国金基金管理有限公司
国金量化添利定期开放债券型发起式
证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
I
重要提示
1、本基金经中国证监会2018 年6 月25 日证监许可【2018】1033 号文注册
募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金及股票型基金。
4、投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身
的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基
金特定的投资品种相关的特定风险，因整体政治、经济、社会等环境因素对证券
市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金投资过程中
产生的运作风险以及不可抗力风险等。其中，基金特定的投资品种相关的特定风
险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种，由于该类债券采取非公开发
行和交易，不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），信息披露不充分，
外部评级机构一般不对这类债券进行评级，从而影响这类债券的市场流动性等。
本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
5、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有
可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的
《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自
主做出投资决策，自行承担投资风险。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投
资决策后，基金运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。
9、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，
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但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
10、本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，
包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数
据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商，并且因为不同的需要，在数据加
工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据
来源，因此，源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输
出结果，形成数据风险。
基金的量化投资模型仅用于选股，而非用于进行高频交易。本基金采用量化
模型选择投资标的后，基金经理通过交易平台（例如恒生O32 系统）发送投资
指令给交易部门，交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所，完成买
入卖出操作。由于模型所选主要因子为具有经济意义且较为稳定的因素，对组合
构建具有较为长期的指导意义，因此本基金组合一旦构建，调仓换仓的频率较低。
此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定
程度上也会影响本基金的表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策
略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在定量模型的
具体设定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模
型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致
遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
本招募说明书所载内容截止日为2019 年5 月2 日，有关财务数据和净值表
现数据截止日为2019 年3 月31 日。
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目 录
一、绪言.......................................................................................................................................... 1
二、释义.......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 20
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 22
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 27
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 28
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 39
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 50
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 52
十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 53
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 58
十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 60
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 62
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 63
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 69
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ..................................................................... 74
十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 76
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 93
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................ 113
二十二、其他披露事项 ............................................................................................................... 115
二十三、招募说明书存放及其查阅方式 ................................................................................... 117
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 118
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投
资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）等有关法律法规以及《国
金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的
投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
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二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
2、基金管理人：指国金基金管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同：指《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金量化添利
定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《国金量化添利定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资
基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013 年6 月1 日起实施，并经2015 年4 月24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013 年3 月15 日颁布、同年6 月1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014 年7 月7 日颁布、同年8 月8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10
月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国金基金管理
有限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
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管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3 个月
31、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日），n=1，2，3，4，5？？
35、开放日：指在开放期内，为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务
的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
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规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%
45、元：指人民币元
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
52、摆动定价机制：指当本基金份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
53、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人
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股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定
期限的证券投资基金
54、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人
高级管理人员或者基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包
括但不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同）
等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起
资金认购的基金份额持有期限不低于三年
55、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员
56、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包含基金合同生效
日）或自每一开放期结束之日次日起（包含该日）6 个月的期间。本基金的首个
封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至6 个月的对日的前
一日止，首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为
首个开放期结束之日次日起（包括首个开放期结束之日次日）至6 个月的对日的
前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易
57、开放期：本基金每次开放期最长不超过10 个工作日，最短不少于2 个
工作日，本基金的首个开放期的首日为基金合同生效日起6 个月的对日（包含该
日），后续开放期首日为前一个封闭期首日起6 个月的对日（包含该日），如该
对应日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。开放期的具体
起止时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前2
个工作日进行公告
58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
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三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国金基金管理有限公司
成立日期：2011 年11 月2 日
