建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 41

7.13 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 53

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53

10.9 其他重大事件 ...... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56
§12 备查文件目录...... 56

12.1 备查文件目录 ...... 56

12.2 存放地点 ...... 56

12.3 查阅方式 ...... 56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)

基金简称 建信福泽裕泰混合(FOF)

基金主代码 005925

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份 56,689,141.92 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C

金简称

下属分级基金的交 005925 005926

易代码

报告期末下属分级 40,060,189.21 份 16,628,952.71 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各类资产实现
投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基
金并构造分散的基金组合，力求实现投资组合的稳健超额收益和风
险再分散。

投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资
产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，
进行各大类资产中的基金筛选。具体由大类资产配置策略、基金筛
选策略、股票/债券投资策略、资产支持证券投资策略四部分组成。

业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、
货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列
基金中基金中风险收益特征相对进取的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴曙明 滕菲菲

负责人 联系电话 010-66228888 4006800000

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tengfeifei@citicbank.com

客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95558

传真 010-66228001 010-85230024

注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1


国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层

邮政编码 100033 100020

法定代表人 生柳荣 方合英

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英
蓝国际金融中心 16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

据和指标 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C

本期已实现收益 -3,877,883.02 -1,616,020.75

本期利润 -1,461,053.11 -622,150.44

加权平均基金份

-0.0352 -0.0356
额本期利润
本期加权平均净

-3.24% -3.38%
值利润率
本期基金份额净

-3.00% -3.20%
值增长率
3.1.2 期 末 数

报告期末(2024 年 6 月 30 日)

据和指标

期末可供分配利 1,852,898.27 221,299.04
润

期末可供分配基 0.0463 0.0133
金份额利润

期末基金资产净 43,324,493.52 17,410,731.52
值


期末基金份额净 1.0815 1.0470
值

3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日)

末指标

基金份额累计净 8.15% 4.70%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信福泽裕泰混合(FOF)A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -2.56% 0.48% -3.22% 0.45% 0.66% 0.03%

过去三个月 -0.64% 0.61% -2.25% 0.66% 1.61% -0.05%

过去六个月 -3.00% 0.86% -0.58% 0.82% -2.42% 0.04%

过去一年 -10.50% 0.75% -8.49% 0.74% -2.01% 0.01%

过去三年 -23.78% 0.83% -24.27% 0.83% 0.49% 0.00%

自基金合同生效起

8.15% 0.87% 4.00% 0.91% 4.15% -0.04%
至今

建信福泽裕泰混合(FOF)C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -2.60% 0.48% -3.22% 0.45% 0.62% 0.03%

过去三个月 -0.74% 0.61% -2.25% 0.66% 1.51% -0.05%

过去六个月 -3.20% 0.86% -0.58% 0.82% -2.62% 0.04%


过去一年 -10.86% 0.75% -8.49% 0.74% -2.37% 0.01%

过去三年 -24.69% 0.83% -24.27% 0.83% -0.42% 0.00%

自基金合同生效起

4.70% 0.87% 4.00% 0.91% 0.70% -0.04%
至今

注：本基金业绩比较基准为 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。
本基金主要投资于证券投资基金，重仓配置权益类资产。上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩，也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位，并易于被投资者理解与接受。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 8000 万境内外个人和机构投资者提供
资产管理解决方案。截至 2024 年 6 月 30 日，公司管理运作 166 只公开募集证券投资基金以及多
个私募资产管理计划，资产管理规模 1.12 余万亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

孙悦萌女士，数量投资部总经理助理，博
士。曾任美国银行梅林证券定量分析师、
数量投资 正信嘉华顾问管理公司高级咨询师。2014
部总经理 年 8 月加入建信基金，历任创新发展部初
孙悦 助理，本 2023 年 3 - 12 级研究员、资产配置及量化投资部研究
萌 基金的基 月 29 日 员、投资经理、资深投资经理、总经理助
金经理 理等职务。2023 年 3 月 29 日起任建信福
泽裕泰混合型基金中基金（FOF）、建信普
泽养老目标日期 2040 三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年上半年，权益市场经历了由大幅波动转为震荡的格局。1 月市场在悲观预期不断发酵的背景下，市场的微观结构因素导致市场调整加剧，成长风格和小微盘风格出现了较为明显的回调。2 月随着优化资本市场的政策的不断强化，微观结构的失衡有所修复，市场开启了超跌反弹的行情，成长风格领涨。随着新经济产业趋势密集催化，新质生产力发展、大规模设备更新和消费品以旧换新等产业政策利好释放，市场在 2-3 月延续反弹行情。4 月高股息大盘蓝筹股延续了
一季度的强势，“新国九条”系列政策进一步助推大盘价值和红利风格的走强，叠加 5 月中旬四部委联合推出一揽子针对房地产行业的支持政策，沪深 300 和上证指数在市场情绪提振下创出上半年新高，地产板块也大幅上涨。但在 5 月下旬随着海外降息预期有所减弱、国内 PMI 数据不及预期、A 股资金面趋于平稳等背景下，行情重回震荡修整。行至 5 月末，受退市政策影响，绩差和涉嫌业绩作假的个股表现疲软，市场整体下跌。6 月小盘股仍然呈现高波动形态，红利股出现补跌迹象，但以科创 50 为代表的成长风格受到事件催化的影响上半月表现强势。从整体权益市场的成交活跃度角度看，市场成交量持续萎缩，波动率处于历史较低水平。

