招商稳祯定期开放混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2020 年 11 月 16 日

清算报告公告日：2020 年 11 月 27 日


一、 重要提示

招商稳祯定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会 2018 年 3 月 27 日《关于准予招商稳祯定期开放混合型证券投资基金注册的批复》（证
监许可【2018】544 号）注册公开募集，自 2018 年 9 月 20 日起基金合同生效，基金管理人
为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金合同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：……3、基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一，无须召开基金份额持有人大会，基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清算：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元；（2）基金份额持有人人数少于 200 人。”

2020 年 10 月 27 日（含）至 2020 年 11 月 9 日（含）为本基金第二个开放期，开放期间
投资者可根据规定相应办理申购、赎回或转换业务。截至本次开放期的最后一日（即 2020年 11 月 9 日）日终，本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元，已触发《基金合同》中约定的合同终止情形。本基金管理人据此终止《基金合同》，并对本基金进
行变现及清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。本基金自 2020 年 11 月 10 日起进入
清算期。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师
事务所于 2020 年 11 月 10 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市中伦律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 招商稳祯定期开放混合型证券投资基金

基金简称 招商稳祯定期开放混合

基金主代码 005835

交易代码 005835


基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日

最后运作日（2020-11-9）基 43,857,860.84 份
金份额总额

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为
基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策
和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究，判断我
国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险
水平和相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设置，采
用不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略：1.大类资产配置策略；2.股票投资
投资策略 策略；3.债券投资策略；4.权证投资策略；5.股指期货投资
策略；6.国债期货投资策略；7.资产支持证券投资策略；8．中
小企业私募债券投资策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下，主要配置高流动性的投资品
种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场
型基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

三、 基金运作情况

本基金经中国证监会 2018 年 3 月 27 日证监许可【2018】544 号文注册募集，由基金
管理人依照法律法规、基金合同等规定于 2018 年 7 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日向社会公开
募集。本基金基金合同于 2018 年 9 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额（含利息
结转的份额）总数为 214,549,581.13 份。自 2018 年 9 月 20 日至 2020 年 11 月 9 日期间，
本基金按基金合同约定正常运作。

根据《招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金合同》“第二十部分 基金合同的
变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：……3、基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一，无须召开基金份额持有人大会，基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清算：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转
入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元；（2）基金份额持有人人数少于 200 人。”

根据基金管理人于 2020 年 10 月 24 日发布的《关于招商稳祯定期开放灵活配置混合
型证券投资基金第二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》，2020 年 10 月 27 日（含）
至 2020 年 11 月 9 日（含）为本基金第二个开放期，开放期间投资者可根据规定相应办理申
购、赎回或转换业务。截至本次开放期的最后一日（即 2020 年 11 月 9 日）日终，本基金基
金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元，已触发《基金合同》中约定的合同终止情形。本基金管理人据此终止《基金合同》，并对本基金进行变现及清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人于 2020 年 11 月 11 日发布了《招商基金管理有限公司关于招商稳祯定期
开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自 2020 年 11 月 10
日起进入清算期。

四、 财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金

报告截止日：2020 年 11 月 9 日

单位：人民币元
最后运作日(2020 年 11 月 9 日)

资 产：

银行存款 44,340,283.54

结算备付金 486,935.68

存出保证金 6,525.01

交易性金融资产 19,880,000.00

应收利息 141,684.82

资产总计 64,855,429.05

负 债：

应付赎回款 18,190,974.30

应付管理人报酬 9,648.04

应付托管费 2,412.01

应付销售服务费 9,648.04


应付交易费用 6,745.27

其他负债 110,151.18

负债合计 18,329,578.84

所有者权益：

实收基金 43,857,860.84

未分配利润 2,667,989.37

所有者权益合计 46,525,850.21

负债和所有者权益总计 64,855,429.05

注：1、基金最后运作日 2020 年 11 月 9 日，招商稳祯定期开放混合型证券投资基金单位净值为
1.0608 元，份额为 43,857,860.84 份，资产净值为 46,525,850.21 元。

2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。
五、 清算情况

自 2020 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 16 日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金
的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：1、清算费用

