海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资
基金招募说明书
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
二零一八年十一月
重要提示
本基金经 2018 年 9 月 6 日中国证券监督委员会证监许可【2018】1460 号文准予注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对
本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，
也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，全面认
识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有
的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等
等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上海清算所中高等级短期融资券指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出
独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保
证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额
赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
目录
一、绪言 4
二、释义 5
三、基金管理人 10
四、基金托管人 20
五、相关服务机构 23
六、基金的募集 25
七、基金合同的生效 29
八、基金份额的申购与赎回 30
九、基金的投资 40
十、基金的财产 47
十一、基金资产的估值 48
十二、基金的收益分配 53
十三、基金的费用与税收 55
十四、基金的会计与审计 58
十五、基金的信息披露 59
十六、风险揭示 65
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 71
十八、基金合同的内容摘要 73
十九、基金托管协议的内容摘要 89
二十、对基金份额持有人的服务 106
二十一、其他应披露事项 109
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 111
二十三、备查文件 112
一、绪言
《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本
招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）及其他有关规定以及《海富通上海清算所中高等级短期融资券
指数证券投资基金合同》编写。
本招募说明书阐述了海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司
3、基金托管人：指杭州银行股份有限公司
4、基金合同：指《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任
何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他
对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012 年 12
月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015
年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理
办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露
管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府
部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可
以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、
转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指海富通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、
基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办
理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管理有限公司或接受海富通基金管
理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
情况的账户
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转
换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办
理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国
证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》：指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式
证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换
为现金的行为
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基
金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，
由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总
数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
44、元：指人民币元
45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运
用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
50、标的指数：指上海清算所中高等级短期融资券指数
51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
52、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，
包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存
款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投
资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，
确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
56、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人：张文伟
成立时间：2003 年 4 月 18 日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：1.5 亿元人民币
股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49%。
二、主要人员情况
张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私
人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、
副总经理。2013 年 5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。
任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究
所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投
资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限
公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017 年 6 月加入海富
通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。2018 年 3 月至 2018 年 7 月兼任上海
富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。
杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行新余支行办公室科员、证券业
务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份
有限公司江苏分公司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、
党委组织部部长。
吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、
所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股
份有限公司战略发展部总经理。
Ligia Torres （陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇理银行、渣打银
行和欧洲联合银行，1996 年加入法国巴黎银行集团工作，2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产
管理部英国地区首席执行官，2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年 7 月至今
任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO。
Alexandre Werno(韦历山)先生, 董事，金融硕士学位。2007 年 9 月至 2013 年 4 月在法国兴业投资银行全球
市场部任执行董事、中国业务开发负责人职务；2013 年 5 月至 2017 年 11 月先后任华宝兴业基金管理有限
公司总经理高级顾问、常务副总经理职务；2017 年 11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战
略合作总监。
郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学
经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。
现任香港岭南大学校长。
Marc Bayot（巴约特）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉
教授，EFAMA （欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT 公司（布鲁塞尔）
董事总经理、Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独立董事,现任 Pioneer 投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）
独立董事、Fundconnect 独立董事长和法国巴黎银行 B Flexible SICAV 独立董事。
杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事
业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经
理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大
学经济学院院长。2011 年 1 月至今退休。
杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业有限公司财务部
干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、
计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。
自 2015 年 10 月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。
Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理，法
国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副
行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长。
俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理（英国）有限公司。
曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012 年 11 月加入海富通基金管理有限公司，历任产品
与创新总监。2015 年 12 月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。
奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管，
海通证券股份有限公司内部审计，2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、
总经理助理。2015 年 7 月起，任海富通基金管理有限公司督察长。2015 年 7 月至 2018 年 7 月兼任上海富
诚海富通资产管理有限公司监事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、
海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，2003 年 4 月至 2006 年 4
月任公司财务部负责人， 2006 年 4 月起任财务总监。 2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。
2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼
职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011
年 6 月加入海富通基金管理有限公司，任总经理助理。2014 年 11 月起，任海富通基金管理有限公司副总
经理。
陈轶平先生，博士，CFA。历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理（上海）有
限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011 年 10 月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资
经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监。2013 年 8 月起任海富
通货币基金经理。2014 年 8 月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014 年 11 月起兼任海富通上证
可质押城投债 ETF 基金经理。2015 年 12 月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015 年 12 月至 2017 年
9 月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016 年 4 月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016
