建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2023 年 8 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 14
6.1 资产负债表 ...... 14
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 17
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......42
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的-债券投资明细 ...... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43
7.12 本报告期投资基金情况 ...... 43
7.13 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53
10.4 基金投资策略的改变 ...... 53
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 53
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53
10.9 其他重大事件 ...... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55
§12 备查文件目录...... 56
12.1 备查文件目录 ...... 56
12.2 存放地点 ...... 56
12.3 查阅方式 ...... 56
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
基金简称 建信福泽裕泰混合(FOF)
基金主代码 005925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份 81,846,407.59 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C
金简称
下属分级基金的交 005925 005926
易代码
报告期末下属分级 56,095,022.25 份 25,751,385.34 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现
投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基
金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风
险再分散。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资
产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,
进行各大类资产中的基金筛选。具体由大类资产配置策略、基金筛
选策略、股票/债券投资策略、资产支持证券投资策略四部分组成。
业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票
型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、
货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列
基金中基金中风险收益特征相对进取的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司
信息披露 姓名 吴曙明 姜敏
负责人 联系电话 010-66228888 4006800000
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 400-81-95533;010-66228000 95558
传真 010-66228001 010-85230024
注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码 100033 100020
法定代表人 刘军 朱鹤新
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英
蓝国际金融中心 16 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
和指标 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C
本期已实现收益 -7,933,848.67 -3,740,346.10
本期利润 -473,175.26 -192,990.01
加权平均基金份
-0.0082 -0.0068
额本期利润
本期加权平均净
-0.66% -0.56%
值利润率
本期基金份额净
-0.72% -0.92%
值增长率
3.1.2 期末数据
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
和指标
期末可供分配利 11,689,112.11 4,495,381.43
润
期末可供分配基 0.2084 0.1746
金份额利润
期末基金资产净 67,784,134.36 30,246,766.77
值
期末基金份额净 1.2084 1.1746
值
3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
指标
基金份额累计净 20.84% 17.46%
值增长率
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信福泽裕泰混合(FOF)A
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 1.11% 0.77% 0.60% 0.69% 0.51% 0.08%
过去三个月 -3.26% 0.63% -3.84% 0.64% 0.58% -0.01%
过去六个月 -0.72% 0.61% 0.60% 0.64% -1.32% -0.03%
过去一年 -11.36% 0.74% -9.31% 0.75% -2.05% -0.01%
过去三年 5.12% 0.91% -1.41% 0.93% 6.53% -0.02%
自基金合同生效起
20.84% 0.89% 13.65% 0.94% 7.19% -0.05%
至今
建信福泽裕泰混合(FOF)C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 1.08% 0.77% 0.60% 0.69% 0.48% 0.08%
过去三个月 -3.36% 0.63% -3.84% 0.64% 0.48% -0.01%
过去六个月 -0.92% 0.61% 0.60% 0.64% -1.52% -0.03%
过去一年 -11.72% 0.74% -9.31% 0.75% -2.41% -0.01%
过去三年 3.86% 0.91% -1.41% 0.93% 5.27% -0.02%
自基金合同生效起
17.46% 0.89% 13.65% 0.94% 3.81% -0.05%
至今
注:本基金业绩比较基准为 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。
本基金主要投资于证券投资基金,重仓配置权益类资产。上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩,也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位,并易于被投资者理解与接受。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日,由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立,注册资本 2 亿元。
