鹏扬泓利债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬泓利债券

基金主代码 006059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 3,589,252,049.63 份

本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回
报。

本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益
率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价
投资策略 值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期
货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略
以及股票投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资
目标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
*5%+恒生指数收益率*5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产
品。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及
境外市场的风险。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司


基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C

下属分级基金的交易代码 006059 006060

报告期末下属分级基金的份额总额 2,612,801,935.24 份 976,450,114.39 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日 — 2023 年 6 月 30 日）

鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C

1.本期已实现收益 22,339,949.41 7,041,491.38

2.本期利润 -10,980,191.72 -5,381,743.21

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0040 -0.0053

4.期末基金资产净值 2,623,673,251.07 978,239,893.40

5.期末基金份额净值 1.0042 1.0018

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏扬泓利债券 A

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.40% 0.16% 0.89% 0.09% -1.29% 0.07%

过去六个月 1.19% 0.17% 2.17% 0.10% -0.98% 0.07%

过去一年 -0.12% 0.20% 2.38% 0.12% -2.50% 0.08%

过去三年 9.79% 0.21% 9.71% 0.13% 0.08% 0.08%

自基金合同 19.99% 0.20% 18.66% 0.12% 1.33% 0.08%
生效起至今

鹏扬泓利债券 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.51% 0.16% 0.89% 0.09% -1.40% 0.07%

过去六个月 0.98% 0.17% 2.17% 0.10% -1.19% 0.07%

过去一年 -0.52% 0.20% 2.38% 0.12% -2.90% 0.08%

过去三年 8.48% 0.21% 9.71% 0.13% -1.23% 0.08%


自基金合同 17.85% 0.20% 18.66% 0.12% -0.81% 0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

复旦大学国际金融专业经
济学硕士。曾任中国平安
保险(集团)股份有限公司
组合管理部副总经理，华
夏基金管理有限公司固定
本 基金 基 收益投资总监，北京鹏扬
杨爱斌 金经理,总 2018 年12月 12 日 - 23

经理 投资管理有限公司董事长
兼总经理。现任鹏扬基金
管理有限公司董事、总经
理。2017 年 6 月 2 日至今
任鹏扬汇利债券型证券投
资基金基金经理；2017 年


6 月 15 日至 2019 年 1 月 4
日任鹏扬利泽债券型证券
投资基金基金经理；2018
年 12 月 12 日至今任鹏扬
泓利债券型证券投资基金
基金经理；2020 年 8 月 11
日至今任鹏扬景沣六个月
持有期混合型证券投资基
金基金经理；2021 年 7 月
1 日至今任鹏扬景明一年
持有期混合型证券投资基
金基金经理；2021 年 7 月
1 日至今任鹏扬景沃六个
月持有期混合型证券投资
基金基金经理；2021 年 7
月 1 日至今任鹏扬景源一
年持有期混合型证券投资
基金基金经理；2021 年 7
月 1 日至今任鹏扬聚利六
个月持有期债券型证券投
资基金基金经理；2021 年
7 月 7 日至今任鹏扬景恒
六个月持有期混合型证券
投资基金基金经理；2021
年 7 月 7 日至今任鹏扬景
惠六个月持有期混合型证
券投资基金基金经理；
2021年9月30日至今任鹏
扬景阳一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。

注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 2 季度，全球经济动能延续较强的韧性，增长预期持续上修，前期硅谷银行风波引发的
信贷条件收紧的担忧伴随着 4、5 月份经济数据持续超预期而缓释。与此同时，美国核心通胀下行仍然缓慢，劳动力市场依旧紧俏，市场重新修正美国政策利率预期，6 月议息会议点阵图指向年内仍有两次的加息空间。

2023 年 2 季度，国内总量政策主动收缩、产业政策保持积极，经济动能有所放缓。国内经济经
过 1 季度脉冲式修复后，内需方面消费、投资均回归正常节奏，而外需压力重新显现。居民消费以及购房需求仍有修复空间，但修复的斜率与幅度受到居民资产负债表与政策的约束，企业商务活动及政府投资仍将保持高位。通货膨胀方面，2 季度国内 CPI 同比整体延续回落，服务价格在劳动供给充足的情况下保持温和，商品价格回落，PPI 环比较弱，同比大概率处于底部区间。随着居民收入改善以及资产负债表修复，核心 CPI 有望低位回升，但在外需压力仍然较大的背景下，耐用品需求走弱将对冲服务类价格上行。流动性方面，4 月资金面较为均衡，中枢在政策利率附近。进入 5月，信贷投放以及经济内生动能偏弱，资金面较为充裕，利率中枢回落到政策利率以下。6 月中旬人民银行提前下调政策利率，MLF 持续超量续作。信用扩张方面，社融同比增速走弱，有去年同期基数效应的原因，也有 1 季度超量投放之后，信贷投放节奏强调稳定和可持续的原因。企业端整体融资依然偏强，企业债券类融资部分被贷款融资替代。居民端，短期融资企稳回升，中长期贷款在地产销售走弱以及提前还款的背景下保持弱势。政府端融资较 1 季度有所放缓，但整体仍然不弱。不过，当前资金活化程度仍较低，随着经济进一步回暖以及库存去化，后续大概率会出现改善。