住所：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87 号国际财经中心D 座14 层
法定代表人：尹庆军
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-88005888
注册资本：3.6 亿元人民币
股权结构：
国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投
资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，
四家企业共同出资3.6 亿元人民币，出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金
信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。
现任国金证券股份有限公司副总经理，国金基金管理有限公司董事长，国金证券
（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金证券上海投资咨
询分公司总经理，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。
金鹏先生，董事，研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上
海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集
团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，国金证券股
份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长。
现任国金证券股份有限公司董事、总经理，国金创新投资有限公司董事长，国金
期货有限责任公司董事，国金基金管理有限公司董事，国金证券（香港）有限公
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司董事。
黄艳女士，董事，硕士，高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职
员，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员，苏州工业园区地产经营管
理公司综合部副总经理、总经理，苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副
总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事。
宁远喜先生，董事，硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任，深圳伯龙建
筑工程有限公司总经理助理，广东宝丽华集团有限公司广告部经理，广东宝丽华
实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长，广
东宝新资产管理有限公司执行董事，宝新融资租赁有限公司执行董事，广东信用
宝征信管理有限公司执行董事，梅州客商银行股份有限公司董事长，百合佳缘网
络集团股份有限公司副董事长，国金基金管理有限公司董事，深圳微金所金融信
息服务有限公司董事，宝合金服投资管理股份有限公司董事。
赵煜先生，董事，学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理，北
京顶峰贸易公司销售经理，上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金
实业（集团）有限公司董事长助理，国金基金管理有限公司董事。
尹庆军先生，董事，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研
外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经
理、董事会秘书、监事，国金基金管理有限公司（筹）拟任督察长，国金基金管
理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理，北京千石创富资
本管理有限公司董事长。
张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、
煤炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所
咨询员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。现
任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，国金基金管理有限公司独立董事。
鲍卉芳女士，独立董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师，最高
人民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇律师事务所
律师，北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。现任北京市康
达律师事务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。
张勇先生，硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长，中
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国建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总
经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立
董事。
2、监事会成员
刘沣先生，监事会主席，硕士。历任南方报业传媒集团资深记者，广东宝丽
华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司
副董事长、总经理兼董事会秘书，国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表
监事。
许强先生，监事，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经
理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产经
营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任
苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司股东代表监事。
聂武鹏先生，职工代表监事，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员，
TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理，深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘
经理、国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资本经理，国
金基金管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理。现任国金基金管理有限公司
总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事，北京千石创富资本
管理有限公司监事会主席。
刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究
员兼总办会助理，国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师，国金基
金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理。
现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事，北京千石创富
资本管理有限公司股东代表监事。
3、总经理及其他高级管理人员
纪路先生，董事长，硕士EMBA。简历请见上文。
尹庆军先生，总经理，硕士。简历请见上文。
张丽女士，督察长，硕士，通过国家司法考试，国际注册内部审计师。历任
科学出版社法律事务部内部法律顾问，国金基金管理有限公司（筹）监察稽核部
法律顾问，国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼
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法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。
索峰先生，副总经理，学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经
理，重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问，上海申银万国证券投资咨询人员，
君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理，中国银河证券有限责任公
司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理，银河基金管理有限公司基金经理、
固定收益部总监、总经理助理，国金基金管理有限公司总经理助理、固定收益投
资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收
益投资总监、上海资管事业部总经理。
韩东霞女士，副总经理，硕士。历任《中外产品报》河北记者站财经记者，
河北国际信托投资公司投资部项目经理，新华社中国经济信息社财经记者，联合
证券有限责任公司投资银行部、资产管理部总经理助理，富兰克林坦伯顿基金集
团坦伯顿国际股份（美国）北京代表处副代表，华宝基金管理有限公司北京分公
司总经理、机构及海外销售部总经理、市场副总监、市场总监，北京天星资本股
份有限公司副总经理、主管合伙人，平安银行电子信息与智能制造金融事业部投
行业务部（北京）副总监，北京浩蓝雷音投资有限公司副总经理，国金基金管理
有限公司市场总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼市场总监。
4、基金经理
徐艳芳女士，硕士，CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财
产保险股份有限公司投资经理，国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固
定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。
截至本招募说明书更新公布之日，徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起
式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证
券投资基金、国金民丰回报6 个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债
债券型证券投资基金的基金经理。
杨雨龙先生，硕士。历任招商银行股份有限公司计划财务部管理会计，博时
基金管理有限公司交易部股票交易员，兴业证券股份有限公司研究所金融工程高
级分析师，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部副总监、基金经理。
现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理。截至本招募说明书更新公
布之日，杨雨龙先生兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
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金民丰回报6 个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。
尹海峰先生，硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员，
泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高
级经理，国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有
限公司研究部总经理兼基金经理。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生，副总经理兼固定收益投资
总监索峰先生，总经理助理兼联席固定收益投资总监于涛先生，交易总监兼基金
交易部总经理詹毛毛先生，量化投资事业二部总经理杨雨龙先生，量化投资事业
三部总经理宫雪女士，主动权益投资总监兼主动权益投资部总经理潘九岩先生，，
研究部总经理尹海峰先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理本基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度、半年度和年度基金报告。
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。
8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务。
9、按照规定召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为。
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12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、C8?基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产。
（3）承销证券。
（4）将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。
（5）从事承担无限责任的投资。
（6）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益.
