药业 277,768.00 2.37

75 301358 湖南裕能 277,320.00 2.37

76 002153 石基信息 276,937.00 2.36

77 688560 明冠新材 273,052.00 2.33

78 688191 智洋创新 269,030.55 2.30

79 688337 普源精电 264,048.00 2.25

80 601208 东材科技 261,143.00 2.23

81 300433 蓝思科技 260,400.00 2.22

82 605123 派克新材 257,254.00 2.20

83 002245 蔚蓝锂芯 256,000.00 2.19

84 000034 神州数码 254,215.00 2.17

85 300558 贝达药业 253,271.00 2.16

86 603297 永新光学 252,990.00 2.16

87 605117 德业股份 251,304.00 2.15

88 603737 三棵树 249,760.00 2.13

89 603081 大丰实业 248,451.00 2.12

90 688237 超卓航科 247,495.53 2.11

91 002371 北方华创 246,220.00 2.10

92 688372 伟测科技 244,817.31 2.09

93 600435 北方导航 243,400.00 2.08

94 600027 华电国际 242,000.00 2.07

95 000032 深桑达 A 241,928.00 2.07

96 300363 博腾股份 240,056.00 2.05

97 002735 王子新材 239,355.00 2.04

98 002126 银轮股份 239,221.00 2.04


99 000403 派林生物 238,051.00 2.03

100 300827 上能电气 236,960.00 2.02

101 688114 华大智造 236,119.61 2.02

102 603019 中科曙光 235,550.00 2.01

103 002387 维信诺 234,300.00 2.00

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 60,601,099.81

卖出股票收入（成交）总额 62,530,413.30

注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末，本基金未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末，本基金未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末，本基金未持有资产支持证券投资。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末，本基金未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期，本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期，本基金未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期，本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 28,431.04

2 应收清算款 359,376.08

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 191,786.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 579,593.44

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

1,033 6,385.46 991,386.96 15.03 5,604,796.69 84.97

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 453,166.69 6.87

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50


负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 11 月 23 日） 271,630,618.22
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 7,846,518.13

本报告期基金总申购份额 2,835,372.74

减：本报告期基金总赎回份额 4,085,707.22

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 6,596,183.65

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施 管理人
的主体

受到稽查或处罚等措施 2023 年 4 月 14 日

的时间
采取稽查或处罚等措施 中国证券监督管理委员会上海监管局
的机构


受到的具体措施类型 出具警示函

受到稽查或处罚等措施 股东深圳鹏博实业集团有限公司股权质押未能

的原因 按期完成整改

管理人采取整改措施的 股东方已提交整改报告
情况（如提出整改意见）

其他 -

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中国国际 123,131,513.

金融股份 2 11 100.00 90,045.42 100.00 -
有限公司

恒泰证券 2 - - - - -

注：1、本报告期内基金无新增证券公司交易单元。

2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：

(1)资金实力雄厚，财务状况良好；

(2)经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；

(3)内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；

(5)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；

(6)具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。

3、基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：


(1)本基金管理人根据对券商交易单元的选择标准并结合对券商研究服务工作的评分结果，确定选用交易单元的所属券商；

(2)由研发策略部负责交易席位的租用、调整分配、退租等管理工作，交易席位的租用或退租经公司审批后执行。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中国国

际金融 - - - - - -
股份有
限公司

恒泰证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东海核心价值精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
金 2022 年第 4 季度报告 网站

2 东海核心价值精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 31 日
金 2022 年年度报告 网站

3 东海核心价值精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
金 2023 年第 1 季度报告 网站

4 东海基金管理有限责任公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 25 日
部分基金开通转换业务的公告 网站

东海基金管理有限责任公司关于旗下

5 基金新增上海长量基金销售有限公司 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 25 日
为代销机构并开通定投业务及参加费 网站

率优惠的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份额 份额
序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

2023 年 02 月

个人 1 08 日 1,150,087 0.00 0.00 1,150,087.00 17.44
- 2023 年 06 .00

月 27 日

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东海核心价值精选混合型证券投资基金设立的文件；

2、《东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《东海核心价值精选混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。

投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531 咨询相关信
息。

东海基金管理有限责任公司
2023 年 8 月 31 日
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