年 7 月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016 年 8 月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016 年 8
月至 2017 年 11 月兼任海富通瑞益债券基金经理。 2016 年 11 月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。 2017
年 1 月起兼任海富通上证周期产业债 ETF 基金经理。 2017 年 2 月起兼任海富通瑞利债券基金经理。 2017 年
3 月至 2018 年 6 月兼任海富通富源债券基金经理。 2017 年 3 月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。 2017 年 5
月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017 年 7 月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富
通瑞祥一年定开债券基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018 年 10 月起任海富
通上证 10 年期地方政府债 ETF 基金经理。
本基金拟任基金经理陈轶平先生，简历如上。
投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助理；孙海忠，总
经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投资部总监；王金祥,研究部总监；陈轶平，固定收益投资副
总监；赵赫，年金权益投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基
金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1.依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登
记事宜；
2.办理基金备案手续；
3.自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理
人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6.除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，
不得委托第三人运作基金财产；
7.依法接受基金托管人的监督；
8.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件
的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10.编制季度、半年度和年度基金报告；
11.严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12.保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13.按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14.按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15.依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持
有人依法召集基金份额持有人大会；
16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
17.确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》
规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印
件；
18.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
20.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
21.监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基
金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
23.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费
用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25.执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26.建立并保存基金份额持有人名册；
27.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1.基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。
2.基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发
生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）用基金资产承销证券；
（9）违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保；
（10）用基金资产从事承担无限责任的投资；
（11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资；
（12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（13）法律、行政法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，
诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以提高自己；
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13）法律法规禁止的其他行为。
4.基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1. 内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用
于公司每一位员工；
（2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，并在相关部门建立防火墙；
公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职
责，并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；
（3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出
发点；
（4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制
制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分利用电脑网络，建立电脑预警系
统，保证监控的及时性；
（6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营理念等内部环境
的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；
（7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制更具客观性和操作性；
（8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达
到最佳的内部控制效果；
（9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
2. 内部控制制度
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规
定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部
控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。
（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的纲要和总
揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。
（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、投资管理制度、基金会计核算制
度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应
变制度等。公司基本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。
（3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流
程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职
责和业务运作的要求拟定，其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。
公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实际情况相结合，建立既符合国际
规范又行之有效的内部控制机制。
3. 完备严密的内部控制体系
公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部和
风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注
成本效益的内部监督体系，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公
司内部控制机制的严格落实。
风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层的风险管理委员会负责
实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风
险点，将风险管理责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、
潜在的和已经发生的各种风险。
合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估及
检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，
识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以
充分维护公司客户的合法权益。
稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察长履行稽核监察职能，通过检查
公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、
行政管理、电脑系统等公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、
合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户和公司股东的合法权益。
4. 基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理
层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，
并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行” ）
住所：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：陈震山
成立时间：1996 年 9 月 25 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 36.64 亿元
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]337 号
二、基金托管人开展资产托管业务的情况
杭州银行自 2014 年 3 月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的核准，取得证券投资
基金托管资格（证监许可[2014]337 号）。目前，杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金公司资管
产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产
托管业务。
截至 2018 年 5 月，资产托管业务余额 10813.75 亿元，客户数量接近 300 家，托管资产种类丰富，包括：
证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特定客户管理计划、商业银行理财资金、
股权投资基金等。杭州银行已托管了易方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币 A 基金、天弘弘运宝货币 B 基
金、博时裕利纯债基金、浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等 17 只公募
基金。目前正在与多家基金管理公司洽谈公募基金托管合作。
三、基金托管人资产托管部情况介绍
1、资产托管业务的机构设置及人员配备
杭州银行于 2012 年 12 月成立了证券投资基金托管项目组，并于 2013 年 3 月由董事会同意在总行正式设立
资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他
业务部门保持独立。
杭州银行股份有限公司于 2013 年 3 月由董事会同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投
资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。
目前资产托管部在职员工 29 名。其中设总经理 1 人，负责全面组织和协调资产托管部的相关工作。设总经
理助理一人，分管托管运营工作。资产托管部根据岗位职责分成 3 个团队：市场营销团队、风控监督团队
和运营团队。从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人员 27 人。
2014 年 3 月 17 日，杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批复的证券投资基金托管
业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产
品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。
2、托管业务技术系统
杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统，具有完善的估值核算、资金清算、
投资监督和信息披露等功能，具备良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性。
3、资产托管业务内部控制与风险管理情况
杭州银行建立了较为完善的法人治理结构，形成了从董事会、经营层到操作层，覆盖信用风险、市场风险、
操作风险在内的全面风险管理体系，资产托管部也牢固树立风险意识，采取各种必要措施防范和化解风险。
（1）建立科学、严格的岗位分离制度
明确划分各岗位职责，系统运维、估值核算、资金清算、投资监督和内部稽核监控等重要岗位、人员严格
分开，估值核算、资金清算、投资监督等能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离。
（2）建立健全授权管理体系
制定了《杭州银行证券投资基金托管业务授权管理办法》，将授权管理贯穿于资产托管业务的始终，各岗位