2023 年 2 季度，中债综合全价指数上涨 0.94%，收益率曲线趋于陡峭。在经济内生动能偏弱、
融资趋于平稳可持续以及资金面宽裕的背景下，利率中枢总体下行。信用利差方面，2 季度信用利差走势分化，2 年以上中高等级产业债利差小幅走扩，2 年内信用债受到热捧，低等级城投债利差持续压缩。2 季度，转债市场呈震荡走势，截至本报告期末，中证转债指数下跌 0.15%，同期正股下跌2.48%，估值再度提升。

债券操作方面，本基金本报告期内根据相对性价比持续对短端持仓进行轮动置换，以灵活调整为主，并在市场出现机会时参与利率波段交易，在利率低位环境下，注重资产配置的性价比和安全性。同时，我们积极通过一级投标参与短端博弈，并在二级市场及时止盈兑现，增厚了组合收益。信用策略方面，组合坚持高等级信用债配置策略，并根据相对价值变化进行换仓操作。组合将前期利差压缩幅度较大、所在行业边际转弱、目前不具性价比的债券卖出，置换成兼具相对价值和较好
流动性的信用债。比如在季度初买入兼具利差和流动性的 1 年期左右银行资本债，在 5-6 月买入 2-3
年期商业银行金融债和具备一定票息价值的短端债券，同时规避资质偏弱、久期偏长的债券，保持组合的高流动性。可转债策略方面，报告期内本基金转债在中性仓位附近波动，主要逢高止盈了非银转债，逢低增持了向下有债底保护、向上有一定弹性的平衡型转债。从行业结构看，组合可转债持仓形成了以银行为主，食品饮料、公用事业、电力设备等行业为辅的结构。

2023 年 2 季度，海外股市持续走强。纳斯达克指数上涨了 11.20%，标普 500 指数上涨了 6.99%，
道琼斯工业指数上涨了 2.55%。在人工智能热潮的催化下，大型科技股表现良好，并且伴随着增长预期的重修，美股上涨行情逐渐扩散。2 季度，国内股市整体呈现震荡回调，但进入 6 月，政策预期逐渐升温，指数迎来反弹。从风格来看，2 季度代表大盘价值风格的上证 50 指数下跌了 6.38%，
代表成长风格的创业板指数下跌了 7.69%、科创 50 指数下跌了 7.06%。从行业板块来看，2 季度表
现较好的主要是受益于人工智能的通信、传媒等板块，以及公用事业、家电板块。

股票操作方面，本基金本报告期内仓位基本稳定在中高水平，操作以结构调整为主，通过优选兼顾估值保护与业绩弹性标的，为组合获取稳健收益。具体而言，金融股方面，逢低增持了优质股份制银行个股，逢高止盈了受益于中特估驱动的国有大行个股。消费股方面，减持了部分食品饮料个股，继续持有稳定成长的必需消费品与高端白酒标的。周期股方面，逢高止盈了部分受中特估值驱动的建筑股以及受政策催化的工程机械个股，卖出了港股市场汽车股，继续持有家电与重卡行业龙头股。高端制造方面，逢高减持了部分消费电子与电力设备个股。医药股方面，受行业总体走势偏弱影响，出于分散行业风险考虑，组合对部分估值修复较好的医药个股进行止盈操作，对部分消费医药、仿制药和创新药个股进行降低仓位操作，但总体仍超配估值很有吸引力的相关个股，耐心等待行业转机。TMT 方面，止盈了涨幅较大的全部电信运营商股，并回补了港股市场的高股息电信
运营商股，逢高止盈了部分涨幅较大的半导体个股，继续增仓了计算机行业的信创、信息安全等领域个股。组合总体超配公用事业行业，报告期内逢高减仓核电个股，逢低增仓水电个股。目前组合形成了以低估值金融、稳定成长消费、医药为主，公用事业、科技、高端制造、周期成长为辅的均衡持仓结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬泓利债券 A 的基金份额净值为 1.0042 元，本报告期基金份额净值增长率为
-0.40%；截至本报告期末鹏扬泓利债券 C 的基金份额净值为 1.0018 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.51%；同期业绩比较基准收益率为 0.89%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 574,613,825.76 12.29

其中：股票 574,613,825.76 12.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,784,289,638.84 80.93

其中：债券 3,784,289,638.84 80.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 136,538,289.12 2.92

8 其他资产 180,570,000.78 3.86

9 合计 4,676,011,754.50 100.00

注：本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 39,805,564.52 元，占期末基金资产净值的比例为 1.11%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 345,960,692.18 9.60