（7）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（8）侵占、挪用基金财产。
（9）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动。
（10）玩忽职守，不按照规定履行职责。
（11）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营。
（2）违反基金合同或托管协议。
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。
（6）玩忽职守、滥用职权。
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
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基金投资内容、基金投资计划等信息。
（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票
投资。
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场
价格，扰乱市场秩序。
（11）贬损同行，以提高自己。
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。
（13）以不正当手段谋求业务发展。
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则
为基金份额持有人谋取最大利益。
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业
务过程和业务环节。
（2）独立性原则：设立独立的合规风控部，合规风控部保持高度的独立性
和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理
更具客观性和操作性。
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2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管
理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规
风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终
的责任。
（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/
或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
报告。
（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略。
（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
（5）合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标，并负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投
研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控
措施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作
为调整投资决策的依据。
（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对
本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，
高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保
监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更
新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到
基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的
制衡机制，从制度上减少和防范风险。
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（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明
确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少
风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运
风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有
关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使
各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适
当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
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四、基金托管人
一、基金托管人概况
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址：福建省福州市湖东路154 号
办公地址：上海市江宁路168 号
法定代表人：高建平
成立时间：1988 年8 月22 日
注册资本：207.74 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号
托管部门联系人：曾思绮
电话：021-52629999
传真：021-62159217
二、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988 年8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年2 月5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74 亿元。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017 年12 月31 日，兴
业银行资产总额达6.42 万亿元，实现营业收入1399.75 亿元，全年实现归属于母
公司股东的净利润572.00 亿元。根据2017 年英国《银行家》杂志“全球银行1000
强”排名，兴业银行按一级资本排名第28 位，按总资产排名第30 位，跻身全球
银行30 强。按照美国《财富》杂志“世界500 强”最新榜单，兴业银行以426.216
亿美元总营收排名第230 位。同时，过去一年在国内外权威机构组织的各项评比
中，先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企
业”等多项殊荣。
三、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合处、运行管理处、稽核
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监察处、产品管理处、市场处、委托资产管理处、企业年金中心等处室，，共有
员工100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
四、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005 年4 月26 日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至2018 年12 月31 日，兴业银行已托
管证券投资基金248 只，，托管基金的基金资产净值合计8964.38 亿元，基金份
额合计亿8923.86 亿份。
五、基金托管人的内部风险控制制度说明
（一）内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，
守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管
部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风
险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了
专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职
权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
（三）内部风险控制原则
1、全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各
项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
2、独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独
立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
3、相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
4、定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更
具客观性和操作性。
5、防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作
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部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
6、有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内
控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管
理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人
不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈
和纠正；
7、审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资
产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在
新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；
8、责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度
的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
六、内部控制制度及措施
（一）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（二）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
（三）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制
定并实施风险控制措施。
（四）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音
像监控。
（五）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与
控制理念，并签订承诺书。
（六）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异
地灾备中心，保证业务不中断。
七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投
资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值
和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
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基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和
有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基
