建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信福泽裕泰混合(FOF)
基金主代码 005925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 89,508,638.58 份
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各
类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时
本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求
实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理
人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产
间的分配比例;而后,进行各大类资产中的基金筛选。
具体由大类资产配置策略、基金筛选策略、股票/债券投
资策略、资产支持证券投资策略四部分组成。
业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富指数收
益率
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水
平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基
金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中
基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险
收益特征相对进取的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码 005925 005926
报告期末下属分级基金的份额总额 58,812,093.24 份 30,696,545.34 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C
1.本期已实现收益 -814,303.03 -461,365.87
2.本期利润 -606,106.24 -349,424.29
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0102 -0.0111
4.期末基金资产净值 71,588,635.43 36,391,912.75
5.期末基金份额净值 1.2172 1.1855
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信福泽裕泰混合(FOF)A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -0.86% 0.88% 1.63% 0.94% -2.49% -0.06%
过去六个月 -10.72% 0.84% -9.85% 0.85% -0.87% -0.01%
过去一年 -18.52% 0.96% -16.65% 1.01% -1.87% -0.05%
过去三年 14.50% 1.00% 1.80% 1.02% 12.70% -0.02%
自基金合同
21.72% 0.92% 12.97% 0.98% 8.75% -0.06%
生效起至今
建信福泽裕泰混合(FOF)C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 -0.95% 0.88% 1.63% 0.94% -2.58% -0.06%
过去六个月 -10.90% 0.84% -9.85% 0.85% -1.05% -0.01%
过去一年 -18.84% 0.96% -16.65% 1.01% -2.19% -0.05%
过去三年 13.13% 1.00% 1.80% 1.02% 11.33% -0.02%
自基金合同
18.55% 0.92% 12.97% 0.98% 5.58% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
梁珉先生,数量投资部副总经理,硕士。
2005 年 6 月至 2007 年 6 月在鹏华基金管
理有限公司金融工程部任研究员;2007
年 7 月加入我公司,历任创新发展部产品
开发专员、产品开发主管、创新发展部副
数量投资 总监、创新发展部执行总监、量化衍生品
部副总经 条线执行总经理、资产配置及量化投资部
梁珉 理,本基 2019 年 6 月 5 - 17 年 总经理等职务。2017 年 11 月 2 日起任建
金的基金 日 信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的
经理 基金经理;2019 年 1 月 31 日起任建信优
享稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金(FOF)的基金经理;2019 年 6 月
5 日起任建信福泽裕泰混合型基金中基
金(FOF)的基金经理;2021 年 1 月 26
日起任建信智汇优选一年持有期混合型
管理人中管理人(MOM)证券投资基金的
基金经理;2021 年 7 月 14 日起任建信普
泽养老目标 2040 三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)的基金经理;2021
年11月30日起任建信龙祥稳进6个月持
有期混合型基金中基金(FOF)的基金经
理;2022 年 4 月 15 日起任建信优享平衡
养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)的基金经理;2022 年 5 月
31日起任建信普泽养老目标日期2050五
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
的基金经理;2022 年 12 月 21 日起任建
信优享进取养老目标五年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
姜华先生,数量投资部高级基金经理,硕
士。曾任中国农业银行大连中山支行担任
信贷部经理;2004 年 4 月至 2008 年 3 月
在新华人寿保险股份有限公司精算部担
任资产负债管理高级专员;2008 年 5 月
至 2008 年 7 月在安永(中国)企业咨询
有限公司北京分公司担任高级精算咨询
数量投资 顾问;2008 年 8 月至 2017 年 2 月在新华
部高级基 资产管理股份有限公司担任投资经理、量
姜华 金经理, 2019 年 8 月 6 - 14 年 化投资负责人;2017 年加入我公司,历
本基金的 日 任资产配置及量化投资部投资经理、FOF
基金经理 基金经理、资产配置及量化投资部首席
FOF 投资官、高级基金经理等职务。2019
年 1 月 10 日起担任建信福泽安泰混合型
基金中基金(FOF)的基金经理;2019 年
8月6日起任建信福泽裕泰混合型基金中
基金(FOF)的基金经理;2021 年 1 月 26
日起任建信智汇优选一年持有期混合型
管理人中管理人(MOM)证券投资基金的
