弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 弘毅远方国企转型升级混合

基金主代码 006369

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年10月31日

报告期末基金份额总额 35,599,070.74份

本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投
投资目标 资机会，在严格控制投资风险的基础上，追求基金
资产的长期增值。

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场
走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的
投资策略 资产配置，合理确定基金在股票、债券、衍生品等
各类别资产中的投资比例，并随着各类资产风险收
益特征的相对变化，适时进行动态调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×
30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于
债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。

基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司


下属分级基金的基金简称 弘毅远方国企转型升级 弘毅远方国企转型升级
混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 006369 013530

报告期末下属分级基金的份额总 30,368,775.72份 5,230,295.02份

额
注：本基金自2021年9月10日起增加C类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 弘毅远方国企转型升 弘毅远方国企转型升
级混合A 级混合C

1.本期已实现收益 -1,167,078.02 -216,565.08

2.本期利润 -1,747,659.15 -346,144.47

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0574 -0.0642

4.期末基金资产净值 36,026,854.17 6,127,524.98

5.期末基金份额净值 1.1863 1.1715

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金自2021年9月10日起增加C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
弘毅远方国企转型升级混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.59% 1.76% 2.83% 0.72% -7.42% 1.04%

过去六个月 -11.28% 1.38% -2.00% 0.64% -9.28% 0.74%


过去一年 -18.20% 1.13% -7.50% 0.62% -10.70% 0.51%

过去三年 -36.49% 1.13% -18.33% 0.74% -18.16% 0.39%

过去五年 9.95% 1.22% 1.49% 0.83% 8.46% 0.39%

自基金合同 22.57% 1.18% 19.51% 0.84% 3.06% 0.34%
生效起至今
弘毅远方国企转型升级混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.72% 1.76% 2.83% 0.72% -7.55% 1.04%

过去六个月 -11.50% 1.38% -2.00% 0.64% -9.50% 0.74%

过去一年 -18.61% 1.13% -7.50% 0.62% -11.11% 0.51%

自基金合同 -37.60% 1.15% -18.07% 0.73% -19.53% 0.42%
生效起至今

注：本基金自 2021 年 9 月 10 日起增加 C 类基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2018 年 10 月 31 日。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金自 2021 年 9 月 10
日起增加 C 类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

上海大学信息学学士。曾任
上海银行资金营运中心自
本基金基金经理；弘 营业务科经理，华夏基金管
毅远方消费升级混 理有限公司基金经理，华泰
合型发起式证券投 资产管理公司证券投资事
章劲 资基金；弘毅远方中 2022- - 19年 业部固定收益投资部总经
短债债券型证券投 07-08 理、证券投资总监、投资管
资基金基金经理;公 理部总经理，华泰保兴基金
司副总经理兼首席 管理有限公司副总经理兼
投资官 首席投资官等职务。 2022
年2月加入弘毅远方基金管
理有限公司。

注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年一季度国内经济稳步复苏，但结构分化明显，其中国内制造业、消费和出口是支撑经济复苏的重要驱动因素，而建筑、地产相关领域仍处在筑底阶段。目前我国的货币政策相对宽松，降准、调降LPR，都有助于恢复经济的活力；财政政策方面，去年四季度万亿国债对应的主要工作量将在今年落地，年初中央财政就加大支出力度，也有利于经济的复苏；产业政策随着设备更新和以旧换新政策的逐步实施，将进一步推动制造业和消费的复苏。海外，美国通胀放缓的速度减慢，劳动力市场仍然强劲，消费者支出稳健，房地产与制造业回暖，美联储降息的紧迫性和必要性下降，今年美联储可能难以遵循其降息三次的指引，而且降息的时点或将推后，这可能是未来全球权益类资产的风险点。