回顾报告期内的运作，权益基金方面，1 月下旬随着市场小盘风格的快速回调，管理人降低
了组合中量化及指数增强基金的仓位，增加价值类基金的持仓占比。在 2 月中旬市场企稳之后，由于红利风格阶段相对收益较为可观，进行了部分止盈运作；同时考虑到市场风险偏好的提升，增加了高质量成长类基金标的，以增加组合的均衡度。在行业选择上，延续去年年度末的判断，金融、周期等板块从筹码结构、经营质量和确定性等角度占优。4 月份，权益资产中的大小盘风格分化显著，出于年度以大盘类风格占优的判断，在月度上旬调低了小盘类基金的权重，增加大盘平衡类基金以博弈经济基本面的改善。行至月度尾声，考虑到价值类风格演绎得已经较为极致，小幅增加科技成长类标的获取弹性。5 月份，观察到自春节以来的反弹已经超 3 个月，指数上方筹码较为密集，叠加成交逐渐清淡，市场波动率大幅下降，指数波动加大的概率显著增加，有必要进行阶段性规避，因此下旬边际下调了权益资产的仓位。而在结构上，以有色行业为代表的资源类标的前期涨幅较大，出于拥挤度和估值过热风险控制，小幅减持相关标的。6 月份，月初持续降低权益资产的仓位，并对业绩不及预期的基金进行了替换。在结构上，维持大盘价值风格的基金为底仓，同时辅以行业 ETF 轮动阶段性地参与了成长科技类题材的博弈。接近 6 月末，考虑到指数的调整已经持续一段时间，下探动能有所趋缓，小幅加仓宽基指数 ETF 以博弈市场的反弹。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-3.00%，波动率 0.86%，业绩比较基准收益率-0.58%，波动率
0.82%。本报告期本基金 C 净值增长率-3.20%，波动率 0.86%，业绩比较基准收益率-0.58%，波动率 0.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，宏观方面，当前经济内生动能和微观主体活力延续弱势，尽管近期一线城市二手房市场成交有所企稳，但持续性有待观察；后续需要观察价格预期企稳、收入预期改善等积极指标释放，判断居民融资需求的拐点是否出现。


股市方面，整体来看市场仍处于修复期，股票市场流动性温和修复。6 月北向资金转为净流
出，叠加融资资金的普遍回落，在市场震荡调整背景下，不排除增量资金再度入场的可能性。从市场情绪角度看，成交和波动水平均处于较低水平，根据经验，上述状态往往以指数向某一个方向大幅突破的形式终结。因此在组合层面应做好波动率放大的准备，做好仓位的应对。风格层面，从资本市场负债端观察，市场仍未出现明显的趋势性增量资金，价值风格有望维持。从政策的角度看，“新国九条”加强企业上市的监管、收紧退市指标、“削减壳资源价值”等政策也将引导大盘价值、红利行情贯穿全年。5 月 22 日以来中证红利指数阶段性回调使其股息率水平已经重回具备比价优势的水平。行业层面，经过过去几年的强劲表现，资源股已经证明了较高的盈利潜力，但其中的节奏会根据市场的供需情况有所起伏，6 月以有色为代表的资源类标的出现调整也与此有关，但在全球合作模式重构的背景下，我们仍然看好资源类标的的机会。此外，引领新质生产力发展的科技制造板块随着“科创板八条”、“创投 17 条”等政策支撑，也有望进一步受益，但考虑到目前仍未看到市场有持续的增量资金，上述机会的持续性存疑，目前仍然以主题投资的思路进行参与。