基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年四季度,A 股市场整体以震荡为主。政策预期和疫情放松的一波三折,成为市场波动的主要驱动因素。10 月上旬,市场在二十大政策催化下走出一波上涨行情,以信创、军工为代表的安全和自主可控主题上涨明显。二十大会议后,由于决策层继续强调防疫政策“动态清零”,以食品饮料、金融地产等为代表的权重板块明显调整。进入 11 月份,疫情放松和稳增长政策预期再度点燃市场,以食品饮料、商贸零售、社会服务等为代表的消费链和以房地产、建筑建材、家用电器、金融等为代表的地产链反弹明显。12 月份以后,随着疫情放松第一波冲击的到来,以及市场对稳增长预期的回落,市场再度出现一定调整。回看整个四季度,上证指数上涨 2.14%,沪
深 300 指数上涨 1.75%,中证 500 指数上涨 2.63%,结构上社会服务、计算机、医药生物等行业涨
幅居前。
2023 年一季度,预计市场总体偏积极。从外部环境看,经过持续快速加息以后,美国经济已
经有开始放缓迹象,美国的失业率或即将迎来上行拐点,这给美国通胀下行和美联储放缓加息提供了条件。从内部环境看,经济景气持续走低,政策稳增长、稳就业、防风险的诉求料明显增强,预计政策将在稳地产、扩内需、提信心方面形成合力,助推国内经济逐步筑底回升。在此背景下,市场有望迎来一波震荡上行行情。风格上,预计价值板块整体将优于成长板块。主线上,看好三方面的投资机会。一是疫情放松和扩大内需带来的消费链和出行链投资机会,如食品饮料、医药、社会服务等;二是防风险、稳地产背景下金融地产链的投资机会;三是受益于提信心、政策环境
好转的平台经济、互联网板块等。
在 2022 年四季度,基金管理人对权益型基金组合保持整体偏价值的配置风格,价值风格在四季度保持了不错的相对业绩表现。未来对于权益型基金组合,管理人将进一步均衡组合风格,平衡价值风格与成长风格的基金权重。同时,将进一步增配港股、黄金等资产,增加组合的配置的分散度,进一步提升组合的夏普率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率-0.86%,波动率 0.88%,业绩比较基准收益率 1.63%,波动率
0.94%。本报告期本基金 C 净值增长率-0.95%,波动率 0.88%,业绩比较基准收益率 1.63%,波动率 0.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 100,828,749.05 92.88
3 固定收益投资 4,897,006.03 4.51
其中:债券 4,897,006.03 4.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,800,802.89 2.58
8 其他资产 29,958.86 0.03
9 合计 108,556,516.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,897,006.03 4.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,897,006.03 4.54
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22 国债 01 48,000 4,897,006.03 4.54
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,951.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 21,360.57
6 其他应收款 646.89
7 其他 -
8 合计 29,958.86
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份)公允价值(元)产净值比 人及管理
例(%) 人关联方
所管理的
基金
银华鑫锐灵 上市契约型
1 161834 活配置混合 开放式 6,616,397.12 10,387,743.48 9.62 否
(LOF)A (LOF)
南方转型增 契约型开放
2 001667 长灵活配置 式 4,649,744.62 9,067,002.01 8.40 否
混合 A
3 002340 富国价值优 契约型开放 2,540,122.93 8,616,859.02 7.98 否
势混合 式
4 000756 建信潜力新 契约型开放 2,417,011.40 8,295,183.12 7.68 是
蓝筹股票 A 式
5 000547 建信健康民 契约型开放 1,393,164.95 7,968,903.51 7.38 是
生混合 A 式
6 510500 南方中证 交易型开放 1,046,429.00 6,160,327.52 5.71 否
500ETF 式(ETF)
中泰星元灵 契约型开放
7 012940 活配置混合 式 2,502,614.57 6,012,781.77 5.57 否
C
8 005739 富国转型机 契约型开放 2,985,299.02 5,958,955.37 5.52 否
遇混合 式
9 001208 诺安低碳经 契约型开放 2,407,772.97 5,545,101.15 5.14 否
济股票 A 式
10 450004 国富深化价 契约型开放 3,072,823.68 5,344,869.51 4.95 否
值混合 A 式
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 2022 年 10 月 1 日至 2022其中:交易及持有基金管理人
项目 年 12 月 31 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元) 1,998.00 -
当期交易基金产生的赎回费(元) 24,877.13 2,970.59
当期持有基金产生的应支付销售 13,742.37 627.03
服务费(元)
当期持有基金产生的应支付管理 352,698.49 71,267.17
费(元)
当期持有基金产生的应支付托管 58,010.45 42.94
费(元)
当期交易基金产生的交易费(元) 176.36 -
注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。其中,销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C
报告期期初基金份额总额 60,492,584.22 32,403,753.15
报告期期间基金总申购份额 593,397.84 119,286.66
减:报告期期间基金总赎回份额 2,273,888.82 1,826,494.47
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 58,812,093.24 30,696,545.34
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)设立的文件;
2、《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》;
3、《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)招募说明书》;
4、《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2023 年 1 月 20 日
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