业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。
（3）建立完备的备份机制
资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份，定期将数据完整、真实、准确地转储到不可更改
的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少 20 年。资产托管部关键岗位人员也采用双人备份制度。
（4）建立完备有效的应急措施
制定了《杭州银行证券投资基金托管业务应急处理管理办法》，并针对托管业务备份、信息系统及资金清算
等业务制定了专门的应急预案，对于各类突发事件、紧急事件或故障，定期开展应急演练，检验应急预案
的有效性和可靠性。
（5）建立严格的保密机制
制定了《杭州银行证券投资基金托管保密管理办法》，资产托管部配备独立的门禁系统，严格禁止无关人员
进入资产托管部办公区域，能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离，并采用电话录音、监控录像、
信息加密传递技术等手段来实现风险控制。
（6）建立有效的内部稽核机制
资产托管部设立稽核监控岗，直接对资产托管部总经理负责，独立对各岗位、各项业务实施全面的监督反
馈，以确保我行资产托管各项业务合法合规、安全有效，切实履行托管人职责。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人：张文伟
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
联系人：暴潇菡
电话：021-38650797
传真：021-33830160
2、其他销售机构
其他销售机构详见基金份额发售公告。
二、登记机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人：张文伟
电话：021-38650980
传真：021-38650777-980
联系人：吴磊
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师：薛竞、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：都晓燕
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性规定》、基金合
同及其他有关规定募集，经 2018 年 9 月 6 日中国证监会证监许可【2018】1460 号文件准予募集注册。
一、基金名称
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
二、基金类型
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的标的指数
上海清算所中高等级短期融资券指数
五、基金存续期限
不定期
六、募集方式
本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售或按基金管理人、其他销售机构提供的其他方式发售。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资人在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销。
七、募集对象与募集期
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
八、募集场所
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届
时发布的调整销售机构的相关公告。
投资人可通过销售机构认购本基金。发售渠道为直销机构和其他销售机构。
九、基金的最低募集份额总额和募集金额总额
本基金募集份额总额不少于 2 亿份，募集金额总额不少于 2 亿元人民币。
基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定见本基金的基金份额发售公告。
十、基金份额发售面值、认购价格
本基金每份基金份额的发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。
十一、投资人对基金份额的认购
1.认购时间安排：
具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，发售和购买事宜请仔细阅读本基金的基金份额发售公告
及相关公告。
2.认购原则：
（1）基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式；
（2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；
（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销，认购费率按每笔认购申
请单独计算；
（4）认购期间基金管理人有权对单个投资人的累计认购规模和比例设置上限。
3.认购限额：
本基金单笔认购最低金额为 10 元，销售机构在此最低金额之上另有约定的，从其约定。
募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者
超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理
人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等
全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。4.销售机构认
购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。
5.投资人认购应提交的文件和办理的手续：
投资人认购本基金应首先办理开户手续，开立基金账户（已开立海富通基金管理有限公司基金账户的投资
人无需重新开户），然后办理基金认购手续。
投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理
规则。
十二、基金的认购费用
本基金收取认购费用，认购费用不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发
生的各项费用。
本基金的认购费率如下：
认购金额（M） 认购费率
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔
200 万元≤M＜500 万元 0.10%
100 万元≤M＜200 万元 0.20%
M＜100 万元 0.40%
十三、认购份额的计算
本基金采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。
登记机构根据单笔认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算，具体计算公式如下：
认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）
（当适用固定金额认购费时，认购费用=固定金额认购费）
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
认购费按四舍五入方法，保留到小数点后两位。认购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担。
例如：某投资人在认购期内投资 700,000 元认购本基金，认购费率为 0.40%，假设 700,000 元在认购期间产
生的利息为 90 元，则其可得到的认购份额计算方法为：
认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）＝700,000×0.40%/（1＋0.40％）＝2,788.84 元
净认购金额＝认购金额－认购费用＝700,000－2,788.84=697,211.16 元
认购份额＝(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值＝（697,211.16＋90.00）/1.00＝697,301.16 份
即：投资人投资 700,000 元认购本基金，加上有效认购款在认购期内获得的利息，基金认购期结束后，投
资人经确认的基金份额为 697,301.16 份。
十四、认购的确认
对于 T 日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认，投资人应在 T+2 日
后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购申请有效性的确认情况。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购
申请的成功确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并
妥善行使合法权利，否则，由于投资人怠于查询而产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
十五、募集期利息的处理方式
投资人有效认购款项在基金募集期间产生的利息归投资人所有。基金合同生效后，有效认购款项在募集期
间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，计入基金份额持有人的基金账户，其中利息转份
额的具体数额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点两位以
后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
十六、募集资金的管理
本基金募集行为结束前，投资人的认购款项存入募集账户，任何人不得动用。认购期结束后，由登记机构
计算投资人认购应获得的基金份额，基金管理人应在 10 日内聘请会计师事务所进行认购款项的验资。
七、基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元
人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金
发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，
《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合
同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售
机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
向中国证监会说明原因并报送解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告
中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金
销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购
与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金
合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价
格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份
额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基
金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关
条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况
下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包
括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款
项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申
请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使
合法权利。
五、申购和赎回的数量限制
1、本基金单笔申购的最低金额为 10 元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请不得低于 10 份基金份额；基金份额持有人赎回时或
赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。
3、单个投资人累计持有的基金份额不受限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数
的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外） 。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投
资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金
份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
5、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导
致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金的申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用
的费率并分别计算。
申购金额（M） 申购费率
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔
200 万元≤M＜500 万元 0.10%
100 万元≤M＜200 万元 0.20%
M＜100 万元 0.40%
3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持
有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产，对持续持有期少于 30 日的投资人，
将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人，将赎回费总额的 75%计入基
金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，将赎回费总额的 50%计入基金财产。未计入基
金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：
份额持有期（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.20%
30 日≤Y＜180 日 0.10%
Y≥180 日 0%
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对
投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，
基金管理人适当调低申购费率。
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适
用的费率并分别计算，计算公式如下：
申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）
（如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额申购费）
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值
申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资人投资 6,000 元申购本基金，其对应的申购费率为 0.40%，假设申购当日本基金基金份额净值为
1.0600 元，则其可得到的申购份额为：
申购费用= 6,000×0.40%/(1+0.40%)=23.90 元
净申购金额=6,000-23.90=5976.10 元
申购份额=5976.10/1.0600=5,637.83 份
即：投资人投资 6,000 元申购本基金，假设申购当日本基金基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 5,637.83