操作上，权益资产方面，计划继续维持大盘价值为底仓、阶段参与主题投资的配置思路。在相关标的的回调后，红利板块吸引力有所提升，适合逢低布局。以有色为代表的资源类标的会以更为积极的交易思维参与，力求降低其高波动对于组合的影响。此外适时捕捉前期超跌反弹机会和积极参与科技的博弈机会，精选优质成长类基金持有。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)2024 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2024 年中期报告的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 4,129,748.28 3,978,307.18

结算备付金 42,126.88 22,502.87

存出保证金 8,278.45 5,847.50

交易性金融资产 6.4.7.2 56,055,469.73 65,015,610.90

其中：股票投资 - -

基金投资 56,055,469.73 65,015,610.90

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 1,468,159.49 695,356.67

应收股利 204.09 298.23

应收申购款 3,046.34 3,605.18

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 177.02 1,016.03

资产总计 61,707,210.28 69,722,544.56

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 747,118.45 200,008.00

应付赎回款 53,726.13 136,307.50

应付管理人报酬 56,089.72 61,206.80

应付托管费 5,025.66 5,880.69

应付销售服务费 5,852.94 6,892.88

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 104,172.34 174,690.82


负债合计 971,985.24 584,986.69

净资产：

实收基金 6.4.7.10 56,689,141.92 62,565,630.71

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 4,046,083.12 6,571,927.16

净资产合计 60,735,225.04 69,137,557.87

负债和净资产总计 61,707,210.28 69,722,544.56

注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 56,689,141.92 份，其中建信福泽裕泰混合
(FOF)A 基金份额总额 40,060,189.21 份，基金份额净值人民币 1.0815 元；建信福泽裕泰混合
(FOF)C 基金份额总额 16,628,952.71 份，基金份额净值人民币 1.0470 元。

6.2 利润表
会计主体：建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -1,599,234.50 52,632.65

1.利息收入 16,521.16 24,580.19

其中：存款利息收入 6.4.7.13 16,521.16 24,580.19

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -5,029,159.53 -10,985,251.30
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 6.4.7.15 -5,279,290.58 -10,978,267.27

债券投资收益 6.4.7.16 - -6,984.03

资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 250,131.05 -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 3,410,700.22 11,008,029.50

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 2,703.65 5,274.26
号填列）

减：二、营业总支出 483,969.05 718,797.92

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 345,566.60 505,404.66

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 6.4.10.2.2 31,417.33 52,615.44

3．销售服务费 36,609.08 67,929.56

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.24 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.25 70,376.04 92,848.26

三、利润总额（亏损总额 -2,083,203.55 -666,165.27
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,083,203.55 -666,165.27
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -2,083,203.55 -666,165.27

6.3 净资产变动表
会计主体：建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 62,565,630.71 - 6,571,927.16 69,137,557.87
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 62,565,630.71 - 6,571,927.16 69,137,557.87
资产

三、本期增减变

动额（减少以“-” -5,876,488.79 - -2,525,844.04 -8,402,332.83
号填列）

（一）、综合收益 - - -2,083,203.55 -2,083,203.55
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -5,876,488.79 - -442,640.49 -6,319,129.28
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 262,213.32 - 20,440.30 282,653.62
购款

2.基金赎 -6,138,702.11 - -463,080.79 -6,601,782.90
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 56,689,141.92 - 4,046,083.12 60,735,225.04
资产

上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 89,508,638.58 - 18,471,909.60 107,980,548.18
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 89,508,638.58 - 18,471,909.60 107,980,548.18
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -7,662,230.99 - -2,287,416.06 -9,949,647.05
号填列）

（一）、综合收益 - - -666,165.27 -666,165.27
总额

（二）、本期基金 -7,662,230.99 - -1,621,250.79 -9,283,481.78
份额交易产生的

净资产变动数
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 4,092,017.53 - 1,000,505.34 5,092,522.87
购款

2.基金赎 -11,754,248.52 - -2,621,756.13 -14,376,004.65
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 81,846,407.59 - 16,184,493.54 98,030,901.13
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张军红 张力铮 丁颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]707 号《关于准予建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 214,325,471.95 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2019）验字第 61490173_A14 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）基金合同》于 2019 年 6 月 5 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 214,362,165.36 份基金份额，其中认购资金利息折合36,693.41 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。


本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基
金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间可以互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含 QDII 基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），以下简称“证券投资基金”）、股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：投资证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%。本基金权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的战略配置比例为 80%，固定收益类资产（包括债券、债券型基金、货币市场基金等）的战略配置比例为 20%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负 10%。在极端市场情况下，可以将权益类资产占比最高调整到 95%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

活期存款 4,129,748.28

等于：本金 4,128,917.04

加：应计利息 831.24

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 4,129,748.28

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 56,189,385.72 - 56,055,469.73 -133,915.99