公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格,总部设在北京,下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司,并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理(香港)有限公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家,资产管理行业的领跑者”。
公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务,为超过 7000 万境内外个人和机构投资者提供
资产管理解决方案。截至 2023 年 6 月 30 日,公司管理运作 161 只公开募集证券投资基金以及多
个私募资产管理计划,资产管理规模 1.11 余万亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
梁珉先生,数量投资部副总经理,硕士。曾
任鹏华基金管理有限公司金融工程部研究
员。2007 年 7 月加入我公司,历任创新发
展部产品开发专员、产品开发主管、部门副
总监、部门执行总监、量化衍生品条线执行
数 量 投 总经理、资产配置及量化投资部总经理等职
资 部 副 务。2017 年 11 月 2 日至 2023 年 2 月 15 日
总 经 2019 年 6 2023 年 3 任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
梁珉 理 , 本 月 5 日 月 30 日 18 的基金经理;2019 年 1 月 31 日至 2023 年 3
基 金 的 月 30 日任建信优享稳健养老目标一年持有
基 金 经 期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;
理 2019 年 6 月 5 日至 2023 年 3 月 30 日任建
信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基
金经理;2021 年 1 月 26 日至 2023 年 2 月
15 日起任建信智汇优选一年持有期混合型
管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基
金经理;2021 年 7 月 14 日至 2023 年 3 月
30 日任建信普泽养老目标 2040 三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经
理;2021 年 11 月 30 日至 2023 年 2 月 15
日任建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基
金中基金(FOF)的基金经理;2022 年 4 月
15 日至 2023 年 3 月 30 日任建信优享平衡
养老目标三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)的基金经理;2022 年 5 月 31
日至2023年3月30日任建信普泽养老目标
日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)的基金经理;2022 年 12 月 21
日至2023年3月30日任建信优享进取养老
目标五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)的基金经理。
姜华先生,数量投资部高级基金经理,硕
士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信
贷部经理、新华人寿保险股份有限公司精算
部资产负债管理高级专员、安永(中国)企
业咨询有限公司北京分公司高级精算咨询
顾问、新华资产管理股份有限公司投资经
理、量化投资负责人。2017 年 2 月加入我
公司,历任资产配置及量化投资部投资经
理、FOF 基金经理、资产配置及量化投资部
首席 FOF 投资官、高级基金经理等职务。
2019 年 1 月 10 日起担任建信福泽安泰混合
数 量 投 型基金中基金(FOF)的基金经理;2019 年
资 部 高 8 月 6 日至 2023 年 2 月 15 日任建信福泽裕
级 基 金 2019 年 8 2023 年 2 泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;
姜华 经 理 , 月 6 日 月 15 日 14 2021 年 1 月 26 日起任建信智汇优选一年持
本 基 金 有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投
的 基 金 资基金的基金经理;2023 年 2 月 15 日起任
经理 建信优享进取养老目标五年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)、建信普泽养老目
标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、建信龙祥稳进 6 个月持有期
混合型基金中基金(FOF)、建信优享平衡养
老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)的基金经理;2023 年 3 月 29 日起
任建信优享稳健养老目标一年持有期混合
型基金中基金(FOF)的基金经理;2023 年 6
月 29 日起任建信添福悠享稳健养老目标一
年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经
理。
孙悦 数 量 投 2023 年 3 - 11 孙悦萌女士,数量投资部总经理助理,博
萌 资 部 总 月 29 日 士。曾任美国银行梅林证券定量分析师、正
经 理 助 信嘉华顾问管理公司高级咨询师。2014 年 8
理 , 本 月加入建信基金,历任创新发展部初级研究
基 金 的 员、资产配置及量化投资部研究员、投资经
基 金 经 理、资深投资经理、总经理助理等职务。2023
理 年 3 月 29 日起任建信福泽裕泰混合型基金
中基金(FOF)、建信普泽养老目标日期 2040
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
的基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③姜华的管理日期为 2019 年 8 月 6 日至 2023 年 2 月 15 日;梁珉的管理日期为 2019 年 6 月
5 日至 2023 年 3 月 30 日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年 A 股指数行情并不显著。1-2 月,在疫后复苏交易逻辑推动下全市场轮动普涨,
但此时主线特征尚未明晰;3-4 月,尽管市场对经济预期逐步转弱,A 股市场震荡调整,但在强数字经济政策和国企改革催化下,呈现 AI+和“中特估”轮动交易行情;5-6 月,偏弱的经济数据使得市场对经济预期进一步下调,A 股进入调整期。期间 TMT 板块虽然在英伟达业绩释放后再度领跑市场,但很快在端午节前冲高回落。此外,端午节后伴随消费和出行链数据不及预期、美联储鹰派指引、海外地缘冲突等负面消息频出,对全球流动性及风险偏好影响较大,A 股再度走弱。
截至 2023 年 6 月 30 日,今年以来上证指数上涨 3.65%,沪深 300 指数下跌 0.75%,创业板指数下
跌 5.61%。
回顾报告期内的运作:在 2023 年一季度,由于前期经济修复处于验证期、加上 2 月风格快速
轮动,基金管理人对权益型基金组合未有大幅调整,整体保持均衡风格。4 月开始,我们对组合的权益持仓进行了较大幅度的调整,调入具有较强交易能力、抱团属性低的基金,以适应快速轮动的市场行情;同时边际增配了指数增强型基金,加强组合的灵活性。此外,在 5 月中下旬 TMT调整尾声,边际加仓了 TMT 板块的基金和相关主题的 ETF,参与该主题的机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率-0.72%,波动率 0.61%,业绩比较基准收益率 0.60%,波动率