金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
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五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
（一）直销机构
国金基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87 号国际财经中心D 座14 层
法定代表人：尹庆军
联系人：石迎春
联系电话：010-88005812
客服信箱：service@gfund.com
客服电话：4000-2000-18
传真：010-88005816
网站：http://www.gfund.com
（二）其他销售机构
其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更
或增减销售机构的公告。
二、登记机构
名称：国金基金管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87 号国际财经中心D 座14 层
法定代表人：尹庆军
联系人：刘雪
联系电话：010-88005921
传真：010-88005876
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
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负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陆奇
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室
法定代表人：毛鞍宁
经办注册会计师：徐艳、王海彦
联系人：张晖
联系电话：010-58152145
传真：010-85188298
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六、基金的募集
一、本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2018 年6 月25 日获
中国证监会证监许可【2018】1033 号文准予募集注册。
二、基金类型、运作方式及存续期
本基金类型：债券型证券投资基金
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包含基金合同生效日）或自每一
开放期结束之日次日起（包含该日）6 个月的期间。本基金的首个封闭期为自基
金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至6 个月的对日的前一日止，首个
封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结
束之日次日起（包括首个开放期结束之日次日）至6 个月的对日的前一日止，以
此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金的封闭周期为6 个月，每次开放期最长不超过10 个工作日，最短不
少于2 个工作日，本基金的首个开放期的首日为基金合同生效日起6 个月的对日
（包含该日），后续开放期首日为前一个封闭期首日起6 个月的对日（包含该日），
如该对应日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。开放期的
具体起止时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前
2 个工作日进行公告。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺
延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
本基金存续期：不定期
三、募集期限
本基金的募集期限不超过3 个月，自基金份额开始发售之日起计算，具体发
售时间见本基金基金份额发售公告。
自2018 年10 月15 日到2018 年10 月26 日，本基金同时对个人投资者、机
构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资者进行发售（投资者具体业务办理时间以直销机构及其他销售机
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构的业务办理规则为准）。
如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件，基金可在募集期限
内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集
期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
四、募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售，具体情况和联系
方法详见基金份额发售公告。
五、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
六、募集场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售，详情见基金份额发
售公告。
基金管理人可以根据情况调整本基金的销售机构，并另行公告。
七、本基金的募集规模
本基金不设最高募集规模。
八、认购安排
（一）认购时间
投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构
确定，请参见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。
（二）认购程序
投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户
需提供销售机构要求提供的材料申请开立国金开放式基金账户。投资者认购所需
提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，详见本基金的基金
份额发售公告及销售机构的相关公告。
（三）认购的方式及确认
1、本基金认购采取金额认购的方式，投资者认购时，需按销售机构规定的
方式全额缴款。
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2、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由
于投资人怠于查询而产生的任何损失由投资人自行承担。
3、投资者在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤销。
4、若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额
本金退还投资者。
（四）认购的限额
1、在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份
额不设上限，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金
确认总份额的50%，且不得变相规避 50%集中度要求，对于超过部分的认购份
额，登记机构不予确认。
2、认购最低限额：投资者通过基金管理人直销中心首次认购最低金额为
10,000 元（含认购费，下同），追加认购最低金额为1,000 元。投资者通过其他
销售机构首次认购最低金额为1,000 元，追加认购最低金额为1,000 元。各销售
机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。各销售
机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。
3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认
购的金额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
予以公告并报中国证监会备案。
九、基金份额初始面值与认购价格
本基金的基金份额初始面值为人民币1.00 元，基金份额的认购价格为1.00
元/份。
十、认购费率及认购份额的计算
（一）认购费率
1、本基金具体认购费率如下：
认购金额（M） 认购费率
M＜50 万元 0.60%
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50 万元≤M＜100 万元 0.50%
100 万元≤M＜200 万元 0.40%
200 万元≤M＜500 万元 0.20%
M≥500 万元 1000 元/笔
2、投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募
集期间发生的各项费用。
（二）认购份额的计算
认购份额的计算保留到小数点后2 位，小数点2 位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
当投资人选择认购基金份额时，认购份额的计算方法如下：
1、认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）
净认购金额＝认购金额-认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值
2、认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值
举例说明：某投资者投资100,000 元认购本基金，对应认购费率为0.60%，
在募集期间产生利息50.00 元，则其可得到的认购份额计算方法为：
认购费用=100,000.00×0.60%/（1+0.60%）=596.42 元
净认购金额=100,000.00-596.42=99,403.58 元
认购份额＝（99,403.58＋50.00）/1.00=99,453.58 份
即：该投资者投资100,000 元认购本基金，假设募集期间产生利息50.00 元，
可得到99,453.58 份基金份额。
十一、投资人对基金份额的认购
本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅
本基金的基金份额发售公告。
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十二、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
十三、募集资金的保管
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不
得动用。
十四、发起资金的认购
本基金发起资金认购的金额不少于1000 万元，且发起资金认购的基金份额
持有期限不少于3 年。其中发起资金指基金管理人的股东资金、基金管理人固有
资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。本基金发起
资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。
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七、基金合同的生效
一、基金合同生效
本基金基金合同于2018 年11 月2 日正式生效，自该日起本基金管理人开始
管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或
者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
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八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放期内的开放日办理申购与赎回，具体办理时间另行公告，基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进
行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
每个封闭期结束后，本基金进入开放期，开始办理本基金的申购与赎回。每
个开放期不少于2 个工作日并且最长不超过10 个工作日，开放期的具体起止时
间以基金管理人届时公告为准，基金管理人最迟应于开放期前2 个工作日进行公
告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开
放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，