D 电力、热力、燃气及水生产和 35,534,400.00 0.99
供应业

E 建筑业 10,561,600.00 0.29

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 7,721,400.00 0.21

H 住宿和餐饮业 6,632,500.00 0.18

I 信息传输、软件和信息技术服 32,881,885.46 0.91
务业

J 金融业 80,500,783.60 2.23

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,015,000.00 0.42

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 534,808,261.24 14.85

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 9,902,987.18 0.27

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 8,643,562.50 0.24

J 公用事业 - -

K 房地产 21,259,014.84 0.59

合计 39,805,564.52 1.11

注：以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 000001 平安银行 4,113,600 46,195,728.00 1.28

2 000895 双汇发展 1,500,000 36,735,000.00 1.02

3 002507 涪陵榨菜 1,430,000 26,183,300.00 0.73

4 600519 贵州茅台 13,500 22,828,500.00 0.63

5 00688 中国海外发展 1,350,000 21,259,014.84 0.59

6 600116 三峡水利 2,200,000 19,976,000.00 0.55

7 600030 中信证券 972,020 19,226,555.60 0.53

8 000733 振华科技 200,000 19,170,000.00 0.53

9 000333 美的集团 290,700 17,128,044.00 0.48

10 002063 远光软件 1,900,000 16,492,000.00 0.46

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 202,219,287.68 5.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 560,184,980.27 15.55

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,104,535,448.42 30.67

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 1,541,377,845.88 42.79

7 可转债（可交换债） 375,972,076.59 10.44

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,784,289,638.84 105.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 110059 浦发转债 2,219,760 239,938,906.07 6.66

2 019694 23 国债 01 2,000,000 202,219,287.68 5.61

3 2028023 20 招商银行永续债 01 1,000,000 105,920,739.73 2.94

4 101900963 19 闽投 MTN004 1,000,000 105,433,589.04 2.93

5 2128041 21 广发银行小微债 1,000,000 102,637,528.77 2.85

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变动 风险指标说明

/卖） （元）

T2309 T2309 -306 -312,012,900.00 -2,202,696.00 -

公允价值变动总额合计（元） -2,202,696.00

国债期货投资本期收益（元） -3,011,596.75

国债期货投资本期公允价值变动（元） -2,202,696.00

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局或其派出机构的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上
述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,484,561.46

2 应收证券清算款 173,320,390.86

3 应收股利 550,295.36

4 应收利息 -

5 应收申购款 214,753.10

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 180,570,000.78

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 239,938,906.07 6.66

2 113052 兴业转债 38,571,629.83 1.07

3 110079 杭银转债 31,764,793.52 0.88

4 132026 G 三峡 EB2 5,976,535.07 0.17

5 110073 国投转债 5,870,915.22 0.16

6 110064 建工转债 5,426,263.68 0.15

7 128119 龙大转债 5,264,690.80 0.15

8 110082 宏发转债 4,577,438.43 0.13

9 110081 闻泰转债 4,304,886.17 0.12

10 127042 嘉美转债 3,693,103.83 0.10

11 110047 山鹰转债 2,743,557.27 0.08

12 127017 万青转债 2,449,583.02 0.07

13 113042 上银转债 2,361,276.71 0.07

14 127052 西子转债 2,110,562.52 0.06

15 113616 韦尔转债 2,068,486.42 0.06

16 127049 希望转 2 2,047,023.69 0.06

17 113638 台 21 转债 2,022,981.16 0.06

18 128135 洽洽转债 1,980,162.73 0.05

19 127016 鲁泰转债 1,930,113.07 0.05

20 113046 金田转债 1,745,104.28 0.05

21 113653 永 22 转债 1,700,955.52 0.05

22 113625 江山转债 1,667,276.47 0.05


23 127015 希望转债 1,611,479.70 0.04

24 127012 招路转债 1,581,577.40 0.04

25 113605 大参转债 1,032,624.26 0.03

26 113044 大秦转债 541,770.81 0.02

27 128130 景兴转债 519,491.73 0.01

28 111010 立昂转债 330,589.02 0.01

29 127005 长证转债 126,145.39 0.00

30 113650 博 22 转债 12,152.80 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C

报告期期初基金份额总额 2,885,870,950.75 1,006,933,166.54

报告期期间基金总申购份额 108,787,260.05 109,364,775.79

减：报告期期间基金总赎回份额 381,856,275.56 139,847,827.94

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 2,612,801,935.24 976,450,114.39

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C

报告期期初管理人持有的本基金 25,922,102.89 -
份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 -9,900,000.00 -

报告期期末管理人持有的本基金 16,022,102.89 -
份额

报告期期末持有的本基金份额占 0.45 -
基金总份额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2023 年 6 月 28 日 -9,900,000.00 -9,929,700.00 0.00%

合计 -9,900,000.00 -9,929,700.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准鹏扬泓利债券型证券投资基金募集的文件；

2.《鹏扬泓利债券型证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬泓利债券型证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司
2023 年 7 月 19 日
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