按照《招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担并支付。
2、 资产处置情况
（1）本基金最后运作日银行存款 44,340,283.54 元，是存储于基金托管人工商银行的活期银行存款。
（2）本基金最后运作日结算备付金 486,935.68 元，是由中国证券登记结算公司收取并保管的结算备付金。结算备付金每月调整一次，根据《结算备付金管理办法》，“中国证券登记结
算有限责任公司在每月前 3 个营业日内，对结算参与人的最低结算备付金限额进行重新核算、调整。” 为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付尚未返还的结算备付金。
（3）本基金最后运作日存出保证金 6,525.01 元，是由中国证券登记结算公司收取并保管的结算保证金。结算保证金每月调整一次，根据《结算保证金管理业务指南》，“中国证券登记结算有限责任公司于每月初第二个交易日，根据结算参与人对应结算备付金账户前 6 个月日均结算净额调整其结算互保金额度，但不低于初始结算保证金基数”。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付尚未返还的存出保证金。
（4）本基金最后运作日交易性金融资产 19,880,000.00 元，均为交易类债券投资资产，本
基金已于 2020 年 11 月 11 日完成相关资产的变现。

（5）本基金最后运作日应收利息 141,684.82 元，其中包括活期银行存款利息 10,262.19
元、最低备付金利息 161.63 元、交易保证金利息 14.42 元和应收债券利息 131,246.58 元。
应收活期银行存款利息由托管银行于每季度 3 月、6 月、9 月、12 月 21 日（节假日顺延）
结算入账，或在账户注销时一次性结清；最低备付金和交易保证金利息由中国证券登记结算
有限责任公司于每季度 3 月、6 月、9 月、12 月 21 日（节假日顺延）结算入账。为保护基
金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。应收债券
利息均为交易类债券投资资产的应收利息，本基金已于 2020 年 11 月 11 日完成相关资产的
变现收回债券利息。
3、负债清偿情况

（1）本基金最后运作日应付赎回款 18,190,974.30 元，该款项已于 2020 年 11 月 10 日和
2020 年 11 月 11 日支付。

（2）本基金最后运作日应付管理人报酬 9,648.04 元，该款项已于 2020 年 11 月 10 日支付。
（3）本基金最后运作日应付托管费 2,412.01 元，该款项已于 2020 年 11 月 10 日支付。

（4）本基金最后运作日应付销售服务费 9,648.04 元，该款项已于 2020 年 11 月 10 日支付。
（5）本基金最后运作日应付交易费用 6,745.27 元，其中包括应付招商证券佣金 3,829.67
元，该款项已于 2020 年 11 月 10 日支付，应付中国外汇交易中心交易手续费 425.60 元，应
付上海清算所结算手续费 2,070.00 元，应付中债登结算服务费 420.00 元, 该 3 笔款项待收
到费用确认单据即安排支付。
（6）本基金最后运作日其他负债 110,151.18 元，该款项包含预提 2020 年报社信息披露费

102,951.18 元，该款项已于 2020 年 11 月 11 日支付，预提的上清和中债账户维护费和查询
费各 3,600 元，该款项待收到费用确认单据即安排支付。
4、清算期间的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额

一、最后运作日 2020 年 11 月 9 日基金净资产 46,525,850.21

加：清算期间（2020-11-10 至 2020-11-16）收入 3,514.07

其中：利息收入-银行存款利息收入（注 1） 3,093.47

利息收入-最低结算备付金利息收入（注 1） 153.37

利息收入-交易保证金利息收入（注 1） 2.03

利息收入-债券利息收入（注 2） 945.20

投资收益（注 3） -680.00

减：清算期间（2020-11-10 至 2020-11-16）费用 609.00

交易费用（注 4） 350.00

银行汇划费（注 5） 259.00

清算费用（注 6） -

减：基金赎回金额（于 2020 年 11 月 10 日确认的投资者赎回申请） 101,161.21

二、2020 年 11 月 16 日基金净资产 46,427,594.07

注：1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2020 年 11 月 10 至 2020 年 11 月 16 日止清
算期间的利息；

2、债券利息收入系以当前适用债券利率计提的清算期间卖出前的债券利息；

3、投资收益为卖出债券产生的投资收益；

4、交易费用为卖出债券产生的应付交易费用；

5、银行汇划费为期间资金划付产生的费用；

6、本次清算相关的清算费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。

资产处置及负债清偿后，于 2020 年 11 月 16 日本基金剩余财产为人民币 46,427,594.07
元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2020 年11 月17 日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。
为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫
5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。

六、 备查文件

1、备查文件目录
（1）《招商稳祯定期开放混合型证券投资基金清算审计报告》
（2）《关于招商稳祯定期开放混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。

招商稳祯定期开放混合型证券投资基金财产清算小组
2020 年 11 月 16 日
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