其他 - - - -

合计 56,189,385.72 - 56,055,469.73 -133,915.99

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 177.02

待摊费用 -

合计 177.02

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 104,172.34

合计 104,172.34

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
建信福泽裕泰混合(FOF)A

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 43,868,711.79 43,868,711.79

本期申购 56,471.41 56,471.41

本期赎回（以“-”号填列） -3,864,993.99 -3,864,993.99

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 40,060,189.21 40,060,189.21

建信福泽裕泰混合(FOF)C

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 18,696,918.92 18,696,918.92

本期申购 205,741.91 205,741.91

本期赎回（以“-”号填列） -2,273,708.12 -2,273,708.12

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 16,628,952.71 16,628,952.71

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
建信福泽裕泰混合(FOF)A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,088,973.84 -1,043,211.54 5,045,762.30

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 6,088,973.84 -1,043,211.54 5,045,762.30

本期利润 -3,877,883.02 2,416,829.91 -1,461,053.11

本期基金份额交易产 -358,192.55 37,787.67 -320,404.88
生的变动数

其中：基金申购款 3,813.33 2,362.32 6,175.65

基金赎回款 -362,005.88 35,425.35 -326,580.53

本期已分配利润 - - -

本期末 1,852,898.27 1,411,406.04 3,264,304.31

建信福泽裕泰混合(FOF)C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,965,170.69 -439,005.83 1,526,164.86

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 1,965,170.69 -439,005.83 1,526,164.86


本期利润 -1,616,020.75 993,870.31 -622,150.44

本期基金份额交易产 -127,850.90 5,615.29 -122,235.61
生的变动数

其中：基金申购款 8,255.26 6,009.39 14,264.65

基金赎回款 -136,106.16 -394.10 -136,500.26

本期已分配利润 - - -

本期末 221,299.04 560,479.77 781,778.81

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 16,145.76

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 323.90

其他 51.50

合计 16,521.16

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

无。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 71,815,032.41

减：卖出/赎回基金成本总额 77,012,015.56

减：买卖基金差价收入应缴纳增 -
值税额

减：交易费用 82,307.43

基金投资收益 -5,279,290.58

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 -

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 250,131.05

合计 250,131.05

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 3,410,700.22

股票投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 3,410,700.22

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 3,410,700.22

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 196.03

销售服务费返还收入 2,507.62

合计 2,703.65

6.4.7.23 持有基金产生的费用

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 35,699.04

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 296,842.59

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 51,800.95

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。

6.4.7.24 信用减值损失

无。
6.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

审计费用 19,890.78

信息披露费 39,781.56

证券出借违约金 -

银行划款手续费 1,703.70

银行间账户维护费 9,000.00

合计 70,376.04

6.4.7.26 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”）
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 345,566.60 505,404.66

其中：应支付销售机构的客户维护 122,729.15 182,088.61
费

应支付基金管理人的净管理费 222,837.45 323,316.05

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提，但基金财产中投资于本基金管理人管理的证券投资基金所对应的资产净值的部分不收取管理费。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值（除去本基金管理人管理的证券投资基金所对应的资产净值的部
分；若为负数，则取 0）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 31,417.33 52,615.44

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，但基金财产中投资于由本基金托管人所托管的证券投资基金所对应的资产净值的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值（除去由本基金托管人所托管的证券投资基金所对应的资产净值
的部分；若为负数，则取 0）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 建信福泽裕泰混合 建信福泽裕泰混合

合计

(FOF)A (FOF)C

建信基金 - 52.76 52.76

中信银行 - 1,959.15 1,959.15

合计 - 2,011.91 2,011.91

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

建信福泽裕泰混合 建信福泽裕泰混合 合计

(FOF)A (FOF)C

中信银行 - 2,486.95 2,486.95

合计 - 2,486.95 2,486.95

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行-活期 4,129,748.28 16,145.76 5,766,683.70 24,450.93

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有基金管理人建信基金所管理的公开募集证券投资基金合计
4,266,549.95 元，占本基金资产净值的比例为 7.02%。(2023 年 6 月 30 日，本基金持有基金管理
人建信基金所管理的公开募集证券投资基金合计 21,106,947.62 元，占本基金资产净值的比例为21.53%）。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日 月 30 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） 3,109.41 4,083.88

当期持有基金产生的应支付销售 2,507.62 5,104.05
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 16,149.92 126,181.01
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 3,520.89 27.11
费（元）


当期交易基金产生的交易费（元） 2.40 -

当期交易基金产生的转换费（元） 993.30 3,297.40

注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金（ETF 除外），应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2024 年 6 月 30 日