0.64%。本报告期本基金 C 净值增长率-0.92%,波动率 0.61%,业绩比较基准收益率 0.60%,波动率 0.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,随着海外加息周期接近尾声,国内货币总量维持宽松,经济或延续复苏态势。长期看,企业盈利或处于触底反弹的周期拐点期,加之股债性价比高位阶段,我们对下半年 A 股市场表现较为乐观,国内经济预期和企业盈利企稳或是主要线索,其次关注年底海外流动性预期变化,有望出现内外利好因素共振期。短期看,顺周期板块在政策利好下或仍将有所持续,但 TMT 板块短期或仍将承压,关注后续股债性价比恢复至市场中性水平后,成长板块可能存在的接力反弹下半程机会。具体操作上,我们认为在权益资产配置价值凸显、存量市场下行业快速轮动期,组合的结构调节或优于整体仓位调整。一是量化及指数增强型基金既具备灵活性、又兼顾指数的
beta 收益,是较好的“组合稳定器”。二是随着超预期政策的逐渐释放,积极参与顺周期、消费等相关受益板块的投资机会。三是随着 TMT 板块波动增大,投资机会或由整体板块的 beta 行情转为挖掘细分领域和个股的 alpha 行情,计划进一步优选相关主题的主动型基金,用以提升整体组合的超额收益。
我们的产品管理目标是在整体保持均衡稳健风格的基础上,持续优化组合风险收益比。我们将继续保持勤勉审慎的投资态度,努力为持有人创造合理稳健的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)2023 年上半年
的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,建信基金管理有限责任公司在福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)中期报告的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
报告截止日:2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 5,766,683.70 2,790,821.17
结算备付金 42,222.39 9,981.72
存出保证金 3,175.92 7,951.40
交易性金融资产 6.4.7.2 92,481,551.53 105,725,755.08
其中:股票投资 - -
基金投资 92,481,551.53 100,828,749.05
债券投资 - 4,897,006.03
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 478,000.00 -
应收股利 - -
应收申购款 49,516.69 21,360.57
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 1,569.48 646.89
资产总计 98,822,719.71 108,556,516.83
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 555,474.33 295,182.80
应付管理人报酬 76,631.62 89,288.05
应付托管费 8,103.00 9,307.93
应付销售服务费 10,093.56 12,683.07
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 141,516.07 169,506.80
负债合计 791,818.58 575,968.65
净资产:
实收基金 6.4.7.10 81,846,407.59 89,508,638.58
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 16,184,493.54 18,471,909.60
净资产合计 98,030,901.13 107,980,548.18
负债和净资产总计 98,822,719.71 108,556,516.83
注: 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 81,846,407.59 份,其中建信福泽裕泰混合
(FOF)A 基金份额总额 56,095,022.25 份,基金份额净值人民币 1.2084 元;建信福泽裕泰混合
(FOF)C 基金份额总额 25,751,385.34 份,基金份额净值人民币 1.1746 元。
6.2 利润表
会计主体:建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 52,632.65 -14,147,231.68
1.利息收入 24,580.19 21,494.03
其中:存款利息收入 6.4.7.13 24,580.19 21,494.03
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” -10,985,251.30 -7,276,368.35
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.14 - -
基金投资收益 6.4.7.15 -10,978,267.27 -11,627,555.92
债券投资收益 6.4.7.16 -6,984.03 67,364.85
资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益
贵金属投资收益 6.4.7.18 - -
衍生工具收益 6.4.7.19 - -
股利收益 6.4.7.20 - 4,283,822.72
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损 6.4.7.21 11,008,029.50 -6,945,693.36
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.22 5,274.26 53,336.00
号填列)
减:二、营业总支出 718,797.92 995,640.88
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 505,404.66 724,434.12
2.托管费 6.4.10.2.2 52,615.44 69,697.53
3.销售服务费 67,929.56 104,297.73
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产 - -
支出
6.信用减值损失 6.4.7.24 - -
7.税金及附加 - -
8.其他费用 6.4.7.25 92,848.26 97,211.50
三、利润总额(亏损总额 -666,165.27 -15,142,872.56
以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” -666,165.27 -15,142,872.56
号填列)
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 -666,165.27 -15,142,872.56
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 89,508,638.58 - 18,471,909.60 107,980,548.18
资产(基金净值)
加:会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 89,508,638.58 - 18,471,909.60 107,980,548.18
资产(基金净值)
三、本期增减变
动额(减少以“-” -7,662,230.99 - -2,287,416.06 -9,949,647.05
号填列)
(一)、综合收益 - - -666,165.27 -666,165.27
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -7,662,230.99 - -1,621,250.79 -9,283,481.78
( 净 值 减 少 以
“-”号填列)
其中:1.基金申 4,092,017.53 - 1,000,505.34 5,092,522.87
购款
2.基金赎 -11,754,248.52 - -2,621,756.13 -14,376,004.65
回款
(三)、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 81,846,407.59 - 16,184,493.54 98,030,901.13