份本基金份额。
2、赎回金额的计算
投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：
赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费
赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资人赎回本基金 10,000 份，持有时间为 60 天，对应的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日本基金基
金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为：
赎回金额＝10,000×1.1480＝11,480.00 元
赎回费用＝11,480.00×0.10%＝11.48 元
净赎回金额＝11,480.00－11.48＝11,468.52 元
即：某投资人持有 10,000 份本基金 60 天后赎回，假设赎回当日本基金基金份额净值是 1.1480 元，则其可
得到的净赎回金额为 11,468.52 元。
3、基金份额净值的计算公式
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
迟计算或公告。计算公式为：
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量
本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
八、申购与赎回的登记
1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
2、投资人 T 日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资人增加权益并办理登记手续，投资人自 T
＋2 日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资人 T 日赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资人扣除权益并办理相应的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于调整实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或
发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基
金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，
或者变相规避 50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规
定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退
还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付
赎回款项。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中
国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单
个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，以申请当日的基金份额净值
为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请
赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复
赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认
为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进
行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日
基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申
请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可
以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；
选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 30%的赎回申请（简称“大
额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一
开放日基金总份额 10%的前提下，优先确认其他赎回申请人（简称“小额赎回申请人”）的赎回申请；若小
额赎回申请人的赎回申请在当日予以全部确认，则基金管理人在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申
请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；若小额赎回申请人的赎回
申请在当日未予全部确认，则对未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人
的全部赎回申请）延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或取消赎回的规则；同时，基
金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金
的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上
进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3
个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告，并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有
关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；基金管理人也可以根据实际情
况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间
的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同
的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所
或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转
让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记
机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持
有本基金基金份额的投资人。
继承，是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠，指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；
司法强制执行，是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、
法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记
机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准
收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定
额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说
明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十八、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规
的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然
参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。
九、基金的投资
一、投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券（其他短期融资券和超短期
融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。
在建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券
的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
（一）分层抽样策略
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。
分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟
踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。
本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析，初步选择流动
性较好的成份券作为备选，其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券
发行主体等进行分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低
交易成本的目的。
由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误
差的前提下，可通过风险可控的积极管理获得超额收益，以弥补基金费用等管理成本，控制与标的指数的
偏离度。
（二）替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时，
基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及
剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(三) 债券投资策略
对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管
理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以
获得收益。
（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资
产风险。
（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定
组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。
（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，
根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及
现金等资产的比例。
（四）资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支
持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
四、投资决策和程序
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整
的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的
组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估及组合维护等流程的有机配合共同构成了本基
金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：研究团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成
果，开展指数跟踪、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依
据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据研究团队提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，
决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以抽样复制标的指数成份债券及成份债券权
重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成
本、控制投资风险。
（4）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够
确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，
进而调整投资组合。
（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份债券基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回
的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序
做出调整，并在基金招募说明书中列示。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低
于本基金非现金基金资产的 80%；
（2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的，不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；完全按照有关指数
的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持
证券合计规模的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如
果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在
全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、 （12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取
消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利
害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资
目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重
大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至
少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规
定的限制或者以变更后的规定为准。
六、标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数是上海清算所中高等级短期融资券指数。
如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重
大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基
金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行
适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等
诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金
管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指
数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），基金管理人应与基金托管人
协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
2、业绩比较基准
上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
本基金投资于上海清算所中高等级短期融资券指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净
值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％；此外，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%。选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基
金的风格特点。
上海清算所中高等级短期融资券指数系银行间市场清算所股份有限公司开发管理的中国信用债指数，其成
份券为在银行间市场流通的、剩余期限 7 天以上、主体评级 AA+级以上、无信用展望负面、无降级记录的
短期融资券和超短期融资券。
本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。
七、风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上海清算所中高等级短期融资券指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
十、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形
成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账
户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、
基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基
金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属
于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基
金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十一、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非
交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重
大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具
体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价
进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，
采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估
值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金
托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后采用摆动定价机制，以确保基
金估值的公平性。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任
方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无
法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。如由此给基金份额持有人
和基金造成损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起损失的，由基金管理人负责赔付。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001
元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除
外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错
造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损
方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、
下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因
更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给
当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对
更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接
当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错
误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损
方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损
方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值
错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值
错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施
防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误
偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托
管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值
错误，基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减
轻或消除由此造成的影响。
十二、基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现
收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基
金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数
额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会
备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，
不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数使用许可费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的相关账户的开户及维护费用；
8、基金的证券交易费用；
9、《基金合同》生效后的基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在每月初 5 个工
作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支
付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在每月初 5 个工
作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支
付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议中所规定的指数许可使用费计提方法
支付指数许可使用费。
基金合同生效不满 12 个月的，免收指数许可使用费；此后指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%
的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
自基金成立一年后的下一季度（自然季度）起，指数许可使用费收取下限为每季度（自然季度）4 万元，
即不足 4 万元时按照 4 万元收取。基金成立满一年之日所在季度，当季指数许可使用费的计算方法如下：
当季指数许可使用费=max（40000 元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指数许可使用费)。
指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 10 个工作日内、按双方协商一致的方式支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定
节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联
系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列
入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基
金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基
金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计
师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性规定》、《基金合同》及
其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律
法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会的指定媒介
披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文
本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则
及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、
基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金
管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在其网站上，将更新后的招募说明书摘要登
载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招
募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关
系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》
摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指
定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售
网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在
前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及
有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于其网站上，
将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在其网
站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定
媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监
会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者利益，基
金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持
有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分
别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》 ；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变
动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基
金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、本基金发生巨额赎回并延期办理；
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；
27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；
28、中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误
导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情
况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披
露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比
例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
（十一）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金
资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的
相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但
是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，
并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定时，经与基金托管人协商一致暂停估值的；
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
十六、风险揭示
一、投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致
市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。本基金主要投资
于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响
基金资产的保值增值。
（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升
所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级下降甚至到期不能
履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基
金出现巨额赎回，致使没有足够的现金或债券应付赎回支付所引致的风险。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的
风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管理人
对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》有关规定的风险。