资产

货币资金 4,129,748.28 - - - 4,129,748.28

结算备付金 42,126.88 - - - 42,126.88

存出保证金 8,278.45 - - - 8,278.45

交易性金融资产 - - - 56,055,469.73 56,055,469.73

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - 1,468,159.49 1,468,159.49

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - 204.09 204.09

应收申购款 - - - 3,046.34 3,046.34

其他资产 - - - 177.02 177.02

资产总计 4,180,153.61 - - 57,527,056.67 61,707,210.28

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付清算款 - - - 747,118.45 747,118.45

应付赎回款 - - - 53,726.13 53,726.13

应付管理人报酬 - - - 56,089.72 56,089.72

应付托管费 - - - 5,025.66 5,025.66

应付销售服务费 - - - 5,852.94 5,852.94

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 104,172.34 104,172.34

负债总计 - - - 971,985.24 971,985.24

利率敏感度缺口 4,180,153.61 - - 56,555,071.43 60,735,225.04

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 3,978,307.18 - - - 3,978,307.18

结算备付金 22,502.87 - - - 22,502.87

存出保证金 5,847.50 - - - 5,847.50

交易性金融资产 - - - 65,015,610.90 65,015,610.90

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - 695,356.67 695,356.67

债权投资 - - - - -


应收股利 - - - 298.23 298.23

应收申购款 - - - 3,605.18 3,605.18

其他资产 - - - 1,016.03 1,016.03

资产总计 4,006,657.55 - - 65,715,887.01 69,722,544.56

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付清算款 - - - 200,008.00 200,008.00

应付赎回款 - - - 136,307.50 136,307.50

应付管理人报酬 - - - 61,206.80 61,206.80

应付托管费 - - - 5,880.69 5,880.69

应付销售服务费 - - - 6,892.88 6,892.88

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 174,690.82 174,690.82

负债总计 - - - 584,986.69 584,986.69

利率敏感度缺口 4,006,657.55 - - 65,130,900.32 69,137,557.87

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 （上年末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 56,055,469.73 92.29 65,015,610.90 94.04
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 56,055,469.73 92.29 65,015,610.90 94.04

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末 （2024 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

2,845,376.70 3,041,871.35
5%

业绩比较基准下降

-2,845,376.70 -3,041,871.35
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

第一层次 56,055,469.73 63,811,510.06

第二层次 - 1,204,100.84

第三层次 - -

合计 56,055,469.73 65,015,610.90

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股
票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期
间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本
基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 56,055,469.73 90.84

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,171,875.16 6.76

8 其他各项资产 1,479,865.39 2.40

9 合计 61,707,210.28 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

无。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属于
金资 基金管理
序 基金代 基金名称 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 人及管理
号 码 方式 值比 人关联方
例（%） 所管理的
基金

富国研究精 契约

1 000880 选灵活配置 型开 1,795,303.46 4,522,369.42 7.45 否
混合 A 放式

景顺长城能 契约

2 260112 源基建混合 型开 1,771,092.50 4,312,610.24 7.10 否
A 放式

建信短债债 契约

3 531028 型开 1,643,395.37 1,855,886.39 3.06 是
券 A 放式

汇添富品质 契约

4 017043 型开 1,570,370.39 1,733,374.84 2.85 否
价值混合 放式

华泰柏瑞新 契约

5 016374 金融地产混 型开 1,038,604.25 1,400,350.11 2.31 否
合 C 放式

工银创新动 契约

6 000893 型开 1,222,519.85 1,286,090.88 2.12 否
力股票 放式


契约

7 003185 建信货币 B 型开 1,220,148.03 1,220,148.03 2.01 是
放式

上市

鹏华盛世创 契约

8 160613 新混合 型开 941,036.22 1,093,107.67 1.80 否
(LOF) 放式

(LOF)

永赢股息优 契约

9 008481 型开 777,109.45 1,091,294.80 1.80 否
选混合 C 放式

东吴移动互 契约

10 002170 型开 360,987.69 1,042,424.15 1.72 否
联混合 C 放式

交易

11 510300 华泰柏瑞沪 型开 284,700.00 992,748.90 1.63 否
深 300ETF 放式

(ETF)

易方达恒生 交易

12 510900 国企 型开 1,214,400.00 992,164.80 1.63 否
(QDII-ETF) 放式

(ETF)

易方达高端 契约

13 009049 制造混合发 型开 613,752.82 991,333.55 1.63 否
起式 放式

大成睿享混 契约

14 008269 型开 728,806.73 976,236.61 1.61 否
合 A 放式

交易

15 515260 华宝中证电 型开 1,340,400.00 944,982.00 1.56 否
子 50ETF 放式

(ETF)