直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见本《招募说明书》及基
金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内，投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放
日基金份额申购、赎回的价格。投资人在开放期最后一个工作日交易时间结束之
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后提出的申购、赎回或者转换申请，视为无效申请，基金管理人将不予受理。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请受理当日收市后计算的基金
份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间前全额
交付申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款
项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在T+2 日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或
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无效，则申购款项本金将退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况，投资者应及时查询。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金份额的最低限额为
人民币10,000 元（含申购费,下同），追加申购单笔最低限额为人民币1,000 元。
投资者通过其他销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为人民币1,000 元，追
加申购单笔最低限额为人民币1,000 元。各销售机构可根据自己的情况调整首次
申购最低金额和追加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交
易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限
制。
3、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得
少于1 份，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户的基金
份额余额少于1 份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全
部赎回。
4、投资人可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制。
法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的数额、价格和费用
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1、基金申购份额的计算
投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所
示：
申购金额（M） 申购费率
M＜50 万元 0.80%
50 万元≤M＜100 万元 0.60%
100 万元≤M＜200 万元 0.50%
200 万元≤M＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔
1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）
净申购金额＝申购金额-申购费用
申购份额＝净申购金额/有效申购当日（T 日）基金份额净值
2）申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额=申购金额-固定金额
申购费用=固定金额
申购份额＝净申购金额／有效申购当日（T 日）基金份额净值
申购份额的计算保留到小数点后2 位，小数点2 位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
举例说明：某投资者申购本基金基金份额100,000 元，对应的申购费率为
0.8%，假设申购当日基金份额的基金份额净值为1.0560 元，则其申购手续费、
可得到的申购份额为：
申购费用＝100,000.00×0.80%/（1+0.8%）=793.65 元
净申购金额＝100,000.00-793.65=99,206.35 元
申购份额＝99,206.35/1.0560=93,945.41 份
即，该投资者申购本基金基金份额100,000 元，假设申购当日的基金份额的
基金份额净值为1.0560 元，可得到93,945.41 份基金份额。
2、基金赎回金额的计算
赎回费率具体如下表所示：
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持有时间（Y） 赎回费率 计入基金资产比例
Y＜7 天 1.5% 100%
7 天≤Y＜30 天 0.75% 100%
30 天≤Y＜90 天 0.5% 75%
90 天≤Y＜180 天 0.5% 50%
Y≥180 天 0% -
赎回金额＝赎回份数×有效赎回当日（T 日）基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由
基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
举例说明：某投资人赎回10,000 份基金份额，假设该笔基金份额持有期限
为7 天，则对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160 元，
则其可得到的赎回金额为：
赎回金额=10,000.00×1.0160=10,160.00 元
赎回费用 = 10,000.00×1.0160×0.75% ＝76.20 元
净赎回金额 = 10,160.00- 76.20＝10,083.80 元
即：投资人赎回本基金10,000 份基金份额，假设该笔基金份额持有期限为7
天、赎回当日基金份额净值是1.0160 元，则其可得到的赎回金额为10,083.80 元。
3、按照基金合同的约定进行在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一
次基金资产净值、基金份额净值。在开放期内，T 日的基金份额净值和基金份额
累计净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会
同意，可以适当延迟计算或公告。
4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五
入，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
5、申购费用由投资者承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基
金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对持续持有期少于7 天的投资人收取1.5%的赎回费，对持
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续持有期大于等于7 天少于30 天的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回
费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30 天少于90 天的投资人收取0.5%
的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90 天
少于180 天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；
对持续持有期大于等于180 天的投资人不收取赎回费。
鉴于本基金为定期开放产品，且封闭期为六个月，原则上，对于持有满一个
封闭期后赎回的持有人赎回费率将为0；但如在同一开放期内申请赎回该开放期
内申购并经确认的份额，则将根据上述赎回费率征收赎回费。
7、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申
购、赎回费率或销售服务费率。
9、当本基金份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定
价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申
请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
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6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎
回申请的措施。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投
资者单日或单笔申购金额上限的。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规
避前述50%比例要求的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项
本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业
务的办理，且开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管
理人届时公告为准。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎
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回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人
的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，
已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付
部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期
支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，
且开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公
告为准。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了
巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延缓支付或延期办理赎回。
（1）正常支付：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延缓支付：当本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回时，基金
管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应全部予以接受和确认。但对
于已接受的赎回申请，如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或因
全额支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动的，基金管理人在当日按比例办理的赎回份额不低于基金总份额20%的情形
下，可对其余赎回款项进行延缓支付，但不得超过20 个工作日。延缓支付的赎
回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
（3）延期办理赎回：在开放期内，当基金出现巨额赎回时，在单个基金份
额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额20%的情形下，基金管理人认为支
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付基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付基金份额持有人的全部赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受基
金份额持有人的全部赎回的比例不低于前一估值日基金总份额20%的前提下，对
