中金新丰灵活配置混合型证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月22日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 中金新丰
基金主代码 005860
交易代码 005860
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年9月5日
报告期末基金份额总额 15,617,198.55份
在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积
投资目标 极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健
的增值。
本基金的资产配置主要是基于对宏观经济运行
状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析
等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收
益率、波动性及流动性等因素的评估,在约定的
投资策略 投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本
配置比例并进行调整。本基金的投资策略包括普
通债券投资策略、中小企业私募债的投资策略、
可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、资
产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股票
投资策略、股指期货投资策略和权证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)
指数收益率×50%。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型
基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金新丰A 中金新丰C
下属分级基金的交易代码 005860 005861
报告期末下属分级基金的份额总额 13,308,373.29份 2,308,825.26份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
中金新丰A 中金新丰C
1.本期已实现收益 151,880.88 52,437.96
2.本期利润 147,934.68 57,205.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0055
4.期末基金资产净值 13,421,949.72 2,318,245.27
5.期末基金份额净值 1.0085 1.0041
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金新丰A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.76% 0.05% -4.99% 0.81% 5.75% -0.76%
月
中金新丰C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.35% 0.05% -4.99% 0.81% 5.34% -0.76%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金的基金合同生效日为2018年9月5日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
郭党钰先生,工商管理硕
士。历任宁波镇海炼化投资
经理;华泰证券项目经理;
本基金 2018年9 德恒证券高级经理;华策投
郭党钰 基金经 月5日 - 16年 资有限公司投资副总经理;
理 招商基金管理有限公司投
资经理,现任中金基金管理
有限公司投资管理部基金
经理、执行总经理。
1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度的宏观基本面继续整体利于债券市场,通胀数据、社融数据及经济数据较弱,10月份以来地方债供给压力消退,央行定向降准,叠加市场一致看多担心踏空风险,债市收益率走低。四季度资金面波动较三季度小幅增加,12月底受跨年影响资金市场利率达到全年最高。中债-新综合财富(总值)指数四季度上涨2.66%。
本基金打开申购赎回后,规模较小,因此只参与了信用等级非常高的利率债投资,保持了适当的久期和杠杆,力争为投资者带来稳健的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金新丰A基金份额净值为1.0085元,本报告期基金份额净值增长率为
0.76%;截至本报告期末中金新丰C基金份额净值为1.0041元,本报告期基金份额净值增长率为0.35%;同期业绩比较基准收益率为-4.99%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金已连续59个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形(2018年10月9日,首次出现基金份额持有人数量不满二百人的情形);本基金已连续57个工作日低于五千万元(2018年10月11日,首次净值低于五千万元)。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,149,157.50 57.17
其中:债券 9,149,157.50 57.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,000,000.00 37.49
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 610,993.20 3.82
8 其他资产 242,646.84 1.52
9 合计 16,002,797.54 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,149,157.50 58.13
其中:政策性金融债 9,149,157.50 58.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,149,157.50 58.13
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 018005 国开1701 50,000 5,022,000.00 31.91
2 108602 国开1704 30,000 3,029,100.00 19.24
3 108603 国开1804 9,850 986,280.50 6.27
4 108604 国开1805 1,110 111,777.00 0.71
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,900.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 240,746.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 242,646.84
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 中金新丰A 中金新丰C
报告期期初基金份额总额 30,969,634.09 190,751,662.02
报告期期间基金总申购份额 8,475.79 1,944.71
减:报告期期间基金总赎回份额 17,669,736.59 188,444,781.47
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 13,308,373.29 2,308,825.26
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予中金新丰灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《中金新丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中金新丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、本基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、中金新丰灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:(86)010-63211122400-868-1166
传真:(86)010-66159121
中金基金管理有限公司
2019年1月22日
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