大成高新技 契约

16 011066 术产业股票 型开 230,925.55 935,895.07 1.54 否
C 放式

17 260117 景顺长城支 契约 530,827.81 933,726.12 1.54 否


柱产业混合 型开

放式

中泰玉衡价 契约

18 016090 值优选混合 型开 422,543.23 927,144.36 1.53 否
C 放式

银河沪深 契约

19 013074 300 价值指 型开 825,531.39 893,224.96 1.47 否
数 C 放式

华泰柏瑞积 契约

20 001097 极优选股票 型开 841,935.76 842,777.70 1.39 否
A 放式

交易

21 159949 创业板 50 型开 1,116,700.00 807,374.10 1.33 否
放式

(ETF)

汇添富外延 契约

22 011424 增长主题股 型开 476,550.30 767,245.98 1.26 否
票 C 放式

交易

23 518880 华安黄金易 型开 144,800.00 767,005.60 1.26 否
(ETF) 放式

(ETF)

国泰中证全 交易

24 512880 指证券公司 型开 979,100.00 766,635.30 1.26 否
ETF 放式

(ETF)

融通成长 契约

25 014106 30 灵活配 型开 275,021.24 715,605.27 1.18 否
置混合 C 放式

嘉实低价策 契约

26 001577 型开 325,274.91 694,787.21 1.14 否
略股票 放式

华夏安泰对 契约

27 008856 冲策略 3 个 型开 557,110.10 693,602.07 1.14 否
月定开混合 放式

28 519022 国泰金泰灵 契约 362,516.62 685,265.17 1.13 否


活配置混合 型开

C 放式

宝盈新价值 契约

29 007574 型开 233,553.24 673,100.44 1.11 否
混合 C 放式

中银主题策 契约

30 163822 型开 213,841.12 660,555.22 1.09 否
略混合 A 放式

广发沪港深 契约

31 010024 新起点股票 型开 451,201.31 659,069.75 1.09 否
C 放式

华泰柏瑞轮 契约

32 017607 动精选混合 型开 632,620.09 637,301.48 1.05 否
C 放式

交易

33 159781 科创创业 型开 1,385,300.00 612,302.60 1.01 否
放式

(ETF)

大摩量化多 契约

34 001291 型开 584,809.75 596,505.95 0.98 否
策略股票 放式

宝盈龙头优 契约

35 008304 型开 508,116.50 566,803.96 0.93 否
选股票 C 放式

易方达科技 契约

36 007346 型开 258,145.99 561,906.38 0.93 否
创新混合 放式

安信比较优 契约

37 005587 型开 456,437.30 557,812.02 0.92 否
势混合 放式

交易

38 159940 金融地产 型开 622,700.00 557,316.50 0.92 否
ETF 放式

(ETF)

39 006025 诺安优化配 契约 464,473.63 553,420.33 0.91 否
置混合 型开


放式

交易

40 512800 华宝中证银 型开 402,200.00 501,543.40 0.83 否
行 ETF 放式

(ETF)

建信高端装 契约

41 011507 型开 514,414.34 493,529.12 0.81 是
备股票 C 放式

南方兴盛先 契约

42 018003 锋灵活配置 型开 294,440.18 487,563.49 0.80 否
混合 C 放式

中泰双利债 契约

43 015727 型开 453,071.56 479,984.01 0.79 否
券 A 放式

万家宏观择 契约

44 519212 时多策略混 型开 180,226.77 468,463.44 0.77 否
合 A 放式

华安智能装 契约

45 013622 备主题股票 型开 241,899.32 451,142.23 0.74 否
C 放式

安信优势增 契约

46 002036 型开 202,975.51 444,252.50 0.73 否
长混合 C 放式

交易

47 513690 博时恒生高 型开 498,800.00 418,992.00 0.69 否
股息 ETF 放式

(ETF)

国泰中证全 交易

48 515880 指通信设备 型开 337,700.00 397,810.60 0.65 否
ETF 放式

(ETF)

交易

49 159611 电力 ETF 型开 376,700.00 393,274.80 0.65 否
放式

(ETF)


宏利睿智稳 契约

50 003501 型开 389,904.56 378,909.25 0.62 否
健混合 A 放式

交易

51 159740 恒生科技 型开 792,300.00 378,719.40 0.62 否
放式

(ETF)