资产(基金净值)
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 107,220,074.16 - 51,353,141.99 158,573,216.15
资产(基金净值)
加:会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 107,220,074.16 - 51,353,141.99 158,573,216.15
资产(基金净值)
三、本期增减变
动额(减少以“-” -7,564,739.05 - -16,277,041.29 -23,841,780.34
号填列)
(一)、综合收益 - - -15,142,872.56 -15,142,872.56
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -7,564,739.05 - -1,134,168.73 -8,698,907.78
( 净 值 减 少 以
“-”号填列)
其中:1.基金申 16,091,462.38 - 6,602,575.38 22,694,037.76
购款
2.基金赎 -23,656,201.43 - -7,736,744.11 -31,392,945.54
回款
(三)、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 99,655,335.11 - 35,076,100.70 134,731,435.81
资产(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
张军红 张力铮 丁颖
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]707 号《关于准予建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 214,325,471.95 元,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2019)验字第 61490173_A14 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案,《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2019 年 6 月 5 日正
式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 214,362,165.36 份基金份额,其中认购资金利息折合36,693.41 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基
金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间可以互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII 基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:投资证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为 80%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例 20%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负 10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最高调整到 95%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简
称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债
券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;
持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 5,766,683.70
等于:本金 5,765,403.49
加:应计利息 1,280.21
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 5,766,683.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 96,061,396.19 - 92,481,551.53 -3,579,844.66
其他 - - - -
合计 96,061,396.19 - 92,481,551.53 -3,579,844.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.8 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 1,569.48
待摊费用 -
合计 1,569.48
6.4.7.9 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2.39
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中:交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 141,513.68
合计 141,516.07
6.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元
建信福泽裕泰混合(FOF)A
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 58,812,093.24 58,812,093.24
本期申购 4,030,150.30 4,030,150.30
本期赎回(以“-”号填列) -6,747,221.29 -6,747,221.29
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 56,095,022.25 56,095,022.25
建信福泽裕泰混合(FOF)C
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 30,696,545.34 30,696,545.34
本期申购 61,867.23 61,867.23
本期赎回(以“-”号填列) -5,007,027.23 -5,007,027.23
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 25,751,385.34 25,751,385.34
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元
建信福泽裕泰混合(FOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 21,887,352.76 -9,110,810.57 12,776,542.19
本期利润 -7,933,848.67 7,460,673.41 -473,175.26
本期基金份额交易产生 -810,407.13 196,152.31 -614,254.82
的变动数
其中:基金申购款 1,293,313.08 -306,960.51 986,352.57
基金赎回款 -2,103,720.21 503,112.82 -1,600,607.39
本期已分配利润 - - -
本期末 13,143,096.96 -1,453,984.85 11,689,112.11
建信福泽裕泰混合(FOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,332,689.69 -4,637,322.28 5,695,367.41
本期利润 -3,740,346.10 3,547,356.09 -192,990.01
本期基金份额交易产生 -1,439,107.83 432,111.86 -1,006,995.97