7、模型风险
指在估计资产价值、市场分析和风险估计中采用了错误的估计方法或选择了不恰当的模型而导致投资结果
不确定风险。
8、技术风险
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资人的利
益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构及销售机构等。
9、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、
登记机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
10、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出
的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和
其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销
售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按
照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
11、税负增加风险
财政部、国家税务总局财政[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》
第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基
金合同中基金管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税应
税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人
履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。
二、投资于本基金的特有风险
1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可
能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各
种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误
差。
（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度
和跟踪误差。
（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到利息
部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标
的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，
因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方
面差异也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。
（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟
踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标
的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的
时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完全相
同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因
指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标
的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投
资人须承担此项调整带来的风险与成本。
5、资产支持证券风险
本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定
机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券
可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。
6、流动性风险评估
（1）基金申购、赎回安排
投资者申购赎回的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为普通债券指数基金，以开放方式运作。
本基金主要投资于标的指数——上海清算所中高等级短期融资券指数成份债券和备选成份债券；本基金投
资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的 80%。同时，也可以投资于国内依法发行上市的债券（其他短期融资券、超短期融资券、国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具等。总体来看，该标的指数指数系银行间市场清算所股份有限公司开
发管理的中国信用债指数，其成份券为在银行间市场流通的、剩余期限 7 天以上、主体评级 AA+级以上、
无信用展望负面、无降级记录的短期融资券和超短期融资券，样本数 1000 只左右，流动性情况较好。在其
他可投资标的中，利率债和高信用评级银行存款、同业存单等金融工具的流动性情况相对较好，低信用评
级次级债等金融工具的流动性情况相对较差；但由于市场利率环境的变化，发行主体信用资质的恶化等各
方面原因也可能导致部分信用债、资产支持证券等品种面临流动性相对较差的情况。
根据《流动性规定》，基金管理人需根据基金投资人结构调整基金投资组合的流动性及变现情况，确保基金
组合资产的变现能力与投资者赎回需求相匹配。基金管理人将密切监控投资组合流动性风险指标，及时调
整组合持仓结构，严格控制组合杠杆比率，限制流动性受限资产比例等。
（3）巨额赎回下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认
为是发生了巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人将在充分评估基金组合资产变现
能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。当基金管理人认为支
付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎
回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎
回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额
净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投
资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过上一开放
日基金总份额 30%的赎回申请（简称“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。基
金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，优先确认其他赎回申请人（简
称“小额赎回申请人”）的赎回申请；若小额赎回申请人的赎回申请在当日予以全部确认，则基金管理人在
仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回
申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未予全部确认，则对未确认的赎回申请 （含小额赎回
申请人的其余赎回申请和大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定
的延期赎回或取消赎回的规则；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备
用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受赎回申请、延期办理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项、
暂停估值、收取短期赎回费、摆动定价等，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，同时
基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施
备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项，或增加赎回成本。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基
金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两日内在指定媒
介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产
清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相
应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小
组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款
并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十八、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有
关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使债权人权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证
券所产生的权利；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业
务规则；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和
登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管
理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，
不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文
件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规
定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份
额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合
同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的
复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，
其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造
成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集
费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，
对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资
者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职
人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托
管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，
独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》及《托管协议》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外，在基金信
息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运
作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托
管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金
份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金
管理人；
（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退
任而免除；
（20）监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》
造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合
同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份
额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行
承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应
当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可
由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、变更收费方式，调低赎回费率或除基金管理费、基金托管费之外的其他应由
基金承担的费用；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关
系发生重大变化；
（5）基金推出新业务或服务；
（6）基金管理人经与基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式；
（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自
出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并
自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应
当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开
的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书
面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金
管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自
行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知
应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地
点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会
所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方
式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集
人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金
份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管
