海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通鼎丰定开债券

基金主代码 006219

交易代码 006219

基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 511,228,866.05 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期
稳定增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

本基金为债券型基金，除基金合同另有约定外，对债
券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，
投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因
素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固
定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟

踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司


基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 2,581,954.81

2.本期利润 7,514,589.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0147

4.期末基金资产净值 562,124,032.69

5.期末基金份额净值 1.0996

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.35% 0.04% 1.98% 0.05% -0.63% -0.01

%

过去六个月 2.34% 0.05% 2.98% 0.05% -0.64% 0.00%

过去一年 3.50% 0.07% 4.58% 0.06% -1.08% 0.01%

过去三年 12.49% 0.06% 13.17% 0.06% -0.68% 0.00%

自基金合同生 22.54% 0.07% 24.00% 0.07% -1.46% 0.00%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金


份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018 年 11 月 2 日至 2023 年 6 月 30 日)

注：本基金合同于2018年11月2日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。持有基金从业人
员资格证书。曾任上海
银行同业客户经理，
本基 2016 年 4 月加入海富通
刘田 金的 2020-07-06 - 7 年 基金管理有限公司，历
基金 任债券基金部的基金经
经理 理助理。2020 年 7 月起
兼任海富通鼎丰定开债
券、海富通聚利债券、
海富通融丰定开债券、


海富通瑞丰债券、海富
通瑞合纯债、海富通瑞
利债券的基金经理。
2020 年 7 月至 2023 年1
月兼任海富通弘丰定开
债券、海富通集利债券
的基金经理。2021 年 7
月起兼任海富通瑞弘 6
个月定开债券基金经
理。2023 年 1 月起兼任
海富通中短债债券基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2 季度国内经济修复放缓，债券收益率先下后上。整体来看，本轮经济修复地产板

块缺位，工业生产偏弱，服务业与消费发力。从 PMI 来看，4 月-6 月 PMI 连续低于 50%；
4-5 月经济数据也反映当前经济修复放缓的情况。投资方面，制造业投资维持韧性，高技术行业贡献突出；基建投资由于基数问题增速略有回落；地产投资拖累经济的情况没有改善，受到保交楼政策的支持在竣工端方面明显改善。消费方面，受益于消费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面下行压力不减，但结构上新能源相关板块有一些亮点。通胀方面，CPI 总体维持弱势，主要受到非食品类消费品价格拖累；PPI 受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。在此经济环境下，2 季度货币政策
维持相对宽松，6 月调降 OMO 与 MLF 利率 10bp。财政政策总量较去年有所回落，但
使用效率有所提升。资金价格与流动性方面，2 季度信贷投放压力明显减弱，4 月与 5月资金价格中枢普遍回落，6 月是传统信贷投放大月，抽水效应导致资金价格有所抬升，
但总体仍在政策利率附近波动。2 季度 DR001 与 DR007 均值为 1.46%和 1.93%，分别
较 1 季度回落 16bp 与 9bp。对应债市而言，收益率先下，降息后表现偏弱。2 季度基本
面数据普遍走弱，同时信贷需求偏弱，流动性宽松助推债市行情。6 月降息预期逐渐发酵，13 号降息落地后 10 年期国债收益率一度下行至 2.62%附近的水平。但随后市场交易未来增量刺激政策的出台，收益率承压小幅震荡上行。

信用债方面，机构“钱多”逻辑继续推动信用债“资产荒”行情演绎，整体而言，“资产荒”行情沿着先拉久期、后沉资质的逻辑演绎，高等级短久期-高等级长久期-低等级短久期信用利差依次下行。6 月中旬，央行先后下调 OMO、MLF、LPR 利率，投资者止盈+博弈稳经济政策+资金偏紧，利率带动信用债调整。截至 6 月末，各信用品种收益率普遍位于历史 15%分位数以内；信用债表现滞后于利率债，信用利差多数走扩，1Y信用利差整体位于历史 15-30%分位数，3Y AAA 信用利差位于历史 45%分位数附近，3YAA+、AA 以及 5Y 信用利差位于历史 50-75%分位数，利差保护空间相对较大。

本基金主要配置于金融机构债及中高评级信用债，并通过利率债交易增厚收益。力求规避信用风险，获得稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 1.35%，同期业绩比较基准收益率为 1.98%，基金净值跑输业绩比较基准 0.63 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 671,794,383.63 99.60

其中：债券 641,563,991.85 95.12

资产支持证券 30,230,391.78 4.48

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,661,927.43 0.39

7 其他资产 4,318.00 0.00

8 合计 674,460,629.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 303,886,284.04 54.06

其中：政策性金融债 65,441,894.27 11.64

4 企业债券 94,760,652.80 16.86


5 企业短期融资券 16,359,216.01 2.91

6 中期票据 226,557,839.00 40.30

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 641,563,991.85 114.13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 101801489 18 沪电气 500,000 51,496,397.26 9.16
MTN001

2 1922005 19 工银租赁债 500,000 51,153,715.85 9.10
03

3 180205 18 国开 05 400,000 44,599,408.22 7.93

4 2128039 21 中国银行二 400,000 41,612,449.32 7.40
级 03

21 沪国资

5 102101630 MTN001(权益 400,000 41,549,604.38 7.39
出资)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)

1 199553 TB18A1 300,000 30,230,391.78 5.38

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的18沪电气MTN001（101801489）的发行人，因未及时披露相关重大事件、2020年年报存在虚假记载，于2022年12月22日被中国证券监督管理委员会上海监管局责令改正，给予警告，并处以500万元罚款，于2023年1月18日被上海证券交易所予以公开谴责。因未及时披露下属公司上海电气通讯技术有限公司开展专网通信业务产生的应收账款逾期等而发生经营业绩亏损或大幅变动的重大风险事项，2020年年度报告存在虚假记载，多期年度报告信息披露时间晚于交易所市场等违规行为，于2023年3月24日被中国银行间市场交易商协会予以严重警告，责令整改。
对该证券的投资决策程序的说明：上海电气为大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，品牌在国际和国内多个榜单中名列前茅，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的21中国银行二级03（2128039）的发行人，因小微企业贷款风险分类不准确，小微企业贷款资金被挪用于房地产领域，贷款资金被挪用于证券市场，小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财，小微企业贷款统计数据不真实等共计7项违法行为，于2023年2月16日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款合计3280万元，其中
对总行罚款1600万元，对分支机构罚款1680万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,318.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,318.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 511,228,885.31

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 19.26

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 511,228,866.05


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.09

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.09

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 1.96
例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,9 1.96% 10,000,9 1.96% 不少于 3 年
00.09 00.09

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,9 1.96% 10,000,9 1.96% -
00.09 00.09

注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金总计1000.10万元认购了本基金，其中，发起资金总计人民币1000万元，认购费用为人民币1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2023/4/1-2023/6 501,2 501,222,452

机构 1 /30 22,45 - - .90 98.04%
2.90

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，本基金可能会面临终止基金合同的情形。
4、其他可能的风险。
另外，本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者公开销售。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1649 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险
基金投资管理人。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易
所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券
投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的文件
(二)海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

(三)海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

(四)海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日
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