南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第2季度
报告
2019年06月30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 南方养老目标日期2035(FOF)
基金主代码 006290
交易代码 006290
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月6日
报告期末基金份额总额 451,046,830.82份
本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为
2035年12月31日。本基金通过大类资产配置,投资于多
投资目标 种具有不同风险收益特征的基金,并随着目标日期的临近逐
步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期
稳健增值。目标日期到达后,本基金将在严格控制风险的前
提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、
投资策略 债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选
具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回
报。
本基金业绩比较基准:X*沪深300指数收益率+(100%-
X)*上证国债指数收益率(基金合同生效之日至
业绩比较基准 2023.12.31,X=50%;2024.1.1-2027.12.31,X=40%;2028.1.1-
2031.12.31,X=30%;2032.1.1-2035.12.31,X=20%;2036.1.1起,
X=15%;)
风险收益特征 本基金属于目标日期型基金中基金,2035年12月31日为
本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金
的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初
始投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金,随着目
标日期的临近,本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。
目标日期到达后,本基金相对股票型基金和一般的混合型基
金其预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方养老目标日期 南方养老目标日期
2035(FOF)A 2035(FOF)C
下属分级基金的交易代码 006290 006291
报告期末下属分级基金的份 393,250,080.43份 57,796,750.39份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方养老目标
日期2035(FOF)”。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
主要财务指标 南方养老目标日期 南方养老目标日期
2035(FOF)A 2035(FOF)C
1.本期已实现收益 2,267,997.40 276,002.23
2.本期利润 -1,212,535.17 -259,888.46
3.加权平均基金份额本期利 -0.0031 -0.0045
润
4.期末基金资产净值 411,592,160.41 60,336,314.43
5.期末基金份额净值 1.0466 1.0439
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)计算,并于T+3日公告。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方养老目标日期2035(FOF)A
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -0.34% 0.59% -0.06% 0.77% -0.28% -0.18%
南方养老目标日期2035(FOF)C
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -0.45% 0.59% -0.06% 0.77% -0.39% -0.18%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同于2018年11月6日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
中国人民银行研究生部金融学硕士,具
有基金从业资格。曾先后任职于中国期
货保证金监控中心、瀚信资产管理有限
公司、深圳盈泰投资管理有限公司,
2012年5月加入南方基金,任研究部研
本基金 2018年 究员,负责宏观、策略的研究;
黄俊 基金经 11月6日 - 9年 2015年2月至2015年11月,任南方隆
理 元、南方中国梦基金经理助理;
2015年11月至2018年2月,任南方消
费活力基金经理;2018年11月至今,
任南方养老2035基金经理;2019年
5月至今,任南方富元稳健养老基金经
理。
上海财经大学经济学硕士,具有基金从
业资格。曾就职于建设银行、申银万国
本基金 2018年 证券研究所、中国平安人寿保险投资管
鲁炳良 基金经 12月 - 8年 理中心,历任产品经理、基金产品分析
理 21日 师、投资经理等。2018年6月加入南方
基金;2018年12月至今,任南方养老
2035基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为4次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
今年二季度,南方养老2035FOF继续平稳建仓权益类资产,配置比例逐渐接近业绩比较基准。展望后市,权益资产从长期看仍有较好的配置价值,利率及高等级债券资产上涨行情也没有完全结束。后续我们将通过对宏观经济和各资产类别的深度分析,保持对资产
配置比例的持续优化。在子基金层面,将持续寻找和配置坚持价值投资、风控能力出色、能长期战胜自身业绩基准的主动基金经理。同时我们也会关注大宗商品的投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0466元,报告期内,份额净值增长率为-
0.34%,同期业绩基准增长率为-0.06%;本基金c份额净值为1.0439元,报告期内,份额净值增长率为-0.45%,同期业绩基准增长率为-0.06%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 65,588,149.99 13.89
其中:股票 65,588,149.99 13.89
2 基金投资 396,572,145.10 83.96
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 4,500,000.00 0.95
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 5,138,723.11 1.09
8 其他资产 560,971.34 0.12