理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的其他方式召开，会
议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理
人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不
影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的
代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管
理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在
权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） 。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人或其
代理人参加，方可召开。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召
集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在
权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） ；
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额低于上述规定
比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分之一以上（含三分之
一）基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时
提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代
理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他
非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程
序进行；基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授
权他人代为出席会议并表决。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更
换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召
集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开
前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人
宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金
管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理
人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件
号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证
机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之
一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通
过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分
之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投
资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决
意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任
监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额
持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票
的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即
对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持
人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托
管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管
理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基
金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额
持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，自基金合同生
效日起，凡与将来颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的，基金管理人与托管人协商一
致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开
基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒介
公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产
清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相
应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小
组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款
并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，
任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁
地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规
定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关规定）
法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层（200120）
法定代表人：张文伟
成立时间：2003 年 4 月 18 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]48 号
注册资本： 1.5 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
电话：021-38650999
（二）基金托管人
名称：杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路 46 号
法定代表人：陈震山
成立时间：1996 年 9 月 26 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 36.64 亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]337 号
电话：0571-86475536
联系人：董婷婷
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金
融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提
供信用证服务及担保；从事银行卡服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；
经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券（其他短期融资券和超短期
融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。
在建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券
的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低
于本基金非现金基金资产的 80%；
（2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的，不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如
果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在
全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限
制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行事后监督：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规、中国证监会禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利
害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资
目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。基金管理人的关联方名单应事先提供于基金托管人，相关交易必须事先得到
基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之
二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，并按照审慎的风险
控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函
确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中
增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到
后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人事后发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理
人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种
情形时，基金托管人有权报告中国证监会。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交
易结算方式进行交易。如果基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基
金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农
业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。
基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对
手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任
仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选
择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交
通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基
金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时
的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心
存款银行是否在名单内列明。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，复核、审查基金管理人计算的基金
资产净值、基金份额净值，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关
规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，
并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔
偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违
反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监
会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该投资
指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，就基
金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金
管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨
碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监
会。
基金管理人应对基金投资的合规性负责，包括但不限于遵守关联关系等外部法律法规的要求。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财
产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份
额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行
基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定
时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人
改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告
中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基
金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财
产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨
碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监
会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何
财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实
行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采
取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人
对此不承担责任。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人所开立的专用账户，该账户由基
金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基
金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，
出具验资报告。出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，
基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托