建信医疗健 契约

52 008923 康行业股票 型开 383,414.12 374,825.64 0.62 是
A 放式

天弘通利混 契约

53 019894 型开 188,234.48 370,445.46 0.61 否
合 C 放式

万家双引擎 契约

54 519183 灵活配置混 型开 161,574.20 360,956.76 0.59 否
合 放式

尚正竞争优 契约

55 013486 势混合发起 型开 310,286.50 355,153.93 0.58 否
C 放式

宝盈转型动 契约

56 015389 型开 334,783.31 341,679.85 0.56 否
力混合 C 放式

易方达国企 契约

57 001382 型开 149,273.76 322,729.87 0.53 否
改革混合 放式

广发价值优 契约

58 011135 型开 346,460.33 316,907.26 0.52 否
选混合 C 放式

交易

59 516550 嘉实中证大 型开 547,700.00 314,379.80 0.52 否
农业 ETF 放式

(ETF)

华宝红利精 契约

60 010841 型开 259,560.47 307,137.90 0.51 否
选混合 C 放式

61 512660 国泰中证军 交易 342,400.00 300,969.60 0.50 否


工 ETF 型开

放式

(ETF)

宝盈消费主 契约

62 003715 型开 156,775.35 299,958.28 0.49 否
题混合 放式

民生加银内 契约

63 690005 型开 184,452.38 291,619.21 0.48 否
需增长混合 放式

易方达瑞恒 契约

64 001832 型开 114,043.40 282,371.46 0.46 否
混合 放式

华夏上证科 交易

65 588000 创板 50 成 型开 367,000.00 273,415.00 0.45 否
份 ETF 放式

(ETF)

万家宏观择 契约

66 017787 时多策略混 型开 98,009.37 253,011.19 0.42 否
合 C 放式

交易

67 159981 能源化工 型开 152,200.00 251,130.00 0.41 是
放式

(ETF)

交易

68 159865 养殖 ETF 型开 436,600.00 250,608.40 0.41 否
放式

(ETF)

诺安先进制 契约

69 001528 型开 91,841.63 244,115.05 0.40 否
造股票 放式

鹏扬沪深 契约

70 011133 300 质量低 型开 263,766.40 243,350.88 0.40 否
波指数 C 放式

大成互联网 契约

71 001144 型开 158,238.50 241,962.49 0.40 否
思维混合 A 放式


大成睿享混 契约

72 008270 型开 178,245.08 234,552.70 0.39 否
合 C 放式

富国新活力 契约

73 004605 灵活配置混 型开 102,743.36 221,206.45 0.36 否
合 C 放式

天弘通利混 契约

74 000573 型开 104,881.99 206,722.40 0.34 否
合 放式

长城产业成 契约

75 015128 型开 247,188.23 206,674.08 0.34 否
长混合 C 放式

华商策略精 契约

76 630008 选灵活配置 型开 131,635.36 201,270.47 0.33 否
混合 放式

长盛量化红 契约

77 020155 型开 72,846.48 200,203.98 0.33 否
利混合 C 放式

景顺长城品 契约

78 015775 质成长混合 型开 165,456.38 176,889.42 0.29 否
C 放式

博时成长精 契约

79 011741 型开 200,360.96 171,709.34 0.28 否
选混合 C 放式

上银新兴价 契约

80 000520 型开 170,034.95 161,533.20 0.27 否
值成长混合 放式

交易

81 159985 豆粕 ETF 型开 71,000.00 154,922.00 0.26 否
放式

(ETF)

中欧瑾泉灵 契约

82 001111 活配置混合 型开 102,570.85 152,933.14 0.25 否
C 放式

83 516950 银华中证基 交易 147,900.00 149,526.90 0.25 否
建 ETF 型开


放式

(ETF)

工银新蓝筹 契约

84 011476 型开 56,853.93 142,817.07 0.24 否
股票 C 放式

交易

85 159933 国投金融地 型开 62,400.00 135,345.60 0.22 否
产 ETF 放式

(ETF)

上市

华夏智胜先 契约

86 501219 锋股票 型开 122,239.49 126,151.15 0.21 否
(LOF)A 放式

(LOF)

东吴新能源 契约

87 014377 型开 103,251.89 107,206.44 0.18 否
汽车股票 C 放式

易方达现代 契约

88 001857 型开 57,951.38 95,387.97 0.16 否
服务业混合 放式

交易

89 159892 恒生生物 型开 227,800.00 93,853.60 0.15 否
放式

(ETF)

交易

90 516160 南方中证新 型开 145,600.00 76,585.60 0.13 否
能源 ETF 放式

(ETF)