的变动数
其中:基金申购款 19,978.05 -5,825.28 14,152.77
基金赎回款 -1,459,085.88 437,937.14 -1,021,148.74
本期已分配利润 - - -
本期末 5,153,235.76 -657,854.33 4,495,381.43
6.4.7.13 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 24,450.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 108.12
其他 21.14
合计 24,580.19
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.15 基金投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 75,816,822.12
减:卖出/赎回基金成本总额 86,605,067.12
减:买卖基金差价收入应缴纳增 -
值税额
减:交易费用 190,022.27
基金投资收益 -10,978,267.27
6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入 3,313.97
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 -10,298.00
到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -6,984.03
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 4,900,800.00
额
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 4,810,298.00
本总额
减:应计利息总额 100,800.00
减:交易费用 -
买卖债券差价收入 -10,298.00
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.20 股利收益
无。
6.4.7.21 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 11,008,029.50
股票投资 -
债券投资 10,778.00
资产支持证券投资 -
基金投资 10,997,251.50
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 11,008,029.50
6.4.7.22 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 170.21
销售服务费返还收入 5,104.05
合计 5,274.26
6.4.7.23 持有基金产生的费用
项目 本期费用
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 29,224.41
当期持有基金产生的应支付管理费(元) 623,671.23
当期持有基金产生的应支付托管费(元) 103,531.10
注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。
6.4.7.24 信用减值损失
无。
6.4.7.25 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 22,315.49
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 2,025.40
银行间账户维护费 9,000.00
合计 92,848.26
6.4.7.26 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 基金交易
无。
6.4.10.1.5 权证交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 505,404.66 724,434.12
其中:支付销售机构的客户维护费 182,088.61 262,122.05
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 52,615.44 69,697.53
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 建信福泽裕泰混合 建信福泽裕泰混合
合计
(FOF)A (FOF)C
中信银行 - 2,486.95 2,486.95
合计 - 2,486.95 2,486.95
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
建信福泽裕泰混合 建信福泽裕泰混合 合计
(FOF)A (FOF)C
中信银行 - 2,937.75 2,937.75
合计 - 2,937.75 2,937.75
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费,C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费的计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行-活期 5,766,683.70 24,450.93 1,004,748.66 21,013.83
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
于 2023 年 6 月 30 日,本基金持有基金管理人建信基金所管理的公开募集证券投资基金合计
21,106,947.62 元,占本基金资产净值的比例为 21.53%。( 2022 年 6 月 30 日,本基金持有基金
管理人建信基金所管理的公开募集证券投资基金合计 22,972,564.01 元,占本基金资产净值的比例为 17.05%。)。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本期费用 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日 月 30 日
当期交易基金产生的申购费(元) - -
当期交易基金产生的赎回费(元) 4,083.88 16,485.78
当期持有基金产生的应支付销售 5,104.05 7,840.10
服务费(元)
当期持有基金产生的应支付管理 126,181.01 104,946.55
费(元)
当期持有基金产生的应支付托管 27.11 -
费(元)
当期交易基金产生的转换费(元) 3,297.40 -
注:本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外),应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费,相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和控制上述风险,追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格,则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系,对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定,同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系,由独立的风险管理部门负责压力测试的实施,多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中,本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理,确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端,本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则,主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控,定期开展压力测试,持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。