全部赎回申请按比例进行办理，其余赎回申请可以延期办理。对于未能赎回的部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一
并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
推，直至全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未做明确选择，则未能赎回
部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延
长的开放期内不办理申购，不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内
被延期办理赎回的基金份额持有人办理赎回业务。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传
真或者招募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有
关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应按规定向中国证监会备
案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的
有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行
发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金份额的转让
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在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人，或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非
交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来
决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结的基金份额产生的权益（权
益为现金红利部分，自动转为基金份额）先行一并冻结，被冻结部分份额仍然参
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与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
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九、基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收
益。
二、投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（国
债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离
交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每次开放期前十五
个工作日、开放期及开放期结束后十五个工作日的期间内，基金投资不受上述比
例限。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内本基金
不受上述5%限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
三、投资策略
本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略
1、封闭期投资策略
（1）债券投资策略
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债券类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率，基金管理人将坚持价值
投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。
在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经
济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的
实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平
变化趋势与幅度，进行定量评价。
1）可转换债券投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的
研究，采用买入低转换溢价率的债券并持有的投资策略，密切关注可转换债券市
场与股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套利，获得超额收益。
2）资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
3）中小企业私募债策略
由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。中
小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资
策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并
综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。
（2）股票投资策略
本基金股票部分以“量化投资”为主要投资策略，“阿尔法多因子选股模型”
进行股票选择并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中将定期或不定期地进
行修正，优化股票投资组合。
1）本基金股票部分的构建主要采用阿尔法多因子选股模型。根据对中国证
券市场运行特征的长期研究，利用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先
进的因子筛选技术，动态捕捉市场热点，快速适应新的市场环境，对全市场股票
进行筛选，增大组合的超市场收益。本基金在股票投资过程中，强调投资纪律，
降低随意性投资带来的风险，力争实现基金资产长期稳定增值。
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2）统计套利策略
本基金通过对大量股票数据的回溯研究，用量化统计分析工具找出市场内部
个股之间的稳定性关系，将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上，估
计相关变量的概率分布，尝试以较高的成功概率进行套利。
3）事件驱动套利策略
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间以及对过往事件
的数据检测，获取时间影响所带来的超额投资回报。
4）投资组合优化
本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化，调整个股权重，在控制风险
的前提下追求收益最大化。
5）国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风
险水平。基金管理人将以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析
体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基
金资产的长期稳定增值。
6）权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权
证定价模型寻求其合理估值水平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险
性特征，主要考虑运用的策略主要包括：价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策
略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购
权证策略等。
2、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期
之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当
时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
四、投资限制
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1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放期开始前十五
个工作日、开放期及开放期结束后十五个工作日内不受此比例限制）；
（2）开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内
本基金不受上述5%限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回
购到期后不展期；
（11）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12)本基金在封闭期，基金的总资产不得超过基金净资产的200%。开放期
内，基金总资产不得超过基金净资产的140%；
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（13）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（14）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％；
（15）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的
10%；
（17）本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过基金的剩余封闭
运作期;
（18）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%；
3）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（19）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（20）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得
主动新增流动性受限资产的投资。
（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
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（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金的基金合同生效
之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投
资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
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基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
中债总全价指数收益率×80%＋中证500指数收益率×20%
中债总全价指数由中央国债登记结算公司编制并发布，在发布主体上保证中
债总指数比较客观和专业，能够反映我国债券市场整体价格和投资回报情况。该
指数具有广泛的市场代表性，能综合反映债券市场的总体走势。中证500指数有
市场中流动性较好、代表性强的中小盘股票，综合反映了沪深市场中中小市值公
司的情况，对沪深市场中小盘的整体走势具有较强的代表性和较高认可度。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，基金
管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并
及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金及股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
本报告期为2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 220,686,474.50 96.71