管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。
（三）基金的银行账户（“资产托管专户”）的开立和管理
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管理
由基金托管人负责，基金管理人应积极予以协助，提供开户所需的相关材料。本基金的一切货币收支活动，
均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金
的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规
定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券账户开设和证券交易资金的交收
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司
开设证券账户。
基金托管人通过以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立的证
券交易资金备付金账户进行本基金证券交易资金清算交收。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经
对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资
格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、上海清算所
开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议，正本由基金管理
人保管，基金托管人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投
资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基
金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债
登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保
管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制
下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对
基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本
协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正
本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通
过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托
管人各自文件保管部门 15 年以上。对于无法取得二份以上的原件的，基金管理人应向基金托管人提供加盖
公章的合同传真件。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日
基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基
金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对
基金净值按规定予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产
净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础
上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2）交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体
估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；
3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进
行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采
用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估值机构提供的价格数
据进行估值。
（4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基
金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
（6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任
方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无
法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（三）估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向
过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者
或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金
额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致
基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、
基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人
虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻
由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重
新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及
因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责
任。
（四）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，
分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保
证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各
方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的
计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作
日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上，
并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季
度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内
完成年度报告编制并公告。
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，
进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告
上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外
发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复
核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国
证监会派出机构备案。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人
应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保
管期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、 《基金合同》
终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金
份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份
额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要
事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为 15 年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关规定各自承担相应
的责任。
七、适用法律及争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交
上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是
终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基
金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关规定）法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行书面变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议的
规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产
清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应
顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小
组优先从基金财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款
并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（三）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
（四）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变
化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
一、资料发送服务
基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购或申购本基金的基金份额持有人发送相关资料，基金销
售机构将负责向通过其销售网点认购或申购本基金的基金份额持有人发送相关资料。
1.投资人对账单服务：
基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单：
1）基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账单。
2）基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制定期电子对账单，每月度、季度、年度结
束后 15 个工作日内由客户服务中心向选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。
3）基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取纸质对账单，亦可通过销售机构网点进行查询。
2.其他相关的信息资料
不定期的法律法规宣传、市场评论，产品推荐等。
二、红利再投资服务
本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将当期分配所得的红利再投资于本基金，登记机构将基金份
额持有人所获现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
三、在线服务
通过基金管理人网站、微信及 APP 的在线客服、客服信箱，投资人可以实现咨询、投诉、建议和寻求各种
帮助。
网站提供了基金公告、公司动态、基金常识等各种信息，投资人可以根据各自的使用习惯自行查询或定制。
基金管理人为现有投资人提供了基金账户查询、交易明细查询、对账单发送方式设置、修改查询密码等服
务。
四、资讯服务
投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，请拨打基金管理人客
户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。
1、客户服务电话
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
传真：021-50479997
2、互联网站
基金管理人网址：http://www.hftfund.com
电子信箱：info@hftfund.com
3、官方微信服务号：fund_hft
五、投诉和建议受理
投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人
和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供
的服务进行投诉或提出建议。
六、网上开户与交易服务
基金管理人已开通网上交易平台，投资者可登陆海富通基金网站 （www.hftfund.com）、海富通官方微信服
务号（fund_hft）、海富通基金 APP 实现网上开户和交易（包括认购、申购、定期定额计划、转换、赎回等），
并获得申购费率和部分转换费率优惠。海富通网上交易支持工商银行、农业银行、建设银行、工商银行、
光大银行、平安银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、上海银行等银行的借记卡及天天盈等账户，具体
的费率优惠标准请参见相关公告。基金管理人将依据业务发展状况，逐步增加网上交易支持的银行卡种，
并以公告形式告知投资者。
七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，
您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十一、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律
法规规定的内容与格式进行披露，并予以公告。
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
基金招募说明书、定期报告、临时报告与公告等文本存放在基金管理人和销售机构的办公场所和营业场所，
在办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站 www.hftfund.com 进行查阅。上述
备查的文件其内容与所公告的内容完全一致。
二十三、备查文件
本招募说明书的备查文件包括：
（1）中国证监会对海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金募集申请准予注册的文件
（2）《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同》
（3）《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金托管协议》
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照
（5）基金托管人业务资格批件、营业执照
（6）法律意见书
（7）中国证监会要求的其他文件
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资人如需了解详细的信息，可向基金管理人、基
金托管人申请查阅。
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