在负债端,基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制,结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析,合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下,投资组合面临巨额赎回时,基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定,审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请,保障基金持有人利益。
本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等,其余大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 5,766,683.70 - - - 5,766,683.70
结算备付金 42,222.39 - - - 42,222.39
存出保证金 3,175.92 - - - 3,175.92
交易性金融资产 - - - 92,481,551.53 92,481,551.53
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - 478,000.00 478,000.00
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 49,516.69 49,516.69
其他资产 - - - 1,569.48 1,569.48
资产总计 5,812,082.01 - - 93,010,637.70 98,822,719.71
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 555,474.33 555,474.33
应付管理人报酬 - - - 76,631.62 76,631.62
应付托管费 - - - 8,103.00 8,103.00
应付销售服务费 - - - 10,093.56 10,093.56
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 141,516.07 141,516.07
负债总计 - - - 791,818.58 791,818.58
利率敏感度缺口 5,812,082.01 - - 92,218,819.12 98,030,901.13
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日
资产
银行存款 2,790,821.17 - - - 2,790,821.17
结算备付金 9,981.72 - - - 9,981.72
存出保证金 7,951.40 - - - 7,951.40
交易性金融资产 4,897,006.03 - - 100,828,749.05 105,725,755.08
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - - -
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 21,360.57 21,360.57
其他资产 - - - 646.89 646.89
资产总计 7,705,760.32 - - 100,850,756.51 108,556,516.83
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 295,182.80 295,182.80
应付管理人报酬 - - - 89,288.05 89,288.05
应付托管费 - - - 9,307.93 9,307.93
应付销售服务费 - - - 12,683.07 12,683.07
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 169,506.80 169,506.80
负债总计 - - - 575,968.65 575,968.65
利率敏感度缺口 7,705,760.32 - - 100,274,787.86 107,980,548.18
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 上年度末 (2022 年 12 月
本期末 (2023 年 6 月 30 日)
31 日 )
分析 市场利率上升 25 个
- -435.80
基点
市场利率下降 25 个
- 435.87
基点
注:于本期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券投资基金及证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为 80%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例为 20%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负 10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最高调整到 95%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例(%) 比例(%)
交易性金融资 - - - -
产-股票投资
交易性金融资 92,481,551.53 94.34 100,828,749.05 93.38
产-基金投资
交易性金融资 - - 4,897,006.03 4.54
产-债券投资
交易性金融资
产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
-权证投资
其他 - - - -
合计 92,481,551.53 94.34 105,725,755.08 97.92
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 上年度末 (2022 年 12 月
本期末 (2023 年 6 月 30 日)
分析 31 日 )
业绩比较基准上升
4,460,175.23 4,916,658.21
5%
业绩比较基准下降 -4,460,175.23 -4,916,658.21
5%
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 92,481,551.53 100,828,749.05
第二层次 - 4,897,006.03
第三层次 - -
合计 92,481,551.53 105,725,755.08
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券、基金等投资,若出现交易不活跃(包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃)和非公开发行等情况,本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这
些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 92,481,551.53 93.58
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 5,808,906.09 5.88
8 其他各项资产 532,262.09 0.54
9 合计 98,822,719.71 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的-债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 本期国债期货投资评价
无。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
无。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
是否属
占基 于基金