今年一季度国内A股市场呈现V型走势：去年底到今年初在雪球产品敲入、量化因子踩踏、外资大幅流出等多重因素的冲击下，市场经历了持续快速下跌阶段。但是，春节前稳定股市政策频繁发力，市场悲观情绪得到一定修正，市场流动性风险呈现明显缓和。风格方面，1月小盘股面临流动性危机，2月以来稳定市场政策出台，中小盘超跌反
弹力度同样不小。一季度A股市场同样经历了明显的板块轮动：1）1月市场下跌期间，高股息和央企国企等防御板块超额收益明显；2）2-3月伴随着SORA和英伟达业绩超预期，AI板块迎来强势反弹；3）3月下旬以来，随着英伟达GTC大会落幕，AI板块短期进入调整阶段。上游资源品等涨价预期板块超额收益显著。报告期内，本基金在选股和仓位择时方面有所提高，但在行业配置方面仍需提高，一季度表现相对较好的银行、有色、煤炭、石油化工和家电等行业，本基金配置较少；而本基金重仓布局的生物医药和电子行业未有良好表现，因此基金净值一般。

展望二季度，随着万亿国债和“三大工程”实物工作量的逐步落地，叠加设备更新和以旧换新政策的落实，国内经济有望延续改善趋势。尽管建筑地产仍存在一定拖累，但是在中央政府政策加码的背景下，就业-消费-投资的正反馈在慢慢形成。我们对二季度A股市场不悲观，目前权益类资产隐含回报水平较高，投资机会并不少。一方面，我们关注一季报业绩有亮点的公司；另一方面，无论是传统周期板块还是新兴领域，都有值得挖掘的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末弘毅远方国企转型升级混合A基金份额净值为1.1863元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.59%，同期业绩比较基准收益率为2.83%；截至报告期末弘毅远方国企转型升级混合C基金份额净值为1.1715元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.72%，同期业绩比较基准收益率为2.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续20个工作日以上资产净值低于5000万元的情形，出现该情形的时间范围为2024年1月1日至2024年3月31日。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 34,623,525.89 81.79

其中：股票 34,623,525.89 81.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 7,704,557.43 18.20
计

8 其他资产 2,988.59 0.01

9 合计 42,331,071.91 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 177,840.00 0.42

C 制造业 24,063,216.89 57.08

D 电力、热力、燃气及水 167,400.00 0.40
生产和供应业

E 建筑业 94,500.00 0.22

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 413,280.00 0.98
业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 1,569,940.00 3.72
技术服务业

J 金融业 5,475,740.00 12.99

K 房地产业 90,810.00 0.22

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,803,959.00 4.28

N 水利、环境和公共设施 - -
管理业

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 766,840.00 1.82


S 综合 - -

合计 34,623,525.89 82.14

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300750 宁德时代 11,780 2,240,084.80 5.31

2 300775 三角防务 61,000 1,462,780.00 3.47

3 002371 北方华创 4,000 1,222,400.00 2.90

4 601211 国泰君安 85,000 1,178,950.00 2.80

5 688190 云路股份 14,300 1,177,033.00 2.79

6 002965 祥鑫科技 32,000 1,174,720.00 2.79

7 603259 药明康德 23,700 1,094,466.00 2.60

8 601456 国联证券 89,000 1,006,590.00 2.39

9 601319 中国人保 190,000 988,000.00 2.34

1 002807 江阴银行 250,000 925,000.00 2.19
0
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,988.59

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,988.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

弘毅远方国企转型升级 弘毅远方国企转型升级
混合A 混合C

报告期期初基金份额总额 30,539,895.41 5,545,373.35


报告期期间基金总申购份额 30,709.34 48,970.28

减：报告期期间基金总赎回份额 201,829.03 364,048.61

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 30,368,775.72 5,230,295.02

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；

3、本基金自2021年9月10日起增加C类基金份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

弘毅远方国企转型升 弘毅远方国企转型升
级混合A 级混合C

报告期期初管理人持有的本基金份 6,000,800.08 735,402.27
额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 6,000,800.08 735,402.27
额

报告期期末持有的本基金份额占基 19.76 14.06
金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或转换本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 6,736,202.35 18.92% 6,000,800.08 16.86% 3年

有资金

基金管理人高 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

级管理人员


基金经理等人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

员

基金管理人股 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

东

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 6,736,202.35 18.92% 6,000,800.08 16.86% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金募集注册的文件；

2、《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、关于申请募集注册弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金的法律意见书；

8、报告期内弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
10.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
10.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。
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