汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资
基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富鑫成定开债

基金主代码 005857

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 04 月 26 日

报告期末基金份额总额 468,602,724.18
(份)

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基
准的较高收益。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配
置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估
的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策
略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组
投资策略 合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括：类属资产配
置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策
略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券
投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运
作期内，为满足投资者申赎需求，本基金在遵守有关投资限制与
投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防


范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净
值的波动。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场
基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C

称

下属分级基金的交易代 005857 005858

码

报告期末下属分级基金 468,602,724.18 -
的份额总额(份)
注：本基金本报告期无 C 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)

添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C

1.本期已实现收益 3,368,302.74 -

2.本期利润 5,520,201.79 -

3.加权平均基金份额本 0.0116 -
期利润

4.期末基金资产净值 506,468,641.45 -

5.期末基金份额净值 1.0808 -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金 C 份额为 0
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富鑫成定开债 A

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④


长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益

准差② 率标准差

④

过去三 1.08% 0.02% 0.45% 0.03% 0.63% -0.01%
个月

过去六 1.57% 0.02% 0.65% 0.04% 0.92% -0.02%
个月

过去一 1.90% 0.05% -0.20% 0.06% 2.10% -0.01%
年

过去三 12.89% 0.08% 4.53% 0.07% 8.36% 0.01%
年
自基金

合同生 13.40% 0.07% 4.66% 0.07% 8.74% 0.00%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 04 月 26 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:南京大学
硕士。从业资
格:证券投资
基金从业资
格。从业经历:
曾任华夏基金
机构债券投资
部投资经理、
研究员。2016
年 7 月加入汇
添富基金管理
股份有限公
司，历任固定
收益部专户投
资经理。2019
年2月22日至
今任汇添富
杨靖 本基金的基 2020 年 09 月 10 AAA 级信用纯
金经理 01 日 债债券型证券
投资基金的基
金经理。2019
年8月28日至
今任汇添富鑫
汇定期开放债
券型证券投资
基金的基金经
理。2019 年 8
月 28 日至今
任汇添富长添
利定期开放债
券型证券投资
基金的基金经
理。2020 年 1
月 6 日至今任
汇添富中债
1-3 年农发行
债券指数证券


投资基金的基
金经理。2020
年3月23日至
今任汇添富鑫
利定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理。
2020年6月10
日至今任汇添
富民安增益定
期开放混合型
证券投资基金
的基金经理。
2020 年 9 月 1
日至今任汇添
富鑫成定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理。2020 年 11
月 4 日至今任
汇添富稳健汇
盈一年持有期
混合型证券投
资基金的基金
经理。2020 年
11月6日至今
任汇添富盛和
66 个月定期
开放债券型证
券投资基金的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。

三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年二季度，尽管期间面临 PPI 的大幅冲高，但在资金价格持续下行的推动下，叠
加利率债、城投债供给低于预期，债券利率整体缓幅下行。报告期内，3 月期 shibor 价格
由 2.63%下行至 2.46%附近，3 年期 AAA 企业债利率由 3.54%下行至 3.38%左右。

报告期内，组合以配置高等级信用债和利率债为主，在市场波动中进行了部分置换操作。4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期A类基金份额净值增长率为1.08%。同期业绩比较基准收益率为0.45%。截止本报告期末添富鑫成定开债券 C 基金份额为 0。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，自 2021 年 4 月 27 日起至 2021 年 6 月 30 日，本基金连续 43 个工作日基金
份额持有人数量不满二百人。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 642,198,000.00 98.07

其中：债券 642,198,000.00 98.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,019,534.06 0.16

8 其他资产 11,615,613.71 1.77

9 合计 654,833,147.77 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 534,680,000.00 105.57

其中：政策性金融债 352,870,000.00 69.67

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,128,000.00 3.97

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 87,390,000.00 17.25

9 其他 - -

10 合计 642,198,000.00 126.80

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
（％）

21 浦发银

1 112109106 900,000 87,390,000.00 17.25
行 CD106

2 200315 20 进出 15 800,000 80,560,000.00 15.91


3 190308 19 进出 08 600,000 60,408,000.00 11.93

4 190214 19 国开 14 500,000 50,190,000.00 9.91

5 200203 20 国开 03 500,000 50,165,000.00 9.90

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、南京银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 22,060.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 11,593,553.65

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,615,613.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C

本报告期期初基金份额总 478,602,624.18 -
额

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回 9,999,900.00 -
份额

本报告期基金拆分变动份 - -
额

本报告期期末基金份额总 468,602,724.18 -
额
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额；2、截止报告期末，本基金 C 类份额为 0。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C

报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期期间买入/申购总 - -
份额


报告期期间卖出/赎回总 9,999,900.00 -
份额

报告期期末管理人持有的 100.00 -
本基金份额

报告期期末持有的本基金 0.00 -
份额占基金总份额比例（%）

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费
式 率

1 赎回 2021 年 06 9,999,900.00 -10,779,892.20 -
月 15 日

合计 9,999,900.00 -10,779,892.20

注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 100.00 - 100.00 - 3 年
资金

基金管理人高级 - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - -

基金管理人股东 - - - -

其他 - - - -

合计 100.00 0.00 100.00 -

注：本基金成立后有 10,000,000.00 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2018 年 04
月 26 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 100.00 份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


者类 持有基

别 金份额

比例达

序号 到或者 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 份额 份额 （%）
20%的

时间区

间

2021年

4 月 1

机构 1 日至 468,602,624.18 - - 468,602,624.18 100.00
2021年

6 月 30

日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；


3、《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 07 月 21 日
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