金资 管理人
序 基金代 基金名称 运作 持有份额(份) 公允价值(元) 产净 及管理
号 码 方式 值比 人关联
例(%) 方所管
理的基
金
建信健康民生 契约
1 000547 型开 1,333,164.95 7,836,343.58 7.99 是
混合 A 放式
富国研究精选 契约
2 000880 灵活配置混合 型开 2,668,912.43 6,771,030.83 6.91 否
A 放式
景顺长城能源 契约
3 260112 型开 2,450,623.56 5,239,433.17 5.34 否
基建混合 A 放式
上市
银华鑫锐灵活 契约
4 161834 配置混合 型开 3,016,397.12 4,955,940.47 5.06 否
(LOF)A 放式
(LOF)
华泰柏瑞积极 契约
5 001097 型开 3,201,935.76 3,643,802.89 3.72 否
优选股票 A 放式
易方达科技创 契约
6 007346 型开 1,278,145.99 3,510,044.52 3.58 否
新混合 放式
上市
建信信用增强 契约
7 165311 型开 2,001,334.22 3,148,098.73 3.21 是
债券(LOF)A 放式
(LOF)
国金量化多因 契约
8 006195 型开 1,487,905.88 3,089,338.98 3.15 否
子股票 A 放式
诺安低碳经济 契约
9 001208 型开 957,772.97 2,287,161.85 2.33 否
股票 A 放式
易方达高端制 契约
10 009049 型开 1,283,752.82 2,226,284.14 2.27 否
造混合发起式 放式
上市
建信信用增强 契约
11 165314 型开 1,457,613.17 2,221,402.47 2.27 是
债券(LOF)C 放式
(LOF)
华宝动力组合 契约
12 016257 型开 671,321.87 2,101,103.19 2.14 否
混合 C 放式
工银创新动力 契约
13 000893 型开 1,852,519.85 1,980,343.72 2.02 否
股票 放式
建信信息产业 契约
14 014863 型开 745,664.17 1,975,264.39 2.01 是
股票 C 放式
华商乐享互联 契约
15 013142 灵活配置混合 型开 863,099.09 1,970,455.22 2.01 否
C 放式
西部利得景程 契约
16 673143 型开 1,365,989.30 1,803,379.07 1.84 否
混合 C 放式
国泰金泰灵活 契约
17 519022 型开 862,516.62 1,771,177.88 1.81 否
配置混合 C 放式
建信潜力新蓝 契约
18 000756 型开 507,011.40 1,695,953.13 1.73 是
筹股票 A 放式
建信中证 契约
19 013442 1000 指数增 型开 990,190.46 1,665,104.28 1.70 是
强 E 放式
20 630008 华商策略精选 契约 831,635.36 1,658,280.91 1.69 否
灵活配置混合 型开
放式
工银养老产业 契约
21 001171 型开 915,471.10 1,515,104.67 1.55 否
股票 A 放式
南方潜力新蓝 契约
22 000327 型开 749,041.70 1,468,421.35 1.50 否
筹混合 A 放式
工银新金融股 契约
23 001054 型开 573,151.51 1,416,830.53 1.45 否
票 A 放式
大成睿享混合 契约
24 008270 型开 928,245.08 1,313,559.61 1.34 否
C 放式
富国消费主题 契约
25 519915 型开 485,390.99 1,237,747.02 1.26 否
混合 A 放式
易方达瑞享混 契约
26 001438 型开 458,946.60 1,212,536.92 1.24 否
合 E 放式
大成睿享混合 契约
27 008269 型开 728,806.73 1,045,619.02 1.07 否
A 放式
嘉实低价策略 契约
28 001577 型开 475,274.91 1,044,654.25 1.07 否
股票 放式
中信建投轮换 契约
29 003823 型开 423,053.59 1,041,346.41 1.06 否
混合 C 放式
上市
华夏智胜先锋 契约
30 501219 型开 872,239.49 1,014,763.42 1.04 否
股票(LOF)A 放式
(LOF)
31 210009 金鹰核心资源 契约 561,552.00 997,877.90 1.02 否
混合 型开
放式
中银主题策略 契约
32 163822 型开 213,841.12 940,473.25 0.96 否
混合 A 放式
景顺长城公司 契约
33 260111 型开 551,541.57 906,734.34 0.92 否
治理混合 放式
交易
34 159740 大成恒生科技 型开 1,688,500.00 898,282.00 0.92 否
ETF(QDII) 放式
(ETF)
建信医疗健康 契约
35 008924 型开 783,873.17 871,666.97 0.89 是
行业股票 C 放式
建信优选成长 契约
36 530003 型开 322,308.86 859,726.65 0.88 是
混合 A 放式
鹏华医药科技 契约
37 017900 型开 951,872.60 848,118.49 0.87 否
股票 C 放式
建信高端装备 契约
38 011507 型开 714,495.39 833,387.42 0.85 是
股票 C 放式
交易
39 588000 华夏上证科创 型开 673,000.00 707,996.00 0.72 否
板50成份ETF 放式
(ETF)
交易
40 159915 易方达创业板 型开 312,000.00 675,168.00 0.69 否
ETF 放式
(ETF)
交易
41 512010 易方达沪深 型开 1,525,000.00 648,125.00 0.66 否
300 医药 ETF 放式
(ETF)
上市
华夏智胜先锋 契约
42 014198 型开 522,875.82 604,601.31 0.62 否
股票(LOF)C 放式
(LOF)
易方达中证海 交易
43 513050 外中国互联网 型开 590,500.00 589,909.50 0.60 否
50(QDII-ETF) 放式
(ETF)
交易
44 159838 博时医药 型开 886,200.00 577,802.40 0.59 否
50ETF 放式
(ETF)
交易
45 512880 国泰中证全指 型开 621,800.00 546,562.20 0.56 否
证券公司 ETF 放式
(ETF)
广发电子信息 契约
46 010236 型开 210,606.12 541,889.55 0.55 否
传媒股票 C 放式
前海联合泳隽 契约
47 007042 型开 316,919.63 533,819.42 0.54 否
混合 C 放式
交易
48 512660 国泰中证军工 型开 469,400.00 527,605.60 0.54 否
ETF 放式
(ETF)
中银主题策略 契约
49 015386 型开 117,619.38 514,584.79 0.52 否
混合 C 放式
交易
50 512170 华宝中证医疗 型开 1,086,500.00 459,589.50 0.47 否
ETF 放式
(ETF)
宏利睿智稳健 契约
51 003501 型开 389,904.56 429,908.77 0.44 否
混合 A 放式
易方达瑞享混 契约
52 001437 型开 124,063.49 402,958.22 0.41 否
合 I 放式
交易
53 512760 国泰 CES 半导 型开 376,000.00 381,264.00 0.39 否
体芯片 ETF 放式
(ETF)
国投瑞银境煊 契约
54 001907 型开 123,544.55 380,492.51 0.39 否
混合 A 放式
交易
55 515900 博时央企创新 型开 262,700.00 364,102.20 0.37 否
驱动 ETF 放式
(ETF)
嘉实文体娱乐 契约