华泰柏瑞多 契约

91 015450 型开 41,317.46 74,325.98 0.12 否
策略混合 C 放式

建信战略精 契约

92 005596 选灵活配置 型开 38,759.56 71,030.77 0.12 是
混合 A 放式

93 513060 博时恒生医 交易 196,600.00 67,237.20 0.11 否
疗保健 型开


(QDII-ETF) 放式

(ETF)

西部利得量 契约

94 000006 化成长混合 型开 9,333.96 14,966.07 0.02 否
A 放式

7.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,278.45

2 应收清算款 1,468,159.49

3 应收股利 204.09

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,046.34

6 其他应收款 177.02

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,479,865.39

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

建信福泽

裕泰混合 1,131 35,420.15 2,865,047.53 7.15 37,195,141.68 92.85
(FOF)A
建信福泽

裕泰混合 1,085 15,326.22 0.00 0.00 16,628,952.71 100.00
(FOF)C

合计 2,216 25,581.74 2,865,047.53 5.05 53,824,094.39 94.95

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 建信福泽裕泰混合(FOF)A 18,014.65 0.04
理人所
有从业

人员持 建信福泽裕泰混合(FOF)C - -
有本基
金

合计 18,014.65 0.03

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 建信福泽裕泰混合(FOF)A -
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 建信福泽裕泰混合(FOF)C -
基金

合计 -


本基金基金经理持有 建信福泽裕泰混合(FOF)A 0~10

本开放式基金 建信福泽裕泰混合(FOF)C -

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C

基金合同生效日

（2019 年 6 月 5 日） 147,725,240.30 66,636,925.06
基金份额总额

本报告期期初基金份 43,868,711.79 18,696,918.92
额总额

本报告期基金总申购 56,471.41 205,741.91
份额

减：本报告期基金总 3,864,993.99 2,273,708.12
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 40,060,189.21 16,628,952.71
额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于 2024 年 3 月 30 日发布公告，自 2024 年 3 月 28 日起聘任宫永媛
女士担任建信基金管理有限责任公司首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金管理人于 2024 年 3 月 15 日发布《建信基金管理有限责任公司关于旗下基金中基金可

投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同等法律文件的公告》，本次修订自该日起正式生效，本基金本报告期内投资策略新增公募 REITs 投资策略。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 建信基金管理有限责任公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 1 月 18 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局

受到的具体措施类型 出具警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 信息披露不及时
管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改
提出整改意见）

其他 无

10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东北证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -
证券

国投证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -


宏信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当
期债 占当期 期权 期基
券商 成交金 券成 债券回 证成 金成
名称 额 交总 成交金额 购成交 成交金额 交总 成交金额 交总
额的 总额的 额的 额的
比例 比例(%) 比例 比例
(%) (%) (%)

东北 - - - - - - - -
证券

东方 - - - - - - - -
证券


东兴 - - - - - - - -
证券

方正 - - - - - - - -
证券

广发 - - - - - - - -
证券
国泰

君安 - - - - - - - -
证券

国投 - - - - - - - -
证券

海通 - - - - - - - -
证券

宏信 - - - - - - - -
证券

华创 - - - - - - 19,764,986.70 30.63
证券

民生 - - - - - - - -
证券

上海 - - - - - - - -
证券

天风 - - - - - - - -
证券

信达 - - - - - - - -
证券

中金 - - - - - - 44,766,309.50 69.37
公司

中信 - - - - - - - -
建投
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于新增腾安基金销售（深圳）有限 指定报刊和/或公司网

1 公司为建信福泽裕泰混合型基金中基 站 2024 年 4 月 1 日
金(FOF)等基金代销机构的公告

关于新增恒泰证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网

2 信福泽裕泰混合型基金中基金销售机 站 2024 年 3 月 12 日
构的公告

关于新增博时财富基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网

3 为建信睿盈灵活配置混合型证券投资 站 2024 年 1 月 26 日
基金等基金代销机构的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2024 年 3 月 15 日发布《建信基金管理有限责任公司关于旗下基金中基金
可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同等法律文件的公告》，根据《中华人民 共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金 运作指引第 2 号-基金中基金指引》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规 规定及相关基金基金合同约定，经与各基金托管人协商一致，本基金管理人旗下 9 只基金中基 金就可参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）投资事宜修订基金合同
等法律文件，包括明确投资范围包含公募 REITs、增加公募 REITs 的投资策略、增加公募 REITs
的风险揭示等。本次修订将自 2024 年 3 月 15 日起正式生效，详情请参见基金管理人相关公告。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)设立的文件；

2、《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》；

3、《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)招募说明书》；

4、《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2024 年 8 月 29 日
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