其中：债券 212,686,474.50 93.20
资产支持证券 8,000,000.00 3.51
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,690,396.72 1.18
8 其他资产 4,821,609.49 2.11
9 合计 228,198,480.71 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票投资。
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,757,000.00 20.01
其中：政策性金融债 30,757,000.00 20.01
4 企业债券 150,941,494.00 98.20
5 企业短期融资券 15,367,640.00 10.00
6 中期票据 10,320,000.00 6.71
7 可转债（可交换债） 5,300,340.50 3.45
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 212,686,474.50 138.37
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 180211 18 国开11 200,000 20,282,000.00 13.20
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2 143553 18 市政02 100,000 10,643,000.00 6.92
3 180204 18 国开04 100,000 10,475,000.00 6.81
4 124456 13 闽投债 100,000 10,337,000.00 6.73
5 101458032
14 天津港
MTN002
100,000 10,320,000.00 6.71
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
序
号
证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 156771 19 裕源04 80,000 8,000,000.00 5.20
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
注：报告期内本基金未进行国债期货投资。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
注：报告期内，本基金未参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说
明
注：本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
注：本基金本报告期未开展股票投资。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,198.90
2 应收证券清算款 500,000.00
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3 应收股利 -
4 应收利息 4,304,410.59
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,821,609.49
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 128036 金农转债 576,350.00 0.38
2 110040 生益转债 362,070.00 0.24
3 128020 水晶转债 223,900.00 0.15
4 113017 吉视转债 222,220.00 0.14
5 128021 兄弟转债 178,545.00 0.12
6 110045 海澜转债 158,100.00 0.10
7 127004 模塑转债 145,110.00 0.09
8 113009 广汽转债 133,414.60 0.09
9 110038 济川转债 124,157.00 0.08
10 113019 玲珑转债 112,970.00 0.07
11 110034 九州转债 110,420.00 0.07
12 128017 金禾转债 107,440.00 0.07
13 123002 国祯转债 98,288.00 0.06
14 127007 湖广转债 84,175.00 0.05
15 113507 天马转债 68,450.00 0.04
16 127003 海印转债 66,930.00 0.04
17 123015 蓝盾转债 62,525.00 0.04
18 110042 航电转债 61,525.00 0.04
19 128024 宁行转债 61,415.00 0.04
20 128034 江银转债 58,110.00 0.04
21 128035 大族转债 54,975.00 0.04
22 113505 杭电转债 53,935.00 0.04
23 127006 敖东转债 53,995.00 0.04
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24 113015 隆基转债 36,744.00 0.02
25 128028 赣锋转债 35,777.30 0.02
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
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十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其
更新。
（一） 本基金合同生效日为2018年11月2日，基金合同生效以来（截至2019
年3月31日）的基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2018 年11 月
2 日（基金合
同生效日）至
2018 年12 月
31 日
0.45% 0.05% 1.02% 0.30% -0.57% -0.25%
2019 年1 月1
日至2019 年
3 月31 日
2.00% 0.08% 6.18% 0.32% -4.18% -0.24%
2018 年11 月
02 日（基金
合同生效日）
至2019 年3
月31 日
2.46% 0.07% 7.26% 0.31% -4.80% -0.24%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为2018年11月2日，图示日期为2018年11月2日至
2019年3月31日。
(三)其他指标
注：无
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52
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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十二、基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、国债期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交
易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价，具体的估值机构由基金管理人和基金托管人另行
协商约定。
（3）交易所上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。
（4）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
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机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术
难以确定和计量其公允价值的，按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有最
新规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
6、国债期货合约按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收
或应付利息。
8、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提
利息。
9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
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1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按约定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
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并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当
公告并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。
六、暂停估值的情形
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1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致
的，应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算公司等发送的
数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理
人和基金托管人应当免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
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基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力
致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担。
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十四、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，
基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
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不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，由基金
管理人或销售机构承担。
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十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度
披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的，从其规定。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券期货业
务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
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十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简
称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
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1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每6 个月结束
之日起45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15 日前向主要办公场所所在地的中国
证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3 日
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