56 003054 型开 171,385.86 358,539.22 0.37 否
股票 C 放式
交易
57 159865 国泰中证畜牧 型开 510,900.00 352,521.00 0.36 否
养殖 ETF 放式
(ETF)
交易
58 516160 南方中证新能 型开 400,000.00 351,600.00 0.36 否
源 ETF 放式
(ETF)
交易
59 512200 南方中证全指 型开 559,500.00 342,973.50 0.35 否
房地产 ETF 放式
(ETF)
交易
60 159755 广发国证新能 型开 358,800.00 294,216.00 0.30 否
源车电池 ETF 放式
(ETF)
华宝动力组合 契约
61 240004 型开 90,482.29 284,720.62 0.29 否
混合 A 放式
招商量化精选 契约
62 001917 型开 86,888.07 202,596.91 0.21 否
股票 A 放式
交易
63 159920 恒生 型开 177,900.00 198,714.30 0.20 否
ETF(QDII) 放式
(ETF)
宏利睿智稳健 契约
64 013280 型开 174,886.32 192,497.37 0.20 否
混合 C 放式
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,175.92
2 应收清算款 478,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 49,516.69
6 其他应收款 1,569.48
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 532,262.09
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 户均持有的基
金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例
(%) (%)
建信福泽
裕泰混合 1,501 37,371.77 2,865,047.53 5.11 53,229,974.72 94.89
(FOF)A
建信福泽
裕泰混合 1,332 19,332.87 - - 25,751,385.34 100.00
(FOF)C
合计 2,833 28,890.37 2,865,047.53 3.50 78,981,360.06 96.50
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理 建信福泽裕泰混合(FOF)A 107.47 0.00
人所有从
业人员持 建信福泽裕泰混合(FOF)C 100.09 0.00
有本基金
合计 207.56 0.00
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C
基金合同生效日
(2019 年 6 月 5 日) 147,725,240.30 66,636,925.06
基金份额总额
本报告期期初基金份 58,812,093.24 30,696,545.34
额总额
本报告期基金总申购 4,030,150.30 61,867.23
份额
减:本报告期基金总 6,747,221.29 5,007,027.23
赎回份额
本报告期基金拆分变 - -
动份额
本报告期期末基金份 56,095,022.25 25,751,385.34
额总额
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人于 2023 年 1 月 19 日发布公告,自 2023 年 1 月 17 日起吴灵玲女士
不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁;基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告,自 2023
年 2 月 17 日起刘军先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长,暂由总裁张军红先生代为
履行董事长职务;基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告,自 2023 年 2 月 17 日起聘任宫永媛
女士担任建信基金管理有限责任公司副总裁;基金管理人于 2023 年 3 月 18 日发布公告,自 2023
年 3 月 17 日起聘任张力铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁,张威威先生不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁、首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内,基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事长、非
执行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长,将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。本报告期内,基金托管人
中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到本行行长方合英先生的辞呈。董事会聘任
本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长,将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
安信证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人;
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当 占当 占当
期债 占当期 期权 期基
券商 成交金 券成 债券回 证成 金成
名称 额 交总 成交金额 购成交 成交金额 交总 成交金额 交总
额的 总额的 额的 额的
比例 比例(%) 比例 比例
(%) (%) (%)
安信 - - - - - - - -
证券
东北 - - - - - - - -
证券
东方 - - - - - - - -
证券
方正 - - - - - - - -
证券
广发 - - - - - - - -
证券
国泰 - - - - - - - -
证券
海通 - - - - - - - -
证券
宏信 - - - - - - - -
证券
华创 - - - - - - 3,412,543.90 11.91
证券
华融 - - - - - - - -
证券
民生 - - - - - - - -
证券
上海 - - - - - - - -
证券
信达 - - - - - - - -
证券
中金 - - - - - - 25,241,578.11 88.09
公司
中信 - - - - - - - -
建投
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 建信福泽裕泰混合型基金中基金 指定报刊和/或公司网 2023 年 03 月 31 日
(FOF)基金经理变更公告 站
2 建信福泽裕泰混合型基金中基金 指定报刊和/或公司网 2023 年 02 月 17 日
(FOF)基金经理变更公告 站
3 关于更新建信基金旗下公募基金产品 指定报刊和/或公司网 2023 年 02 月 15 日
适当性风险等级评定结果的公告 站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)设立的文件;
2、《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》;
3、《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)招募说明书》;
4、《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2023 年 8 月 30 日
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