9 合计 472,359,989.54 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 54,723.00 0.01
B 采矿业 3,026,708.40 0.64
C 制造业 20,586,857.29 4.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,103,913.00 0.45
E 建筑业 2,723,169.00 0.58
F 批发和零售业 671,571.00 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 2,261,411.00 0.48
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,640,777.76 0.35
J 金融业 29,317,894.94 6.21
K 房地产业 2,277,487.60 0.48
L 租赁和商务服务业 686,385.00 0.15
M 科学研究和技术服务业 78,012.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 159,240.00 0.03
S 综合 - -
合计 65,588,149.99 13.90
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 90,900 8,054,649.00 1.71
2 600519 贵州茅台 4,100 4,034,400.00 0.85
3 600036 招商银行 79,200 2,849,616.00 0.60
4 601166 兴业银行 108,500 1,984,465.00 0.42
5 600030 中信证券 67,400 1,604,794.00 0.34
6 600887 伊利股份 47,700 1,593,657.00 0.34
7 600276 恒瑞医药 21,300 1,405,800.00 0.30
8 601328 交通银行 219,500 1,343,340.00 0.28
9 600016 民生银行 197,600 1,254,760.00 0.27
10 600000 浦发银行 95,700 1,117,776.00 0.24
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.1其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 52,163.51
2 应收证券清算款 1,179.87
3 应收股利 86.01
4 应收利息 1,832.91
5 应收申购款 493,375.50
6 其他应收款 12,333.54
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 560,971.34
5.11.2报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.3报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6基金中基金
6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
(份) (元) 例(%) 人关联方
所管理的
基金
南方利安 契约型开 45,770,81 50,393,66
1 001580 灵活配置 放式 2.17 4.20 10.68 是
混合C
南方多利 契约型开 24,702,47 27,316,00
2 202103 增强债券 放式 8.36 0.57 5.79 是
A
汇添富价 契约型开 8,515,625 20,880,31
3 519069 值精选混 放式 .84 4.56 4.42 否
合A
4 000147 易方达高 契约型开 17,553,38 20,730,55 4.39 否
等级信用 放式 9.61 3.13
债债券A
易方达高 契约型开 17,571,81 20,682,02
5 000148 等级信用 放式 2.58 3.41 4.38 否
债债券C
南方理财 契约型开 200,396.0 20,038,79
6 511810 金货币 放式 0 8.42 4.25 是
(ETF)H
大成优选 6,887,726 19,664,46
7 160916 混合 LOF .88 0.24 4.17 否
(LOF)
中欧价值 契约型开 12,704,05 19,559,15
8 166005 发现混合 放式 0.08 5.50 4.14 否
A
广发优企 契约型开 11,750,56 16,768,06
9 002624 精选灵活 放式 8.61 1.41 3.55 否
配置混合
工银瑞信 契约型开 10,798,59 16,467,85
10 485111 双利债券 放式 6.11 9.07 3.49 否
A
6.2当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 其中:交易及持有基金管理
项目 2019-04-01至2019-06-30 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费 5,000.00 -
(元)
当期交易基金产生的赎回费 - -
(元)
当期持有基金产生的应支付 51,081.43 30,586.63
销售服务费(元)
当期持有基金产生的应支付 795,619.59 301,433.19
管理费(元)
当期持有基金产生的应支付 173,796.00 69,859.96
托管费(元)
6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内,南方养老2035FOF所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
§7开放式基金份额变动
单位:份
项目 南方养老目标日期 南方养老目标日期
2035(FOF)A 2035(FOF)C
报告期期初基金份额总额 377,584,642.60 56,529,837.78
报告期期间基金总申购份额 15,665,437.83 1,266,912.61
减:报告期期间基金总赎回 - -
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 393,250,080.43 57,796,750.39
§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、《南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;
2、《南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;
3、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年2季度报告原文。
10.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
10.3查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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